CURSUL I

INTRODUCERE ÎN ECONOMETRIE.
MODELUL ECONOMETRIC
ECONOMETRIA= ,,măsurare în economie” (oikonomie=
economie, metron=măsurare);
Econometria este știința care folosește metodele matematice în
domeniul economic pentru a analiza datele furnizate de
statistică. Folosirea metodelor matematice și a tehnicilor
statistice pentru analiza datelor economice are ca scopuri,
printre altele, identificarea caracteristicilor seriilor de date,
analiza legăturilor dintre variabilele economice, testarea teoriilor
economice, formularea de recomandări de politică economică pe
baza rezultatelor estimării, elaborarea de previziuni.
Conform lui R. Frisch, econometria îmbină teoria economică,
matematica și statistica pentru a analiza natura relațiilor
cantitative din economie.
Modelul econometric- definiții
•ansamblul de relații interdependente care descriu
legăturile dintre valorile unor variabile economice într-un
anumit context;
•prezentarea simplificată și formalizată a unui fenomen
economic sub formă de ecuații bazate pe indicatori
economici denumiți variabile.
Ipotezele de lucru asigură tranziția de la fenomenul real
la reprezentarea acestuia prin intermediul modelelor
econometrice.
Tipuri de modele statistice, în funcție de includerea sau nu a factorului aleator
în prelucrarea datelor
•Modele de tip determinist: abordarea deterministă a relației cauzale (regulile
lui Bacon și Mill: evenimentul A este cauză pentru evenimentul B, dacă
evenimentul B a avut loc după evenimentul A; lipsa evenimentului A determină
și lipsa lui B);
•Modele probabilistice: relației de cauzalitate dintre evenimente i se asociază o
anumită probabilitate; factorul aleator care este considerat în analiza unui
fenomen este explicat și de lipsa de cunoaștere totală a fenomenului real.

Elementele unui model econometric: variabile, parametrii și ecuații.

Rezolvarea modelului econometric implică utilizarea unor serii de date pentru a

reflecta evoluția în timp și/sau starea variabilelor din model.
Variabilele modelului econometric
•variabile exogene (variabile independente, regresori);
•variabile endogene (variabile dependente, variabile explicate);
•erorile (variabile de abatere, variabile eroare, termeni eroare, inovații).
Variabile endogene= variabile ale căror valori se determină prin rezolvarea
modelului. De obicei, numărul de variabile endogene este egal cu numărul de
ecuații din model.
Variabilele exogene= caracteristici a căror evoluție sau stare este determinată
de factori din afara sistemului analizat cu ajutorul modelului.
Variabilele exogene sunt întodeauna variabile explicative (predeterminate), dar
nu orice variabilă explicativă este și exogenă. Variabilele explicative au valori
cunoscute a priori și descriu evoluția/starea variabilelor endogene. În categoria
variabilelor explicative intră și variabilele cu efect întârziat (variabile retardate),
care sunt variabile endogene la un moment anterior de timp [la momentul (t-
1)]/la momente anterioare de timp.
Un tip special de variabile exogene este reprezentat de variabilele de decizie,
care pot fi controlate sau simulate de un agent economic. Aceste variabilele de
decizie se folosesc pentru a măsura impactul unei decizii sau situații posibile
asupra variabilei explicate prin model sau asupra echilibrului economic
reprezentat prin model.
Erorile= decalajele între evoluția reală a variabilei explicate și
evoluția anticipată pe baza modelului.

Cauzele apariției erorilor

•erori de măsurare;
•imposibilitatea măsurării unor factori de influență (de exemplu,
variabile psiho-sociale);
•neincluderea în model a unor variabile exogene relevante pentru
explicarea variabilei dependente;
•includerea în model a unor variabile explicative nerelevante;
•perturbații aleatoare fără semnificație economică.
Parametrii modelului econometric

Parametrii= caracteristicile cantitative ale sistemului analizat.

Dacă parametrii sunt fixați, comportamentul sistemului depinde
doar de evoluția/starea variabilelor modelului și de forma legăturii
dintre variabile. Fiecărei colecții de valori ale parametrului îi
corespunde cel puțin o traiectorie a sistemului, mulțimea
traiectoriilor fiind cunoscută drept câmp de comportament.
Parametrii modelului sunt valori necunoscute, care
vor fi estimate pe baza seriilor de date pentru
variabilele din model.
Dacă pentru estimarea parametrilor se aplică o
anumită metodă (de exemplu, metoda celor mai mici
pătrate (MCMMP sau OLS- ordinary least squares),
metoda celor mai mici pătrate în două stadii, metoda
momentelor, metoda verosimilității maxime etc.), se
obțin anumite relații de calcul care sunt estimatorii
parametrilor (estimează/ ,,aproximează” parametrii).
Estimațiile sunt valorile obținute în urma înlocuirii
valorilor din formulele estimatorilor.
Estimatorii trebuie sa aiba mai multe caracteristici, sau, cu alte cuvinte, un
estimator trebuie sa fie:
•Nedeplasat – sa aiba valoarea asteptata (media estimaţiilor din toate
eşantioanele posibile) egala cu parametrul pe care il estimeaza
•Consistent – un estimator nedeplasat este consistent daca diferenta dintre
estimator si parametru scade pe masura ce volumul esantionului creste
•Eficient – dintre doi estimatori nedeplasati, cel cu dispersia mai mica se spune
ca este eficient.

Ecuațiile modelului econometric

Ecuațiile modelului suprind legătura dintre variabila dependentă și cele
exogene.
Tipuri de ecuații
•Ecuații comportamentale (de comportament);
•Ecuații (relații) de definiție;
•Ecuații contabile (de echilibru).
Ecuații comportamentale (de comportament) descriu pe baza teoriei
economice într-o formă funcțională comportamentul unui agent economic, ce
este caracterizat prin evoluția și starea unei variabile economice într-un anumit
context.
Fiecărui factor care explică un anumit comportament i se asociază o variabilă,
iar mărimea parametrului care leagă variabila exogenă de cea endogenă indică
intensitatea influenței factorului respectiv.
Ecuațiile (relațiile) de definiție indică anumite noțiuni sau determină
variabile, fără a interveni parametrii necunoscuți. De exemplu, indicele de
creștere al unei variabile se calculează raportând valoarea variabilei la
momentul t la valoarea variabilei corespunzătoare momentului (t-1).
Ecuațiile contabile (de echilibru) asigură coerența modelului, fără a exclude
interpretările teoretice în situațiile în care unele relații nu sunt universal
valabile. De exemplu, o ecuație contabilă este următoarea:

populația activă= populația ocupată + numărul de șomeri

 Baza de date trebuie să fie adecvată cantitativ şi calitativ.

În analiza seriilor cronologice este necesar ca lungimea perioadei observate să fie

suficient de lungă pentru a face posibilă estimarea unui model adecvat calitativ, care să
surprindă mecanismul real de generare al fenomenului, respectiv să permită identificarea
unor componente ale evoluţiei pe termen lung. De regulă se impune utilizarea unor serii
cronologice cu cel puţin 25-30 termeni, respectiv pentru serii sezoniere este de dorit ca
perioada observată să acopere cel puţin cinci cicluri sezoniere.

În acelaşi timp datele trebuie să rămână comparabile în timp. Condiţiile în care evoluează
fenomenul este necesar să rămână în esenţă aceleaşi. Astfel, nu este indicat a se utiliza în
elaborarea de modele, serii cronologice ce acoperă perioade de schimbări economice sau
politice majore, război, sau alte evenimente excepţionale; în analiza evoluţiei majorităţii
indicatorilor economici pentru ţara noastră este indicat ca datele să înceapă după 1989.
Înainte de aplicarea tehnicilor specifice de analiză şi previziune, dacă este necesar, unii
indicatori vor fi exprimaţi în preţuri comparabile. Când se analizează spre exemplu evoluţia
cifrei de afaceri sau a indicatorilor macroeconomici de rezultate şi ne interesează evoluţia
datelor neafectate de schimbările de preţ, este indicat a se exprima datele în preţurile unui an
bază de comparaţie, prin împărţirea acestora la un indice adecvat al preţurilor. De asemenea,
creşterea în timp a unor variabile din economie se datorează în principal creşterii populaţiei,
astfel că în aceste situaţii este mai util a se analiza evoluţia variabilei per cap de locuitor.
Atunci când cronograma (graficul seriei de timp) indică prezenţa unor valori aberante,
acestea sunt analizate separat.

Frecvenţa măsurătorilor este condiţionată şi de practică. Spre exemplu, vânzările unui

magazin pot fi înregistrate zilnic, profitul poate fi observat lunar şi / sau anual respectiv
indicele bursier la încheierea zilei de cotaţie. În general, acolo unde sunt disponibile, poate
fi utilă utilizarea unor date cât mai frecvente. Datele anuale nu fac posibilă observarea
caracterului sezonier specific anumitor indicatori respectiv modelarea unor dependenţe în
care timpul de reacţie al variabilei efect este scurt.

Când elaborăm previziuni, bazate pe metode statistice, pornim de la ipoteza că fenomenul

va continua să aibă acelaşi comportament ca şi în trecut. Este important ca analistul să se
întrebe în ce măsură această presupunere este realistă, respectiv să ţină seama de
aşteptările sale. Se spune pe bună dreptate că „previziunea rămâne în acelaşi timp ştiinţă şi
artă”. Previziunea fenomenelor economice este o sarcină relativ dificilă, urmare a
complexităţii mediului economic. Abordările tradiţionale sunt uneori subiective şi prea
simplificatoare, în timp ce metodele moderne sunt mai riguros fundamentate teoretic dar
sunt şi complexe, necesitând experienţă şi o intervenţie activă a analistului.
TMC- tendința marginală spre consum (înclinația marginală spre consum)
 𝑌𝑡 = 𝛼 + 𝛽 ∙ 𝑋𝑡 + 𝜀𝑡 𝜀𝑡 − eroare (termen eroare)
𝜀𝑡
SERIILE DE DATE SUNT STAȚIONARE ÎN NIVEL ÎN
URMA APLICĂRII TESTELOR DE RĂDĂCINĂ
UNITATE LA UN NIVEL DE SEMNIFICAȚIE DE 5%.
ESTIMĂRILE SE FAC PE SERII STAȚIONARE DE TIMP.
𝑌𝑡 = −231,8 +0,72 ∙𝑋𝑡