Econometrie – Seminarii 10-11

Modele de regresie neliniară

1. Modelul de regresie de tip putere

Tabelul 1. Valoarea investiţiilor şi valoarea producţiei înregistrate pentru un eşantion

de 5 firme, în octombrie 2020
(date convenţionale)
Firma Valoare investiţii Valoare producţie Valori estimate Erori de regresie
A 1,00 2,00 1,873 0,127
B 2,00 5,00 5,024 -0,024
C 3,00 7,00 8,947 -1,947
D 4,00 15,00 13,475 1,525
E 5,00 20,00 18,514 1,486
Sursa: Date convenţionale

20.00 Observed
Compound
Power
15.00

10.00

5.00

0.00

1.00 2.00 3.00 4.00 5.00

X

Fig. 2. Legătura dintre valoarea investiţiilor şi valoarea producţiei

Tabelul 2. Coeficienţii modelului de regresie simplă de tip putere

Coefficients

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
B Std. Error Beta t Sig.
ln(xi) 1.424 .130 .988 10.942 .002
(Constant) 1.873 .271 6.903 .006
The dependent variable is ln(VAR00001).

Tabelul 3. Sinteza modelului de regresie simplă de tip putere

.

1
 Model Summary

Adjusted Std. Error of

R R Square R Square the Estimate
.988 .976 .967 .165
The independent variable is xi.

Tabelul 4. ANOVA pentru regresia simplă de tip putere

ANOVA

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.
Regression 3.274 1 3.274 119.728 .002
Residual .082 3 .027
Total 3.356 4
The independent variable is xi.

2. Modelul Cobb_Douglas

Obs. Pt estimarea modelului s-a facut inițial logaritmarea variabilelor si apoi s-a
estimat un model de regresie liniară multiplă
Coefficientsa

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
Model B Std. Error Beta t Sig.
1 (Constant) -.878 .704 -1.248 .244
lnK .914 .186 .776 4.908 .001
lnL .263 .182 .229 1.449 .181
a. Dependent Variable: lnP

Model Summary

Adjusted Std. Error of

Model R R Square R Square the Estimate
1 .911a .830 .792 .15222
a. Predictors: (Constant), lnL, lnK

ANOVAb

Sum of
Model Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression 1.018 2 .509 21.970 .000a
Residual .209 9 .023
Total 1.227 11
a. Predictors: (Constant), lnL, lnK
b. Dependent Variable: lnP

2
3. Modelul Logarithmic
1. Legătură directă
Coefficients

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
B Std. Error Beta t Sig.
ln(PIB) 3.448 .326 .987 10.569 .002
(Constant) -6.034 .926 -6.513 .007

2. Legătură inversă
Coefficients

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
B Std. Error Beta t Sig.
ln(Rata_somajului) -1.702 .250 -.959 -6.793 .002
(Constant) 7.909 .249 31.741 .000

Legătură directă Legătură inversă

Investitii Rata_salariu_anual_real

Observed Observed
5,0
Logarithmic Logarithmic

7,00
4,5

4,0

6,50

3,5

3,0
6,00

2,5

5,50
2,0

1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50

10,0 12,5 15,0 17,5 20,0 22,5 25,0
Rata_somajului
PIB

4. Modelul de regresie parabolică

Tabelul 2. Valoarea investiţiilor şi valoarea producţiei înregistrate pentru un eşantion

de 5 firme, în octombrie 2008
Firma Valoare investiţii Valoare producţie Valori estimate Erori
A 1,00 7,00 7.37 -0.37
B 2,00 9,00 8.24 0.76
C 3,00 8,50 8.53 -0.03
D 4,00 7,50 8.22 -0.72
E 5,00 7,70 7.33 0.37
Sursa: Date convenţionale

3
fkglk
gfkjglkdsj

hbjhkh

Productia

9.00 Observed
Quadratic

8.50

8.00

7.50

7.00

1.00 2.00 3.00 4.00 5.00

Investitii

Fig. 3. Legătura dintre valoarea investiţiilor şi valoarea producţiei

Model Summary

Adjusted Std. Error of

R R Square R Square the Estimate
.684 .467 -.066 .828
The independent variable is Investitii.

4
 ANOVA

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.
Regression 1.202 2 .601 .877 .533
Residual 1.370 2 .685
Total 2.572 4
The independent variable is Investitii.

Coefficients

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
B Std. Error Beta t Sig.
Investitii 1.747 1.353 3.445 1.291 .326
Investitii ** 2 -.293 .221 -3.531 -1.324 .317
(Constant) 5.920 1.775 3.335 .079

5. Modelul cubic
Coefficients

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
B Std. Error Beta t Sig.
PIB 2,931 ,071 1,197 41,218 ,000
PIB ** 2 -3,9E-007 ,000 -,361 -4,932 ,000
PIB ** 3 7,73E-014 ,000 ,165 . .
(Constant) -3962,660 11506,083 -,344 ,737

Grad de urbanizare (%)

100

80

60

40

20

0 5000 10000 15000 20000 25000

PIB / loc
Legătura cubică dintre PIB/locuitor şi Gradul de urbanizare

Modele de tip exponențial

6. Modelul compus (Compound)
1. Legătura directă – Pentru un eşantion de volum n  5 ţări, se analizează legătura
dintre variabilele PIB şi Investiţii.

5
 Coefficients

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
B Std. Error Beta t Sig.
PIB 1.066 .011 2.618 96.668 .000
(Constant) 1.151 .218 5.283 .013
The dependent variable is ln(Investitii).

2. Legătură inversă – Pentru un eşantion de volum n  6 ţări, se analizează legătura

dintre Rata şomajului (X) şi Rata de creştere a salariului anual real (Y)
Coefficients

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
B Std. Error Beta t Sig.
Rata_somajului .907 .014 .385 64.671 .000
(Constant) 8.196 .362 22.667 .000
The dependent variable is ln(Rata_salariu_anual_real).

6
 Legătură directă Legătură inversă

Investitii Rata_salariu_anual_real

5,0 Observed Observed

Compound Compound

4,5 7,00

4,0

6,50
3,5

3,0

6,00

2,5

2,0
5,50
10,0 12,5 15,0 17,5 20,0 22,5 25,0
1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50
PIB
Rata_somajului

7. Modelul Growth (Creştere)

1. Legătură directă
Coefficients

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
B Std. Error Beta t Sig.
PIB .063 .010 .962 6.138 .009
(Constant) .141 .189 .744 .511
The dependent variable is ln(Investitii).

2. Legătură inversă
Coefficients

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
B Std. Error Beta t Sig.
Rata_somajului -.098 .015 -.954 -6.347 .003
(Constant) 2.104 .044 47.685 .000
The dependent variable is ln(Rata_salariu_anual_real).

8. Modelul Exponential
1. Legătură directă
Coefficients

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
B Std. Error Beta t Sig.
PIB .063 .010 .962 6.138 .009
(Constant) 1.151 .218 5.283 .013
The dependent variable is ln(Investitii).

2. Legătură inversă

7
 Coefficients

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
B Std. Error Beta t Sig.
Rata_somajului -.098 .015 -.954 -6.347 .003
(Constant) 8.196 .362 22.667 .000
The dependent variable is ln(Rata_salariu_anual_real).

Modelele Compound, Creştere şi Exponenţial

Model Summary and Parameter Estimates

Dependent Variable: Investitii

Model Summary Parameter Estimates
Equation R Square F df1 df2 Sig. Constant b1
Compound .926 37.677 1 3 .009 1.151 1.066
Growth .926 37.677 1 3 .009 .141 .063
Exponential .926 37.677 1 3 .009 1.151 .063
The independent variable is PIB.

Investitii

5,0 Observed
Compound
Growth
4,5 Exponential

4,0

3,5

3,0

2,5

2,0

10,0 12,5 15,0 17,5 20,0 22,5 25,0

PIB