Autocorelaţia şi staţionaritatea

Autocorelaţia erorilor şi erori de previziune

n

 e t  et 1 2
DW  t 2
n
 2(1  re t et )
- 1

e
t 1
2
t

Autocorelaţia erorilor
pozitivã absentã negativã
DW = 0 DW = 2 DW = 4

Exigenţe fundamentale referitoare la erorile de previziune sunt:

• erorile de previziune variazã în jurul valorii 0,
• eroarea la timpul t nu conţine informaţie susceptibilă de prevăzut
eroarea la t + 1 şi la timpii următori.
 Testul Durbin-Watson
 e  e
n n n n n

 et  et 1   2et et 1  e  2 et et 1   et21

2 2 2 2
t t 1 t
DW  t 2
n
 t 2
n
 t 2 t 2
n
t 2

 et  et  et
2 2 2

t 1 t 1 t 1

 n 2 n   n

2  et   et et 1    t t 1 e e
  t 2 n t 2   21  t  2   21  ̂ 
 2 
n

 
2
e e
t 1
t 
 t 1
t 
 Interpretarea testului DW- autocorelația
de ordin 1 a erorilor

0 dL dU 2 4 - dU 4 - dL 4
I I I I I I I
? ?
Autocorelație Lipsă autocorelație Autocorelație
pozitivă negativă
ρ̂ > 0 ρ̂ = 0 ρ̂ < 0
 Staţionaritatea procesului aleator

• Seria cronologică a reziduurilor, ca orice serie

cronologică, formată din realizări ale unei variabile
aleatoare, care constituie o populaţie (proces aleator,
stochastic, random).
• O presupunere este: staţionaritatea procesului
aleator, adică toate variabilele aleatoare au aceeaşi
distribuţie (aceeaşi medie şi varianţă) şi că există
invarianţă în timp (media şi varianţa sunt aceleaşi, nu
se modifică în timp).
• Se pot defini:
– conceptul de autocorelaţie de întârziere k (retard) sau cu
decalaj k
– teste statistice de ipoteze pe aceste autocorelaţii:
– individuale - care se referă la un anumit decalaj,
– globale - care se referă la toate decalajele.
 Coeficientul de corelaţie simplă
n

cov( X , Y )  ( xi  x )( yi  y )
r cov( X , Y )  i 1

 x y n
n
 ( xi  x )( yi  y )
-1 < r < 1 r i 1

n x y
Interpretarea coeficientului de corelaţie se face astfel:
0  Ir I < 0,2 - lipsa unei legături;
0,2  Ir I < 0,5 - legătură de intensitate slabă;
0,5  Ir I < 0,75 - legătură de intensitate medie;
0,75  Ir I < 0,95 - legătură de intensitate puternică;
0,95  Ir I < 1 - legătură foarte puternică, aproape de
tip determinist
=CORREL(array_1,array_2)
 Noţiunea de autocorelaţie
• într-un context mai larg decât cel al reziduurilor,
• se defineşte autocorelaţia între y t  şi y t k :
(n, număr de termeni)

covy t ,y t  k 
corr y t ,y t  k  
var y t  var y t  k 

 yt  yk 1,n  yt k  y1,nk 
n
1

n  k t  k 1
corr yt ,yt  k  
 1   n 2
2 nk
   t  y  y k 1,n 2
   y  y1,n  k  

t
 n k  t  k 1 t 1 
 Coeficientul de autocorelaţie de retard k

1 n
•   yt  y  yt k  y 
n t  k 1
rk 
1 n
  yt  y  2

n t 1
n

 y t  y  yt  k  y 
rk  t  k 1
n

 y  y
2
t
t 1
 Funcţia de autocorelaţie

Se notează autocovarianţa de ordinul k cu:

 k  covy t ,y t  k 
atunci autocorelaţia de întârziere k este:
covy t ,y t k   k
k  
vary t  0

unde 0 = var(yt), adică covy t ,y t .   0

Funcţia de autocorelaţie este procesul format
din toate autocorelaţiile de întârziere k
  1,  1 ,  2 ,... sau  k.