PREZENTAREA GENERALĂ A MODELELOR

ECONOMETRICE

1 VARIABILELE ECONOMETRICE
2 EXPRIMAREA LEGĂTURILOR DINTRE VARIABILE
3 CLASIFICAREA RELAŢIILOR DINTRE VARIABILE
4 LINIARIZAREA MODELELOR
5 STRUCTURA MODELELOR ŞI EXPRIMAREA
MATRICIALĂ

ESTIMAREA PARAMETRILOR
ÎN MODELE ECONOMICE

1 METODE CU O SINGURĂ VARIABILĂ EXOGENĂ

2 METODE PROBABILISTICE
2.1 METODA VEROSIMILITĂŢII MAXIME
2.2 ANALIZA BAYESIANĂ
2.3 PROPRIETĂŢILE ESTIMATORILOR
3 CONTROVERSE ÎN JURUL CURENTULUI BAYESIAN
 1 Variabilele econometrice

Analiza variabilelor economice presupune obţinerea de

informaţii şi prelucrarea acestora cu ajutorul indicatorilor statistici.
Indicatorii pot fi folosiţi atât din punct de vedere dinamic, cât şi din punct
de vedere al evoluţiilor pentru anumite perioade (sub forma seriilor
cronologice).
Informaţiile obţinute prezintă variaţii ale procesului economic.
Variabilele economice se clasifică astfel:
a) după natura lor:
• variabile endogene – sunt dependente şi caracterizează ieşirile din
cadrul proceselor economice;
• variabile exogene – independente şi se referă la intrările în
procesele de producţie;
• variabile aleatoare – de tip stocastic şi reflectă perturbaţiile din
modele.
b) după modul de prezentare:
• incerte;
• certe.

În cadrul modelelor, pentru a putea exprima fidel un proces

economic, variabilele trebuie prelucrate folosind scala de măsurare sau
alte procedee statistice.

2 Exprimarea legăturilor dintre variabile

În cercetările econometrice se urmăreşte determinarea

variabilelor dependente de cele independente, cea mai cunoscută fiind
determinarea consumului în funcţie de venituri.
Variabilele economice sunt testate folosind metode statistice şi
anume testul Student:

)(2 „hi” 2SNEDECOR

 Pentru măsurarea intensităţii legăturilor dintre variabile se
foloseşte coeficientul de contingenţă. În cazul variabilelor exprimate
cantitativ se folosesc:
1. analiza dispersionată;
2. măsurarea intensităţii legăturilor dintre variabile şi coeficienţii de
determinare.

Dependenţa dintre cererea de consum (y) şi venit (x) se scrie

sub forma unei ecuaţii de tip liniar astfel:

Yt= a0 + a1xt a0 , a1 >0, parametrii constanţi.

Această relaţie poate fi influenţată şi de alţi factori cum ar fi:
• măsuri de politică bugetară;
• modificarea veniturilor şi a puterii de cumpărare.
Aceşti factori ce determină influenţe greu de cuantificat şi sunt
de natură aleatoare se numesc perturbaţii sau variabile aleatoare.

Yt= a0 + a1xt + ‫ع‬t

3 Clasificarea relaţiilor dintre variabile

În cadrul modelelor econometrice se întâlnesc următoarele

tipuri de relaţii :
1. de identitate – au rolul economic de balanţă şi contribuie la
determinarea formei reduse a modelului econometric.
2. tehnologice – se referă la restricţiile impuse producţiei în raport cu
intrările de factori (bunuri de capital disponibil şi forţa de muncă).
INVESTIŢII IESIRI
Q
INTRĂRI FIRMA

MUNCA „L”
Volum total ore/om

Această schemă surprinde în ce măsură o anumită cantitate de

producţie ce reprezintă ieşirile dintr-un sistem, şi este dată de proporţia
fondurilor investite şi a forţei de muncă utilizate ca intrări în sistem.
Matematicianul Cobb-Douglas a exprimat funcţia de producţie de tip
exponenţial.

Q = β I α Lα –1 α , β > 0 constante

Liniarizarea funcţiei se face prin logaritmare ca orice funcţie

exponeţială.
3. instituţionale – aceste relaţii cuprind ansamblul măsurilor
legislative ale economiei naţionale.
4. de comportament – se referă la modificarea consumului şi
investiţiilor sub impulsul viziunilor hedoniste. Prin hedonism se
înţelege obţinerea satisfacţiei maxime cu minim de effort.

4 Liniarizarea modelelor

Nu pentru toate procesele economice funcţiile ce le exprimă

pot fi de tip liniar. Econometria, cu ajutorul metodelor statistice realizează
transformarea ecuaţiilor iniţiale în forme liniare şi măsoară intensitatea
legăturilor dintre variabile. Pentru ca soluţiile oferite de model să fie
corecte, ecuaţiile acestuia trebuie să îndeplinească urmatoarele condiţii:
a) să reflecte procesul economic printr-o construcţie simplă;
b) ecuaţia să fie plauzibilă din punct de vedere economic;
c) observaţiile folosite să fie riguros colectate;
d) parametrii modelului să poată fi extrapolaţi.

Pentru corectitudinea rezultatelor, parametrii exprimaţi cu

ajutorul metodelor matematice se exprimă pentru eşantioane. Exprimarea
parametrilor şi calitatea lor se bazează pe respectarea criteriilor:
• coeficientul de determinaţie R2 trebuie să fie maxim;
• abaterea dintre valorile empirice şi valorile rezultate în
aplicarea modelului să fie minimă;
• estimările să fie nedistorsionate;
• costul metodelor de estimare să fie minim.
Metoda care întruneşte aceste criterii se numeşte metoda celor
mai mici pătrate

5 Structura modelelor şi exprimarea matricială

În cadrul modelelor, în cazul ecuaţiilor de regresie cu n

variabile este mai uşor de aplicat varianta matricială. Astfel, ecuaţia
devine:

Y = BX + U variabila aleatoare

Consum matricea parametrilor

În cazul sistemelor economice există o serie de factori ce suferă

variaţii pentru intervalul de timp (t).
 Pentru atenuarea acestor variaţii se construieşte un set de
variabile ce surprind fluctuaţiile în cadrul modelelor (tipurile de fluctuaţii
folosite în modelele econometrice sunt: cheltuielile de consum, volumul
producţiei, volumul masei monetare, nivelul şomajului).
În cadrul modelului există şi factori ce rămân constanţi de-a
lungul perioadei de timp (t). Aceşti factori se numesc invarianţi.
Invarianţii formează structura sistemului, iar erorile din cadrul acestuia se
reduc. Spre exemplu, să analizăm interacţiunea cererii şi a ofertei de
bunuri electrocasnice.
Cantitatea oferită din aceste bunuri este dependentă în raport
cu: volumul înzestrării tehnice şi a ratei de înlocuire determinată de uzura
produsului.
În cazul cererii aceasta este dependentă de înzestrarea tehnică
şi venituri. În cazul echilibrului, pe această piaţă rezultă o relaţie de
identitate cu ajutorul căreia se determină forma redusă a modelelor
econometrice. Pentru a se putea ajunge la această formă trebuie urmărit ca
variabilele economice să nu fie dublate şi să coincidă cu situaţii ale teoriei
economice reale.
Modelele surprind relaţii autonome sub forma ecuaţiei de
regresie cu ajutorul cărora sunt descries

ESTIMAREA PARAMETRILOR ÎN MODELE

ECONOMICE

Estimarea parametrilor aj (j € (1,n)) reprezintă modalitatea de

exprimare a relaţiilor dintre variabile în cazul modelelor econometrice.
Estimarea parametrilor se realizează cu ajutorul seriilor de date şi al funcţiilor
de regresie ce descriu fenomene economice pe care le analizăm. Cea mai
simplă formă a funcţiei de regresie este:

y= a0 + a1x + (εt = ut ) – ecuaţia dreptei

 Relaţiile dintre variabile în cadrul modelului presupun folosirea
unor relaţii bijective. Pentru valori date ale lui x îi corespund valori ale lui
y într-un anumit interval şi caracterizat prin tipuri de probabilităţi.
Parametrii aj sunt consideraţi drept necunoscute ale modelului,
iar în cazul unor eşantioane nereprezentative pentru a îi putea determina
vom folosi estimaţii sau abateri ale acestora (â – parametru ajustat).
Abaterea εt (perturbaţia) urmează o lege de distribuţie normală.
Termenul de variabilă aleatoare se referă la faptul că aceste
elemente perturbă relaţiile deterministe dintre variabile, transformându-le
în relaţii de tip stocastic. Metodele de estimare a parametrilor se explică
după definirea modelului şi parcurgerea etapelor de specificare şi
identificare. Referitor la parametrii, pentru a putea fi determinaţi, este
necesară respectarea unor ipoteze de lucru şi anume:
a) forma funcţiei de regresie trebuie să fie corectă;
b) valorile variabilelor x, y trebuie să fie fără erori de observare;
c) media variabilei aleatoare să fie nulă.

Dacă dispersia variabilei aleatoare εt este constantă şi procesul

este staţionar, apare fenomenul de homocedasticitate (variabilele prezentă
în model sunt egal împrăştiate). În caz contrar dacă variabilele aleatoare
presupun dispersii diferite, fenomenul se numeşte heteroscedasticitate.
Estimarea parametrilor ajustaţi se realizează cu ajutorul mai multor
metode:
• metoda celor mai mici pătrate;
• metoda punctelor echidistante;
• metoda verosimilităţii maxime;
• metode baysiane etc.

Importanţa obţinerii valorilor parametrilor aj este dată de

necesitatea interpretării ecuaţiei fenomenelor studiate. Astfel, parametrii aj
ne indică modificarea variabilei endogene atunci când cea exogenă creşte
cu o unitate. Metodele enunţate sunt folosite pentru obţinerea de valori
numerice.
 2 METODE PROBABILISTICE
2.1 METODA VEROSIMILITĂŢII MAXIME

În cazul în care între variabila dependentă y şi variabila

independentă x există o distribuţie comună, se calculează parametrii aj
folosind metoda verosimilităţii maxime cu ajutorul seriilor de date.
Funcţia utilizată în cadrul acestei metode presupunând că
repartiţia este normală şi este dată de funcţia densităţii de repartiţie.
Funcţia prezintă probabilitatea simultană a observaţiilor privite
în funcţie de un parametru. Pentru determinarea parametrilor se aplică
teorema lui Fermat în care derivatele parţiale trebuie să fie minime. În
urma calculelor se ajunge la obţinerea de valori a parametrilor modelului
de maximă verosimilitate.

2.2 ANALIZA BAYESIANĂ

Utilizează instrumentele matematice din teoria probabilităţilor şi

se structurează în două parţi:
1. Postulatul bayesian.
2. Metoda bayesiană de estimare.

1. Postulatul bayesian se referă la probabilităţile apriorice de natură empirică

pentru o mulţime de ipoteze. Considerând că parametrului θ îi corespunde o
probabilitate φ(θ) definită de o mulţime Ω. Densitatea φ(θ) se numeşte
apriorică. În ipoteza că volumul selecţiei este z, densitatea de probabilitate a
lui θ se numeşte aposteriorică φz(θ).
Postulatul lui Bayes prezintă legea dintre probabilitatea apriorică şi cea
aposteriorică reflectând elemente din teoria probabilităţilor şi anume
operaţiile cu probabilităţi.

2. Metoda bayesiană de estimare

Dacă metoda celor mai mici pătrate presupune că aj sunt
necunoscuţi, metoda bayesiană consideră cunoscută legea de distribuţie ce
influenţează parametrii ce vor fi estimaţi.
Metoda foloseşte postulatele:
 o parametrii necunoscuţi θ aparţin unor clase de distribuţie
cunoscute aprioric;
o orice metodă de estimare a parametrilor este considerată
întâmplător potrivită şi conduce la abateri mai mici sau mai mari
ce depind de distribuţia particulară a parametrilor;
o metoda bayesiană de estimare defineşte un procedeu de selectare a
celei mai bune metode definind clase alternative de estimări şi
evaluându-le în termenii valorilor aşteptate ale funcţiilor.

Metoda bayesiană poate fi aplicată atât ecuaţiilor unifactoriale, cât

şi celor multifactoriale cu condiţia ca distribuţia să poată fi aproximată.

2.3 PROPRIETĂŢILE ESTIMATORILOR

În situaţia în care fenomenul economic este depreciat matematic şi

îndeplineşte condiţiile de identificare şi specificare, pentru estimarea aj este
necesar să fie îndeplinite condiţiile:
�estimatorii
 să fie nedeplasaţi. Când probabilitatea de distribuţie a
unui estimator are o medie m, atunci pentru orice eşantion
valoarea estimată a parametrului este egală cu m. Prin deplasare
înţelegem abaterea sistematică a unui rezultat obţinut cu metode
statistice de la valorile reale;
�estimatorii trebuie să aibă dispersie minimă;
�estimatorii să fie eficienţi (cel care este nedeplasat şi are dispersia
minimă);
�estimatorul să fie consistent (când probabilitatea parametrului aj
diferă de valoarea absolută cu o mărime pozitivă prestabilită).
 3 CONTROVERSE ÎN JURUL CURENTULUI
BAYESIAN

Curentul Bayesian a apărut în secolul al XVI-lea, dar ideile

promovate nu au convins. Adepţii curentului susţin că metodele bayesiene
sunt calitativ superioare celor tradiţionale, mai precis celor statistice ce
folosesc frecvenţe. Valorile obţinute cu metodele bayesiene sunt mai
corecte şi foarte apropiate de cele reale. Esenţa teoriei constă în faptul că
explică cum se schimbă ideile existente în condiţiile unor noi probe.
Metoda se aplică unor situaţii concrete pentru care prezintă
evenimente sub forma funcţiilor de tip cauză –efect. Consumul de droguri
şi vârsta celor care se droghează; fumatul şi efectul său negativ.