Modelele econometrice, tipologie şi structură

 Structură:
 Geneză şi definire
 Etapele demersului econometric
 Tipologia şi structura modelelor econometrice
 Transformări asupra datelor primare

1. Modelele econometrice, tipologie şi structură 1

 Geneză şi definire
 Econometria s-a constituit ca ştiinţă în anul 1930, odată cu
înfiinţarea Societăţii de econometrie
 Econometrie provine din cuvintele grecesti: „eikonomia” -
economie şi „metren” – măsură
 Econometria reprezintă o unificare a teoriei economice, a
matematicii şi a statisticii având la bază inferenţa statistică
 Teoria economică oferă afirmaţii/ipoteze pentru care trebuie
construite modele/functii matematice susţinute de date reale,
empirice oferite de statistică
 Econometria poate fi folosită:
1. Ca metodă explicativă, pentru a confirma sau infirma o teorie
economică
2. Ca instrument de predicţie, pentru a previziona valoarea unei
variabile economice
2
Etapele demersului econometric
 Principalele etape sunt:
• delimitarea ipotezelor din teoria econometrică ce urmează a fi
testate;
 formularea matematică a ipotezelor economice;
 specificarea modelului econometric;
 culegerea datelor;
 estimarea parametrilor;
 predicţia pe baza modelului;
 interpretarea rezultatelor

 3
Tipologia şi structura modelelor econometrice

1. Teoria keynesiană clasică privind consumul

“Intre consum (C) şi venit (V) există o dependenţă semnificativă reprezentată printr-o
relaţie cantitativă de forma C  f (V ) ”

Y  f (X )
2. Modelul matematic
C  c 0  c1  V
c 0 reprezintă consumul autonom (autoconsumul)

c1 reprezintă înclinaţia marginală spre consum

Consumul creşte dacă venitul creşte, dar cu o rată de creştere mai mică decât venitul:

C
0  c1  1
V 4
 2. Modelul
Tipologia econometric
şi structura modelelor econometrice

3. Modelul econometric
- Modelul matematic are un interes restrâns deoarece se bazează pe
ipoteza că există o relaţie deterministă între consum (C) şi venit (V)
- Relaţiile între variabilele economice, sociale sunt inexacte, în general

Modelul econometric modifică relaţia deterministică a consumului

C  c0  c1  V  
C reprezintă variabila dependentă, efect, endogenă, rezultativă

V reprezintă variabila independentă, cauză, exogenă, factorială

c 0 , c1 reprezintă parametrii modelului

 reprezintă eroarea, variabila reziduală ce cuantifică influenţa altor factori decât venitul, asupra
variaţiei consumului
5
Tipologia şi structura modelelor econometrice

Modelul econometric descrie legătura statistică dintre factorul de influenţă X şi variabila

rezultativa Y:
Y  f (X )  
Dacă f este o funcţie liniara, f ( x )   0  1  x , atunci

Y   0   1  X   se numeste modelul liniar de regresie

X , Y reprezintă variabilele incluse in model
 0 , 1 reprezintă parametrii modelului de regresie

0 reprezintă punctul de intersecţie al dreptei de regresie cu axa Oy;

1 reprezintă panta dreptei şi arată cu câte unităţi de măsură se modifică Y dacă X se modifică
cu o unitate de măsură
 reprezintă componenta reziduală, eroare aleatoare
6
Tipologia şi structura modelelor econometrice

Modelul econometric conţine:

a) componenta deterministică ( Yˆ ), adică partea din valoarea lui Y care poate fi determinată cunoscând valoarea X

Yˆ   0  1  X
b) componenta reziduală (  ) este partea din valoarea lui Y care nu poate fi determinată cunoscând valoarea
individuală X .
Atunci:

Y = componenta deterministică (predictibilă) + eroarea aleatoare

Y = Yˆ + 

7
Tipologia şi structura modelelor econometrice

4. Obţinerea datelor statistice

- Pentru a estima  0 şi  1 , parametrii modelului de regresie, trebuie să culegem date statistice
reale, comparabile.
- Aceste date conferă conţinut real, empiric modelului econometric.
5. Estimarea parametrilor modelului econometric
- estimarea oferă conţinut empiric funcţiei consumului, sub forma

Cˆ  250  0,7  V

6. Testarea semnificaţiei statistice a estimatorilor şi validarea modelului

econometric

Dacă parametrii estimaţi sunt semnificativi statistic şi modelul este valid

atunci se pot realiza previziuni, predicţii pe baza acestuia

8
Tipologia şi structura modelelor econometrice

Tipolagia modelelor econometrice se prezintă astfel:

1. După numărul factorilor luaţi în considerare
 modele unifactoriale:
se fundamentează pe ipoteza că în rândul factorilor de influenţă ai
variabilei rezultative y există un factor determinant x, ceilalţi factori cu
excepţia acestuia având o influenţă întâmplătoare (exprimată prin
intermediul variabilei reziduale u) sau sunt invariabili în perioada
analizată
y = f(x)+ε
 modele multifactoriale: elimină deficienţa modelului unifactorial, însă
trebuie ca numărul factorilor luaţi în considerare să nu fie foarte mare
pentru a nu fi mult prea complex, dificil de estimat etc.
y = f(x1, x2,..., xl)+ε

2. După forma legăturii dintre variabila rezultativă şi variabilele cauză

 modele liniare: dacă legătura este liniară
 modele neliniare: dacă legătura este neliniară 9
Tipologia şi structura modelelor econometrice

3. După includerea factorului timp în model

 modele statice: dependenţa variabilei endogene y faţă de valorile variabilei
exogene xj se realizează în aceeaşi perioadă de timp:
y = f(x1t,...,xjt,...,xlt) + εt

 modele dinamice:
 introducerea variabilei timp ca o variabilă explicativă

y = f(xjt,t) + ε t
 autoregresive: variabila rezultativă cu valori decalate este una din
variabilele explicative
y = f(xjt,yt-k) + εt
 model cu decalaj: variabila explicativă x îşi exercită influenţa asupra
variaţiei variabilei rezultative pe mai multe perioade de timp:
y = f(xt,xt-1,... xt-r) + εt
4. Numărul de ecuaţii din model
 modele cu o singură ecuaţie: toate modelele prezentate anterior
 modele cu ecuaţii multiple: sunt formate dintr-un sistem de 10 ecuaţii
Transformări asupra datelor primare

Rafinarea datelor – urmăreşte asigurarea consistenţei,

relevanţei şi comparabilităţii datelor. Se ralizează
prin:
 recalcularea datelor după metodologii care au ca
ieşire date comparabile
 interpolarea sau completarea datelor omise
 extrapolarea (completarea datelor omise la
capetele seriilor de timp)
 ajustarea datelor

1. Modelele econometrice, tipologie şi structură 11

Transformări asupra datelor primare

Prelucrarea primară a datelor –Se ralizează prin:

 Centrarea observaţiilor – substituire valorilor fiecărei observaţii
cu o valoare reprezentînd abaterea valorii originale faţă de
medie
xkic  xki  xi

 Standardizarea observaţiilor – se substituie valoarea individuală

a fiecărei variabile cu o valoare reprezentând raportul individual
dintre valoarea centrată şi abaterea standard a respectivei
variabile. xki  xi
s
xki 
si

1. Modelele econometrice, tipologie şi structură 12