Grile Econometrie 1

1.
Econometria este:
a. o ramura particulara a stiintelor economice, ramura care urmareste aplicarea
metodelor statistice si analizei matematice in economie, urmarind sa introduca mai
multa rigoare in demersul economic;
2. Cel care a introdus termenul de econometrie si a delimitat campul de cercetare manifestandu-

se
public prin constituirea Societatii de econometrie in anul 1931 este:
c. economistul norvegian Ragner Frisch;
2. Printre instrumentele statistice folosite in econometrie se numara:

b. Regresia multipla, metoda discriminantului, analiza factoriala;
3. Modelele econometrice trebuie sa fie:

c. compatibile cu modelele de activitate;
4. In previziune, cercetarile cantitative au drept scop:

b. sa reconstituie, in vederea extrapolarii, legaturile dintre diverse variabile;
5. Factorul timp reprezinta variabila independenta in:

c. relatia de tendinta sau de trend;
6. Functia liniara este:

a. o functie polinomiala de gradul unu, care se preteaza la evolutii liniare, adica
pentru variabilele cu o rata de crestere sau scadere "aproape" constanta.
7. Functia de gradul al doilea are forma:
b.
9. In analiza proceselor economice media variabilei aleatoare ce caracterizeaza fenomenul
respectiv se numeste:
a. speranta matematica a realizarii procesului respectiv;
10. Pentru determinarea intensitatii legaturilor dintre variabile este necesar sa se calculeze
coeficientul de
corelatie. In cazul regresiei liniare simple acesta reprezinta media produselor abaterilor normale
normate, iar
in practica se foloseste expresia:
a.
11. Coeficientii de inegalitate Theil sunt:

d. un grup de marimi folosite pentru evaluarea prognozelor ex-post.
12. Printre metodele de estimare se gasesc:

d. metoda momentelor (K.Pearson), metoda minimului lui sau estimarea prin
intervale de incredere hi.
13. Analiza de regresie reprezinta:

b. o tehnica econometrica ce stabileste o legatura intre variabile, un model cauzal de
previziune in care, din datele istorice se stabileste o relatie functionala folosita apoi
pentru a previziona valorile dependente ale variabilelor;
14. Unde este utilizata metoda corelatiei?

R. Metoda corelatiei, specifica statisticii, este utilizata pentru studierea legaturilor statistice
dintre caracteristicile
variabilelor.
15. Ce este coeficientul de corelatie ?

R. . In cazul regresiei liniare simple acesta reprezinta media produselor abaterilor normale
normate.
16. In ce cazuri se utilizeaza raportul de corelatie ?

R. El poate fi aplicat atat in cazul regresiei liniare, cat si in cazul regresiei neliniare simple sau
multiple.
17. Valoarea medie absoluta (MAD) reprezinta:

a. o masura a erorii de previziune care reprezinta eroarea de previziune, indiferent de
directie si se calculeaza ca suma a valorii absolute a erorii de previziune pentru
toate perioadele, raportata la numarul total de perioade evaluat;
18. Relatia intre deviatia medie absoluta (MAD) si masurarea clasica a dispersiei pentru eroarea
de previziune atunci cand erorile de previziune au o distributie normala este:
b. δe 1,25MAD;
19. Ce reprezinta abaterea ?

R. Abaterea reprezinta media erorilor de previziune, in functie de directie si arata orice tendinta
constanta referitoare la supra sau subestimare.
21. Seriile dinamice reprezinta:

c. Un sir de valori pe care le inregistreaza la momente sau intervale de timp succesive
o anumita caracteristica statistica;
22. Prin cercetarea seriilor dinamice se studiaza:

a. variatia in timp a unui fenomen evidentindu-se cresterile sau descresterile de nivel,
modificarile de structura;
23. In cadrul econometriei se urmaresc, in determinarea trendului trei tendinte:

a. trendul direct, trendul ca factor auxiliar si trendul care face separare analitica a
acelor factori care sunt specificati dar nu sunt in acelasi timp cuantificabili;
24. Extrapolarea mecanica presupune:

c. ca relatiile formate intre variabile nu se modifica in viitor, admitand astfel, prin
continuitate, prelungirea tendintelor manifestate in trecut;
25. Extrapolarea analitica presupune:

a. aprecierea calitatii functiilor de extrapolare cu ajutorul estimatorilor statistici;
26. Extrapolarea cu ajutorul curbei infasuratoare consta in:

b. reprezentarea grafica a mai multor curbe de evolutie a unor activitati si
extrapolarea tendintelor pe o infasurare, chiar daca nu se cunoaste cu siguranta
solutia concreta ce va apare in viitor ;
27. Ciclicitatea economica reprezinta:

d. acea forma de miscare a activitatii economice, in care fazele de expansiune
alterneaza cu cele de stagnare si descrestere.
28. Un ciclu economic sau un ciclu al afacerilor se caracterizeaza prin :

a. cresterea simultana a nivelului majoritatii activitatilor economice, urmata de o
scadere a acestor niveluri, dupa care urmeaza faze de expansiune a ciclului
urmator ;
35.O variabila aleatoare este:
b. O variabila a carei valoare este un numar determinat de evenimente rezultat in
urma unei experiente;
37. Echilibrul macroeconomic exprima:

a. acea stare spre care tind structurile economiei, fluxurile si pietele bunurilor si
serviciilor, piata monetara, piata capitalului si piata muncii, adica piata in
ansamblul ei, caracterizata printr-o concordanta relativa a cererii si ofertei, in
diferitele lor segmente, abaterile dintre ele fiind nesemnificative pentru a se
produce dificultati (dezechilibre) in functionarea economiei nationale;
38. Echilibrul static se caracterizeaza prin:

b. manifestarea unor schimbari imperceptibile, nesemnificative intre diferite procese
sau subsisteme ale economiei nationale, incat starea generala a acesteia ramane
nemodificata;
39. Care este conditia necesara pentru ca o economie nationala sa fie in echilibru static ?
R. Conditia necesara pentru ca o economie nationala sa se afle in echilibru static este: S = D
adica oferta globala (S)
sa fie egala cu cererea globala (D), neexistand nici un exces de oferta (_ S = 0) si nici un exces
de cerere
globala (_ D = 0).
40. Cercetatori care au folosit matematica in studiul teoriei echilibrului:

c. W.St.Jevons, L.Walras, F.Y.Edgeworth si V.Pareto;
In construirea unui model economico-matematic se are in vedere capacitatea acestuia de a:

d. evidentia acelasi tip de transformari si evolutii ca acelea manifestate de fenomenul
real studiat.
41. Care dintre functiile managementului definite de Henri Fayol (1916) nu se refera la actiuni de
prefigurare a viitorului :
d. comanda (antrenare)
42. Care este rolul previziunii in managementul organizatiei?

a. sa fundamenteze actiunile strategice ale organizatiei
43. Care sunt instrumentele de previziune in activitatea manageriala?

c. prognoza, programarea, planificarea si bugetarea
44. Care dintre principiile de rationalitate si coerenta care stau la baza previziunilor este exprimat
eronat ?
b. limitarea incertitudinii si riscului la minimum posibil
45. Care dintre urmatoarele afirmatii nu se refera la abordarea previziunii in practica

manageriala?
e. se bazeaza numai pe cunostinte aprofundate in matematica
46. Elementele componente ale activitatii de cercetare si culegere a informatiilor pentru

elaborarea
previziunilor sunt :
d. toate cele de mai sus
47. Curentele si tendintele in gandirea previzionala nu se grupeaza in :

e. ordinea prioritara normativa si ordinea prioritara explorativa
48. Tratarea normativa a viitorului, dupa Kahn (1967) inseamna:

a. studiul viitorului ca solutie a problemelor prezentului si nu ca o extensie a lui
49. Care din urmatorii pasi de lucru nu se aplica in previziunea oportunitatilor ?
e. excluderea probabilitatilor atasate fiecarei variabile
50. Riscul in previziune reprezinta :

e. produsul dintre amplitudinea riscului si probabilitatea de aparitie a riscului
51. La baza deciziilor strategice se afla :

d. previziunea, care ia in considerare riscurile si oportunitatile strategice
53. Informatiile cele mai costisitoare necesare in previziune sunt cele obtinute din urmatoarea
sursa:
d. site-uri de specialitate din surse "on-line"
54. Metoda analizei si sintezei nu cuprinde:

c. eliminarea sistemului de legaturi cauzale care exista intre factorii care influenteaza
partile componente
55. Care dintre urmatoarele principii nu este specific metodei interpretarii sistemice?
d. utilizarea unor proceduri rigide, urmate cu strictete
56. Principalul dezavantaj al metodei « marilor tururi » este:

a. subiectivismul
57. Principalul dezavantaj al metodei "mainilor mature" este:

a. costul ridicat pentru plata consultantilor
58. Care este principalul avantaj specific metodei Delphi ?

d. consta in discutii pana la atingerea consensului
59. In scopul atingerii consensului in aplicarea metodei Delphi se utilizeaza:
c. mediana si cuartilele
60. Metoda "Brainstorming" nu se caracterizeaza prin :

e. presupune iteratii si timp de reflexie necesar expertilor
61. Metoda listelor verificatoare nu cuprinde :

c. analiza aprofundata a zonelor eliminate din lista
62. Metoda analogiilor consta in:
e. toti pasii de lucru mentionati mai sus
63. Care dintre urmatoarele caracteristici nu sta la baza identificarii si selectarii scenariilor ?
c. sa fie pur optimiste sau pur pesimiste
64. Care din urmatoarele etape de lucru este specifica metodei scenariilor ?
d. toate cele de mai sus
65. Care dintre urmatorii pasi de lucru nu face parte din etapa de pregatire a scenariilor ?
e. formularea strategiei
66. Metoda jocurilor se utilizeaza pentru previziunea celor mai bune decizii intr-un mediu
competitiv in
situatii de interdependenta cu factori externi. Care din urmatoarele carecteristici nu este specifica
metodei
jocurilor ?
b. jocurile reprezinta un set nedefinit de posibile cursuri ale actiunilor
67. Metoda arborilor de pertinenta verticali se utilizeaza pentru previzionarea modificarilor in

sistem pe diferite
nivele si presupune parcurgerea mai multor pasi de lucru. Care din urmatorii pasi nu este specific
metodei ?
d. previzionarea modificarilor structurale orizontale
68. Care dintre urmatoarele principii nu este adecvat reprezentarilor grafice utilizate in
previziune?
d. sa fie sarace in informatii si sa ocupe cat mai mult spatiu
69. In previziuni eroarea inseamna:

d. diferenta dintre datele observate si datele previzionate
70.Extrapolarea euristica este:

e. o metoda de previziune care tine cont de tendintele perioadei precedente si de
modificarile previzibile in viitor
71. Care din urmatoarele functii este functia putere ?
c.
72. Care dintre urmatoarele caracteristici nu este specifica metodei regresiei?

e. cand nu se foloseste metoda celor mai mici patrate
73. Care dintre urmatoarele caracteristici nu este specifica metodei de previziune prin
programare liniara?
e. factorii implicati nu sunt intr-o relatie liniara
74. Carei metode de previziune ii este specifica urmatoarea abordare: "solutia optima se afla la
restrictia care
delimiteaza zona fezabila"?
d. metoda programarii liniare grafice
75. Metoda SIMPLEX este o metoda de rezolvare aritmetica iterativa ce poate fi utilizata in
probleme cu
orice numar de necunoscute si restrictii si este specifica:
b. metodei programarii liniare
76. In rezolvarea problemelor de tip multiobiectiv se utilizeaza o metoda care consta in calculul a
doi
indicatori: de concordanta si de discordanta. Care este aceasta metoda?
c. metoda ELECTRE
77. Care din urmatorii pasi nu este specific metodei comparatiilor perechi?
d. se exclud rezultatele care se ordoneaza crescator
78. Dintre factorii enumerati in continuare, de care nu depinde functia de productie COBB-
DOUGLAS ?
c. cheltuielile cu materiile prime
79. Care dintre urmatoarele avantaje enumerate mai jos nu reprezinta un avantaj al metodei
dinamicii
industriale FORESTER?
e. permite calculul elasticitatii productiei in raport cu factorii care o determina
80. Care din urmatoarele utilizari nu este specifica metodei normarii?

b. se aplica atunci cand intre costuri, activitati sau produsele rezultate nu exista o
relatie directa
81. Echilibrarea balantei materialelor intre necesitati si resurse nu se realizeaza prin:

d. cresterea resurselor prin casarea unor capacitati de productie
82. Care dintre urmatoarele elemente nu influenteaza sistematic gradul de predictibilitate a
fenomenelor?
c. certitudinea
83. Care dintre urmatoarele erori nu conduce la lipsa acuratetei in previziunea pe termen scurt si
mediu?
d. utilizarea bugetarii anuale
84. Pentru ca o previziune sa fie "buna" nu trebuie sa indeplineasca urmatorul obiectiv:

a. numarul de parametrii sa fie mare
85. Autocorelatia dintre variabile se poate determina prin utilizarea modelului:

b. statistica DURBIN-WATSON
86. Care dintre urmatoarele obiective nu defineste importanta previzionarii bugetului pentru
manageri?
a. o activitate care apatine contabililor
87. Care dintre urmatorii factori nu conduce la necesitatea previziunilor flexibile:

d. mentinerea structurii actuale a organizatiei
88. Analiza critica a raportului de previziune urmareste :

b. prezentarea, continutul tehnic si calitatea generala a raportului
89. Procesul de aprobare a alocarilor de resurse strict necesare reprezinta:

d. bugetarea
90. Instrumentul de previziune care studiaza sistematic viitorul considerat camp de actiune si
anticipeaza evolutia probabila a proceselor si fenomenelor, pornind de la realizarile perioadei
precede
nte, de la tendintele conturate si considerand, cu un anumit prag de incertitudine, modificarile
previzib
il a avea loc este:
a. prognoza
91. Instrumentul de previziune care studiaza anticiparea actiunilor viitoare pe secvente in

timp si spatiu, avand durata si resursele posibile in scopul realizarii unui obiectiv este:
e. programarea
92. Stabilirea unui orizont de timp rezonabil care sa permita elaborarea de scenarii alternative
capabile
sa fundamenteze strategii si politici de dezvoltare economica a firmei pe termen mediu si lung,
reprezinta:
a. un principiu de rationalitate si coerenta in activitatea de previziune
93. Una din urmatoarele afirmatii privind previziunile este corecta:

a. previziunile nu trebuie sa fie absolut identice cu evenimentele ce vor avea loc si
trebuie sa aproximeze evenimentele in limite rezonabile
94. Amplitudinea riscului se masoara prin:

c. cost
95. O balanta a materialelor cuprinde la capitolul necesitati suma de 172 mii RON, din care:
materiale pentru
productie 40 mii RON, materiale pentru investitii 22 mii RON, materiale pentru export 56 mii
RON si materiale
pentru fondul pietei interne 34 mii RON. Pentru echilibrarea balantei este necesar sa se prevada:
a. stocuri la sfarsitul perioadei
96. In cadrul balantei legaturilor dintre ramuri (BLR) din cadranul II nu face parte:
d. valoarea adaugata
97. Normele de munca, de consum la mijloacelor fixe si a obiectelor muncii nu cuprind:

d. costuri pentru mentenanta
98. Prin aplicarea testului de autocorelatie Durbin- Watson se poate concluziona ca exista
autocorelatie
pozitiva pentru urmatoarele valori ale statisticii:
b. sub 1,5
99. Prin aplicarea testului de autocorelatie Durbin - Watson se poate concluziona ca nu exista
autocorelatie pentru urmatoarele valori ale statisticii:
a. 1,5 - 2,5
100. Metoda care cerceteaza factorul de sezonalitate, eroarea si factorul rezidual si analizeaza
proprietatile de distributie in combinarea previziunilor este:
c. functia exponentiala cu factor de sezonalitate Winters
107. In urma cu 3 ani societatea comerciala " PROGRESUL" a achizitionat o linie de fabricatie
computerizata care
a avut ca efect cresterea calitatii produselor, reducerea costurilor si cresterea productivitatii,
ducand la un
ritm mediu anual de crestere a productiei de 12 %. In anul 2005 productia realizata a fost de
6000 bucati.
Utilizand metoda de previziune prin extrapolare mecanica, care va fi productia anului 2009 ?
c. 7526 bucati
108. In urma cu 3 ani societatea comerciala " PROGRESUL" a achizitionat o linie de fabricatie
computerizata care a avut ca efect cresterea calitatii produselor si reducerea costurilor si
cresterea
productivitatii, ducand la un ritm mediu anual de crestere a productiei de 12 %. In urma
finalizarii negocierilor
cu un nou client segmentul de piata va creste anul viitor cu un coeficient k=1,10. In anul 2005
productia
realizata a fost de 5000 tone.
Utilizand metoda de previziune prin extrapolare euristica, care va fi productia anului 2009 ?
d. 6899 tone
109. Firma BRAVOS cu activitate in constructii de drumuri investeste intr-un utilaj performant.
Pentru a
recupera investitia in 4 ani, si-a propus ca "tinta" atingerea unui profit net de 1200 mii Euro,
stiind ca in anul
de baza (de punere in functiune a investitiei), profitul acumulat este de 400 mii Euro.
Utilizand metoda de previziune a interpolarii, care va fi profitul anual ?
a. 200 mii Euro
110. Pentru a creste productia destinata exportului firma de confectii VIOLETA a achizitionat un
utilaj performant cu
un credit bancar care trebuie restituit dupa 3 ani, desi firma avea un profit acumulat de 100 mii
Euro. Planul
de afaceri previzionat prevede obtinerea unui profit net la finele anului 5 de 800 mii Euro.
Utilizand metoda de
previziune a interpolarii, care va fi profitul acumulat la finele anului 3 ?
c. 520 mii Euro
111. In urma aplicarii primei runde in cadrul metodei Dephi s-au obtinut urmatoarele rezultate:
Expert 3 1 7 2 6 4 5
Punctaj 33 45 60 61 67 88 94
Cat este mediana?
d. 61
Expert 3 1 7 2 6 4 5
Punctaj 33 45 60 61 67 88 94
Cat este quartila 1:
e. 45
Expert 3 1 7 2 6 4 5
Punctaj 33 45 60 61 67 88 94
d. 61
Expert 3 1 7 2 6 4 5
Punctaj 33 45 60 61 67 88 94
a. 88
Expert 3 10 7 2 6 4 5 9 8 11 1
Punctaj 19 23 24 40 41 48 67 69 85 86 90
Ce reprezinta punctajul 48 ?
e. mediana si quartila 2
Expert 3 10 7 2 6 4 5 9 8 11 1
Punctaj 19 23 24 40 41 48 67 69 85 86 90
c. quartila 1
Expert 3 10 7 2 6 4 5 9 8 11 1
Punctaj 19 23 24 40 41 48 67 69 85 86 90
d. quartila 3
118. Urmatoarele date reprezinta incasarile zilnice ale unui hotel de 3 stele cu 22 camere:
Ziua 1 2 3 4 5 6 7
Incasari
Euro 275 375 450 475 475 525 400
Utilizand media in previziunea vanzarilor, care este eroarea medie absoluta?
c. 64,3
119. Urmatoarele date reprezinta incasarile zilnice ale unui magazin de vanzare patiserie:
Ziua 1 2 3 4 5 6 7
Vanzari
RON 150015501580160014501200 0
Utilizand media in previziunea vanzarilor, care este eroarea medie absoluta?
a. 103,33
120. Urmatoarele date reprezinta volumul aprovizionarii in primele 6 luni ale firmei
producatoare de
vopsele:
Luna 1 2 3 4 5 6
Volumul aprovizionarii in mii RON9 10 12 11 18 24
Ce reprezinta 14 mii RON?
a. media
producatoare de
vopsele:
Luna 1 2 3 4 5 6
Ce reprezinta 11,5 mii RON?
b. mediana
producatoare de
vopsele:
Luna 1 2 3 4 5 6
d. quartila intai
producatoare de
vopsele:
Luna 1 2 3 4 5 6
c. eroarea medie absoluta
producatoare de
vopsele:
Luna 1 2 3 4 5 6
e. quartila a doua
126. Cererea de ciocolata pe segmentul de piata detinut de SC CARTIER SRL in ultimele

saptamani se prezinta in
tabelul de mai jos:
Saptamana 1 2 3 4 5 6 7 8
Cererea (Mil.lei) 3 3 2 3 4 6 3 5
Care este cererea
de produse previzionata pentru perioada urmatoare, respectiv, saptamana 9, cand n = 6 perioade,
utilizand
mediile mobile ?
c. 3,83 mil lei
127. Cantitatea de cartofi consumata la restaurantul ASCENDENT in ultimele zile este de:
Ziua 1 2 3 4 5 6 7
Consum (kg) 5 8 6 4 7 6 9
Care este consumul de cartofi previzionat pentru ziua 8, cand n=3 perioade, utilizand mediile
mobile ?
e. 7,33 kg
128. Consumul de vopsea lavabila la firma de constructii TURNUL a avut in ultimul an un trend
constant
de 30 tone vopsea, factorul ciclic fiind 2 si factorul sezonier 4. Utilizand agregarea aditiva, care
este
consumul de vopsea lavabila previzionat pentru anul in curs?
c. 36 tone
129. Vanzarile de cisme de cauciuc ale firmei PROTECT au avut un trend constant in ultimul
trimestru al
anului de 1000 perechi, factorul ciclic fiind de 1,5 si factorul sezonier de 1,25. Utilizand
agregarea prin
multiplicare, care va fi volumul vanzarilor firmei in trimestrul urmator?
b. 1875 perechi
130. Salariul unui muncitor este determinat de numarul de piese lucrate. In ultimele 6 luni, datele
observate sunt:
Luna 1 2 3 4 5 6
Mii piese 4 6 3 5 8 7
Salariul
RON 300 450 250 300500 450
Stiind ca intre numarul de piese lucrate si salariu este o relatie exprimata prin functia de regresie
cat este salariul in
luna urmatoare, daca muncitorul realizeaza 9000 piese?
a. 559,8 RON
131. O firma produce incaltaminte de protectie (ghete de piele si cizme de cauciuc). Datele
principale
referitoare la productie sunt:
Produs consum pe pereche
masini ore materiale
ore manopera mp
ghete piele 4 4 1
cizme cauciuc 2 6 1
Total pe
saptamana 100 180 40
Pentru a se previziona productia saptamanala prin programare lineara, se considera principalele
date stipulate in
contracte: ghetele sunt limitate la maximum 20 perechi pe saptamana, iar cizmele la minimum 10
perechi pe
saptamana.
Din calcule financiare rezulta un profit de 0,30 ROL pe pereche pentru ghete si 0,40 ROL pentru
cizme.Utilizand
metoda grafica, care este optimum privind productia saptamanala?
b. 15 perechi de ghete si 20 perechi de cizme
132. Firma ALBA a produs faina, in anul precedent, in valoare de 110 mil lei, utilizand fonduri
fixe
productive de 87 mil lei si forta de munca de 27 mil lei. Se stie ca: A= 1/20; α =1,01 si a = 1,06.
Utilizand
functia de productie Cobb Douglas, care este productia anului previzionat ?
b. 149,7 mil lei
133. O firma a produs, in anul precedent, bauturi racoritoare in valoare de 14miiRON, utilizand
fonduri fixe
de 4miiRON si forta de munca de 9miiRON.Se stie ca: A=1/5, α=1,01, a=1,35.Utilizand functia
de productie
Cobb Douglas,care este productia anului previzionat?
a. 15,75
Diagrama PP.Plot se construieste cu ajutorul:

- Estimatiilor modelului de regresie
Ipoteza de homoscedasticitate , verificata cu testul Goldfeld-Quandt , nu se respinge daca:

RSS 2
- Valoarea calculate a statisticii Fisher , F= este mai mica decat valoarea critica ,
RSS 1
citita din tabelul repartitiei Fisher pentru riscul α si V3 – V2 grade de libertate
Modelul semilogaritmic Y= β0 + β1 , IN X + ε permite estimarea :

- Variatiei absolute a lui Y la o variatie relative cu o unitate a lui X
In testarea egalitatii mediei erorilor modelului de regresie cu zero , valoarea teoretica a statisticii
Student, pentru un test bilateral este :
- tα /2 , k−1
Coeficientii de corelatie partial masoara :

- dependent dintre variabile , considerand influenta celorlalte variabile constanta
In testul Runs , se verifica daca :

- succesiunea runs-urilor este aleatoare
Indicatorul TOL poate lua valori in intervalul de variatie :

- [0,1]
In demersal verificarii ipotezelor asupra erorilor unui model de regresie liniara simpla , s-a
obtinut estimatia coeficientului Spearman , r=0,20 . Cunoscand volumul esantionului observant
n=27 si riscul admis α = 0,05 , se poate afirma ca :
- ( t calculate = 1,021) < ( t teoretic = 2,060) , erorile sunt homoscedastice
Pentru erorile estimate ale unui model de regresie liniara multipla cu doua variabile independente
si n=25 s-a obtinut valoarea calculata a testului Durbin Watson egala cu 1.1 . Pentru un risc de
0,05 se poate considera ca erorile sunt :
- Autocorelate pozitiv
Care dintre urmatoarele afirmatii , cu privire la indicatorul Tolerance (TOL) utilizat in analiza
colinialitatii , sunt adevarate :
- Pentru TOL=1 nu exista colinialitate intre variabilele independente
- Pentru TOL= 0 exista colinialitate intre variabilele independente
In demersal verificarii ipotezelor formulate asupra erorilor unui model de regresie liniara simpla ,
se aplica testul Goldfeld-Quandt si se obtin urmatoarele rezultate
Seria valorilor mici n1=22 , RSS= 10,7
Seria valorilor mari n2= 22 , RSS = 5,9
In conditiile unui risc asumat α = 0,05 , se poate afirma ca :
- ( F calculate = 0,551) < ( F α, n1,n2 = 2,124) , erorile sunt homoscedastice
In cazul unui model de regresie parabolic , parametrii modelului permit identificafrea :

- Nivelului variabilei independente pentru care variatia dependent ia o valoare
minima/maxima
Pentru erorile estimate ale unui model de regresie , s-au obtinut rezultatele de mai jos :
Runs test
Unstandardize Residual
Test value 5,97583
Cases < Test Value 548
Cases >= Test Value 552
Total Cases 1100
Number of Runs 550
Z -,060
Asymp. Sig. (2-tailed) ,952
Pentru exemplul dat se poate considera , cu o probabilitate de 0,95 , ca erorile :
- Nu sunt corelate
Pentru un esantion de 32 tari , s-a studiat legatura dintre rata de crestere economica (RCE) , rata
somajului (RS) si indicele preturilor de consum (IPC) . Rezultatele obtinute sunt prezentate in
tabelul de mai jos :
Correlations
Control Variables RCE IPC
RS RCE Correlation 1000 .436
Significance . .014
(2- tailed)
df 0 29
IPC Correlation .436 1.000
Significance .014 .
(2- tailed)
df 29 0
Sunt adevarate urmatoarele afirmatii :
- Intre rata de crestere economica si rata somajului exista o legatura directa, moderata , in
conditiile in care influenta variabilei indicele preturilor de consum se mentine constanta
Cu privire la erorile unui model de regresie liniara simpla s-au obtinut urmatoarele rezultate :
One-Sample Statistics
N Mean Std. Deviation Std. Error Mean
Unstandardized 15 ,0000000 73271,63549 16918,65
Residual
Pentru exemplul dat , pentru un risc de 0,05 , se poate considera ca :
- Se accepta ipoteza H0 : M (ε 1) =0
Un model de regresie este homoscedastic daca :

- Variatia erorilor de modelare sunt egale
Intr-un model de regresie multipla , coeficientii de corelatie bivariata indica :

- Intensitatea legaturii dintre variabila dependent si fiecare variabila independent , in
conditiile in care celelalte variabile independente sunt considerate constant
Coedicientii de corelatie bivariate masoara :

- Dependent dintre variabile , fara a lua in considerare influenta celorlalte variabile
Se analizeaza legatura liniara dintre o variabila dependent Y si variabilele independente care

o determina . Se obtin rezultatele din tabelu de mai jos :
Anova
Model Sum of df Mean F Sig
Squares Square
1 Regressio 125.156 2 62,593 9076,000 ,000
n ,014 2 ,007
Residual 125,200 4
Total
Sunt adevarate afirmatiile :
- Modelul contine 2 variabile independente
In urma testarii ipotezei de normalitate a erorilor unui model de regresie liniara simpla s-au
obtinut urmatoarele rezultate :
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardiz ed Residual
N 10
Normal Parameters a,b Mean ,0000000
Std. Deviation 1,47435999
Most Extreme Absolute ,193
Differences Positive ,113
Negative -,193
Kolmogorov-Smirnov Z ,612
a. Test distribution is Normal
b. Calculated from data
In aceasta situatie se poate considera ca :
- Se respinge ipoteza de normalitate a erorilor modelului de regresie liniara simpla, cu un
risc asumat de 5%
Rezultatul modelarii legaturii dintre variabilele PIB pe locuitor ($) si Speranta medie de viata
(ani) , pentru un esantion de 109 tari , se prezinta in tabelul de mai jos.
Coefficients
Unstandardized Coefficients Standardized t Sig.
Coefficients
B Std. Error Beta
In (PIB/ loc) ,087 ,007 ,783 13,042 ,000
(Constant) 32,366 1,726 18,753 ,000
The dependent variable is in
Evolutia modelului estimate este :
- In-Y= in 32,366 = 0,087 in X
- Y= 32,366X
In urma modelarii a doua variabile s-au obtinut , pentru erorile estimate , urmatoarele rezultate :
Residuals Statistics
Minimum Maximum Mean Std. N
Deviation
Predicted Value 35,63 43,66 42,93 1,832 1418
Residual -26,664 42,336 ,000 12,938 1418
Std. Predicted -3,984 ,399 ,000 1,000 1418
Value
Std. Resiudal -2,060 3,271 ,000 1,000 1418
Dependent Variable : CA
Pe baza rezultatelor de mai sus , pentru o probabilitate de 0,95 , se poate considera ca :
- Media erorilor nu difera semnificativ de zero
In urma analizei coliniaritatii variabilelor independente ale unui model de regresie s-au obtinut
urmatoarele rezultate :
Coefficients
Model Unstandardized Standardized t Sig. Colinearity
Coefficients Coefficients Statistics
B Std. Error Beta VIF
1(Constant) 32,801 1,699 19,303 ,000
Occupational -2,931 ,175 -,398 -16,738 ,000 1,312
Category
\Highest 1,437 ,105 325 13,675 ,000 1,312
Year of
School
Completed
Se poate considera ca :
- Ipoteza de necoliniaritate este respectata
Valorile teoretice ale statisticii Durbin Watson sunt calculate si tabelate in functie de :
- Numarul de parametrii ai modelului
Pentru variabilele salariu (lei) , productia pe salariu (piese) si educatia (ani) s-au obtinut
rezultatele :
Coefficients
Model Unstandardized Coefficients Standardized t Sig
Coefficients
B Std. Error Beta
1(Constant) -7,698 1,778 -4,330 ,000
Prod 1,671 ,059 ,773 28,158 ,000
Educatie 1,022 ,162 ,173 6,295 ,000
Sunt falabile enunturile:
- Modelul de regresie este nesemnificativ statistic
Pentru erorile estimate ale unui model de regresie , construit pentru un esantion de 100 de firme ,
s-au obtinut rezultatele:
Statistics Std. Error
Unstandardized Residual Mean ,0000000
95% Coeficience Lower Bound -4,10073
Interval for Mean Upper Bound -4,1007261
5% Trimmed Mean -1,08454
Medium -,1856363
Variance 466,514
Minimum -49,92978
Maximum 78,92005
Range 128,54983
Interquartile Range 21,65313 ,221
Skewness ,656 ,450
Kurtosis 2,224
Este valabil rezultatul :
- Erorile urmeaza o lege de repartitie normal, cu o probabilitate de 0,95
urmatoarele rezultate:
Coefficients
Model Unstandardized Standardized t Sig. Collinearity
B Std. Beta Tolerance VIF
Error
1(Constant) 26,262 2,042 12,561 ,000
Nr. Angajati 2,835 ,175 ,386 16,299 ,000 ,755 1,324
Investitii 1,600 ,108 ,363 14,821 ,000 ,706 1,417
Nr. Puncte ,090 ,016 ,120 5,029 ,000 ,924 1,082
de lucru
Valoarea indicatorului VIF pentru variabila Nr. De angajati semnifica :
- Variabila Nr. De angajati nu introduce fenomenul de coliniaritate
- 24,5% din variatia variabilei Nr. De angajati este explicate linear de variatia celorlalte
variabile independente
Verificarea normalitatii erorilor se realizeaza cu ajutorul :

- Diagramei PP-Plot
- Testului Kolmogorow-Smimov
Pentru variabilele investitii anuale (mii. Euro) (Y) si profitul annual (mii. Euro) (X) . Inregistrate
pentru un esantion de 5 firme , s-au obtinut rezultatele din tabelul de mai jos :
Unstandardized Coefficients Standardized t Sig
Coefficients
B Std. Error Beta
Investitii 4,114 0,489 15,003 8,415 0,014
Investitii **2 -0,457 0,054 -15,036 -8,433 0,014
(Constant) 1,081 1,081 -5,838 0,028
Sa se aleaga care este ecuatia modelului estimate:
- Y= -6,309 + 4,114’X2
M ( ℇ )−M (E)
Statistica test T calc= este utilizata in demersal testarii :
√ V (M ( E ))
- Ipotezei ce presupune ca media erorilor este egala cu zero
I. MODELE DE REGRESIE NELINIARĂ

(exemple de întrebări grilă)
1. Cele mai importante modele liniarizabile sunt:
a) modelul putere
d) modelul semi-logaritmic
e) modelul exponenţial
2. Forma generală a modelului Putere este:

a) 𝑌=𝛽0𝑋𝛽1𝑒𝜀
b) 𝑙𝑛𝑌=𝑙𝑛𝛽0+𝛽1𝑙𝑛𝑋+𝜀
f) 𝑦𝑖=𝛽0𝑥𝑖𝛽1𝑒𝜀𝑖
3. Ecuaţia estimată a modelului Compound este:
d) 𝑌𝑋=𝑏0𝑏1𝑋
4. Elasticitatea cererii în raport cu preţul se poate estima cu ajutorul:

b) unui model de tip putere
c) unui model log-liniar
5. Cu privire la modelul semi-logaritmic, cu variabila independentă logaritmată, sunt corecte
următoarele afirmaţii:
b) forma generală a modelului este: 𝑌=𝛽0+𝛽1𝑙𝑛𝑋+𝜀
c) panta dreptei de regresie indică variaţia medie absolută a lui Y la o variaţie relativă a lui X cu o
unitate
e) la o creştere a lui X cu un procent, variabila Y variază, în medie, cu (𝛽1100⁄) unităţi
6. Funcţia de producţie Cobb-Douglas:

b) permite estimarea elasticităţilor parţiale ale producţiei în raport cu factorii muncă şi capital
c) este un model log-liniar multiplu
7. Considerând modelul Exponential în vederea studierii legăturii dintre două variabile, se poate
afirma că:
a) 𝛽1 arată variaţia medie relativă a lui Y la o variaţie absolută a lui X cu o unitate
c) 𝛽1∗100% indică rata de creştere sau de scădere a variabilei Y în raport cu variabila X
d) la o creştere a lui X cu o unitate, Y variază, în medie, cu 𝛽1∗100%
8. Ştiind că ecuaţia modelului de regresie dintre valoarea vânzărilor (Y) şi preţ (X) este 𝑌=48∙𝑋9, să
se precizeze care din afirmaţiile următoare sunt corecte:
b) dacă preţul creşte cu un procent, valoarea vânzărilor creşte cu 9%
9. Dacă norul de puncte rezultat prin reprezentarea grafică a variabilei 𝑋 şi a variabilei 𝑙(𝑌) poate fi
aproximat printr-o dreaptă, modelul de regresie este:
c) exponenţial
10. În modelul de tip putere simplu, parametrul 𝛽1 reprezintă:

a) panta dreptei de regresie
b) elasticitatea variabilei 𝑌 în raport cu variabila 𝑋
c) variaţia medie relativă a variabilei dependente la o variaţie relativă cu o unitate a variabilei
independente
11. În urma analizei legăturii dintre Produsul Intern Brut (euro) şi Rata inflaţiei (%), folosind
modelul Growth, s-au obţinut următoarele rezultate:
Coefficients(a) Unstandardized Standardized t Sig.
Model Coefficients Coefficients
B Std. Error Beta
1 (Constant) 9,910 ,212 46,639 ,000
Rata inflatiei 1,002 ,042 ,451 23,457 ,000
(%)
d) 𝑌𝑋 = 𝑒9,910+1,002𝑋
12. În studiul legăturii dintre două variabile, Puterea motorului (CP) şi Numărul de cilindri, s-au
obţinut următoarele rezultate:
Unstandardized Coefficients Standardized t Sig.
Coefficients
B Std Error Beta
ln(Number of 104.458 3.632 .822 28.761 .000
Cylinders)
(Constant) -68.048 6.112 -11.134 .000
Ecuaţia estimată a modelului este de forma:

d) 𝑌𝑋 = −68,048 + 104,458𝑙𝑛𝑋
13. Se consideră legătura dintre Timpul de accelerare de la 0 la 100 km/h (secunde) şi Numărul de
cilindri.
Model Unstandardized Coefficients Standardized t Sig.
Coefficients
B Std. Error Beta
(Constant) 3,054 ,026 118,715 ,000
Number of -,060 ,004 -,556 -13,413 ,000
Cylinders
Valorile estimate ale parametrilor modelului Growth arată că:

d) timpul de accelerare scade în medie cu 6%, când numărul de cilindri creşte cu 1 cilindru
f) valoarea medie estimată a timpului de accelerare este de 𝑒3,054 secunde, atunci când numărul de
cilindri este 0
14. În studiul legăturii dintre Rata mortalităţii infantile (%) şi Rata de alfabetizare (%), realizat
pentru un eşantion format din 100 de ţări, s-au obţinut următoarele rezultate:
Coefficients(a)
Model Unstandardized Coefficients Standardized t Sig.

Coefficients
B Std. Error Beta
ln(Rata de -87,861 4,460 -,887 -19,701 ,000
alfabetizare)
Constant 420,511 19,255 21,839 ,000
Sunt valabile afirmaţiile:
a) parametrii modelului sunt semnificativi pentru un risc de 5%
c) la o creştere cu 1% a ratei de alfabetizare, rata mortalităţii infantile scade, în medie, cu 87,861%
15. Pentru un eşantion format din 109 ţări ale lumii, s-au înregistrat date pentru mortalitatea infantilă
(decese la o mie de născuţi vii) şi PIB/locuitor ($).
Coefficientsa
Model UnstandardizedCoefficients StandardizedCoefficients t Sig.
B Std Error Beta
(Constant) 8,231 ,274 30,016 ,000
lnGDP -,628 ,034 -,871 -18,337 ,000

c) 𝑙𝑛𝑦𝑥𝑖=𝑙𝑛8,231−0,628𝑙𝑛𝑥𝑖
16. Folosind rezultatele obţinute la punctul 15, valorile estimate ale parametrilor modelului de
regresie arată că:
c) estimaţia 𝑏0=8,231 indică mortalitatea infantilă când valoarea PIB/locuitor este egală cu 1$
e) la o creştere a PIB/locuitor cu 1%, mortalitatea infantilă scade, în medie, cu 0,628%
17. Se consideră legătura dintre valoarea investiţiilor (mii lei) şi valoarea producţiei (mil. lei).
c UnstandardizedCoefficients StandardizedCoefficients t Sig.

B Std Error Beta
In(X) 20,535 3,396 ,961 6,047 ,009
(Constant) -1,799 5,388 -,334 ,760
Pentru rezultatele obţinute, sunt adevărate următoarele afirmaţii:
b) ecuaţia estimată a modelului este de forma: 𝑌𝑋 = −1.799 + 20.535𝑙𝑛𝑋
c) valoarea medie estimată a producţiei este egală cu -1.799 mil. lei, când valoarea investiţiilor este
de 1000 de lei
d) la o creştere a investiţiilor cu 1%, producţia creşte, în medie, cu 0.20535 mil. lei
18. Se consideră Gradul de urbanizare (%), variabila dependentă, şi PIB/locuitor ($), variabilă
independentă, înregistrate pentru 195 de ţări ale lumii.
UnstandardizedCoefficients StandardizedCoefficients t Sig.

B Std Error Beta
PIB 2,931 ,071 1,197 41,218 ,000
PIB ** 2 -3,9E-007 ,000 -,361 -4,932 ,000
PIB ** 3 7,73E-014 ,000 ,165
(Constant) -3962,660 11506,083 -,344 ,737
Ecuaţia modelului estimat este:
b) 𝑦𝑥𝑖 = −3962,660 + 2,931𝑥𝑖 − 3,9 ∙ 10−7𝑥𝑖 2 + 7,73 ∙ 10−14𝑥𝑖 3
c) 𝑌𝑋 = −3962,660 + 2,931𝑋 − 3,9 ∙ 10−7𝑋2 + 7,73 ∙ 10−14𝑋3
19. În studiul legăturii dintre două variabile, X (mii lei) şi Y (mil. lei), folosind modelul Exponenţial, s-
au obţinut următoarele rezultate:
UnstandardizedCoefficients StandardizedCoefficients t Sig.

B Std Error Beta
X .209 .016 .992 13.276 .001
(Constant) 8.086 .422 19.173 .000
La o creştere a variabilei X cu 1000 de lei:
b) Y creşte, în medie, cu 20,9%
Tipuri de întrebări grilă
1) Rezultatele modelării legăturii dintre variabilele PIB/loc ($) şi Procentul de populaţie urbană (%),
pentru un eşantion de ţări în anul 2010, folosind modelul Compound, sunt prezentate în tabelul de mai
jos.
Coefficients
Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
B Std. Error Beta t Sig.
Pop_urbana 1,046 ,004 2,126 265,173 ,000
(Constant) 210,430 48,762 4,315 ,000
The dependent variable is ln(PIB).
Ecuaţia estimată a modelului de regresie este:
a)
y x=210 , 43⋅1, 046 X
b)
y x=210 , 43 x 1, 046
210 , 43
c)
y x=1 ,046 x
jos.
Coefficients
Pop_urbana 1,046 ,004 2,126 265,173 ,000
(Constant) 210,430 48,762 4,315 ,000
The dependent variable is ln(PIB).
Sunt corecte afirmaţiile:
a) la o creştere cu 1% a Populaţiei urbane, PIB/loc. scade în medie cu (ln 1 ,046 )⋅100 %
b) la o creştere cu 1% a Populaţiei urbane, PIB/loc. creşte în medie cu (ln 1 ,046 )⋅100 %

c) la o creştere cu 1% a Populaţiei urbane, PIB/loc. creşte în medie cu 104,6%.
3) Rezultatele modelării legăturii dintre variabilele X (mii lei) şi Y (mil. lei), pentru un eşantion de 109
ţări, se prezintă astfel:
Coefficients
ln(X1) .697 .057 .944 12.164 .000
(Constant) 9.871 .898 10.994 .000
The dependent variable is ln(Y).

0 , 697
a) ecuaţia modelului estimat este
Y x=9,871 X
b) ecuaţia modelului estimat este

ln Y x=ln 9 ,871+0 ,697⋅ln X
c) la o creştere cu 1% a valorii variabilei X, Y creşte în medie cu 0,697 mil. lei.

4) În studiul legăturii dintre costul unitar (lei) şi producţia realizată (tone) s-au obţinut următoarele
rezultate:
Coefficients
Productie -,009 ,001 -4,897 -14,094 ,000
Productie ** 2 7,73E-006 ,000 4,809 13,839 ,000
(Constant) 5,886 ,142 41,431 ,000
Pentru exemplul dat, sunt corecte afirmaţiile:
a) ecuaţia estimată este:

Y X =5 ,886−0 , 009 X +7 , 73⋅10−6⋅X 2
b) legătura de tip parabolic admite un punct de minim

−6 2
c) ecuaţia estimată este:
Y X =5 ,886−0 , 009 X 1 +7 ,73⋅10 ⋅X 2
d) nivelul optim al costului se atinge pentru o producţie de 582,14 tone.
5) Rezultatele modelării legăturii dintre variabilele X (mii lei) şi Y (mil. lei), printr-un model Growth, se
prezintă în tabelul de mai jos.
Coefficients
X1 .130 .014 .912 9.412 .000
(Constant) 2.720 .073 37.090 .000

ln Y x=2 , 72+0 ,13⋅X
b) atunci când X=0, nivelul mediu estimat al lui Y este e2,72
c) la o creştere a lui X cu o mie de lei, Y creşte în medie cu 13%

6) Rezultatele modelării legăturii dintre variabilele X (mii lei) şi Y (mil. lei), printr-un model exponenţial,
se prezintă în tabelul de mai jos.
Coefficients
X1 .130 .014 .912 9.412 .000
(Constant) 15.175 1.113 13.638 .000

ln Y x=ln15 , 175+0 , 13⋅X
b) la o creştere a lui X cu 1%, Y creşte în medie cu 13%
7) Rezultatele modelării legăturii dintre variabilele X (mii lei) şi Y (mil. lei) se prezintă în tabelul de mai
jos.
Coefficients
ln(X) 20.535 3.396 .961 6.047 .009
(Constant) -1.799 5.388 -.334 .760

Y x=−1 , 799+20 ,535⋅ln X
b) ecuaţia modelului estimat este

ln Y x=−1 , 799+20 , 535⋅ln X
c) la o creştere a lui X cu 1%, Y creşte în medie cu 20,535 mil. lei
d) la o creştere a lui X cu 1%, Y creşte în medie cu 0,20535 mil. lei

8) În studiul legăturii dintre două variabile, s-au obţinut următoarele rezultate:
Statistics
Score
N Valid 48
Missing 0
Skewness ,038
Std. Error of Skewness ,343
Kurtosis -,961
Std. Error of Kurtosis ,674
Pentru exemplul dat, asumându-ne un risc de 0,05, se poate considera că
a) se acceptă ipoteza de normalitate a erorilor
b) se respinge ipoteza de normalitate a erorilor
c) se acceptă ipoteza de necorelare a erorilor

2
χ 0 ,05 ;2 =5, 991
d) valoarea teoretică a statisticii test este .
9) În urma prelucrării datelor pentru un eşantion de volum n=35 unităţi, s-a estimat un model de forma
Y=β0+β1X+ε şi s-au obţinut următoarele rezultate:
Model Summaryb
Adjusted Std. Error of Durbin-

Model R R Square R Square the Estimate Watson
1 ,081a ,007 -,015 ,509 ,244
a. Predictors: (Constant), Score
b. Dependent Variable: Tension
Pentru un risc asumat egal cu 0,05, se poate considera că (α=0.05 și n=35 dL=1.402 si dU=1.519):
a) erorile de modelare sunt autocorelate pozitiv
b) erorile de modelare sunt autocorelate negativ
c) nu este posibilă luarea unei decizii cu privire la existenţa autocorelării erorilor

10) Încălcarea ipotezei de homoscedasticitate are ca efect:
a) pierderea eficienţei estimatorilor parametrilor modelului de regresie
b) pierderea eficienţei estimatorului variabilei dependente
c) pierderea eficienţei estimatorului variabilei independente
11) Dacă între variabilele independente se înregistrează o coliniaritate perfectă, atunci (varianţa
estimatorilor este):
a) infinită
b) nulă
c) mare
d) variabilele se reprezinta grafic printr-o dreapta
12) În studiul legăturii dintre două variabile, X şi Y, se estimează coeficientul de corelaţie neparametrică
Spearman între variabila independentă şi erorile de modelare şi se obţin următoarele rezultate:
Correlations
Tension Score
Spearman's rho Tension Correlation Coefficient 1,000 ,086
Sig. (2-tailed) . ,560
N 48 48
Score Correlation Coefficient ,086 1,000
Sig. (2-tailed) ,560 .
N 48 48
Pentru un risc asumat egal cu 0,05, se poate considera că:
a) erorile de modelare sunt autocorelate
b) erorile de modelare sunt homoscedastice
c) erorile de modelare urmează o lege normală

13) În urma analizei legăturilor dintre variabilele independente ale unui model de regresie, s-au obţinut
următoarele rezultate:
Coefficientsa
Coefficients Coefficients Collinearity Statistics
Model B Std. Error Beta t Sig. Tolerance VIF
1 (Constant) 65,705 27,731 2,369 ,037
X1 48,979 10,658 ,581 4,596 ,001 ,950 1,052
X2 59,654 23,625 ,359 2,525 ,028 ,753 1,328
X3 -1,838 ,814 -,324 -2,258 ,045 ,738 1,355
a. Dependent Variable: Y
Valoarea indicatorului VIF pentru variabila X 1 arată că:
a) variabila X1 nu introduce fenomenul de coliniaritate
b) 5% din variaţia variabilei X1 este explicată liniar de variaţia celorlalte variabile independente
c) există coliniariate între variabilele independente
14) În vederea testării ipotezei privind valoarea mediei erorilor ε ale unui model de regresie liniară
simplă s-au obţinut următoarele rezultate:
One-Sample Statistics
Std. Error
N Mean Std. Deviation Mean
Unstandardized Residual 15 ,0000000 73271,63549 18918,65
Pentru exemplul dat, considerând un risc de 0,05 şi n=15, se poate considera că:
a) se respinge ipoteza
H 0 : M (ε i )=0
b) se acceptă ipoteza H 0 : M ( ε i )=0
c) se acceptă ipoteza
H 0 : M (ε i )≠0
t
d) valoarea teoretică a statisticii test t Student este 0.025, 14
=2 ,145 .
15) În vederea testării normalităţii erorilor unui model de regresie, s-au obţinut următoarele rezultate:
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Tension
N 12
Normal Parametersa,b Mean 1.50
Std. Deviation .522
Most Extreme Absolute .331
Differences Positive .331
Negative -.331
Kolmogorov-Smirnov Z 1.146
Asymp. Sig. (2-tailed) .145
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
Considerând un risc de 0,05, se poate considera că
a) erorile urmează o lege normală
b) erorile nu urmează o lege normală
c) corelatie part homoscedastice
d) erorile sunt necorelate
16) În urma analizei coliniarităţii pentru un model liniar multivariat, s-au obţinut rezultatele din tabelul
de mai jos:
Colinearity Statistics
Tolerance VIF
(Constant)
X1 .006 166.66
X2 .473 ?
X3 .073 13,69
Pe baza datelor din tabelul de mai sus alegeţi afirmaţiile corecte:

a) rapoartele de determinaţie (R2) pentru cele 3 modele de regresie auxiliare sunt 0,994; 0,527 si 0,927;
b) există variabile independente care introduc fenomenul de coliniaritate
c) nu există variabile independente care introduc fenomenul de coliniaritate
d) valoarea care lipseste este 2,11
e) 52,7% din variatia variabilei X2 este explicata prin variatia simultana a variabilelor X1 si X3
f) Variabila X1 este coliniara in raport cu variabila dependenta
17) Dacă norul de puncte rezultat prin reprezentarea grafică a variabilei X şi a variabilei ln(Y) poate fi
a) exponenţial
b) putere
c) hiperbolic
18) Elasticitatea cererii în raport cu preţul se poate estima cu ajutorul:
a) unui model log-liniar
b) unui model semilogaritmic
c) unui model putere
19) Testul Fisher poate fi utilizat pentru:
a) verificarea ipotezei de normalitate
b) verificarea semnificaţiei raportului de corelaţie
c) verificarea ipotezei de multicoliniaritate a variabilelor independente
d) verificarea corectitudinii modelului de regresie ales
20) Prin autocorelare înţelegem că:
a) variabilele independente Xi din model sunt corelate între ele
b) erorile de modelare nu sunt independente
c) erorile de modelare sunt corelate cu una sau mai multe variabile independente
21) În urma modelării Salariului în funcţie de Vechime, pentru verificarea ipotezelor de regresie s-a
obtinut rezultatul de mai jos. Pentru un risc asumat de 5%, care dintre urmatoarele afirmatii sunt
adevarate?
Coefficientsa
Model B Std. Error Beta t Sig.
1 (Constant) 65.656 1.429 45.931 .000
Vechime -2.034 .126 -.418 -16.126 .000
a. Dependent Variable: Erorile in valoare absoluta
a) erorile sunt homoscedastice
b) variatia erorii de modelare este influentata semnificativ de variatia variabilei Vechime
c) variantele erorii de modelare sunt egale si constante
d) modelul este heteroscedastic
22) Între variabilele cost unitar şi nivelul producţiei există o legătură de tip:
a) log-liniar
b) parabolic
c) putere
23) Dacă se doreşte estimarea variaţiei medii relative a variabilei dependente la o variaţie absolută cu o
unitate a variabilei independente, se utilizează un model de tipul:
a)
ln Y   0   1 X  
b)
ln Y  ln  0  1 ln X  
c)
Y   0  1 X  
24) Rezultatele modelării pentru variabilele PIB/loc ($) şi speranţă medie de viaţă (ani), pentru un
eşantion de ţări, în anul 2012, sunt prezentate în tabelul de mai jos.
Coefficients
ln(PIB / loc) .095 .007 .807 14.153 .000
(Constant) 32.713 1.761 18.573 .000
The dependent variable is ln(Speranta medie de viata).
Au loc enunţurile:
a) elasticitatea speranţei de viaţă în raport cu PIB/loc este 0,095
b) nivelul mediu estimat al speranţei de viaţă creşte cu 0,095% la o creştere a PIB/loc cu 1%
c) nivelul mediu estimat al speranţei de viaţă creşte cu 9,5% la o creştere a PIB/loc cu 1%
d) parametrii sunt semnificativi pentru un risc de 5%
25) În studiul legăturii dintre Rata mortalităţii infantile (%) şi PIB, realizat pentru un eşantion de ţări, s-au
Model Summary and Parameter Estimates
Dependent Variable: Infant mortality (deaths per 1000 live births)

Model Summary Parameter Estimates
Equation R Square F df1 df2 Sig. Constant b1 b2
Linear .410 74.383 1 107 .000 64.365 -.004
Inverse .585 151.115 1 107 .000 22.263 20504.941
Quadratic .553 65.513 2 106 .000 79.588 -.012 4.30E-007
Compound .670 217.516 1 107 .000 57.088 1.000
Power .759 336.253 1 107 .000 3755.157 -.628
The independent variable is PIB
Sunt valabile afirmatiile:
a) Modelul care are cea mai redusă putere explicativă este modelul liniar
b) Modelul cel mai adecvat este modelul putere
c) Toate modelele sunt semnificative pentru un risc de 5%

Validarea unui model de regresie presupune verificarea unor ipoteze , precum :
- Erorile sunt independente
In urma analizei coliniaritatii pentru un model linear multivariate s-au obtinut rezultatele din
tabelul de mai jos:
Collinearity Statistics
Tolerance VIF
(Constant)
Nr livrari pana la reaprovizionare 3,118
Distanta traseu 3,118
Care sunt valorile care lipsesc din tabel :
- 0,321
In urma modelarii relatiei dintre doua variabile printr-un model linear rezulta o eroare de
modelare pentru care s-au calculate indicatorii statistici:
N Valid 5
Missing 0
Mean ,000
Median ,100
Std. Deviation ,689
Variance ,475
Skewness -,344
Kurtoasis 1,193
Std. Error of Kuortuasis 2,000
Pe baza datelor din tabel si cunoscand faptul ca pragul de semnificatie este de 5% iar X2 ε 2 =
5,991 se cere sa se selecteze afirmatiile adevarate :
- Distributia erorilor de modelare nu difera semnificativ de distributia normal
Ipoteza de normalitate a erorilor vizeaza :

- Legea de repartitie normal a estimatorilor parametrilor modelului de regresie
Testarea normalitatii erorilor unui model de regresie estimate se realizeaza cu ajutorul testului :
- Kolmogorow-Smirnov
Pentru erorile unui model de regresie s-au obtinut urmatoarele rezultate :
Test Value = 0
t df Sig. (2- Mean 95% Confidence
tailed) Difference Interval of the
Difference
Lower Upper
Unstandardized ,000 15 1,000 ,00000000 -,5213094 ,5213094
Residual
Pentru exemplul dat se poate considera , pentru un risc de 5% ca :
- Se respecta ipoteza cu privire la media erorilor
Se analizeaza erorile modelului de regresie dintre castigul salarial si vechimea la locul actual de
munca . Rezultatele partiale sunt prezentate in tabelul de mai jos :
Unstandardized Residual
Test Value ,0000000
Cases < Test Value 660
Cases >= Test Value 340
Total Cases 1000
Number of runs 439
Z -,761
In conditiile unui rsic α=0,05 , se poate afirma ca :
- Se accepta ipoteza H0
In cadrul demersului testarii ipotezei ce presupune ca media erorilor este egala cu zero , ipoteza
nula si ipoteza alternative se scriu astfel :
- H0 : M (ε1) = 0
H1 : M (ε1) ≠ 0
In vederea testarii coliniaritatii dintre variabilele independente ale unui model de regresie , s-au
obtinut urmatoarele rezultate :
Model Unstandardized Standardized t Sig. Collinearity
B Std. Beta Tolerance VIF
Error
1(Constant) 65,705 27,731 2,369 ,037
X1 48,979 10,658 ,581 4,596 ,001 ,950 1,052
X2 59,854 23,625 ,359 2,525 ,028 ,753 1,328
X3 -1,838 ,814 -,324 -2,258 ,045 ,738 1,355
Pentru exemplul dat se poate considera ca :
- R21= 0,05
In demersal testarii ipotezei ce presupune ca media erorilor este egala cu zero se poate utiliza :
- Testul Student
Raportul de determinatie multipla ajustat este :

- Intotdeauna egal cu raportul de determinatie multipla
Factorul variatiei crescute (VIF) folosit pentru testarea coliniaritatii se calculeaza dupa relatia :
1
- VIF j =
(1−R 2 j)
Coeficientii de corelatie bivariate masoara :

- Dependent dintre variabile, considerand influenta celorlalte cariabile constanta
Rezultatele modelarii pentru variabilele Pin/loc ($) si speranta medie de viata (ani) pentru un
esantion in anul 2012 , sunt prezentate in tabelul de mai jos :
Coefficients
B Std. Error Beta
In PIB/loc ,095 ,007 ,537 14,752 ,000
(Constant0 32,713 1,761 18,573 ,000
Au loc enunturile:
- Nivelul mediu estimate al sperantei de viata creste cu 0,095% la o crestere PIB cu 1%
Forma generala a modelului hyperbolic este :
1
- Y= β0 + β1 x +ε
X
In testarea autocorelarii erorilor , daca valoarea calculate a statisticii Durbin-Watson este d=4 ,
atunci se poate considera ca :
- Nu exista autocorelare intre erori
Cu privire la erorile unui model de regresie liniara s-au obtinut urmatoarele rezultate :
Error for PIB loc with rata inflatiei from
Curvefit mod 1 Power
N 11
Normal Parameters Mean 2,1541967
Most Extreme Absolute ,183
Differences Positive ,140
Negative -,183
Kolmogorov-Smirnov Z ,606
Asymp. Sig (2-tailed) ,857
Este correct raspunsul :
- Erorile sunt normal repartizate
Ipotezele statistice care se formuleaza in cazul testarii homoscedasticitatii erorilor

sunt:
c. H0 : V (ϵ i)=Ϭ2 ; H1 : V(ϵ) ≠Ϭ2
Ipotezele statistice care se formuleaza in cazul testarii necorelarii erorilor sunt:

d. H0 : cov (ϵi-1, ϵi) = 0 ; H1: cov (ϵ i-1 ,ϵi) ≠0
Testarea normalitatii erorilor se realizeaza cu autorul testului:

a. Jarque-Bera
b. Goldfeld- Quandt si Superman
Testarea homoscedasticitatii erorilor se realizeaza cu ajutorul testului:

c. Glejser si superman
Testarea necorelarii erorilor se realizeaza cu ajutorul testului:

d. Durbin-Watson si Runs
Pentru erorile estimate ale unui model de regresie , s-au obtinut rezultatele de
mai jos. Pentru exemplul dat se poate considera, cu o probabilitate de 0.95, ca
erorile:
a. sunt corelate
In modelul de tip putere, parametrul de regresie B0 este:

b. valoarea medie a lui Y atunci cand X=1
In studiul legaturii dintre mortalitatea infantile (copii sub un an decedati la o mie

nascuti vii) si PIB/loc ($), cu ajtorul modelului Growth, s-au obtinut urmatoarele
rezultate. Sunt valabile interpretarile:
a. pentru o tara cu un PIB/loc nul, nivelul mediu estimat al mortalitatii
infantile este e1..
b. la o scadere a PIB/loc cu 1$, mortatlitata infantila creste in medie cu 0,1%
Pentru variabilele mortalitate infantila (numar de copii decedati sun un an la mie

de nascuti) si PIB/loc ($), cu ajutorul modelului Growth, s-au obtinut rezultatele:
Ecuatia modelului estimat este:
lnY= 4,07-0,001lnX
Datele privind costul unitar (Y, u.m. ) si Valoarea prodductiei realizaate (X, u.m)
inregistrate pentru un esantion de firme dintr-o localitatea, sunt reprezentate in
figura e mai jos:
Ecuatia teoretica a curbei care ajusteaza legatura dintre variabilele este:
a. Y=B0+B1*X+B2*X2+ ϵ
Ipoteza de homoscedasticitate, verifica cu testul Glejer, se respinge daca

a. coeficientul variabilei independente din modelul de regresie
ІϵiІ=Ϭ0+Ϭ1*Xi+ ui, i=l,n , este semnificativ statistic
b. valoarea calculata a statisciticii Fisher , F calculat =RSS2/RSSi, este mai mare
decat valoarea critic, cktita din tabelul repart Fisher, pentru riscul Ϭ si
v1*V2 grade de libertate
In studiul legaturii dintre mortalitatea infantila ( copii sub un an decedati la o mie

nascuti vii) si PIB/loc ($), cu ajutorul modelulului Growth, s-au obtinut rezultatele:
Ecuatia estimata este:
c. lnY = 4,07-0,001X
Ipoteza de coliniaritate se referea la:

existenta unei legaturi intre variabila reziduala si cea independenta
In testarea semnificatiei statistice a mediei erorilor modelului de regresie,

valoarea teoretica a statisticii Student test bilateral, este:
a. tϬ/ 2; n-1
Conform teoriei economice, intre Nivelul de educatie si Salariul anual (mii Euro)
exista o legatura. In urma datelor inregistrate pe un esantion de 474 persoane s-
au obtinut urmatoarele rezultate:
Modelul de regresie folosit pentru a aproximarea legaturii dintre variabilele
studiate este:
b un model parabolic
In demesrul verficarii ipotezelor asupra unui model de regresie liniara simpla, s-au
obtinut estimatia co Superman , r= 0,20. Cunoscand volumul esantionului
observat n=27 si riscul Ϭ= 0.05, se poate afirma ca:
b. (t calculat= 1,021)< ( tcalculat= 2,060) , erorile sunt homoscedastice
In urma analizaei coliniaritatii pentru un model liniar multivarial, s-au obtinut

rezultatele din tabelul de mai jos:
Pe baza datelor din tabelul de mai sus, alegeti afirmatiile corecte:
a, variabila V energ/100 gr poate fi considerata coloniara cu celelalte variabile
independente din model
Pentru erorile estimate ale unui model de regresie liniara multipla cu doua
varaibile indepedente si valoarea calculata a testului Durbin Watson egala cu 1,1.
Pentru un risc de 0,05 se poate considera ca erorile sunt:
a. autocorelate pozitiv
Modelele semilograitimice cu variabila dependenta logaritmata permit:

b. estimarea variabilei medii absoulte a lui Y, la o crestere relativa a lui X cu
o unitate
Daca ϵ i ~N (0, Ϭ2), atunci:
a. B0~N( B0 , Ϭ2B0 )
b. X urmeaza o lege e repartitie normala
Sunt adevarate afirmatiile:

a. valoarea medie estimata a vanzarilor este de 36806 $ atunci cand
numarul de cataloage expediate este zero
b. valoarea vanzarilor este minima atunci cand numarul de cataloage
expediate este zero
Valorile teoretice ale statisticii Durban Watson sunt calculate si tabelate in functi
de:
a. numarul de parametri ai modelului
b. volumul esantionului
c. pragul de seminificatie
Testarea normalitatii erorilor unui model de regresie estimat se realizeaza cu

ajutorul testului:
a. Jarque- Bera
b. Kolmogorov – Semirnov
Cunoscand volumul esantionului obervat n=25 si riscul admis Ϭ= 0.1, se poate

afirma ca:
tcalculat = 0,77 < t th , homoscedastice
Pentru erorile estimate ale unui model de regresie s-au obtinut rezultatele.
Au loc rezultatele:
c. pentru un risc asumat de 5% nu se respecta ipoteza de normalitate a
erorilor
In urma modelarii a doua bariabile s-au obtinut, pentru eorile estimate,

Pe baza rezultatelor de mai sus, pentru o probabilitate de 0,95 se poate considera
ca:
a. media erorilor este semnificativa
b. media erorilor nu difera seminifactiv de zero
Intre doua variabile economice s-a estimat un model de regresie de forma: Y=-
9+1,5X-1
a. nivelul mediu estimat al variabilei Y, atunci cand variabila independenta
este nula, este de -9 unitati
b. nivelul maxim al variabilei depdendete este atins pentru o valoare X=7,5
Consideran un risc de 0,05 se poate considera ca

a. erorile urmeaza o lege normala
Pentru exemplul dat, considerand un risc de 0,05, se poate considera ca

b modelul de regresie este homoscedastic
In urma analizei erorilor de estimare ale unui model de regresie liniara simpla, s-
au obtinut rezultatele de mai jos.
In aceasta situatie , se poate considera ca
a. erorile sunt normal distribuite
Pe baza rezultatelor de mai sus, se poate considera ca:

b. erorile de modelare sunt corelate, iar rezultattul este grantat cu o
probabilitate de 0,95
Pentru erorile estimate in urma modelarii econometrice a depedentei dintre doua

variabile, X si Y, s-a construi diagrama de mai jos.
Diagrama de mai sus arata ca:
c. erorile de modelare nu urmeaza o lege de repartitie normala
Daca este incalcata ipoteza de normalitate a erorilor, atunci se poate considera

ca:
a. nu se cunosc legile de repatitie ale estimatorilor parametrilor
Incalcarea ipotezei de homoscedaticitate a erorilor conduce la:
b. pierderea proprietatii de eficienta a estimatorilor
Reprezentarea grafica de mai sus arata ca:

c. erorile de modelare nu urmeaza o lege de repartitie normala
Cauta in estimarea si testarea coeficientului de corelatie neparametria superman
o ..
rasp: se obtine si pe baza rangurilor valorile estimate ale erorilor e 1 si val. xi.
Ipoteze:
H0: erorile sunt henoscedastice (O=0)
H1: erorile sunt heteroscedastice (O=0)
Pentru un risc de 5% pe baza datelor din tabelul Corelations, se poate afirma ca:
b. eroare de modelare este homoscedatica
Ecuatia medelului estimat este:

c. Y= 3310 595 X
Ipoteza de coliniaritate se refera la:

c. existenta unei legaturi intre variabila reziduala si cea independenta
In urma unei analizei coliniaritatii pentru un model liniar multiplu s-au obtinut
urmatoarele rezultate din tabelul de mai jos:
Care sunt valorile corecte TOL care lipsesc din tabel?

a. 0, 735
Forma generala a modelului polinomial este:

Y= B0+B1*X+B2*X2+...+ BT*XT+e
In urma analizei coliniaritatii pentru modelul de regresie multipla s-au obtinut
rezultatele din tablul de mai jos. Pe baza datelor din tabelul de mai sus , se poate
afirma ca:
b. raportul de determinatie pentru modelul de regresie auxiliar (R2) este
0,705
Daca e 1– N (0, Ϭ 2), atunci:

c. X urmeaza o lge de repartitie normala
In demersul verficicarii ipotezelor asupra erorilor unui model de regresie liniara

simpla, s-au obtinut estimatia coeficientului Superman, r=0,36 . Cunoscand
volumul esantionului observat n=25 si rsicul admis de Ϭ=0,10, se poate afirma ca:
d. (tcalculat=1,854)>(tteoretic=1,714), erorile sunt heterosdastice
Pentru erorile estimate ale unui model de regresie liniara mulptila, obstinute pe
baza unui esantion de n=1 observatii, s-a obtinut valoarea calculata a testului
Durbin-Watson egala cu 3,95. Pentru un ris de 0,05 si un numar de parametri
estimati ai modelului de k=5, se poate considera ca erorile sunt:
a. necorelate
Se analizeaza erorile de estimare ale modelului d regresie dintre cifra de afaceri

(variabila dependenta) si valoarea investitiilor (variaabila independenta) si se
obtin rezultatele de mai jos:
Pentru un risc de 1% pe baza datelor din tabelul Corelantions, se poateafirma ca:

a. erorile sunt homoscedastice
Un model de regresie este homoscedastic daca:
b. variantele erorilor de modelare sunt egale
Valorile teoretice ale statisticii Durbin Watson sunt calculate si tabelete in functie
de:
c. numarul de parametri ai modelului
In demersul testarii ipotezei ce presuune ca media erorilor este egala cu zero se

poate vedea:
d. tabel Student
In studiul legaturii dintre nivelul investitiilor si productia realizata s-au obtinut

Pentru exemplul dat, se poate considera ca:
b. legatura de tip parabolic admite un punct de minim
Rezultatele modelarii legaturii dintre PIB (X, euro/locuitor) si Speranta medie de

viata (Y), pentru un esantion de tari din Europa, se prezinta in tabelul de mai jos:
Este corecta afirmatia:
a. nivelul mediu estimat al sperantei de viata creste in medie cu 0,697% la o
crestere a PIB/loc cu un euro
Pentru erorile estimate ale unui model de regresie s-au obtinut urmatoarele
rezultate:
Are loc rezultatul:
b. pentru un risc asumat de 5% nu se respecta ipoteza de normalitate a
erorilor
c. pentru un risc asumat de 1% erorile au o lege de repartitie normala
Ecuatia estimata a modelului de regresie este:

a. lnY=3,156-0,102X
Ipoteza de homoscedasticitate cu privirre la erorile de modelare ale unui model

econometric:
b. eficienta estimatorilor modelului

c. variantele erorilor de modelare sunt egale
Cu privire la erorile unui model de regresie liniara simpla s-au obtinut urmatoarele
rezultate:
pentru exemplul dat, pentru u =n risc de 0,05, se poate considera ca:
a. se accepta ipoteza H0:M(e 1)=0
Sa se aleaga care este ecuatia modelului estimat:

b. Yx= 5,908-0,009*X+7,933*10b*X2
In modelul de tip putere, parametrul de regresie B0 este:
c. valoarea medie a lui Y atunci cand X=1
Ecuatia estimata a modelului de regresie este:

d. lnY= ln 89.899-o,051X
Valorile teoretic ale statisticii Durbin Watson sunt calculate si tabelate in functie
de:
a. numarul de parametri ai modelului
Ecuatia modelului estimat este:

b. Y=3310.595X
Selectati afirmatia adevarata cu privire la coliniaritate:

c. daca pentru un model auxiliar j asociat unui model de regresie liniar
multiplu obtinem o valoarea a raportului de determinatie R2>0,9, atunci
nu exista coloniaritate intre variabilele indepedendente ale modelului
initial
Se analizeaza erorile modelului de regresie ce explica Vanzarile de bijuterii in

functie de Numarul de cataloage expediate. Numarul de pagini din catalog si
Cheltuielile pentru reclama din pressa scrisa. Rezultatele sun prezentate in tabelul
de mai jos.
In conditiile unui risc de Ϭ=0,05, se poate afirma ca:
d. se accepta ipoteza H0 de necorelare a erorilor
Rezultatele estimarii modelului Growrh pentru Volumul vanzarilor autoturismelor
(mii buc. ) (Y) si Pretul autoturismelor ( mii S) (X) sunt sintetizate in modelul de
mai jos.
Care este forma estimata a modelului Growth?
c. lnY-4,499-0,051 X
Cu privire la eororile unui model de regresie liniara simpla s-au obtinut

urmatoarele rezultate.
Este corect reaspunsul:
b. erorile sunt normal repartizate
Un model de regresie este homoscedestic daca:

a. variantele erorilor de modelare sunt egale
In testarea autocorelarii erorilor, daca valoarea calculata a statisticii Durbin-

Watson este d=4, atunci se..
- Nu exista autocorelare intre erori
În studiul legăturii dintre două variabile, s-au obţinut următoarele rezultate:
Statistics
Score
N Valid 48
Missing 0
Skewness ,038
Kurtosis -,961
Std. Error of Kurtosis ,674
Pentru exemplul dat, asumându-ne un risc de 0,05, se poate considera că
a) se acceptă ipoteza de normalitate a erorilor
2
χ 0 ,05 ;2 =5, 991
d) valoarea teoretică a statisticii test este .
În urma prelucrării datelor pentru un eşantion de volum n=35 unităţi, s-a estimat
un model de forma Y=β0+β1X+ε şi s-au obţinut următoarele rezultate:
Model Summaryb
Adjusted Std. Error of Durbin-

Model R R Square R Square the Estimate Watson
1 ,081a ,007 -,015 ,509 ,244
a. Predictors: (Constant), Score
b. Dependent Variable: Tension
Pentru un risc asumat egal cu 0,05, se poate considera că:

a) erorile de modelare sunt autocorelate pozitiv
În urma analizei coliniarităţii pentru un model liniar multivariat, s-au obţinut

Colinearity
Statistics
Tolerance VIF
(Constant)
fibre .006 166.66
grasimi .647
zaharuri .073 13,69
Pe baza datelor din tabelul de mai sus alegeţi afirmaţiile corecte:

a) rapoartele de determinaţie (R2) pentru cele 3 modele de regresie auxiliare
sunt 0,994; 0,353 si 0,927;
b) există variabile independente care introduc fenomenul de coliniaritate
d) valoarea care lipseste este 1,546
Dacă între variabilele independente se înregistrează o coliniaritate perfectă,

atunci varianţa estimatorilor este
a) infinită
Încălcarea ipotezei de homoscedasticitate are ca efect

a) pierderea eficienţei estimatorilor parametrilor modelului de regresie
Cunoscand volumul esantionului observar n=25 si riscul admins a=0.1, se poate afirma ca
a) (t calculat = 7,551) > (t teoretic = 1,714), erorile sunt heteroscedastice
c) variantele erorilor de modelare sunt egale
Pentru variabilele Mortalitatea infantila (5) si PIB/loc ($/loc), utilizand modelul Compund, s-au obtinut
rezultatele:
c) Pentru X=0, se estimeaza un nivel mediu pentru Y=58,535
Selectati afirmatiile adevarate cu privire la indicatorii de coliniaritate:
d) coliniaritatea este cu atat mai pronuntata cu cat valoarea lui VIF este mai mare
In modelul de regresie simpla de tip putere, parametrul B1 reprezinta:
a) variatia medie relativa a variabilei dependente la o variatie relativa cu o unitate a variabilei

independente
Se analizeaza legatura dintre variabilele Volumul productiei (mld. Euro) si Volumul investitiilor (mld.
Euro), pentru un esantion de volum n-5 tari. Rezultatele obtinute sunt prezentate in tabelul de mai jos.
Valoarea investitiilor pentru care productia atinge un nivel maxim este
b) 35,629 mld. Euro
In urma modelarii salariului in functie de vechime pentru verificarea ipostazelor de regresie s-au obtinut
rezultatul de mai jos. Pentru un risc scazut de 5% care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate?
b) variatia erorii de modelare este influentata semnificativ de variatia variabilei vechime
Intre variabila cost unitar si nivelul productiei exista o legatura de tip:
c) parabolic
Daca se doreste estimarea variatiei medii relative dependente la o variatie absoluta cu o unitate a
variabilei independente, se utilizeaza un model de tipul:
a) ln y = B0+B1 x+e
Pentru exemplul dat sunt corecte afirmatiile:
a) Ecuatia estimata este Yx – 5,886 – 0,009X + 7,73 x 10^-5 x X^2
b) legatura de tip parabolic admite un punct de minim
Rezultatele modelarii legaturii dintre variabilele X(mii lei) si Y(mii lei), printr-un model Growth, se
prezinta in tabelul de mai jos
a) ecuatia modelului estimat este ln Yx= 2,72 + 0,13 x X
b) atunci cand X=0, nivelul mediu estimat al lui Y este e^2,72
c) la o crestere a lui X cu o mie de lei, Y creste in medie cu 13%

Rezultatele modelarii legaturii dintre variabilelel X(mii lei) si Y(mii lei), printr-un model exponential, se
prezinta in tabelul de mai jos,
Sunt corecte afirmatiile:
c) la o crestere a lui X cu o mie de lei, Y creste in medie cu 13%
Regresie rezultate din impartirea seriei de date initiale, pentru doua variabile X, Y, in doua subserii.
Rezultatele prelucrarii datelor sunt prezentate in tabelele de mai jos. Cunoscand valoarea teoretica,
F0,05;14;14= 2,602, se poate considera ca:
a) Fcalc= 2,817 > F0,05;14;14=2,602, ceea ce conduce la decizia de a respinge ipoteza H0:V(ei)= O^2, cu
probabilitate de 0,95
Testul lui Durbin-Watson se utilizeaza pentru testarea:
a) coliniaritatii variabilelor factoriale
Un model de regresie este heteroscedastic daca:
b) variantele erorilor de modelare nu sunt egale
Functia de productie cu doi factori
b) permite estimarea elasticitatilor partiale ale productiei in raport cu factorii
Ipoteza de necorelare a erolilor unui model de regresie presupune:
c) cov(ei,ej) =/ 0
Verificarea normalitatii erorilor se realizeaza cu ajutorul
d) Testului Kolmogorov-Smimov
In testarea semnificatiei statistice a mediei erorilor modelului de regresie, valoarea teoretica a statisticii
Student, pentru un test bilateral, este:
a) ta/2/a-1
Indicatorul TOL poate lua valori in intervalul de variatie:
a) [0,1]
Daca ei-N(0,o^2) atunci
b) estimatorii parametrilor modelului de regresie au o repartitie normala
Pentru erorile estimate ale unui model de regresie liniara multipla cu doua variabile independente si
n=25 s-a valoarea calculata a testului Durbin Watson egala cu 1,1. Pentru un risc de 0,05 se poate
considera ca erorile sunt:
c) autocorelate pozitiv
In urma analizei coliniaritatii varibilelor independente ale unui model de regresie s-au obtinut
urmatoarele rezultate. Valoarea indicatorului VIF pentru variabila Nr. De angajati semnifica:
a) variabila Nr de angajati nu introduce fenomenul de coliniaritate.
In testul Runs, se verifica daca
b) succesiunea runs-urilor este aleatoare
Ipoteza de normalitate a eorilor vizeaza:
B1~N(B1,O^2)
a) proprietatea
Se estimeaza un model de regresie intre salariul angajatilor (variabila dependenta) si vechimea lor
(variabila independenta). In demersul verificarii ipotezelor asupra acestui model de regresie, se aplica
testul Glejser si se obtin rezultatele de mai jos. Cunoscand volumul esantionului observar n=24 si riscul
asumat de 0,05, se poate afirma ca:
b) (t calculat = 1,404) < (t teoretic = 2,074) , erorile sunt homoscedastice
Pentru erorile estimate in urma modelarii econometrice a dependentei dintre variabilele Salariu ($) si
Nivel de educatie ( ani de studii), s-a construit diagrama de mai jos.
Reprezentarea grafica de mai sus arata ca:

d) erorile de modelare nu urmeaza o lege de repartitie normala
Un lant de magazine de imbracaminte expediaza periodic cataloage cu oferte. In urma unui studiu
privind vanzarile de imbracaminte in functie de numarul de cataloage expediate s-au obtinut rezultatele
de mai jos. Sunt adevarate afirmatiile
a) valoarea medie estimata a vanzarilor este de 36.806$ atunci cand numarul de cataloage expediate
este zero.
Valorile teoretice ale statisticii Durbin Watson sunt calculate si tabelate in functie de:
a) numarul de parametri ai modelului
b) volumul esantionului
c) pragul de semnificatie
Testarea normalitatii eroilor unui model de regresie estimat se realizeaza cu ajutorul testului
a) Jarque-Bera
b) Kolmogorov-Smirnov
Modelele semilogaritmice cu variabila dependenta logaritmata premit
c) estimarea variatiei medii relative a lui Y la cresterea relativa a lui X cu o unitate
Pentru erorile estimate ale unui model de regresie s-au obtinut urmatoarele rezultate
b) pentru un risc asumat de 5% nu se respecta ipoteza de normalitate a erorilor
c) pentru un risc ascumat de 1%, erorile au o lege de repatitie normala
In studiul legaturii dintre doua variabile, X si Y, pentru a testa ipoteza de homoscedasticitate a erorilor se
estimeaza un model de regresie intre variabila reziduala estimata si variabila independenta si se obtin
urmatoarele rezultate. Pentru exemplul dat, considerand un rist de 0,05, se poate considera ca
b) modelul de regresie este homoscedastic
Functia de productie cu doi factori

b) permite estimarea elasticitatilor partiale ale productiei in raport cu factorii
urmatoarele rezultate
b) variabila Nr de angajati nu introduce fenomenul de coliniaritate
Pentru exemplul dat se poate considera cu o probabilitate de 0,95 ca erorile
a) sunt corelate
Ipoteza de normalitate a erorilor vizeaza:
b) proprietatea B1 ~ N(B1, O^2)
In demersul verificarii ipotezelor formulate asupra erorilor unui model de regresie liniara simpla se obtin
rezultatele din tabelul de mai jos. Cunoscand volumul esantionului observat n=25 si sicul admis a=0,1 ,
se poate afirma ca
c) (tcalculat = 7,551( > ( t teoretic = 1.714), erorile sunt heteroscedastice
Ipotezele statistice care se formuleaza in cazul testarii homoscedasticitatii erorilor sunt:
c) H0:V(ei)=o^2;H1:V(ei) =/ O^2
d) H0:cov(ei-1,ei) = 0;H1:cov(ei-1,ei) =/ 0
Testarea normalitatii erorilor se realizeaza cu ajutorul testului
a) Jarque-Bera
c)Goldfeld-Quandt
d) Smirnov
b) Glejser
c) Spearmau
Testarea necorelarii erorilor se realizeaza cu ajutorul testului:
a) Durbin-Watson
c) Puns
Datele privind costul unitar( Y, u.m) si Valoarea productiei realizate ( X, u.m), inregistrate pentru un
esantion de firme dintr-o localitate sunt reprezentate in figura de mai jos. Ecuatia teoretica a curbei care
ajusteaza legatura dintre variabile este
a) Y=B0+B1 x X + B2 x X + e
Ipoteza de homoscedasticitate, verificata cu testul Glejer, se respinge daca
a) coeficientul variabilei independente din modelul de regresie |ei|= a0+ai x Xi + ui, i= 1,n este
semnificativ statistic
b) valoarea calculata a statisticii Fisher, F calculat= RSS2/RSS1, este mai mare decat valoarea critica,
citita din tabelul Fisher pentru riscul a si v1 x v2 grade de libertate
In studiul legaturii dintre mortalitatea infantila ( copii sub un an decedati la o mie nascuti vii ) si Pib/loc
( $ ) cu ajutorul modelului Growth s-au obtinut rezultatele. Ecuatia estimata este:
c) ln Y= 4,07 – 0,001X
Ipoteza de coliniaritate se refera la
c) existenta unei legaturi intre variabila reziduala si cea independenta
In testarea semnificatiei statistice a mediei erorilor modelului de regresie, valorea teoretica a statisticii
test bilateral este:
a) ta/2;n-1
Pentru erorile estimate ale unui model de regresie s-au obtinut rezultatele. Au loc rezultatele
b) pentru un risc asumat de 5%, nu se respecta ipoteza de normalitate a erorilor

In urma modelrii a doua variabile s-au obtinut, pnetru erorile estimate, urmatoarele rezultate. Pe baza
rezultatelor de mai sus, pentru o probabilitate de 0,95 se poate considera ca:
a) media erorilor nu este semnificativa
b) media erorilor nu difera semnificativ de zero
Intre doua variabile economice s-a estimat un model de regresie de forma: Y= -9 + 1,5x
a) nivelul mediu estimat al variabilei Y, atunci cand variabila independenta este numa, este de -9 unitati.
c) nivelul maxim al variabilei dependente este atins pentru o valoare X = 7,5
Pentru un risc de 5%, pe baza datelor din tabelul Correlations se poate afirma ca:
b) eroarea de modelare este homoscedastica
Rezultatele estimarii modelului Power pentru Volumul vanzarilor autoturismelor si pretul autoturismelor
sunt ... in modelul de mai jos. Ecuatia modelului estimat este
c) Y = 3310 x 595X^1,87
Ipoteza de coliniaritate se refera la
c) existenta unei legaturi intre variabile reziduala si cea independenta
In urma analizei coliniaritatii pentru un model liniar multiplu s-au obtinut rezultatele din tabelul de mai
jos. Care sunt valorile corecte TOL care lipsesc din tabel?
a) 0,735
Forma generala a modelului polinominal este
a) Y = B0 + B1 x X + B2 x X^2 + ... + Bn x X^n + e
In urma analizei coliniaritatii pentru un model de regresie multipla s-au obtinut rezultatele din tabelul de
mai jos. Pe baza datelor din tabelul de mai sus, se poate afirma ca:
b) raportul de determinatie pentru modelul de regresie auxiliar (R^2) este 0,705

1. In modelul de tip putere parametrul de regresie B0 este
Valoarea medie a lui Y atunci cand x=1
2. In demersul verificarii ipotezelor formulate asupra erorilor unui model de regresie liniara simpla
se aplica testul Glejer si se obtin rezultatele din tabelul de mai jos:
Cunoscand volumul esantionului observat n=25 si riscul admis a=0,1 se poate afirma ca:
T calculat= 7,551 > t teoretic = 1,714 erorile sunt heteroscedastice
3. Pentru variabilele Mortalitate infantila % si PIB/loc $/loc ,utilizand modelul Compound s-au
obtinut rezultatele:
Sunt valabile afirmatiile:
c)Pentru X=0 ,se estimeaza un nnivel mediu pentru Y= 58,535
4. Se analizeaza legatura dintre variabilele Volumul productiei (mld.Euro) si Volumul investitiilor

(mld.Euro),pentru un esantion de volum n=5 tari.Rezultatele obtinute sunt prezentate in tabelul
de mai jos.
Valoarea investitiilor pentru care productia atinge un nivel maxim este
b) 35,629 mld.Euro
5. Rezultatul estimarii parametrilor modelului care exprima legatura dintre variabila Speranta de
viata (Y) exprimata in ani si variatia PIB pe locuitor (X) exprimata in $/loc. Pentru un esantion de 5
tari este prezentat in tabelul de mai jos:
Se poate spune ca modelul estimat are urmatoarea ecuatie:
c)Y= 0,269 * X^0,105
6. In studiul legaturii dintre mortalitatea infantila (copii sub un an decedadti la o mie nascuti vii) si
PIB/loc ($) cu ajutorul modelului Growth s-au obtinut rezultatele:
b)Y= e^4,070-0,001X
7. Factorul variatiei crescute VIF folosit pentru testarea coliniaritatii se calculeaza dupa ecuatia:
VIF= t/(1-R^2)
8. Daca E~ N(0,V^2) atunci:
Estimatorii parametrilor modelului de regresie au o repartitie normala
9. In urma analizei coliniaritatii variabilelor independente ale unui model de regresie s-au obtinut
urmatoareke rezultate:
Valoarea indicatorului VIF pentru variabila Nr. de angajati semnifica:
Variabila Nr. de angajati nu introduce fenomenul de coliniaritate

10. Pentru erorile estimate ale unui model de regresie s-au obtinut urmatoarele rezultate: sig=0,065
Sunt valabile enunturile:
c)se respecta ipoteza de normalitate a erorilor cu un risc de 5%
11. Se estimeaza un model de regresie intre salariul angajatilor (variabila dependenta) si vechimea
lor (variabila independenta)
Cunoscand volumul esantionului observat n=24 si riscul asumat de 0,05 se poate afirma ca:
(t calculat= 1,404)<(t teoretic= 2,074) erorile sunt homoscedastice
12. Intre variabilele cost unitar si nivelul productiei exista o legatura de tip:
a)parabolic
13. In testararea semnificatiei statistice a mediei erorilor modelului de regreie,valoarea teoretica a

statisticii Student pentru un test bilateral este:
T a/2;n-1
14. Pentru exemplul dat sunt corevte afirmatiile:
a) Ecuatia estimata este Yx=5,886 - 0,009X + 7,73 * 10^-5 * X^2
b) Legatura de tip parabolic admite un punct de minim
15. Rezultatele modelarii pentru variabilele PIB/loc ($) si speranta medie de viata (ani) pentru un
esantion de tari in anul 2012 …
Ecuatia modelului estimat este
Y=32,713X^0,095
16. Rezultatele modelarii legaturii dintre variabilele X(mii lei) si Y (mii lei) printr-un model Growth se
prezinta in tabelul de mai jos
a)ecuatia modelului estimat este lnYx=2,72+0,13*X
b) atunci cand X=0 nivelul mediu estimat a lui Y este e^2,72
c) la o crestere a lui X cu o mie de lei,Y creste in medie cu 13%
17. Rezultatele modelarii legaturii dintre variabilele X(mii lei) si Y (mii lei) printr-un model
exponential se prezinta in tabelul de mai jos
La o crestere a lui X cu o mie de lei,Y creste in medie cu 13%
18. Indicatorul TOL poate lua valori in intervalul de variatie:
[0, 1]
19. Testul Durbin-Watson se utilizeaza pentru testarea:

Coliniaritatii variabilelor factoriale
20. . Un model de regresie este heteroscedastic daca:

Variantele erorilor de modelare nu sunt egale
21. In urma testarii ipotezei de homoscedasticitate a erorilor unui model de regresie liniara simpla s-
au obtinut urmatoarele rezultate:
Pentru un risc de 0,05 se poate considera ca:

c) Erorile de modelare sunt homoscedastice
22. Daca pentru un model de regresie liniara multipla cu 2 variabile independente s-a obtinut
valoarea R^2 = 0,4 pentru modelul de regresie auxiliar, atunci:
Variabila X1 nu introducefenomenul de coliniaritate
23. In urma testarii ipotezei de necorelare a erorilor E ale unui model de regresie liniara simpla
estimat prin prelucrarea datelor oentru un esantion de volum n=50 unitati, s-au obtinut
Cunoscand valorile dL= 1,503 si dU= 1,585 pentru un risc de 0,05 se poate considera ca:
a)erorile de modelare sunt autocorelate pozitiv
24. Functia de productie cu doi factori:

Permite estimarea elasticitatilor partiale ale productiei in raport cu factorii
25. In urma testarii ipotezei de normalitate a erorilor unui model de regresie liniara simpla,s-au
obtinut urmatoarele rezultate: sig= 0,857
a)erorile de modelare urmeaza o lege de repartitie normala
26. Ipoteza de necorelare a erorilor unui model de regresie presupune:

COV(Ei, Ej) ≠ 0
27. In urma testarii ipotezei de normalitate a erorilor unui model de regresie liniara simpla,prin
prelucrarea datelor pentru un esantion de volum n=11 unitati,sau obtinut urmatoarele rezultate:
sw= -0,252 k= 1,063
Cunoscand valoarea teoretica a statisticii test X 0,05;2=5,99 se poate considera ca:
a)erorile de modelare urmeaza o lege de repartitie normala
28. Verificarea normalitatii erorilor se realizeaza cu ajutorul:

Testului Kolmogorov-Smirnov
29. Cunoscand volumul esantionului observant n = 25 si riscul admis 1 = 0,3, se poate afirma ca:
(t calculate = 7,551) > (t .. = 1,714), erorile sunt heteroscedastice
30. Un model de regresie este homoscedastic daca:
Variantele erorilor de modelare sunt egale
31. . Selectati afirmatiile adevarate cu privire la indicatorii de coliniaritate:

Coliniaritatea este cu atat mai pronuntata cu cat valoarea lui VIF este mai mare
32. In modelul de regresie simpla de tip putere, parametrul B1 reprezinta:

Variatia medie relativa a variabilei dependente la o variatie relativa cu o unitate a variabilei
independente
33. Statistica Durbin-Watson poate lua valori cuprinse in Intervalul:

[0,4]
34. In testarea autocorelarii erorilor, daca valoarea calculata a statisticii Durbin-Watson este d = 4,
se poate considera ca:
Exista autocorelare negativa maxima intre erori
35. In testarea autocorelarii erorilor, daca valoarea calculate a statisticii Durbin-Watson este d = 0,
Exista autocorelare pozitiva maxima intre erori
36. In testarea autocorelarii erorilor, daca valoarea calculate a statisticii Durbin-Watson este d = 2,
Nu exista autocorelare intre erori
37. In vederea testarii ipotezei privind media erorilor unui model de regresue liniara simpla s-au
obtinut urmatoarele rezultate” sig=0,717
a)media erorilor de modelare nu difera semnificativ de valoarea zero
38. In testul Runs, se verifica daca:

Succesiunea runs-urilor este aleatoare
39. Pentru erorile estimate ale unui model de regresie liniara multipla cu doua variabile
independente si n=25 s-s …. Valoarea calculate a testului Durbin Watson egala cu 1.1
Autocorelate pozitiv
40. Selectati afirmatia adevarata cu privire la coliniaritate:

Spunem despre un model linear multiplu ca prezinta coliniaritate daca cel putin una dintre
variabilele independente …. Exprimata ca o functie liniara de celelalte.
41. Testarea normalitatii erorilor unui model de regresie estimate se realizeaza cu ajutoru:
Diagramei PP-Plot
42. Modelele semilogaritmice cu variabila dependent logaritmata permit:

Estimarea variatiei medii absolute a lui Y, la o crestere relative a lui X cu o unitate
43. Daca Ei – N(0,a^2), atunci:

c) X urmeaa o lege de repartitie normal
44. Ipoteza de normalitate a erorilor vizeaza:

Proprietatea B1 – N(B1,a^2n)
1) În urma prelucrării datelor privind variabilele Y, X1 şi X2 se obţin următoarele rezultate:
Control Variables Y X1
X2 Y Correlation 1,000 ,956
Significance (2-tailed) . ,003
df 0 4
X1 Correlation ,956 1,000
Significance (2-tailed) ,003 .
df 4 0
Cu privire la coeficientul de corelaţie r 0,956 YX1 X2 • = , se poate afirma că
b) arată că între variabilele Y şi X1 există o legătură directă, puternică, atunci când variaţia
variabilei X2 se menţine constantă
jos.
Unstandardized Coefficiens Standardized t Sig.

Coefficents
B Std Error Beta
Pop_urbana 1,046 ,004 2,126 265,173 ,000
(Constant) 210,430 48,762 4,315 ,000
Ecuaţia estimată a modelului de regresie este:
a) X yx = 210,43 ⋅ 1,046
jos.

Coefficents
B Std Error Beta
Pop_urbana 1,046 ,004 2,126 265,173 ,000
(Constant) 210,430 48,762 4,315 ,000
b) la o creştere cu 1% a Populaţiei urbane, PIB/loc. creşte în medie cu (ln1,046 )⋅100%
4) În studiul legăturii dintre Rata inflaţiei (%) şi Rata şomajului (%) înregistrate în România în perioada
1997-2008, s-au obţinut următoarele rezultate:

Coefficents
B Std Error Beta
1/X 269,392 45,171 ,815 5,964 ,000
(Constant) 36,346 7,801 4,659 ,000
a) Rata inflaţiei scade în medie cu 269,392%, la o creştere cu 1% a Ratei şomajului

b) Rata medie a inflaţiei este de 36,346%, atunci când Rata şomajului tinde spre infinit
5) Rezultatele modelării legăturii dintre variabilele X (mii lei) şi Y (mil. lei), pentru un eşantion de 109
ţări, se prezintă astfel:

Coefficents
B Std Error Beta
In (X1) ,697 ,057 ,944 12,164 ,000
(Constant) 9,871 ,898 10,994 ,000
a) ecuaţia modelului estimat este 0,697 Yx = 9,871X
b) ecuaţia modelului estimat este lnYx = ln 9,871+ 0,697 ⋅ln X
6) În studiul legăturii dintre valoarea cheltuielilor de consum ale gospodăriilor (lei/lună) şi indicele
preţurilor de consum (IPC) din România (%), în perioada 1991-2010, s-au obţinut următoarele rezultate:
Model Unstandardized Coefficiens Standardized

Coefficents
B Std Error Beta
1 (Constant) 133,816 8,009
X -7,390 1,016 -,864
b) nivelul cheltuielilor de consum ale gospodăriilor scad, în medie, cu 73,9 lei/lună, la o creştere cu 10%
a indicelui preţurilor de consum
7) În studiul legăturii dintre consumul anual pentru un produs (Y, kg/pers.), preţul produsului (X1, lei/kg)
şi venitul anual disponibil (X2, mii lei), s-a obţinut următorul model de regresie estimat: 1 2 x y 42 0,56 X
7,5 X :
a) consumul anual pentru acest produs scade, în medie, cu 3,92 kg/pers., dacă preţul creşte cu 7 lei/kg,
considerând constantă influenţa venitului
9) În studiul legăturii dintre costul unitar (lei) şi producţia realizată (tone) s-au obţinut următoarele
rezultate:

Coefficents
B Std Error Beta
Productie -,009 ,001 -4,897 -14,094 ,000
Productie**2 7,73E-006 ,000 4,809 13,839 ,000
(Constant 5,886 ,142 41,431 ,000
a) ecuaţia estimată este: 6 2 YX = 5,886 − 0,009X +7,73 ⋅ 10 ⋅ X –
b) legătura de tip parabolic admite un punct de minim
10) Rezultatele modelării legăturii dintre variabilele X (mii lei) şi Y (mil. lei), printr-un model Growth, se
prezintă în tabelul de mai jos.
Model Unstandardized Coefficiens Standardized T Sig

Coefficents
B Std Error Beta
X1 ,130 ,014 ,912 9,412 ,000
(Constant) 2,720 ,073 37,090 ,000
a) ecuaţia modelului estimat este lnYx = 2,72 + 0,13 ⋅ X
b) atunci când X=0, nivelul mediu estimat al lui Y este e 2,72
11) Rezultatele modelării legăturii dintre variabilele X (mii lei) şi Y (mil. lei), printr-un model exponenţial,
se prezintă în tabelul de mai jos.

Coefficents
B Std Error Beta
X1 ,130 ,014 ,912 9,412 ,000
(Constant) 15,175 1,113 13,638 ,000
a) ecuaţia modelului estimat este lnYx = ln15,175 + 0,13 ⋅ X

b) la o creştere a lui X cu o mie de lei, Y creşte în medie cu 13%
12) Rezultatele modelării legăturii dintre variabilele X(mii lei) şi Y (mil. lei) se prezintă în tabelul de mai
jos.

Coefficents
B Std Error Beta
In(X) 20,535 3,396 ,961 6,047 ,009
(Constant) -1,799 5,388 -,334 ,760
c) ecuaţia modelului estimat este lnYx = −1,799 + 20,535 ⋅ln X
13) În studiul legăturii dintre Salariu (mii lei) şi Nivelul de educaţie (ani), pentru un eşantion format din
25 persoane, s-au obţinut rezultatele prezentate în tabelul următor:

Coefficents
B Std Error Beta
(Constant) -18331,2 2821,912 -6,496 ,000
Nivel de 3909,907 204,547 ,774 19,115 ,000
educatie
Care dintre afirmaţiile următoare sunt corecte?
a) parametrul β1 este semnificativ diferit de zero
b) între cele două variabile există o legătură direct
14) În urma prelucrării datelor privind mai multe variabile se obţin următoarele rezultate:
Model R R Adjusted Std. Change Statistics

Square R Error of R F Df1 Df2 Sig. F
Square the Square Change Change
Estimat Change
e
1 ,910a ,828 ,818 5,2961 ,828 83,271 4 69 ,000
2 ,907b ,822 ,814 5,3542 -,006 2,544 1 69 ,115
a. Predictors: (Constant), Average female life expectancy, People living in cities (%), Daily calorie intake,
People who read (%)
b. Predictors: (Constant), Average female life expectancy, Daily calorie intake, People who read (%)
c) excluderea variabilei People living in cities nu a modificat semnificativ puterea explicativă a

modelului
Model Unstandardiend coeficients Standardized

coeficients
B Std error Beta
1 (Constant) timpul ,637 ,191
de verificare a ,589 ,078 ,205
automobilului (x)
In demersul verificarii ipotezelor formulate asupra erorilor unui model de regresie liniara simpla,se
aplica testul Glejor si se obtin rezultatele din tabelul de mai sus:
Cunoscand volumul esantionului observat n=25 si riscul admis α=0,1,se poate afirma ca:
(t calculat =7,551)>( t teoretic =1,714),erorile sunt heteroscedastice
-variatia erorilor de modelare sunt egale
Pentru variabilele Mortalitatea infantila (%) si PIB/loc($/loc),utilizand modelul Compound,s au obtinut

rezultatele:

coefficients
Pib loc B Std error beta
(Constant) ,890 ,000 4,39 1065,1 ,000
83,535 4,471 12,347 ,000
-la o crestere de 1$/loc a PIB,Rata moratlitatii infantile creste in medie cu (lm0,99)%
-pentru X=0,se estimeaza un nivel mediu de Y=58,535
Selectati afirmatiile adevarate cu privire la indicatorii de coliniaritate:
-coliniaritatea este cu atat mai pronuntatacu cat valoarea lui VIF este mai mare
In modelul de regresie simpla de tip putere ,parametrul β1 reprezinta:
-variatia medie relativa a variabilei dependente de la o variatie relativa cu o unitate a variabilei

independente
Se analizeaza legatura dintre variabilele Volumul productiei (mld.Euro) si Volumul investitiilor (mld.euro)
,pentru un esantion de volum n=5 tari.Rezultatele obtinute sunt prezentate in tabelul de mai jos.
Unstandardized coefficients Standardized t Sg

coefficients
Vol B Std error Beta
investitiilor 2.209 ,125 1.600 17.000? ,000
(constant) ,021 ,000 ,027 -6.597 ,000
4.159 816? 6.748 ,021
Valoarea investitiilor pentru care productia atinge un nivel maxim este:
35,629 mld.Euro
Rezultatul estimarii parametrilor modelului care exprima legatura dintre variabila Speranta medie de
viata (Y) exprimata in ani si variabila PIB pe locuitor (x) exprimata in $/loc.,pentru un exantion de 5
tari,este prezentat in tabelul de mai jos:
Coefficients
Unstandardized coefficients Standardized t sig

coefficients
B Std.error beta
Pib/loc 0,195 0,010 0,985 10,993 0,002
constant 0,269 0,021 12,645 0,001
Dependent(Speranta medie de viata)
Se poate spune ca modelul; estimat are urmatoarea ecuatie:
Y=0,269*X 0,100
[0,1]
In studiul legaturii dintre mortalitatea infantila (copil sub 1 an decedati la o mie nascuti vii ) si PIB /loc
($),cu ajutorul modelului GROWTH,s-au obtinut rezultatele:
Coefficients
Unstandardized coefficients Standardized t Sig

coefficients
B Std error beta
PIB/loc -001 ,000 -824 -14,376 000
(constant) 4,070 ,081 50.246 000
Y=e4,07-0,001X
In modelul de tip putere,parametrul de regresie β 0 este:
-valoarea medie a lui Y atunci cand X=1
Rezultatele modelrii pentru variabilele PIB/loc ($) si speranta medie de viata (ani) ,pentru un senation de
tari,in ..... sunt prezentate in tabelul de mai jos:
COEFFICIENTS
Unstandardized coefficients Standardized t sig

coefficients
B Std error beta
Ln(PIB/loc) ,095 ,007 ,807 14.153 ,000
(constant) 32.713 1.761 18.573 ,000
The dependent variable is ln(Speranta medie de viata)
Ecuatia modelului estimat este :
Y=32,713x0,095
Daca ε1 -N(0,σ2 ),atunci

-estimatorii parametrilor modelului de regresie au o repartitie normala
Pentru erorile estimate ale unui model de regresie liniara multipla cu doua variabile
independente si n=25 s-a ....... valoarea calculata a testului Durbin Watson egala cu 1,1.
Pentru un risc de 0,05,se poate considera ca erorile sunt :
-autocorelate pozitive
In testul Runs,se verifica daca:
-succesiunea runs-urilor este aleatoare
Coefficinets
model Unstandardized Standardized t sig Collinearity statistics

coefficients coefficients
tolerance VIF
Nr 26.262 2.042 12.861 .000
angajati 2.835 ,174 ,386 16.299 .000 .755 1.324
Investitii 1.600 .108 ,363 14.821 .000 .706 1.417
Nr .090 .016 ,120 5.629 .000 .924 1.082
puncte
de lucru
Valoarea indicatorului VIF pentru variabila Nr.angajati semnifica:
-variabila Nr.de ingajati nu introduce fenomenul de coliniaritate
Selectati afirmatia adevarata cu privire la coliniaritate:

-spunem despre un model liniar multiplu ca reprezinta coliniaritate daca cel putin una dintre
variabilele independente exprima ca o functie liniara de celelalte
Testarea normalitatii erorilor unui model de regresie estimat se realizeaza cu ajutorul :

-diagramei PP-Plot
Modelele semilogaritmice cu variabila dependenta logaritmica permit:

-estimarea variatiei medii absolute a lui Y,la o crestere relativa a lui X cu o unitate
Daca ε1 ~N(0,σ2),atunci:
X urmeaza o lege de repartitie normala
Pentru erorile estimate ale unui model de regresie s-au obtinut rezultatete:
Un tabel cu doua coloane lungi unde inteleg Sig=0,68 cred
Sunt valabile enunturile:
-se respecta ipoteza de normalitate a erorilor ,cu un risc de 5%
Statistica test t calculat=o fractie cu paranteza sus si radical jos este utilizata in demersul
testarii:
-ipotezei ce presupune ca media erorilor este egala cu zero

Proprietatea β1~N(β1,σβ2)
Se estimeaza un model de regresie intre salariul angajatilor(variabila dependenta) si vechimea

lor(variabila independenta).In demersul verificarii ipotezelor asupra acestui model de
regresie,se aplica testul Glejsor si se obtin rezultatele de mai jos:
Tabel unde Vechimea are valoarea de 77,446 la B,la st error are valoare de 55,159 si la beta are
val de ,064.Constant are la B=5686,877,la Std error=4508,118 si la beta nu are nimic.
Cunoscand volumul esantionului observat n=24 si riscul asumat de 0,05,se poate afirma ca:
(t calculat=1,404)<(t teoretic=2,074),erorile sunt homoscedastice
Intre variabilele cost unitar si nivelul productiei exista o legatura de tip:

Perabolic?<>>>
Daca pentru un model de regresie liniara multipla cu 2 variabile independente s-a obtinut
valoarea R ceva sus si jos=4,pentru modelul de regresie auxiliar,atunci:
-variabila x1 nu introduce fenomenul de coliniaritate
Functia de control urmareste:
-precizarea unor masuri corective care sa inlature abaterile de la standarde
-sesizarea si masurarea abaterilor de la standardele stabiliate
-verificarea permanenta a modului in care se desf activitatile,comparativ cu standardele si
programele
-verificarea modului in care la stabilirea misiunii firmei s-a tinut seama de obiectivele
departamentale
„Angajam bucatar”.Principalele sale responsabilitati sunt:propunerea si pregatirea

meniurilor ,evaluarea necesarului de aprovizionat,coordonarea echipei de bucatari.Acest enunt
de recrutare contine informatii preluate din:
-specificarea postului
Din categoria factorilor motivatori ai teoriei lui Herzberg fac parte:

-recunoasterea
- responsabilitatea
-avansarea
-realizari
S.C. Rompest S.R.L. ,companie specializata in domeniul ridicarii si procesarii rezidurilor

menajere decide sa il trimita pe Vasilica Prigon ,managerul de operatiuni specifice
selectariirezidurilor,la Conferinta Internationala a Procesatorilor din Domeniu,organizata in
localitatea elvetiana Davos.Ce rol managerial indeplineste Vasilica in acest caz?
-reprezentant oficial
Care dintre urmatoarele afirmatii refritoare la evaluarea performanelor sunt false?

-salariatii de pe pozitii echivalente nu se pot evalua intre ei
Ce rol poate indeplini directorul tehnic in cadrul unei organizatii?
-lider
-purtator de cuvant
-distribuitor de resurse
Care dintre afirmatiile urmaotoare privind structurile organizatorice sunt false:

-structura organizatorica are un caracter stabil;schimbarile ample fiind inderirabile datorita
efectelor lor dezirabile
-structura org cunoaste forme variate in functie de rata probitabilitatii firmei
In functie de scenarul de intervievare folosit,managerul de resurse umane poate utiliza urmat

tipuri de interviuri:
-structurate,de grup si de tip situatie problema
-de grup,panel si singular
-de grup,structurate si orientate spre zona locala de recrutare
Un angajat care a plecat l o alta companie ca urmare a posibilitatii obtinerii unei recompense
salariale mai mari,constata ca realtiile personale sunt mai putin favorabile,decat firma de la
care a plecat.Conform teoriei luo Frederick Herzberg aceasta apreciere vizeaza un element
specific:
-factorilor motivatori
Intre var cost unitar si nivelul productiei exista o legatura de tip:

Parabolic
Daca se doreste estimarea variatiei medii relative dependente la o variatie absoluta cu o unitate
a variatiei independente,de utilizeaza un model de tipul:
LnY=β0+β1x+ε
In urma modelarii salariului in functie de vechimea pt verificare ipotezelor de regresie s-a
obtinut rezultatul de mai jos.Pt un risc asumat de 5% care din urmat afirmatii sunt adev?
Vechime -2,034
-variatia erorii de modelare este influentata semnficativ
Functia de productie cu doi factori:

-permite estimarea elasticitatilor partiale ale productiei in raport cu factorii
Verificarea normalitatii erorilor se realizeaza cu ajutorul:

-testului Kolmogarov-Smimov
In testarea semnificatiei statistice a mediei erorilor modului de regresie,valoarea teoretica a

statisticii Student,pentru un test bilateral,este:
Tα/2/σ-1
Realizarea modelarii legaturii dintre variabilele c(mii lei) si y(mii lei) preintr-un modelGrotwh se
prezinta in tabelul de mai jos:
X1=130 la B,la beta 912 ,la t=9.412 si la sig 000
-ecuatia modelului estimat este lnyx=2,72 + 0,13*x
-atunci cand X=0,nivelul mediu estimat a lui y este e2,72
Rezultatele modelarii legaturii dintre variabilele X(mii lei) si Y(mii lei) printr-un model
exponential,se prezinta in tabelul de mai jos:
Tabel coefficients unde x1= .130 la B,la std error = .014 beta= ,912 t=9,412 sig 000
-la o crestere a lui X cu o mie de lei,Y creste in medie cu 13%
Doua tabele ANOVA

Cunoscand valoarea teoretica, F0,05;14;14=2,602,se poate considera ca:
Fcalc=2,817>F 0,04;14;14=2,602,ceea ce conduce la decizia de a respinge ipoteza H 0:V(ε1)=σ2,cu
o probabilitate de 0,95.
Testul Durbin-Watson se utilizeaza pentru testarea:

-coliniaritatii variabilelor factorale

-variantele erorilor de modelare nu sunt egale
In urma testarii ipotezei de homoscedastice a erorilor unui model de regresie liniara simpla,s au
obtinut urmatoarekle rezultate:
Tabel unde PIB_loc este .691 ,019 11 1,000 . 11
Pentru un risc de 0,05,se poate considera ca:
-erorile de modelare nu sunt homoscedastice
In urma testarii ipotezei de necorelare a erorilor ε ale unui model de regresie liniara simpla
estimat prin prelucrarea datelor pentru un esantion de volum n=50 unitati,s-au obtinut
utmatoarelee rezultate:
Tabel model summary unde la R= ,780,R Square=,609,Adjusted=,565,Std Error of the
estimate=29,22321 si Durbin-Watson=1,483
Cunoscand valorile dL=1,503 si dU=1,585,pentru un risc de 0,05,se poate considera ca:
-erorile de modelare sunt autocorelate pozitiv
In urma testarii ipotezei de normalitate a erorilor unui model de regresie liniara simpla,s-au
obtinut urmatoarele rezultate:
Tabel One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test unde,ultimu rand Asymp,Sig.(2-talled)= ,857
-erorile de modelare nu urmeaza o lege de repartitie normala
In ruma testarii ipotezei de normalitate a erorilor unui model de regresie liniara simpla,prin
prelucrarea datelor pentru un esantion de volum n=11 unitati,s-au obtinut urmatoerele
rezultate:
Tabel Descriptive Statistic unde are std error 1,279
Cunoscand valoarea teoretica a statisticii test x0,05:22=5,99,se poate considera ca:
-erorile de modelare urmeaza o lege de repartitie nominala
Statistica Durbin-Watson poate lua valori cuprinse in intervalul

[0,4]
In testarea autocorelarii erorilor,daca valoarea calculata a statisticii Durbin-Watson este d=4,se

poate considera ca:
-exista autocorelare negativa maxima intre erori
In testarea autocorelarii erorilor,daca valoarea calculata a statisticii Durbin-Watsom este d=0,se

poate considera ca:
-exista autocorelare pozitiva maxima intre erori
In testarea autocorelarii erorilor,daca valoarea calculata a statisticii Durbin-Watson este d=2,se
poate considera ca:
-nu exista autocorelare intre valori
In vederea testarii ipotezei privind media erorilor unui model de regresie liniara simpla,s-au
Tabel One-sample test
Test value=0 valoare t= ,374 mean difference =2,1451967

-media erorilor de moelare difera semnificativ de zero
Coeficitentii de corelatie partiala masoara:

-dependenta dintre variabile,considerand influenta celolalte variabile consdtanta
In testul Runs,se verifica daca:

-succesiunea runs-urilor este aleatoare
Validarea unui model de regresie presupune verificarea unor ipoteze,precum:

-erorile sunt independente
In demersul verificarii ipotezelor formulate asupra erorilor unui model de regresie liniara
simpla,se aplica testul Goldfeld-Quandt si se obtin urmatoarele rezultate:
(Fcalc=0,551)<(F alfa,v1,v2=2,124),erorile sunt homoscedastice
Ipoteza homoscedasticce,verificata cu testul Goldfeld-Quandt nu se respinge daca

-valoarea calculata a statisticii Fisher,Fcalculat=fractie sus RSS2 si jos RSS1 este mai mica decat
valoarea critica,citita din tabelul repartitiei fisher pentru riscul alfa si v1,v2 grade de libertate
In urma analizei coliniaritatii pentru un model liniar multivariat s-au obtinut rezultatele din
tabelul de mai jos:
Tabel unde VIF=3.118
Care sunt valorile corecte care lipsesc din tabel?
0,321
In urma modelarii relatiei dintre doua variabile intr un model liniar rezulta o eroare de
modelare pentru care s-au calculat indicatorii statisticiL
Tabel unde std error of nu.... =2.000
Pe baza datelor in tabel si cunoscand faptul ca pagul de semnificatie este de 5% iar
x2e2=5.991 ...sa se selecteze afirmatiile adevarate:
-distributia erorilor de modelare nu difera semnificativ de distributia normala

-legea de repartitie nominala a estimatorilor parametrilor modelului de regresie
Testarea normalitatii erorilor unui model de regresie estimat se realizeaza cu ajutorul testului:
-Kolmogrov-smi....
Cu privire la erorile unui model de regresie liniara simpla

pentru erorile unui model de regresie s-au obtinut
Se analizeaza erorile modelului de regresie dintre castigul salarial si vechimea la locul de munca.
In cadrul demersului testarii ipotezei ce presupune ca media salariilor este egala cu zero,..
In vederea testarii coliniaritatii dintre variabilele independente...
In demersul testarii ipotezei ce presupune ca media erorilor este egala cu zero,se poate utiliza:
Raportul de determinatie multipla ajustat este:
Factorul variatiei crescute vif folosit pentru testarea coliniaritatii se calculeaza:
Pentru erorile estimate ale unui model de regresie ,s-au obtinut rezultatele de mai jos:
Forma generala a modelului hiperbolic este:
In testarea autocorelarii erorilor,daca valoarea calculata a statisticii Durbin-Watson este d=4..
Diagrama PP PLOT se construieste cu ajutorul :

Estimatiilor erorilor modelului de regresie
Ipoteza de homoscedasticitate ,verificata cu testul Goldfeld-Quandt,nu se respinge daca:

Val calculata a statisticii Fisher,Fcalculat =fractie,este mai mica decat valoarea critica,citita din
tabelul repartitiei
Modelul semilogaritmic Y=B0+B1lnX+e permite estimarea:

Variatiei absolute a lui Y la o variatie relativa cu o unitate a lui X
Cu privire la erorile unui model de regresie liniara simpla,s-au obtinut urmatoarele rezultate:
Erorile
In testarea egalitatii mediei erorilor modelului de regresie cu zero,
Coeficientii de corelatie partiala masoara:
In testul runs se verifica
Indicatorul TOL
In demersul verificarii ipotezelor asupra erorilor unui model
Pentru erorile estimate ale unui model de regresie liniara multipla
Care dintre urmatoerele afirmatii cu privire la indicatorul Tolerance TOL utilizat in analiza
coliniaritatii sunt adevarate? Aici la 10 mai este si:pentru TOL=0 exista coliniaritate intre
variabilele independente
In demersul verificarii ipotezelor formulate asupra erorilor unui model de regresie..
In conditiile unui risc asumat alfa=0,05
Pentru erorile estimate ale unui model de regresie,s au obtinut rezultatele de mai jos
Pentru un esantion de 32 tari s a studiat legatura dintre rata de crestere economica RCE ,rata
somajului RS si indicele pretului de consum IPC .rezultatele obtinute sunt prezentate in tabelul
de mai jos:
Pentru erorile estimate ale unui model de regresie,construit pentru un esantion de 100 de
firme,s-au obtinut rezultatele:
In urma analizei coliniaritatii variabilelor independente ale unui model de regresie s au obtinut
Valoarea indicatorului VIF pentru variabila nr de angajati semnifica:
Verificarea normalitatii erorilor se realizeaza cu ajutorul:
Pentru variabilele Investitii anuale si profitul anual,inregistrate pentru un esantion de 5 firme,s-
au obtinut rezultatele de mai jos:
Statistica test t calc cu o fractie este utilizata in demersul testarii:
Cele mai importante modele liniarizabile sunt:
a) modelul putere
d) modelul semi-logaritmic
e) modelul exponenţial
Forma generală a modelului Putere este:
a) 𝑌 = 𝛽0𝑋 𝛽1𝑒 𝜀
b) 𝑙𝑛𝑌 = 𝑙𝑛𝛽0 + 𝛽1𝑙𝑛𝑋 + e
𝑦𝑖 = 𝛽0𝑥𝑖 𝛽1𝑒 𝜀�
. Ecuaţia estimată a modelului Compound este:
𝑌𝑋 = 𝑏0𝑏1 𝑋
Elasticitatea cererii în raport cu preţul se poate estima cu ajutorul:
unui model de tip putere
) unui model log-liniar
Cu privire la modelul semi-logaritmic, cu variabila independentă logaritmată, sunt corecte următoarele

afirmaţii:
forma generală a modelului este: 𝑌 = 𝛽0+𝛽1𝑙𝑛𝑋 + e
panta dreptei de regresie indică variaţia medie absolută a lui Y la o variaţie relativă a lui X cu o unitate
la o creştere a lui X cu un procent, variabila Y variază, în medie, cu (𝛽1⁄100) unităţi
Funcţia de producţie Cobb-Douglas
permite estimarea elasticităţilor parţiale ale producţiei în raport cu factorii muncă şi capital
c) este un model log-liniar multiplu
Considerând modelul Exponential în vederea studierii legăturii dintre două variabile, se poate afirma că:
a) 𝛽1 arată variaţia medie relativă a lui Y la o variaţie absolută a lui X cu o unitate
c) 𝛽1 ∗ 100% indică rata de creştere sau de scădere a variabilei Y în raport cu variabila X
d) la o creştere a lui X cu o unitate, Y variază, în medie, cu 𝛽1 ∗ 100%
Ştiind că ecuaţia modelului de regresie dintre valoarea vânzărilor (Y) şi preţ (X) este 𝑌 = 48 ∙
dacă preţul creşte cu un procent, valoarea vânzărilor creşte cu 9%
Dacă norul de puncte rezultat prin reprezentarea grafică a variabilei 𝑋 şi a variabilei 𝑙𝑛(𝑌) poate fi
Exponential
În modelul de tip putere simplu, parametrul 𝛽1 reprezintă:
panta dreptei de regresie
b) elasticitatea variabilei 𝑌 în raport cu variabila 𝑋
c) variaţia medie relativă a variabilei dependente la o variaţie relativă cu o unitate a variabilei

independente
În urma analizei legăturii dintre Produsul Intern Brut (euro) şi Rata inflaţiei (%), folosind modelul Growth,
s-au obţinut următoarele rezultate:
Coefficients(a) Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients B Std. Error Beta t Sig. 1
(Constant) 9,910 ,212 46,639 ,000 Rata inflatiei (%) 1,002 ,042 ,451 23,457 ,000
Pentru exemplul considerat, modelul estimat al legăturii dintre cele două variabile este de forma:
𝑌𝑋 = 𝑒 9,910+1,002x
În studiul legăturii dintre două variabile, Puterea motorului (CP) şi Numărul de cilindri, s-au obţinut
următoarele rezultate:
𝑌𝑋 = −68,048 + 104,458𝑙𝑛𝑋
Se consideră legătura dintre Timpul de accelerare de la 0 la 100 km/h (secunde) şi Numărul de cilindri.
Valorile estimate ale parametrilor modelului Growth arată că:
timpul de accelerare scade în medie cu 6%, când numărul de cilindri creşte cu 1 cilindru
valoarea medie estimată a timpului de accelerare este de 𝑒 3,054 secunde, atunci când numărul de
cilindri este 0
In studiul legăturii dintre Rata mortalităţii infantile (%) şi Rata de alfabetizare (%), realizat pentru un
eşantion format din 100 de ţări, s-au obţinut următoarele rezultate:
Sunt valabile afirmaţiile:
parametrii modelului sunt semnificativi pentru un risc de 5%
la o creştere cu 1% a ratei de alfabetizare, rata mortalităţii infantile scade, în medie, cu 87,861%
Pentru un eşantion format din 109 ţări ale lumii, s-au înregistrat date pentru mortalitatea infantilă
(decese la o mie de născuţi vii) şi PIB/locuitor ($).
𝑙𝑛𝑦𝑥𝑖 = 𝑙𝑛8,231 − 0,628𝑙𝑛𝑥
Folosind rezultatele obţinute la punctul 15, valorile estimate ale parametrilor modelului de regresie
arată că:
estimaţia 𝑏0 = 8,231 indică mortalitatea infantilă când valoarea PIB/locuitor este egală cu 1$
la o creştere a PIB/locuitor cu 1%, mortalitatea infantilă scade, în medie, cu 0,628%
. Se consideră legătura dintre valoarea investiţiilor (mii lei) şi valoarea producţiei (mil. lei).
Pentru rezultatele obţinute, sunt adevărate următoarele afirmaţii:
ecuaţia estimată a modelului este de forma: 𝑌𝑋 = −1.799 + 20.535𝑙𝑛𝑋
c) valoarea medie estimată a producţiei este egală cu -1.799 mil. lei, când valoarea investiţiilor este de
1000 de lei
d) la o creştere a investiţiilor cu 1%, producţia creşte, în medie, cu 0.20535 mil. lei

Se consideră Gradul de urbanizare (%), variabila dependentă, şi PIB/locuitor ($), variabilă independentă,
înregistrate pentru 195 de ţări ale lumii.
Ecuaţia modelului estimat este:
𝑦𝑥𝑖 = −3962,660 + 2,931𝑥𝑖 − 3,9 ∙ 10−7𝑥𝑖 2 + 7,73 ∙ 10−14𝑥𝑖 3
c) 𝑌𝑋 = −3962,660 + 2,931𝑋 − 3,9 ∙ 10−7𝑋 2 + 7,73 ∙ 10−14𝑋 3
În studiul legăturii dintre două variabile, X (mii lei) şi Y (mil. lei), folosind modelul Exponenţial, s-au
La o creştere a variabilei X cu 1000 de lei:
Y creşte, în medie, cu 20,9%
- [0,1]
Daca E1~N(0,o2), atunci:
- B0~N(Bo,o2b1)
- B1~N(B1,o2b1)
n=25 s-a …valoarea calculate a testului Durbin Watson egala cu 1,1:
Tabelul Coefficients Std.Error Beta…..Collinearity Statistics
Valoarea indicatorului VIF pentru variabila Nr de angajati semnifica:
- Valoarea nr de angajati nu introduce fenomenul de coliniaritate
In testul Runs se verifica daca:
- Numarul runs-urilor urmeaza o lege de repartitie normala

- Succesiunea runs-urilor este alegatoare
In studiul legaturii dintre doua variabile X si Y s-au obtinut urmatoarele rezultate”:
Tabelul ANOVA Sum of Squares mean square
- R2=0,664 si arata ca 66,4% din variatia variabilei Y poate fi explicate prin variatia variabilei X
munca .Rezultatele partiale sunt prezentate in tabelul de mai jos
Tabelul Runs test
In conditiile unui risc a=0,05 se poate afirma ca
- Erorile nu sunt autocorelate

- Succesiunea runs-urilor este aleatoare
- Se accepta ipoteza Ho
Ipoteza de homoscedasticitate cu privire la erorile de modelare ale unui model econometric asigura:
- Eficienta estimatorilor modelului
Daca pentru un model de regresie liniara multipla cu 2 variabile independente s-a obtinut valoarea
R’,=0,4 pentru modelul ..de regresie auxiliar ,atunci;
- Raportul VIF este 1,67

- Variabila X1 nu introduce fenomenul de coliniaritate
In urma prelucrarii datelor privind valoarea input-urilor (L.forta de munca K valoarea capitalului fix) si
output-urilor obtinute…intr-un anumit domeniu de activitate (Y ,valoarea productiei) s-a obtinut
urmatoarea ecuatie estimata de regresie … Yx=1,1* L 0,32 *K 0,61.Pentru exemplul dat se poate considera
ca:
- Procesul de productie s-a caracterizat printr-un randament de scara descrescator

- Productia inregistreaza o viteza mai redusa de variatie in raport cu variatia factorilor ;
Ipoteza de homoscedasticitate verificata cu testul Glejer se respinge daca:

- Coeficientul variabilei independente din modelul de regresie |E|=a0+a1x1+u1,i=1,n, este
Estimatiile sunt:
- Valori posibile ale stimarior
Variabila reziduala in modelul econometric include efecte datorate:
- Parametrilor modelului
Estimatorul unui parametru al modelului de regresie este;
- O variabila determinista
In studiul legaturii dintre venitul mediu annual al gospodariei( mii euro) si valoarea imprumutului
bancar(mii euro) pe un esantion de 5000 de persoane s-au obtinut urmatoarele rezultate
Tabelul Anova ,Modelul Sum Of Squares
- Raportul de corelatie estimate este egal cu 0,663

- Valoarea calculata a statisticii F(Fisher) folosita pentru testarea raportului de corelatie este egala
cu 3927,939
- 66,3% din variatia Valori imprumutului bancar este explicate de variatia Venitului gospodariei
- Numarul de parametri ai modelului este egal cu 2
Modelele econometrice pot fi:
- Liniare
- Deterministe
Raportul de determinatie arata :
- Procentul variatiei variabilei dependente explicate de variatia variabilei independente

- Gradul de intensitate a legaturii dintre doua variabile
In urma prelucrarii datelor privind legatura dintre variabilele rata saraciei si ponderea persoanelor cu
studii superioare in totalul populatiei,la nivelul unui esantion format din 30 de tari,s-au obtinut
rezultatele din tabelul de mai jos
Tabelul Coefficients unstandardized coefficients
Se poate afirma ca:
- Ordonata la origine nu este semnificativa statistic ,legatura dintre cele doua variabile este
reprezentata printr-un model de regresie liniara prin origine
Tabelul coefficents2
Model Unstandardized Coefficients B Std .Error
Considerand un nivel de semnificatie egal cu 5% valoarea calculata a statisticii test t Student ,folosita
pentru testarea pantei dreptei de regresie,si interpretarea corecta sunt:
- T=-4,692 si arata ca Educatia influenteaza semnificativ variatia Salariului ;
Pentru variabilele nivelului salariului ($) si numarul de ani de studii(ani) s-a obtinut rezultatul de mai jos
Tabelul coefficients Educational Level(years)
Estimatia egala cu valoarea arata ca:

- La o crestere cu o abatere standard a variabilei independente ,variabila dependenta creste cu
0,661 abateri standard
- Intre variabile nu exista o legatura semnificativa
Raportul de determinatie arata:
Estimatiile sunt:
- Valori posibile ale estimarilor
Estimatorul unui parametru al modelului de regresie este:
Intr-un model econometric ,componenta determinista este:
- Combinatia liniara dintre variabile independente si E

Pentru variabilele salariu(lei) ,productia pe salariat(piese),experienta(luni) si educatia (ani) s-au obtinut
rezultatele
Tabelul Coefficients Unstandardized coefficients Standardizent coefficients …Corelattions
Sunt variabile enunturile:
- In raport cu intensitatea influentei exercitate asupra variabilei dependente ,factorii independent

se ierarhizeaza..productia ,educatia ,experienta
O imagine cu un patrat taiat in mod egal de la stanga la dreapta:
Sunt adevarate urmatoarele afirmatii:
- Panta dreptei de regresie este egala cu 0

- Intre cele doua variabile nu exista legatura
S-a studiat legatura dintre Valoarea facturii (euro).Vechimea abonamentului( ani) si durata totala a
convorbirilor(minute ) pe un esantion de 250 de client ai unei companii de telecomunicatii .Rezultatele
obtinute sunt prezentate in tabelul de mai jos.
Tabelul corelattions
Control variables Durata convorbirilor ..valoarea facturii
- Intre durata convorbirilor si valoarea facturii exista o corelatie partiala semnificativ

statistic,pentru un risc de 0,01
- Intre durata convorbirilor si vechimea abonamentului exista o legatura directa ,in conditiile in
care influenta variabilei Valoarea facturii se mentine constanta
- Valoarea calculate a statisticii student este mai mare decat valoarea teoretica
In modelul de regresie liniara simpla de forma Y=B0+B1,X+E parametrul B1 reprezinta :
- Panta dreptei de regresie

- Variatia medie absoluta a variabilei independente la o variatie absoluta cu o unitate a variabilei
dependente
In urma prelucrarii datelor ,privind legatura dintre variabilele rata saraciei si ponderea persoanelor cu
studii superioare in totalul populatiei ,la nivelul unui esantion format din 30 de tari,s-au obtinut
Tabelul coeficcents B,Std error,Beta
Sunt adevarate afirmatiile
- Variabila dependenta este ponderea persoanelor cu studii superioare si variabila independenta

este rata saraciei
In studiul legaturii dintre venitul annual al gospodariei (mii euro) si valoarea imprumutului bancar (mii
euro) pe un esantion de 5000 de persoane,s-au obtinut urmatoarele rezultate
Tabelul Anova model sum of squares
Pentru exemplul dat ,sunt corecte afirmatiile:

- Valoarea calculata a statisticii test F(fisher) folosita pentru testarea raportului de corelatie este
egala cu 3927,939
- 66,3% din variatia valorii imprumuturi bancar este explicata de variatia Venitului gospodariei
- Liniare
- Deterministe

studii superioare in totalul populatiei ,la nivelul unui esantion format din 30 de tari ,s-au obtinut
Coefficients Model B Std Error Beta sig
Se poate afirma ca:

- Ordonata la origine nu este semnificativa statistic,legatura dintre cele doua variabile este
Pe baza acestor rezultate se poate afirma ca:
- 0,9% din variatia variabilei dependente Y se datoreaza factorilor nerespectati in model
- Volumul esantionului este n=5
Pentru un esantion de 474 de angajati ,s—au obtinut rezultatele prezentate in tabelul de mai jos cu
privire la legatura Educatie si salariu :
Coefficients 2 model B std eror
Dependent variable :Beginning Salary
- t=-4,692 si arata ca Educatia influenteaza semnificativ variatia Salariului
La nivelul unei esantion de 75 tari,s-a studiat legatura dintre Aportul zilnic de calorii(Kcal) si produsul
intern brut(PIB) pe de locuitor.Rezultatele modelarii sunt perzentate in tabelul de mai jos
Model unstandardized coefficients standardized coefficients
- intre cele doua variabile exista o legatura directa

- la o crestere cu o abatere standard a PIB-ului ,variabila dependenta Aportul caloric creste,in
medie cu 0,751 abateri standard\
In urma prelucrarii datelor pentru un esantion de persoane privind legatura dintre Salariul
current(dolari).Salariul la angajare(dolari) -X1.Nivelul de educatie (ani) -X2 si Vechimea in munca(luni )
X3 ,s-au obtinut rezultatele prezentate in tabelul urmator
Coeficcents model unstandardized coefficients standardized

- ecuatia estimate a modelului legaturii dintre variabile este Yx=-
19891.433+1689*X1+970449*X2+154.042*X3
In studiul legaturii dintre variabilele Pretul autoturismului (euro) .Consumul de combustibil (litri/100km)
si Capacitatea motorului (cm2) s-au obtinut rezultatele de mai jos
Model Summary Std.Error of the Estimate 11.295079
Se poate aprecia ca:
- puterea explicativa a modelului cu toate variabilele independente incluse este de 39,6%
Pentru un esantion de 109 tari ale lumii,s-a studiat legatura dintre Rata de fertilitate(nr.de
copii).Speranta de viata a populatiei feminine(ani) si Rata de alfabetizare a populatiei
feminine(%) .Rezultatele analizei sunt prezentate in tabelul de mai jos .
Tabelul coefficients model unstandardized si standardized
- la o crestere cu 10% a ratei de alfabetizare .Rata de fertilitate scade in medie cu 0,34

unitati ,atunci cand speranta de viata se mentine constanta
In studiul legaturii dintre salariu (mii lei) si nivelul de educatie (ani) s-au obtinut rezultatele prezentate in
tabelul urmator
Tabelul correlation Y si X pearson correlation
Pentru un risc de 5% sunt corecte afirmatiile:
- pentru testarea semnificatiei intensitatii legaturii dintre cele 2 variabile,valoarea teoretica a

statisticii este 2,306…….
- Se respinge ipoteza H0:P=0 ,cu un risc de 5%
Un coefficient de regresie intr-un model multiplu exprima :
- Variatia absoluta a variabilei dependente daca variabilele independente variaza cu o unitate
…pentru exemplul dat ,considerand risc de 0,05 se poate considera ca
Fcalc >F 0,05;1;16=4.494 si se respinge ipoteza nula cu o probabilitate de 0,95

Coefficients tabel
- Intervalul de incredere pentru panta dreptei de regresie considerand unrisc de 0,05 este
[0,132;0,226]
- Constanta din modelul de regresie dintre cele doua variabile este semnificativa
statistic ,consideran un risc de 0,05
- Legatura dintre cele doua variabile este o legatura directa si slaba
Pentru un esantion de angajati se studiaza legatura dintre variabilele salariul(lei) ,numar dep iese
produse si educatie…
Rezultatele obtinute sunt prezentate in tabelul de mai
Sunt corecte interpretarile:
- Intre educatie si salariu exista o legatura directa si slaba atunci cand numarul de piese produse
este constant
In studiul legaturii dintre salariul current,vechimea in munca ,salariul la angajare si nivelul de educatie
pentru un esantion de angajati s-au obtinut urmatoarele rezultate:
Modelul summary R R square Ajusted R ..
Pentru exemplul dat,raportul de determinatie estimat si interpretarea corecta sunt:
- R2 0,801 si arata ca 80,1% din variatia salariul current este explicata prin variatia simultana a
vechimii in munca,a salariului la angajare si a nivelului de educatie
In urma prelucrarii datelor privind legatura dintre variabilele rata de crestere economica si rata
somajului la nivelul unui esantion format din 30 de tari,s-au obtinut rezultatele din tabelul de mai jos:
Tabel coefficients unstandardized si standardized coefficients

- Statistica Student are aceeasi valoare teoretica in testarea semnificatiei parametrilor de regresie
B0 si B1 pentru un risc de 5% t0,025,28 =2,048
1. Ipotezele statistice care se formuleaza in cazul testarii homoscedasticitatii erorilor sunt:
a.
2. Ipotezele statistice care se formuleaza in cazul testarii necorelarii erorilor sunt:
a.
3. Testarea normalitatii erorilor se realizeaza cu ajutorul testului : Jaque-Bera , Smirnov
4. Testarea homoscedasticitatii erorilor se realizeaza cu ajutorul testului : Glejser , Spearmau
5. Testarea necorelarii erorilor se realizeaza cu ajutorul testului: Durbin-Watson, runs
6. Pentru erorile estimate ale unui model de regresie s-au obtinut rezultatele de mai jos:
RUNS TEST
Unstandardiz ed Resiqual
Test value 5,97583

Cases<test value 548
Cases>=test value 552
Total cases 1100
Nr of runs 550
Z -060
Asymp. Sig 952
Pentru exemplul dat se poate considera , cu o probabilitate de 0,95, ca erorile

a. sunt corelate
7. In modelul de tip putere, parametrul de regresie B0 este: valoarea medie a lui Y atunci cand x=1
8. In studiul legaturii dintre moralitatea infantila (copii sub un an decedati la o mie de nascuti vii) si
PIB/loc ($), cu ajutorul modelului Growth, s-au obtinut rezultatele:
TABEL COEFFICIENS
B: -001, 4070
Beta: -524
a. pentru o tara cu un PIB/loc nul, nivelul mediu estimat al mortalitatiii infatile este c^407
b. la o scadere de pib/loc cu 1,5, mortalitatea infantile creste in medie cu 0,1%
9. Forma generala a modelului polynomial este:
a. Y=B0+B1*X+B2*X^2+…+Bn*X^n+E
10. Pentru variabilele moralitatea infantila (copii sub un an decedati la o mie de nascuti vii) si PIB/loc
($), cu ajutorul modelului Growth, s-au obtinut rezultatele:
Coefficiens
B: -001, 4070
Sig Error: 000, 061
Beta: -824
Ecuatia modelului estimate este:
a. InY=4,07-0,001InX
11. Datele privind costul unitary (Y, u, m) si valoarea productiei realizate (x, u,m), inregistrate pentru
un esantion de firme dintr-o localitate, sunt reprezentate in figura de mai jos:
Ecuatia teoretica a curbei care ajusteaza legatura dintre variabile este:
a. y=B0+B1*x+B2*x^2+E
12. Ipoteza de homoscedasticitate, verificata cu testul Glejer, se respinge daca:
a. valoarea calculate a statisticii Fisher este mai mare decat valoarea critica , citita in
table(r=rss2/rss1)
b. coeficientul variabilei independente din modelul de regresie E=a0+a1x1+ui este semnificativ
statistic
13. In studiul legaturii dintre mortalitatea infantile (copii sub un an decedati la o mie de nascuti vii)
si pib/loc cu ajutorul modelului Growth, s-au obtinut rezultatele. Ecuatia estimate este:
14. Ipoteza de colaritate se refera la:

a. existent unei legaturi intre variabila reziduala si cea independent
15. In transferarea semnificatiei a mediei erorilor modelului de regresie, valoarea teoretica a
statisticii test bilateral:
a. ta/2;n-1
16. Conform teoriei economice, intre nivelul de educatie si salariul annual (mii euro) exista o
legatura. In urma datelor inregistrate pe un esantion format din 474 persoane s-au obtinut
rezultatele:
Modelul de regresie folosit pentru aproximarea legaturii dintre variabile: PARABOLIC
17. In demersul verificarii ipotezelor asupra erorilor unui model de regresie liniara simpla, s-a
obtinut estimatia Sperman r=20. Volumul esantionului n=27 si riscul admis a=0,05:
a. (tcalculat<1,021)<(tteoretic=2,060), erorile sunt homoscedastice
18. In urma analizei coliniaritatii pentru un model liniar multivariate, s-au obtinut rezultatele:
a. val energ/100gr poate fi

considerate liniara cu celelalte variabile independente din model
19. Pentru erorile estimate ale unui model de regresie liniara multipla cu doua variabile
indepndente si valoarea calculate a testului Durbin Watson egala cu 1,1
20. Modelele semilogaritmice cu variabila dependent logaritmata permit:
a. estimarea variatiei medii absolute a lui y, la o crestere relative a lui xcu o unitate
21. Un de magazin de îmbrăcăminte expediază periodic cataloage cu oferte. în urma unui studiu
privind vânzările de îmbrăcăminte în funcție de numărul logic studiate ținut rezultatele de mai
jos:
a. valoarea medie estimate a vanzarilor este 36805$ atunci cand numarul de cataloage
expediate este zero
22. valorile teoretice ale statisticii durbin Watson sunt calculate și stabilește în funcție de:
a. pragul de semnificatie
23. Testarea normalitatii în rolul unui model de regresie estimat se realizează cu ajutorul testului:
Jaque-bera, Smirnov
24. Pentru erorile estimate ale unui model de regresie s-au obtinut rezultatele:
a. pentru un risc asumat de 5%, nu se respecta ipoteza de normalitate a erorilor

25. in urma modelarii a două variabile s-au obtinut pentru erorile exprimate următoarele rezultate:
a. media erorilor nu difera semnificativ de zero

26. intre doua variabile economice s-a estimat un model de regresie de forma y=-9+1,5x-..
a. nivelul maxim al variabilei dependente este atins pentru o valoare de x=7,5
27. In studiul legaturii dintre două variante x și y ipoteza de homoscedasticitate a erorilor se
exprima ca un model de regresie între variabile și variabilă independentă, si se obtin
a. modelul de regresie este homoscedastic

28. In urma analizei erorilor de estimare ale unui model de regresie liniara simpla, s-au obtinut
rezultatele de mai jos: 968
a. erorile sunt normal distribuite
29. Se considera legatura dintre rata mortalitatii si pib/loc. Rezultatele modelarii sunt prezentate in
tabelul de mai jos:
B: ,003, -1.100, 59.951
a. nivelul mediu estimate ai ratei mortalitatii este de 59,951% pentru p tara cu pib/loc egal cu
zero
30. Pe baza rezultatelor de mai sus, se poate considera ca:
a. de modelare sunt corelate, iar rezultatul este garantat cu o probabilitate de 0,95
31. pentru erorile exprimate în urma modelării econometrice variabile, x si y, s-a construit diagrama
de mai jos:
a. erorile de modelare nu urmează o lege de repartiție normal
32. daca este incalcata ipoteza de normalitate a erorilor, atunci se poate considera ca:
a. nu se cunosc legile de repartitie ale estimatorilor parametrilor
33. incalcarea ipotezei de homoscedasticitate a erorilor conduce la:
a. pierderea proprietatii de eficienta a estimatorilor.
34. pentru erorile estimate in urma modelarii econometrice a dependenței dintre variabilele
salariu și nivel de educatie ( ani de studii) s-a construit diagrama de mai jos:
a. erorile de modelare nu urmeaza o lege de repartitie
35. pentru erorile exprimate în urma modelării econometrice variabile, x si y, s-au obtinut
rezultatele din tabelui de mai jos: .081
a. se respinge Ho. Erorile nu sunt corelate
36. ipoteza de coralitate se refera la:
a. existent unei legaturi intre variabila reziduala si cea independent
37. in urma analizei coliniaritatii pentru un model liniar multiplu s-au obtinut rezultatele din tabelul
de mai jos:
Coefficiens. Datorii 1361
a. 0,735
38. forma generala a modelului polynomial este: y=B0+B1*x+B2*x^2+…+Bf*x^f+E
y=B0*B1^x*E
39. in urma analizei coliniaritatii pentru un model de regresie multipla s-au obtinut:
B: 69,754, 246, -2269 (puterea motorului, pretul)
a. raportul de determinatie pentru modelul de regresie auxiliary este 3392
40. In demersul verificarii ipotezelor asupra erorilor unui modelator de regresie liniara simpla, s-a
obținut estimatia coeficientului Sperman r=0,36. Cunoscand volumul esantionului observant
n=25 si riscul admis a=0,10:
a. (tcalculat=1,854)<(tteoretic=1,714), heteroscedastice
41. Pentru erorile estimate ale unui model de regresie liniara multipla, obtinute pe baza unui
esantion de n-15 observatii, s-a obtinut valoarea calculate a testului Dubin-Watson egala cu
3,69. Pentru un risc de 0,05 si un numar de parametrii estimate ai modelului de k=5, se poate
considera ca erorile sunt: NECORELATE
42. In lunile ianuarie, februarie, martie, rata lunara a inflatiei a fost de 2%. In aceste conditii, rata
inflatiei pe cele trei luni a fost: 8%
43. Un model de regresie este homoscedastic daca : variatile erorilor sunt independente
44. Valorile theoretic ale statisticii Dubin Watson sunt calculate si tabelate in functie de : a.
numarul de parametrii ai modelului
45. Tabel: cu cifra de afaceri ( variabila dependenta) si valoarea investitiilor (independenta).
Valoarea investitiilor: -385, 0,35, 30, 1000, 30.
a. erori homoscedastice
46. Tabel coefficiens: nivelul investitiilor si productia realizata
Beta: 3.825, -2.384
a. legatua de tip parabolic admite un punct de minim
47. Tabel coefficiens: rezultatele modelarii legaturii dintre variabilele pib (x , eoro/locuitori) si
speranta medie de viata, pentru un esantion din tari din Europa:
B: 697, 9.871.
Std. error: 075, 898
a. nivelul mediu estimate al sperantei de viata creste in medie cu 0,697%la o crestere a pib/loc
cu un euro
48. Tabel coefficiens: modelul growth, consumul autoturismului
Beta: -7,78
A. Ecuatia estimate a modelului de regresie este: InY=3156-0.102X
49. Ipoteza de homoscedasticitate cu privire la erorile de modelare ale unui model econometric:
a. eficienta estimatorlor modelului
50. Un model de regresie este homoscedastic daca: variatile erorilor de modelare sunt egale
51. Tabel one-sample statistics: cu privire la erorile unui model de regresie neliniara simpla s-au
N: 156
Mean: 0000000
Std. Error mean: 26959556
a. se accepta ipoteza H0:M(ei)=0
52. Tabel coefficiens: investitii anuale (mil. Euro) si profit anual (mld. Euro) (x)
Beta: 4320, 4002
a. y=5,908- 0,009*x+7,933*10^8*X^2
53. In modeul de tip putere, parametrul de regresie B0 este:
a. valoarea medie a lui y atunci cand x=1
54. Tabel coefficiens: rezultatele estimarii modelului exponential pentru volumul vanzarilor de
autoturisme:
Beta: -580
Std. error: 007, 19.217
a. InY=In 89.899-0.051 X
55. Tabelul coefficiens: nivelul investitiilor si productia realizata
B: 156, -001, -910.
a.legatura de tip parabolic admite un punct de minim
56. Ecuatia modelului estimate este: Y=3310,595X
57. Selectati afirmatia adevarata cu privire la coliniaritate:
a. daca pentru un model auxiliary j asociat unui model de regresiune liniar multiplu obtinem o
valoare a raportului de determinatie R>0,9 atunci nu exista coliniaritate intre variabilele
independente ale modelului initial
58. Runs test: se analizeaza erorile modelului de regresie ce explica vanzarile de bijuterii, in functie
de numarul de cataloage expediate.
Residual: -1167.48865, 60, 60, 120, 51, -1833, 067
a. se accepta ipoteza H0 de necorelare a erorilor.
59. Tabel coefficiens: rezultatele estimaii modelului Growth pentr volumul vanzarilor autoturismelor
si pretul autoturismelor. Care este forma estimata a modelului Growth:
a. InY-4499-0051 x
60. Cu privire la erorile unui model de regresie liniara simpla s-au obtinut:
a. erorile sunt normal repartizate
61. In testarea autocorelarii erorilor, daca valoarea calculate a statisticii Dubin-Watson este d=4:
a. exista autocorelare negative maxima intre erori
62. Care dintre urmatoarele afirmatii cu privire la indicatorul Tolerance:
a. TOL=0, exista coliniaritate intre variabile independente
63. Functia de productie cu doi factori:
a. permite estimarea elasticitatilor partiale ale productiei in raport cu factorii
64. Coefficiens: in urma analizei coliniaritatii variabilelor independente ale unui model de regresie :
Beta: 386, 363, 120
a. variabila nr de angajati nu introduce fenomenul de coliniaritate
65. In demersul verificarii ipotezelor asupra erorlor unui model de regresie liniara simpla. Sperman
r=0,20, cunoscand volumul esantionului observant n=27 si riscul admis a-0.05:
a. (tcalculat=1021)<(tteoretic=2,060), homoscedastice
66. Statistica test tcalc=M(e)-M(e)/ radical V(M(E)):
a. ipotezei ce presupune ca media erorilor =0
67. Mortalitate infantila si pib/loc : coefficiens
a. y= 58.53*0,99In x
68. In demersul testarii ipotezei ce presupune ca media erorilor este egala cu zero:
a. testul student
69. TOL ia valori in intervalul:
a. (0,1)
70. Coefficiens: 67. Mortalitate infantila si pib/loc:
Beta: -824
a. la o crestere a pib/loc cu 1$, mortalitatea infantila scade in medie cu 0,1%
71. Summary: in urma modelarii legaturii dintre doua variabile printr-un model liniar simplu pe
baza unui numar de n=50 :
R=0.908
R. square= 0.825
Dubin: 1881
a. erorile de modelare nu sunt autocorelate
72. Pentru erorile estimate ale unui model liniara multipla cu doua variabile independente si n=25
s-a obtinut valoarea calculate a testului Dubin egala cu 1,1
73. In testul runs:
a. succesiunea runs-urilor este aleatoare
b. numarul runs-urilor urmeaza o lege de repartitie normal
74. One-semple-summary test: 968
a. erorile nu sunt autocorelate
75. Coefficiens: rata mortalitatii si pib/loc
Beta: 1979, -1385
a. parabola are punct de maxim
76. Descriptive statistics:
Statisctic: 414
Error: 58-
a. jb=0,429< x^2=5991, eorile sunt normal distribuite
77. Coefficiens: rezultatele estimarii modelului exponential pentru volumul vanzarilor de
autoturisme
Std error: -007, 19.217
a. Y=89899(-0.051)^x
78. 22. valorile teoretice ale statisticii durbin Watson sunt calculate si tabelate:
a. numarul de parametrii ai modelului
79. Coefficiens: in studiul legaturii dintre nivelul investitiilor si productia realizata
B: 156, 001, 910
Std. error: 029, 000, 674
A. legatura de tip parabolic admite un punct de maxim
80. Runs test: pentru erorile estimate ale unui model de regresie:
Residual: 597583, 548, 552, 1100, 550, 060, 952
Probabilitate de 0,95%
A, sunt correlate
81. Ipoteza de normalitate a erorilor variaza:
a. proprietatea B1-N(B1, 0…)
82. Coefficiens: in demersul verificarii ipotezelor formulate asupra erorilor unui model de regresie
liniara simpla:
B: 637, 589
Std error: 191, 078
Beta:208
a. tcalculat=7551>tteoretic=1714, heteroscedastice
83. Coefficiens: in studiul legaturii dintre pretul unui produs si valoarea vanzarilor produsului,
inregistrate pentru 5 puncte de lucru ale unei firme, s-au obtinut urmatoarele rezultate:
B: -9000, 750
Beta: 968
a. valoarea vanzarilor creste, in medie, cu 0,75 lei la o crestere cu 1 leu a pretului.
b. pentru un pret de 0 lei, valoarea vanzarilor este estimate la o valoare medie de -9 lei
84. In teoria economica, un model de regresie liniara simpla:
a. valoarea consumului si nivelul veniturilor
85. Datele privind cheltuielile lunare de consum si venitul lunar, inregistrate pentru 5 gospodarii:
86. Coefficiens:
B=-5599, 280
Beta: 957
Sig: 055, 003
a. Y=-5599+0280*x
87. In testarea autocorelarii erorilor, daca valoarea calculate a statisticii Dubin-Watson este d=0
a. exista autocorelare negative maxima intre erori
88. In testarea autocorelarii erorilor, daca valoarea calculate a statisticii Dubin-Watson este d=2
a. nu exista autocorelare intre erori
89. One sample test: in vederea testarii ipotezei privind media erorilor unui model de regresie
liniara simpla
Upper: 1500199
Pentru un risc de 0,05:
a. media erorilor de modelare difera seminificativ de zero.
90. One sample-smirnov test: 857
Pentru un risc de 0,05:
a. erorile de modelare nu urmeaza o lege de repartitie normal
91. Descriptive statistics: in urma ipotezei de normalitate a erorilor unui model de regresie liniara
simpla: x=5,99
a. erorile modelare urmeaza o lege de repartite normal
92. Model summary: in urma testarii ipotezei de necorelare a erorilor ale unui model de regresie
R=780
Square=609
Dt=1503, du=1585.
a. erorile de modelare sunt autocorelate pozitiv
93. Testul durbin Watson se utilizeza:
a. coliniaritatii variabilelor factoriale
94. Un model de regresie este heteroscedastic daca:
a. variantele erorilor de modelare nu sunt egale
95. ANOVA:
96. Coefficiens: la o crestere a lui x cu o mie de lei, y creste la medie cu 13%

97. Verificarea normalitatii erorilor se realizeaza:
a. smirnov
98. Functia de productie cu doi factori: permite estimarea elasticitatilor partiale ale productiei in
raport cu factorii
99. Coefficiens:
Beta: 439
a. x=0, y=58535
100. In modelul de regresie simpla de tip putere , parametrul B1 reprezinta:
a. variatie medie relative a variabilei dependente la o variatie relative cu o unitate a variabilei
independente
101. Coefficiens: 35629 mld euro
In demersul testarii ipotezei ce presupune ca media erorilor este egala cu

zero,valoarea teoretica a statisticii test utilizate este:
- Ta/2:11-1
Pentru erorile estimate ale unui model de regresie s-au obtinut rezultatele :
Un tabel one-semple Kolmogorov-Smirnov-Test
Asymp.sig.(2-tailed) =,025
Au loc rezultatele:
- Cu o probabilitate de 0,95,nu se respecta ipoteza de normalitate a erorilor \
Pentru erorile estimate ale unui model de regresie liniara multipla cu doua
variabile independente si n=25 s-au obtinut valoarea calculata a testului Drubin
Watson =1,1.
Pentru un risc de 0,05 se poate considera ca erorile sunt”
-
In urma analizei coliniaritatii pentru un model liniar multivariat s-au obtinut
Din tabel: ln(%acid lactic)= la tolerance =,516 si la vif =1938
Pe baza datelor din tabelul de mia sus alegeti afirmatiile corecte:
- Rapoartele de determinatie(R2 ) pentru cele trei modele de regresie auxiliare
sunt 0,454; 0,498,si 0,484
- Nu exista variabile independente pentru care sa avem coliniaritate
rezultate din tabel:
Tabel one-sample statistic unde are std.error mean= ,89813260
Pe baza acestor rezultate pentru un risc de 5 % se poate considera ca:
- Modelul de regresie nu trebuie corectat
- Modelul de regresie indeplineste ipoteza ce presupune ca media erorilor este
egala cu zero
Selectati afirmatiile adevarate cu privire la indicatorii de coliniaritate :

- Cu cat valoarea rapoartelor de determinatie pentru modele auxiliare este mai
mare cu atat coliniaritatea este mai pronuntata
- TQL = 1/VIF
- VIF=1/TOL
Modelele de regresie de tip Ancova sunt modelele in care :

- Variabilele independente sunt variabile numerice si variabile DUMMY
Ipoteza de normalitate a erorilor se testeaza cu ajutorul:

- Testului Jarque-Bera
In demersul verificarii ipotezelor formulate asupra erorilor unui model de regresie

liniara simpla ,s-a aplicat testul Goldfield-Quandt si s-au obtinut urmatoarele
rezultate:
Seria valorilor mici:n1=17,RSS =6,8; seria valorilor mari: n2=17,RSS=11,3
In conditiile unui risc asumat α =0,05,se poate afirma ca:
- (Fcalculat=1,662) <(F α ,v1,v2 =2,403) ; erorile sunt homoscedastice
Daca ε ~ N(0,σ2 ),atunci :

- B1 ~N(b1 , σ2 B )
- Estimatorii parametrilor modelului de regresie au o repartitie normala
Ipoteza de homoscedasticitate ,verificata cu testul Glejer se respinge daca :

- Coeficientul variabilei independente din modelul de regresie | E1|
=a0+a1x1+ui,i=1,n este semnificativ statistic

In tabel avem VIF=1.854
Care sunt variabilele corecte care lipsesc din tabel?
- 0,539
In urma prelucrarii datelor privind PIB/loc (mii euro) si valoarea investitiilor(mii
euro),inregistrate in doua regiuni ale unei tari( 1-regiunea a;0-regiunea b;) s-au
Tabel Coefficens unde avem investitii la B=,710
Pentru exemplul dat sunt corecte afirmatiile
- Nivelul mediu al PIB/loc din regiunea A este mai mare cu 1,233 mil euro
fata de cel din regiunea B ,cand nivelul investitiilor este egal cu 0
- Nivelul mediu al PIB/loc in regiunea B este 1,74 mil euro, cand nivelul
investitiilor este egal cu zero
Un model de regresie Anova poate fi definit prin relatia:

- Y= α0+ α1 D+ E

In tabel avem Mg sodiu/baton =la tolerance =,482 si la VIF avem 2.077
Pe baza datelor din tabelul de mai sus alegeti afirmatiile corecte:
- Variabila Greutatea Batonului poate fi considerata coliniara cu celelalte
variabile independente din model
Pentru erorile estimate ale unui model de regresie s-au obtinut rezultatele din
tabelul urmator:
Tabel one sample test ,unde ERR_2 =la t = -,260
Pe baza acestor rezultate pentru un risc de 5 % se poate considera ca:
- Modelul de regresie nu trebuie corectat
- Modelul de regresie indeplineste ipoteza ce presupune ca media erorilor este
egala cu zero
Pentru un esantion de persoane se inregistreaza salariul anual obtinut(Y,mii lei)
nivelul de instruire(studii gimnaziale,liceale,superioare ) si vechimea munca
(X,ani)
Pentru nivelul de instruire se definesc doua variabile Dummy,astfel: D1=1,pentru
persoane cu studii gimnaziale si D2 =1 pentru persoane cu studii liceale
In urma prelucrarii datelor,s-au obtinut urmatoarele rezultate
In tabel coeficen,D1 are la B valoarea de -8,293 si D2 are la B valoarea de -6,891
Pentru exemplul dat considerand un risc de 0,05 sunt corecte afirmatiile:
- Nivelul de instruire influenteaza in mod semnificativ variatia salariu annual
- Persoanele cu studii gimnaziale fara vechime in munca obtin un salariu
mediu annual de 4,328 mii lei
- Persoanele cu studii superioare obtin un salariu mediu annual cu 6,891 mii
lei mai mare fata de personae cu studii liceale cand vechimea in munca este
nula
Pentru o populatie impartita in 3 grupe (grupa 1,2,3) se definesc doua variabile

Dummy ,astfel D1=1 pentru unitatile din prima grupa si D2=1 pentru unitatile din
grupa 2.
In modelul de regresie de tip Ancova de forma: Y= α0+ α1D1 + α2D2
+Bx+E,parametrul α0 reprezinta :
- Arata nivelul mediu al variabilei Y pentru grupa 3 cand X=0
La nivelul unui esantion de firme s-au inregistrat cifra de afaceri si forma de
capital: (privat ,de stat (D1=1 ),mixt (D2=1) in urma modelarii econometrice s-
au obtinut modelul de mai jos .Pentru un risc asumat de 5 % pe care dintre
urmatoarele afirmatii le consideri corecte?
Tabel coefficens unde capitalul mixt= t =-10.416
- Ecuatia estimate are forma: Y=69.410-1.982D1-1.570D2
Diagrama PP-plot se construieste cu ajutorul:
- Estimatia erorilor modelului de regresie
- Repartitiei nominale
Pentru erorile estimate ale unui model de regresie s-au obtinut rezultatele de mai
jos :
Tabel Runs Test ,asymp.sig.(2-talled) =,081
Pentru un risc de 0,05 se poate considera ca erorile :
- Nu sunt corelate
In studiul legaturii dintre speranta medie a vietii (Y,ani) ,sexul persoanei D- 1

masculine,0-feminin ) Si valoarea pib locuitor (x,euro) inregistrate in diferite tari
ale uniunii europene in anul 2010 s-a obtinut o ecuatie de forma:
Yx=73-7,3D +0,4 * X
- Valoarea medie estimate a sperantei medii a vietii pentru persoanele de sex
masculine este de 65,7 ani ,atunci cand valoarea pib/loc este nula
- Speranta medie a vietii creste in medie pentru ambele sexe cu 0,4 ani la o
crestere cu 1 euro a nivelului pib/loc
- Valoarea medie estimata a sperantei medii avietii pentru persoanele de sex
feminine este de 73 ani,atunci cand valoarea pib/loc este nula
Selectati afirmatiile adevarate cu privire la coliniaritate ;

- Este o ipoteza cu privire la variabilele independente ale unui model multiplu
Ipotezele statistice care se formuleaza in cazul testarii homoscedasticitatii erorilor

sunt:
- Ho : V(Ei)= o2:H1 :V(Ei ) ≠ o2
- Ho:cov (Ei-1,Ei)=-;H1 :cov(Ei-1Ei) ≠ 0
Testarea normalitatii erorilor se realizeaza cu ajutorul testului
- Jarque-Bera
- Goldfeld-Quandt
- Smirnov
- Glejser
- Spearman
Testarea necorelarii erorilor se realizeaza cu ajutorul testului
- Durbin-Watson
- Runs
Pentru erorile estimate ale unui model de regresie s-au obtinut rezultatele de mai
jos
Pentru exemplul dat se poate considera cu o probabilitate de 0,95% ca erorile
- Sunt corelate
In modelul de tip putere ,parametrul de regresie B0 este
- Valoarea medie a lui Y atunci cand X=1;
In studiul legaturii dintre mortalitatea infantile(copiii sub un an decedati la o mie
nascuti vii) si PIB(loc($) ,cu ajutorul modelului Growth,s-au obtinut rezultatele:
- Pentru o tara cu un pib/loc nul,nivelul mediu estimate si mortalitatea
infantile este C4Bi
- La o scadere a PIB loc cu 1$ ,mortalitatea infantile creste in medie cu 0,1 %
Forma generala a modelului polinomial este :
- Y=B0+B1 . X + B2 . X2 +…..+ BP . XP + E
Pentru variabilele mortalitate infantila (numar de copii decedati sub un an la o mie
de nascuti) si PIB loc ($) .. modelul Growth ,s-au obtinut rezultatele
- lnY=4,07 -0,001lnX
Datele privind Costul unitar (Y u.m) si Valoarea productiei realizate (X u.m)
inregistrate pentru un esantion de firme dintr-o localitate ,sunt reprezentate in
figura de mai jos.
- Y=B0 +B1 . X + B2 . X2 + E
Ipoteza de homoscedasticitate ,verificata cu testul Glejer ,se respinge daca
- Coeficientul variabilei independente din modelul de regresie
E1 =ao +a1x2+u1, I = l,n, este semnificativ statistic
RSS 2
- Valoarea calculata a statisticii Fisher Fcalculat = RSS 1 este mai mare decat
valoarea critica din tabelul
In studiul legaturii dintre mortalitatea infantile(copii sub un an decedati la o mie
nascuti vii) si PIB/loc ($) ,cu ajutorul modelului Growth ,s-au obtinut rezultatele.
- lnY= 4,07 - 0.001X
Ipoteza de coliniaritate se refera la :
- existenta unei legaturi intre variabila reziduala si cea independenta
In testarea semnificatiei statistice a mediei erorilor modelului de regresie ,valoarea
teoretica a statisticii stud test bilateral este:
- ta/2;n-1
Conform teoriei economice intre Nivelul de educatie si Salariul annual (mii de
Euro) exista o legatura.In urm. Datelor inregistrate pe un esantion format din 474
persoane s-au obtinut urmatoarele rezultate:
- un model parabolic
In demersul verificarii ipotezelor asupra erorilor unui model de regresie liniara
simpla ,s-a obtinut estimatia :
- (tcalculat =1,021) <( tteoretic = 2,060 ),erorile sunt homoscedastice
In urma analizei coliniaritatii pentru un model liniar multilivariat s-au obtinut
rezultatele din tabelul de mai jos :
- Variabila Greutatea Batonului poate fi considerate coliniara cu celelalte
variabile independente din model.
independente si pentru valoarea calculate a testului Durbin Watson egala cu 1,1
Modelele semilogaritmice cu variabila dependenta logaritmata permit
- Estimarea variatiei medii absolute a lui Y ,la o crestere relativa a lui X cu o
unitate
Daca Ei – N(0,o2 ),atunci:
- B0 -N(B0 ,o2Bo )
- X urmeaza o lege de repartitie normala
Un lant de magazine de imbracaminte expediaza periodic cataloage cu oferte.In

urma unui studiu privind vanzarile la imbracaminte in functie de numarul de
cataloage expediate s-au obtinut rezultatele de mai jos.
- Valoarea medie estimata a vanzarilor este 36806$ atunci cand numarul de
cataloage expediate este zero
- Valoarea vanzarilor este minima atunci cand numarul de cataloage expediate
este zero
Valorile teoretice ale statisticii Durbin Watson sunt calculate si tabelate in functie
de
- Numarul de parametri ai modelului
- Volumul esantionului
- Pragul de semnificatie
Testarea normalitatii erorilor unui model de regersie estimat se realizeaza cu
ajutorul testului :
- Jarque-Bera
- Kolreogorov- Smimov
Pentru erorile estimate ale unui model de regresie s-au obtinut rezultatele
- Pentru un risc asumat de 5% ,nu se respecta ipoteza de normalitate a erorilor
In urma modelarii a doua variabile s-au obtinut ,pentru erorile
estimate ,urmatoarele rezultate
Pe baza rezultatelor de mai sus ,pentru o probabilitate de 0,95 % se poate considera
ca:
Intre doua variabile economice s-a estimat un model de regresie de forma : Y=-
9+1,5X-..
- Nivelul mediu estimat al variabilei Y ,atunci cand variabila independenta
este nula,este de -9unitati
- Nivelul maxim al variabilei dependente este atins pentru o valoare X=7,5
Considerand un risc de 0,05 se poate considera ca:

- Erorile urmeaza o lege normala
In studiul legaturii dintre doua variabile X si Y pentru a testa ipoteza de
homoscedasticitate a erorilor se estimeaza un model de regresie intre variabila
reziduala estimata si variabila independenta ,si se obtin urmatoarele rezultate:
Pentru exemplul dat considerand un risc de0,05 se poate considera ca:
- Modelul de regresie este homoscedastic
In urma analizei erorilor de estimare ale unui model de regresie liniara simpla,s-au
obtinut rezultatele de mai jos:
In aceasta situatie se poate considera ca :
- Erorile sunt normal distribuite
Se considera legatura dintre rata mortalitatii( 0/loc ) si PIB/Loc ($/loc) .Rezultatele
modelarii sunt prezentate in tabelul de mai jos:
- Parabola are un punct de maxim
- Nivelul mediu estimat al ratei mortalitatii este de 59,951% 0/000 pentru o tara
cu PIB/loc egal cu zero
Pe baza rezultatelor de mai sus se poate considera ca:
- Erorile de modelare sunt corelate ,iar rezultatul este garantat cu o
probbilitate de 0,95
Diagrama de mai sus arata ca:

- Erorile de modelare nu urmeaza o lege de repartitie normala
Daca este incarcata ipoteza de normalitate a erorilor,atunci se poate considera ca:
- Nu se cunosc legile de repartitie ale estimatorilor parametrilor
Incalcarea ipotezei de homoscedasticitate a erorilor conduce la :
- Pierderea proprietatii de eficienta a estimatorilor
Pentru erorile estimate in urma modelarii econometrice a dependentei dintre
variabilele.Salariu ($) si Nivel de educatie (ani de studii) s-a construit diagrama de
mai jos.
Reprezentarea grafica arata ca :

- Erorile de modelare un urmeaza o lege de repartitie normala
Testul Spearman :
- Consta in estimarea si testarea coeficientului de corelatie neparametrica
Spearman o
Se obtin pe baza rangurilor val estimate ale erorilor E1 si val Xi
Ipoteze :
- Ho :erorile sunt homoscedastice (o=o)
- Hi:erorile sunt heteroscedastice (o≠o)
Rezultatele estimarii modelului Power pentru volumul vanzarilor :
- Y=3310 595 X
Ipoteza de coliniaritate se refera la:
- Existenta unei legaturi intre variabila reziduala si cea independenta
In urma analizei coliniaritatii pentru un model liniar multiplu s-au obtinut
rezultatele din tabell de mai jos
Care sunt valorile corecte TOL care lipsesc din table:
- 0,735
Forma generala a modelului polinomial este:

- Y=B2 +B2 .X + B2 . X2 +….+ BP . X FsauP +E
In urma analizei coliniaritatii pentru un model de regresie multipla s-au obtinut
- Raportul de determinatie pentru modelul de regresie auxiliar (R2) este de
0,705
Daca Ei -N (o,o2 )
- X urmeaza o lege de repartitie normala
In demersul verificarii ipotezeor asupra erorilor unui model de regresie liniara
simpla s-a obtinut estimatia coeficientului
- (tcalculat =1,854) >(tteoretic =1,714) erorile sunt heteroscedastice
Pentru erorile estimate ale unui model de regresie liniara multipla obtinute pe baza
unui esantion n=15 observati s-a obtinut valoarea calculata a testului Durbin-
Watson egala cu 3,95
Pentru un risc de 0,05 si un numar de parametri estimate ai modelului de k=5,se
poate considera ca erorile sunt:
- Necorelate
Se analizeaza erorile de estimare ale modelului de regresie dintre cifra de afaceri

(variabila dependenta) si valoarea investitiilor (variabila independenta) si se obtin
rezultatele de mai jos
Pentru un risc de 1 % pe baza datelor din tabelul Corelations,se poate afirma ca:
- Erorile sunt homoscedastice
- Variantele erorilor de modelare sunt egale
de :
In demersul testarii ipotezei ce presupune ca media erorilor egala cu zero
- Testul Student
Pentru exemplul dat se poate considera ca:
- Legatura de tip parabolic admite un punct de minim
Forma generala a modelului polinomial este
- Y=B0 +B1 .X +B2 . X2 +….+ BP .XF +E
Rezultatele modelarii legaturii dintre variabilele PIB (X euro/locuitor) Si Speranta
medie de viata Y,20) pentru un esantion de tari din EUROPA se prezinta in tabelul
de mai jos
Este corecta afirmatia:
- Nivelul mediu estimat al sperantei de viata creste,in medie cu 0,697 la o
crestere a PIB/loc cu un euro
Modelele semilogaritmice cu varianta dependenta logaritmatica permit:
- Estimarea variatiei medii relative a lui X cu o unitate.
rezultate
Are loc rezultatul
- Pentru un risc asumat de 1 % erorile au o lege de repartitie normala
Rezultatele estimarii modelului Growth pentru consumul autoturismului
(MilloGalon) si C… sintetizate in modelul de mai jos
- Ecuatia estimate a modelului de regresie este :
- lnY = 3156-0.102 X
Ipoteza de homoscedasticitate cu privire la erorile de modelare ale unui model
econometric:
- eficienta estimatiilor modelului ;
- variantele erorilor de modelare sunt egale
rezultate:
Pentru exemplul dat ,pentru un risc de 0,05 se poate considera ca :
- se accepta ipoteza H0 :M (E1) =0
Pentru variabilele investitii anuale (mii.Euro) (Y) si Profitul annual (mdl Euro) (X)
intreg s-au obtinut rezultatele din tabelul de mai jos.
Sa se aleaga care este ecuatia modelului estimate.

- Yx =5,908-0,009*X+7,933*10*X2
In modelul de tip putere,parametrul de regresie B0 este
- Valoarea medie a lui Y atunci cand X=1
Rezultatele estimarii modelului Exponential pentru Volumul vanzarilor de
autoturisme( mii buc) (mii$) (X) sunt sintetizate in modelul de mai jos.
Ecuatia estimaata a modelului de regresie este :
- Y=89,899 (-0,051)
- lnY=ln89,899-0,051 .X ?
de
- numarul de parametri ai modelului
Pentru exemplul dat ,se poate considera ca:
- legatura de tip parabolic admite un punct de minim ;
Selectati afirmatia adevarata cu privire la coliniaritate;
- daca pentru un model auxiliar asociat unui model de regresie liniar multiplu
obtinem o valoare a raportului de determinatie R21 >0,9,atunci nu exista
coliniaritate intre variabilele independente ale modelului initial
Se analizeaza erorile modelului de regresie ce explica vanzarile de bijuterii ,in
functie de numarul de cataloage expediate numar pagini din catalog si Cheltuielile
pentru reclama din presa scrisa .Rezultatele sunt prezentate in tabelul de mai jos.
In conditiile unui risc a=0,05,se poate afirma ca:
- se accepta ipoteza H0 de necorelare a erorilor
Rezultatele estimarii modelului Growth pentru Volumul vanzarilor autoturismelor
(mii buc) (y) si pretul autoturismelor mii($) (X) sunt sintetizate in modelul de mai
jos :
Care este forma estimate a modelului Growth?
- lnY=4,499-0,051 X
rezultate ;
Este correct raspunsul :
- erorile sunt normal repartizate
- variantele erorilor de modelare sunt egale
In testarea autocorelarii erorilor ,daca valoarea calculata a statisticii Durbin Watson
este d=4,atunci :
- exista autocorelare negative maxima intre erori
In cadrul demersului testarii ipotezelor ce presupune ca ca media erorilor este egala
cu zero ,ipoteza nula si ipoteza alternativa se scriu astfel:
- H0 : M (Ex) =0
- H1 : M(E1) ≠ 0
Care dintre urmatoarele afirmatii cu privire la indicatorul Tolerance (TOL) utilizat
in analiza coliniaritatii ,sunt adevarate :
- Pentru TOL =0 exista coliniaritate intre variabilele independente
Functia de productie cu doi factori:
- Permite estimarea elasticitatilor partiale ale productiei in raport cu factorii
In urma analizei coliniaritatii variabilelor independente ale unui model de regresie
s-au obtinut urmatoarele rezultate :
Valoarea indicatorului VIF pentru variabila Nr de angajati semnifica :
- Variabila nr de angajati nu introduce fenomenul de coliniaritate
In urma prelucrarii datelor privind valoarea input-urilor (X1 valoarea capitalului
fix X2-forta de munca si … obisnuite in domeniul constructiilor (Y vaaloarea
productiei ) s-au obtinut urmatoarele rezultate:
In Y n1,n2 =-4,28+0,63 In X1+ 1,35 in X2
- Daca se considera constanta valoarea capitalului fix(X1) atunci o crestere cu
un procent a nivelului variabilelor cresterea medie cu 0,63 % a valorii
productiei obisnuite
In demersul verificarii ipotezelor asupra erorilor unui model de regresie liniara
simpla s-a obtinut estimatia spearman: r=0,20 Cunoscand volumul esantionului
observat n=27 si riscul admis a=0,05 se poate:
- (tcalculat =1,021)<(tteoretic =2,060),erorile sunt homoscedastice ;
M ( E ) −M ( E)
Statistica test tcalculat = este utilizata in domeniul testarii:
√ V (M ( E ))
- Ipotezei ce presupune ca media erorilor este egala cu zero
Pentru variabilele mortalitate infantila( numar de copii decedati sub un an la o mie
de nascuti) si PIB/loc ($) ,utilizand modelul Compound ,s-au obtinut rezultatele
Modelul estimat este de forma:
- Y=58,53+0,99lnX
In domeniul testarii ipotezei ce presupune ca media erorilor este egala cu zero se
poate utiliza:
- Testul student
Indicatorul TOL poate lua valori in intervalul de variatie
- [0,1]
In studiul legaturii dintre mortalitatea infantila (copii sub un an decedati la o mie
nascuti vii) si PIB/loc ($) cu ajutorul unui model Exponential s-au obtinut
rezultatele
The dependent variabile (in imortalitate infantile)
- La o crestere a PIB/loc cu 1$ ,mortalitatea infantila scade in medie cu 0,1%
In urma modelarii legaturii dintre doua variabile printr-un model liniar simpu pe
baza unui numar de n=50 de inregistrari am obtinut urmatoarele informatii :
Model summary(b)
- Erorile de modelare nu sunt autocorelate
independente si n=25 s-a obtinut valoarea calculata a testului Durbin Watson egala
cu 1,1
- Autocorelate poziv
- Numarul runsurilor urmeaza o lege de repartitie normala ???
In urma analizei erorilor de estimare ale unui model de regresie liniara simpla s-au
obtinut rezultatele de mai jos
In aceasta situatie se poate considera ca:
Se considera legatura dintre Rata mortalitatii (0/000) si PIB/loc ($ loc) .Rezultatele

modelarii sunt prezentate in tabelul de mai jos
Care afirmatii sunt corecte?
- Parabola are punct de maxim
In urma analziei erorilor de estimare ale unui model de regresie liniara simplu,s-au
obtinut rezultatele de mai jos
Se cunoaste valoarea statisticii X2 ,pentru un risc admis a=0,05 si doua grade de
libertate egala cu X2 0,05 ;2=5,991.In aceasta situatie se poate afirma ca:
- JB=0,429)<(z2 =5,991),erorile sunt normal distribuite
Rezultatele estimarii modelului Exponential pentru pentru volumul vanzarilor de
autoturisme (mii buc) (mii$) (X) sunt sintetizate in modelul de mai jos
Ecuatia estimate a modelului de regresie este :
- lnY=69,699-0,051 X
Variabilele teoretice ale statisticii Durbin Watson sunt calculate si tabelate in
functie de:
- numarul de parametri ai modelului
urmatoarele
Pentru exemplu dat se poate considera ca:
- legatura de tip parabolic admite un punct maxim
In urma modelarii a doua variabile s-au obtinut pentru erorile estimate urmatoarele
rezultate:
Dependent variabile CA
Pe baza rezultatelor de mai sus pentru o probabilitate de 0,95 sa poata considera ca:
- Media erorilor este semnificativa
Pentru erorile estimate ale unui model de regresie ,s-au obtinut rezultatele de mai
jos
Pentru exemplul dat se poate considera ,cu o probabilitate de 0,95 erorile:
- Sunt corelate
Ipoteza de normalitate a erorilor vizeaza :

- Proprietatea B1 -N(B1, o2B1)
In demersul verificarii ipotezelor formulate asupra erorilor unui model de regresie
liniara simpla se obtin rezultatele din tabelul de mai jos
Dependent Variabile:Erori in marime absoluta
Cunoscand volumul esantionului observant n=25 si riscul admis a=0,1 se poate
afirma ca:
- (tcalculat =7,551)> (tteoretic=1,714),erorile sunt heteroscedastice
În studiul legăturii dintre Mortalitatea inflantilă (Y, decedați la 1000 născuți vii) și PIB/ cap de locuitor (X,
$) s-au obținut următoarele rezultate:
S-a estimat un model de regresie în SPSS:
a) Logaritmic
n studiul legăturii dintre Mortalitatea inflantilă (Y, decedați la 1000 născuți vii) și PIB/ cap de locuitor (X,
Ecuația modelului estimat al legăturii dintre cele două variabile este de forma:
Yx = 215,381 – 21,966 lnX
În studiul legăturii dintre Mortalitatea inflantilă (Y, decedați la 1000 născuți vii) și PIB/ cap de locuitor (X,
Pentru exemplul dat, sunt corecte afirmațiile:
Atunci când PIB/loc crește cu 1%, Mortalitatea infantilă scade, în medie, cu 0,21966 decedați la 1000
născuți vii. – interpretare pentru b1
b) Atunci când PIB/loc este egal cu 1$, Mortalitatea infantilă medie este egală cu 215 decedați la
1000 născuți vii. – interpretare pentru b0
n studiul legăturii dintre Mortalitatea inflantilă (Y, decedați la 1000 născuți vii) și PIB/ cap de locuitor (X,
În această situație, s-a estimat un model de regresie:
Neliniar
c) Log-liniar
d) Putere
În studiul legăturii dintre Mortalitatea infantilă (Y, decedați la 1000 născuți vii) și PIB/ pe cap de locuitor
(X, $) s-au obținut următoarele rezultate:
În această situație, se poate considera că:
a) Modificarea cu 1% a PIB/loc determină, în medie, modificarea cu 0,628% a Mortalității infantile.
b) Ecuația modelului estimat al legăturii dintre cele două variabile este yx=3755,157*x la -...
Ecuația modelului estimat al legăturii dintre cele două variabile este:ln(yx)=ln(3755,157...)-0,628 *lnx
(X, $) s-a estimat modelul Compound și s-au obținut următoarele rezultate:
Ecuația modelului estimat este de forma:
Yx=57,088*0,999 la x
Lnyx=ln57,088+x*ln(0,999)
(X, $) s-a estimat modelul Compound și s-au obținut următoarele rezultate:
Pentru un risc asumat de 5%, se poate considera că:
Parametrii modelului de regresie sunt semnificativ diferiți de zero, cu o probabilitate de 0,95.
În studiul legăturii dintre Rata de urbanizare (Y, %) și PIB/locuitor (X, $) s-a obținut următoarea
reprezentare grafică:
Care din următoarele afirmații sunt corecte:
Ecuația teoretică a curbei care ajustează legătura dintre variabile este: yx=bo plus bix plus b2x la 2+b3 x
la 3
Graficul evidențiază legătura dintre variabile după un model polinomial.
În demersul verificării ipotezelor formulate asupra erorilor unui model de regresie liniară simplă, se
aplică testul Glejser și se obțin rezultatele din tabelul de mai jos:
|tcalc = 1,653| < tth = 1,734, nu există legătură liniară semnificativă între erori în mărime absolută și
valorile variabilei independente
tcalc = 1,653 < tth = 1,734, erorile sunt homoscedastice
Pentru erorile estimate ale unui model de regresie s-au obținut rezultatele
Sunt valabile enunțurile:
Nu se respectă ipoteza de normalitate a erorilor, cu un risc de 5%.
În urma modelării a două variabile s-au obținut, pentru erorile estimate:
Pe baza rezultatelor de mai sus, pentru o probabilitate de 0,95, se poate considera că:
Media erorilor nu diferă semnificativ de zero.
Se analizează erorile modelului de regresie dintre Câștigul salarial și Vechimea la locul de muncă actual.
Rezultatele parțiale sunt prezentate în tabelul de mai jos.
În condițiile unui risc alfa = 0,05, se poate afirma că:
Succesiunea runs-urilor este aleatoare.
b) Erorile sunt autocorelate.
c) Se respinge ipoteza H0.
Ipoteza de normalitate a erorilor vizează:

a. Legea de repartiție normală a estimatorilor parametrilor modelului de regresie
Pentru testul Jarque-Bera, se utilizează:
a. Estimatorii indicatorilor formei repartiției erorilor modelului de regresie

b. Repartiția chi-pătrat
Autocorelarea erorilor unui model de regresie poate avea drept cauze:
a. Neincluderea în modelul de regresie a unor variabile explicative importante
b. Specificarea incorectă a modelului de regresie
- [0,1]
Daca E1~N(0,o2), atunci:
- B0~N(Bo,o2b1)
- B1~N(B1,o2b1)
n=25 s-a …valoarea calculate a testului Durbin Watson egala cu 1,1:
Tabelul Coefficients Std.Error Beta…..Collinearity Statistics
Valoarea indicatorului VIF pentru variabila Nr de angajati semnifica:
- Valoarea nr de angajati nu introduce fenomenul de coliniaritate

- Numarul runs-urilor urmeaza o lege de repartitie normala

- Succesiunea runs-urilor este alegatoare
In studiul legaturii dintre doua variabile X si Y s-au obtinut urmatoarele rezultate”:
Tabelul ANOVA Sum of Squares mean square
- R2=0,664 si arata ca 66,4% din variatia variabilei Y poate fi explicate prin variatia variabilei X
munca .Rezultatele partiale sunt prezentate in tabelul de mai jos
Tabelul Runs test
In conditiile unui risc a=0,05 se poate afirma ca

- Se accepta ipoteza Ho
Ipoteza de homoscedasticitate cu privire la erorile de modelare ale unui model econometric asigura:
- Eficienta estimatorilor modelului
Daca pentru un model de regresie liniara multipla cu 2 variabile independente s-a obtinut valoarea
R’,=0,4 pentru modelul ..de regresie auxiliar ,atunci;
- Raportul VIF este 1,67

- Variabila X1 nu introduce fenomenul de coliniaritate
In urma prelucrarii datelor privind valoarea input-urilor (L.forta de munca K valoarea capitalului fix) si
output-urilor obtinute…intr-un anumit domeniu de activitate (Y ,valoarea productiei) s-a obtinut
urmatoarea ecuatie estimata de regresie … Yx=1,1* L 0,32 *K 0,61.Pentru exemplul dat se poate considera
ca:
- Procesul de productie s-a caracterizat printr-un randament de scara descrescator

- Productia inregistreaza o viteza mai redusa de variatie in raport cu variatia factorilor ;
Ipoteza de homoscedasticitate verificata cu testul Glejer se respinge daca:
- Coeficientul variabilei independente din modelul de regresie |E|=a0+a1x1+u1,i=1,n, este

Estimatiile sunt:
- Valori posibile ale stimarior
Estimatorul unui parametru al modelului de regresie este;
In studiul legaturii dintre venitul mediu annual al gospodariei( mii euro) si valoarea imprumutului
bancar(mii euro) pe un esantion de 5000 de persoane s-au obtinut urmatoarele rezultate
Tabelul Anova ,Modelul Sum Of Squares

- Valoarea calculata a statisticii F(Fisher) folosita pentru testarea raportului de corelatie este egala
cu 3927,939
- 66,3% din variatia Valori imprumutului bancar este explicate de variatia Venitului gospodariei
- Liniare
- Deterministe
Raportul de determinatie arata :

studii superioare in totalul populatiei,la nivelul unui esantion format din 30 de tari,s-au obtinut
rezultatele din tabelul de mai jos
Tabelul Coefficients unstandardized coefficients

Se poate afirma ca:
- Ordonata la origine nu este semnificativa statistic ,legatura dintre cele doua variabile este
Tabelul coefficents2
Model Unstandardized Coefficients B Std .Error
Considerand un nivel de semnificatie egal cu 5% valoarea calculata a statisticii test t Student ,folosita
pentru testarea pantei dreptei de regresie,si interpretarea corecta sunt:
- T=-4,692 si arata ca Educatia influenteaza semnificativ variatia Salariului ;
Pentru variabilele nivelului salariului ($) si numarul de ani de studii(ani) s-a obtinut rezultatul de mai jos
Tabelul coefficients Educational Level(years)
Estimatia egala cu valoarea arata ca:

- La o crestere cu o abatere standard a variabilei independente ,variabila dependenta creste cu
0,661 abateri standard
- Intre variabile nu exista o legatura semnificativa
Estimatiile sunt:
- Valori posibile ale estimarilor
Estimatorul unui parametru al modelului de regresie este:
Intr-un model econometric ,componenta determinista este:

- Combinatia liniara dintre variabile independente si E
Pentru variabilele salariu(lei) ,productia pe salariat(piese),experienta(luni) si educatia (ani) s-au obtinut

rezultatele
Tabelul Coefficients Unstandardized coefficients Standardizent coefficients …Corelattions
- In raport cu intensitatea influentei exercitate asupra variabilei dependente ,factorii independent

se ierarhizeaza..productia ,educatia ,experienta
O imagine cu un patrat taiat in mod egal de la stanga la dreapta:
- Panta dreptei de regresie este egala cu 0

- Intre cele doua variabile nu exista legatura
S-a studiat legatura dintre Valoarea facturii (euro).Vechimea abonamentului( ani) si durata totala a
convorbirilor(minute ) pe un esantion de 250 de client ai unei companii de telecomunicatii .Rezultatele
obtinute sunt prezentate in tabelul de mai jos.
Tabelul corelattions
Control variables Durata convorbirilor ..valoarea facturii
- Intre durata convorbirilor si valoarea facturii exista o corelatie partiala semnificativ

statistic,pentru un risc de 0,01
- Intre durata convorbirilor si vechimea abonamentului exista o legatura directa ,in conditiile in
care influenta variabilei Valoarea facturii se mentine constanta
- Valoarea calculate a statisticii student este mai mare decat valoarea teoretica
In modelul de regresie liniara simpla de forma Y=B0+B1,X+E parametrul B1 reprezinta :
- Panta dreptei de regresie

- Variatia medie absoluta a variabilei independente la o variatie absoluta cu o unitate a variabilei
dependente
In urma prelucrarii datelor ,privind legatura dintre variabilele rata saraciei si ponderea persoanelor cu
studii superioare in totalul populatiei ,la nivelul unui esantion format din 30 de tari,s-au obtinut
Tabelul coeficcents B,Std error,Beta
Sunt adevarate afirmatiile
- Variabila dependenta este ponderea persoanelor cu studii superioare si variabila independenta

este rata saraciei
In studiul legaturii dintre venitul annual al gospodariei (mii euro) si valoarea imprumutului bancar (mii
euro) pe un esantion de 5000 de persoane,s-au obtinut urmatoarele rezultate
Tabelul Anova model sum of squares

- Valoarea calculata a statisticii test F(fisher) folosita pentru testarea raportului de corelatie este
egala cu 3927,939
- 66,3% din variatia valorii imprumuturi bancar este explicata de variatia Venitului gospodariei
- Liniare
- Deterministe

studii superioare in totalul populatiei ,la nivelul unui esantion format din 30 de tari ,s-au obtinut
Coefficients Model B Std Error Beta sig

Se poate afirma ca:
- Ordonata la origine nu este semnificativa statistic,legatura dintre cele doua variabile este
Pe baza acestor rezultate se poate afirma ca:
- 0,9% din variatia variabilei dependente Y se datoreaza factorilor nerespectati in model
- Volumul esantionului este n=5
Pentru un esantion de 474 de angajati ,s—au obtinut rezultatele prezentate in tabelul de mai jos cu
privire la legatura Educatie si salariu :
Coefficients 2 model B std eror
Dependent variable :Beginning Salary
- t=-4,692 si arata ca Educatia influenteaza semnificativ variatia Salariului
La nivelul unei esantion de 75 tari,s-a studiat legatura dintre Aportul zilnic de calorii(Kcal) si produsul
intern brut(PIB) pe de locuitor.Rezultatele modelarii sunt perzentate in tabelul de mai jos
Model unstandardized coefficients standardized coefficients
- intre cele doua variabile exista o legatura directa

- la o crestere cu o abatere standard a PIB-ului ,variabila dependenta Aportul caloric creste,in
medie cu 0,751 abateri standard\
In urma prelucrarii datelor pentru un esantion de persoane privind legatura dintre Salariul
current(dolari).Salariul la angajare(dolari) -X1.Nivelul de educatie (ani) -X2 si Vechimea in munca(luni )
X3 ,s-au obtinut rezultatele prezentate in tabelul urmator
Coeficcents model unstandardized coefficients standardized

- ecuatia estimate a modelului legaturii dintre variabile este Yx=-

19891.433+1689*X1+970449*X2+154.042*X3
In studiul legaturii dintre variabilele Pretul autoturismului (euro) .Consumul de combustibil (litri/100km)
si Capacitatea motorului (cm2) s-au obtinut rezultatele de mai jos
Model Summary Std.Error of the Estimate 11.295079
Se poate aprecia ca:
- puterea explicativa a modelului cu toate variabilele independente incluse este de 39,6%
Pentru un esantion de 109 tari ale lumii,s-a studiat legatura dintre Rata de fertilitate(nr.de
copii).Speranta de viata a populatiei feminine(ani) si Rata de alfabetizare a populatiei
feminine(%) .Rezultatele analizei sunt prezentate in tabelul de mai jos .
Tabelul coefficients model unstandardized si standardized
- la o crestere cu 10% a ratei de alfabetizare .Rata de fertilitate scade in medie cu 0,34

unitati ,atunci cand speranta de viata se mentine constanta
In studiul legaturii dintre salariu (mii lei) si nivelul de educatie (ani) s-au obtinut rezultatele prezentate in
tabelul urmator
Tabelul correlation Y si X pearson correlation
Pentru un risc de 5% sunt corecte afirmatiile:
- pentru testarea semnificatiei intensitatii legaturii dintre cele 2 variabile,valoarea teoretica a

statisticii este 2,306…….
- Se respinge ipoteza H0:P=0 ,cu un risc de 5%
Un coefficient de regresie intr-un model multiplu exprima :
- Variatia absoluta a variabilei dependente daca variabilele independente variaza cu o unitate
…pentru exemplul dat ,considerand risc de 0,05 se poate considera ca
Fcalc >F 0,05;1;16=4.494 si se respinge ipoteza nula cu o probabilitate de 0,95

Coefficients tabel
- Intervalul de incredere pentru panta dreptei de regresie considerand unrisc de 0,05 este
[0,132;0,226]
- Constanta din modelul de regresie dintre cele doua variabile este semnificativa
statistic ,consideran un risc de 0,05
- Legatura dintre cele doua variabile este o legatura directa si slaba
Pentru un esantion de angajati se studiaza legatura dintre variabilele salariul(lei) ,numar dep iese
produse si educatie…
Rezultatele obtinute sunt prezentate in tabelul de mai
Sunt corecte interpretarile:
- Intre educatie si salariu exista o legatura directa si slaba atunci cand numarul de piese produse
este constant
In studiul legaturii dintre salariul current,vechimea in munca ,salariul la angajare si nivelul de educatie
pentru un esantion de angajati s-au obtinut urmatoarele rezultate:
Modelul summary R R square Ajusted R ..
Pentru exemplul dat,raportul de determinatie estimat si interpretarea corecta sunt:
- R2 0,801 si arata ca 80,1% din variatia salariul current este explicata prin variatia simultana a
vechimii in munca,a salariului la angajare si a nivelului de educatie
In urma prelucrarii datelor privind legatura dintre variabilele rata de crestere economica si rata
somajului la nivelul unui esantion format din 30 de tari,s-au obtinut rezultatele din tabelul de mai jos:
Tabel coefficients unstandardized si standardized coefficients

- Statistica Student are aceeasi valoare teoretica in testarea semnificatiei parametrilor de regresie
B0 si B1 pentru un risc de 5% t0,025,28 =2,048
In studiul legaturii dintre Pretul unui produs (X,Lei ) si valoarea vanzarilor produsului (Y,lei),intregistrate
pentru 5 puncte de lucru ale unei firme, s-au obtinut urmatoarele rezultate:
Coefficients unstandardized standardized
Valorile estimate ale parametrilor modelului liniar simplu arata ca:
- Valoarea vanzarilor creste in medie,cu 0,75 .Lei la o crestere cu 1leu al pretului
In studiul legaturii dintre pretul unui produs( X,Lei) si Valoarea vanzarilor produsului (Y lei) ,inregistrate
pentru 5 puncte de lucru ale unei firme ,s-au obtinut urmatoarele rezultate :
Tabelul coeficcents unstadished standardizhed
- Pentru un pret de 0 lei ,.Valoarea vanzarilor este estimate la o valoare medie -9 lei
In teoria economica clasica,un model de regresie liniara simpa poate fi folosita in studiul legaturii dintre:
- Valoarea consumului si nivelul veniturilor
Datele privind Cheltuielile lunare de consum (Y,Lei) si Venitul Lunar (X,Lei),inregistrate pentru 5
gospodarii ,sunt reprezentate in figura de mai jos
- Legatura dintre cele doua variabile poate fi explicate printr un model de regresie liniar
- Legatura dintre cele doua variabile este directa
- Parametrul B1 din modelul de regresie este pozitiv
- Legatura dintre cele doua variabile poate fi explicate printr-u model de regresie liniar
- Legatura dintre cele doua variabile este inversa
- Panta dreptei de regresie este negative
In studiul legaturii dintre valoarea venitului (X,mii Lei) si Valoarea consumului (Y,mii lei),pentru datele
inregistrate la nivelul a 50 de gospodarii,s-au obtinut urmatoarele rezultate \
Tabelul coeficens std eror beta
Pentru exemplul considerat ,modelul estimat al legaturii dintre cele doua variabile este de forma:
- Yx=-5,599+0,280*X
Pentru un model de regresie de forma Y=B 0+B1*X+E1 estimarea parametrilor se realizeaza pe baza
criteriului
Pentru un model de regresie de forma Y=B 0+B1*X+E1 parametrul arata:
- Valoarea medie a variabilei dependente Y la o valoare a variabilei independente X=0

Pentru un model de regresie de forma Y=B 0 +B1 *X+E parametrul B1 arata:
- Cu cat variaza in medie nivelul variabilei dependente Y la o crestere cu o unitate a nivelului

variabilei independente X
Semnul parametrului B1 al modelului de regresie de forma Y=B 0+B1 X +E arata:
- Sensul legaturii dintre cele doua variabile
Se considera modelul de regresie de forma:

Se considera un model de regresie liniara multipla de forma:
Y=B0 +B1 X1 +B2 X2 +…… +BPXP+E
Pentru acest caz,numarul de parametri ai modelului este:
- P
- P+1
Cu privire la erorile unui model de regresie liniara simpla s-au obtinut urmatoarele rezultate:
Tabelul One-Sam p ln Statistic

- Se accepta ipoteza H0 :M(E1) =0
Un model de regresie este homoscedastic daca :
- Variantele erorilor de modelare sunt egale
Intr-un model de regresie multipla,coeficientii de corelatie bivariata indica:
- Intensitatea legaturii dintre variabile dependenta si fiecare variabila independenta in conditiile

in care celelalte variabile independente sunt considerate constante
Coeficientii de corelatie bivariate masoara:
- Dependenta dintre variabile,fara a lua in considerare influenta celorlalte variabile
Se analizeaza legatura liniara dintre o variabila dependenta Y si variabilele independente care o

determina.Se obtin rezultatele din tabelul de mai jos
Tabelul Anova
- Modelul continue 2 variabile independente
In urma testarii ipotezei de normalitate a erorilor unui model de regresie liniara simpla s-au obtinut
Tabelul One Semple Kolomogorov Smkov ttest
- Se respinge ipoteza de normalitate a erorilor modelului de regresie li9niara simpla,cu un risc

asumat de 5%
Rezultatele modelarii legaturii dintre variabilele PIB pe loc ($) si Speranta medie de viata(ani) opentru un
esantion de 109 tari se prezinta in tabelul de mai jos
Tabelul coeficcent
Y* =ln22,366+0,057 *ln *X
Y* =32,366 X****
In urma modelarii a doua variabile s-au obtinut pentru erorile estimate urm.rezultate :
Tabelul Results Statistic

In urma analizei coliniaritatilii variabilellor independente ale unui model de regresie s-au obtinut
Coefficients tabel
Se poate considera ca:
- Ipoteza de necoliniaritate este respectat
Valorile teoretice ale statisticii Durbin Watson sunt calculate si tabelate in functie de
Pentru variabilele salariu (lei) productia pe salariat (piese) si educatia(ani) s-a obtinut rezultatele
Tabelul coefficients model
- Modelul de regresie este nesemnificativ statistic

Grile Econometrie 1

Încărcat de

Informații document

Titlu original

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Grile Econometrie 1

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

1.

2. Cel care a introdus termenul de econometrie si a delimitat campul de cercetare manifestandu-

2. Printre instrumentele statistice folosite in econometrie se numara:

3. Modelele econometrice trebuie sa fie:

4. In previziune, cercetarile cantitative au drept scop:

5. Factorul timp reprezinta variabila independenta in:

6. Functia liniara este:

7. Functia de gradul al doilea are forma:

11. Coeficientii de inegalitate Theil sunt:

12. Printre metodele de estimare se gasesc:

13. Analiza de regresie reprezinta:

14. Unde este utilizata metoda corelatiei?

15. Ce este coeficientul de corelatie ?

16. In ce cazuri se utilizeaza raportul de corelatie ?

17. Valoarea medie absoluta (MAD) reprezinta:

19. Ce reprezinta abaterea ?

21. Seriile dinamice reprezinta:

22. Prin cercetarea seriilor dinamice se studiaza:

23. In cadrul econometriei se urmaresc, in determinarea trendului trei tendinte:

24. Extrapolarea mecanica presupune:

25. Extrapolarea analitica presupune:

26. Extrapolarea cu ajutorul curbei infasuratoare consta in:

27. Ciclicitatea economica reprezinta:

28. Un ciclu economic sau un ciclu al afacerilor se caracterizeaza prin :

37. Echilibrul macroeconomic exprima:

38. Echilibrul static se caracterizeaza prin:

40. Cercetatori care au folosit matematica in studiul teoriei echilibrului:

In construirea unui model economico-matematic se are in vedere capacitatea acestuia de a:

42. Care este rolul previziunii in managementul organizatiei?

43. Care sunt instrumentele de previziune in activitatea manageriala?

45. Care dintre urmatoarele afirmatii nu se refera la abordarea previziunii in practica

46. Elementele componente ale activitatii de cercetare si culegere a informatiilor pentru

47. Curentele si tendintele in gandirea previzionala nu se grupeaza in :

48. Tratarea normativa a viitorului, dupa Kahn (1967) inseamna:

50. Riscul in previziune reprezinta :

51. La baza deciziilor strategice se afla :

54. Metoda analizei si sintezei nu cuprinde:

56. Principalul dezavantaj al metodei « marilor tururi » este:

57. Principalul dezavantaj al metodei "mainilor mature" este:

58. Care este principalul avantaj specific metodei Delphi ?

60. Metoda "Brainstorming" nu se caracterizeaza prin :

61. Metoda listelor verificatoare nu cuprinde :

67. Metoda arborilor de pertinenta verticali se utilizeaza pentru previzionarea modificarilor in

69. In previziuni eroarea inseamna:

70.Extrapolarea euristica este:

71. Care din urmatoarele functii este functia putere ?

72. Care dintre urmatoarele caracteristici nu este specifica metodei regresiei?

80. Care din urmatoarele utilizari nu este specifica metodei normarii?

81. Echilibrarea balantei materialelor intre necesitati si resurse nu se realizeaza prin:

84. Pentru ca o previziune sa fie "buna" nu trebuie sa indeplineasca urmatorul obiectiv:

85. Autocorelatia dintre variabile se poate determina prin utilizarea modelului:

87. Care dintre urmatorii factori nu conduce la necesitatea previziunilor flexibile:

88. Analiza critica a raportului de previziune urmareste :

89. Procesul de aprobare a alocarilor de resurse strict necesare reprezinta:

91. Instrumentul de previziune care studiaza anticiparea actiunilor viitoare pe secvente in

93. Una din urmatoarele afirmatii privind previziunile este corecta:

94. Amplitudinea riscului se masoara prin:

97. Normele de munca, de consum la mijloacelor fixe si a obiectelor muncii nu cuprind:

126. Cererea de ciocolata pe segmentul de piata detinut de SC CARTIER SRL in ultimele

Diagrama PP.Plot se construieste cu ajutorul:

Ipoteza de homoscedasticitate , verificata cu testul Goldfeld-Quandt , nu se respinge daca:

Modelul semilogaritmic Y= β0 + β1 , IN X + ε permite estimarea :

Coeficientii de corelatie partial masoara :