Curs1 - Introducere în ECONOMETRIE

Noţiuni introductive. Definiţii. Concepte specifice.

Ce este ECONOMETRIA?
Termenul ECONOMETRIE provine din cuvintele greceşti: „eikonomia” - economie şi
„metren” - măsură.
Interpretată etimologic, Econometrie înseamnă măsurare economică.
Termenul econometrie a fost introdus în anul 1926 de economistul şi statisticianul norvegian
R. Frisch prin analogie cu termenul „biometrie” (cercetări biologice cu ajutorul statisticii şi
matematicii), utilizat de Galton şi Pearson.
La 29 decembrie 1930, la Cleveland, în S.U.A., a fost întemeiată “Societatea de
Econometrie”, care a creat şi promovat termenul de “econometrie”.
Econometria este o unificare a teoriei economice, a instrumentelor matematicii şi a
metodologiilor statisticii, fiecare în parte fiind necesară, dar nu şi suficientă pentru o
înţelegere corectă a relaţiilor cantitative din economia modernă. (R. Frisch, Econometrica).
Econometria este ştiinţa care are ca obiectiv măsurarea relaţiilor din economie, pe baza
elementelor de teorie economică, a elementelor de statistică şi de matematică.
Econometria fără Teorie Economică este fără sens, deoarece teoria ec. motivează:
-selectarea unei probleme de interes
-selectarea variabilelor importante
-efectuarea testelor necesare
-identificarea unor efecte particulare
Econometria este ştiinţa care analizează fenomenele şi procesele economice, pe baza
datelor statistice, cu ajutorul modelelor matematice.
Econometria este o disciplină care s-a constituit ca o sinteză între economie, matematică şi
statistică.
Conform unei definiţii restrictive, nu există Econometrie dacă studiul fenomenelor
economice nu se face cu ajutorul modelelor aleatoare (stochastice sau probabilistice).
Statistică vs Econometrie
Econometria pleacă de la un model economic, adică există anumite relaţii a priori acceptate
pe baza unui model economic; aceste relaţii sînt testate folosind date reale.
Statistica, de cele mai multe ori, caută anumite corelaţii între variabile, dar fără a avea la bază
o teorie economică.

Obiective majore ale Econometriei

1) Estimarea relaţiilor economice. De ex, pe baza datelor de sondaj, firmele doresc să
estimeze cererea/ oferta pentru diferite produse.
2) Confruntarea teoriei economice cu realitatea şi testarea de ipoteze despre aspecte specifice
fenomenului studiat. Econometria poate fi folosită pentru a confirma sau infirma o teorie
economică.
3) Previzionarea variabilelor economice. Date fiind valori ipotetice ale anumitor variabile,
putem previziona valoarea variabilei de interes.

Tipuri de date
Cronologic, observarea fenomenelor şi proceselor economice se poate face în mod static sau
în mod dinamic, evolutiv. Aceste două modalităţi de observare a unităţilor unei populaţii
conduc la gruparea datelor statistice în trei categorii:
a) date de tip secţiune/profil, la nivelul unităţilor statistice (cross-sectional data).
Sunt rezultatul unor măsurători efectuate la un anumit moment de timp asupra uneia sau mai
multor caracteristici ale unităţilor unei populaţii statistice. Presupun observaţii în ceea ce
priveşte o caracteristică, obţinute la un anumit moment dat, pentru mai mulţi agenţi
economici. Sunt secţiuni informaţionale transversale în raport cu axa timpului.
Ex: PIB/loc în 2009 la nivelul ţărilor din UE.
b) date de tip serii de timp (serii cronologice).
Sunt rezultatul unor măsurători efectuate asupra uneia sau mai multor caracteristici ale
unităţilor unei populaţii statistice, la momente succesive de timp sau la anumite intervale de
timp. Presupun observaţii în ceea ce priveşte o caracteristică, obţinute la mai multe momente
de timp, pentru un agent economic dat.
Sunt secţiuni informaţionale longitudinale în raport cu axa timpului.
Aparţin, în general, macroeconomiei.
Ex: PIB/loc în perioada 1996-2009, la nivelul României.
c) date de tip panel - sunt combinaţii ale datelor de tip profil cu datele de tip serii de timp.
Presupun observaţii în ceea ce priveşte o caracteristică, obţinute la mai multe momente de
timp, pentru mai mulţi agenţi economici. Sunt secţiuni informaţionale mixte, transversale şi
longitudinale în raport cu axa timpului.
Ex: PIB/loc la nivelul ţărilor UE, în perioada 2000-2009.

Modelul economic şi modelul econometric

Metoda modelării este principalul instrument de investigare econometrică a proceselor
economice.
Model – reprezentarea simplificată a unei realităţi (proces economic, fenomen social).
Modelul este un instrument de cercetare ştiinţifică, o verigă intermediară între teorie şi
realitate.
Modelul economic – constă în ecuaţii matematice care descriu diferite relaţii economice.
Este un model determinist.
Modelul econometric este un model economic formulat astfel încât parametrii să poată fi
estimaţi dacă se face presupunerea că modelul este corect .
Modelul econometric – este format din una sau mai multe ecuaţii care descriu relaţii
statistice.

Relaţiile statistice
Relaţiile statistice pe care se formulează modelul econometric pot fi:
- relaţii de comportament: acestea se referă la dependenţe privind consumul, costurile,
preţurile, importul şi exportul, etc.
Funcţia de consum: C=+V unde parametrul 0<<1 este înclinaţia marginală spre consum;
Funcţia de cerere: D=+P, >0; <0 este indicator marginal.
Funcţia de cost: CT=+Q, >0, >0.
- relaţii de identitate sau deterministe: formulări logice cu privire la procesul economic
descris (ex: V=C + I );
- relaţii tehnologice: restricţiile impuse output-urilor în raport cu input-urile (ex:funcţia
Cobb-Douglas: Q = rK L1-, 0<a<1);
- relaţii instituţionale: formulări în conformitate cu unele reglementări impuse de lege (ex:
amortizarea, impozitul pe venit etc.).
Schema modelării unui proces economic

X  S  Y
Modelul determinist: Y = f(X) se utilizează frecvent în practica economică în analiza pe
factori a variaţiei, în timp sau spaţiu, a fenomenelor social economice.
Modelul econometric descrie legătura statistică sau stochastică dintre intrările sistemului
(factorii de influenţă X ) şi ieşirile din sistem (variabilele rezultative Y) după o relaţie de
forma Y = f(X) + 
Un model statistic pentru un eşantion aleatoriu constă într-o funcţie de densitate de repartiţie
a eşantionului, care depinde de un parametru ce poate lua valori într-un spaţiu bine
determinat.
Y - variabilă endogenă, X - variabilă exogenă,
 - variabilă aleatoare de perturbaţie sau eroare aleatoare sau termen eroare.
Variabilele economice determină structura modelului econometric. Avem:
- Variabile Exogene (factoriale, independente, explicative): variabile determinate în
afara sistemului, despre care modelul econometric nu are nimic de spus.
- Variabile Endogene (rezultative, dependente, explicate): variabile determinate în
cadrul sistemului;
Variabila aleatoare (ε): sintetizează totalitatea variabilelor (în afara celor factoriale) care
influenţează variabila endogenă, dar nu sunt specificate în cadrul modelului (factori aleatori)
Variabila timp (t) se introduce în anumite modele econometrice ca variabilă fictivă din două
motive:
- Permite identificarea unor regularităţi în evoluţia fenomenelor;
- Reprezintă măsura artificială a acelor variabile economice care acţionează asupra
variabilei rezultative dar care, fiind de natură calitativă, nu pot fi cuantificate şi nici
nu apar explicit în model.

Tipuri de modele econometrice

1. după numărul factorilor luaţi în considerare:
 modele unifactoriale: Există un singur factor determinant X. Alţi factori au o
influenţă întâmplătoare, influenţă exprimată prin intermediul variabilei
aleatoare de perturbaţie .
y = f(x) + 
 modele multifactoriale
y = f(x1,x2,...,xk) + 
2. după forma legăturii dintre variabila rezultativă şi variabilele cauză:
 modele liniare: dacă legătura este liniară
 modele neliniare: dacă legătura este neliniară
3. după includerea factorului timp în model:
 modele statice: dependenţa variabilei endogene Y faţă de valorile variabilei exogene
Xj se realizează în aceeaşi perioadă de timp: yt = f(x1t,...,xjt,...,xkt) + t
 modele dinamice:
 modele în care variabila timp este o variabilă explicativă
yt = f(xt,t) + t
 modele autoregresive: variabila rezultativă cu valori decalate este una din
variabilele explicative
yt = f(xt,yt-k) + t
  modele cu decalaj: variabila explicativă X îşi exercită influenţa asupra
variaţiei variabilei rezultative pe mai multe perioade de timp:
yt = f(xt,xt-1,...,xt-k) + et

4. după numărul de ecuaţii din model:

 modele cu o singură ecuaţie
 modele cu ecuaţii multiple: sunt formate dintr-un sistem de ecuaţii
5. după sectorul economic pe care îl modelează:
 modele microeconomice
 modele macroeconomice

Etapele modelării econometrice

1) Prezentarea teoriei economice care explică procesul analizat
2) Formularea modelului teoretic în format matematic
3) Specificarea modelului econometric al teoriei economice
4) Culegerea datelor
5) Estimarea parametrilor modelului econometric
6) Testarea statistică a ipotezelor propuse de teoria economică
7) Previzionarea variabilelor din cadrul modelului econometric
8) Concluzii şi recomandări: utilizarea modelului econometric pentru fundamentarea
deciziilor de politică economică şi control.

Exemplu clasic de modelare econometrică: Un model asociat funcţiei de consum

Presupunem că, într-o economie, dorim să analizăm variaţia cheltuielilor de consum în

funcţie de venitul disponibil. Putem folosi modelul clasic al lui Keynes, în care consumul
depinde de venit.
Etapa nr.1. Prezentarea teoriei economice
Keynes a postulat că TMC (0,1).
(Keynes a afirmat că: „Legea psihologică fundamentală este aceea că oamenii sunt
dispuşi, ca regulă şi în medie, să-şi crească consumul atât timp cât venitul lor creşte, dar
nu atât de mult cum creşte venitul”. Pe scurt, Keynes a postulat că tendinţa marginală de
consum este mai mare decât 0 dar mai mică decât 1.
Etapa nr.2. Formularea modelului teoretic în format matematic
Funcţia de consum Keynesian este deterministă:
Y= +  X , 0 <  < 1.
Y – cheltuielile de consum, X – venitul,  şi  - parametri
- parametrul pantă (măsoară TMC)
- parametrul de interceptare
Rezultatele anticipate sunt şi .
Etapa nr.3. Specificarea modelului econometric al teoriei economice
Există şi alţi factori care pot influenţa consumul (mărimea familiei, vârsta membrilor de
familie, religia)
Y= +  X + 
 - reprezintă toţi ceilalţi factori care afectează consumul, dar nu sunt luaţi în calcul
explicit.

Etapa nr.4. Culegerea datelor

i Anul Y X
1 1980 2,45 3,78
2 1981 2,48 3,84
3 1982 2,50 3,76
4 1983 2,62 3,91
5 1984 2,75 4,15
6 1985 2,86 4,28
7 1986 2,97 4,40
8 1987 3,05 4,54
9 1988 3,16 4,72
10 1989 3,22 4,84
11 1990 3,26 4,88
12 1991 3,24 4,82

Y – Chelt de consum personal în SUA. X – Venituri (PIB), în mii de miliarde dolari

Date măsurate în preţuri constante (1987).
Datele au fost culese de Institutul Naţional de Statistică SUA.

Etapa nr.5. Estimarea parametrilor modelului econometric

Funcţia de consum estimată este
= -231,8 + 0,72 X
A rezultat că, pe perioada anilor 1980-1991, o creştere a venitului real de 1 unitate
(1u=1000mld dolari) a condus, în medie, la creşterea cheltuielilor de consum cu 0,72 unităţi
(720mld dolari).

Etapa nr.6. Testarea statistică a ipotezelor propuse de teoria economică

Trebuie să testăm dacă estimatorii obţinuţi sunt în concordanţă cu teoria economică.
Inferenţa statistică este o ramură a teoriei statistice care se ocupă de confirmarea sau
respingerea teoriei economice, pe baza evidenţei de sondaj.

Etapa nr.7. Previzionarea variabilelor din cadrul modelului econometric.

Dacă modelul ales confirmă teoria (ipoteza) considerată, el poate fi folosit pentru a face
predicţii privind valorile variabilei dependente, pe baza valorilor viitoare ale variabilei indep.
S-a presupus (anticipat) că PIB în 1994 va fi, peste 3 ani, pentru i=15, de 6 mii miliarde
dolari. Atunci, consumul previzionat este:
= -231,8 + 0,72 * 6000 = 4088,2 mld dolari.

Etapa nr.8. Utilizarea modelului econometric pentru fundamentarea deciziilor de politică

economică şi control.

Presupunem că am estimat funcţia de consum Keynesian. Guvernul consideră că nivelul

cheltuielilor la 4000 mld dolari va menţine rata şomajului la nivelul curent de 6,5%.
Ce nivel al venitului va garanta ţinta de consum?
4000 = -231,8 + 0,72 X Rezultă X 5882 mld dolari.
X – variabilă de control. Un nivel al veniturilor de 5882 mld dolari va produce cheltuieli de
4000 mld dolari, dată fiind o TMC=0,72.
Prin politici fiscale şi monetare potrivite, Guvernul poate modifica variabila de control X
pentru a produce nivelul dorit al variabilei efect Y.
Surse de date
Datele utilizate în analiza empirică pot fi colectate de la
-instituţii guvernamentale
www.insse.ro Institutul Naţional de Statistică
www.ipe.ro Institutul de Prognoză Economică
www.ince.ro Institutul Naţional Cercetări Economice
www.icfm.ro Institutul de Cercetări Financiare şi Monetare
www.bnro.ro Banca Naţională a României
-instituţii internaţionale
http://www.fmi.ro Fondul Monetar International
www.worldbank.org/ro Banca Mondială
-agenţii neguvernamentale
-cercetare proprie