TEMA 11: MODELAREA ECONOMETRIC A SERIILOR CRONOLOGICE Gogu Emilia

10 TEMA 11: MODELAREA ECONOMETRIC A SERIILOR

CRONOLOGICE
Prelegere adaptat dup:
Teorie i practic econometric V. Voineagu, E. ian, S. Ghi, etc.
Econometrie - Brsan-Pipu Nicolae

Cuprins

11 TEMA 11: MODELAREA ECONOMETRIC A SERIILOR CRONOLOGICE.........2

11.1 Indicatorii statistici folosii pentru caracterizarea nivelului i variaiei n timp............2
11.2 Tipurile de serii i tendine dinamice............................................................................4
11.3 Componentele unei serii cronologice............................................................................5
11.3.1 Metode de ajustare a seriilor cronologice..................................................................7
11.3.2 Calitatea unei funcii de ajustarea analitic. Analiza variaiei reziduale...................9
11.4 Caracterizarea i msurarea sezonalitii....................................................................10
11.5 Cuvintecheie..............................................................................................................14
11.6 ntrebri de control......................................................................................................14

Obiectivele prelegerii:

Instrumente adecvate pentru descrierea numeric a variaiei n timp, folosindu-se

fie de nregistrri fcute n momente diferite, fie de date lunare, trimestriale sau
anuale.
Modalitatea de izolare a trendului (tendinei generale) unui fenomen sau proces i
de apreciere a calitii trendului identificat;
Cum poate fi exprimat variaia sezonier;
Cele mai simple procedee de previzionare a nivelurilor viitoare, pornind de la
analiza componentelor unei serii cronologice.

Facultatea de Contabilitate si Informatica de Gestiune, ASE 2016 Pag. 1 din 16

TEMA 11: MODELAREA ECONOMETRIC A SERIILOR CRONOLOGICE Gogu Emilia
dedeperioade:
momente:
intervale etalon de timp
echidistante
la distane variabile
11 TEMA 11: MODELAREA ECONOMETRIC A SERIILOR
CRONOLOGICE

11.1 Indicatorii statistici folosii pentru caracterizarea nivelului i variaiei n

timp
Fiecare proces economic se desfoar n timp; dezvoltarea i creterea economic sunt
interpretabile n timp. La fel recesiunile i colapsul economic.
Proiecia variabilelor economice pe axa timpului creeaz un mijloc de investiga ie a dinamicii -
seriile de timp (se mai utilizeaz adesea denumirea echivalent de serie dinamic sau serie
cronologic). Ele constituie instrumentul de investigaie longitudinal al micrii, dinamicii,
devenirii, progresului, regresului etc., n timp ce analiza transversal se bazeaz pe seriile de
distribuie. Seriile de timp stau la baza analizei statistice cantitative a schimbrilor.
n vederea unei perceperi mai Serii
bune a mesajului adus de o serie de timp, forma tabelar de
de timp
prezentare este completat cu prezentarea ei grafic. Aceasta poate mbrca cele mai variate
sau de natura seriei etc.
forme, n funcie de scopul urmrit,
serii crono-
Iar ntr-o serie dinamic, caracteristic
logice (variabila) de timp se noteaz cu ti, iar caracteristica
analizat n funcie de timp cu yt (t=1,2,..., n).
Pentru analiza proprietilor i a felului seriei de date trebuie s se urmreasc tipul i
caracteristicile celor dou mulimi ce definesc seria de timp.
Dup modul de exprimare a indicatorilor care compun seria, avem serii dinamice formate din:

absolui

formate din
relativi
indicatori

medii

Fig. 11.1. Tipologia seriilor cronologice

Caracteristicile nregistrate pot fi cantitative sau calitative. Caracterizarea binar de mai sus este
fcut n funcie de scala de msurare utilizat. O caracteristic este cantitativ cnd ansamblul
de valori pe care l poate lua o variabil sunt reale. Iar, o caracteristic este calitativ cnd
nivelurile variabilei simt exprimate ca modaliti numerice: tipuri de formaiuni, clasificrile n
turism, profesiile unei persoane n timp, sexul, naionalitatea, religia etc.
Aa cum s-a prezentat/studiat la disciplina statistic, caracterizarea evoluiei n timp a
fenomenelor presupune calcularea unor indicatori specifici, cu ajutorul crora sunt evideniate
diferite aspecte ale acestui proces complex. astfel, prelucrarea seriilor dinamice se face utiliznd

Facultatea de Contabilitate si Informatica de Gestiune, ASE 2016 Pag. 2 din 16

TEMA 11: MODELAREA ECONOMETRIC A SERIILOR CRONOLOGICE Gogu Emilia

indicatorii: absolui, relativi i medii. Analiza lor se poate face att n baz fix (la o perioad de
referin) ct i n baz mobil sau n lan.

A. Indicatorii absolui
Indicatorii de nivel sunt chiar termenii unei serii formate din indicatori absolui

Nivelul totalizat al termenilor , numai pentru seriile de intervale de timp de mrimi

absolute.
Modificrile absolute

cu baz fix(t/1): t/1=yt - y1 unde, [11.1]

cu baz n lan (baz mobil sau variabil) (t/t-1):

t/t-1=yt - yt-1 unde, [11.2]

B. Indicatorii relativi
Indice de dinamic

cu baz fix (It/1): [11.3]

cu baz n lan (It/t-1) : [11.4]

Ritmul de dinamic

cu baz fix (Rt/1) : [11.5]

cu baz n lan (Rt/t-1) : [11.6]

Valoarea absolut a unui procent de dinamic

cu baz fix (At/1): [11.7]

cu baz n lan (At/t-1) : [11.8]

C. Indicatorii medii

Facultatea de Contabilitate si Informatica de Gestiune, ASE 2016 Pag. 3 din 16

TEMA 11: MODELAREA ECONOMETRIC A SERIILOR CRONOLOGICE Gogu Emilia

Nivelul mediu
pentru o serie cronologic de intervale de timp formate din indicatori absolui:

[11.9]
pentru o serie de momente cu intervale egale ntre momente (media cronologic
simpl ):

[11.10]
pentru o serie de momente cu intervale neegale ntre momente (media cronologic
ponderat):

[1111]
De reinut c, pentru seria de momente cu intervale neegale ntre datele nregistrate, media
cronologic ponderat este singurul indicator ce caracterizeaz seria.
Modificarea medie absolut:

sau [11.12]

Indicele mediu de dinamic :

sau [11.13]
Dac dispunem de mai muli indici medii ce caracterizeaz mai multe subperioade succesive de
timp, indicele mediu ce caracterizeaz ntreaga perioad se calculeaz astfel:

[11.14]
n care:

- indicele mediu general de dinamic;

Facultatea de Contabilitate si Informatica de Gestiune, ASE 2016 Pag. 4 din 16

TEMA 11: MODELAREA ECONOMETRIC A SERIILOR CRONOLOGICE Gogu Emilia

- indicii medii pariali de dinamic;

ni - numrul indicilor cu baz n lan ce intr n componena fiecrui indice mediu
parial;
k - numrul subperioadelor, adic al indicilor medii pariali.

Ritmul mediu de dinamic

[11.15]
Dup modul de exprimare a variaiei de timp seriilor cronologice pot fi:
serii de intervale denumite i serii de flux ;
serii de momente denumite i serii de stocuri, cu intervale de timp egale ntre momente i
cu intervale de timp neegale ntre momente.

11.2 Tipurile de serii i tendine dinamice

Dup cum am mai spus, evoluia unui fenomen social-economic este determinat de diferii
factori cauzali. Anumite categorii de factori alctuiesc componente sistematice, logice; altele -
componentele aleatoare ale evoluiei procesului. Una din problemele principale ale analizei seriei
cronologice o constituie tocmai separarea componentelor i evaluarea lor statistic.
n analiza seriilor dinamice de date economice se deosebesc de regul urmtoarele tipuri de
regulariti n timp:
tendine seculare, ce caracterizeaz evoluia pe termene foarte lungi, reprezentate de
obicei prin unul sau mai multe decenii;
tendine ciclice, ale cror caracteristici sunt sugerate chiar din aceast denumire,
reprezentat prin oscilaiile n jurul tendinei generale;
tendine, n sensul mai restrns al cuvntului, denumite prin termenul englezesc "trend"
i care reprezint componenta principal (dar nu "seculara") a liniei de evolu ie, format
sub influena unor factori cu aciune de lung durat, ca: progresul tehnic, dezvoltarea
tiinei, creterea populaiei, progresul economico-social etc.;
cicluri sezonale sau alte micri fluctuante cu perioade mai scurte, care se repet ritmic
cu o periodicitate constant de un an. Manifestarea lor este sesizabil numai la SCR, ai
cror termen se refer la uniti de timp mai scurte dect anul (trimestre, luni etc.). Ele
se produc sub influena unor factori naturali-climaterici, ca producia agricola, producia
de conserve de legume etc.
Toate aceste forme de "legi dinamice'' pot fi ntlnite i n serii referitoare la rile capitaliste, ca
i n cele ce privesc fostele ri socialiste. Numai c bineneles - coninutul lor economic difer
n mod esenial. Toate tipurile de tendine se studiaz n strns dependen de trend-ul propriu-
zis. De problemele sale ne vom ocupa n cele ce urmeaz.

Facultatea de Contabilitate si Informatica de Gestiune, ASE 2016 Pag. 5 din 16

TEMA 11: MODELAREA ECONOMETRIC A SERIILOR CRONOLOGICE Gogu Emilia

11.3 Componentele unei serii cronologice

Componentele unei serii cronologice sunt generate de grupuri de factori care interacioneaz cu
variabila rezultativ (Y) analizat, rezultnd:
trendul sau tendina general Yt
sezonalitatea (YS);
ciclicitatea (YC);
variaia rezidual (YR).

Prin trend sau tendin general sau componenta sistematic (T) se nelege micarea
relativ regulat, sistematic, reprezentnd o cretere sau o descretere cu caracter de
continuitate a fenomenului sau procesului, n decursul perioadei cercetate. Trendul este o
component prezent ntr-o serie cronologic destul de ampl. Doar dac serie de timp e
prea scurt se poate constata eventuala absen a tendinei generale.
n funcie de lungimea perioadei cuprinse n cercetare, se poate izola o tendin:
secular (peste 40 ani);
de durat medie (10-20 ani) sau
de scurt durat (3-5 ani).
O funcie de trend se obine prin minimizarea funciei

min [11.16]
unde: f(t) reprezint valoarea ateptat n fiecare moment t lui y i care este alta de la un moment
la altul.
Trendul se urmrete n trei cazuri:
a) Trendul direct, cu referire la anumite fenomene ce nu pot fi nemijlocit specificate;
b) Trendul ca factor auxiliar n funcii, n care nu toi factorii care acioneaz asupra
unui proces pot fi explicai, t fiind simbolul lor;
c) Trendul care face o separare analitic a acelor factori care au "nume" i prin
aceasta sunt specificai, dar nu sunt m acelai timp i cuantificabili.
Dup cum s-a spus, t explic aici ceea ce nu e cunoscut.
Cazul (c) Trendul folosete aceleai forme generale ca i n cazul (b), numai c de data aceasta
presupunem c cel puin tim despre ce e vorba. Variaia t poate reprezenta aici diverse
deplasri n alura funciei care nu pot fi exprimate matematic direct.
Spre exemplu, modificrile pe care le poate determina schimbarea gustului, a modei etc., ntr-o
funcie de cerere n cazul cnd deplasarea are o form regulat determinabil.

Sezonalitatea (S) reprezint oscilaii (fluctuaii) n funcie de anotimpuri, luni sau zile, n
desfurarea unui fenomen sau proces pe o anumit durat. Aceste oscilaii se repet cu
relativ exactitate de la o perioad de observare la alta. De cele mai multe ori
sezonalitatea este variaia produs de influena modificrii succesive a anotimpurilor.

Facultatea de Contabilitate si Informatica de Gestiune, ASE 2016 Pag. 6 din 16

TEMA 11: MODELAREA ECONOMETRIC A SERIILOR CRONOLOGICE Gogu Emilia

Ciclicitatea (C) se manifest mai ales n cazul fenomenelor i proceselor economice n

cadrul economiei de pia i se identific, de cele mai multe ori, cu ciclul economic.
Intervalul de timp necesar observrii ciclicitii este relativ mare. Pentru a estima cu
relativ exactitate intensitatea nivelului ciclic, trebuie nregistrat un ciclu complet i cel
puin jumtate din ciclul urmtor.
Sezonalitatea, ct i ciclicitatea nu sunt ntotdeauna prezente ntr-o serie cronologic. De
exemplu, dac termenii seriei sunt date anuale, sezonalitatea nu poate fi observat. Dac seria
este scurt, ciclicitatea rmne insesizabil.

Variaia rezidual (R) poate fi de natur aleatoare, gaussian sau accidental. Ea reprezint
fluctuaii cauzate de mulimea de factori aleatori. Variaia rezidual reprezint acea parte
din variaia unei serii de timp care nu poate fi explicat prin trend, ciclicitate sau
sezonalitate. Deoarece componenta rezidual se manifest neregulat, efectele ei sunt greu
de prognozat.

n legtur cu componentele unei serii cronologice, exist dou modele statistice de baz, pentru
o variabil de timp:
a) modelul aditiv, adic repartizarea cantitativ a raportului dintre valorile seriei
cronologice i componentele sale, presupunnd o relaie de independen a factorilor:
Y = YT Y S YC YR [11.17]
b) modelul multiplicativ, adic reprezentarea cantitativ a raportului dintre valorile seriei
cronologice i componentele sale, presupunnd o relaie de proporionalitate a factorilor:
Y = YT Y S YC YR [11.18]
innd seama de criticile exprimate cu privire la cumularea mecanic a componentelor
(exprimate independent una de cealalt) n cadrul modelului aditiv (modelul 11.17), iar pe de alt
parte, de dificultile de calcul ntmpinate n aplicarea modelului multiplicativ (modelul 11.18),
n analiza curent a seriilor cronologice se folosesc frecvent diferite modele hibride, cum sunt i
cele de mai jos:
Y = T C S + R [11.19]
Y = T S + C+ R [11.19/]
Y = T C + S + R [11.19//]
Unele serii cronologice nu conin toate aceste componente, ceea ce nseamn c modelarea
variaiei n timp nu este neaprat o ntreprindere dificil.
De cele mai multe ori, economistul (practicianul, omul de afaceri) se mulumete cu o estimare a
trendului (T) i observ intensitatea variaiei reziduale (R) pentru a face o apreciere proprie
asupra credibilitii trendului. El va folosi, dac este cazul, cele mai simple instrumente pentru
aprecierea sezonalitii (S) i va lsa pe seama societilor de consultan i a teoriei
macroeconomice aprecierile referitoare la ciclicitate. n oricare mprejurare, ns, dac analiza
seriei cronologice este utilizat pentru a face prognoze, este vital pentru economist s neleag
c nu poate obine informaii utile dect dac extrapoleaz nu numai trendul, ci i toate celelalte
componente prezente n seria cronologic analizat.

Facultatea de Contabilitate si Informatica de Gestiune, ASE 2016 Pag. 7 din 16

 TEMA 11: MODELAREA ECONOMETRIC A SERIILOR CRONOLOGICE Gogu Emilia

11.3.1 Metode de ajustare a seriilor cronologice

Aplicarea unor metode statistico-matematice adecvate asupra unei serii timp n dorina de
a extrage ceea ce este esenial, tipic pentru fenomenul sau procesul analizat este cunoscut sub
numele de ajustare a seriei cronologice.
n teoria i practica statistic sunt utilizate urmtoarele categorii de metode de ajustare:
A. Ajustarea grafic;
B. Ajustarea mecanic;
C. Ajustarea prin medii mobile;
D. Ajustarea analitic.

Ajustarea grafic a seriei cronologice presupune trasarea liber a unei drepte sau curbe
asupra graficului unei serii cronologice empirice. O asemenea ajustare are un caracter
orientativ i ofer informaii utile pentru alegerea unui algoritm de calcul potrivit pentru
estimarea statistic a tendinei de evoluie a fenomenului sau procesului supus cercetrii.
Ajustarea grafic este ns subiectiv i poate duce la aprecieri diferite de la o persoan la
alta.

Ajustarea mecanic a seriei cronologice const n aplicarea succesiv, n mod mecanic, a

unor raii de cretere/scdere stabilite anterior, pornind de la primul termen real al seriei.
Raia se calculeaz fie ca o modificare medie absolut, de tipul sporului mediu, fie ca o
modificare medie relativ exprimat, de obicei, printr-un indice mediu de cretere (sau de
scdere).

1) Ajustarea prin metoda sporului mediu se folosete atunci cnd, prelucrnd seria de date
empirice, se obin sporuri cu baz n lan relativ apropiate ca valoare. Aceasta corespunde unei
creteri treptate a nivelului caracteristicii studiate, sub forma unei progresii aritmetice cu
relaia egal cu modificarea medie absolut i se bazeaz pe relaia care exist ntre primul
termen, modificrile absolute cu baz n lan i ultimul termen:

[11.20]
ceea ce mai poate fi scris:

[11.20/]

2) Ajustarea prin metoda indicelui mediu se folosete atunci cnd termenii seriei au tendina
unei progresii geometrice, n care creterea/scderea poate fi exprimat prin indice mediu al
dinamicii.
Ajustarea se bazeaz pe relaia dintre primul termen, indicii de dinamic cu baz n lan
i ultimul termen: dac ultimul termen se scrie n funcie de primul, acesta va fi egal cu primul
termen multiplicat succesiv cu indicii cu baz n lan:

[11.21]

Facultatea de Contabilitate si Informatica de Gestiune, ASE 2016 Pag. 8 din 16

TEMA 11: MODELAREA ECONOMETRIC A SERIILOR CRONOLOGICE Gogu Emilia

adic:

[11.21/]
Metodele de ajustare mecanic pot fi utilizate la calculele de previziune pentru un orizont
apropiat n care se realizeaz o descriere satisfctoare a evoluiei n perioada trecut. De obicei,

aprecierea critic a unei ajustri mecanice se oprete la observarea sumelor diferenelor ( ).

Cu ct alternarea semnelor la diferenele succesive este mai evident, cu att ajustarea mecanic
este mai apropiat de tendina real de evoluie.

Ajustarea pe baza mediilor mobile (mediilor glisante) se folosete, n special, cnd

termenii succesivi ai seriei cronologice prezint puternice variaii alternative (n dinte de
fierstru). Prin calcularea mediilor mobile se netezete aceast variaie, astfel c seria de
date devine mai uor lizibil, trendul seriei este mai evident.
Mediile mobile sunt calculate dintr-un numr prestabilit de cte 3-5 termeni. Alunecnd
de-a lungul seriei cronologice empirice, n formula mediei mobile se nltur succesiv primul
termen i se adaug un nou termen al seriei supuse ajustrii.
Din pcate, metoda mediilor mobile nu se bazeaz pe o expresie analitic care s poat fi
extrapolat. Ea ofer doar un algoritm de calcul care faciliteaz o mai bun percepere a trendului.

Ajustarea analitic a seriei cronologice presupune exprimarea tendinei centrale de

evoluie printr-o funcie de timp, dei timpul nu este dect o variabil reper, care ajut la
ordonarea termenilor seriei cronologice.
Se noteaz:
Yt = f(t) - funcia de ajustare;
t = valorile variabilei timp;
yt = valorile variabilei analizate, practic, termenii seriei cronologice.

valorile teoretice, obinute pe baza funciei de ajustare analitic.

Alegerea clasei de funcie care se potrivete cel mai bine pentru exprimarea trendului se
face pe baza urmtoarelor criterii aplicabile opional:
criteriul reprezentrii grafice;
criteriul diferenelor.

Criteriul reprezentrii grafice pornete de la construirea cronogramei.

Dac graficul prezint o tendin de cretere absolut uniform (are alura unei linii drepte),
se poate aprecia c fenomenul tinde s creasc liniar, ecuaia de ajustare avnd forma:

, [11.22]
n care:

Facultatea de Contabilitate si Informatica de Gestiune, ASE 2016 Pag. 9 din 16

TEMA 11: MODELAREA ECONOMETRIC A SERIILOR CRONOLOGICE Gogu Emilia

a reprezint parametrul dreptei, avnd sens de mrime medie. Matematic, el arat

nivelul atins de variabila Y, dac influena tuturor factorilor este constant pe toat perioada.
Din punctul de vedere al interpretrii economice, parametrul nu are o semnificaie;
b reprezint parametrul care sintetizeaz tendina medie de modificare a variabile
cercetate la creterea cu o unitate a factorului timp. Dac b 0, exist o tendin de cretere, n
timp ce n cazul b 0, tendina este de descretere.
t reprezint valorile caracteristicii timp.
Dac variabila reprezentat grafic prezint o tendin de cretere exponenial, atunci se
poate lua n considerare ajustarea pe baza unei funcii exponeniale a crei ecuaie de
estimare este:

[11.23]
Trebuie subliniat faptul c, n domeniul ecnomic, creterea exponenial este de (foarte)
scurt durat n toate mprejurrile, ca urmare a coszului factorilor necesari pentru susinerea
unei astfel de creteri.
Estimarea parametrilor funciei exponeniale se face dup prealabila logaritmare a
ecuaiei [11.23].
De multe ori, graficul seriei cronologice empirice prezint alura unei curbe cresctoare
ctre un punct maxim, sau, respectiv, descresctoare ctre un punct minim. Atunci, se apreciaz
c fenomenul studiat se modific n timp sub forma unei parabole de gradul doi, a crei ecuaie
este un polinom de gradul doi:

[11.24]
Evident, exist multe alte forme curbilinii care pot exprima trendul unei serii cronologice.

Dup alegerea funciei de ajustare este necesar estimarea parametrilor funciei alese. n msura
n care funcia este de (sau poate fi adus la) forma unui polinom, se utilizeaz metoda celor mai
mici ptrate.
Aceast metod are ca funcie obiectiv minimizarea sumei ptratelor abaterilor valorilor
reale de la cele ajustate:

[11.26]
unde t = 1, 2, ,n.
Pentru funcia liniar, aceast condiie devine:

[11.26/]
Pentru determinarea parametrilor a i b, scriem sistemul de ecuaii normale:

[11.27]
Aa cum s-a artat la nceputul acestui paragraf, orice fenomen social-economic depinde
de o serie de factori a cror influen este prezentat n timp, deci timpul servete doar la

Facultatea de Contabilitate si Informatica de Gestiune, ASE 2016 Pag. 10 din 16

TEMA 11: MODELAREA ECONOMETRIC A SERIILOR CRONOLOGICE Gogu Emilia

sistematizarea materialului statistic. Prin urmare, este posibil aplicarea unui artificiu de calcul
prin care se pstreaz caracterul timpului de a fi, de-a lungul seriei cronologice, o progresie
aritmetic cu raia +1 n consecin, punndu-se condiia suplimentar: t = 0.
n aceste mprejurri, sistemul de ecuaii normale devine:

[11.28]

de unde rezult: ;
Pentru a satisface condiia de mai sus (t = 0), se mut originea timpului n centrul seriei.
n cazul n care seria este format dintr-un numr impar de termeni, originea (t = 0) va fi chiar n
dreptul termenului central, iar variaia de timp se va msura n intervale ntregi pozitive i
negative:( -3, -2, -1 0; 1; 2; 3 etc.).
n cazul n care seria este format dintr-un numr par de termeni se poate adopta varianta
numerelor impare: (-5, -3, -1, +1, +3, +5 etc.).

11.3.2 Calitatea unei funcii de ajustarea analitic. Analiza variaiei reziduale

Verificarea corectitudinii estimrii parametrilor ecuaiei de regresie se face pe baza relaiei:

[11.29]
i

[11.29/]
Aceast modalitate de verificare se bazeaz pe faptul c prin ajustare s-au redistribuit influenele
factorilor pe toat perioada analizat.
Dac se folosesc succesiv mai multe variante de ajustare a unei serii cronologice, alegerea celui
mai adecvat procedeu de ajustare se bazeaz pe diverse procedee.
Astfel, printr-un prim procedeu, se determin suma abaterilor n valoare absolut dintre datele
empirice i cele ajustate. Procedeul pentru care aceast sum este minim este considerat cel mai
bun.

; [11.30]
Un al doilea procedeu, folosete coeficientul de variaie calculat ca raport dintre abaterea
medie liniar a valorilor reale de la valorile ajustate i nivelul mediu al seriei empirice:

, [11.31]
iar abaterea medie liniar se calculeaz cu relaia de mai jos:

Facultatea de Contabilitate si Informatica de Gestiune, ASE 2016 Pag. 11 din 16

TEMA 11: MODELAREA ECONOMETRIC A SERIILOR CRONOLOGICE Gogu Emilia

[11.32]
Alegerea se face dup valoarea coeficientului de variaie. Valoarea cea mai mic arat
intensitatea cea mai mic a cmpului de mprtiere n jurul funciei de ajustare ananlitic i,
deci, cea mai potrivit variant de ajustare.
Pentru aprecierea calitii sau capacitii de exprimare a funciei de ajustare analitic, se
analizeaz domeniul de dispersie din jurul funciei. Altfel spus, se analizeaz variaia rezidual,
folosind indicatori prezentai anterior, n condiiile unei colectiviti statice, organizate dup o
variabil atributiv (serie de repartiie).
De ast dat, utilizarea lor se face n contextual unei colectiviti dinamice, prezentate sub forma
unei serii cronologice.
Aceti indicatori sunt:
abarerea standard sau eroarea standard a valorilor ajustate fa de valorile reale
(empirice):

[11.33]
coeficientul de eroare a funciei de ajustare analitic:

[11.34]
Cu ct aceti indicatori au valori mai mici, cu att este mai potrivit funcia de ajustare aleas
pentru a sintetiza micarea real variabilei cercetate.

11.4 Caracterizarea i msurarea sezonalitii

Fenomene economico-sociale de mas n cadrul crora s-au putut constata tendine de variaie
sezonier sunt relativ numeroase. Unele variaii sezoniere apar, n mod natural, ca urmare a
succesiunii anotimpurilor, oscilaiile produciei agricole, fluctuaiile consumului anumitor
produse, iar altele apar datorit interveniei omului (concedii, plata salariilor, consumul sporit al
anumitor bunuri n perioada srbtorilor etc.).

Sezonalitatea este cunoscut ca fiind acea component a seriilor cronologice, care se manifest
sub forma unor oscilaii sistematice, repetate de la un an la altul sau la intervale mai mici de un
an calendaristic.

Complexitatea ambientului economic sau social face ca aceast reluare a valului sezonier s nu
fie riguros exact i nici de aceeai intensitate, ceea ce complic msurarea statistic.

Facultatea de Contabilitate si Informatica de Gestiune, ASE 2016 Pag. 12 din 16

TEMA 11: MODELAREA ECONOMETRIC A SERIILOR CRONOLOGICE Gogu Emilia

i totui, determinarea statistic a componentei sezoniere este necesar. Pe baza indicilor de

sezonalitate, n desfurarea proceselor economice sau sociale, se pot lua msuri de anticipare a
impactului sezonalitii sau de atenuare/nlturare a efectelor sezonalitii.
Fenomenul sezonalitii trebuie studiat din cel puin trei motive:
permite stabilirea modelului evoluiei precedente a fenomenului i prin aceasta
obinerea de informaii cu privire la evoluia previzibil a acestuia;
este util n efectuarea de calcule de previziune;
dup msurarea sezonalitii, se poate proceda la eliminarea acesteia din seria
cronologic empiric, pentru a mri, eventual, acurateea determinrii trendului. Pentru
eliminarea sezonalitii, fiecare termen al seriei cronologice se corecteaz cu (se mparte
la) indicele de sezonalitate aferent.

n practica internaional se utilizeaz coeficientul de sezonalitate, stabilit ca raport ntre

trimestrul sau luna calendaristic cu activitatea maxim i trimestrul sau, respectiv, luna aceluiai
an calendaristic cu activitatea minim.
Ceea ce se obine, de fapt, este un coeficient de intensitate a sezonalitii din anul calendaristic
analizat. El nu poate ns exprima variaia sezonier de-a lungul ntregului an. n acest scop, se
utilizeaz indici de sezonalitate. Pentru aflarea lor este necesar o serie complet de date lunare
sau trimestriale, pentru o perioad de 3-5 ani consecutivi. Metodologia de calcul (cunoscut sub
numele de metoda mediei aritmetice pentru c se recurge n dou rnduri la astfel de indicatori)

este relativ simpl: se calculeaz pentru fiecare lun sau trimestru cte o medie . De

asemenea, se stabilete o medie general lunar sau trimestrial pentru ntreaga perioad.
Comparnd fiecare medie lunar sau trimestrial cu media general, rezult un indice de
sezonalitate care exprim ct la sut reprezint media lunii sau trimestrului respectiv fa de
media general.

Notnd cu:
n numrul anilor consecutivi pentru care dispunem de date;
m numrul subperioadelor (4 trimestre sau 12 luni),
rezult:
media multianual a fiecrei subperioade:

[11.35]
media general:

[11.36]
indicele de sezonalitate specific subperioadei j:

Facultatea de Contabilitate si Informatica de Gestiune, ASE 2016 Pag. 13 din 16

TEMA 11: MODELAREA ECONOMETRIC A SERIILOR CRONOLOGICE Gogu Emilia

[11.37]
Aceast metod de determinare prin medii aritmetice a indicelui de sezonalitate este
acceptat n cazul seriilor cronologice care nu prezint o tendin cresctoare/descresctoare
foarte accentuat.

ntruct o tendin puternic ascendent distorsioneaz estimarea indicilor de sezonalitate,

se recomand ca, nainte de a face astfel de determinri, s se elimine trendul (componenta

sistematic) din termenii seriei empirice, prin rapoarte de forma . Valorile teoretice pot fi
determinate prin oricare dintre metodele de ajustare a seriei cronologice prezentate anterior.

n general, sezonalitatea reprezint un factor cu aciune negativ asupra gradului de satisfacie a

turistului ct i asupra rezultatelor economico-financiare ale agenilor economici din activitatea
turistic.
n analiza i interpretarea acestui fenomen sunt utilizate mai multe modele statistico-
matematice :
media aritmetic, ce presupune parcurgerea urmtoarelor etape:
determinarea mediei lunare/trimestriale ;
determinarea mediei generale (media mediilor) ;
calculul indicilor de sezonalitate prin raportarea mediei lunare/trimestriale la media
general.
Calculul indiciilor de sezonalitate, folosind metoda mediilor aritmetice
Se determin:

cele patru medii trimestriale n care: n - numrul anilor

media trimestrial anual n care: k - numrul trimestrelor

indicii de sezonalitate
Cnd ajustarea s-a efectuat prin medii mobile, respectiv prin metoda celor mai mici ptrate.
Calculul indiciilor de sezonalitate, folosind ajustarea pe baza mediilor mobile
Fiind sezonalitate trimestrial mediile mobile se vor calcula n dou trepte.
Medii provizorii

Facultatea de Contabilitate si Informatica de Gestiune, ASE 2016 Pag. 14 din 16

TEMA 11: MODELAREA ECONOMETRIC A SERIILOR CRONOLOGICE
..
Deci se obin (20-3) medii n prima treapt
Medii definitive (centrate) se calculeaz ca medii mobile de doi termeni, astfel:
11.5 Cuvintecheie
serie cronologic serie de timp serie
dinamic
omogenitatea, variabilitatea, succesiunea n
timp i interdependena termenilor
serie cronologic de intervale / de
momente
indicator de nivel
modificare absolut/relativ cu baz
fix/mobil (n lan)
spor/scdere absolut()
indice de modificare indice cronologic
indice de dinamic
ritm (rat) de cretere/scdere
valoarea absolut a unui procent de
modificare
nivel mediu al seriei de timp
modificare absolut medie
indice mediu de dinamic
ritm mediu al creterii/scderii
componentele unei serii cronologice (trend,
sezonalitate, ciclicitate, variaie rezidual)
Facultatea de Contabilitate si Informatica de Gestiune, ASE 2016
Gogu Emilia
ajustarea unei serii cronologice (grafic,
mecanic, cu medii mobile sau analitic)
funcie de ajustare
criteriile de alegere a funciei de ajustare
calitatea funciei de ajustare analitic
domeniul de dispersie n jurul funciei de
ajustare
eroarea standard i coeficientul de eroare
ale funciei de ajustare
coeficient de intensitate a sezonalitii
indice de sezonalitate
metoda mediei aritmetice pentru
determinarea indicilor de sezonalitate
eliminarea sezonalitii din termenii unei
serii cronologice
eliminarea trendului din termenii unei
serii cronologice
extrapolarea componentelor unei serii
cronologice
Pag. 15 din 16
TEMA 11: MODELAREA ECONOMETRIC A SERIILOR CRONOLOGICE Gogu Emilia

11.6 ntrebri de control

1. Cum definii o serie cronologic? De ce este util analiza variaiei dinamice?

2. Ce semnificaie dai trsturilor unei serii cronologice?
3. De ce este important s se fac distincia ntre o serie cronologic de intervale i una de
momente?
4. n ce condiii este necesar s se treac de la utilizarea indicatorilor absolui la cei relativi
n analiza seriilor cronologice?
5. Ce componente pot fi identificate ntr-o serie cronologic? Cum se combin
componentele ntr-un model al variaiei n timp?
6. Ce nelegei prin ajustarea unei serii cronologice? Ce fel de metode de ajustare putei
enumera?
7. n ce mprejurri se recomand folosirea ajustrii/ajustrilor mecanice? n ce const
aceast metod?
8. De ce credei c este util ajustarea unei serii cronologice prin metoda mediilor mobile?
Cum se aplic aceast metod? Care este neajunsul ei major?
9. Putei stabili o legtur ntre ajustarea grafic i cea analitic? Dar criteriul difernelor,
cum poate fi valorificat?
10. La ce servete metoda celor m,ai mici ptrate n cadrul analizei seriilor cronologice? n ce
const aceast metod i care este premisa aplicrii ei?
11. Ce instrumente v stau la ndemn pentru a aprecia calitattea unei funcii de ajustare
analitic?
12. Cum poate fi msurat sezonalitatea variaiei unei caracteristici observate de-a lungul mai
multor ani consecutivi? Ce nelegei prin coeficientul de intensitate a sezonalitii?

Facultatea de Contabilitate si Informatica de Gestiune, ASE 2016 Pag. 16 din 16