Tema 1: Introducere.

Ce este econometria?

Conf.univ., dr. RUSU Viorica

anul universitar 2013/2014

Cuprins:

Scurt istoric privind apariia i dezvoltarea

econometriei
Definiiile econometriei
Noiuni i concepte fundamentale ale
econometriei
Locul i rolul econometriei n sistemul
tiinelor economice

Scurt istoric privind apariia i dezvoltarea

econometriei

coala Aritmeticii politice engleze

nceputul secolului al XVII-lea - englezul W. Petty
pune bazele aritmeticii politice prin care se
foloseau sistematic fapte i cifre n elaborarea
unor studii legate de populaie, finane, comer
exterior sau impozitare.

Scurt istoric privind apariia i dezvoltarea

econometriei

Laboratoarele biometrice engleze

sfritul sec. al XIX-lea i nceputul sec. al XXlea, n Anglia se desfurau activiti de
cercetare a legilor naturii i a geneticii umane.
Reprezentani: F. Galton, K. Pearson, R.A:
Fisher, F.Y. Edgeworth.

Scurt istoric privind apariia i dezvoltarea

econometriei

Societatea de econometrie
La 29 decembrie 1930, la Cleveland (S.U.A.) a fost
ntemeiat Societatea de Econometrie, instituie
care a creat i promovat termenul de econometrie.

Dintre membrii societii, menionm cele mai

importante figuri: Irving Fisher, R. A. Fisher
(matematician i biolog, care a dezvoltat analiza
dispersional), Jan Timbergen (fizician olandez), R.
Frisch (primul preedinte al societii) .a.

Scurt istoric privind apariia i dezvoltarea

econometriei

Mari gnditori ai secolului al XX-lea

Econometria se dezvolt prin contribuia unor
cercettori importani, din diferite direcii ale cercetrii:
- producie, Cobb C.W. i Douglas P.H.;
- cererea de consum, K. Schultz, P.A. Samuelson;
- teoriile economice i construirea modelelor, J.
Timbergen,
T. Haavelmo, R. Frisch, L. R. Klein, H. Theil;
- studiul riscului i incertitudinii n economie, modele
macroeconomice, J.M. Keynes.

Econometria - instrument metodologic de

baz,

indispensabil

teoriei

practicii

economice pentru investigarea riguroas a

fenomenelor i proceselor economice

Definiiile econometriei

definiia istoric;

definiia restrictiv;

definiia extins.

Definiia istoric:

formulat de R. Frisch n primul numr al revistei

Econometrica, n ianuarie 1933:

experiena a artat c fiecare din urmtoarele trei

puncte de vedere, al statisticii, al teoriei economice
i al matematicii, este o condiie necesar, dar nu i
suficient, pentru o nelegere efectiv a realitilor
cantitative din economia modern; unificarea lor
este aceea care asigur eficiena. Econometria este
tocmai aceast unificare.

Definiia restrictiv:

propus de Cowles Commission for Research in Economics

(Chicago, 1940-1950):

nu exist econometrie dac investigarea

fenomenelor economice nu se face cu ajutorul
modelelor aleatoare (stochastice).

Definiia restrictiv:

Un studiu econometric presupune:

- existena prealabil a unei teorii economice privind
fenomenul,
procesul sau sistemul economic cercetat, pe baza creia
se construiete modelul economic, care reprezint
formalizarea ipotezelor teoriei economice cu privire la
fenomenul, procesul sau sistemul investigat;
- posibilitatea aplicrii metodelor induciei statistice la
verificarea
ipotezelor teoriei economice; construirea modelului
econometric i
rezolvarea acestuia.

Definiia restrictiv:

exclude din domeniul econometriei cercetrile

economice care nu se fundamenteaz pe:
- o teorie economic implicit sau explicit
privind modelul
econometric al fenomenului, procesului sau
sistemului studiat;
- o interpretare aleatoare a modelului respectiv.

Definiia extins:

prin econometrie, n sensul larg al termenului, se nelege

econometria, definit n mod restrictiv, la care se adaug
metodele cercetrii operaionale: teoria optimului, teoria
stocurilor, teoria grafelor, teoria deciziilor, teoria jocurilor,
etc.).
n prezent, n domeniul econometriei se includ i tehnicile
moderne de analiz a datelor sau analiza marilor tabele.

Noiuni i concepte fundamentale ale econometriei

Metoda

modelelor

sau

metoda

modelrii

reprezint principalul instrument de investigare

econometric a fenomenelor econometrice.
MODELUL reprezint un instrument de cercetare

tiinific, o imagine convenional, homomorf,

simplificat a obiectului supus cercetrii.

Noiuni i concepte fundamentale ale econometriei

Reprezentrile econometrice, spre deosebire

de modelele economice care explic structura
fenomenului sau procesului economic de pe
poziia teoriei economice, au ntotdeauna o
finalitate practic, operaional, ele devenind
instrumente de control i dirijare, de simulare
i de previziune a fenomenelor economice.

Noiuni i concepte fundamentale ale econometriei

VARIABILELE care formeaz structura unui

sistem econometric, dup natura lor, pot fi:

variabile economice;
variabila eroare (aleatoare), u;
variabila timp, t.

Noiuni i concepte fundamentale ale econometriei

Variabilele
economice

ENDOGENE

EXOGENE

Yi, i =

Xj, j =

Noiuni i concepte fundamentale ale econometriei

Variabila ALEATOARE, u, prezint abaterea

ntre realitatea economic existent i realitatea
simulat prin prisma modelului.

Noiuni i concepte fundamentale ale econometriei

Variabila TIMP, t, se introduce n anumite

modele econometrice ca variabil explicativ a
fenomenului

endogen

Yi,

imprimndu-se

acestora un atribut dinamic, spre deosebire de

modelele statice.

Noiuni i concepte fundamentale ale econometriei

Sursa de date:
variabilele economice se introduc ntr-un model
econometric cu valorile lor reale/empirice (yi =
y1, y2,, yn; xij = x1j, x2j,, xnm; n = numrul
unitilor observate; m=numrul variabilelor
exogene).

Noiuni i concepte fundamentale ale econometriei

valorile variabilelor unui model se pot

obine:
pe baza sistemului informaional statistic
(banca de date)
efectuarea de observri statistice special organizate
(anchete statistice).

Noiuni i concepte fundamentale ale econometriei

PROBLEMELE DE BAZ LA ACEAST ETAP:

calitatea
autenticitatea
veridicitatea datelor statistice

Noiuni i concepte fundamentale ale econometriei

Cerine de baz asupra datelor statistice

ce privesc variabilele economice
specificate n model:
culese fr erori sistematice de
observare
prelucrare calitativ a datelor
respectarea omogenitii datelor

Noiuni i concepte fundamentale ale econometriei

Omogenitatea datelor presupune:

colectarea lor de la uniti statistice omogene;
reprezentarea acelorai definiii i metodologii de calcul cu privire la sfera de
cuprindere ale acestora n timp sau n spaiu;
descrierea evoluiei fenomenelor ntr-un interval de timp n care nu s-au
produs modificri fundamentale privind condiiile de desfurare a
procesului analizat;
exprimarea variabilelor n aceleai uniti de msur, condiie care se refer,
n mod special, la evaluarea indicatorilor economici n preuri comparabile
sau preuri reale.

Noiuni i concepte fundamentale ale econometriei

fenomen economic X={xi},i = va fi introdus

Un
n model cu urmtoarele valori:

Valori reale/empirice, xi = (x1, x2,.., xn),

valori exprimate n uniti de msur specifice
naturii fenomenului X,
i pozitive.

fiind mrimi concrete

Noiuni i concepte fundamentale ale econometriei

Vectorul
valorilor lui X, xi = (x1, x2,.., xn),
poate fi definit prin doi parametri:
media aritmetic a variabilei X:

Noiuni i concepte fundamentale ale econometriei

abaterea medie ptratic a variabilei X:

= dispersia variabilei.

Se consider c variabila X urmeaz o distribuie normal

de medie x i de abatere medie ptratic

N( x ,x).

x : L(x) =

Noiuni i concepte fundamentale ale econometriei

Valorile centrate:

Valori centrate i normate sau abateri

standard:

Media i dispersia acestor valori este:

Noiuni i concepte fundamentale ale econometriei

Un model econometric poate fi format dintr-o

singur relaie sau dintr-un sistem de relaii
statistice.
Aceste relaii pot fi:
relaii de identitate sau deterministe,
relaii de comportament,
relaii tehnologice i relaii instituionale.

Noiuni i concepte fundamentale ale econometriei

Relaiile statistice pe care se bazeaz modelul econometric:

relaii de identitate sau deterministe: sunt formulri logice
cu privire la procesul economic descris (exemplu: VN=VB I );
relaii de comportament: au n vedere modificrile tradiiilor,
atitudinilor, nclinaiilor (sub raportul satisfacie/efort)
(exemplu: C = a + bV );
relaii tehnologice: restriciile impuse output-urilor n raport
cu input-urile (exemplu: funcia Cobb Douglas: Q = IL1-,
01);
relaii instituionale: conform unor reglementri impuse de
lege (exemplu:amortizarea, impozitul pe venit etc.).

Noiuni i concepte fundamentale ale econometriei

Tipologia modelelor econometrice:

dup numrul factorilor luai n considerare
modele unifactoriale: se fundamenteaz pe ipoteza
c n rndul factorilor de influen ai variabilei
rezultative y exist un factor determinant x, ceilali
factori cu excepia acestuia avnd o influen
ntmpltoare (exprimat prin intermediul variabilei
reziduale u) sau fiind invariabili n perioada analizat
y = f(x)+u

modele multifactoriale: elimin deficiena modelului

unifactorial, ns trebuie ca numrul factorilor luai
n considerare s nu fie foarte mare pentru a nu fi
mult prea complex, dificil de estimat etc.
y = f(x1,x2,...,xp)+u

Noiuni i concepte fundamentale ale econometriei

dup forma legturii dintre variabila rezultativ i

variabilele cauz
modele liniare: dac legtura este liniar
modele neliniare: dac legtura este neliniar

Noiuni i concepte fundamentale ale econometriei

dup includerea factorului timp n model

modele statice: dependena variabilei endogene y fa de valorile

variabilei exogene xj se realizeaz n aceeai perioad de timp:
y = f(x1t,...,xjt,...,xkt) + ut

modele dinamice:

introducerea variabilei timp ca o variabil explicativ

y = f(xt,t) + ut

autoregresive: variabila rezultativ cu valori decalate este una din

variabilele explicative

y = f(xt,yt-k) + ut

model cu decalaj: variabila explicativ x i exercit influena asupra

variaiei variabilei rezultative pe mai multe perioade de timp:

y = f(xt,xt-1,... xt-k) + ut

Noiuni i concepte fundamentale ale econometriei

dup numrul de ecuaii din model

modele cu o singur ecuaie

modele cu ecuaii multiple: sunt formate dintr-un sistem de ecuaii
Forma structural a unui model cu ecuaii multiple este:
Y1 b12Y2 ... b1nYn c11 X 1 c12 X 2 ... c1m X m U 1
b Y Y ... b Y c X c X ... c X U
21 1 2
2n n
21 1
22 2
2m
m
2

bn1Y1 bn 2Y2 ... Yn cn1 X 1 cn 2 X 2 ... cnm X m U n

variabile rezultative sau endogene
explicative sau exogene
X j , j 1variabile
,m
Yi , i 1, n

Noiuni i concepte fundamentale ale econometriei

Ipoteza statistica reprezint o presupunere

asupra parametrilor uneia sau unor repartiii
sau chiar asupra repartiiei n sine.
Testele
statistice
reprezint
matematice
de
verificare
a
statistice.

metode
ipotezelor

Noiuni i concepte fundamentale ale econometriei

n
unei ipoteze exista doua posibiliti:
enunarea

Ipoteza nula notata H0, n care parametrii de comparat se

considera egali. Spre exemplu, media populaiei 1 avnd date n
eantionul 1 este egala cu media populaiei 2 caracterizata de
eantionul 2.

H0 : 1 = 2
Aceasta prezint lipsa diferenelor parametrilor examinai sau a
existentei unei relaii.
Ipoteza alternativa n care se considera cei doi parametri diferii.

H1 : 1

Aceasta ipotez este contrar ipotezei nule i arat existena

diferenelor sau a relaiilor posibile ntre parametri.

Noiuni i concepte fundamentale ale econometriei

Urmtorul pas:
se creeaz
funcia discriminant statistic
(forma testului), a crei valoare calculat se
compar cu valori tabelate corespunztoare
tipului de repartiie n care se ncadreaz.

Noiuni i concepte fundamentale ale econometriei

Pe scurt, etapele de urmat n verificarea prin test statistic vor fi:

1. Enunarea ipotezei. Se definesc ipotezele: nula, respectiv
alternativa. Acestea urmresc scopul cercetrii, exprimnd ceea ce avem
de verificat.
2. Alegerea parametrului de studiu (poate sa fie coninut implicit n
enunarea ipotezei). Ca exemple avem: media, varianta, relaia exprimata
prin corelaie, parametrii de regresie, proporii n cadrul populaiilor, etc.
3. Deducerea si calculul statisticii discriminante dorite aplicnd
regula de decizie. De exemplu, la compararea mediilor se poate lua n
calcul o noua variabila aleatoare definita ca diferena ntre indicatori. n
acest caz aceasta poate urma o distribuie de tip t (Student) sau Z, deci
normala.
4. Acceptarea sau respingerea ipotezei prin calculul semnificaiei p.
Se calculeaz statistica (t, Z sau Fisher spre exemplu) din datele
eantioanelor de lucru. Corespunztor se deduce valoarea p, care
reprezint probabilitatea calculat de a grei. Aceasta este o integrala
n cadrul distribuiei de frecventa determinate si reprezint semnificaia
testului.

Noiuni i concepte fundamentale ale econometriei

Semnificaia statistic este nivelul de

probabilitate la care acceptm eroarea de tip I
(este eroarea de a decide greit ca H1 este
adevrat, deci exist diferena fals). Aceasta
este considerat puternic dac are valoarea
p=5% (deci 95% din cazuri caracteristica este
majoritar).

Erori posibile

n econometrie situaiile cercetate se verific, dup

cum s-a menionat, prin prisma a dou ipoteze
alternative:
H0 i H1.
Se pot comite n aceast situaie doua erori :
Eroare de tip I s se accepte n mod greit ipoteza
alternativ H1, cnd n realitate H0 este adevrat!
Eroare de tip II sa se accepte n mod greit ipoteza
nul H0, cnd n realitate H1 este adevrat!

Erori posibile

Erori posibile

Cerina de baz fa de erori:

CIT MAI MICI POSIBILE!
Soluie:
VOM FOLOSI VOLUME MARI DE DATE CARE V-OR
DUCE N SPECIAL LA MICORAREA ERORILOR DE
TIP II!

Regiunea de acceptare / respingere a

ipotezei nule

Regiunea de acceptare/respingere pentru

ncredere bilateral:

Regiunea de acceptare / respingere a

ipotezei nule

Regiunea de acceptare/respingere pentru

ncrederea unilateral:

Grafic, putem reprezenta problema prin

doua curbe Gauss-Laplace care se
suprapun pe o anumita poriune:

Cu ct cele doua distribuii se suprapun mai puin cu att

erorile de decizie sunt mai mici!

Observaie:

Nivelul de semnificaie de 5% definete pragul (n

situaia unui test unilateral) sau pragurile (pentru un test
bilateral) corespunztoare.
Este de ateptat ca aceste limite sa fie diferite,
deoarece probabilitatea de 5% reprezint suprafaa
cuprins n regiunea de respingere.
n testul bilateral avem dou suprafee simetrice, iar
n cazul testului unilateral avem doar o singura regiune
de respingere.
Astfel, pentru 5% semnificaie unilateral avem
valoarea Z tabelat (p=0,05) = 1,65 , iar pentru
semnificaie bilateral avem Z tabelat(p=0,025) = 1,96.

Locul i rolul econometriei n sistemul tiinelor

economice

Necesitatea elaborrii unor instrumente de investigare

i de sporire a eficienei metodelor de organizare,
dirijare i conducere a economiei, pe de o parte, i
succesele metodelor statistico-matematice n alte
domenii ale tiinei fizic, chimie, astronomie etc. pe
de alt parte, au determinat adoptarea de ctre tiinele
economice a acestor metode.
Econometria s-a format i se dezvolt nu n urma unui
proces de diversificare a tiinei economice, ci prin
integrarea dintre teoria economic, matematic i
statistic.

Locul i rolul econometriei n sistemul tiinelor

economice

Limitele econometriei n sistemul tiinelor

economice sunt definite de:
aspectele calitative ale fenomenelor
economice;
un model econometric nu se poate
elabora dac nu s-a constituit o teorie
economic a obiectului cercetat.

Locul i rolul econometriei n sistemul tiinelor

economice

Modelul construit n baza unei teorii economice

bine definite reprezint o verig intermediar
ntre teorie i realitate.
El reprezint o cale de confruntare a teoriei cu
practica, singurul mod de experimentare pe
baza cruia tiina economic i poate
fundamenta ipotezele, din moment ce obiectul
su de cercetare poate fi numai observat, nu i
izolat i cercetat n laborator.

Locul i rolul econometriei n sistemul tiinelor

economice

Tipologia metodelor econometrice utilizate de

tiinele economice este extrem de vast.
Utilizarea din ce n ce mai ampl a acestora se
datoreaz:
progrese nsemnate fcute n domeniul
metodelor de estimare a parametrilor modelelor i
al testelor de verificare pe care se fundamenteaz
acestea
utilizrii calculatoarelor electronice care permit
rezolvarea operativ a celor mai complexe modele
econometrice.

Locul i rolul econometriei n sistemul tiinelor

economice

De
menionat
corespondena
dintre
modelarea
econometric i
previziunea macro/microeconomic care reprezint un
domeniu ce utilizeaz n mare msur rezultatele
simulrii i, mai ales, ale prediciei econometrice;
sistemul financiar-contabil, domeniu n care modelarea
ptrunde tot mai mult (modelele ARCH).
De asemenea, trebuie remarcat faptul c, la elaborarea
modelelor econometrice, se recomand, cu o tot mai mare
insisten, introducerea relaiilor financiar-bancare, ca fiind
deosebit de semnificative pentru descrierea mecanismelor
economice.

Locul i rolul econometriei n sistemul tiinelor

economice

domeniul cooperrii economice internaionale, ca,

de altfel, i cel privind comerul interior, domeniu
n care previziunile sunt greu de realizat, altfel
dect cu ajutorul metodelor statistice, reprezint,
de asemenea, sectoare ale economiei ce pot
beneficia de rezultatele econometriei n ceea ce
privete planificarea i eficientizarea activitilor
desfurate
domeniul biologiei, medicinii, demografiei i, n
special,
n
domeniul
marketingului,
managementului/ viitorologiei.

n concluzie,

Metoda
econometriei
este
metoda
modelrii sau metoda modelelor.
Modelul econometric expresie formal,
inductiv a unei legiti economice reprezint
un mijloc de cunoatere a unui obiect economic,
iar modelarea econometric este o metod care
conduce la obinerea de cunotine sau
informaii
noi
privind
starea,
structura
(conexiunile dintre elemente) i evoluia unui
proces sau sistem economic.

Bibliografie:

Bourbonnais, R. Econometrie, 5-e edition,

Dunod, Paris, 2003
Gujarati, D.N. Basic Econometrics, 3-rd Edition,
McGraw-Hill, 1995
Greene, W.H. Econometric Analysis, 5-e
ed.,Prentice Hall, 2005
Maddala, G.S. Econometrics, McGraw-Hill, 1987
Brooks, C., (2008), Introductory Econometrics for
Finance, 2nd Edition, Cambridge University Press