NOIUNI INTRODUCTIVE N ECONOMETRIE

Curs 1 2 ore
NOIUNI INTRODUCTIVE N ECONOMETRIE
Un moment important n constituirea i dezvoltarea Econometriei este considerat anul
1930. La 29 decembrie 1930 n oraul Cleveland S.U.A., economistul statistician Irving
Fischer, matematicianul american C.F. Ross , profesorul de economie Ragnar Frisch i alii au
ntemeiat Econometric Society (Societatea de Econometrie). Scopul societii de
econometrie a fost de a uni pe cei interesai ntr-o grupare internaional n vederea
dezvoltrii teoriei economice n conjunctur cu statistica i matematica.
n anul 1933 sub egida Societii de Econometrie, a fost editat trimestrial revista
Econometrica care a avut un rol deosebit n dezvoltarea i popularizarea econometriei.
Etimologic, termenul de econometrie provine din cuvintele greceti: EIKONOMIA
(economie) i METREN (msur). Acest termen a fost introdus n anul 1926 de ctre Ragnar
Frisch, economist i statistician norvegian, prin analogie cu termenul biometrie", folosit de
Galton i Pearson la sfritul secolului XIX, care desemna cercetrile biologice ce
utilizau metodele statisticii, matematice.
Sub aspect istoric, studierea cantitativ a fenomenelor economice este mult mai
veche.
n perioada contemporan, contribuii importante la dezvoltarea econometriei au fost
aduse n urmtoarele domenii:
- n domeniul analizei economice a cererii
- n domeniul funciilor de producie
- n domeniul modelelor macroeconomice
- n domeniul metodelor de analiz a datelor sau al econometriei fr modele"
n momentul actual, impulsionat puternic de revoluia tehnico-tiinific, cu
realizri de vrf n domeniul calculatoarelor, econometria a devenit un instrument
metodologic de baz, indispensabil teoriei i practicii economice pentru investigarea riguroas
a fenomenelor i proceselor economice.
Definiiile econometriei
Dezvoltarea rapid a econometriei a generat formularea mai multor definiii cu privire
la domeniul acestei discipline economice. Totui, marea majoritate a acestora poate fi
ncadrat n urmtoarele trei grupe:
a) definiia istoric;
b)definiia restrictiv;
c) definiia extins.
2

a) Definiia istoric a econometriei a fost formulat de Frisch n primul numr al

revistei Econometrica" n ianuarie 1933: experiena a artat c fiecare din urmtoarele
trei puncte de vedere, al statisticii, al teoriei economice i al matematicii, este o condiie
necesar, dar nu i suficient, pentru o nelegere efectiv a realitilor cantitative din
economia modern; unificarea lor este aceea care asigur eficiena. Econometria este tocmai
aceast unificare".
Conform acestei definiii, susintorii ei consider c prin econometrie se
nelege studierea fenomenelor economice pe baza datelor statistice cu ajutorul modelelor
matematicii.
b) Definiia restrictiv este propus de Cowles Commission for Research in
Economics (Chicago, 1940-1950), consider c nu exist econometrie dac investigarea
fenomenelor economice nu se face cu ajutorul modelelor aleatoare (stochastice).
Susintorii acestei definiii, Klein, Rottier includ n domeniul econometriei numai
cercetrile economice care utilizeaz metodele induciei statistice (teoria estimaiei,
verificarea ipotezelor statistice) la verificarea relaiilor cantitative formulate n teoria
economic cu privire la fenomenele sau procesele economice cercetate.
Conform acestor definiii, un studiu econometric presupune:
- existena prealabil a unei teorii economice privind fenomenul, procesul sau
sistemul economic cercetat, pe baza creia se construiete modelul economic, care
reprezint formalizarea ipotezelor teoriei economice cu privire la fenomenul, procesul
sau sistemul investigat;
- posibilitatea aplicrii metodelor induciei statistice la verificarea ipotezelor teoriei
economice, construirea modelului econometric i rezolvarea acestuia.
Aceast definiie restrictiv exclude din domeniul econometriei cercetrile economice
care nu se fundamenteaz pe:
- o teorie economic implicit sau explicit privind modelul econometric al
fenomenului, procesului sau sistemului studiat
- o interpretare aleatoare a modelului respectiv.
Astfel, analiza seriilor cronologice, modelul lui Leontief ca i statistica economic,
care se fundamenteaz pe metoda balanelor, nu intr n sfera de cuprindere a econometriei:
prima, deoarece existena unei teorii economice nu este necesar, iar ultimele dou, fiindc
nu permit aplicarea metodelor induciei statistice.
c) Definiia extins a econometriei, promovat de economitii din rile anglo-saxone,
ine seama de puternica dezvoltare, aprut dup 1950, a metodelor cercetrii operaionale:
teoria optimului, teoria stocurilor, teoria grafelor, teoria deciziilor, teoria jocurilor, etc.

Prin econometrie n sensul larg al termenului se nelege econometria definit n

mod restrictiv, adic include domeniile menionate atunci cnd ea este neleas n sens
restrictiv, la care se adaug metodele cercetrii operaionale.
n prezent, n domeniul econometriei se includ i tehnicile moderne de analiz a
datelor sau analiza marilor tabele.
Deoarece nc nu s-a cristalizat o concepie unitar privind frontierele"
econometriei, n manualele sau tratatele de econometrie, autorii i menioneaz concepia
pe baza creia i-au structurat lucrrile.
n ara noastr, att n literatura de specialitate, dei rareori se fac precizri exprese,
ct i prin structura planurilor de nvmnt, econometria este conceput i aplicat ca
metod general de investigare cantitativ a fenomenelor i proceselor economice, adic n
accepiunea larg a termenului.
Un domeniu mai puin abordat att teoretic ct i practic l constituie metodele
econometriei n sensul restrictiv al termenului respectiv modelele aleatoare (stochastice).
Modelele deterministe, utilizate n mod curent i de mult vreme n teoria i practica
economic din ara noastr, sunt de multe ori inadecvate pentru a explica i mai ales pentru
a prognoza pertinent evoluia fenomenelor, proceselor sau sistemelor economice, elemente
dinamice prin natura lor.
De asemenea n studiile mult mai recente se insist asupra faptului c studiul seriilor
de timp privind evoluia fenomenelor economice nu poate fi independent de teoria
economic.

Noiuni i concepte fundamentale ale econometriei

Metoda modelelor sau metoda modelrii reprezint principalul instrument de
investigare econometric a fenomenelor econometrice.
Metoda modelelor nu constituie o noutate n tiina economic. Tabloul economic al
economistului fiziocrat Quesnay (1738), legile lui Engel (1857), coeficientul de elasticitate
formulat de Marshall (1890) reprezint momente istorice de la care cercetarea
economic trece de la etapa descriptiv la etapa de explicare formal a cauzelor i formelor
de manifestare ale fenomenelor economice.
Dou dintre scopurile principale ale econometriei sunt furnizarea de msurri
empirice pentru teoria economic i verificarea teoriei cu ajutorul testelor. Spre exemplu,
teoria economic prezice c funcia cererii se ndreapt de sus n jos. Estimrile econometrice
pot verifica sau demonstra falsul acestei preziceri, i msura care este magnitudinea acestui
fenomen.

Cel mai important model economic este regresia. Regresiile sunt importante pentru
economiti pentru c acetia nu pot folosi simulri n economie. Ei pot observa datele, iar
modelele trebuie s fie interpretate pentru a nltura problemele de observare sau de analiz.
n general, MODELUL reprezint un instrument de cercetare tiinific, o imagine
convenional, homomorf, simplificat a obiectului supus cercetrii.
Fiind o construcie abstract n care se neglijeaz proprietile neeseniale, modelul
este mai accesibil investigaiei ntreprinse de subiect, aceasta fiind una din explicaiile
multiplelor utilizri pe care modelul le are n epoca contemporan.
Utilizat n economie modelul - imagine abstract, formal a unui fenomen, proces sau
sistem economic - se construiete n concordan cu teoria economic, rezultnd modelul
economic.
Modelul economic reproducnd n mod simbolic teoria economic a obiectivului
investigat, prin transformarea sa n model econometric, devine un obiect supus cercetrii i
experimentrii, de la care se obin informaii noi privind comportamentul fenomenului
respectiv.
n acest mod, reprezentrile econometrice, spre deosebire de modelele economice
care explic structura fenomenului sau procesului economic de pe poziia teoriei
economice, au ntotdeauna o finalitate practic, operaional, ele devenind instrumente de
control i dirijare, de simulare i de previziune a fenomenelor economice.
Variabilele care formeaz structura unui sistem econometric dup natura lor
natura lor pot fi:
a) variabile economice
b) variabila eroare (aleatoare)
c) variabila timp
a)

Variabilele economice, de regul se mpart n variabile explicate, rezultative sau

ENDOGENE notate yi (i=1,n) i variabile explicative, factoriale sau EXOGENE notate

(j=1 , k ) , independente de variabilele endogene yi , n care n reprezint numrul variabilelor
rezultative iar k numrul variabilelor factoriale.
n cazul modelelor de simulare sau de prognoz variabilele

se mai mpart n

variabile exogene predeterminate (variabile de stare a sistemului - c a p a c i t a t e a d e

p r o d u c i e a u n e i n t r e p r i n d e r i ) i variabile instrumentale sau de comand
economic (dobnda, impozitul pe profit etc.)

b) Variabila aleatoare, u, sintetizeaz ansamblul variabilelor, cu excepia variabilelor

, care influeneaz variabila endogen

, dar care nu sunt specificate n modelul

econometric. Aceste variabile (factori) pe baza ipotezelor teoriei economice, sunt

considerate factori ntmpltori (neeseniali), spre deosebire de variabilele

, care

reprezint factorii determinani (eseniali) ai variabilei .

De asemenea, variabila eroare reprezint eventualele erori de msur, erori
ntmpltoare i nu sistematice, coninute de datele statistice privind variabilele economice.
Pe baza acestor premise economice se accept c variabila aleatoare u urmeaz o
lege de probabilitate L(u), n acest scop formulndu-se o serie de ipoteze statistice cu
privire la natura distribuiei acestei variabile, ipoteze statistice care vor trebui testate cu teste
statistice adecvate fiecrei ipoteze.
c) Variabila timp, t, se introduce n anumite modele econometrice ca variabil
explicativ a fenomenului endogen

, imprimndu-se acestora un atribut dinamic, spre

deosebire de modelele statice.

Dei timpul nu poate fi interpretat ca variabil concret (economic), se recurge la
aceast variabil explicativ din dou motive:
- n primul rnd timpul ca variabil econometric, permite identificarea unor
regulariti ntr-un proces evolutiv, ceea ce constituie un prim pas spre specificarea precis a
unor variabile care acioneaz n timp;
- n al doilea rnd, el reprezint msura artificial a acelor variabile care acioneaz
asupra variabilei y care, fiind de natur calitativ nu pot fi cuantificat i ca atare nici
specificat n modelul econometric.
Sursa de date
Variabilele economice se introduc ntr-un model econometric cu valorile lor reale sau
empirice ( y i y1 , y 2 ,........, y n

x i x 1 , x 2 ,........, x n ;

n = numrul unitilor

observate).
Aceste valori ale variabilelor unui model se pot obine pe dou ci: fie pe baza
sistemului informaional statistic (banca de date), fie prin efectuarea de observri statistice
special organizate - de tipul anchetelor statistice.
O problem fundamental care se ridic n aceast etap o reprezint calitatea datelor
statistice, respectiv autenticitatea i veridicitatea acestora. Dac un model economic se
construiete cu date false sau afectate de erori de msur, el va cpta aceste deficiene,
fiind compromis sub aspect operaional.
6

Deoarece problema autenticitii datelor economice ine de domeniul statisticii

economice, ne vom rezuma numai a aminti c datele statistice care privesc variabilele
economice specificate n model trebuie s fie culese fr erori sistematice de observare i de
prelucrare, ndeplinind condiiile de omogenitate.
Omogenitatea datelor presupune:
- colectarea lor de la uniti statistice omogene;
- reprezentarea acelorai definiii i metodologii de calcul cu privire la sfera de
cuprindere ale acestora n timp sau n spaiu;
- descrierea evoluiei fenomenelor ntr-un interval de timp n care nu s-au produs
modificri fundamentale privind condiiile de desfurare a procesului analizat;
- exprimarea variabilelor n aceleai uniti de msur, condiie care se refer n mod
special la evaluarea indicatorilor economici n preuri comparabile sau preuri reale.
Materia prim" pentru calcule economice o constituie seriile cronologice (serii de
timp sau serii dinamice), mai rar seriile teritoriale, ale variabilelor economice respective,
preluate sau construite pe baza bncii de date statistice existente.
O serie cronologic se construiete prin observarea variabilelor y i x pe perioade
egale de timp ( t = 1,2,.., T; t reprezentnd luni, trimestre, ani) la aceeai unitate economic:
t = 1, 2, . . . . . , T
x t x 1 , x 2 ,........, x T
y t y1 , y 2 ,........, y T

n comparaie cu aceasta, o serie de spaiu rezult prin observarea variabilelor y i x

ntr-o anumit perioad de timp (lun, trimestru, semestru, an) la un anumit numr de
uniti socio-economice omogene, n care i = 1,n iar n = numrul unitilor de acelai
profil, ce aparin aceluiai sector economic. O astfel de serie se prezint, de regul, sub
urmtoarea form:
x i | x1 x 2

...........

xn

y i | y1

...........

yn

y2

ntr-un model econometric, un fenomen economic x {x i } , n care i = 1, poate fi

introdus cu urmtoarele valori:
1)

Valori reale sau empirice, x i ( x 1 , x 2 ,......., x n ) , valori exprimate n uniti de

msur specifice naturii fenomenului x, ele fiind mrimi concrete i pozitive, deci aparin
sistemului numerelor raionale.
Vectorul valorilor lui x n care

x i ( x 1 , x 2 ,......., x n ) , poate fi definit prin doi

parametri:
7

media aritmetic a variabilei x

x M( x )

abaterea medie patratica a variabilei x

x2

2)

1 n
xi
n i1

M( x 2 )

1 n
(x i x) 2
n i 1

M( x 2 ) , fiind dispersia variabilei

Valorile centrate :
x i x i x

Aceste valori sunt tot mrimi concrete, dar ele aparin sistemului numerelor reale
avnd att valori pozitive ct i negative.
Se poate demonstra uor c aceste valori centrate au media egal cu zero, iar dispersia
lor este egal cu dispersia valorilor reale:
M( x )

1 n
xi x 0
n i1

M[(x ) 2 ]
3)

1 n 2 1 n
(x ) (x i x ) 2 M(x 2 )
n i1
n i1

Valori centrate i normate sau abateri standard:

x i

xi x
x

Media i dispersia acestor valori este:

1 n xi x
M(x ) 0
n i1 x

x2
1 x i x
M(x )
1

n i1 x x2
n

Abaterile standard sunt mrimi abstracte (adimensionale). Aceste caliti conduc att
la diminuarea calculelor statistice cu aceste valori, ct i la efectuarea de comparaii ntre
distribuiile mai multor fenomene economice de naturi diferite.

Un model econometric poate fi format dintr-o singur relaie sau dintr-un sistem de
relaii statistice. Aceste relaii pot fi: relaii de identitate sau deterministe, relaii de
comportament, relaii tehnologice i relaii instituionale.
1.
Relaiile de identitate sunt de tipul ecuaiilor de balan folosite n Sistemul
de balane ale economiei naionale"
2.
Relaiile de comportament sunt acele ecuaii stochastice care reflect i
modeleaz un proces de luare a deciziei, care ncearc s descrie rspunsul variabilei
endogene y, sub forma deciziei, la un set de valori ale variabilelor exogene. De exemplu, ntrun model macroeconomic relaiile de comportament se refer la dependene privind
consumul, investiiile, importul i exportul, sistemul de preuri, cererea monetar, etc.
3.
Relaiile tehnologice descriu att imperativele de ordin tehnologic privind
producia ct i relaiile tehnico-economice existente n producie, fora de munc i
fondurile de producie ale unei uniti, ale unei ramuri sau ale economiei naionale. Aceste
relaii tehnologice sunt reprezentate de cunoscutele funcii de producie de diferite tipuri.
4.
Relaiile instituionale sunt folosite pentru a explica n mod determinist sau
stochastic fenomenele care sunt determinate fie de lege, fie de tradiie sau fie de obiceiuri.
Din rndul acestora fac parte, de exemplu, ecuaiile care explic stabilirea impozitelor sau a
cotizaiilor n funcie de venit.
Tipologia modelelor econometrice este extrem de vast. Totui, un model
econometric poate fi construit prin intermediul unei singure ecuaii de comportament
tehnologice sau instituionale, sau cu ajutorul unui sistem de ecuaii, denumite modele cu
ecuaii multiple.
Testele statistice sunt instrumente de lucru indispensabile investigaiei
econometrice. Necesitatea utilizrii acestora este determinat de faptul c demersul
econometric const ntr-o niruire logic de ipoteze privind semnificaia variabilelor
exogene, a calitii estimaiilor obinute, a gradului de performan a modelelor
construite.
Acceptarea sau respiungerea ipotezelor formulate n econometrie se poate face cu
ajutorul mai multor teste, ca de exemplu: testul 2, testul t, testul F, etc.
Pe lng aceste teste statistice, n practica curent n diverse domenii se folosete
frecvent un test denumit testul erorii". n general, aplicarea acestui test presupune
compararea a dou valori:
0 = valoarea observat sau estimat, i
T = valoarea teoretic, ateptat sau prognozat.

Curs 2 -2 ore
ANALIZA DE REGRESIE I CORELAIE
Determinarea formei i intensitii legturii dintre variabilele economice reprezint o
component fundamental a modelrii econometrice.
Pentru a putea efectua acest tip de analiz trebuie cunoscute n primul rnd categoriile
de legturi ce se stabilesc ntre variabilele economice.
2.1 Tipologia legturilor dintre variabilele economice
n marea majoritate a cazurilor, variabilele economice se manifest n cadrul unui
sistem de interdependene n care sufer influene din partea altor variabile i la rndul lor
exercit influene asupra unor variabile.
Tipologia legturilor care se stabilesc n interiorul unor astfel de sisteme este extrem
de divers, fapt pentru care exist numeroase criterii de clasificare a legturilor.
1. Dup intensitatea legturilor dintre variabile, exist 3 categorii:
conexiunea nul (legtura inexistent). Apare n situaia n care ntre
variabilele studiate nu exist nici o legtur, ele acionnd complet independent una fa
de alta.
legturi funcionale (deterministe). Apar atunci cnd unei valori date a
variabilei factoriale x i corespunde o singur valoare bine determinat a variabilei
rezultative y.
y = f(x)
y= variabila rezultativ
x= variabila factorial (acioneaz asupra lui y)
exemplu y = 2 + 3x2

n ecuaii n general nu se ntmpl aa

factori

perturbatori
x=2

y = 14

(chiar dac condiiile sunt aceleai)

Legturile deterministe sunt specifice mai degrab tiinelor exacte i se

ntlnesc mai rar n economie.
legturi statistice (stochastice). Apar atunci cnd unei valori date a variabilei
factoriale x i corespunde o repartiie de valori probabile ale lui y.
y f (x)

ex: y 2 3x 2
10

x=2

y1=14 (dar aceast valoare a probabilitii de apariie, P1)

y2=13.5 (P2) ;

y3=14.5 (P3)

Aceast legtur face cu precdere obiectul analizei econometrice.

2. Dup numrul factorilor luai n considerare exist:

legturi simple, care apar atunci cnd este studiat aciunea unui singur factor
de influen, x , asupra variabilei rezultative y. Y = f(X)+
Modele care studiaz legturile simple se numesc modele unifactoriale.
legturi multiple, care studiaz aciunea simultan a mai multor factori de
confluen, x1, x2, ....., xK asupra variabilei rezultative y. Aceste legturi sunt studiate cu
ajutorul modelelor multifactoriale. Y = f(X1,X2,...,XK)+
3. Dup sensul legturii, exist:
legturi directe, care apar atunci cnd variabilele x i y variaz n acelai
sens.
legturi inverse, care apar atunci cnd variabilele x i y variaz n sens contrar
4. Dup forma legturii dintre variabila rezultativ i variabilele cauz exist:

legturi liniare, care apar atunci cnd legtura dintre variabilele x i y poate fi
reprezentat grafic cu ajutorul unei drepte
legturi neliniare, care apar atunci cnd reprezentarea grafic a legturii are
diverse curbe (hiperbolice, parabolice, exponeniale, etc)
5. Dup momentul de timp al transmiterii influenei, exist:
legturi concomitente (sincrone) care apar atunci cnd influena se transmite
n timp foarte scurt dinspre variabila x spre variabila y.
legturi cu decalaj n timp, apar atunci cnd influena se transmite cu
ntrziere de-a lungul unei perioade de timp dinspre variabila x ctre variabila y.
2.2 Analiza formei i a intensitii legturilor dintre variabile
Aceast component a analizei econometrice include primele etape din elaborarea
unui model econometric, ncepnd cu formularea ipotezelor de pornire i selectare a
variabilelor i finaliznd cu determinarea ecuaiei modelului i estimarea parametrilor.
Analiza formei i intensitii legturilor se realizeaz n dou etape distincte:
a) analiza de regresie
b) analiza de corelaie

ANALIZA DE REGRESIE

11

Const n identificarea i selectarea variabilelor, gruparea lor pe categorii (rezultative,

factoriale sau perturbatoare) i n estimarea parametrului modelului pe baza crora poate fi
determinat forma i sensul legturii.
Pentru a putea utiliza funciile matematice cunoscute, cel mai adesea se reprezint
grafic legtura dintre variabilele x i y. Aceast metod grafic este des ntlnit n practic
datorit simplitii ei i mai este denumit metoda norului de puncte.

Dac norul de puncte sugereaz o linie dreapt modelul liniar

Dac norul de puncte este neliniar funcia hiperbolic
Dac norul de puncte sugereaz o curb care crete semnificativ funcia
exponenial
Pe baza reprezentrii grafice se alege/aleg ecuaia sau ecuaiile modelului, iar apoi, cu
ajutorul unor metode specifice se estimeaz si se interpreteaz parametrii modelului.

ANALIZA CORELAIEI
Const n determinarea cu ajutorul unor parametrii specifici a intensitii legturii
dintre variabilele studiate. Cel mai general parametru care studiaz corelaia dintre 2 variabile
x i y este covariana, notat cov(x,y).
cov(x, y)

1 n
( x i x )( y i y)
n i1

n = numrul eantionului
12

= valorile variabilei factoriale x

= media variabilelor factoriale x
= valorile variabilei rezultative y
y = media variabilelor rezultative y

Interpretarea sensului i a intensitii unei legturi cu ajutorul covarianei se realizeaz

cu ajutorul graficului cadranelor de corelaie:

+ +

(+) valori pozitive

II

- +

(-)

III

- -

(+) valori pozitive

IV

+ -

(-) valori negative

valori negative

Dac norul de puncte se concentreaz n jurul primei bisectoare (cadranele I i III)

atunci legtura dintre variabilele x i y este puternic i direct.
Dac norul de puncte se concentreaz n jurul celei de-a doua bisectoare (cadranele II
i IV) atunci legtura dintre variabilele x i y este puternic i invers.
Dac norul de puncte este mprtiat haotic pe toate cele 4 cadrane, atunci ntre
variabilele x i y nu exist legtur.
Covariana servete mai degrab drept baz de pornire pentru calcularea unor
parametrii mai sintetici ai corelaiei.
13

Pentru variabilele cantitative cei mai cunoscui parametrii ai corelaiei sunt:

1. Coeficientul de corelaie (liniar), notat r sau
2. Raportul de corelaie -simpl
-multipl (rapoarte de corelaie pariale), notat cu R
3.

Coeficientul de determinaie, notat cu R2, folosit:

- pentru legtura simpl
- pentru legtura multipl (coeficienii de determinaie parial)
Parametrii sintetici de caracterizare a corelaiei dintre dou sau mai multe variabile

sunt:
1. Coeficientul de corelaie liniar r
r

cov(x , y)
x y

= abaterea medie ptratic (deviaia standard) a variabilei x

n

(x
i 1

x) 2

= abaterea medie ptratic a variabilei y

n

(y

i 1

y) 2

cov(x, y)

1 n
( x i x )( y i y)
n i1

1 n
( x i x )( y i y)
n i 1
n

(x
i 1

2
i x)

(y

i 1

i 1

2
i y)

(x
i 1

(x
i 1

xi

y
i 1

14

x )( y i y)
n

2
2
i x ) ( y i y)
i 1

i 1

i 1

i 1

n x i yi x i yi

2
n

2
n x x i n yi
i 1 i1

i 1
n

2
i

y
i 1

, r

Interpretare:
Cu ct valorile lui r se aproprie de 1, cu att legtura este mai puternic i direct
(cnd variabilele x i y evolueaz n acelai sens).
Cu ct valoarea lui r este mai apropriat de -1, cu att legtura dintre variabilele x i y
este mai puternic i invers.
Dac r are valori apropriate de 0 nu

legtur liniar ntre variabilele x i y.

Principalul dezavantaj al coeficientului de corelaie este acela c nu poate fi folosit

dect n cazul legturilor liniare simple, ceea ce i restrnge aplicabilitatea. Din acest motiv
pentru alte tipuri de modele se folosesc urmtorii 2 parametrii ai corelaiei i anume:
2. Raportul de corelaie R
Raportul de corelaie se bazeaz pe analiza varianei care descompune variaia total a
variabilei rezultative y n 2 componente.
y f ( x ) , ecuaia general a econometriei
2
Variaia total este cuantificat prin parametrul statistic y

2y

(y
i 1

y) 2

Prima component o reprezint variaia explicat care arat variaia lui y determinat
de aciunea variabilei factoriale x. Aceast component se cuantific prin:
n

2y

( y
i 1

y) 2

A doua component o reprezint variaia rezidual care arat n ce msur variaia lui
y este determinat de influena factorilor ntmpltori sau nesemnificativi. Aceast variaie
rezidual se noteaz cu 2 .
n

2y

( y
i 1

(y
i 1

y) 2

y)

15

ex:

Interpretare:
cu ct R are valori mai apropriate de 1 cu att legtura este mai puternic
cu ct R este mai apropriat de 0 cu att legtura este mai slab

R > 0.8

0.5

0.8

R < 0.5

n cazul modelului unifactorial liniar ntre coeficientul de corelaie liniar i raportul

de corelaie

urmtoarea relaie: R = |r|

3. Coeficientul de determinie R2
Se calculeaz ca ptrat al raportului de corelaie R
n

R2

( y
i 1
n

(y
i 1

y) 2

y) 2

R2 ne arat proporia n care variaia lui y este dat de influena variaiei lui x.
Inversul lui R2 adic 1 R2 se numete coeficient de nedeterminaie i arat proporia
n care variaia lui y se datoreaz aciunii factorilor ntmpltori.

Curs 3 4 ore
MODELE ECONOMETRICE UNIFACTORIALE
Aceste modele studiaz influena pe care o exercit o simpl variabil factorial x
asupra variabilei rezultative y.
Ecuaia general a unui model unifactorial este de forma:
y f (x)

Aceste modele sunt destul de diverse dar criteriul de clasificare cel mai important este
cel care le mparte n:
- modele unifactoriale liniare
- modele unifactoriale neliniare

I. Modelul unifactorial liniar

Este modelul care presupune c ntre variabilele x i y exist o legtur care poate fi
reprezentat grafic cu ajutorul unei drepte.
Ecuaia care st la baza acestui model este de forma y = a + bx +

, unde a i b sunt

parametrii modelului.
Ecuaia modelului mai este cunoscut i sub numele de funcie de regresie liniar
simpl.

16

Pentru a studia legtura dintre x si y este necesar estimarea i interpretarea

parametrilor a i b, adic analiza de regresie a modelului.
Estimarea parametrilor se poate face prin mai multe metode dintre care cea mai
cunoscut i mai des utilizat n practica econometric este metoda celor mai mici ptrate.
Principiul metodei se bazeaz pe minimizarea sumei ptratelor erorilor de estimare.
n

F i2 (minim) ,

= erorile de estimare

i 1

Utilizarea acestei metode presupune formularea unor ipoteze iniiale concretizate n 4

restricii i anume:
1) Valorile variabilei factoriale x i ale variabilei rezultative y trebuie s fie nregistrate
fr erori de observare
2) Variabila aleatoare trebuie s fie de repartiie normal, de medie nul i varian
constant
3) Variabila aleatoare este independent n raport cu variabila factorial x
4) Variabila aleatoare

nu este autocorelat (nivelul prezent al variabilei aleatoare nu

depinde de valorile nregistrate n perioadele anterioare)

i y i y i

- valorile reale ale variabilei y

- valorile variabilei y estimate pe baza modelului
y i a b x i i y i a b x i
n

F ( y i a b x i ) 2 minim
i 1

Minimizarea funciei F se realizeaz prin egalarea cu 0 a derivatelor pariale de

ordinul I n raport cu parametrii a i b.
M 2 2M M '
n

F/' a 2 ( yi a b x i )(1) 0 / : 2 (1)

i 1
n

F/' b 2 ( yi a b x i )( x i ) 0 / ( x i )
i 1

17

i1

( y i a b x i ) 0

( y x a x b x 2 ) 0
i i i i

i1

i 1

i 1

n a b x i yi

i 1

i 1

i 1

a x b x2 y x
i i i i
Valorile estimate ale parametrilor a i b se obin n urma rezolvrii sistemului prin
una din metodele cunoscute.
Valoarea estimat a parametrului a ne arat nivelul variabilei rezultative y atunci cnd
x=0.
Semnul parametrului b se interpreteaz astfel:
Dac b>0 legtura dintre variabila x i y este direct
Dac b<0 legtura dintre variabila x i y este invers
Dac b=0 ntre x i y nu exist legtur
Valoarea estimat a parametrului b arat cu ct crete (variaz) variabila y atunci cnd
x crete cu 1 unitate.
Dac b>1 y este foarte sensibil la variaiile lui x
Dac b<1 y este puin influenat de variaiile lui x
Interpretarea parametrilor a i b finalizeaz analiza de regresie a modelului.
Urmtoarea etap o constituie analiza corelaiei, care este studiat cu ajutorul
parametrilor definii n capitolul 2 (i anume: coeficientul de corelaie, raportul de corelaie i
coeficientul de determinaie).
Verificarea statistic:
Aceasta reprezint etapa n care modelul este validat sau invalidat cu ajutorul unor
parametrii i a unor teste statistice.
1. Determinarea i interpretarea erorilor standard
- eroarea standard a modelului s
- erorile standard ale parametrilor modelului notate cu i s b
1 n
( yi yi ) 2

n 2 i 1
Interpretare:
s

a modelului este o eroare medie generat de model, care cu ct este mai mic n
raport cu valorile lui y, cu att modelul este mai bun.
18

sa s

x
i 1

i 1

sb s

n x
2
i

2
i

i 1

n
n

i 1

nx
2
i

x
i 1

Interpretare:
Cu ct s a i s b sunt mai mici n raport cu parametrii a i b, cu att acetia sunt
mai corect estimai.
Erorile standard ca valori n sine sunt mai greu de interpretat, ele fiind utilizate n
special pentru a calcula ali parametrii statistici cu un grad mai mare de rigurozitate.
2. Testul student de verificare a semnificaiei parametrilor modelului
Etapa 1: se formuleaz ipoteza nul conform creia parametrii a i b sunt egali cu 0;
H0 : a=0, b=0
Etapa 2: se stabilete probabilitatea de nerealizare a testului, notat cu ; p 1
(probabilitatea de realizare)
Etapa3: se determin valorile calculate ale testului
ta

|a|
sa

tb

|b|
sb

Etapa 4: Din tabelele statistice aferente repartiiei student se alege o valoare tabelar
(critic) n funcie de probabilitatea

i de n-1 grade de libertate.

t tab (; n 1)

Etapa 5: se compar valorile calculate cu valoarea tabelar i pot rezulta urmtoarele

situaii:
-

t a , t b t tab H 0 se respinge i spunem cu probabilitatea p = 1 -

i b sunt coreci din punct de vedere statistic. n aceast situaie modelul este
validat i poate fi utilizat pentru a studia legtura dintre variabilele x i y.
t a , t b t tab H 0 se accept i spunem cu probabilitatea p = 1 - c parametrii a i

b sunt nesemnificativi. n aceast situaie modelul este invalidat i trebuie refcut

t a t tab ; t b t tab a este relevant, n schimb b este irelevant modelul este
incorect

t a t tab ;

t b t tab b este relevant i a este irelevant.

19

c parametrii a

Termenul liber a este eliminat din model i un nou model de forma : y b i x

modelul este resupus testrii statistice.
3. Tehnica ANOVA (sau analiza varianelor)
Aceast tehnic presupune descompunerea variaiei totale, a variabilei rezultative y n
dou componente.
Prima component este variaia explicat (variaia lui y ca urmare a influenei lui x),
2
se noteaz cu y x .

A doua component este variaia rezidual (variaia lui y determinat de aciunea

factorilor ntmpltori ), se noteaz cu 2 .
Analiza varianelor presupune compararea celor dou componente cu ajutorul unui
test Fisher.
Etapa 1: se formuleaz ipoteza nul, conform creia cele dou componente sunt
egale:
2
H: y x = 2

Deoarece se cosider c efectul lui x asupra lui y este egal cu efectul ntmplrii
asupra lui y nseamn c x este la rndul su un factor de influen ntmpltor i modelul
este irelevant.
Etapa 2: se stabilete probabilitatea de nerealizare a testului , se noteaz cu
inversul lui

este p= 1 -

; iar

(probabilitatea de realizare)

Etapa 3: se determin o valoare calculat a testului Fisher dup relaia:

F
-

2y

este un estimator al lui calculat pe baza unui eantion reprezentativ

este tot un estimator al lui calculat pe baza unui eantion reprezentativ

Etapa 4: din tabelele repartiiei Fisher se ia o valoare tabelar (critic) n funcie de

probabilitatea ; n 1 ; n 1 grade de libertate n - 1 = n - 1

Etapa 6: se compar valoarea calculat cu valoarea tabelar i pot rezulta 2 situaii:

Dac Fc Ftab H 0 se respinge i spunem cu probabilitatea p=1 -

c variana

explicat este semnificativ mai mare dect variana rezidual. n aceast situaie modelul este
20

considerat relevant din punct de vedere statistic i poate fi utilizat pentru a studia legtura
dintre x i y.
Dac Fc Ftab H 0 se accept i spunem cu probabilitatea p 1 c variana
explicat nu difer semnificativ de variana rezidual. n aceste condiii modelul este
invalidat i trebuie refcut.

II. Modele unifactoriale neliniare

Modelul liniar este foarte des utilizat n practica econometric. El nu poate fi ns
aplicat n orice situaie deoarece legtura dintre dou variabile economice poate lua diverse
forme diferite de cea liniar.
n astfel de situaii se folosesc diverse tipuri de modele econometrice bazate pe funcii
neliniare. Cele mai cunoscute modele neliniare utilizate n economie sunt: modelul
hiperbolic, modelul parabolic i modelul exponenial.
1. Modelul hiperbolic
1
x

are la baz o ecuaie de forma : y a b

se folosete atunci cnd norul de puncte al reprezentrii grafice sugereaz una din
urmtoarele curbe:

Pr ofit a b

cos turi

legtura dintre variabile este studiat prin estimarea parametrilor a i b

aceasta se realizeaz cu metoda celor mai mici ptrate dup ce s-a fcut
schimbarea de variabil

1
x'
x

21

i 1

n a b (x ) y i
'
i

i 1

i 1

i 1

i 1

a (x ' ) b (x ' ) 2 (x ' y )

i i ii

Valoarea estimat a parametrului a ne arat nivelul ctre care tinde y atunci cnd x
ia valori foarte mari. y L K (PIB)
- semnul parametrului b ne arat dac funcia este cresctoare (b < 0) sau
descresctoare (b >0)
- analiza corelaiei n cazul acestui model se realizeaz cu ajutorul raportului de
corelaie (R) i a coeficientului de determinaie (R2)
R [0;1] , R2 [0;1]
-

verificarea statistic se realizeaz similar cu cele prezentate la modelul unifactorial

liniar

2. Modelul parabolic
- are la baz o ecuaie forma : y a b x c x 2
- se folosete atunci cnd norul de puncte sugereaz o reprezentare grafic de forma
unei parabole:

parametrii a, b i c se estimeaz cu metoda celor mai mici ptrate n urma cruia

rezult sistemul de ecuaii:

22

i 1

i 1

n a b x i c x yi

i 1

i 1

2
i

i 1

a x i b x c x x i yi

2
i

i 1
n

3
i

i 1
n

2
a x b x 3 x x i yi

i 1

2
i

i 1

3
i

i 1

4
i

i 1

parametrul a ne arat nivelul variabilei reprezentative y atunci cnd variabila

factorial x este egal cu 0
- analiza corelaiei i verificarea statistic sunt similare cu cazul modelului
unifactorial liniar
3. Modelul exponenial
- are la baz o ecuaie de forma y a b x
- modelul exponenial se folosete atunci cnd reprezentarea grafic este de forma:

dac b

parametrii modelului exponenial se pot estima tot cu metoda celor mai mici
ptrate dup ce funcia este adus la o form liniar prin logaritmare.

(0;1) reprezentarea funciei este similar cu hiperbola

ln y ln a x ln b ln

y' a ' x b' '

ln a a ' , a e a '

are la baz o ecuaie general de forma : y a x b

Exemplu:
b 1 y a x

b 2 y a x2
ln y ln a x ln b ln
y' a ' x b' '

23

Curs 4 2 ore
MODELE ECONOMETRICE MULTIFACTORIALE
Modelele unifactoriale dei sunt foarte utile pentru a studia legtura dintre 2 variabile
economice nu sunt suficient de complexe pentru a reflecta realitatea economic n ansamblul
ei.
Din acest motiv o larg utilizare o au modelele multifactoriale care studiaz legtura
dintre o variabil rezultativ i mai muli factori de influen care acioneaz simultan asupra
sa.
Ecuaia general a unui model unifactorial este de forma :
y f ( x 1 , x 2 ,........, x K )
y = variabila rezultativ
x 1 , x 2 ,..........., x K = factori de influen ce acioneaz asupra lui y

= variabila rezidual
n funcie de forma reprezentrii grafice a legturii dintre variabilele modelului, exist
dou mari categorii de modele: modelul multifactorial liniar i modelul multifactorial
neliniar.

1. Modelul multifactorial liniar

-

se utilizeaz atunci cnd reprezentarea grafic a legturilor dintre variabile

sugereaz o dreapt
Ecuaia modelului este de forma:
y a 0 a 1 x 1 a 2 x 2 .......... a K x K

a 0 , a 1 , a 2 ,......, a K = parametrii modelului care cuantific legtura dintre variabilele

modelului
Estimarea parametrilor se realizeaz de obicei cu metoda celor mai mici ptrate.
Principiul metodei:
n

F i2
i 1

minim;

i =coeficient de estimare

Restriciile metodei sunt similare cu cele prezentate le modelul unifactorial liniar.

i y i y i
y i a 0 a 1 x 1i a 2 x 2i .......... a K x Ki

i y i a 0 a 1 x 1i a 2 x 2i .......... a K x Ki
n

F ( y i a 0 a 1 x 1i a 2 x 2i .......... a K x Ki ) 2
i 1

24

minime

Se egaleaz cu 0 derivatele pariale de ordinul I ale funciei F n raport cu parametrii

a 0 , a 1 , a 2 ,...., a K

(y

i 1

a 0 a 1 x 1i a 2 x 2i ..... a K x KI )(1)

2 (y

i 1

a 0 a 1 x 1i a 2 x 2i ....... a K x Ki )( x Ki ) 0

2( y a

i 1

a 1 x 1i a 2 x 2i ) ......... a K x Ki )( x Ki ) 0

i 1

i 1

i 1

i 1

n a 0 a 1 x 1i a 2 x 2i ................. a K x Ki y i

i 1

i 1

i 1

i 1

i 1

a 0 x 1i a 1 x a 2 x 1i x 2i ................ a K x 1i x Ki y i x K

2
1i

i 1

i 1

i 1

i 1

a 0 x 1i a 1 x 1i x Ki a 2 x 2i x Ki ................ a K x y i x K

2
Ki

i 1

n urma rezolvrii sistemului se obin valorile estimate ale parametrilor modelului,

a 0 , a 1 , a 2 ,....., a K
y i a 0 a 1 x 1i a 2 x 2i .............. a K x Ki

Presupunem:
y = cursul de schimb valutar
x1 = soldul comerului exterior (E-I)( S CE )
x2 = masa monetar (cantitatea de lei pe pia)()
x3 = rata dobnzii ( R d )
C s a 0 a 1 S CE a 2 M m a 3 R d

a0 = 3,3 ;

a1 = -1,5 ;

a2 = 1,8 ;

a3 = -1,2

a0 = 3,3, cnd toate variabilele sunt egale cu 0, crete cu o unitate

a2, ne arat creterea cu o unitate a masei monetare
a3 crete cu un procent scderea cursului cu 1%
Estimarea i interpretarea parametrilor a constituit analiza corelaiei de regresie a
modelului, urmtoarea etap, analiza corelaiei se realizeaz cu ajutorul coeficienilor definii
n capitolul 2.
1. Raportul de corelaie (R) ;
R [0;1]
Dac R 1 legtura dintre y i variabilele factoriale (x 1, x2, x3, ..., xK) este
puternic
Dac R 0 legtura dintre y i variabilele factoriale (x1, x2, x3, ..., xK) este slab
25

Rapoarte de corelaie pariale:

R y , R y ,..................., R y
x1

x2

xK

2. Coeficientul de determinaie (R2); R2 [0;1]

Arat proporia n care variaia lui y este dat de influena simultan a tuturor
factorilor x1, x2, . . . . . , xK.
Coeficieni de determinaie pariali:
R 2y , R 2y ,.................., R 2y
x1

x2

xK

Verificarea statistic a modelului multifactorial se realizeaz cu ajutorul parametrilor

statistici studiai n cazul modelului liniar unifactorial.

2. Modele multifactoriale neliniare

n practic exist numeroase situaii n care legturile dintre variabilele economice nu
pot fi reprezentate cu ajutorul unei drepte. n aceste condiii, modelul liniar nu poate fi
utilizat i el va fi nlocuit cu o serie de ecuaii neliniare n funcie de forma legturii
structurale.
Cele mai utilizate modele neliniare multifactoriale sunt cele de tip exponenial i
funciile de putere.
a) Modelul multifactorial exponenial
Se utilizeaz atunci cnd variaia variabilelor rezultative y este exponenial n raport
cu variaia factorilor de influen x1, x2, . . . . . . . , xK.
x
x
x
Modelul are la baz o ecuaie de forma y a 0 a 1 1 a 2 2 ................... a KK
Pentru a estima parametrii a0, a1, . . . . , aK se duce funcia la o form liniar prin
logaritmare.
ln y ln a 0 x 1 ln a 1 x 2 ln a 2 .................. x K ln a K ln

y' a '0 x 1 a 1' x 2 a '2 .................... x K a 'K '

'

ln a 0 a '0 a 0 e a 0
Interpretarea parametrilor, analiza corelaiei i verificarea statistic sunt similare cu
cele prezentate la modelul multifactorial liniar.
b) Funcii de putere multifactoriale
Aceast clas de modele se bazeaz pe o ecuaie general de forma:
y a 0 x 1a1 x a22 .................. x aKK
y' a '0 a 1 x 1' ........................ a K x 'K ' .

econometric.

26

Cea mai cunoscut aplicaie

Curs 5 -2 ore
FUNCII DE PRODUCIE
Funciile de producie sunt modele multifactoriale neliniare care studiaz legtura
dintre produsul su venitul unei economii naionale i factorii de producie care contribuie n
realizarea acesteia.
Exist diverse variante ale acestor funcii dintre care cele mai cunoscute sunt:

Funcia Cobb-Douglas
Funcia Solow

1. Funcia de producie COBB-DOUGLAS

Aceast funcie presupune c ntre produsul realizat de ctre o ar i principalii
factori de producie exist o legtur de forma: y L K

(PIB) , unde:

y - venitul sau produsul realizat de economia naional pe 1 an

PIB
VN
PNB

L-fora de munc; cuprinde: numr salariai i costul cu salariile (numr salariai

salariu mediu)
K-capitalul fix
- elasticitatea PIB la variaia forei de munc L
- elasticitatea PIB la variaia capitalului fix K.
Estimarea elasticitilor i se realizeaz prin liniarizarea funciei cu ajutorul
logaritmului:
ln PIB ln L ln K

n urma aplicrii metodei celor mai mici ptrate rezult un sistem de 2 ecuaii cu
necunoscutele i :

27

i 1

i 1

i 1

(ln Li) (ln K i ln Li) ln PIB ln Li

2

i 1

i 1

i 1

(ln Li ln K ) (ln K ) 2 (ln PIB lnK )

i
i
i
n urma rezolvrii sistemului se obin valorile estimate ale elasticitilor
Elasticitatea

arat proporia n care factorul fora de munc (L) este cuprins n realizarea

produsului intern brut (PIB). Elasticitatea

arat proporia n care factorul capital fix (K)

contribuie la realizarea PIB.

Pe termen lung suma celor 2 elasticiti tinde ctre 1, ceea ce arat importana
factorilor L i K n deinerea PIB.
Analiza corelaiei i verificarea statistic se realizeaz cu ajutorul parametrilor
prezentai la modelul unifactorial liniar.

2. Funcia de producie SOLOW

Este o funcie care completeaz funcia de producie Cobb-Douglas.
Factorii de producie: fora de munc (L) i capitalul fix (K) sunt evaluate cantitativ n
cadrul funcie Cobb-Douglas.
Solow a observat c analiza factorilor cantitativi nu este suficient i a completat
funcia cu un factor calitativ, care cuantific productivitatea lui L i K.
Funcia Solow (general):

y L K e t

e t =impactul progresului tehnic sau inovrii asupra W (productivitii) lui L i K ,

e=2,71
=elasticitatea PIB la variaia productivitii,

Se liniarizeaz funcia prin logaritmare:

Se aplic metoda celor mai mici ptrate:

ln PIB ln L ln K t

28

t= factorul timp

i 1

i 1

i 1

i 1

(ln Li) (ln K i ln Li) ( ti ln Li) (ln PIBi ln Li)

i 1

(ln Li ln K i ) (ln K i ) ( ti ln K i ) (ln PIBi ln K i )

i 1

i 1

i 1

i 1

i 1

i 1

i 1

2
( ti ln Li) ( ti ln K i ) ( ti) ( ti ln PIBi )

n urma rezolvrii sistemului se obin valorile estimate ale elasticitilor i .

Curs 6 - 2 ore
MODELE ECONOMETRICE BAZATE PE FACTORUL TIMP
Noiuni generale privind evoluia n timp a fenomenelor economice
Studiul evoluiei n timp a fenomenelor i proceselor economice este o latur
important a cercetrii econometrice. Acest tip de analiz se bazeaz pe seriile de date
nregistrate de-a lungul timpului.
Seriile de date nregistrate n timp poart numele de serii de timp (serii cronologice
sau dinamice).
Variabila a crei evoluie n timp este studiat, este notat generic cu y, iar
reprezint valoarea variabilei y la momentul t.

y 1 , y 2 ,. . . . . y t . . . . . . y n

t1 , t 2 ,. . . . . . .t t . . . . . .t n
termenii seriei de timp
momentele de timp la care s-a fcut nregistrarea (periodicitatea ntre 2 momente este
egal)
Evoluia n timp a unei variabile economice este determinat de anumite caracteristici
ale termenilor seriei:
- omogenitatea termenilor = caracteristic ce ntrunete elementele comune tuturor
termenilor seriei.
29

Cu ct aceast caracteristic este mai accentuat, cu att evoluia n timp a

fenomenului studiat este mai stabil i mai uor de previzionat.
- variabilitatea termenilor = se manifest prin elementele individuale eterogene,
specifice fiecrui termen n parte.
Cu ct variabilitatea este mai accentuat cu att fenomenul este mai fluctuant
i mai greu de previzionat.
- periodicitatea termenilor = ine de distana n timp ntre dou momente succesive
(exemplu: zilnic, sptmnal, lunar, trimestrial, anual, etc).
- interdependena termenilor = se refer la intensitatea legturii dintre doi sau mai
muli termeni succesivi.
Evoluia n timp a unei variabile este studiat de obicei prin descompunerea n mai
multe componente:
-

trendul/tendina general de evoluie

variaiile ciclice
variaiile sezoniere
- variaiile aleatoare/ntmpltoare
1.
Trendul = component fundamental a evoluiei n timp a unui fenomen
economic care sintetizeaz tendina general de evoluie pe termen lung a fenomenului
studiat.
2.
Variaiile ciclice = sunt abateri n raport cu trendul, care se manifest la
intervale mari de timp i cu intensiti neregulate.
3.
Variaiile sezoniere = sunt abateri relativ regulate de la trend, care se
manifest la perioade egale de timp, de obicei n intervalul unui an.
4.
Variaiile aleatoare = variaii improvizabile, necuantificabile, care afecteaz,
mai mult sau mai puin evoluia fenomenului studiat.
Aceste componente pot fi studiate mpreun sau separat, n funcie de necesitile
analizei. Exist numeroase metode de cercetare a seriilor de timp, grupate pe dou mari
categorii:
a) metode elementare - metoda grafic
- metoda mediilor mobile
- metoda indiciilor i indicatorilor statistici
ele fac obiectul cercetrii statistice
b) metode analitice - bazate pe modele econometrice:
funcii de timp: forma general : y t f ( t ) t
-liniare
-neliniare
modele autoregresive (AR)
( AR[K] AR de ordin K )

30

y t f ( y t 1 , y t 2 ,......, y t k ) t

FUNCIILE DE TIMP
Sunt cele mai cunoscute metode analitice de studiu a evoluiei n timp a fenomenelor
i proceselor economice.
Ele se bazeaz pe construirea unei funcii date de evoluia istoric a fenomenului
studiat, funcie utilizat apoi pentru a previziona evoluia viitoare a fenomenului.
Ecuaia general a unei funcii de timp este de forma:
y t f (t) t
y t = variabila studiat la momentul t

f = funcia de timp
= variabila rezidual care cuantific variaiile aleatoare
t = factorul timp (reprezentat de perioad; lun; an; zi)
n raport cu reprezentarea grafic a evoluiei n timp a fenomenelor studiate, funciile
de timp pot fi: liniare sau neliniare.
a) Funcia liniar de timp
Se utilizeaz atunci cnd reprezentarea grafic a evoluiei n timp a fenomenului
studiat (cromogram) sugereaz o dreapt.

31

Ecuaia general a funciei liniare de timp este:

yt a b t t ;

a,b parametrii funciei

Evoluia n timp a variabilei studiate y este dat de valorile parametrilor a i b.

Acetia se estimeaz cu metoda celor mai mici ptrate prin minimizarea sumei ptratelor
erorilor de estimare.
n

F 2t minim
t 1

t y t y t F ( y t a b t ) 2 minim
t 1

y t a b t t y t a b t

Se egaleaz cu 0 derivatele pariale de ordinul I ale funciei F n raport cu parametrii a

i b.
n

F/' a 2( y t a b t )(1) 0 |: 2
t 1
n

F/' b 2( y t a b t )( t ) 0 |: 2
t 1

t 1

( y t a b t ) 0

( t y a t b t 2 ) 0
t

t 1

t 1

t 1

n a b t yt

t 1

t 1

t 1

a t b t 2 (t y )
t

n urma rezolvrii obinem parametrii a i b

Interpretare :
Daca b>0 tendina general de evoluie a fenomenului studiat este cresctoare
Daca b<0 tendina general de evoluie este descresctoare
Daca b=0 evoluia lui y este constant n timp
Valoarea estimat a lui b ne arat variaia medie de la o perioad la alta a variabilei
studiate.
32

Dac

b 1

arat o cretere accentuat de la o perioad la alta (ne arat o pant mai

b 1

mare de cretere sau de descretere).

Daca b [1;1] ritmul de cretere (descretere) este lent
y t 1 a b( t 1) previziunea pentru anul urmtor

Concluzie:
Previziunile cu ajutorul funciilor de timp nu depesc de obicei 2 perioade deoarece
ele transpun n viitor condiii din trecut ceea ce nu permite previziuni pe termen lung.
Analiza corelaiei se realizeaz cu ajutorul raportului de corelaie R i al coeficientului
de determinaie R2; ambii coeficieni sunt situai n intervalul [0;1].
Daca R , R 2 1 evoluia n timp a fenomenului studiat este efectiv stabil i se poate
determina o tendin general de evoluie.
Daca R , R 2 0 evoluia fenomenului studiat este fluctuant imprevizibil i nu se
poate determina o tendin pe termen lung.
b) Funcia neliniar de timp
Cele mai cunoscute funcii de timp neliniare sunt funcia hiperbolic, funcia
parabolic i funcia exponenial.
Funcia de timp hiperbolic: are la baz o ecuaie de forma:
1
yt a b t
t

1
t ' y t a b t ' t
t

Funcia parabolic este de forma:

33

yt a b t c t 2 t

Estimarea parametrilor se realizeaz cu metoda celor mai mici ptrate i se obine un

sistem similar cu cel de la modelul unifactorial parabolic.
Funcia exponenial este de forma:
yt a bt t

Se aduce funcia la o form liniar prin logaritmare:

ln y t ln a t ln b ln t

y 't a ' t b ' 't

a'

b'

ln a a ' a e a '
ln b b' b e b '

34

CURS 7 2 ore
MODELE AUTOREGRESIVE
De multe ori fenomenele i procesele economice se modific n funcie de
comportamentul lor din perioadele anterioare.
Capacitatea de memorare a comportamentului din trecut i modificarea
comportamentului prezent n funcie de ceea ce s-a ntmplat anterior poart numele de
caracter autoregresiv.
Din punct de vedere econometric caracterul autoregresiv este studiat cu ajutorul a mai
multor categorii de modele numite generic modele autoregresive.
Forma general a unui model autoregresiv care studiaz comportamentul curent a unei
variabile n funcie de comportamentul anterior al acesteia, este:
y t f ( y t 1 ; y t 2 ;........; y t K )

variabila studiat la momentul t

y t 1,........., t K = variabilele studiate la momentul t-1, t-2 t-k

t variabila rezidual ce cuantific valorile aleatoare

Dintre multitudinea de modele autoregresive care pot fi utilizate, cel mai cunoscut
este cel bazat pe funcia liniar:
Acest model are o ecuaie de forma:
y t a 0 a 1 y t 1 a 2 y t 2 ..... a K y t K t
a 0 , a 1 ,......., a K - parametrii modelului

Modelul prezentat sub aceast form este cunoscut sub denumirea de model
autoregresiv de ordinul K (aceasta ne arat pe cte perioade ne ntindem).
Parametrii modelului sunt reprezentai cu ajutorul metodei celor mai mici ptrate:
n

F ( t ) 2 minim
t 1

t y t y t
y t a 0 a 1 y t 1 a 2 y t 2 ..... a K y t K

F (y t a 0 a 1 y t 1 a 2 y t 2 ...... a K y t K ) 2 minim
t 1

35

Minimizarea funciei se realizeaz prin egalarea derivatelor pariale de ordinul I cu 0

n raport cu parametrii modelului

F/' a 0 2(y t a 0 a 1 y t 1 a 2 y t 2 ...... a K y t K )( 1)

|: 2( 1)

t 1
n

F/' a1 2(y t a 0 a 1 y t 1 a 2 y t 2 ...... a K y t K )( y t 1 ) |: 2( y t 1 )

t 1
n

F/' a K 2(y t a 0 a 1 y t 1 a 2 y t 2 ...... a K y t K )( y t K ) |: 2( y t K )

t 1

t 1

t 1

t 1

t 1

n a 0 a 1 y t 1 a 2 y t 2 ....... a K y t K y t

t 1

t 1

a 0 y t 1 a 1 ( y t 1 ) a 2 ( y t 1 y t 2 ) ......... a K ( y t 1 y t K ) ( y t y t 1 )

t 1

t 1

t 1

t 1

t 1

t 1

t 1

a 0 y t K a 1 ( y t 1 y t K ) a 2 ( y t 2 y t K ) ......... a K ( y t K ) ( y t y t K )

t 1

n urma rezolvrii sistemului se cunosc valorile tuturor parametrilor modelului. Pe

baza acestora se poate analiza evoluia fenomenului studiat i se pot face previziuni pentru
perioadele urmtoare.
Practica econometric a dovedit c de cele mai multe ori cea mai important perioad
anterioar este t-1 .
n aceste situaii se folosete modelul autoregresiv de ordinul I de forma:
y t a 0 a 1 y t 1 t

t 1

t 1

n a 0 a 1 y t 1 y t

t 1

t 1

t 1

a y a (y ) 2 (y y )
t t1
0 t 1
1 t 1
n acest caz nu are relevan
a 1 nu semnul arat dac este cresctor sau descresctor, ci dac este supra - sau

subunitar.
Tendina general de evoluie a fenomenului studiat, nu este dat de semnul
parametrului

(ca n cazul altor modele econometrice) ci de valoarea acestora:

36

Dac a 1 1 tendina general de evoluie a fenomenului studiat este cresctoare.

a 1 1 tendina general de evoluie a fenomenului studiat este descresctoare

BIBLIOGRAFIE

1. Andrei T., Statistic i econometrie, Ed. Economic, 2004

2. Andrei T., Bourbonnais R., Econometrie, Ed. Economic, 2008
3. Andrei T., Stancu S., Iacob A., Tusa E., Introducere n econometrie utiliznd EViews,
Ed. Economic, 2008
4. Baron T., Biji E., (colectiv), Statistic teoretic i economic, Bucureti, Editura
Didactic i Pedagogic, 1999
5. Cuthbertson, K., Hall, S., Applied Econometrics Techniques, Whreatons Ltd., 1995
6. Damodar Gujarati, Basic Econometrics, McGraw-Hill Inc., 1995
7. Fomby, T. B., Rhodes, G., Advances in Econometrics, London, JAI Gress, 8/1990
8. Girard, R., Chaix, N., Econometrie, Paris, PUF, 1989
9. Griffiths, W., Judge, G., Carter Hill, R., Learning and Practicing Econometrics, John
Wiley and Sons, 1993
10. Iacob AI, Tnsoiu O., Econometrie. Studii de caz, Ed. ASE 2005
11. Jeffrey M. Wooldridge, Introductory Econometrics. A Modern Approach, 3rd Edition,
2006.
12. Jeffrey M. Wooldridge, Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data, B&T,
2002.
13. Johnston, J., Econometric Methods, McGraw-Hill, New York,1991
14. Maddala, G., S., Introduction to Econometrics, McMillan Publ., 1988
15. Meter I., Statistic Economic, Editura Universitii din Oradea, 2007
16. Patra, M., Metode econometrice moderne: o analiz critic, Chiinu, Editura
Universitas, 1992
17. Perican, E., Tnsoiu, O., Iacob, A. I., Metode econometrice, Bucureti, Editura ASE,
2001
18. Ploeg, F. (edit), Advanced Lectures in Quantitative Econometrics, Acad. Press, 1990
19. Szentei S., Ionescu E., Lile R., Rusu S., Blan L., Bazele statisticii, Editura
Universitii Aurel Vlaicu, Arad, 2008
37

20. Tnsoiu O., Iacob A.I., Modele econometrice, Ed. ASE, 2005
21. Tertico, M., Stoica, P., Popescu, Th., Modelarea i predicia seriilor de timp,
Bucureti, Editura Academiei, 1985
22. William H. Greene, Econometric Analysis, Prentice Hall International, 5th Edition,
2002
23. http://hadm.sph.sc.edu/Courses/J716/Dw.html

38