Cursul 1

FUNDAMENTELE ANALIZEI DE REGRESIE ŞI CORELAŢIE

Variabilele economice se manifestă, de regulă, în cadrul unor sisteme complexe

de interdependenţe, suferind diverse influenţe din partea unui mare număr de factori,
mai mult sau mai puţin importanţi. Modelarea econometrică, cu ajutorul unei game
variate de procedee şi metode, poate studia manifestarea concretă a acestor legături, le
poate exprima cantitativ şi poate măsura intensitatea cu care acestea se produc şi, mai
departe, poate face estimări asupra tendinţelor în evoluţia fenomenului cercetat.
Sunt puţine situaţii, şi acelea, de obicei, pe termen foarte scurt, în care un
fenomen sau proces economic funcţionează independent de mediul în care se
desfăşoară, fapt pentru care, analiza econometrică a dependenţelor dintre variabilele
economice are o importanţă deosebită.
Condiţia aplicării concrete a modelării econometrice pe realitatea economică
derivă din condiţia generală a folosirii aparatului matematic şi statistic în studiul
fenomenelor şi proceselor economice, implicând atingerea unor obiective concrete,
specifice fiecărui domeniu abordat.

3.1. Tipologia legăturilor dintre variabilele economice

Din punct de vedere econometric, variabilele economice sunt privite prin prisma
influenţelor pe care acestea le generează sau le suferă. Varietatea acestor
interdependenţe necesită identificarea, selectarea şi ierarhizarea factorilor de influenţă,
cu atât mai mult cu cât, în mod curent, sunt întâlniţi factori care nu pot fi cuantificaţi
decât cu ajutorul unor metode convenţionale. De aceea, este necesară, în primul rând,
determinarea tipologiei variabilelor factoriale cu ajutorul unei analize calitative
multilaterale.
Cu cât fenomenele studiate sunt mai întinse în timp şi spaţiu, cu atât numărul
factorilor de influenţă este mai mare şi relaţiile de interdependenţă mai greu de
identificat şi cuantificat. Mai mult, factorii de influenţă nu sunt numai de natură
obiectivă, ci o parte a lor este de natură subiectivă, fapt care poate influenţa rezultatele
analizei.
Identificarea factorilor de influenţă esenţiali şi cuantificarea aportului acestora în
determinarea unor variaţii ale fenomenului studiat se realizează cu ajutorul unei
analize calitative multilaterale, care apelează la caracterul interdisciplinar al
econometriei, în sensul utilizării unor modele matematice şi statistice ajustate în
funcţie de informaţiile oferite de către ştiinţele de specialitate ale domeniului cercetat.
Există numeroase tipuri de legături între variabilele economice, a căror descriere
analitică poate fi făcută cu ajutorul analizei de regresie, care determină forma şi sensul
legăturilor, precum şi prin intermediul analizei de corelaţie, care studiază intensitatea
acestor legături. Cunoaşterea tuturor aspectelor implicate este o condiţie esenţială a
interpretării legăturilor de cauzalitate dintre variabilele rezultative, dependente şi
factorii lor de influenţă – variabilele factoriale.
Criteriile de clasificare sunt foarte numeroase, dar s-au luat subliniat numai cele
uzuale, pe baza cărora s-a propus o tipologie de interdependenţe între variabilele
analizate.
Astfel, după intensitatea conexiunii cauzale distingem independenţă totală sau
lipsa de legături, legături funcţionale sau totale (deterministe) şi legături relative sau
statistice (stochastice).
Conexiunea nulă semnifică absenţa oricărei legături între o variabilă economică
şi factorii de influenţă luaţi în considerare, sau în formulare econometrică, absenţa
reciprocă a corelaţiilor dintre aceste variabile.
Conexiunea funcţională apare atunci când unei valori date a factorului de
influenţă (numit variabilă independentă sau factorială) îi corespunde o singură valoare,
bine determinată, a fenomenului studiat (numit variabilă dependentă sau rezultativă).
Această conexiune este una specifică, mai degrabă, ştiinţelor tehnice şi ale naturii, în
care, de obicei, pentru o valoare dată a fenomenului cauză există un singur efect
posibil.
Astfel de legături pot fi ilustrate analitic prin intermediul unor ecuaţii de forma:

y = f(x) (3.1)

în care: y reprezintă variabila rezultativă, dependentă;

x reprezintă variabila factorială, independentă;
f este funcţia matematică ce descrie legătura dintre cele două variabile.
Aceste conexiuni sunt rar întâlnite în economie, unde practic nu există astfel
de dependenţe totale, cu excepţia unor situaţii particulare, în care astfel de legături pot
apare pe spaţii restrânse şi pe termene foarte scurte de timp.
Conexiunea relativă sau statistică (stochastică) este tipul de legătură cel mai des
întâlnit în studiul fenomenelor din economie şi se caracterizează prin faptul că unei
valori date a variabilei factoriale x, îi corespunde o distribuţie de valori posibile ale
variabilei rezultative y. Acest lucru înseamnă că, asupra variabilei rezultative, pe lângă
variabilele factoriale luate în considerare, mai acţionează şi alţi factori, care din punct
de vedere al legăturii studiate se consideră întâmplători, aleatori. Fiind generată de o
multitudine de factori, cu influenţe în sensuri şi de intensităţi diferite, legătura
stochastică poate fi analizată numai ca tendinţă pentru un număr mare de cazuri şi nu
poate fi particularizată pentru fiecare caz individual în parte.
Legăturile stochastice pot fi modelate cu ajutorul unor ecuaţii de forma:

y = f(x) +  (3.2)

în care: x şi y reprezintă aceleaşi notaţii ca şi în cazul conexiunilor funcţionale;

f este funcţia matematică utilizată pentru a modela legătura stochastică;
 reprezintă variabila aleatoare, reziduală ce exprimă influenţa factorilor
neincluşi în model, consideraţi nesemnificativi sau întâmplători în raport cu
legătura studiată.
 Variabila aleatoare este fundamentală în econometrie, deoarece este cea care face
posibilă modelarea fenomenelor şi proceselor economice. Aceasta distinge o legătură
funcţională, strict matematică de una stochastică, relativă, singura capabilă să ilustreze
corect realitatea economică.
Spre deosebire de variabilele rezultative şi factoriale, variabila aleatoare
(reziduală) nu este căutată şi introdusă în model într-un mod explicit şi argumentat.
Această variabilă rezultă dintr-o etapă ulterioară elaborării modelului, în urma
comparării valorilor estimate, generate de model, cu valorile empirice, reale.
Existenţa variabilei aleatoare este determinată de numeroase cauze, cum ar fi:
– definirea incompletă sau inconsistentă a bazelor teoretice de la care porneşte
analiza econometrică, ceea ce conduce la formularea unor ipoteze de pornire
insuficient fundamentate din punct de vedere economic;
– erorile de elaborare ale modelului, datorate includerii unui număr prea mic de
variabile factoriale sau indisponibilităţii unor serii suficient de mari de date pentru
aceste variabile, care conduc la rezultate eronate;
– erorile de înregistrare sau de măsurare care presupun aprecieri numerice
greşite sau neconcludente, ori erorile de eşantionare datorate accesului limitat şi
probabilist la volumul total al informaţiei1;
– neomogenitatea datelor înregistrate, care se poate datora unor diverse cauze:
provenienţa din surse diferite, cu metodologii de înregistrare a datelor neconcordante;
culegerea datelor în perioade diferite de timp, cu modificarea condiţiilor iniţiale de
înregistrare; caracterul divers al variabilelor implicate, unele de tip cantitativ, mai uşor
de cuantificat, altele calitative, care implică transformări sau aproximări în vederea
cuantificării etc.;
– imprevizibilitatea comportamentului uman, care, în anumite situaţii, poate
avea implicaţii majore în evoluţia fenomenelor sau proceselor studiate;
– greutăţile întâmpinate în adaptarea funcţiilor matematice şi statistice la
realitatea economică, fapt ce conduce la inevitabile simplificări şi restricţionări.
În analiza econometrică, trebuie avut în vedere faptul că cele două forme de
legături, deterministă şi stochastică, nu se exclud, cea de-a doua fiind, de fapt, o
aproximaţie mai mult sau mai puţin bună a celei dintâi, în funcţie de natura
fenomenului sau a procesului economic studiat. Econometria se axează, aşadar, pe
studierea legăturilor de tip stochastic, fără însă a elimina complet analiza de tip
determinist, funcţional.
În raport cu numărul variabilelor corelate, legăturile dintre variabilele
economice pot fi simple, care presupun utilizarea unor modele econometrice
unifactoriale şi care se manifestă atunci când variaţia variabilei rezultative este
analizată în funcţie de influenţa exercitată de către o singură variabilă factorială, sau
multiple, care presupun utilizarea unor modele econometrice multifactoriale şi care
apar atunci când variaţia variabilei rezultative este exprimată în funcţie de variaţia
simultană a mai multor variabile factoriale. În economie, cel mai des întâlnite sunt
legăturile multiple, datorită complexităţii relaţiilor economice internaţionale care nu
permit, în general, utilizarea unor funcţii cu o singură variabilă de influenţă.
După sensul lor, legăturile dintre variabilele economice pot fi directe, atunci
când modificarea variabilei rezultative este în acelaşi sens cu modificarea factorului de
influenţă analizat, sau inverse, atunci când variabila rezultativă se modifică în sens
contrar modificării factorului de influenţă. În modelele econometrice pot exista situaţii
în care între aceleaşi variabile, în anumite situaţii sau pe anumite segmente de timp să
existe legături directe, iar în alte situaţii sau pe alte segmente de timp să existe legături
inverse.
În funcţie de forma legăturii dintre variabile, distingem legături liniare şi
legături neliniare. Forma legăturii se determină cel mai adesea intuitiv, prin modul de
transpunere a punctelor în planul de reprezentare grafică a variabilelor rezultative şi
factoriale. În modele econometrice, legătura liniară, exprimată prin funcţia de gradul
întâi, ocupă un loc aparte, datorită accesibilităţii prezentării şi a posibilităţilor
numeroase de interpretare, cu toate că în natură şi în evoluţia reală a fenomenelor
economice este mai puţin întâlnită. Identificarea modelelor neliniare (exponenţiale,
parabolice, hiperbolice, logistice, logaritmice, etc.), uneori mult mai adecvate, ridică
anumite probleme în estimarea şi, mai ales, în interpretarea parametrilor. Există, însă,
numeroase situaţii în care modele de tip neliniar pot fi liniarizate prin anumite metode
şi interpretate prin prisma legăturilor de tip liniar.
După momentul transmiterii influenţei, se deosebesc legături concomitente sau
sincrone, în cazul cărora influenţa variabilei factoriale asupra celei rezultative se
transmite instantaneu şi legături decalate în timp (cu time-lag), în cazul cărora
influenţele se transmit după trecerea unei anumite perioade de timp de la modificarea
variabilelor factoriale.
În plan concret, econometria trebuie să rezolve două probleme fundamentale
referitoare la legăturile dintre fenomenele şi procesele economice.
Prima problemă este de a determina legitatea statistică de variaţie a variabilei
rezultative în raport cu variabilele factoriale, cunoscută sub numele de analiză de
regresie. În urma efectuării acestei analize rezultă forma şi sensul legăturii dintre
variabile, precum şi parametrii funcţiei utilizate pentru a cuantifica legătura respectivă.
A doua problemă constă în determinarea intensităţii legăturii, numită analiza de
corelaţie. Această analiză se realizează prin determinarea şi interpretarea unor
coeficienţi specifici.

3.2. Analiza de regresie

Analiza de regresie este o etapă indispensabilă cercetării econometrice a

legăturilor dintre variabile cu ajutorul funcţiilor stochastice, numite generic funcţii de
regresie. Ea reprezintă componenta fundamentală a elaborării unui model
econometric.
Analiza unui model de regresie care are la bază o legătură de tip stochastic între
variabila rezultativă şi variabilele factoriale presupune, de regulă, parcurgerea
următoarelor etape:
 stabilirea ipotezelor de pornire şi a variabilelor factoriale, endogene şi exogene;
 construirea corelogramei, adică a reprezentării grafice a perechilor de valori ale
variabilelor studiate într-un sistem de axe de coordonate;
 aproximarea, pe baza reprezentării grafice, a formei legăturii printr-un model
teoretic şi scrierea ecuaţiei corespunzătoare modelului de regresie;
 estimarea prin diverse metode a parametrilor ecuaţiei de regresie.
 Astfel, elaborarea unui model econometric presupune, în primul rând,
parcurgerea unei etape preliminare de formulare a ipotezelor de lucru şi a restricţiilor
care vor sta la baza construirii modelului. Ipotezele iniţiale ale unui model
econometric ce analizează comportamentul variabilelor economice sunt în general
destul de restrictive, având în vedere complexitatea proceselor economice şi a datelor
care reflectă aceste procese.
De exemplu, o metodă des utilizată este metoda celor mai mici pătrate.2
Aplicarea ei în cazul datelor statistice privind variabilitatea unor fenomene economice
interdependente porneşte de la ipotezele:
 Datele privind variabilele rezultative şi cele factoriale sunt obţinute fără erori
de observare sau măsurare;
 Variabilele factoriale sunt independente unele de celelalte, nu sunt corelate
între ele, exercitându-şi influenţa numai asupra variabilei rezultative;
 Variabila aleatoare sau reziduală (i) este de distribuţie normală, de medie nulă
(E(i) = 0) şi de dispersie constantă şi diferită de zero;
 Variabila aleatoare (i) urmează o distribuţie independentă de valorile
variabilei factoriale (xi);
 Valorile variabilei aleatoare nu sunt autocorelate. Acest lucru înseamnă că
valorile respective sunt independente între ele, ceea ce implică faptul că şi
înregistrările de date în eşantioane au fost independente.
Tot în cadrul acestei etape preliminare sunt selectate şi definite variabilele
factoriale. Pentru aceasta este analizată dependenţa variabilei rezultative în raport cu
posibilii factori de influenţă, ţinând seama de ceea ce admite teoria economică a
domeniului, de aspectele scoase în evidenţă de practica economică în perioada şi
spaţiul avute în vedere, precum şi de volumul şi structura datelor disponibile sau
posibil de a fi obţinute.
Variabilele factoriale sunt extrem de diverse şi, pentru a putea fi selectate şi
identificate este necesar să se cunoască natura şi modul lor de manifestare. Din acest
punct de vedere, în teoria de specialitate există o serie de criterii de clasificare a lor.
În funcţie de conţinutul variabilei factoriale: variabile naturale, biologice,
umane; variabile tehnice, economice, juridice, instituţionale; variabile sociale,
ecologice, culturale etc.
După posibilităţile de cuantificare: variabile cantitative sau cuantificabile;
variabile calitative sau necuantificabile direct.
În raport de modul de acţiune: variabile cu acţiune directă; variabile cu acţiune
indirectă.
După importanţa influenţei: variabile fundamentale sau esenţiale; variabile
secundare sau neesenţiale.
După modul de manifestare în timp: variabile permanente, cu acţiune continuă;
variabile conjuncturale, cu acţiune intermitentă, aleatoare.
În funcţie de originea lor: variabile factoriale interne sau endogene; variabile
factoriale externe sau exogene.
După sfera de influenţă: variabile generale; variabile specifice.
În raport cu sensul influenţei: variabile cu acţiune favorabilă, convergentă;
variabile cu acţiune nefavorabilă, divergentă; variabile neutre.
 În modelele econometrice, rolul predominant îl au variabilele de natură
cantitativă, a căror influenţă poate fi modelată corespunzător cu ajutorul aparatului
matematic şi statistic. În afara acestor variabile, în modelarea econometrică trebuie să
se ţină seama însă şi de variabilele nenumerice, de natură calitativă. Astfel, elemente
ce ţin de factorul uman – organizare, creativitate, stări psihologice, anticipaţii, etc. –
pot să aibă la un moment dat un rol determinant în evoluţia activităţii economice.
Acest gen de variabile se referă la calităţi şi însuşiri a căror dimensiune se exprimă
prin atribute sau denumiri.
Următorul pas în cadrul analizei de regresie îl constituie determinarea formei
presupuse a legăturii dintre variabila rezultativă şi variabilele factoriale. Această
formă se stabileşte cel mai adesea intuitiv, pe baza a ceea ce se cunoaşte din teoria
economică despre relaţiile dintre variabilele respective, sau cu ajutorul unor
reprezentări grafice realizate pe baza setului de date avut la dispoziţie.
Metoda grafică are o largă utilizare în econometrie datorită sugestivităţii ei, cu
bune rezultate în alegerea funcţiei de regresie analitice aflate la baza modelului
econometric. Ea constă în reprezentarea într-un sistem de două axe de coordonate a
perechilor de valori ale celor două variabile. Valorile variabilei factoriale x sunt
reprezentate pe axa Ox, iar cele ale variabilei rezultative y sunt reprezentate pe axa Oy.
Fiecare intersecţie a celor două caracteristici corelate se reprezintă grafic printr-un
punct, conform figurii 3.1:

y Figura 3.1. Metoda grafică

y
Graficul k
astfel obţinut poate fi utilizat pentru stabilirea existenţei, sensului şi
formei legăturii. În raport de forma sugerată de “norul de puncte”, există mai multe
posibilităţi:yidacă norul de puncte arată o linie dreaptă, modelul este liniar, iar dacă
norul de puncte trasează o curbă, modelul va fi neliniar: exponenţial, de putere,
parabolic, hiperbolic, logistic etc.
După y1ce s-a stabilit tipul funcţiei de regresie utilizate, în finalul analizei de
regresie se estimează parametrii acesteia cu ajutorul a diverse metode: metoda
verosimilităţii
0 maxime
x1
3
, metoda informaţiilor
xi limitatex4k, metoda
x celor mai mici pătrate
etc.

1. C. Şipoş, Modelarea comportamentului cursului de schimb al leului, Editura Universităţii

de Vest, Timişoara, 2003, pag. 69 – 70
1. E. Pecican, Econometrie, Editura ALL, Bucureşti, 1994, pag. 50
1. T. Andrei, S. Stancu, Statistica. Teorie şi aplicaţii, Editura ALL, Bucureşti, 1995, pag.
299 – 300
1. C. Chilărescu, Modele econometrice aplicate, Editura Mirton, Timişoara, 1994, pag. 30 –
32