Econometrie

Curs 1 –Noțiuni introductive

Prof.univ.dr. Cristache Silvia Elena

Modelele econometrice, tipologie şi structură

Structură curs:
Geneză şi definire
Etapele demersului econometric
Tipologia şi structura modelelor
econometrice
Transformări asupra datelor primare

2
 Geneză şi definire
• Econometria s-a constituit ca ştiinţă în anul 1930, odată cu înfiinţarea
Societăţii de econometrie
• Econometrie provine din cuvintele grecesti: „eikonomia” - economie
şi „metren” – măsură
• Econometria reprezintă o unificare a teoriei economice, a
matematicii şi a statisticii având la bază inferenţa statistică
• Teoria economică oferă afirmaţii/ipoteze pentru care trebuie
construite modele/functii matematice susţinute de date reale,
empirice oferite de statistică
• Econometria poate fi folosită:
1. Ca metodă explicativă, pentru a confirma sau infirma o teorie
economică
2. Ca instrument de predicţie, pentru a previziona valoarea unei
variabile economice
3
Etapele demersului econometric
Principalele etape sunt:
• delimitarea ipotezelor din teoria
econometrică ce urmează a fi testate;
 formularea matematică a ipotezelor
economice;
 specificarea modelului econometric;
 culegerea datelor;
 estimarea parametrilor;
 predicţia pe baza modelului;
 interpretarea rezultatelor

4
 Tipologia2.şiModelul
structuraeconometric
modelelor econometrice

1. Teoria keynesiană clasică privind consumul

“Intre consum (C) şi venit (V) există o dependenţă semnificativă reprezentată printr-o
relaţie cantitativă de forma C  f (V ) ”

2. Modelul matematic Y  f (X )
C  c0  c1  V
c 0 reprezintă consumul autonom (autoconsumul)

c1 reprezintă înclinaţia marginală spre consum

Consumul creşte dacă venitul creşte, dar cu o rată de creştere mai mică decât venitul:

C
0  c1  1
V
5
Modelul econometric –metoda grafică

c1

V  1

c0

6
 Tipologia2.şiModelul
structuraeconometric
modelelor econometrice

3. Modelul econometric
- Modelul matematic are un interes restrâns deoarece se bazează pe ipoteza
că există o relaţie deterministă între consum (C) şi venit (V)
- Relaţiile între variabilele economice, sociale sunt inexacte, în general

Modelul econometric modifică relaţia deterministică a consumului

C  c0  c1  V  
C reprezintă variabila dependentă, efect, endogenă, rezultativă

V reprezintă variabila independentă, cauză, exogenă, factorială

c 0 , c1 reprezintă parametrii modelului

 reprezintă eroarea, variabila reziduală ce cuantifică influenţa altor factori decât venitul, asupra
variaţiei consumului

7
 Tipologia2.şiModelul
structuraeconometric
modelelor econometrice

Modelul econometric descrie legătura statistică dintre factorul de influenţă X şi variabila

rezultativa Y:
Y  f (X )  
Dacă f este o funcţie liniara, f ( x)   0  1  x , atunci

Y   0  1  X   se numeste modelul liniar de regresie

X , Y reprezintă variabilele incluse in model
 0 , 1 reprezintă parametrii modelului de regresie

0 reprezintă punctul de intersecţie al dreptei de regresie cu axa Oy;

1 reprezintă panta dreptei şi arată cu câte unităţi de măsură se modifică Y dacă X se modifică
cu o unitate de măsură
 reprezintă componenta reziduală, eroare aleatoare

8
 Tipologia2.şiModelul
structuraeconometric
modelelor econometrice

Modelul econometric conţine:

a) componenta deterministică ( Ŷ ), adică partea din valoarea lui Y care poate fi determinată cunoscând valoarea X

Yˆ  0  1  X
b) componenta reziduală (  ) este partea din valoarea lui Y care nu poate fi determinată cunoscând valoarea
individuală X .
Atunci:

Y = componenta deterministică (predictibilă) + eroarea aleatoare

Y = Ŷ + 

9
 Tipologia2.şiModelul
structuraeconometric
modelelor econometrice

4. Obţinerea datelor statistice

- Pentru a estima  0 şi  1 , parametrii modelului de regresie, trebuie să culegem date statistice
reale, comparabile.
- Aceste date conferă conţinut real, empiric modelului econometric.

5. Estimarea parametrilor modelului econometric

- estimarea oferă conţinut empiric funcţiei consumului, sub forma

Cˆ  250  0,7  V

6. Testarea semnificaţiei statistice a estimatorilor şi validarea

modelului econometric

Dacă parametrii estimaţi sunt semnificativi statistic şi modelul este valid

atunci se pot realiza previziuni, predicţii pe baza acestuia

10
 Tipologia modelelor
Tipologia şi structura econometrice
modelelor econometrice

Tipolagia modelelor econometrice se prezintă astfel:

1. După numărul factorilor luaţi în considerare
– modele unifactoriale:
se fundamentează pe ipoteza că în rândul factorilor de influenţă ai
variabilei rezultative y există un factor determinant x, ceilalţi factori cu
excepţia acestuia având o influenţă întâmplătoare (exprimată prin
intermediul variabilei reziduale u) sau sunt invariabili în perioada
analizată
y = f(x)+ε
– modele multifactoriale: elimină deficienţa modelului unifactorial, însă
trebuie ca numărul factorilor luaţi în considerare să nu fie foarte mare
pentru a nu fi mult prea complex, dificil de estimat etc.
y = f(x1, x2,..., xl)+ε

2. După forma legăturii dintre variabila rezultativă şi variabilele cauză

– modele liniare: dacă legătura este liniară
– modele neliniare: dacă legătura este neliniară 11
 Tipologia modelelor
Tipologia şi structura econometrice
modelelor econometrice

3. După includerea factorului timp în model

• modele statice: dependenţa variabilei endogene y faţă de valorile variabilei
exogene xj se realizează în aceeaşi perioadă de timp:
y = f(x1t,...,xjt,...,xlt) + εt

• modele dinamice:
– introducerea variabilei timp ca o variabilă explicativă
y = f(xjt,t) + ε t
– autoregresive: variabila rezultativă cu valori decalate este una din
variabilele explicative
y = f(xjt,yt-k) + εt
– model cu decalaj: variabila explicativă x îşi exercită influenţa asupra
variaţiei variabilei rezultative pe mai multe perioade de timp:
y = f(xt,xt-1,... xt-r) + εt
4. Numărul de ecuaţii din model
• modele cu o singură ecuaţie: toate modelele prezentate anterior
• modele cu ecuaţii multiple: sunt formate dintr-un sistem de ecuaţii
12
 Transformări asupra datelor primare

Rafinarea datelor – urmăreşte asigurarea consistenţei,

relevanţei şi comparabilităţii datelor. Se ralizează
prin:
 recalcularea datelor după metodologii care au ca
ieşire date comparabile
 interpolarea sau completarea datelor omise
 extrapolarea (completarea datelor omise la
capetele seriilor de timp)
 ajustarea datelor

13
 Transformări asupra datelor primare

Prelucrarea primară a datelor –Se ralizează prin:

 Centrarea observaţiilor – substituire valorilor fiecărei observaţii
cu o valoare reprezentînd abaterea valorii originale faţă de medie

xkic  xki  xi
 Standardizarea observaţiilor – se substituie valoarea individuală
a fiecărei variabile cu o valoare reprezentând raportul individual
dintre valoarea centrată şi abaterea standard a respectivei
variabile.

xki  xi
x s
ki 
si

14