Facultatea de Management Specializarea Management Anul II ECONOMETRIE

SINTEZ

Partea I Concepte, definiii i istoric al econometriei 1.1. Definiia econometriei Definiia incipient a econometriei a fost formulat de R. Frisch n ianuarie 1933 n numrul de debut al revistei Econometrica i anume: nelegerea efectiv a realitilor constitutive din economie prin unificarea temei economice cu statistica i matematica. n exprimare sintetic, econometria este economia studiat pe baza datelor statistice cu ajutorul modelelor matematice. Definiia cvasi-stabil a econometriei este caracterizat de restrictivitate, prin exprimarea propus de Cowles Comission for Research in Economics, la Chicago: econometria exist dac fenomenele economice sunt studiate sau investigate cu ajutorul modelelor stachastice aleatoare. n acest context definitoriu, econometria cuprinde cercetrile economice, respectiv investigaiile sau studiile care se sprijin pe inducia statistic (verificarea ipotezelor statistice). Cu ajutorul induciei statistice este posibil verificarea raporturilor cantitative n sfera economic. Algoritmul operaional propus de definiia cvasi stabil prevede formularea modelului economic pentru un fenomen, proces sau structur economic, bazat pe o teorie economic adecvat. n context este formulat modelul econometric bazat pe o teorie econometric. Modelele sunt formalizate pe seama teoriei modelelor. Un fenomen economic, mpreun cu modelul acestuia sunt supuse studiului prin inducie statistic (verificarea ipotezelor statistice i cuantificarea estimaiei). Acest demers procedural determin soluii (outputs), care reprezint intrri (inputs) n modelul, respectiv fenomenul economic, completndu-se ciclul corectiv sau reactiv prin feedback-uri adecvate. n practic pentru optimizri convenionale se recomand ajustarea modelului economic i ndeosebi a celui econometric, n sensul lurii n considerare a tuturor elementelor eseniale n ceea ce privete coninutul fenomenului sau procesului dintr-un sistem de producie/reproducie cu implicaii asupra evoluiei acestuia. Definiia extins a econometriei este dat de coninutul definiiei cvasi-stabile completat procedural de cercetarea operaional i vizualizarea datelor, cu referire la prezentul fenomenologic economic i elementele de viitor n procesele de producie/reproducie. n sens larg, econometria reprezint investigarea cantitativ a proceselor i fenomenelor economice. Pe baza definiiilor prezentate apare necesar formalizarea metodelor econometrice. Cu ajutorul acestora se pot lua n eviden tendinele econometrice i afectrile date de variabilele economice endogene asupra variabilelor procesuale prognozate. Oscilaiile variabilelor fenomenelor economice se regsesc evideniate n modelele dinamice.

n esen, econometria este rezultatul interferenei statisticii, matematicii i economiei, genernd un obiect tiinific interdisciplinar, dar distinct de studiu. Msurarea obiectelor, proceselor i fenomenelor economice are echivalent general n modelele economico-matematice. 1.2. Apariia i evoluia econometriei Econometria este o tiin de frontier. Apariia ei este datorat evoluiei exponeniale a societii umane din ultimele dou secole. n acest context s-au cristalizat domeniile productiv-economice i tiinifice distincte, ceea ce a impus cerine noi de soluionare a problemelor ivite n procesul evolutiv, sub aciunea legitilor economice obiective, necesare de aplicat n condiii de complexitate n cretere. De asemenea n ultima parte a secolului XX a avut loc dezvoltarea fr precedent a metodelor de calul bazate pe sisteme informatice performante. n lrgirea cmpului de operare cu date structurate o contribuie important o aduce telecomunicarea modern. De asemenea sistemele informaionale s-au reconfigurat de la conceptul de ierarhie la cel de reea. Concepia tradiional a evalurii economice a produciei i reproduciei a fost afectat de perceperea dimensional i calitativ infinitezimal i de metode mai precise i eficiente de difereniere i integrare. n prezent se asist la cristalizarea Noii Economii, n care cunoaterea i riscul sunt caracteristici operaionale convenional acceptate. Disciplina econometrie s-a cristalizat i a nregistrat evoluii n strns legtur cu tendinele cunoaterii tiinifice, productive i social economice ale societii umane, n special n ultimele dou secole, astfel: Studierea cantitativ a fenomenelor economice: 1783 Tabloul economic al economistului fiziocrat F. Quesnay; 1857 Legile lui Engel; 1890 Coeficientul de elasticitate formulat de Marshall; 1926 Introducerea termenului de econometrie de ctre R.Frisch; Extinderea i aprofundarea studierii cantitative a fenomenelor economice de ctre precursorii econometriei moderne i anume: W.Petty, G.King, L.Walras, R.Fischer: 1930 Interferarea teoriei economice cu statisica i matematica- nfiinarea Societii de Econometrie la Cleveland, SUA 1933 Apariia revistei Econometrica 1940 1950 Folosirea modelelor aleatoare popuse de Chicago Cowles Comission for Research in Economics - metodele induciei statistice; - teoria estimaiei; - verificarea ipotezelor statistice; - construirea modelului econometric i rezolvarea lui. 1950 - Analiza seriilor cronologice (V.Leontieff); - Teoria probabilitii n economie; - Metode ale cercetrii operaionale; - Teoria optimului; - Teoria stocurilor; - Teoria grafurilor; - Teoria deciziei;

- Teoria jocurilor. 1960 1970 Analiza economic a cererii ( M.Friedman, T.Haavelmo, R.Store, H.Wald); - Funciile de producie ( C.W.Cobb, P.H.Douglas, K.J.Arrow, G.Tinter); - Modele macroeconomice (A.S. Goldberger, L.V.Kantarevici, L.R.Klein, J.Tinbergen, H.Theil); n Romnia, Mihail Manoilescu, n lucrarea sa ncercri n filosofia sistemelor economice din 1938 realizeaz n faz incipient, n mediul productiv economic local mbinarea temelor economice cu matematica, concluzionnd c metodele statistice sunt insuficiente, fiind necesar modelarea economico matematic. ntre model i valorile reale exist deformri sau diferenieri , care i au originea n modul de construire a sistemelor de ecuaii i funcii aferente reprezentrii. Mihail Manoilescu formuleaz un model de coresponden ntre cerere i preuri, pentru un bun fiind emise trei principii econometrice: - principiul invarianei descrierea caracterului reversibil ireversibil al fenomenelor economice; - principiul asimetriei asociat cu principiul al doilea al termodinamicii, respectiv cu entropia; - principiul dualismului - respectiv unele modele deductive construite pe baze raionale vin n contradicie cu rezultatele din cercetarea tiinific. 1.3. Ecuaia principal de regresie a unui model econometric 1.3.1. Forma general Ecuaia de regresie cuprinde variabile endogene ( y t ) i variabile exogene ( xt ), variabile de ntrziere sau ecart ( y t n ), coeficieni ai acestor variabile ( a i ) i factori de perturbare (u): y t = a 0 + a1 xt + a 2 y t 1 + ... + u Principala cerin econometric de studiu se rezum la rezolvarea ecuaiei de mai sus, cea mai utilizat fiind metoda celor mai mici ptrate. Erorile constatate fie n procesul rezolvrii fie asupra rezultatelor obinute, duc la efectuarea de operaii de corecie asupra ecuaiei propriu-zise sau asupra bazei de date respectiv a seriilor cronologice, a valorilor, sau a seriilor de elemente cu semnificaii concrete. 1.3.2. Destinaia modelelor econometrice ntotdeauna n mediul economic se aplic politici economice . Analiza politicilor economice este absolut necesar n cadrul politicilor generale. De aceea n procesul de analiz a mulimii de politici economice individualizate intervin modelele economice. Datorit faptului c mediul economic este n permanent schimbare este necesar ca diferenele de stri s fie sesizate, msurate i cuantificate n mrime, coninut i efecte. Modelele economice permit investigaii analitice ale acestor schimbri, iar rezultatele obinute sunt reflectate sub form decizional n politicile economice. Pornind de la stri prezente, mediul economic este supus prediciei n evoluia sa dinamic. n vederea previzionrii, modelele econometrice ofer formulri de ipoteze referitoare la evoluia variabilelor exogene cum ar fi: inflaia, cursul de schimb, preurile materiilor prime, mrimea cheltuielilor cu publicitatea, etc.

Modelele sunt testate folosind date prezente. Mrimea valorilor variabilelor de ntrziere este minimizat ntre evoluiile semnalate n simulare i cele obinute n domeniul productiv economic real. n esen, se realizeaz o reviziune a valorilor de ecart amintite. Relaiile economice viitoare trebuie s cuprind expresia previzional a variabilelor din ecuaia de regresie. De asemenea, valorile de ecart sunt ajustate de cte ori se realizeaz iterarea, respectiv reiterarea operaional a modelului. Un model econometric valid confirm corelaia economic i financiar contabil a obiectului economic n evoluia sa. n acest fel, sunt reflectate echilibrele sau dezechilibrele evolutive. 1.3.3. Limitele modelrii econometrice Modelele i modelarea econometric nu sunt perfecte. Modelarea economiei, n general nu reflect ntotdeauna un comportament orientat, suficient de justificat ctre o teorie sau alta. n unele cazuri se apeleaz la simplificri n procesul modelrii. Cutarea erorilor de previziune este frecvent o preocupare semnificativ. Rezultatele obinute n unele situaii prezint aspecte divergente sau de incertitudine. Coreciile - feed-back-urile repetate confirm existena erorilor de previziune i deprtarea de realitate. Reprezentarea previziunilor se realizeaz frecvent prin combinaii de valori, folosind extrapolarea datelor din prezent pentru situaii viitoare. n unele cazuri, diferitele modele economice care stau la baza modelelor econometrice sunt supuse coreciilor repetate. De altfel, este frecvent operaia de prelungire a variaiilor prezente n perioadele viitoare. Anticiprile adaptive i extrapolative preced anticiprile raionale, care sunt considerate a fi cele mai acceptabile n raport cu previziunile netriviale, subiective. Variabilele exogene, odat caracterizate de anticipri cu valori raionale, determin anticipri raionale ale variabilelor endogene. Limitele modelrii econometrice se regsesc n mulimea ipotezelor teoretice i de cauzalitate. Este posibil ca n modelare s se renune la ipotezele teoretice, hotrtoare devenind legturile de cauzalitate dintre variabilele economice. Se identific i varianta eliminrii distinciilor dintre tipurile de variabile (exogene sau endogene), fiind absolutizat descrierea structural, nchis, a comportamentului organizaional. Este recunoscut faptul c datele statistice sunt colectate empric, ceea ce poate determina afectarea semnificaiei acestora. Dac diferenele ntre variabile se pot exprima cantitativ, este posibil ca expresia calitativ s fie purttoare de erori de predicie. 1.3.4. Econometria, disciplin de optimum Funciile i ecuaiile econometrice pot reconstitui structuri reale i procese de transformare din cmpul productiv.

ntre model i realitate este posibil s se manifeste diferene, ns deformrile acceptate sunt stpnite ca influen, iar ntre model i msurare se pot introduce marje de eroare, aa cum ntre model i realitate se pot reine diferene acceptate. ntre realitate i fenomen, raional i empiric, precum i ntre cauzal i aleator este posibil s se nregistreze discrepane, dar ele trebuie cunoscute i stpnite. Observaiile statistice nu reflect ntotdeauna, n totalitate, latura structural a procesului economic, fiind acceptat contient o anume deprtare simplificatoare fa de esene. Potrivit unor concepii deschise, este vehiculat recomandarea ca sistemele economice s nu se modifice cu rigiditate, sau s fie pretenioase n a urmri cu exclusivitate legturile generale, ci mai degrab s fie percepute sensurile reglementative curente, care se regsesc acceptate n generalitate. Acest demers economic permisiv arat c tiina economic este o disciplin de optimum, ntr-un cadru cu caracter relativ temporar, respectiv, ntr-un spaiu n care se manifest legile economice. Ca atare, este posibil acceptarea concluziei c problemele economice sunt probleme de optim. n fapt, prin cercetarea operaional modern deciziile sunt luate n raport cu un criteriu de optimalitate intit. Partea a II-a Bazele economice i matematice ale econometriei 2.1. Definirea conceptul de sistem econometric, a componentelor i caracteristicilor sistemului econometric Sistemul este definit de Bertalamffy ca un complex de elemente n interaciune. n cadrul sistemului interaciunea are loc pe baza principiilor tiinifice care ordoneaz i face ca ansamblul s aib tendina optimizrii permanente a activitii lui. O alt definiie a sistemului const n aceea c sistemul este un grup, un complet, un ansamblu de elemente naturale i artificiale, care genereaz scopuri comune (scopul comun le reunete). Cel mai complex sistem este cel al organizaiei sociale. n cadrul acestui sistem are loc fenomenul de conducere. Componentele sistemului econometric sunt reprezentate de elemente i conexiuni. Elementul este calitate ( un obiect, un proces) dintr-un fenomen, care este privit ca parte nesupus analizei. Conexiunea este un anumit raport ntre elemente, care le reunete n cadrul funcionrii sistemului. Conexiunile pot fi: legturi cauzale, de coordonare a funciilor, succesiuni sau simultaneiti, raporturi de subordonare (fr a fi relaii cauzale). Pe lng conexiunile interne dintre elementele sistemului exist i conexiuni externe (legturi cu alte sisteme). n realitate nu exist sisteme, acestea se construiesc n scopul cunoaterii i reprezint o ordonare ce rspunde unui anumit scop epistemologic. La definirea unui sistem econometric este necesar o informaie prealabil despre fenomenul studiat i o formulare foarte riguroas i precis a obiectului cercetrii economice. Sistemul econometric are o structur, stare, repertoare, calendarul i transformarea.

Structura este o ordine relativ stabil, calitativ determinat a conexiunilor dintre elementele sistemului ( structura se mai numete i organizare econometric). Starea sistemului este definit de mulimea de valori pe care le au variabilele ce caracterizeaz conexiunile la un moment dat. Transformarea este o trecere de la o stare la alta. Rezultatul oricrei transformri se numete imagine econometric. Repertoarul reprezint mulimea strilor posibile ale sistemului econometric ntr-o peroiad (0 T). Calendarul reprezint mulimea momentelor crora le corespunde cte o stare econometric n (0 T). Orice sistem econometric este definit univoc n timp i n spaiu. n raport cu mediul exterior sistemul econometric apare ca o incluziune i are o intrare, o ieire, o comportare i o funcie. Conceptul de incluziune semnific faptul c orice sistem se poate ncadra ntr-o structur mai larg. Sistemele econometrice sunt n toate cazurile deschise ( nu pot funciona dect n universul ce le nconjoar). n vederea analizrii unui fenomen economic ca sistem, acesta trebuie separat de alte fenomene, individualizat ca un lucru independent (relativ), definit riguros i univoc. Intrarea apare ca un dispozitiv ce recepioneaz aciunile exterioare, format din elemente identificabile, care n cazul fenomenului de conducere recepioneaz informaii ( n econometrie intrarea e informaional). Intrarea unui sistem mai poate fi definit drept capacitatea de a recepiona informaii exterioare, sau orice aciune informaional din exterior asupra sistemului, ori conexiune prin care mediul exterior acioneaz asupra sistemului. Ieirea este un dispozitiv prin care sistemul acioneaz asupra altor sisteme, respectiv un grup de elemente identificabile prin care informaiile ies din sistem. n continuare prezentm caracteristicile i principiile funcionrii sistemelor econometrice. Valoarea de comand este sarcina pe care o are de rezolvat sistemul econometric n ansamblu, superior organizat n condiiile unui mediu ce produce perturbaii. Adaptabilitatea este nsuirea de a menine la ieire valoarea de comand neschimbat, n condiiile unui mediu perturbator. Sistemul econometric adaptiv funcioneaz dup principiul independenei relative a ieirii, n raport cu intrarea. Stabilitatea nseamn meninerea strii la ieire, independent de modificrile intrrii. Autoreglarea este capacitatea sistemului econometric complex procesual adaptiv creat cu scopul de a realiza valoarea de comand, cu care se intervine n momentul cnd ieirea se deprteaz de valoarea de comand dat. Autoreglarea este aciunea dispozitivului de reglare asupra intrrii perturbatoare. Autonomia este independena de a crea i folosi capacitatea proprie de reglare. Autoorganizarea este un proces de adaptare la perturbaii externe pe calea diversificrii structurii, cu scopul de pstrare a stabilitii, de a nu oscila, de a nu se distruge. Autoorganizarea este aciunea de intervenie asupra structurii sistemului pentru adaptarea cestuia la perturbaii (schimbarea unor legturi n structur, schimbarea destinaiei unor elemente, suplimentarea sau scoaterea unor elemente din sistem). Structura nu este ceva static, ci adesea este singura care se schimb pentru adaptarea sistemului la perturbaii. Legtura invers (feed-back) este capacitatea sistemului econometric de a realiza un flux permanent din spaiu, dinspre punctul terminus (unde se evideniaz ieirea) spre dispozitivul de reglare. n managementul economic controlul este denumit feed- back.

Timpul mort este intervalul dintre apariia perturbaiei la intrare i pn cnd aceasta se reflect la ieire, traversnd ntregul sistem. Timpul de reglare efectiv (de transfer) este perioada de la apariia perturbaiei pn cnd informaia ajunge la dispozitivul de comand (recepie, transmitere, mesaj) plus timpul pentru stocare prelucrarea informaiilor la dispozitivul de comand i transmiterea comenzii pn la efector. Dac timpul de transfer sau de reglare efectiv este mai scurt dect timpul mort, perturbaia nu are timp s traverseze sistemul i s-i realizeze efectul, rezultatul rmnnd stabil. La perturbaii foarte puternice regulatorul se blocheaz i deprteaz ieirea de valoarea de comand, iar sistemul econometric se dezorganizeaz. n aceast situaie apare necesitatea interveniei din afara sistemului pentru reorganizare i pentru deblocarea dispozitivului de reglaj. Reglarea se poate face prin: - autoreglare - autoorganizare - compensare - schimbri aduse n mediul perturbator. O organizaie, respectiv un fenomen economic se manifest ca sistem econometric suprastabil atunci cnd funcioneaz ca sistem de autoreglare i autoorganizare. Comportarea e definit ca totalitatea aciunilor sistemului, ca reacie sau adaptare la mediul exterior, n urma recepionrii i prelucrrii informaiei. Prin comportare sistemul ndeplinete o funcie. Funcia sistemului se definete din mai multe unghiuri. Astfel, putem identifica o funcie extern, definit ca o expresie a comportrii exterioare a sistemului. Ea este dat de meninerea conexiunilor cu alte sisteme. Funcia intern este o expresie a comportrii interioare, pentru adaptarea i perfeconarea propriei structuri. Ea corespunde cu dinamica structurii. Funcia se exprim prin finalitatea sistemului (apare ca realizare a valorii de comand). Iniiativa este calitatea de a se comporta, n sensul de a gsi un drum nou, de a inventa. Caracteristicile sistemelor econometrice dinamice, hipercomplexe sunt: - caracterul aleator semnificnd faptul c pentru aceeai aciune corespund comportri diferite ale sistemului - caracterul dinamic ce const n schimbarea conexiunilor interne i externe n timp, pentru adaptare i stabilitate, prin perfecionarea parametrilor, a structurii i a programului general de comportare - comportarea - feed-back-ul - stabilitatea dinamic reprezint adaptabilitatea structurii i autoinstruirea - calitatea substanial specific este a omului care interacioneaz n sistem i se manifest nestabil i activ - caracterul deschis semnific faptul c sistemul este n permanent interaciune cu mediul - tendina de optimizare este dat de caracterul proiectiv, de capacitatea de cretere i de creaie - caracterul complex rezult din faptul c are cel puin o component care la rndul ei este tot sistem, respectiv omul.

2.2.Prezentarea firmei ca sistem Caractersticile sistemice ale firmelor pot fi privite ca aspecte econometrice, ntruct ele constau din elemente i conexiuni ntre acestea. Seciile, serviciile, atelierele, locurile de munc sunt verigi ale firmei care pot fi privite ca subsisteme ale acesteia la rndul lor putnd fi sisteme/subsisteme. Omul i el este un sistem, de o tipologie deosebit. Conexiunile din cadrul firmei analizat ca sistem econometric sunt de trei tipuri: - materiale - valorice - de proprietate. Relaiile materiale reprezint setul de conexiuni dintre oameni i mijloace, din care rezult o valoare de ntrebuinare. Scopul relaiilor materiale este acela al crerii unui produs al muncii care s aib o anumit valoare de ntrebuinare. Relaiile valorice sunt reprezentate de conexiunile dintre fora de munc i mijloacele materiale expimate valoric, necesare reproduciei. Scopul produciei privit ca sistem de relaii valorice este crearea de valoare nou. Sistemul relaiilor valorice exprim formarea, creterea i micarea valorii. Relaiile de proprietate l reprezint pe om ca proprietar al unei cantiti de bogie material, opus celorlali subiecti economici (omul este proprietar la repartiia valorii nou create). Legtura sistemului econometric cu mediul exterior se realizeaz cu ajutorul fluxurilor materiale, a fluxurilor energetice i a fluxurilor informaionale. Firma este caracterizat prin intrrile reprezentate de relaiile cu alte organizaii furnizoare i prin ieiri ca relaii cu unitile beneficiare. Pentru ndeplinirea funciei specifice, firma e dotat cu mijloacele economice, financiare necesare, are un statut de funcionare i o valoare de comand stabilit prin planul propriu. Analiza firmei ca sistem subordonat scopului conducerii, evideniaz trei subsisteme: - subsistemul condus; - subsistemul conductor; - subsistemul de legtur. Prin subsistemul de legtur informaional subsistemul conductor se leag de subsistemele conduse. Comportamentul general al firmei este suprastabil, urmrind realizarea funciei firmei, independent de relaiile multiple cu mediul exterior. Firma este cu adevrat eficient doar atunci cnd se manifest n sistem suprastabil. Un sistem de producie este caracaterizat de: - intrri; - procesul propriu zis i - ieiri. Procesul propriu zis este o secven complex de operaii, care depind ca natur i ca numr de specificul intrrii. Spre deosebire de procesele fizice, randamentul procesului de producie, dat de raportul dintre ieirea util i intrare, este supraunitar. Producia este un sistem dirijat ctre un anumit scop, ctre o finalitate ce este orientat ctre ieirile din sistem.

Pe lng legea finalitii, sistemele trebuie s se supun legii optimalitii ce semnific faptul c realizarea obiectivului s se fac pe calea cea mai avantajoas din punct de vedere economic. 2.3. Situaia decizional econometric Situaia decizional econometric este caracterizat prin reuniunea a trei elemente, respectiv: - mulimea parametrilor independeni sau a stimulilor care definesc condiiile obiective i alctuiesc variabilele necontrolabile; - mulimea alternativelor raional posibile sau a reaciilor cu care se rspunde la fiecare stare a condiiilor obiective i care alctuiesc variabilele controlabile; - mulimea indicatorilor de rezultat ce pot fi raional luai n considerare la alegerea criteriului de decizie. n categoria stimulilor intr acele elemente ale mediului care nu pot fi modificate n momentul lurii deciziei. Mulimea reaciilor este constituit din totalitatea posibilitilor ce stau la dispoziia decidentului pentru rezolvarea unei probleme de decizie. n stri ale naturii date pentru fiecare variant raional aplicabil, se obin rezultate, care pot fi caracterizate prin indicatori. Luarea unei decizii nseamn alegerea unei variante econometrice de aciune dintre mai multe posibile, i se face subordonat cerinei de optimalitate. Luarea deciziei se bazeaz pe: a) alegerea criteriului de decizie b) alegerea alternativei de aciune (decizia propriu zis). Optimizarea se realizeaz ntotdeauna relativ la un criteriu. Criteriul de decizie este o msur cu care se compar ntre ele variantele de aciune, pentru a se alege alternativa cea mai bun. Criteriile de decizie sunt: - criteriul simplu de decizie se ia n considerare un singur indicator de rezultat, ceilali fiind neglijai sau pstrai la un nivel constant - criteriul complex de decizie se ia n considerare o submulime a mulimii indicatorilor de rezultat. n cazul criteriilor complexe de decizie se deosebesc mai multe variante: 1)se aleg valori limitative pentru toi indicatorii de rezultat din submulimea mulimii indicatorilor (I), mai puin unul, n funcie de care se optimizeaz max sau min 2) se stabilesc relaii funcionale ntre doi sau mai muli indicatori i se combin ntr-unul singur 3)transformarea indicatorilor de rezultat n abateri de la valorile optime. Arareori se utilizeaz un criteriu simplu pentru adoptarea unei decizii. De regul se utilizeaz un criteriu complex, deoarece n el se reflect mai muli indicatori de rezultat. Rezultatele raional posibile de luat n considerare n sistemul de producie sunt: - cantitatea de produse, lucrri, servicii; - cheltuieli de producie, investiii; - consumuri de materiale; - beneficiul; - termenul de livrare sau de dare n folosin; - sigurana n funcionare; - gradul de respectare a normelor de tehnic a securitii muncii; - efectele sociale etc.

2.4. Comparaii ntre sistemele deterministe i cele econometrice n analiza fenomenelor economice Un fenomen economic poate fi observat, ns de regul nu poate fi izolat de mediul real. Totodat se constat c procesele i fenomenele economice se deruleaz dup legi proprii i se dovedesc a fi repetabile, relativ stabile i nealeatoare. Fenomenele n economie sunt, n general, cuantificabile msurarea lor avnd impact asupra nlturrii nedeterminrilor. Legile economice pot fi descrise prin legturi cantitative, reprezentate cu ajutorul statisticii i matematicii. Modelul determinist descrie legturile funcionale dintre elementele necomandabile (intrri) i cele comandabile (ieiri) dintr-un sistem. Expresia general a modelului determinist este: y = f( x ) y = f( x1 , x 2 ,...) Modelul econometric descrie legturile statistice sau stochastice ntre valorile necomandabile (intrri) i valorile comandabile (ieiri) aferente sistemului analizat. Modelul econometric are forma: Y= f(X) +U Unde X sunt factorii de influen i Y variabilele rezultante. n aceast relaie normativ a unui model econometric se regsete cel puin o valoare aleatoare U, respectiv ntmpltoare. O motivaie a introducerii variabilei aleatoare n modelul matematic econometric deriv din imposibilitatea reproducerii tehnice a fenomenului economic (sau la surs de laborator), ci numai bazat pe observaie, care incub o anumit cantitate de difereniere. ntruct observaiile sunt supuse selectrii n seriile cronologice se pot identifica particulariti din categoria manifestrilor aleatoare. Afectrile din modelele econometrice se refer la luarea n considerare a erorilor. 2.5. Erorile econometrice tiina econometric are n vedere judeci i estimri privind dezvoltarea viitoare a faptelor, activitilor, proceselor i fenomenelor economice. Proieciile predictive sunt caracterizate de erori care influeneaz utilitatea actual i viitoare. Statistica matematic i teoria probabilitii reflect metodic comportamentul procesual economic. Toate categoriile de metode sunt afectate de erori, care se regsesc intrinsec n procesul economic. Formularea modelelor econometrice se bazeaz preliminar pe cutarea, respectiv diminuarea sau eliminarea erorilor. Eroarea este definit ca diferena dintre rezultatul msurrii (respectiv a nlturrii nedeterminrii) i valoarea real, adevrat, originar. Cauzele apariiei erorilor n econometrie se regsesc n insuficiena metodelor de msurare, a celor de analiz i interpretare sau calcul, respectiv n sfera subiectiv uman prin care se percep multivariant n-dimensionale fenomenului economic studiat. Erorile tehnice econometrice pot fi:

erori grosolane, ce constau n depirea accentuat a limitelor admisibile i pot fi remediate prin refacerea msurtorilor - erori sistematice, care apar n acelai sens fa de valoarea medie pot fi eliminate prin repetarea operaiei de msurare urmat de corecie - erori accidentale, ntmpltoare ce nu au o sistemic de ordonare, sunt diferite ca mrime i semn i se soluioneaz reinnd valoarea cea mai probabil a mrimii. Pentru evidenierea erorilor sistematice sau a celor aleatoare este necesar stabilirea surselor de erori. n unele situaii fenomenul sau procesul economic cercetat nu beneficiaz de cercetri complete, fiind acordat ncredere acceptat unei relaii de structur. Este posibil, aadar, ca unele relaii statistice s rmne ascunse. Ele pot fi descoperite, identificate numai dup msurtori repetate. n alte situaii, o mrime sau un set de msurri conduc la identificarea unui coeficient al determinrii, ns n continuare, agregarea acestora nu se dovedete convenional reprezentativ. Oscilaiile specificrilor, respectiv a agregrilor reprezint principalele surse de erori econometrice. n practic, ntr-un proces economic, se accept frecvent un set de valori cu valoarea cea mai posibil a mrimii. Erorile reale sunt date de diferenele ( i = eR ) considerate cu sumele lor algebrice ( ) fa de rezultatele msurtorilor de aceeai precizie xi i valoarea adevrat a mrimii msurate X: i = e R = xi X ; (i= 1,2,3,,n) Corecia este mrimea egal i de sens contrar cu eroarea real. C e = i Media aritmetic este valoarea cea mai apropiat de valoarea real, adevrat a mrimii creia i s-a nlturat nedeterminarea. Media aritmetic a unui ir suficient de mare de msurtori, de precizie egal, tinde ctre valoarea real, adevrat n contextul n care numrul de msurtori n este ct mai mare.

i =1

= xi nx

este considerat eroarea medie aritmetic: = xx Eroarea medie este media aritmetic a erorilor absolute: [ ] = n La un numr mare de msurtori, erorile ntmpltoare se compenseaz, suma lor tinznd ctre zero. Valorile absolute ale erorilor reprezint abateri absolute. Precizia crete odat cu scderea erorii medii. Eroarea medie ptratic ( E m ) este, n general mai mare dect eroarea medie. n cazuri particulare cele dou erori pot fi egale. Expresia erorii medii ptratice este:

[]

Em =

2 + 22 + ... + 2n 1 = n

[ ]
2

Eroarea limit (E l ) El = 2 E m Eroarea probabil este dat de eroarea ntmpltoare individual, situat ca mrime la mijlocul unui ir cresctor de erori. ntre eroarea probabil ( E p ) i eroarea medie ptratic ( E m ) se stabilete relaia:
2 E p = Em 3 ntre eroarea absolut ( E a ) i valoarea medie a mrimii msurate se stabilete un raport a crui rezultat este denumit Eroare relativ ( E r ): E r = = 100 [%] Precizia este rezultatul concretizrii date de eroarea relativ. Precizia este posibilitatea (p) cu care valoarea determinat devine egal cu valoarea real a mrimii respective. Er + p = 1

Erorile de analogie se datoreaz modului de interpretare a variaiei parametrului de la un reper la altul, respectiv ntr-un interval n care acesta a fost determinat efectiv. Erorile de analogie i au sursa i n nlocuirea n calcul a formei reale a fenomenului economic cu forme convenionale echivalente. Erorile de analogie cuprind erorile metodice. Funcia fenomenului economic trebuie s satisfac o serie de condiii generale, i anume: a) s fie ntotdeauna pozitiv i s aib interval limitat de variaie; b) s fie unic i reprezentativ determinat n orice punct (valoare) a fenomenului sau procesului economic; c) s fie, n general, discontinu, cu valori zero, sau maxime i minime. Necuprinderea, respectiv necuantificarea reprezentativitii prin ncredere real, conduce la apariia i persistena valorilor aleatoare, ntmpltoare de msurri econometrice. Neidentificarea legii asociate fiecrei variabile conduce la concluzia c asupra acestora acioneaz factori independeni, exogeni. O variabil este ntmpltoare (aleatoare) cnd se supune unei legi de repartiie sau distribuie. Definirea legturilor dintre variabile necesit precizarea formei i coninutului acestora (liniare, exponeniale, logaritmice,etc.) Legturile nespecificate fac parte din mulimea celor aleatoare (ntmpltoare). Cantitatea i calitatea procesului economic se stabilesc ca valori medii ale mulimii de valori individuale ale strilor i rezultatelor transformrilor sistemice. Calculul ct mai precis al procesului economic, mai apropiat de realitate, rezult din determinarea ct mai exact a parametrilor si de evoluie. Dar chiar i n situaii riguroase din punct de vedere matematic, n sfera economic nu se pot lua n considerare exclusiv parametrii n valoare individual deoarece nici chiar valorile medii ale parametrilor nu coincid complet cu parametrii reali ai proceselor economice. Aceste necoincidene sunt inerente i reale din urmtoarele motive principale: a)procesul economic, ca obiect supus cercetrii, este ascuns vederii, fiind posibil a fi analizat doar printr-un anumit numr de elemente de studiu;

b)numrul elementelor de cunoatere n procesul economic este limitat, fiind necesare interpretri cu caracter probabilistic, extrapolri i interpolri; c)legile de variaie a caracteristicilor (variabilelor) procesului economic nu sunt cunoscute; ele pot fi stabilite totui, cu aproximaie destul de mare, ntr-un sistem referenial de condiii. Acest fapt conduce la necesitatea folosirii diferitelor procedee speciale de calcul, care s fie n conexiune cu diferite trsturi ale variabilelor analizate. Mrimile fiind fizice, n procesul msurrii sunt afectate inevitabil de erori, care nu pot fi acceptate a priori, ci doar n condiiile corectrii lor. i interpretrile pot fi supuse n unele cazuri erorilor, i de aceea i acestea este necesar a fi corectate, diminuate, ajustate sau eliminate cu ajutorul diverselor metode de calcul. Se recomand ca aproximrile, aprecierile i coreciile empirice s fie pe ct posibil evitate. n situaia analizei unui proces economic cu numr mare de varibile, erorile ce apar n calculul valorilor medii sau n estimarea calitativ a procesului analizat pot fi neglijate, fr implicaii concluzive. ns n cazul unui proces economic cu numr redus de variabile, orice eroare n mrime ct de redus poate determina subaprecieri i deci influene ce recomand abandanarea proiectului productiv sau supraapreciere care la rndul ei poate duce la pierderi investiionale.

2.6. Definirea intensitii legturilor ntre variabilele econometrice Procesele economice sunt caracterizate de variaii dimensionale i calitative. Este posibil ca dimensiunea i amploarea acestor variaii s fie influenate de raportul ntre variabilele dependente i cele independente. Covariaia se situeaz n domeniul msurrii legturilor dintre variabile. Intensitatea legturii poate fi cantitativ i calitativ. Ordinul cantitativ opereaz cu noiuni vagi de genul: sczut, crescut, ridicat, mai mare, mai mic, micorat. Aadar, msura cantitativ a intensitii legturii nu are relevan complet. n schimb, corelaia calitativ exprim relevant intensitatea legturii. Notnd cu x variabilele independente i cu y variabilele dependente, rezult c mediile valorilor seleciei (m x , y ) sunt similare cu abaterile standard ( x , y ) , n condiiile n care pentru mediile valorilor considerate ( m x i m y ), se consider abaterile a x i a y :
m x, y = x, y =

1 n axay n i =1

unde
a x = xi m x

a y = yi m y Aceast relaie exprim o msur a legturii ntre variabile. Msurarea intensitii ntre variabile deci a intensitii unei legturi rezult din corelaie, ca expresie a nlturrii nedeterminrii. Expresia corelaiei dintre dou variabile - C x , y - are expresia:

C x, y =

m x, y

a a
2 x
n i =1

2 y

mx, y

x y

n explicitare, expresia se poate scrie:

C x, y =

x y
i n i =1

n( m x m y )

( xi2 nm x2 )
C xy =
2

(y
i =1 2

2 i

2 nm y )

(x x )(y y ) x x y y

( )( )

Practic, n context statistic exist inegalitatea: 1 < C x , y <1

Dac C x , y 1 sau C x , y 1 rezult c ntre variabile se manifest o corelaie strns, puternic. Aadar extremele intervalului de valori indic o corelaie (asociere) perfect. Corelaia slab, sczut se nregistreaz atunci cnd C x , y 0. Corelaiile exprim legturile dintre diferite mrimi variabile aleatoare, acestea fiind analitice sau stochastice. Corelaia sau legtura este analitic dac la o valoare a unei mrimi corespunde o singur valoare pentru cealalt. Acest tip de legtur este o legtur funcional. Dac la o valoare a unei mrimi corespund mai multe valori pentru cealalt mrime, corelaia este stochastic, cu diferite posibiliti de manifestare a mrimilor din coresponden. Fenomenele, procesele sau obiectele economice formalizate concret pot fi studiate unidimensional, bidimensional sau multidimensional. Cercetarea statistic a datelor observate stabilete dac exist sau nu corelaii n sensul enunat mai sus. Pe baza rezultatelor acestei analize se pot emite ipoteze, se fac interpretri i prognoze. Descrierea grafic a corelaiilor este mai expediativ n comparaie cu descrierea analitic. Dac se realizeaz, ntr-o prim etap, expresia grafic a corelaiei, n faza urmtoarea se trece la calcularea indicatorilor cantitativi, respectiv la exprimarea cifric a legturilor dintre variabile. Punctele din grafic sunt aezate dup o dreapt, sau dup alte forme geometrice. mprtierea punctelor determin apariia norilor de corelaie, respectiv a clusterilor econometrici. Dac mrimile analizate se repartizeaz dup legea normal, corelaia este exprimat prin coeficientul de corelaie. Pentru alte tipuri de repartiii statistice corelaia se cuantific prin rapoarte de corelaie. Raportul de corelaie, indiferent de legea de repartiie a mrimilor nfieaz gradul de dependen dintre dou variabile aleatoare, respectiv intensitatea corelaiei. Covariana are expresia: 1 Cov ( x, y ) = ( xi x)( yi y) = xy n 1

Unde

x i y medii aritmetice. Cea mai important problem a analizei de corelaie este stabilirea funciei de corelaie sau de regresie. n corelaia bidimensional se poate realiza ajustarea curbelor de regresie, ajungnd la curbe simple, fiind facilitat formalizarea ecuaional. n cazul n care apare o grupare a punctelor de-alungul unei drepte, respectiv o elips alungit, funcia de regresie este de forma: y = ax + b n cazul n care gruparea punctelor sugereaz o curb cu un singur extrem (max sau min) avem de a face cu o relaie polinomial de gradul doi: y = a + bx + cx 2 Dac curba indic gruparea dup trei extreme, aceasta indic o funcie de regresie de gradul patru dat de ecuaia: y = a + bx + cx 2 + dx 3 + ex 4 Determinnd coeficienii (ae) se realizeaz forma explicit a funciilor de regresie. Determinarea coeficienilor se poate realiza prin diferite metode, cea mai utilizat fiind metoda celor mai mici ptrate, elaborat de Gauss i Legendre. Pentru o ecuaie liniar de tip y=ax+b dac valorile experimentale, respectiv msurrile sau analizele sunt n coresponden cu valorile lui x, atunci trebuie ndeplinit condiia: ( y0 y ) 2 min n acest caz suma ptratelor diferenelor dintre valorile experimentale i cele teoretice trebuie s fie minim. Dreapta respectiv, prin a i b cuantificai, marcheaz corelaia optim dintre y i x, fiind cea mai apropiat de realitate. n reprezentare grafic, suma ptratelor distanelor punctelor experimentale la dreapta de corelaie, msurate paralel cu axa ordonatelor n sisteme de axe rectangulare, xoy, trebuie s fie minim. Relaia se poate scrie: f (a, b) = ( y 0 a bx) 2 = min
Efectund calculele, obinem:

x y x xy a= n x ( x ) n xy x y b= n x ( x )
2 0 2 2

Cea mai ntlnit situaie practic reflect existena corelaiei multiple sau multidimensionale. n acest caz, o mrime y depinde de variaia mai multor mrimi x1 , x 2 ,...., x n . Pentru o mrime corelaia este punctual, pentru dou este bidimensional iar pentru n mrimi devine multidimensional.

Astfel, dac ntre caracteristicile Y , X 1 , X 2 corelaia este liniar, suprafaa de regresie este un plan i funcia de regresie are forma: Y = a 0 + a1 X 1 + a 2 X 2 Coeficienii de regresie, asimilai cu notaiile ( a 0 , a1 , a 2 ,..., a n ) arat ponderea cu care fiecare caracteristic factorial afecteaz caracteristica rezultativ. Determinarea lor prin metoda celor mai mici ptrate se realizeaz din urmtoarea condiie de minim: ( y0 a0 a1 x1 a2 x2 ... an xn ) 2 = min

( y 0 y x1, x 2,..., xn ) 2 = min

Cu ajutorul lor este posibil analiza concret econometric a legturilor dintre diveri parametri, evideniind modul cum se influeneaz reciproc i cum acioneaz n ansamblu asupra unei caracteristici rezultative. 2.7.Optimizarea econometric n previziunea pe termen lung intervin probleme coplexe, de mari dimensiuni, care conin un numr mare de variabile, de interconexiuni i interaciuni, precum i o serie de restricii sau limitri. Analiza multicriterial evit variantele conflictuale i permite ordonarea variantelor pe o scar cresctoare sau descresctoare. Optimizarea se reduce uneori la estimarea unor parametrii, care rmn apoi n sarcina decidentului spre a fi inclui ntr-un proces decizional operaional. Studiul traiectoriilor evolutive poate conduce la un optim cutat. Tendina modern este de obinere a optimului condiionat, care devine definitoriu n econometrie. Metodele analitice rmn importante, ns cele cu obiective impuse, condiionate, devin n practic eseniale. Este posibil ca un element vector x din spaiul R n s reprezinte variabilele problemei econometrice. De aici rezult o alt posibilitate, respectiv s existe o mulime K a valorilor vectorului ( x K ) i o funcie obiectiv f(x), injectiv, a crei valoare pentru x K umeaz s fie x, optimizat. Maximizarea reprezint cutarea unei valori x i K , n aa fel nct i f ( x ) f ( x) pentru x K . Dac exist x i , problema are un maxim global nestrict. Optimul necondiionat se obine atunci cnd K = R n . Maximul global nestrict se ntlnete atunci cnd exist x i , ns f ( x i ) > f ( x) pentru orice x K . Dac inegalitatea are semn inversat , respectiv [ f ( x)] , se obine minimul strict sau nestrict. Valoarea x i este soluia problemei de optimizare, care poate fi denumit soluia optim sau punct de optim. Dac f(x) are un optim nu ntotdeauna are un optim global. Acesta poate fi un optim local. n acest caz, este necesar s se identifice x i K , astfel nct f ( x i ) f ( x) care se
ntlnete cnd x (V K ) , n care V este o vecintate a punctului x i .

Un astfel de punct este un maxim local nestrict, sau strict, aa cum poate fi regsit ca minim local nestrict sau strict. n econometrie, mulimea posibil a valorilor K se poate defini convenional i convenabil de ctre operatul msurrii fenomenului sau procesului economic. De regul, aceasta este reprezentat prin egaliti sau inegaliti, care semnific relaiile dintre variabilele econometrice, denumite generic restriciile problemei. n cazul operrii cu o restricie unic se obine o mulime de valori, iar pentru mai multe restricii mulimea luat n considerare este cea rezultat din intersecia tuturor mulimilor aferente restriciilor individuale. Restriciile directe au forma x1 , x > 0, fiind restricii de nenegativitate. Se ntlnesc i restricii funcionale care limiteaz variabilele la diferite forme (cerc, hiperbole). Mulimile posibile sunt mrginite. Cnd mulimea posibil este vid, restriciile sunt de tip inconsistente. Problema general de optimizare econometric se nfieaz sub forma standard urmtoare:

(1) g i ( x) 0 i=1,2,,m (2) x k 0 kS n care: - f(x) este funcia obiectiv; - x este vectorul de n variabile pentru problema respectiv - (1) restricii funcionale; - (2) restricii directe; - f i g i sunt funcii continue; - S este submulimea indicilor (1,2,,n); Pentru problemele de optimizare econometric se identific dou cazuri distincte, ca modaliti de abordare pentru obinerea soluiilor, i anume: 1) programarea liniar 2) obinerea extremelor n analiza matematic clasic. Programarea liniar este o tehnic a matematicii care optimizeaz alocarea resurselor deficitare i este utilizat, mai ales, n previziunea mixului de marketing, planificarea produciei, modelarea financiar a firmei. n cazul programrii liniare, funcia obiectiv i restriciile sunt liniare. Funcia obiectiv nu are puncte critice, iar punctele sale optimale, n totalitate, sunt de frontier. Programarea liniar influeneaz analiza econometric prin accentul pus pe identificarea facil a optimurilor, ndeosebi n domeniul preurilor n problemele economice de optimizare. n cel de-al doilea caz, att restriciile, ct i funcia obiectiv sunt continue i difereniabile. Restriciile se prezint sub form de egaliti i sunt elective n toate punctele mulimii posibile. Tehnicile de soluionare se desprind din analiza matematic clasic. i n acest caz, optimurile sunt de frontier. Apare ns necesitatea comparrii optimurilor locale. Programarea liniar poate fi utilizat atunci cnd:

max f(x); x = [ x j ]; j = 1,2,..., n

- problema poate fi expus n termeni numerici; - toi factorii implicai sunt ntr-o relaie liniar; - problema permite alegeri ntre cursurile alternative ale evoluiei aciunilor; - se identific restricii (constrngeri) asupra factorilor implicai; - problema trebuie s permit exprimarea ntr-o form standardizat pentru a defini clar obiectivul i limitele. n termeni matematici problema implic stabilirea obiectivului care poate fi maximizat sau minimizat ( exemplu: maximizarea profitului, maximizarea valorii prezente nete, minimizarea costurilor etc.). Dac problema a fost exprimat n form standardizat, poate fi rezolvat prin dou metode: - metoda grafic, atunci cnd funcia are dou variabile; - metoda simplex, atunci cnd funcia are trei sau mai multe variabile. Metoda grafic este simpl i uor de aplicat. Abordarea cuprinde urmtoarele aspecte: - se utilizeaz numai cnd funcia obiectiv are dou variabile; - dei teoretic numrul de restricii nu este limitat, dar ntruct fiecare restricie reprezint o linie ntr-un grafic, numrul de restricii n practic se limiteaz la o cifr rezonabil pentru a nu ncrca graficul i a face dificil citirea; - maximizarea problemei permite restricii de tipul mai mare sau egal, iar minimizarea restricii de tipul mai mic sau egal; - axele graficului reprezint cele dou variabile i fiecare restricie este desenat ca o linie pe grafic. Aria de pe grafic care nu contravine niciunei restricii se numete zon fezabil; - soluia optim este la restricia care delimiteaz zona fezabil. n probleme de maxim, punctul optim se afl n dreapta zonei fezabile, iar n problemele de minim n stnga zonei fezabile. Funcia obiectiv poate fi reprezentat grafic ca o dreapt care trece prin cele dou variabile determinate i se numete dreapta ISO profit i arat numrul infinit de linii paralele care pot fi trasate, n dreapta punctului de origine a graficului. Metoda simplex presupune o rezolvare aritmetic iterativ i poate fi utilizat n probleme cu orice numr de necunoscute i restricii (zeci, sute). n cazul unui numr mare de variabile i restricii, se utilizeaz softuri speciale pe calculator. Metoda presupune: - exprimarea problemei n form standardizat; - construirea tabelului simplex; - interpretarea soluiilor. Pentru rezolvarea problemelelor de tip multiobiectiv se utilizeaz softuri speciale pe PC. Metoda ELECTRE este una dintre cele mai cunoscute, dar specialitii n domeniu continu cercetrile pentru a descoperi noi metode i tehnici. n econometrie este valoroas descrierea punctelor optimale. Managerul de firm prefer soluii directe, respectiv specificri cantitative a factorilor de resurse i a proprietilor lor. n schimb, n econometrie sunt importante caracteristicile universale ale soluiei, care sunt independente de valorile numerice ale soluiei directe. n expresie generalizatoare, dac mai multe firme au atins o bun soluie direct, prin modaliti econometrice se va ncerca, n fapt, s se afle care sunt proprietile ce caracterizeaz toate aceste soluii. n esen, aceste proprieti pot fi considerante condiii de optim. Prin condiiile de optim se recunosc punctele optimale. n acest cadru se realizeaz recunoaterea i nu cutarea punctelor optimale.

Aadar, n viziune econometric, ntre condiiile de optim i soluiile directe se manifest diferene, ceea ce duce la concluzia c abordri variate, difereniate ale msurrii econometrice se dovedesc viabile n context operaional productiv economic.

Partea a III-a Modelarea econometric

3.1. Elemente generale privind modelele econometrice Modelele sunt reprezentri ale realitii. Ele au ca scop explicarea, descrierea i prevederea fenomenelor din realitate, cu un grad nalt de acuratee. n esen, modelele sunt abstractizri ale fenomenelor, proceselor i obiectelor din realitate, mai simple dect realitatea. Ele se regsesc n toate tiinele i reprezint un important instrument de cunoatere. Un model poate fi definit ca o reprezentare convenional a obiectului supus cercetrii prin simplificare contient, acceptat. Proprietile neeseniale sunt omise din reprezentarea modelistic, fiind astfel create premisele de accesibilitate la investigri. Pentru descrierea absolut precis a unui fenomen sunt necesare variabile multiple, ntrun numr extrem de ridicat. Acesta este motivul pentru care modelele se limiteaz la un numr redus de variabile, eseniale n fenomenul studiat. n realizarea modelelor o importan major o reprezint descrierea variabilelor eseniale i a relaiilor dintre ele. Modelele economice explic structura procesului sau fenomenului economic, n timp ce modelele econometrice furnizeaz finaliti practice, operaionale pentru practica economic. Construcia unui model pornete de la o baz de informaii, respectiv date de intrare, aezate n serii statistice, asamblate. Ulterior definirii cadrului de stocare i, respectiv nregistrare a seriilor de date, se alctuiete un inventar al comportamentelor ce se supun modelrii. Aceste realiti algoritmice reprezint baza iniializrii modelelor matematice economice. Metoda modelrii contribuie la explicarea formal a formelor i cauzalitilor de manifestare a activitilor i cauzalitilor de manifestare a activitilor i fenomenelor economice. Etapa descriptiv, respectiv descrierea la scara real este depit de modelarea economic, matematic. n domeniul economic, imaginea abstract, respectiv formal a fenomenului, procesului sau obiectului economic se elaboreaz n concordan cu teoria economic. Reproducerea teoriei economice prin modele ofer date de comportament procesual economic. n coninutul modelelor se manifest implicaii logice ale probabilismului, fiind necesar folosirea judecii pentru extrapolarea tendinelor unui fenomen sau proces economic. Formalismele simbolice ale unui model nu pot fi exclusiviste,extreme. n analiza modelelor se pot identifica erori de simulare (provenite din simulare) i erori de estimare (provenite din evaluarea variabilelor endogene). Sunt identificate erori din partea modelului, la care se adaug erori ale operatorului de model.

n cazul folosirii metodelor econometrice simple, la estimarea modelelelor (utiliznd de exemplu metoda celor mai mici ptrate) este posibil ca ntr-o prim instan simultaneitatea s fie neglijat. n aceast situaie, o variabil este nregistrat n stare explicat ntr-una din ecuaiile modelului, respectiv explicativ n alt ecuaie a aceluiai model. n regim dinamic, variabilele endogene ntrziate pot fi asimilate cu valoarea lor cvasi istoric, fiind considerate valori aferente perioadei precedente folosirii lor. Analiza modelelor consfinete o stare ajustat, cu marje acceptate de erori. Valorile viitoare ale variabilelor interval se confirm prin verosimilitatea global a previziunii. ntr-o relaie econometric, previziunea ajustat (corectat) este superioar previziunii brute. n practic, se constat c previziunea brut este afectat preponderent de variabilele exogene. Elaboratorul modelului econometric formuleaz n etapa prealabil estimrii econometrice o ipotez, respectiv o schem teoretic de studiu i modelare. Un astfel de demers se rsfrnge prin condiionri, asupra structurii modelului. Seriile statistice, la rndul lor pot fi concepute relaional i dimensional n funcie de filosofia acional teoretizat, premergtoare formulrii modelului econometric. Astfel mulimea variabilelor exogene poate fi mai slab reprezentativ n privina cauzelor i efectelor ce le pot induce asupra modelului. Unele variabile nu au nici o tangen cu modelul econometric din proiecia teoretic. Alte variabile pot fi implicit influenate de variabilele vecine, complementare din mulimea formalizat. Explicaia unei variabile cu ajutorul alteia poate fi erodat, incert, iar schemele de cauzalitate, n realitate sunt deformate. Cutarea legturilor de cauzalitate i luarea lor n considerare, n faza incipient de schematizare teoretic a modelului poate conduce la o posibil cretere a obiectivitii procesului de modelare. Orice variabil induce prin evoluia sa o anumit noutate n model. Inovaiile variabilelor au un grad de semnificaie care trebuie observat sau dedus. Inovaia unei variabile poate determina comportamentul inovativ al altei variabile. n egal msur, semnul inovativ al unei inovaii endogene se compune cu cel aferent inovaiei exogene. Cutarea inovrii produse de variabile nseamn descifrarea ansamblului de date econometrice, a structurilor comportamentale. Pentru cea mai mare parte a deciziilor exogene, acceptarea influenelor este fr explicarea comportamentului lor. Decidenii exogeni nu i explic i nu i motiveaz ntotdeauna comportamentul lor. Variabilele aferente unui model econometric determin modalitile instrumentale de cuantificare a explicaiilor asupra aspectului economic studiat i modelat. n egal msur, se obin explicaii i elemente explicative, toate acestea contribuind la formularea strilor anticipative, caracteristice modelrii. n practic se urmrte folosirea ipotezelor ce se bazeaz pe anticipri raionale, ntruct productorii de bunuri i servicii opereaz n procesul decizional cu mrimi reale. Pe de alt parte, anticiparea raional a variabilelor endogene este dependent de mulimea valorilor viitoare anticipate, aferente variabilelor exogene. Ca atare, dependena poate fi stpnit dac ntre cele dou tipuri de variabile, endogene i exogene, sunt identificate legturi funcionale simple, puternic vizualizate. Soluia fiecrei periade depinde de valorile trecute ale variabilelor ntrziate i de valorile de anticipare, viitoare.

Anticipaiile presupuse raionale pot intra sub incidena erorilor, influenele pornind din valoarea trecut variabilelor. Ipoteza anticipaiilor raionale demonstreaz eficacitatea sau ineficacitatea politicilor economice anticipate. Politicile economice au nevoie de coeren n timp, manifestat prin eficacitatea msurilor aplicate n prezent i gradul de certitudine ridicat al eficacitii msurilor anunate pentru viitor. Teoriile ecoomice sunt supuse dezvoltrii cvasi permanente. Relaiile sunt grupate, iar formula relaional conduce spre o imagine model. Un numr de obiective economice ( N oe ) determin seturi relaionale ( S r ) distincte n cadrul unui proces economic. S r = f ( N oe ) Un model economic este formulat cu scop explicativ, n raport cu mulimea relaiilor ce conduc spre obiective. Modelul poate fi condiional, cnd mulimea obiectivelor este complet explicat, sau parial cnd doar unele variabile sunt articulate, pentru direcionarea spre un numr finit selectat de obiective. Caracteristica general a modelelor economice se refer la determinarea comportamentului variabilelor economice, pentru explicarea existenei (manifestrii) cumulate a relaiilor economice. Pe de alt parte, modelul admite simplificri de reprezentare, ns concentrarea sa reprezentativ se regsete pe trsturile eseniale, fundamentale ale procesului economic. Un macro- model econometric simplu, cuprinde sintetic cinci etape care se refer la: 1) constatri asupra fenomenului, procesului sau obiectului economic 2) stabilirea restriciilor 3) relaiile comportamentale 4) identitate 5) explicitarea variabilelor. 3.2.Sistematizarea modelelor econometrice Att n teoria ct i n practica economic este recunoscut complexitatea sistemelor ce reprezint fenomene, procese i obiective productiv economice. Varietatea modelelor econometrice este larg, existnd tendina personalizrii formulei matematice de abordare pentru cazuistica diversificat. n continuare vom prezenta o sistematizare a metodelor i modelelor econometrice. Astfel, vom identifica 7 tipuri de interdependene relaionale ntre diferite modele econometrice, cu alternative de exprimare compatibile comportamentului fenomenelor, proceselor sau obiectelor productiv economice. Tipul I modele unifactoriale - modele multifactoriale Tipul II modele liniare - modele neliniare Tipul III modele pariale - modele agregate (globale) Tipul IV modele statice - modele dinamice Tipul V modele cu o singur ecuaie - modele cu ecuaii multiple Tipul VI modele euristice

- modele raionale Tipul VII modele decizionale - modele operaionale 3.2.1. Modele econometrice liniare Dac ntre variabilele factoriale i variabila final, rezultant se identific liniaritate , forma legturilor se regsete n expresia: y = a 0 + a1 x1 + a 2 x 2 + ... + u n situaia modelelor liniare, coeficientul de regresie este exprimat de parametrii variabilelor factoriale. Semnul legturilor este dat de semnul coeficienilor(+ sau ). Cnd coeficienii sunt pozitivi, legturile sunt directe, iar n expresie negativ legturile sunt inverse (corective). Mrimea coeficientului de regresie este msur a variaiei variabilei rezultante (y), la o modificare cu o unitate a variabilei factoriale. 3.2.2.Modele econometrice neliniare Acestea se identific prin funcii matematice neliniare, din rndul crora amintim: parabola, hiperbola, funcia exponenial i cea logaritmic, etc. Modelul neliniar, prin logaritmare poate fi transformat n model liniar. 3.2.3.Modelul econometric unifactorial n vederea estimrii variabilelor dependente, concomitent cu simularea i explicarea acestora, fenomenele economice se pot modela, recurgnd la un singur factor. Costul sczut al obinerii modelului bazat pe un singur factor, precum i operaionalitatea sa derivat din simplitate, conduc la ideea cutrii unui singur element factorial determinant, notat (x). Variabila rezultant (y) este explicitat n model prin intermediul unei variabile reziduale (u): y=f(x) + u Structural, modelul unifactorial prezint avantaje aplicative imediate. 3.2.4.Modelul econometric multifactorial n cazul n care dintr-o mulime de factori ce influeneaz situaia comportamental se disting n mod prioritar i ierarhizat un numr finit, care induc influene notabile,se recurge la construirea modelului econometric multifactorial. Forma general a acestuia este dat de numrul variabilelor factoriale (K) dintr-un numr (n) de factori: y = f ( x1, x 2 ,..., x k ,..., x n ) + U Modelele multifactoriale se dovedesc a fi mai complexe, ns atotcupridnerea lor devine relevant atunci cnd cutarea lui (y) se realizeaz n mod obiectivat, cu grad nalt de semnificaie. Este posibil ca un model multifactorial s fie elaborat prin dezvoltarea unuia sau a mai multor modele unifactoriale. 3.2.5.Modele econometrice cu o singur ecuaie i cu ecuaii multiple

Modelele care sintetizeaz variaii prin expresii uni-ecuaionale sunt din categoria celor uni i multifactoriale, liniare i neliniare, pariale sau agregate, statice i cele dinamice. Complexitatea fenomenelor economice impune ns formula transpunerii prin ecuaii multiple. Forma structural a modelului econometric semnific transpunerea ecuaional formal a fenomenului economic prin formalizare matematic. Soluionarea modelului aflat ntr-o astfel de form impune glisarea sa n form canonic (redus). Asupra acesteia se aplic metode din categoria celor mai mici ptrate cu una, dou sau trei trepte i verosimilitatea maxim cu informaie limitat. Forma general a modelului econometric cu ecuaii multiple este: Y1 + b12Y2 + ... + b1nYn + c11 X 1 + c12 X 2+... + c1m X m= U 1 b21Y1 + Y2 + ... + b2 n Yn + c 21 X 1 + c 22 X 2 + ... + c 2 m X m = U 2 bn1Y1 + bn 2Y2 + ... + Yn + c n1 X 1 + c n 2 X 2 + ... + c nm X m = U n n care variabilele endogene sunt notate Yi (i=1,,n) (fiind variabile explicate), iar cele exogene (explicative) cu X j (j=1,,m). Principala aciune n algoritmul de soluionare a modelului se rezum la cuantificarea parametrilor bij i cij folosind metode stochastice de estimare. Forma canonic (redus) a modelului econometric se obine cnd fiecare variabil explicat (endogen) este nfiat n funcie de variabilele explicative (exogene). 3.2.6. Modele econometrice euristice/raionale n teoria economic, dependenele i interdependenele se regsesc n form explicativ, dar n sistem complex, ceea ce conduce la necesitatea simplificrii explicaiilor. Cile simplificate se ntlnesc n rndul modelelor euristice sau raionale, prin care explicaiile teoretice semnific n fapt forma simplificat a modelului real. Un model teoretic sau raional este acceptat n msura n care, convenional sunt acceptate anumite ipoteze. Descrierea econometric este nsoit de construirea seriilor statistice, pe baza unui raionament i, n continuare, se calculeaz estimatorii paramtrilor. 3.2.7.Modelele decizionale i cele operaionale Aceste modele se regsesc uzual n practica economic. Deciziile importante de politic economic se bazeaz pe modele decizionale, fiind vizualizate elementele evolutive ale fenomenului economic, din rndul crora se extrag punctele de sprijin pentru prognoz. Modelele raionale sau eurisice pot fi utilzate i ca modele operaionale, acceptnd ipoteze pragmatice ale procesului sau operaionalitii fluxurilor productiv economice. 3.2.8.Modelele econometrice statice i dinamice ntr-un model, variabilele endogene (y) se pot manifesta dependent de variabilele exogene ( xi ). Dependena se regsete cuantificat ntr-o perioad de timp (t) aferent existenei i manifestrii celor dou tipuri de variabile.

Modelul static ecuaional econometric are forma: y = f ( x1,t ,..., xit ,..., x k ,t ) + u t cu: (t=1,n) (i=1,k) n unele situaii, n rndul factorilor de influen a variabilelor y se regsesc i factori de natur calitativ. Urmare a deficitului de msurri statice adecvate, influena factorilor calitativi nu poate fi evideniat. n acelai timp, pentru orice model cu variabile endogene puternice este posibil s existe un efect inerial evolutiv a fenomenului economic. n principal, este necesar luarea n considerare a factorului timp (t), care poate deveni variabil explicativ. Modelul econometric, ntr-o astfel de situaie, poate fi caracterizat de o anumit dinamic: y t = f ( x1,t , x 2,t , t ) + u t Acest tip de model este denumit dinamic, cu variabilitate la timp (t). Dac sunt nlnuite mai multe perioade de timp, variabila (x) determin influene asupra variabilei (y) n regim decalat (k =perioada de y = f ( x1 ,..., xt 1 ,..., xt k ) + u t Cu (i = 1, n)

( j = 1, k ) ; k<n Acest tip de model econometric este denumit cu decalaj. Acesta prezint dificulti privind verificarea, estimarea sau chiar identificarea. Dac variabila endogen explicativ (y) se regsete cu valori decalate n pachetul de variabile explicative ( x j ) atunci aceste decala je (de ordin k) sunt y t 1 ; y t 2 ;...; y t k , iar modelul denumit auto-regresiv este exprimat prin relaia urmtoare: y t = f ( xt , y t k ) +u t Modelele dinamice se regsesc n clasa celor econometrice multifactoriale. Anumite valori ale variabilelor sunt neglijate n raport, respectiv n proporionalitate, cu mrimea decalajului k.
3.2.9.Modele econometrice pariale i globale (agregate) Un model econometric are n mod obiectiv o anumit sfer de cuprindere. Relativitatea acoperirii unui domeniu sau a unei dimensiuni aferente procesului sau fenomenului economic determin cvasi clasificarea unui model n categoria celor pariale. n practic anumite tipuri de consumuri (cel al populaiei, respectiv consumul alimentar al populaiei) se regsesc ca pariale n raport cu formula general global de consum total. De exemplu, consumul global este rezultatul compunerii sau agregrii tuturor tipurilor de consum. Frecvent, modele pariale sunt compuse , agregate spre a deveni modele globale. n egal msur, modelele care concentreaz complexitate pot fi dezagregate, ajungnd modele pariale, caracterizate de simplitate n procesul soluionrii lor. Modelele pariale provin din grupe omogene, purttoare de coninut economic specific.

nsumrile de modele pariale conduc la construcii agregate, globale, atotcuprinztoare. Coeficientul de regresie al modelului global rezult, de regul ca o medie a coeficienilor pariali de regresie, care au alocat ponderi aferente comportamentului de fenomen sau de proces. ntre coeficientul global i cel parial al regresiei intervin estimatori. Dependenele neliniare ntre modelele pariale i cele globale trebuie liniarizate. Un model econometric global este rezultatul mediei modelelor pariale. Modelul agregat, n reea se poate evalua pe baza modelelor pariale atunci cnd este recunoscut reprezentativitatea valorii coeficientului global de regresie. Este ns recunoscut faptul c nu ntotdeauna compunerea modelelor pariale determin un model global cu semnificaie complet. Dac ns coeficientul global de regresie nregistreaz stabilitate variaional este posibil ca modelul global s conduc la rezultate reprezentative, ce pot folosi pentru prognoze, estimri, extrapolri, intrapolri, etc. Cvasistabilitatea coeficientului global de regresie se nregistreaz cnd coeficienii pariali de regresie se manifest ca fiind constani i se constat egalitatea ca mrime cu coeficientul global de regresie. 3.3. Forme de exprimare ecuaional a modelelor econometrice n operaiile econometrice se recurge la exprimarea legturilor ntre variabile pe ct posibil sub form liniar. Ecuaiile iniiale sufer transformri cu scopul liniarizrii lor: Yi = a + b Zi = 1 + i (ecuaie original) xi

1 (ecuaie transformat) xi Yi = a + bZ i + i (ecuaie liniarizat) n care i=1,,n Sintetic modelele econometrice se regsesc exprimate n forme de regresie (A), simultane (B) sau matriciale(C). A B C Ecuaii de regresie simpl - multipl Sisteme de ecuaii simultane Form matricial

Ecuaiile modelului econometric vor exprima formulri cantitative, n urmtoarele condiii: - cuprind un numr suficient de observaii corecte colectate din domeniul procesului economic studiat; - contrucia ecuaional este simpl; - relevana i plauzibilitatea economic pot fi testate; - parametrii de regresie respect rigorile statisticii; - se ofer posibiliti de extrapolare a datelor obinute.

3.4. Modelul econometric static de tip input output ntr-un sistem simplu de producie (S) se consider c exist inputuri de proces notate Pi i outputuri de proces notate P0 . Cantitile de intrare ( a1 ,..., a k ,..., a n ) corespund proporional cu cantitile de ieire ( x1 ,..., x k ,..., x n ) dup ce au parcurs procesul de transformare n interiorul sistemului (S). ntruct coeficienii de producie C p = ct, nu exis relaii de substituie ntre inputuri. Dac pentru intrarea i este de ateptat ieirea j, atunci aij reprezint coeficienii inputurilor, iar [ a ij ] matricea inputurilor. n numeroase cazuri ieirile din model reprezint intrri pentru alte sisteme de producie sau alte modele. n econometrie se consider c analizele input output au aprut ca un model de abordare empiric i aplicat. Modelul econometric input output este considerat nchis dac nu exist alt surs de inputuri,n afar de producie curent i, n acelai timp ieirile nu pot fi folosite altfel dect ca intrri. Dac nu sunt ntlnite condiiile de mai sus atunci modelul este deschis. Modelul econometric deschis este denumit Leontief, urmare a faptului c autorul a studiat economia SUA n ipoteza de economie complet, analiznd evoluiile vectoriale i rezultatele modelrii prin intrri i ieiri. Dac o economie complet cuprinde un sector productiv ce genereaz n outputuri, acestea pot fi considerate la rndul lor inputuri n interiorul sistemului. Munca poate fi considerat input special, ntruct nu este outputul nici unui proces de poducie. n practic, exist o cerere final sau cererea pentru bunuri de consum asimilabile cu outputurile nete. n mod esenial, n modelul econometric deschis trebuie cutat soluia prin care cererea final poate fi satisfcut n orice proporii. Cererea total pentru inputul i, n raport cu o unitate produs de ramura j este suma cererii directe i indirecte. Pentru fiecare ramur industrial, aflat ntr-un sistem productiv nedecompozabil, cererea total pentru fiecare intrare o depete pe aceea direct. Trstura de baz a modelului Leontieff este folosirea unui singur proces pentru producerea ficrei ieiri n parte. n modelul Leontief deschis, care conine doar un sigur factor primar n cantitate limitat, procesele optimale pentru producerea unei combinaii de bunuri sunt optimale, n raport cu producerea oricrei alte combinaii de bunuri, fiind astfel minimizat utilizarea factorului limitat. 3.5.Specificarea modelului unifactorial n principal, teoria economic a fenomenului observat este legat de precizarea variabilelor endogene i exogene rezultative, respectiv factorial sau cauzal. Eroarea este o variabil rezidual, aleatoare care particip la specificarea modelului econometric factorial. n analizele economice este folosit frecvent modelul unifactorial ca de ex: corelaia dintre creterea productivitii i a salariilor, corelaia dintre creterea salariilor i cea a preurilor.

Descrierea variabilei endogene n funcie de variaia variabilei exogene se realizeaz prin alegerea unei funcii sau grup de funcii liniare sau neliniare. n continuare prezentm cteva exemple de astfel de funcii. Identificarea modelului econometric unifactorial cu ajutorul funciei linare: y = a + bx + u Identificarea modelului econometric unifactorial cu ajutorul funciei semilogaritmice: y = a + b log x + u Identificarea modelului econometric unifactorial cu ajutorul funciei putere i funciei logaritmice: y = ax b + u log y = log a + b log x + u Identificarea modelului econometric unifactorial cu ajutorul hiperbolei (funciei inverse): y = a +b/ x+u y = a + b log x + u Identificarea modelului econometric unifactorial cu ajutorul funciei loginversa: y = a +b/ x+u Identificarea modelului econometric unifactorial cu ajutorul funciei log loginvers: log y = a + b / x + c log x + u Identificarea modelului econometric unifactorial cu ajutorul funciei parabol de gradul doi: y = a + bx + cx 2 + u . Pe baza valorilor reale sau empirice ale fenomenelor economice sistematizate se face alegerea unei funcii matematice, considerat funcie de regresie a modelului econometric pentru uniti statistice omogene, ntr-o perioad de timp sau n serii de timp. Avnd la dispoziie o serie statistic privind variaia n spaiu sau n timp a variabilelor endogene i exogene se poate formaliza identificarea modelului econometric unifactorial, alegnd o funcie matematic. Cu ajutorul acesteia, cunoscnd valorile fenomenului economic se aproximeaz, cu erori ct mai reduse valorile empirice ale fenomenului pe baza valorilor teoretice. Procedele practice de lucru sunt: - grafice - conservarea ariilor - calcule algebrice. Formalizarea grafic nseamn construirea corelogramei ntre variabile. n raport cu forma graficului punctelor empirice se alege o funcie al crei grafic aproximeaz convenabil graficul punctelor empirice. Conservarea ariilor continu procedeul grafic prin compararea suprafeei unei curbe empirice ( C e ) cu suprafeele teoretice ( C t ) ale unui numr n de funcii matematice (liniare, logaritmice, etc.). Suprafaa aferent curbei empirice ( C e ) se calculeaz nsumnd suprafeele trapezelor care depind ca numr de numrul punctelor empirice:
x max

Ce =

xi

( x)dx

Alegerea celei mai adecvate funcii de regresie ( f R ) se realizeaz prin minimizarea urmtorului raport:

C e Ct t=1,2,,n j Ct Procedeul calculelor algebrice se bazeaz pe proprieti ale funciilor matematice precum: - valoarea medie sau viteza medie de variaie a funcei; - coeficientul marginal sau viteza de variaie absolut a funciei; - coeficientul de elasticitate sau viteza de variaie relativ a funciei. Facem precizarea c, n fapt, coeficientul de elasticitate exprim modificarea procentual a efectului, atunci cnd cauza se modific cu procentul unitar. Comparnd proprietile indicatorilor teoretici ai funciilor de regresie cu indicatorii empirici (respectnd, ntre variabile continue i cele discrete), pentru cele dou variabile (endogene i exogene) calculate pe baza seriei statistice se poate alege acea funcie de regresie ai unor indicatori cu proprieti apropiate cu indicatorii empirici. n economia real datele statistice evideniaz corelaii diverse i contradictorii, care foarte rar pot fi descrise doar printr-o singur funcie matmatic. De obicei identificarea modelului econometric se realizeaz cu ajutorul unei familii de funcii de regresie, fiind formalizat n final o anumit form individual a modelului. Coeficienii funciei acceptate de regresie la identificare reprezint parametrii modelului. Ei se pot estima pe baza informaiilor experimentale, sistematizate n serii statistice ale variabilelor y i x. Funciile neliniare urmeaz un proces de liniarizare, care procedural poate fi acceptat prin urmtoarele formule: - liniarizarea prin logaritmare - liniarizarea prin schimbare de variabil; - liniarizarea prin fixarea arbitrar a valorilor unor parametrii. Sistematizarea modelelor de estimare a parametrilor unui model econometric cuprinde: - metoda punctelor empirice; - metoda punctelor medii; - metoda celor mai mici ptrate; - metoda verosimilitii maxime cu informaie limitat sau complet. Pentru modelul econometric unifactorial este necesar s existe cel puin o serie statistic a celor dou variabile economice y i x, respectiv s se utilizeze o metod de estimare prin calcularea estimatorilor. Metoda punctelor empirice prevede alegerea unui numr de puncte empirice egal cu numrul parametrilor modelului econometric. n continuare, coordonatele acestor puncte se introduc n funcia de regresie a modelului, obinndu-se un sistem de ecuaii. Alegerea punctelor se face pe baza reprezentrii grafice a celor dou serii statistice. Metoda punctelor medii prevede ca, pentru cele dou serii statistice se realizeaz divizarea ntr-un numr de serii egal cu numul estimatorilor. Valorile obinute se intoduc n funcia de regresie, fiind obinute sisteme de ecuaii supuse rezolvrii. Metoda celor mai mici ptrate este cea mai utilizat la estimarea parametrilor modelului econometric. Sunt luate n considerare: - valorile reale ale variabilelor y i x din seriile statistice ale acestora; - valorile teoretice ale variabilei y obinute exclusiv n funcie de valorile factorului esenial y i de valorile estimarilor parametrilor a i b notai a i b ; - estimaiile valorilor variabile reziduale. f R = min

 n context, se are n vedere minimizarea funciei f (a, b ) , respectiv minimizarea sumei ptratelor distanelor fa de axa OY, dintre valoril reale i cele teoretice. Astfel, se calculeaz estimaiile parametrilor a i b, dispersia variabilei x, covariana dintre variabilele y i x, precum i coeficientul de corelaie liniar a celor dou variabile. Metoda generalizat a celor mai mici ptrate precum i metoda verosimilitii maxime au conotaii teoretice mai avansate, fiind folosite ocazional pentu soluii mai rafinate, ns evideniaz un grad mai ridicat de reprezentativitate. nainte de utilizare, un model econometric trebuie supus verificrii prin filtrare, respectiv testare, spre identificarea similitudinii dintre modelul economic real, seriile statistice i modelul teoretic, construit virtual n context econometric. ntre cele dou modele similitudinea nu poate fi absolut ci doar statistic. Estimaia marcheaz aproximaia unei dimensiuni n legtur cu un anumit fenomen, proces sau obiect economic. Statistica utilizeaz de regul estimaii de maxim verosimilitate. Verificarea semnificaiei estimatorilor parametrilor modelului econometric const n evaluarea ndeplinirii situaiilor pe care le pot lua ipotezele, dup cum urmeaz: H 0 a=0 , b=0 H1 a 0 b 0 Prin centrarea i normarea estimaiilor a i b se obin valori calculate pentru a i b, care se compar cu valorile teoretice. Regula de decizie a testrii se bazeaz pe urmtoarele alternative: - dac estimatorii nu sunt diferii de zero, atunci se renun la ei i la model, reveninduse la faza iniial pentru o nou specificare (este cazul H 0 );
acceptarea cazului H 1 nseamn c modelul a fost specificat corect, identificarea i estimarea sunt convenional favorabile iar modelarea econometric va continua. n context, se trece i la verificarea similitudinii modelului econometric cu ajutorul analizei variaiei. Intensitatea legturii dintre cele dou variabile se msoar cu ajutorul raportului de corelaie (R y/x), care se regsete n urmtoarele alternative: 0 x i y sunt independente b corelaie slab R y/x= 0,5 b corelaie puternic 1 corelaia este determinist ( y este corelat strict cu x) n realitatea economic, modelele econometrice se folosesc pentru explicaia variaiei fenomenului, procesului sau obiectului rezultativ y, n raport de variaia parametrului su x, estimnd valorile probabile ale termenului y. n acest fel se realizeaz simularea termenului y n funcie de valorile economice pe care le poate nregistra parametrul x. n final, se realizeaz prognoza fenomenului y n raport cu valorile fenomenului x pe un interval stabilit de prognoz. Ipoteza H 0 este utilizat preponderent n domeniul prognozei, ntruct prin acceptarea ei se presupune c exist legturi relativ stabile n timp, care consolideaz previziunea fenomenului y pe baza valorilor viitoare ale fenomenului x. Estimarea poate fi punctual sau pe baza unui interval de ncredere. -

Erorile de previziune sunt mai mici dac numrul de observaii este mai mare. n acelai timp relevana prognozei este mai ridicat cu ct valorile variabilelor de prognoz la un anumit moment sunt mai apropiate de media lor, respectiv cu ct dispersia variabilei reziduale este mai mic i dispersia variabilei exgene este mai mare. Erorile vor fi cu att mai mici cu ct modelul econometric va explica o parte tot mai mare din variaia variabilei estimate y , respectiv cu ct raportul de corelaie are o valoare mai apropiat de cea unitar. Sigurana prognozei i precizia prognozei se afl n aport invers proporional una fa de alta, ns ambele contribuie la aprecierea prognozei unui fenomen sau obiect economic.

Bibliografie obligatorie Gf-Deac, I., Econometrie, Editura Fundaiei Romnia de Mine, Bucureti,2007 Bibliografie facultativ Pecican, E., Econometrie, Editura All, Bucureti, 1994 Pecican, E., Econometrie pentru economiti, Editura Economic, Bucureti, 2004 Pecican, E., Tnsoiu, O., Iacob, A.I., Modele econometrice, Editura ASE, Bucureti, 2001 Popescu I., Bondrea A., Previziune economic, Editura Economic, Bucureti, 2007