1

Introducere n analiza seriilor

de timp
Lector univ.dr. Daniel Traian Pele
Catedra de Statistic i Econometrie, ASE
Bucureti
E-mail: danpele@ase.ro
2
Argumente
Timpul este o coordonat esenial a
existenei umane.
Realitatea economic i social se
localizeaz n timp i spaiu.
n general, fenomenele economice nu
au caracter static, manifestndu-se n
cadrul unei evoluii temporale.

3
Definiie i exemple
- Definiia 1. Fie
[0, ] T
un orizont de timp,
(
, , ) K P O
un spaiu de probabilitate i
( )
t t
X

u n p r o c e s s t o c h a s t i c .
Vom numi serie de timp (serie cronologic
time series) o realizare a procesului
stochastic
( )
t t
X
.

- Definia 2. O serie de timp
[0, ]
( )
t t T
X
e

reprezint o mulime de observaii
e f e c t u a t e l a d i f e r i t e m o m e n t e d e t i m p
asupra unei variabile aleatoare X.
4
Staionaritate
- Definiia 3. Serie staionar n medie :
( ) , [0, ]
t
E Y t T = e
.


Fig. 1 Graficul unei serii staionare
5
Staionaritate
- Definiia 4 . O serie de timp este staionar
n sens larg dac:
M e d i a s e r i e i 1,
( )
t
t n
X
= e s t e c o n s t a n t p e o r i c e
p e r i o a d d e t i m p ;
M a t r i c e a d e c o r e l a i e a v e c t o r u l u i a l e a t o r
) ,..., , (
t t t + + +
n 2 1
t t t
X X X
n u d e p i n d e d e
t
.

- Definiia 5. O serie de timp care prezint o
a n u m i t t e n d i n d e e v o l u i e s e n u m e t e
n e s t a i o n a r .

6
Staionaritate




Figura 2. Serii nestaionare cu t r e n d l i n i a r


Obs : n general, orice serie temporal poate
f i s t a i o n a r i z a t , p r i n p r o c e d e e s p e c i f i c e .
7
Procedee de staionarizare
Dac seria este nestaionar n medie, se
calculez diferenele de ordinul nti.


Dac seria este nestaionar n dispersie, se
calculeaz seria logaritmat.
1 t t t
X X X

A =
log( )
t t
Y X =
8

-400
-200
0
200
400
600
800
100 200 300 400 500
Y
Fig. 3 Graficul unei serii nestaionare n medie
3 , (0, 50)
t t t
Y t WN c c = + +
9
-600
-400
-200
0
200
400
600
100 200 300 400 500
DIF
Fig. 4 Graficul seriei difereniate
1 t t t
Y c c

A =
10
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
100 200 300 400 500
XT
2 20 , ( ) (6, 4)
t t t t
X t WN c c = +
11
ln( )
t t t
Y X =
4
5
6
7
8
9
10
11
12
100 200 300 400 500
LNXT
12
Clasificarea seriilor de timp
Dup natura intervalului de timp:
- de momente (serii de stoc)
- valoarea determinat prin nsumarea termenilor nu are
semnificaie concret
- e.g. populaia Romniei msurat la recensminte

- de intervale(serii de flux)


13
Clasificarea seriilor de timp
Dup proprietile mulimii de valori:
- Serii de timp exprimate sub forma mrimilor
absolute: e.g. PIB

- Serii de timp definite printr-o succesiune de
mrimi relative: e.g. PIB/locuitor

- Serii de timp formate din mrimi medii: e.g.
Productivitatea muncii
14
Comparabilitatea n timp
Trebuie avut n vedere omogenitatea seriei de
timp analizate.
Rata inflaiei n Romnia
0.00%
50.00%
100.00%
150.00%
200.00%
250.00%
300.00%
1
9
8
3
1
9
8
4
1
9
8
5
1
9
8
6
1
9
8
7
1
9
8
8
1
9
8
9
1
9
9
0
1
9
9
1
1
9
9
2
1
9
9
3
1
9
9
4
1
9
9
5
1
9
9
6
1
9
9
7
1
9
9
8
1
9
9
9
2
0
0
0
2
0
0
1
2
0
0
2
2
0
0
3
2
0
0
4
2
0
0
5
15
Indicatorii seriilor temporale
- Utilizare compararea a dou sau mai
multe serii cronologice
Indicatori absoluti
Indicatori relativi
Indicatori medii

16
Indicatori medii
Modificarea medie absolut:

Indicele mediu de dinamic:

Ritmul mediu al dinamicii:
1
1
T
Y Y
T

A =

1
1
T
T
Y
I
Y
=
1 R I =
17
Nivelul mediu al seriei
se calculeaz pentru serii cu termeni nsumabili
- pentru serii de flux:
1
T
t
t
Y
Y
T
=
=

- pentru serii de stoc:
1 1 2 -1
0 1 -1
1
2 2 2 2
n n n
n n
n
+
t t t t t t
+ +...+ +
Y Y Y Y
Y =
+...+
t t
+
, unde { }
1
,..,
n
t t este
mulimea momentelor de timp



Figura 5. Schema de determinare a mediei cronologice

18
Nivelul mediu al seriei

- se calculeaz pentru fiecare perioad de timp, cuprins ntre dou
momente succesive, nivelul mediu al caracteristicii;
se determin apoi media aritmetic ponderat :
= 1
= 1
.
n
i i
i
n
i
i
Y t
Y =
t

Data Stocul
Y
t

(buc.)
Durata ntre
momente (zile)
Stocul mediu pe fiecare
perioad
t Y

01.01.2005 200 48 (200 + 320)/2
18.02.2005 320 62 (320 + 100)/2
20.04.2005 100 56 (100 + 140)/2
8.06.2005 140 92 (140 + 250)/2
10.09.2005 250 36 (250 + 300)/2
16.10.2005 300 74 (300 + 140)/2
01.01.2005 140 - -

48 62+48 56+62 92+56 36 92 74 36 74
200 +32 +100 +140 250 300 140
2 2 2 2 2 2 2
=
48+62+56+92+36+74
Y
+ +
+ + +

19
Componentele unei serii
cronologice

Trendul
Componenta sezonier
Componenta ciclic
Componenta aleatoare
20
Fazele unui ciclu economic
21
Componentele seriilor de timp
Modelul aditiv:
- dac amplitudinea oscilaiilor este constant de-a lungul
timpului

Modelul multiplicativ:
- dac amplitudinea oscilaiilor este variabil de-a lungul
timpului

t t t t t
Y Y S C c = + + +

* * *
t t t t t
Y Y S C c =
22
Trendul
Metode mecanice
- metoda modificrii medii absolute
- metoda indicelui mediu de dinamic
- metoda mediilor mobile
Metode analitice
- funcie liniar de gradul I
- funcie parabolic
- funcie exponenial
23
Metoda modificrii medii absolute

Se folosete cnd diferenele a oricror doi termeni
consecutivi snt constante i egale cu
Ecuaia trendului:


Se determin suma ptratelor erorilor de ajustare







A
1
( 1), 1..
t
Y Y t t T = +A =
2
1
( )
T
t t
t
SSE Y Y
=
=

24
Exemplu
Volumul vnzrilor de ap mineral n Romnia (mii cases)
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
A
p
r
0
0
J
u
l
0
0
O
c
t
0
0
J
a
n
0
1
A
p
r
0
1
J
u
l
0
1
O
c
t
0
1
J
a
n
0
2
A
p
r
0
2
J
u
l
0
2
O
c
t
0
2
J
a
n
0
3
A
p
r
0
3
J
u
l
0
3
O
c
t
0
3
J
a
n
0
4
A
p
r
0
4
J
u
l
0
4
O
c
t
0
4
J
a
n
0
5
A
p
r
0
5
J
u
l
0
5
O
c
t
0
5
J
a
n
0
6
3041 65.46( 1), 1..70
514370020.6
t
Y t t
SSE
= + =
=
25
Metoda indicelui mediu
Se folosete cnd rapoartele oricror doi termeni
succesivi snt constante i egale cu
Ecuaia trendului:




Se determin suma ptratelor erorilor de ajustare



1
1
( ) , 1..
t
t
Y Y I t T

= =
I

2
1
( )
T
t t
t
SSE Y Y
=
=

26
Trendul-funcie liniar de timp
Modelul:
Presupunem ndeplinite ipotezele modelului liniar
de regresie
Estimatorii parametrilor modelului se obin prin
M.C.M.M.P. ca soluii ale sistemului:



t t
Y t o | c = + +
2

t
t t
t
t t t
n t Y
t t Yt
o |
o |

+ =

+ =

2
2 2
2 2
* *
( )
*
( )
t t
t t t t
t t
t t
t t t
t t
Y t Yt t
n t t
n Yt t Y
n t t
o
|

27
Exemplu
Volumul vnzrilor de ap mineral n Romnia (mii cases)
Yt = 102.4t + 3542.6
R
2
= 0.5673
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
A
p
r
0
0
J
u
l
0
0
O
c
t
0
0
J
a
n
0
1
A
p
r
0
1
J
u
l
0
1
O
c
t
0
1
J
a
n
0
2
A
p
r
0
2
J
u
l
0
2
O
c
t
0
2
J
a
n
0
3
A
p
r
0
3
J
u
l
0
3
O
c
t
0
3
J
a
n
0
4
A
p
r
0
4
J
u
l
0
4
O
c
t
0
4
J
a
n
0
5
A
p
r
0
5
J
u
l
0
5
O
c
t
0
5
J
a
n
0
6
1 case=5.618 litri
2
1
( ) 228126582.8
T
t t
t
SSE Y Y
=
= =

28
Predicia pe baza trendului
ntotdeauna pentru estimarea trendului va fi ales
acel model care minimizeaz suma ptratelor
erorilor de ajustare
Pe baza modelului liniar putem realiza predicii:
- Volumul vnzrilor pentru februarie 2006:


- - Volumul vnzrilor pentru martie 2006:

71
3524.64 102.4*71 10812.97 Y = + =
72
3524.64 102.4*72 10915.37 Y = + =
29
Metoda mediilor mobile
Se folosete pentru filtrarea componentei sezoniere
i a componentei aleatoare
Media mobil de ordinul p :

Date lunare p=12
Date trimestriale p=4
1
.
1
, 0,
k p
p
t
t k
Y Y k T p
p
+
= +
= =

30
31
Media mobil de ordinul 12
Volumul vnzrilor de ap mineral n Romnia(mii cases)
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
A
p
r
0
0
J
u
l
0
0
O
c
t
0
0
J
a
n
0
1
A
p
r
0
1
J
u
l
0
1
O
c
t
0
1
J
a
n
0
2
A
p
r
0
2
J
u
l
0
2
O
c
t
0
2
J
a
n
0
3
A
p
r
0
3
J
u
l
0
3
O
c
t
0
3
J
a
n
0
4
A
p
r
0
4
J
u
l
0
4
O
c
t
0
4
J
a
n
0
5
A
p
r
0
5
J
u
l
0
5
O
c
t
0
5
J
a
n
0
6
Actual
Forecast
32
Bibliografie
Hamilton, J.D. (1994), Time Series Analysis, Princeton University
Press

Box, G. E. , G. M. Jenkins (1976), Time Series Analysis : Forecasting
and Control, 2nd edition, HoldenDay.

Brockwell, P. J. , R. A. Davies (1991), Time Series : Theory and
Methods, 2nd ed., Springer

Enders, W. (1995), Applied Econometric Time Series, John Wiley

Popescu, Th.(2000), Serii de timp, Ed. Tehnic Bucureti

Andrei, T.(2005), Statistic i Econometrie, Ed. Economic, Bucureti

Andrei, T., Stancu, S., Pele, D.T.,(2004), Statistic. Teorie i aplicaii,
ediia a II-a, Ed. Economic, Bucureti