Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Ipoteza de necoliniaritate a
egală cu 0 (Varianța erorilor este variabilelor independente
constantă/aceeași/egală)
Ipoteze: H 0 : erorile sunt homoscedastice H 0 : i ~ N (0, 2 ) H 0 : cov( i , j ) 0 1
TOL j 1 R 2j
H0 : M 0 H1 : erorile sunt heteroscedastice H 1 : i N (0, ) 2
H 1 : cov( i , j ) 0 M i j 0 VIF
H1 : M 0 1
VIF
H0 : V 2 i ~ N ( 0 , 2 ) , atunci H 0 : 0, erorile nu sunt autocorelate (1 R 2j )
Dacă 1
H1 : 0, erorile sunt autocorelate
și ̂ i ~ N ( i , ˆi )
2 VIF j
TOL j
(estimatorii parametrilor În testul Runs: 1
modelului de regresie au o H0: erorile nu sunt autocorelate (nr runs-urilor (K) este R 2j 1 TOL j 1
distribuit normal; succesiunea runs-urilor este VIF j
repartiţie normală)
aleatoare)
H1: erorile sunt autocorelate (nr runs-urilor (K) nu este R 2 1 1 R2 nn 1k
distribuit normal; succesiunea runs-urilor nu este
aleatoare)
Testul Student (t) Testul Glejser / Spearman / TOL 0,1 ; VIF 1, ;
Goldfeld-Guandt (modele simple) Testul Jarque-Bera / Testul Durbin Watson / Runs test
Testul Pagan / White (modele Kolmogorov - Smirnov R 2 0,1
multiple)
DW d
TOL 0
tcalc JB sw2 R 2 1
sMˆ ( ) s d 0, 4
VIF 10
a 6 4 TOL
0.1Coliniar
1
R 2
0.9
Se testează 1 t calc