Econometrie

Universitatea OVIDIUS Constana
Departamentul ID-IFR
Facultatea FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE
Specializarea ECTS/FB
Forma de nvmnt ID / IFR
Anul de studiu II
Semestrul I
Valabil ncepnd cu anul universitar 2009-2010
Caiet de Studiu Individual

pentru
ECONOMETRIE
Coordonator disciplin: prof.univ.dr. AIVAZ KAMER AINUR
Cuprins
Econometrie
CUPRINS
Unitate Titlul
de
nvare
INTRODUCERE
1
Pagina
1
INTRODUCERE IN STUDIUL
ECONOMETRIEI
3
4
Obiectivele Unitii de nvare Nr. 1

1.1 Definirea econometriei si principiile generale de modelare
econometrica
1.2 Econometria ca metoda de cercetare cantitativa
Lucrare de verificare Unitate de nvare Nr. 1
Rspunsuri i comentarii la ntrebrile din testele de autoevaluare
Bibliografie Unitate de nvare Nr. 1
5
6
6
10
10
11
FUNDAMENTAREA DECIZIILOR FOLOSIND

TESTAREA IPOTEZELOR STATISTICE (I)
12
13
13
16
17
18

2.1.Concepte generale in testarea ipotezelor statistice
FUNDAMENTAREA DECIZIILOR FOLOSIND

TESTAREA IPOTEZELOR STATISTICE (II)
19

3.1.Testarea diverselor ipoteze statistice
Econometrie
20
20
23
23
24
ELEMENTE DE ANALIZA DISPERSIONALA

(ANOVA)
25
26
26
Cuprins
4.1. Elemente de analiza dispersionala

30
31
32
MODELE ECONOMETRICE DE REGRESIE

UNIFACTORIALA (I)
5
33
34
34
37
37
38

5.1. Specificarea unui model de regresie

UNIFACTORIALA (II)
39

6.1.Aplicatie privind modelul de regresie unifactoriala
40
40
45
45
46
MODELUL ECONOMETRIC DE REGRESIE LINIARA

SIMPLA (III)
47
48
48

7.1.Verificarea ipotezei de homoscedasticitate si a fenomenului de
autocorelare a erorilor.
53
53
54
MODELUL ECONOMETRIC DE REGRESIE LINIARA

SIMPLA (IV)
55
56
56
58
59

8.1.
Verificarea verosimilitatii modelului
Econometrie
II
Cuprins
10
60
MODELUL DE REGRESIE NELINIAR
61
62
62
68
68
70

9.1.
Aplicatie privind modelul neliniar unifactorial

MULTIFACTORIALA
71
72
72
79
79
80

10.1. Aplicatie privind modelul de regresie multifactoriala
11
MODELE ECONOMETRICE A SERIILOR

CRONOLOGICE (I)
81
82
82
86
86
87

11.1.Specificarea structurii modelului econometric de timp
12
MODELAREA ECONOMETRICA A SERIILOR

CRONOLOGICE (II)
88

12.1.Definirea econometriei si principiile generale de modelare
econometrica
89
89
91
91
92
13
Econometrie

CRONOLOGICE (III)
93
III
Cuprins

13.1. Calculul componentei sezoniere cu ajutorul mediilor mobile
94
94
97
98
98
14

CRONOLOGICE (IV)
14.1. Calculul componentei sezoniere si a seriei corectate de variatii
sezoniere pe baza tendintei analitice
99
100
100
104
104
106
Econometrie
IV
Introducere
Econometrie
INTRODUCERE
Stimate student,
Se poate spune c, n prezent, nu exist domeniu n care s nu se afirme
faptul c statisticile de care dispunem demonstraz c fenomenele cercetate

corespund sau infirm ipoteza pe care statisticile de specialitate din domeniul
respectiv a formulat-o. Valenele acestui mod de gndire au impus econometria
ca instrument indispensabil n investigarea oricrui domeniu de activitate care
necesit cunoaterea cantitativ-numeric a fenomenelor, de la economie, la
biologie, sociologie, medicin.
Aplicaiile practice prezentate sunt complexe i au fost construite pe baza
programei analitice a cursului de ECONOMETRIE, adresndu-se att studenilor
pentru pregtirea examenelor, ct specialitilor din domeniul economic.
Autoarea este contient c lucrarea este perfectibil i mulumete cu
aceeast ocazie tuturor celor care prin sugestii i observaii vor contribui la
mbuntirea acesteia.
Econometrie
Introducere in studiul econometriei
Unitatea de nvare Nr. 1

INTRODUCERE IN STUDIUL ECONOMETRIEI
Cuprins
1.1 Definirea econometriei si principiile generale de modelare econometrica
1.2 Econometria ca metoda de cercetare cantitativa
Econometrie
Pagina
4
5
6
10
10
11
OBIECTIVELE unitii de nvare nr. 1

Principalele obiective ale unitii de nvare Nr. 1 sunt:
Sa defineasca econometria.
Sa se familiarizeze cu principalele notiuni utilizate in econometrie
Sa recunoasca pricipalele tipuri de modele
1.1 Definirea econometriei si principii generale de modelare econometrica

Interpretat etimologic, econometria nseamn msurare economic; provine din
cuvintele greceti: eikonomia - economie i metren - msur.
Termenul econometrie a fost folosit n 1926 de economistul norvegian Ragnar
Frisch, care a primit premiul Nobel pentru economie n 1969, mpreun cu
economistul Jan Tinbergen; R.Frisch a simit nevoia de a inventa un nou termen
pentru a descrie modul cum a interpretat i a folosit datele economice.
Experiena a artat c fiecare din urmtoarele 3 puncte de vedere, al statisticii, al
teoriei economice i al matematicii este o condiie necesar, dar nu i suficient
pentru o nelegere efectiv a relailor cantitative din economia modern; unificarea
lor este aceea care asigur eficiena. Econometria este tocmai aceast unificare.
(R.Frisch, Econometrica).
O analiz cantitativ a fenomenelor economice actuale bazat pe dezvoltarea
teoriei i a observaiei n relaie cu cea mai potrivit metod de inferen statistic
(1954, Samuelson, Koopmans i Stone).
Econometria are urmtoarele obiective majore:
1. Estimarea relaiilor economice.
Pe baza datelor de selecie, firmele doresc, de exemplu s estimeze cererea/oferta
pentru diferite bunuri sau servicii sau doresc s estimeze efectul publicitii asupra
profiturilor i vnzrilor.
2. Confruntarea teoriei economice cu realitatea i testarea ipotezelor despre
comportamentul economic. Se investigheaz exitstena relaiilor dintre variabile,
direcia relaiei dintre o variabil economic rezultat i variabilele presupuse a o
determina i magnitudinea relaiei dintre o variabil dependent i variabilele
independente despre care se crede c o determin.
3. Previzionarea variabilelor economice.
n economie prezint interes relaiile dintre diferite mrimi (de ex. dintre venituri i
cheltuieli, dintre pre i cerere etc.); aceste relaii sunt exprimate n termeni
matematici care conduc la modele economice i la modele statistice sau
econometrice. Un studiu econometric ncepe cu formularea unei ipoteze teoretice
Econometrie
despre relaia dintre mrimile considerate, a unui model bazat, n general, pe teoria
economic. Multe decizii n afaceri i economie necesit estimaii cantitative despre
efectul cauzal al uneia sau mai multor variabile (independente) asupra altei
variabile (dependente); teoria economic ugereaz relaiile care intereseaz, dar nu
sugereaz magnitudinea cantitativ a efectelor cauzale. De exemplu, ne intereseaz
efectul educaiei asupra asupra salariilor, efectul numrului de ore petrecute de un
student nvnd asupra notei obinute la un examen etc.
Teoria economic furnizeaz puncte de reper pentru rspunsurile la aceste ntrebri
dar valorile numerice vor fi determinate empiric; de aceea, rspunsurile la aceste
ntrebri cantitative prezint o anumit incertitudine. n consecin, cadrul
conceptual pentru analiz trebuie s furnizeze att rspunsuri numerice ct i o
indicaie asupra preciziei acestor rspunsuri. Modelul econometric: un model
economic formulat astfel nct parametrii s poat fi estimai dac se face
presupunerea c modelul este corect. O deosebire major ntre econometrie i
statistica aplicat n tiinele naturii const n imposibilitatea de a avea experimente
controlate n economie; de aceea, plecnd de la datele ce pot fi observate, se
ncearc a se obine ct mai multe informaii pe baza lor.
Test de autoevaluare 1.1.
1. Care sunt obiectivele econometriei?
2. Ce este modelul economic?
Rspunsul se va da n spaiul gol de mai sus. Rspunsul la test se gsete la pagina xx.
1.2. Econometria ca metoda de cercetare cantitativa

Variabile i date statistice
Orice studiu econometric presupune prezena datelor pentru analiz, iar calitatea
cercetarii va fi determinat de datele disponibile pentru studiu.
Tipuri de date: modalitatea de observare a fenomenelor i proceselor
date de tip profil sau transversal (cross -secional)
"tieturi informaionale" efectuate ntr-o populaie la un
moment dat, "tieturi" care sunt de tip transversal, n raport
cu axa timpului.
starea pe care o au la un moment dat unitile populaiei
statistice.
acest tip de date este caracterizat prin observaii
independente.
de ex. Salariile individuale ale angajailor unei ffirme la un
Econometrie
anumit moment sau volumul anual al vnzrilor unor mrci

de calculatoare.
date de tip serii de timp (serii cronologice)
reprezint "seciuni informaionale" de-a lungul axei
timpului, de-a lungul evoluiei; adic sunt seciuni
longitudinale n raport cu axa timpului.
de ex. pot fi date anuale, trimestrial, lunare: evoluia PIB al
unei ri pe o perioada de mai muli ani sau evoluia ratei
inflaie.
date de tip panel
sunt combinaii, mixturi, ale datelor de tip profil i datelor de
tipul seriilor de timp.
"tieturi informaionale mixte" transversale i logitudinale, n
raport cu axa timpului.
de ex. veniturile i cheltuielile anuale ale mai multor familii
colectate timp de mai muli ani
Datele economice pot fi de natur cantitativ sau calitativ; diferena dintre aceste
dou tipuri de date este c datele cantitative au o ordine natural, n timp ce datele
calitative nu au o ordine natural. Problema este c foarte rar dispunem exact de
datele de care avem nevoie pentru a examina modelul, iar dac avem datele, acestea
pot fi msurate imprecis.n mod frecvent pot fi ntlnite urmtoarele probleme:
datele nu sunt bine msurate sau sunt vag definite (rata dobnzii);
unele variabile nu pot fi msurate (efortul, ateptrile);
Putem s nu avem o form funcional explicit care s defineasc
relaia dintre variabile;
Ipotezele fcute despre proprietile stochastice ale modelului pot s
nu se ntlnesc la datele obsrvate i n acest caz metodele de
estimare i inferen pot fi greite.
Variabilele economice
Variabilele economice determin structura modelului econometric:
Endogene, dependente: variabile determinate n cadrul sistemului;
Exogene, independente, explicative: variabile determinate n afara
sistemului, despre care modelul econometric nu are nimic de spus.
Distincia dintre cele 2 tipuri de variabile este important deoarece
variabilele explicative sunt cele care determin variabilele dependente.
Parametrii sunt n general, necunoscui i se urmrete estimarea lor.
Dup ce parametrii au fost estimai pot fi testate ipotezele asupra lor i se
pot face prognoze.
Relaii econometrice
O relaie economic se exprim ca o ecuaie.
Relaiile statistice pe care se formuleaz modelul econometric pot fi:
relaii de identitate sau deterministe: sunt formulri logice cu privire
la procesul economic descris (exemplu: V=C + I );
Econometrie
relaii de comportament: au n vedere modificrile tradiiilor,

atitudinilor, nclinaiilor (sub raportul satisfacie/efort) (exemplu: C
= a + bV );
relaii tehnologice: restriciile impuse output-urilor n raport cu
input-urile (exemplu: funcia Cobb Douglas: Q = IL1-, 01);
relaii instituionale: conform unor reglementri impuse de lege
(exemplu:amortizarea, impozitul pe venit etc.).Deoarece le lipsete o
component aleatoare, ele nu reprezint relaii econometrice.
Atunci cnd dispunem de date privind variabile economice, este mai natural s le
considerm pe cele mai multe ca variabile aleatoare i nu ca variabile deterministe
sau fixate.
Vom introduce o component aleatoare, numit eroare , notat cu u , care este
necesar deoarece comportamentul agenilor economici (oameni, gospodrii, firme,
naiuni) este adesea determinat printr+un numr mare de factori particulari pe care
un model economic nu i poate capta n totalitate, muli fiind ignorai. O relaie
economic este o simpl aproximare pentru c nu putem avea incredere n
corectitudinea modelului iar datele pot conine erori de msurare. Variabilele
independente i cele dependente sunt variabile observabile. Variabila u este o
variabil neobservabil
Tipologia modelelor econometrice
1. dup numrul factorilor luai n considerare
modele unifactoriale: se fundamenteaz pe ipoteza c n rndul
factorilor de influen ai variabilei rezultative y exist un factor
determinant x, ceilali factori cu excepia acestuia avnd o influen
ntmpltoare (exprimat prin intermediul variabilei reziduale u) sau
fiind invariabili n perioada analizat
y = f(x)+u
modele multifactoriale: elimin deficiena modelului unifactorial,
ns trebuie ca numrul factorilor luai n considerare s nu fie foarte
mare pentru a nu fi mult prea complex, dificil de estimat etc.
y = f(x 1 ,x 2 ,...,x p )+u
2. dup forma legturii dintre variabila rezultativ i variabilele cauz
modele liniare: dac legtura este liniar
modele neliniare: dac legtura este neliniar
3. dup includerea factorului timp n model
modele statice: dependena variabilei endogene y fa de valorile variabilei
exogene x j se realizeaz n aceeai perioad de timp:
y = f(x 1t ,...,x jt ,...,x kt ) + u t
modele dinamice:
introducerea variabilei timp ca o variabil explicativ
y = f(x t ,t) + u t
autoregresive : variabila rezultativ cu valori decalate este una din
variabilele explicative
y = f(x t ,y t-k ) + u t
Econometrie
model cu decalaj: variabila explicativ x i exercit influena asupra

variaiei variabilei rezultative pe mai multe perioade de timp:
y = f(x t ,x t-1 ,... x t-k ) + u t
4. Numrul de ecuaii din model
modele cu o singur ecuaie: toate modelele prezentate anterior
modele cu ecuaii multiple: sunt formate dintr-un sistem de ecuaii
Forma structural a unui model cu ecuaii multiple este:
Y1 b12Y2 ... b1nYn c11 X 1 c12 X 2 ... c1m X m U1
b Y Y ... b Y c X c X ... c X U
21 1 2
2n n
21 1
22 2
2m m
2
bn1Y1 bn 2Y2 ... Yn cn1 X 1 cn 2 X 2 ... cnm X m U n

Yi , i 1, n
X j , j 1, m
variabile rezultative sau endogene

variabile explicative sau exogene
Etapele modelrii econometrice
Econometrie

Exemplificati relatii de comportament ale agentilor economici.
Lucrare de verificare unitate de nvare nr. 1

Exemplificati diverse medii de programare pentru analiza econometrica cu
partuculatitatile fiecaruia.
Rspunsurile testelor de autoevaluare

Rspuns 1.1
Econometria are urmtoarele obiective majore:
1. Estimarea relaiilor economice.
2. Confruntarea teoriei economice cu realitatea i testarea ipotezelor despre
comportamentul economic. 3. Previzionarea variabilelor economice.
Rspuns 1.2.
Expresia
Variabile
matematic
implicate
Funcia
de C=+Y(sau
consum
o form neliniar)
Funcia cerere C=+P sau

form neliniar
Econometrie
Parametri
(coeficieni)
C =cererea de
consum
Y= venitul brut sau
net
o
C=cantitatea
cerut
Parametri
(coeficieni)
=cererea
de
subzisten;
0<<1= nclinaia spre
consum
(propensitatea)
>0i
<0
10
P =preul unitar
Funcia cost CT=+Q (sau o CT=costul
(sau
cost funcie neliniar)
Q=cantitatea
marginal)
produs
(indicator marginal)
>0i
<0
Bibliografie unitate de nvare nr. 1

1.
Andrei T., Stancu S., Pele T.D., Statistic. Teorie i aplicaii, Editura
Economic, Bucureti, 2002
2. Anghelache, C. Statistic general, teorie i aplicaii, Editura Economic,
Bucureti, 1999
3. Anghelache, C., Baron T., ian, E., Statistica aplicat, Omnia Grup S.A.,
Bucureti, 1995
4. Anghelache, C., Baron T., Bdescu M., ian, E., Compendiu de statistic,
Editura XI Plus S.A., Bucureti 1995
5. Anghelache, C., Baron T., ian, E., Statistica, Editura Economic, Bucureti,
1996
6. Bdi, M. Cristache, S., Statistic - Aplicaii practice, Editura Mondan, 1998
7. Biji M., Biji E. M., Lilea E., Anghelache C. Tratat de statistic, Editura
8. Isaic-Maniu, Al, Mitru, C., Voineagu V., Statistica pentru managementul
afacerilor, Editura Economic, Bucureti, 1997
ian, E., Ghi, S., Tranda,C, Bazele statisticii, Meteora Press, Bucureti, 2001
Econometrie
11
Fundamentarea deciziilor folosind testarea ipotezelor statistice

FUNDAMENTAREA DECIZIILOR FOLOSIND TESTAREA
IPOTEZELOR STATISTICE (I)
Cuprins
2.1.Concepte generale in testarea ipotezelor statistice
Econometrie
Pagina
13
13
16
17
18
12

nelegerea conceptelor generale in testarea ipotezelor statistice
Fundamentarea deciziei in testarea ipotezelor statistice
Recunoaterea pricipalelor tipuri de erori
Sublinierea trsturilor caracteristice pentru fiecare tip de eroare
2.1 Testarea ipotezelor statistice

n statistic, ipotezele apar ntotdeauna n perechi: ipoteza nul i ipoteza
alternativ. Ipoteza statistic ce urmeaz a fi testat se numete ipotez nul i este
notat, uzual, H 0 . Ea const ntotdeauna n admiterea caracterului ntmpltor al
deosebirilor, adic n presupunerea c nu exist deosebiri eseniale. Respingerea
ipotezei nule care este testat implic acceptarea unei alte ipoteze. Aceast alt
ipotez este numit ipotez alternativ, notat H 1 . Cele dou ipoteze reprezint
teorii, mutual exclusive i exhaustive, asupra valorii parametrului populaiei sau
legii de repartiie. Spunem c ele sunt mutual exclusive deoarece este imposibil ca
ambele ipoteze s fie adevrate. Spunem c ele sunt exhaustive, deoarece acoper
toate posibilitile, adic ori ipoteza nul, ori ipoteza alternativ trebuie s fie
adevrat.
Procedeul de verificare a unei ipoteze statistice se numete test sau criteriu de
semnificaie. O secven general de pai se aplic la toate situaiile de testare a
ipotezelor statistice. Ipotezele se vor schimba, tehnicile statistice aplicate se vor
schimba, dar procesul rmne acelai i anume:
1). Se identific ipoteza statistic special despre parametrul populaiei sau
legea de repartiie (H 0 ). Ipoteza statistic numit i ipotez nul reprezint
status quo-ul, ceea ce este acceptat pn se dovedete a fi fals.
2). ntotdeauna ipoteza nul este nsoit de ipoteza alternativ (de cercetat), H 1 ,
ce reprezint o teorie care contrazice ipoteza nul. Ea va fi acceptat doar cnd
exist suficiente dovezi, evidene, pentru a se stabili c este adevrat.
Dup natura posibilitilor de construire a ipotezelor nule i alternative, deosebim
ipoteze alternative simple sau compuse. Astfel, dac ipoteza nul const n
afirmaia c parametrul al unei distribuii este egal cu o anumit valoare 0 , iar
ipoteza alternativ const n afirmaia c parametrul este egal cu 1 , avem o ipotez
alternativ simpl, iar dac ipoteza alternativ const n afirmaia c parametrul
ia una din mai multe valori, { 1 , 2 ,..., k } , atunci avem o ipotez alternativ
compus.
3). Se calculeaz indicatorii statistici n eantion, utilizai pentru a accepta sau a
respinge ipoteza nul i se stabilete testul statistic ce va fi utilizat drept criteriu de
acceptare sau de respingere a ipotezei nule.
4). Se stabilete regiunea critic, R c . Regiunea critic reprezint valorile
numerice ale testului statistic pentru care ipoteza nul va fi respins. Regiunea
critic este astfel aleas nct probabilitatea ca ea s conin testul statistic, cnd
Econometrie
13
ipoteza nul este adevrat s fie , cu mic (=0.01 etc). Verificarea ipotezei nule
se face pe baza unui eantion de volum n, extras din populaia X, care este o
variabil aleatoare. Dac punctul definit de vectorul de sondaj x 1 ,x 2,, x n cade n
regiunea critic R c , ipoteza H 0 se respinge, iar dac punctul cade n afara regiunii
critice R c , ipoteza H 0 se accept. Regiunea critic este delimitat de valoarea
critic, C punctul de tietur n stabilirea acesteia.
n baza legii numerelor mari, numai ntr-un numr foarte mic de cazuri punctul
rezultat din sondaj va cdea n R c , majoritatea vor cdea n afara regiunii critice.
Nu este ns exclus ca punctul din sondaj s cad n regiunea critic, cu toate c
ipoteza nul despre parametrul populaiei este adevrat. Cu alte cuvinte, atunci
cnd respingem ipoteza nul, trebuie s ne gndim de dou ori, deoarece exist
dou posibiliti: ea este fals ntr-adevr i ea este totui adevrat, dei pe baza
datelor din sondaj o respingem.
Cnd ipoteza nul nu poate fi respins (nu exist suficiente dovezi pentru a fi
respins), sunt dou posibiliti: ipoteza nul este adevrat i ipoteza nul este
totui fals, greit dei nu am respins-o. De aceea, este mai corect s spunem c
pe baza datelor din eantionul studiat, nu putem respinge ipoteza nul, dect
s spunem c ipoteza nul este adevrat. Eroarea pe care o facem eliminnd o
ipotez nul, dei este adevrat, se numete eroare de genul nti. Probabilitatea
comiterii unei astfel de erori reprezint riscul de genul nti () i se numete nivel
sau prag de semnificaie. Nivelul de ncredere al unui test statistic este (1-) iar
n expresie procentual, (1-)100 reprezint probabilitatea de garantare a
rezultatelor.
Eroarea pe care o facem acceptnd o ipotez nul, dei este fals, se numete
eroare de genul al doilea, iar probabilitatea (riscul) comiterii unei astfel de erori se
noteaz cu . Puterea testului statistic este (1-).
Decizia de
acceptare
0
H0
H1
Erorile n testarea ipotezelor statistice

Ipoteza adevrat
H0
H1
1
2
Decizie corect
Eroare de gen II
(probabilitate 1-)
(risc )
Eroare de gen I
Decizie corect
(risc )
(probabilitate 1-)
Cu ct probabilitile comiterii erorilor de genul nti i de genul al doilea sunt mai

mici, cu att testul este mai bun. Acest lucru se poate realiza prin mrirea
volumului eantionului, n. Nivelurile riscurilor se stabilesc n funcie de
considerente economice i de natura testului.
Am vzut c:
= P(respingere H 0 H 0 este corect)=P(eroare de gen I)
Econometrie
14
= P(acceptare H 0 H 0 este fals)=P(eroare de gen II)

Alegerea nivelului (pragului) de semnificaie depinde i de costurile asociate cu
producerea unei erori de genul I.
ntre eroarea de genul I i eroarea de genul al II-lea exist o legtur, o condiionare. O modalitate de a vizualiza aceast legtur este s presupunem c exist
doar dou distribuii care ne intereseaz. O distribuie corespunde ipotezei nule H 0 ,
iar cealalt corespunde ipotezei alternativei H 1 . n acest caz, presupunem c i
ipoteza nul i cea alternativ sunt ipoteze simple. ntr-o manier uor de neles, s
considerm c ipoteza nul este de forma H 0 : = 0 , iar ipoteza alternativ este de
forma H 1 := 1 (vezi fig):
f(x)
H0
H1
0 C
5) Dup ce am stabilit pragul de semnificaie i regiunea critic, trecem la pasul

urmtor, n care vom face principalele presupuneri despre populaia sau
populaiile ce sunt eantionate (normalitate etc.).
6) Se calculeaz apoi testul statistic i se determin valoarea sa numeric, pe
baza datelor din eantion.
7) La ultimul pas, se desprind concluziile: ipoteza nul este fie acceptat, fie
respins, astfel:
a) dac valoarea numeric a testului statistic cade n regiunea critic
(Rc), respingem ipoteza nul i concluzionm c ipoteza alternativ
este adevrat. Vom ti c aceast decizie este incorect doar n 100
% din cazuri;
b) dac valoarea numeric a testului nu cade n regiunea critic (Rc),
se accept ipoteza nul H 0 .
Ipoteza alternativ poate avea una din trei forme (pe care le vom exemplifica
pentru testarea egalitii parametrului media colectivitii generale, cu valoarea
0 ):
i) s testm dac parametrul din colectivitatea general (media ) este egal cu o
anumit valoare (inclusiv zero, 0 ), cu alternativa media diferit de valoarea 0 .
Atunci:
H0: = 0
H 1 : 0 ( < 0 sau > 0 );
Econometrie
15
i acest test este un test bilateral;

ii) s testm ipoteza nul = 0 , cu alternativa media este mai mare dect 0.
H0: = 0
H1: > 0
care este un test unilateral dreapta;
iii) s testm ipoteza nul = 0 , cu alternativa media este mai mic dect 0.
H0: = 0
H1: < 0
care este un test unilateral stnga.
Regiunea critic pentru testul bilateral difer de cea pentru testul unilateral.
Cnd ncercm s detectm o diferen fa de ipoteza nul, n ambele direcii,
trebuie s stabilim o regiune critic Rc n ambele cozi ale distribuiei de eantionare
pentru testul statistic. Cnd efectum un test unilateral, vom stabili o regiune critic
ntr-o singur parte a distribuiei de eantionare, astfel (vezi fig.):
/2
/2
a)
b)
c)
Regiunea critic pentru a) test bilateral; b) test unilateral stnga; c) test unilateral
dreapta
Explicati legtura dintre probabilitile i .

Prezentati si exemplificati formele ipotezei altenative.
Econometrie
16
Pentru rspunsurile studenilor lsai spaii adecvate ntre ntrebri.

Rspuns 2.1
Legtura dintre probabilitile i
Pe grafic se observ c cele dou distribuii se suprapun i, din procesul de
testare a ipotezei nule, pot rezulta dou tipuri de erori.
Eroarea de genul I apare atunci cnd respingem ipoteza nul H 0 , n situaia n
care, de fapt, aceasta este adevrat. Adic, dei distribuia lui x este cea
corespunztoare ipotezei H 0 , respingem H 0 , deoarece media de sondaj este mai
mare dect valoarea critic, C i se situeaz n regiunea critic. Probabilitatea
comiterii unei astfel de erori ( ) este aria de sub curba de distribuie H 0 care se
situeaz la dreapta valorii critice C.
Eroarea de genul al doilea apare atunci cnd nu respingem (adic acceptm) H 0 ,
dei H 1 n loc de H 0 este corect. n acest caz, dei distribuia lui x este cea
corespunztoare ipotezei H 1 , acceptm H 0 deoarece media de sondaj este mai mic
dect valoarea critic, C (nu se afl n regiunea critic). Probabilitatea comiterii
unei astfel de erori () este aria de sub curba de distribuie H 1 care se situeaz la
stnga valorii critice, C.
Dac alegem un prag de semnificaie, , mai mic (adic reducem riscul comiterii
unei erori de genul nti), va crete ( riscul comiterii unei erori de genul al
doilea). Cu toate acestea, prin creterea volumului n al eantionului, este posibil s
reducem riscul , fr a crete riscul .
s
Cum s x x
, o dat cu creterea volumului n al eantionului, abaterile
medii ptratice ale distribuiilor pentru H 0 i H 1 devin mai mici i, evident, att ,
ct i descresc (vezi fig.).
Econometrie
17
f(x)
H0
H1
0 C
i cnd volumul eantionului n' > n

1.
Bucureti, 1999
Bucureti, 1995
5. Anghelache, C., Baron T., ian, E., Statistica, Editura Economic,
Bucureti, 1996
Econometrie
18
Fundamentarea deciziilor folosind testarea ipotezelor statistice (II)

FUNDAMENTAREA DECIZIILOR FOLOSIND TESTAREA
IPOTEZELOR STATISTICE (II)
Cuprins
3.1.Testarea diverselor ipoteze statistice
Pagina
20
20

Econometrie
23
23
24
19

nelegerea particulatitatilor testarii ipotezelor statistice
Familiarizarea cu principalele teste statistice
Sublinierea trsturilor caracteristice pentru fiecare tip de test statistic
3.1 Testarea diverselor ipoteze statistice

A.TESTAREA IPOTEZEI PRIVIND MEDIA POPULAIEI GENERALE ()
PENTRU EANTIOANE DE VOLUM REDUS
n afaceri, multe decizii trebuie luate pe baza unor in-formaii foarte limitate, adic
pe baza datelor provenite din eantioane mici (de volum redus, n30). n aceste
situaii, efectul imediat este acela c forma distribuiei de eantionare a mediei x
depinde, acum, de forma populaiei generale din care a fost extras eantionul. n
cazul eantionului de volum redus se utilizeaz testul statistic t. Distribuia de
eantionare a lui x va fi normal (sau aproximativ normal), n cazul eantioanelor
de volum redus, doar dac colectivitatea general este distribuit normal (sau
aproximativ normal).
Pe de alt parte, dac nu se cunoate dispersia din colectivitatea general ( 2 ), atunci
dispersia eantionului ( s 2x ), poate s nu ofere o aproximare foarte bun a lui 2 (n
cazul eantioanelor mici). Ca atare, n locul statisticii z care necesit cunoaterea (sau o
bun aproximare) a lui x , vom folosi statistica:
x
unde: s
x 0 x 0
sx
sx n
2
x
n 1
Elementele procesului de testare a ipotezelor statistice privind media colectivitii

generale () pe baza datelor din eantioane de volum redus, devin atunci:
- pentru test bilateral;
H0: = 0,
H 1 : 0 ( < 0 sau > 0 );
- pentru test unilateral dreapta;
H0: = 0,
H1: > 0,
Econometrie
20
- pentru test unilateral stnga;

H0: = 0,
H1: < 0.
Testul statistic utilizat:
t
x 0 x 0
.
sx
sx n
Presupunerea special ce trebuie fcut este aceea c po-pulaia general este

normal sau aproximativ normal distribuit.
Regiunea critic este dat de:
i) t > t /2,n-1 sau t < - t
ii) t > t ,n-1 ,
iii) t < - t ,n-1 .
/2,n-1 ,
B. TESTAREA IPOTEZEI PRIVIND PROPORIA POPULAIEI PENTRU

EANTIOANE MARI
Ne amintim c, pentru variabile alternative, media n eantion era notat cu f
(proporia succeselor), dispersia f(1-f), iar abaterea medie ptratic f (1 f ) . De
asemenea, despre distribuia de eantionare a proporiei tim c proporia eantionului (f) este aproximativ normal distribuit, de medie p i eroare standard
p(1 p) / n , pentru n mare ( np5 i n(1 p) 5 ):
f p i s f
p (1 p )
f (1 f )
.
n
Pentru testarea ipotezelor statistice privind proporia este necesar s lucrm cu

eantioane mari(n>100).
Cum proporia f este aproximativ normal distribuit, rezult c variabila
standardizat z
f p
f (1 f ) / n
este aproximativ normal standardizat distribuit.
(Atenie! Dac volumul eantionului este mic, distribuia de eantionare a proporiei

nu este o distribuie t i orice inferen asupra lui p trebuie s se bazeze pe distribuia
lui f, care este o distribuie binomial!)
Ipotezele nule i alternative pentru testarea proporiei se construiesc n aceeai
manier cu ipotezele pentru testarea mediei . Adic, ipoteza nul indic faptul c
p este egal cu o valoare specificat:
H 0 : p p0 ,
n timp ce ipoteza alternativ rspunde la una dintre cele trei ntrebri:
Econometrie
21
- dac proporia este diferit de valoarea specificat (test bilateral): H 1 : p p0 ;

- dac proporia este mai mare dect valoarea specificat (test unilateral
dreapta): H 1 : p p0 ;
- dac proporia este mai mic dect valoarea specificat (test unilateral
stnga): H 1 : p p0 .
Testul statistic pentru proporia p este:
z
f p0
p(1 p / n )
f p0
f (1 f ) / n
Regiunea critic (R c ) este dat de:

z z / 2 sau z z / 2 pentru testul bilateral;
z z pentru testul unilateral dreapta;
z z pentru testul unilateral stnga.
Aadar, regula de decizie este: se respinge ipoteza nul i se accept ipoteza
alternativ, dac z se situeaz n regiunea critic (R c ) stabilit n funcie de
probabilitatea dorit de garantare a rezultatelor 100(1 )% .
Test de autoevaluare 1.
O firma utilizeaza 5 metode diferite pentru a previziona cifra de afaceri a firmei n anul
curent. Valorile previzionate sunt: 520; 664; 360; 400; 686 (miliarde lei, preurile
anului anterior). tiind c cifra de afaceri n anul anterior a fost de 400 mld. lei, sunt
suficiente dovezi pentru a concluziona c media previziunilor este semnificativ mai
mare dect cifra anului anterior (pentru = 0,05)?
Test de autoevaluare 2.
Un statistician dorete s compare mprtierea veniturilor pe familie, pentru
colectivitatea consumatorilor ce prefer produse autohtone, cu mprtierea veniturilor,
pentru colectivitatea consumatorilor ce prefer produse din import. Presupunnd c
distribuiile veniturilor (mil. lei), n cele dou colectiviti sunt aproximativ normale au
fost selectate dou eantioane, de volum 20 i 18 persoane, iar abaterile medii
ptratice (mil. lei) sunt: s1 300 i s 2 175 . Se utilizeaz o probabilitate de
garantare a rezultatelor de 95%.
Econometrie
22

Un producator de radio-CD-uri doreste sa verifice daca procentul aparatelor defecte
este mai mic de 5%. Din cele 200 de aparate selectate sunt gasite 10 aparate
defecte. Ofera aceste informatii suficiente dovezi ca procentul aparatelor defecte
este mai mic de 5%? Utilizati o probabilitate de garantare a rezultatelor de 99%.

Rspuns 1
Media previziunilor experilor este x 526 mld. lei, cu dispersia:
s
2
x
n 1
88112
022028
4
i abaterea medie ptratic:

s x s x2 148,41 mld. lei.
Elementele procesului de testare a ipotezei statistice sunt:

H 0 : = 400,
H 1 : > 400 (test unilateral dreapta).
x
x
526 400
t
1,8984 .
sx
s x n 148,41 / 5
n scopul folosirii statisticii t, vom face presupunerea c populaia general din
care s-a extras eantionul este normal distribuit.
Cum t ,n-1 = t 0,05;4 = 2,132, regiunea critic este dat de t>t ,n-1 . Cum t=1,8984<
t 0,05;4 =2,132, nu putem trage concluzia c media cifrei de afaceri previzionat pentru
anul curent este semnificativ mai mare dect cifra de afaceri a anului trecut, de 400
mld. lei
Rspuns 2.
Ipotezele statistice sunt:
H 0 : 12 / 22 1 ,
H 1 : 12 / 22 1 .
Testul statistic are valoarea:
s 2 300 2 90000
F 12
12,938 .
s 2 175 2 30625
Econometrie
23
Regiunea critic (pentru 0,05 ) este dat de:

F F0.05;19;17 2,198 .
Cum F F0.05;59; 49 ipoteza nul se respinge (aceea c raportul dintre dispersii este
1) i se accept ipoteza alternativ. Acest lucru nseamn c se accept ipoteza
conform creia mprtierea veniturilor pentru turitii din zona litoral este
semnificativ mai mare dect cea a turitilor din zona balnear.
n general - dac la numrtor se trece dispersia cea mai mare - testul F este un
test unilateral dreapta.

1.
Bucureti, 1999
Bucureti, 1995
Bucureti, 1996
6. Bdi, M. Cristache, S., Statistic - Aplicaii practice, Editura Mondan,
1998
Econometrie
24
Elemente de analiza dispersionala (ANOVA)

ELEMENTE DE ANALIZA DISPERSIONALA (ANOVA)
Cuprins
4.1. Elemente de analiza dispersionala
Pagina
26
26

Numele cursului
30
31
32
25

nelegerea noiunilor fundamentale de analiza dispersionala
Analiza de varianta
Modul in care se stabileste regiunea critica
4.1 Elemente de analiza dispersionala

Analiza dispersional, cunoscut i sub numele de analiz de varian (ANOVA), a
fost introdus de statisticianul R.A. Fisher. Modelul de analiz dispersional nu i
propune s expliciteze relaia dintre variabile, ci i propune ca pentru fiecare nivel al
factorului/factorilor cauzali s analizeze populaia distinct asociat i eventualele
diferene ce apar ntre populaii, adic s studieze efectul variabilei/variabilelor
independente asupra celei dependente.
Analiza dispersional se poate face dup un model unifactorial, dup modele bisau multifactoriale.
n modelul de analiz dispersional unifactorial se testeaz ipoteza nul:
H 0 : y1 = y2 = ... = yr ,
cu ipoteza alternativ cel puin dou medii din populaie nu sunt egale:
H 1 : yi yi ,
(i j)
Se testeaz, cu alte cuvinte, dac diferenele dintre mediile de grup din eantion
sunt prea mari pentru a fi atribuite doar ntmplrii. Dac rezultatul testului indic
faptul c mediile sunt semnificativ diferite, se concluzioneaz c factorul X are un
impact asupra variabilei Y. Setul de date pentru analiza dispersional unifactorial
const n valorile variabilei Y pentru cele r grupe independente. Volumele grupelor pot
fi diferite n1 n2 ... n r:
e
Grupe dup factorul cauz

Gr. 1
Gr. 2
... .
y 11
y 21
.....
y 12
y 22
.....
.
.
y1n
y 2n
.....
1
Media
Vol.
grup
y1
y2
n1
n2
.....
.....
Gr.r
y r1
y r2
y rn
yr
nr
Presupunerile sub care se aplic testul F n analiza dispersional unifactorial

ofer un cadru solid pentru inferena statistic pe baza datelor observate, anume:
- cele r grupe din eantion sunt extrase aleator i indepen-dent din cele r grupe
ale colectivitii generale;
Numele cursului
26
- fiecare grup din colectivitatea general are o distribuie normal, iar abaterile
medii ptratice sunt egale.
Testul statistic F pentru analiza dispersional unifactorial este raportul
indicatorilor de variabilitate pentru cele dou surse de variaie: variabilitatea dintre
grupe mprit la variabilitatea din interiorul grupelor. El poate fi interpretat ca
msurnd de cte ori este mai mare variabilitatea mediilor de grup comparativ cu
ce ne-am fi ateptat dac ele erau doar aleator diferite. Pentru testarea ipotezei nule,
vom estima mediile de grup i media total din colectivitatea general pe baza
datelor din eantion.
ni
yi
i 1, r
ni
ni
ij
j1
y
i 1
j1
n
r
n ni
ij
y n
i
i 1
i 1
Variana dintre grupe, dat de influena factorului cauzal, numit i variana

factorial, este suma ptratelor abaterilor mediilor de grup de la media general:
r
S1 y i y n i
i 1
iar variana din interiorul grupelor, numit i variana rezidual, este suma
ptratelor abaterilor valorilor individuale de la mediile de grup:
r
ni
i 1
j1
S 2 y ij y i
.
2
mprtierea total a valorilor individuale fa de media general y este dat de

variana total:
r
ni
i 1
j1
S y ij y
.
2
Pentru a face comparabile aceste msuri ale variabilitii, le vom raporta pe fiecare la
gradele de libertate, transformnd astfel suma de ptrate n media ptratele
abaterilor.
Pentru variana factorial S 1 , numrul gradelor de libertate este r-1 i acest lucru
nseamn c msurm variabilitatea a r medii, dar se pierde un grad de libertate,
deoarece media total a fost estimat.
Pentru variana rezidual (din interiorul grupelor) S 2 , numrul gradelor de libertate
este nr; acest lucru nseamn c msurm variabilitatea tuturor celor n valori, dar
pierdem r grade de libertate, deoarece au fost estimate mediile celor r grupe.
Obinem astfel dispersia factorial corectat:
Numele cursului
27
y
r
S
s12 1
r 1
y ni
i 1
r 1
i dispersia corectat rezidual:
y
r
S
s 22 2
nr
i 1
ni
ij
yi
j1
nr
Statistica F pentru analiza dispersional unifactorial are forma:

F
s 12
var iabilitatea dintre grupe
,
s 22 variabilitatea din interiorul grupelor
cu gradele de libertate (r 1) la numrtor i (n r) la numitor.

Testul statistic F se realizeaz comparnd valoarea calculat a statisticii F cu
valoarea critic (tabelat) F pentru (r1) i (nr) grade de libertate i probabilitatea
100 (1-)% de garantare a rezultatelor aleas. Rezultatul este semnificativ dac:
F> F (r- 1),(n- r), ,
deoarece acest lucru indic diferene mai mari ntre mediile grupelor dect cele
datorate ntmplrii. Altfel spus, dac valoarea F este mai mic dect valoarea
critic F , atunci se pot face urm-toarele afirmaii echivalente:
- acceptm ipoteza nul, H 0 ;
- nu acceptm ipoteza alternativ H 1 ;
- mediile grupelor nu sunt semnificativ diferite una fa de alta;
- diferenele observate ntre mediile grupelor pot fi datorate doar ntmplrii;
- rezultatul nu este semnificativ statistic.
Dac valoarea F este mai mare dect valoarea critic F , atunci:
- acceptm ipoteza alternativ, H 1 ;
- respingem ipoteza nul, H 0 ;
- mediile grupelor sunt semnificativ diferite una fa de alta;
- diferenele observate ntre mediile grupelor nu sunt dato-rate doar ntmplrii;
- rezultatul este semnificativ statistic.
n modelul de analiz dispersional bifactorial se identific doi factori de
influen, iar variabilitatea caracteristicii rezultative poate s fie pus:
- pe seama influenei primului factor (cu I niveluri);
- pe seama influenei celui de-al doilea factor (cu J niveluri);
- pe seama interaciunii celor doi factori;
- pe seama ntmplrii (factorului rezidual).
n acest caz, o valoare nregistrat pentru variabila efect Y, la grupa i ( i 1, I ) a
primului factor i grupa j ( j 1, J ) a celui de-al doilea factor este y ijk , (cu k = 1, K
numrul de observaii din fiecare celul considerat pentru nivelul i al primului
factor i nivelul j al celui de-al doilea factor), iar rezultatele analizei pot fi
Numele cursului
28
prezentate astfel:
Dispersia
corectat
(media
ptratelor)
3
Sursa
variaiei
Grade de Variana
libertate (suma ptratelor)
0
Primul
factor
Al
doilea
factor
Interaciunea
celor
doi
factori
1
I1
(I-1)(J1)
S 3 K x ij. x i.. x . j. x
Rezidual
IJ(K-1)
S 4 x ijk x ij.
Total
IJK1
S x ijk x
2
I
S1 JK x i.. x
i 1
J1
S 2 IK x . j. x
j1
i 1
j 1
i 1
j1 k 1
i 1
j1 k 1
Statisica
F
4
S
s12 1
I 1
s 12
s 24
s 22
S2
J 1
s 22
s 24
s 32
S3
I 1J 1
s 32
s 24
s 24
S4
IJK 1
unde:
media celulei este:
K
ijk
k 1
ij.
media grupei i ( i 1, I ) pentru primul factor este:

J
x i..
ijk
j1 k 1
JK
media grupei j ( j 1, J ) pentru al doilea factor este:

I
x . j.
ijk
i 1 k 1
IK
media total este:

I
x
i 1
j1 k 1
IJK
ijk
x
i 1
i ..
x
j1
. j.
Testul F se realizeaz, apoi, prin compararea valorilor calculate cu valorile critice,

similar cu analiza dispersional unifactorial.
Trebuie subliniat, nc o dat, c modelele de analiz dispersional nu explic
relaia dintre variabile, ci verific doar msura n care valorile reale ale unei
caracteristici se abat de la valorile teoretice, precum i msura n care aceste variaii
sunt sau nu dependente de factorul/factorii de grupare. Prin urmare, metoda analizei
dispersionale poate fi utilizat att naintea, ct i dup aplicarea metodelor
Numele cursului
29
corelaiei i regresiei statistice.

Pentru testarea validitii modelului de regresie, testul F poate fi utilizat pentru a
compara dispersia explicat de model cu dispersia rezidual:
( y y ) : ( y y )
2
Fk , n k 1
n k 1
s y2 / x
s e2
unde k reprezint numrul variabilelor independente. n cazul regresiei simple

liniare:
F1,n 2
( y y )
( y y )
2
2
(n 2) .

Care sunt tipurile de varianta utilizate in ANOVA si ce reprezinta ele?

Pentru 200 de angajati se cunosc vechimea in munca si nivelul salariului:
Grupe de vechime Numar de angajati Salariul
mediu Dispersia
(ani)
lunar
salariului
Sub 10 ani
20
800
250
10-25
60
1200
700
25-35
100
2000
750
Peste 35 ani
20
3000
400
Se cere sa se determine daca vechimea a influentat semnificativ variatia salariului
folosind testul F de analiza dispersionala ANOVA pentru uh prag de semnificatie
de 0,05.
Numele cursului
30

Rspuns 4.1
Variana dintre grupe, dat de influena factorului cauzal, numit i variana
factorial, este suma ptratelor abaterilor mediilor de grup de la media general:
r
S1 y i y n i
i 1
iar variana din interiorul grupelor, numit i variana rezidual, este suma
ptratelor abaterilor valorilor individuale de la mediile de grup:
r
ni
i 1
j1
S 2 y ij y i
.
2
mprtierea total a valorilor individuale fa de media general y este dat de

variana total:
r
ni
i 1
j1
S y ij y
Numele cursului
.
2
31

1.
Bucureti, 1999
Bucureti, 1995
Bucureti, 1996
Numele cursului
32
Modele econometrice de regresie unifactoriala (I)

MODELE ECONOMETRICE DE REGRESIE UNIFACTORIALA
(I)
Cuprins
5.1. Specificarea unui model de regresie
Pagina
34
34

Econometrie
37
37
38
33

Sa defineasca un model de regresie unifiactorial
Sa specifice un model de regresie unifactorial
Sa estimeze parametrii unui model de regresie unifactorai
Sa evalueze validitatea modelului de regresie unifactorial
5.1 Specificarea unui model de regresie

1. Un studiu econometric ncepe cu o serie de presupuneri teoretice despre
anumite aspecte ale economiei. Investigaiile empirice furnizeaz estimatori
pentru parametri necunoscui ai modelului.
Keynes: C=f(x)
Suma cheltuit pentru consum depinde de:
mrimea venitului pe de o parte
alte obiective n funcie de circumstane (de exemplu investiiile)
alte nevoi subiective
2.
n model trebuie inclus i factorul aleator:

C=f(X,)
Modelul cel mai simplu:
C=+X+
Modelul general ce trebuie estimat are forma:

y i = + x i + i , i=1,n
unde: - x i este nestochastic (situaie experimental)
- analistul alege valorile regresiei x i i apoi observ y i
3.
Valoarea parametrului arat modificarea proporional a variabilei efect

(Y) la modificarea cu o unitate a variabilei cauz (X). Valoarea
parametrului arat punctul n care linia intercepteaz (taie) axa OY. i
reprezint componenta rezidual (eroarea aleatoare) pentru fiecare unitate,
adic partea din valoarea variabilei Y care nu poate fi msurat prin relaia
sistematic existent cu variabila X.
4. Modelul probabilistic conine:

a) componenta deterministic, adic partea din valoarea lui Y i care poate fi
determinat cunoscnd valoarea X i ( + X i = Y i ')
b) componenta rezidual care nu poate fi determinat cunoscnd valoarea
individual Xi (i).
5. Dac datele disponibile provin dintr-un eantion avem la dispoziie n
perechi de observaii (x 1 , y 1 ), (x 2 ,y 2 ), ... (x n , y n ), pe care le vom folosi
Econometrie
34
pentru estimarea parametrilor ecuaiei de regresie liniar simpl, i .

Modelul de regresie liniar n eantion este
y i = a + bx i + e i
cu componenta predictibil:
y i a bx i
a i b sunt estimatorii punctului de intercepie () i pantei liniei drepte (), obinui
pe eantion iar e i este valoarea rezidual (pentru unitatea i) n eantion:
e i = y i (a + bx i )
6. Reprezentarea grafica
y
yi
ei
a+bxi
(xi,yi)
=a+bx
xi
Abaterea e i de la linia de regresie

7. Ipotezele modelului de regresie liniar
Pentru a obine proprietile dorite ale estimatorilor regresiei, se fac, de obicei,
cinci presupuneri (ipoteze) standard pentru modelul din populaia general:
Ipotezele ce trebuie verificate:
1. Forma funcional: y i = + x i + i , i=1,n
2. Normalitatea erorilor: i N(0,2)
3. Media zero a erorilor: ( i )=0 i
4. Homoscedasticitatea: 2 i )=2 constant i
5. Non autocorelarea erorilor: Cov( i , j )=0 ij
6. Necorelarea ntre regresor i erori: Cov(x i , j )=0 i i j
8. Estimarea parametrilor modelului de regresie clasic
Parametrii necunoscui ai reaciei stochastice sunt cei ce trebuie estimai:
y i = + x i + i , i=1,n
Econometrie
35
Modelul estimat va fi scris:
y i a bxi , i 1, n
Eroarea asociat unui punct i este:

i = y i - - x i
Pentru orice valori estimate a i b, erorile estimate vor fi:
e i = y i - a - bx i
Pentru estimarea parametrilor i pe baza datelor observate, un criteriu
natural este cel de maximizare a potrivirii modelului cu datele observate, deci de
minimizare a erorilor observate:
min ei2 min ( yi a bxi ) 2

i
Condiiile de minimizare a funciei sunt:

( ei2 )
i
yi na ( xi )b
0
i
i
a

2
xi yi ( xi )a ( xi )b
( ei2 )
i
i
i
i
0
b
a y b x
n
yi
xi xi yi
xi yi n x y
i
i
i
2
2
n
xi
xi n x
i
i
2
xi xi
i
i

Ce intelegeti prin faptul ca erorile nu sunt autocorelate?
Econometrie
36

Explicati si exemplificati ipotezele modelului unifactorial.

Rspuns 5.1
Ipoteza 5: Non autocorelarea erorilor: ( i j )=0 ij
Aceast ipotez nu implic faptul c y i i y j sunt necorelate, ci faptul c deviaiile
observaiilor de la valorile lor ateptate sunt necorelate.
Variabilele aleatoare i sunt statistic independente una de alta, adic i j = 0,
pentru i j. Acest lucru nseamn c eroarea asociat cu o valoare a variabilei Y nu

are nici un efect asupra erorilor asociate cu alte valori ale lui Y; nu exist deci
corelaie ntre reziduuri.
Econometrie
37

Bucureti, 1999
Bucureti, 1995
Bucureti, 1996
1.
Econometrie
38
Modelul econometrice de regresie unifactoriala (II)

MODELE ECONOMETRICE DE REGRESIE UNIFACTORIALA
(II)
Cuprins
6.1.Aplicatie privind modelul de regresie unifactoriala
Econometrie
Pagina
40
40
45
45
46
39

Sa construiasca un model unifactorial
Sa descrie legatura dintre doua variabile
Sa aplice metoda celor mai mici patrate
6.1 Construirea modelul de regresie unifactoriala

Se cunosc urmtoarele date despre capacitate de cazare turistic a Romniei i
sosirile turitilor n Romnia n perioada 1991-2004:
Tabelul nr.1
Capacitatea de cazare
turistic n funciune
(zeci mii locuri)
31.24
30.25
29.30
29.24
28.95
28.82
28.79
28.72
28.28
28.00
27.70
27.75
27.36
27.59
Anul
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Sosiri turiti
(sute mii)
96.03
80.15
75.66
70.05
70.70
65.95
57.27
55.52
51.09
49.20
48.75
48.47
50.57
56.39
Se cere:
1. S se construiasc modelul econometric care descrie legtura dintre cele
dou variabile i s se interpreteze semnificaia parametrilor modelului;
2. S se estimeze parametrii modelului i s se verifice semnificaia acestuia;
Rezolvare:
1) Specificarea modelului econometric se face pe baza teoriei economice i const
n precizarea variabilei endogene i a celei exogene. Pe baza datelor problemei se
poate construi un model econometric unifactorial de forma:
y f ( x) u
unde:
Econometrie
40
y = valorile reale ale variabilei dependente;

x = valorile reale ale variabilei independente;
u = variabila rezidual, reprezentnd influenele celorlali factori ai variabilei y,
nespecificai n model, considerai factori ntmpltori, cu influene nesemnificative
asupra variabilei y.
Analiza datelor din tabel, n raport cu procesul economic descris conduce la

urmtoarea specificare a variabilelor:
y = capacitatea de cazare turistic n funciune, reprezentnd variabila rezultativ
(endogen);
x = numrul de sosiri, reprezentnd variabila factorial (exogen), respectiv
factorul considerat prin ipoteza de lucru cu influena cea mai puternic asupra
variabilei y.
Specificarea unui model econometric presupune, de asemenea, alegerea unei funcii
matematice f x cu ajutorul creia poate fi descris legatura dintre cele dou
variabile. n cazul unui model unifactorial, procedeul cel mai des folosit il constituie
reprezentarea grafic a celor dou iruri de valori cu ajutorul corelogramei:
ccf
31.50
31.00
30.50
30.00
29.50
29.00
28.50
28.00
27.50
27.00
sosiri
0.00
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
120.00
Figura 1.1 Legatura dintre capacitatea de cazare turistica in functiune

(zeci m ii locuri) si num arul de sosiri turisti
(sute m ii) in Rom ania
Din grafic se poate observa ca distribuia punctelor empirice (x t , y t ) poate fi

aproximat cu o dreapt. Ca atare, modelul econometric care descrie legatura dintre
cele dou variabile se transform ntr-un model liniar unifactorial y a bx u , a
i b reprezentnd parametrii modelului, b 0, panta dreaptei fiind pozitiv
deoarece legatura dintre cele dou variabile este liniar.
2) Deoarece parametrii modelului sunt necunoscui, valorile acestora se pot estima
cu ajutorul mai multor metode, n mod curent fiind folosit ns metoda celor mai
mici ptrate (M.C.M.M.P.). Utilizarea acestei metode pornete de la urmtoarea
relaie:
Econometrie
41
yt a bxt u t ; t 1, n
y t a bxt
unde:
y t valorile teoretice ale variabilei y obinute numai n funcie de valorile
factorului esenial x i de valorile estimatorilor parametrilor a i b, respectiv a i b ;
u t y t y t (a a ) (b b) xt estimaiile valorilor variabilei reziduale.
n mod concret, M.C.M.M.P. const n a minimiza funcia:
14
14
F a , b min y t y t min y t a bxt

'
t 1
t 1
Condiia de minim a acestei funcii rezult din:
F ' a 0 na b xt yt
2
F ' b 0 a xt b xt yt xt
Tabelul nr. 2
Nr.
Crt.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Total
yt
xt
(zece
mii
locuri
zile)
(sute
mii)
1
31.24
30.25
29.30
29.24
28.95
28.82
28.79
28.72
28.28
28.00
27.70
27.75
27.36
27.59
401.99
2
96.03
80.15
75.66
70.05
70.70
65.95
57.27
55.52
51.09
49.20
48.75
48.47
50.57
56.39
3
9221.76
6424.02
5724.44
4907.00
4998.49
4349.40
3279.85
3082.47
2610.19
2420.64
2376.56
2349.34
2557.32
3179.83
4
2999.98
2424.54
2216.84
2048.26
2046.77
1900.68
1648.80
1594.53
1444.83
1377.60
1350.38
1345.04
1383.60
1555.80
875.80
57481.33
25337.63
xt y t
xt2
Econometrie
y y
x x
ut yt yt
u t2
5
31.08
29.96
29.64
29.24
29.29
28.95
28.34
28.22
27.90
27.77
27.74
27.72
27.87
28.28
6
1120.43
309.51
171.68
56.14
66.31
11.51
27.95
49.52
131.50
178.41
190.64
198.45
143.69
38.03
7
0.16
0.29
-0.34
0.00
-0.34
-0.13
0.45
0.50
0.38
0.23
-0.04
0.03
-0.51
-0.69
8
0.03
0.09
0.12
0.00
0.11
0.02
0.20
0.25
0.14
0.05
0.00
0.00
0.26
0.47
401.99
2693.78
0.00
1.74
u t 1
ut ut12
xt
Tabelul nr. 2(continuare)
yt y
yt =
24.29
+
+ 0.07
xt x
u t
ut xt x
utu1
x xy y
t
42
2.53
6.38
33.47
0.16
5.42
0.00
0.00
0.00
84.57
1.54
2.36
17.59
5.17
0.16
0.02
0.05
27.03
0.59
0.34
13.10
0.29
0.34
-4.44
0.29
0.40
-0.10
7.68
0.53
0.28
7.49
-0.02
-0.34
0.11
0.00
3.94
0.24
0.06
8.14
-2.76
0.00
0.11
0.00
1.93
0.11
0.01
3.39
0.00
0.34
0.13
-0.45
-0.34
0.04
0.05
0.36
0.08
0.01
-5.29
0.45
-2.38
-0.13
0.34
-0.06
-0.40
0.01
0.00
-7.04
0.50
-3.54
0.45
0.00
0.23
-0.05
-0.43
0.19
-11.47
0.38
-4.32
0.50
0.02
0.19
4.97
-0.71
0.51
-13.36
-3.07
0.38
0.02
0.09
9.53
-1.01
1.03
-13.81
0.23
0.04
0.53
0.23
0.07
-0.01
13.99
-0.96
0.93
-14.09
-0.44
-0.04
0.00
0.00
13.57
-1.35
1.83
-11.99
6.08
0.03
0.29
-0.02
16.23
-1.12
1.26
-6.17
0.03
0.51
0.69
4.24
-0.51
0.03
0.35
6.93
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.69
1.47
0.76
190.29
Estimarea parametrului b :
n
xt
n
xt
y
y x
x
x
t
t
2
t
14
401.99
875.80 25337.63 354726.88 - 352062.84
14
875.80
804738.56 - 767025.64
875.80 57481.33
2664.04
b
0.07
37712.92
Estimarea parametrului a :
1
xt yt a y b x
na b xt yt a b
n
n
n
xt 875.80 62.56
x
14
n
a 28.71 0.07 62.56 24.29
yt 401.99
28.71
14
n
Dispunnd de estimaiile parametrilor se pot calcula valorile teoretice (estimate) ale
Econometrie
43
variabilei endogene, yt , cu ajutorul relaiei:

yt = 24.29 - 0.07 xt (vezi tabelul 2, coloana 5)
Valorile variabilei reziduale vor rezulta din urmtoarea relaie:
u t yt y t (vezi tabelul 2, coloana 7)
Pe baza acestor valori se pot calcula abaterea medie patratic a variabilei reziduale
su
i abaterile medii ptratice ale celor doi estimatori,
su
y t
1.74
0.15
14 2
nk
sa
sb :
(vezi tabelul 2, coloana 8)

unde:
k = numrul parametrilor;
su 0.15 0.38
1
x2
s s
n xt x
s a2 0.01
2
a
2
u
s a
62.56
1
0.15
2
14 2693.78
0 , 01 0 . 1
(vezi tabelul 2, coloana 6)
s b2 s u2
1
t
0 . 15
1
0.00006
2693 . 78
sb 0.01
n urma acestor calcule, modelul econometric se poate scrie:
su 0.38
y t 24.29 0.07 xt ;
(0.1) (0.01)

Pentru aceeasi aplicatie s se verifice daca variabilele observate nu sunt afectate de
erori de masura.
Econometrie
44

Se considera urmatoarea serie de date:
Nr.Crt
Profit(mldlei)
Nr.desalariati
(personae)
1.
13
2.
15
3.
11
4.
12
20
5.
20
6.
10
18
7.
20
8.
10
17
9.
12
21
10.
13
11.
14
12.
16
13.
12
19
14.
13
15.
15
Se cere:
1.S se construiasc modelul econometric care descrie legtura dintre cele dou
variabile i s se interpreteze semnificaia parametrilor modelului;
2.S se estimeze parametrii modelului.

Rspuns 6.1
1)Variabilele observate nu sunt afectate de erori de masur.
Aceast condiie se poate verifica cu regula celor trei sigma, regul care
const n verificarea urmtoarelor relaii:
y y 3
xt x 3 x
t
Pe baza datelor din tabelul 2., coloanele 6, 10, se obin:
Econometrie
45
2693.78
192.41 13.87
14
15.19
1.09 1.04
14
xt x 3 x x 3 x xt x 3 x
62.56 3 13.87 xt 62.56 3 13.87
xt 20.95; 104.17
yt y 3 y y 3 y yt y 3 y
28.71 3 1.04 yt 28.71 3 1.04
yt 25.59; 31.83
Deoarece
valorile
acestor
variabile
aparin
intervalelor
xt 20.95; 104.17 i yt 25.59; 31.83 , ipoteza de mai sus poate fi
acceptat fr rezerve.

1.
Bucureti, 1999
Bucureti, 1995
4. Anghelache, C., Baron T., Bdescu M., ian, E., Compendiu de
statistic, Editura XI Plus S.A., Bucureti 1995
Bucureti, 1996
1998
Econometrie
46
Modelul econometric de regresie liniara simpla(III)

MODELUL ECONOMETRIC DE REGRESIE LINIARA SIMPLA
(III)
Cuprins
7.1.Verificarea ipotezei de homoscedasticitate si a fenomenului de autocorelare a erorilor.
Econometrie
Pagina
48
48
53
53
54
47

Sa inteleaga termenul de homoscedasticitate
Sa recunoasca situaitia de autocorelare a erorilor
Sa cunoasca principalele procedee de studiere a homoscedasticitatii
Sa desprinda trsturilor caracteristice pentru fiecare procedeu in parte
7.1 Verificarea ipotezei de homoscedasticitate si a fenomenului de autocorelare

a erorilor
Tabelul nr. 1
turistic n funciune
(zeci mii locuri)
31.24
30.25
29.30
29.24
28.95
28.82
28.79
28.72
28.28
28.00
27.70
27.75
27.36
27.59
Anul
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Sosiri turiti
(sute mii)
96.03
80.15
75.66
70.05
70.70
65.95
57.27
55.52
51.09
49.20
48.75
48.47
50.57
56.39
Variabila aleatoare (rezidual) u este de medie nula M u 0 , iar dispersia ei,

su2 , este constant i indepedent de X ipoteza de homoscedasticitate, pe baza
creia se poate admite c legatura dintre Y i X este relativ stabil.
Acceptarea ipotezei se poate face prin intermediul mai multor procedee:
1) Procedeul grafic care const n construirea corelogramei privind valorile
variabilei factoriale x i ale variabilei reziduale u .
Econometrie
48
u
0.60
0.40
0.20
0.00
0.00
-0.20
x
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
120.00
-0.40
-0.60
-0.80
Deoarece graficul punctelor empirice prezint o distribuie oscilant, se poate

accepta ipoteza c cele dou variabile sunt independente i nu corelate.
2) Acceptarea sau respingerea ipotezei de homoscedasticitate cu ajutorul analizei
variatei.
Valorile variabilei reziduale ( u t ) sunt independente, respectiv
fenomenul de autocorelare.
Acceptarea sau respingerea acestei condiii se poate face cu:
nu exist
1.) Procedeul grafic corelograma ntre valorile variabilei dependente (y t ) i

valorile variabilei reziduale ( u t ).
u
0.60
0.40
0.20
y
0.00
27.00
-0.20
27.50
28.00
28.50
29.00
29.50
30.00
30.50
31.00
31.50
-0.40
-0.60
-0.80
Ca i n graficul precedent, distribuia punctelor empirice fiind oscilant, se

poate accepta ipoteza de independen a erorilor.
Econometrie
49
2) Testul Durbin-Watson const n calcularea termenului empiric:

n
u
t 2
ut 1
u
t 1
2
t
i compararea acestei mrimi d cu dou valori teoretice, d 1 i d 2 , preluate din

tabela Durbin Watson n funcie de un prag de semnificaie , arbitrar ales, de
numrul variabilelor exogene (k) i de valorile observate (n, n 15).
Acceptarea sau respingerea ipotezei de independen a erorilor se bazeaz pe
o anumit regul, care const n:
dac 0 < d < d 1 autocorelare pozitiv;
dac d1 d d 2 indecizie, recomandndu-se acceptarea autocorelrii
pozitive;
dac d 2 < d < 4 d 2 erorile sunt indepedente;
dac 4 d 2 d 4 d1 indecizie, recomandndu-se acceptarea
autocorelarii negative;
dac 4 d 1 < d < 4 autocorelare negativ.
Pe baza datelor problemei, valoarea empiric a variabilelor Dubin Watson
este:
14
u
t 2
2
ut 1
14
u
t 1
2
t
1.47
0.84
1.74
Lucrnd cu un prag de semnificaie = 0,05, numrul variabilelor exogene

fiind k = 1, iar numrul observaiilor n = 14, din tabela de distribuie Durbin
Watson se citesc valorile (pentru cazul n = 15) d 1 = 1,08 i d 2 = 1,36.
Deoarece d 2 =1,36 < d = 0.84 < 4 d 2 = 2,64, se poate accepta ipoteza de
independen a valorilor variabilei reziduale.
3) Coeficientul de autocorelaie de ordinul 1
n
r1
u u
t 2
n 1
u
t 1
t 1
2
t
Se poate demonstra ca ntre coeficientul de autocorelaie de ordinul 1 i

variabila Durbin Watson exist relaia:
Econometrie
50
d 21 r1 r1 1
d
2
tiind c:
1 autocorelare strict negativa

4
indecizie
d 2
r1 0 independenta
indecizie
1 autocorelare strict pozitiva

0
Calculul coeficientului de autocorelaie de ordinul 1:
14
r1
u u
t 2
13
u
t 1
t 1
2
t
0.76
0.60
1.27
Deoarece r1 0.60 0, i acest indicator arat ca ipoteza de

independen a valorilor variabilei reziduale poate fi acceptat.
4)
Verificarea ipotezei de normalitate a valorilor variabilei reziduale
Se tie c, dac erorile urmeaz legea normal de medie zero i de abatere medie
patratic
su
, atunci are loc relaia:
p ut t a su 1
Pe baza acestei relaii, n funcie de diferite praguri de semnificaie , din
tabela distribuiei normale se vor prelua valorile corespunztoare ale lui t .
Lucrnd cu un prag de semnificaie = 0,05, din tabela distribuiei Student
(n<30) se preia valoarea variabilei, cu un numr de grade de libertate v = n 2 =
14 2 = 12, t 0.05;12 2.179 , iar pentru un prag de semnificaie = 0,01, avem
t 0.01;12 3.055. Cu ajutorul acestor date, verificarea ipotezei de normalitate se

poate face pe baza urmtorului grafic: pe axa Ox se vor prezenta valorile ajustate
ale variabilei y, yt , iar pe axa Oy se vor trece valorile ajustate ale variabilei
x, x t .Se observ c valorile empirice ale variabilei reziduale se nscriu n banda
construit, cu un prag de semnificaie = 0,05. Ca atare, ipoteza de normaliatate a

variabilei reziduale poate fi acceptat cu acest prag de semnificaie.
Econometrie
51
0.60
0.40
0.20
0.00
27.50
28.00
28.50
29.00
29.50
30.00
30.50
31.00
31.50
-0.20
-0.40
-0.60
-0.80

Verificati semnificatia estimatorilor.
Econometrie
52

Nr.Crt
Profit(mldlei)
Nr.desalariati
(personae)
1.
13
2.
15
3.
11
4.
12
20
5.
20
6.
10
18
7.
20
8.
10
17
9.
12
21
10.
13
11.
14
12.
16
13.
12
19
14.
13
15.
15
Se cere sa se verifice ipoteza de homoscedasticitate.


Rspuns 7.1
Verificarea semnificaiei estimatorilor
Estimatorii sunt semnficativi diferii de zero, cu un prag de semnificaie ,
dac se verific urmtoarele relaii:
b
a
t a
t ;v ; t b
t ;v
s a
s b
tiind c
(vezi punctul b al problemei)
a 24 .29; s a 0.1 i
b 0 . 07 ; s b 0 . 01 i, lucrnd cu un prag de semnificaie = 0.05, din tabela

distribuiei Student se preia valoarea t 0.05;12 2.179 .
t a
t b
a
24 . 29
242 . 90 t 0 . 05 ;12 2 . 179

s a
0 .1
b
s b
0 . 07
7 t 0 . 05 ;12 2 . 179
0 . 01
Pe baza calculelor de mai sus se observ faptul ca ambii estimatori sunt

Econometrie
53
semnificativi diferii de zero, cu un prag de semnificaie = 0,05.

1.
Bucureti, 1999
Bucureti, 1995
Bucureti, 1996
Econometrie
54
Modelul econometric de regresie liniara simpla(IV)

MODELUL ECONOMETRIC DE REGRESIE LINIARA SIMPLA
(IV)
Cuprins
8.1.
Verificarea verosimilitatii modelului
Pagina
56
56

Econometrie
58
59
60
55

Recunoaterea principalele metode de verificare a verosimilitatii modelului
Sublinierea trsturilor caracteristice pentru fiecare procedeu in parte
8.1 Verificarea verosimilitatii modelului econometric

turistic n funciune
(zeci mii locuri)
31.24
30.25
29.30
29.24
28.95
28.82
28.79
28.72
28.28
28.00
27.70
27.75
27.36
27.59
Anul
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Sosiri turiti
(sute mii)
96.03
80.15
75.66
70.05
70.70
65.95
57.27
55.52
51.09
49.20
48.75
48.47
50.57
56.39
Pentru a accepta ipoteza de liniaritate se calculeaz coeficientul de corelaie liniar:

cov y , x y t y x t x
190 . 29
ry / x
0 . 94
14 13 . 87 1 . 04
x y
n x y
Coeficientul de corelaie liniar fiind definit n intervalul [-1;1], rezult c

valoarea obinut de 0,94 indic o puternic corelaie liniar ntre cele dou
variabile.
Verificarea
verosimilitii modelului se face cu ajutorul analizei
dispersionale (analiza variaiei).
Econometrie
56
Sursa
de
variaie
Masura
variaiei
Variaia
dintre
grupe
V x2 y t y
14
t 1
Nr.
Lib
.
=13.44
2
k1
=1
Dispersii
corectate
Valoarea testului F
Fc
F
;v1 ;v 2
Vx2
s y2 / x
=13.4 F
c
k 1
s u2
s y2 / x
4
=35.37
14
Variaia
rezidual
a
2
Vu2 y t y t
t 1
4
14
Variaia
totala
=1.7
V02 yt y
t 1
=15.1
2
n
k=
12
su2
2
u
V
=0.15
nk
n
1=
13
Testul Fisher Snedecor indic faptul c rezultatele obinute sunt

semnificative pentru un prag de semnificaie de 5 % F c = 88 > F 0,5;1;12 = 4,76.
Pe baza datelor din tabelul de mai sus se poate calcula raportul de corelaie
dintre cele dou variabile:
V x2
Vu2
13.44
0.94
2
2
15.19
V0
V0
Ry / x
Se poate demonstra c, n cazul unei legaturi liniare, raportul de corelaie este

egal cu coeficientul de corelaie liniar :
ry / x
cov y, x
x y
b x R y / x
y
Verificarea semnificaiei raportului de corelaie i, implicit, coeficientul de

corelaie liniar se face cu ajutorul testului Fisher Snedecor:
Fc n 2
R2
, R fiind semnificativ dac Fc F ;v1;v2 .
1 R2
0.88
12 7.33 88 F0.05;1;12 4.76
0.12
Deoarece raportul de corelaie este semnificativ diferit de zero, cu un prag de
semnificaie = 0.05, rezult modelul econometric:
Fc 12
y t 24.29 0.07 xt ;
Econometrie
R = 0.94
57
s u 0 . 38
care descrie corect dependena dintre cele dou variabile, acesta explicnd 88.48 %
din variaia total a variabilei dependente, adic variaia capacitii de cazare n
funciune se datoreaz n proporie de 88.48% numrului de sosiri.
V02 V x2 Vu2 100
V x2
Vu2
100
100
V02
V02

S se estimeze capacitatea de cazare turistic n funciune a Romniei, dac n 2008
numrul de sosiri va atinge valoarea de 58.53.

Nr. Crt
Profit (mld lei)
Nr. de salariati
(personae)
1.
13
2.
15
3.
11
4.
12
20
5.
20
6.
10
18
7.
20
8.
10
17
9.
12
21
10.
13
11.
14
12.
16
13.
12
19
14.
13
15.
15
Se cere sa se verifice verosimilitatea modelului.
Econometrie
58

Rspuns 8.1
Dac numrul sosirilor va fi egal cu 58.53 (x t = 58.53), capacitatea de cazare
turistic n funciune va fi egal cu:
Y / x 58 .53 a b x t' 24 . 29 0 . 07 58 . 53 28 . 39
Pe baza ipotezei formulate la punctele precedente, capacitatea de cazare

turistic n funciune y urmeaz distribuia normal (sau distribuia Student, dac
n 30 ), de medie Y i de abatere medie patratic sY ,
L(y) = N(Y, sY ).
Pentru xt' 58.53 Yt 28.39
sY / x
1
xt' x
s 1
2
n
xt x
sY / x
2
u
1
58 . 53 62 . 56
0 . 38 1
14
2693 . 78
0 . 64
Estimarea capacitii de cazare n funciune, care se poate obine dac

numrul sosirilor va fi egal cu 58.53 mii, pe baza unui interval de ncredere, se
calculeaz relaia:
P Y/ x 58.53 t s y / x 58.53 y / x 58.53 Y/ x 58.53 t s y / x 58.53 1

Pentru = 0.05 i v = n k = 12, din tabela distribuiei Student se preia
valoarea variabilei t ;v t 0 , 05;12 2.179.
Deci, cu un prag de semnificaie de 0.05 sau cu o probabilitate egal cu
0.95, capacitatea de cazare turistic n funciune va fi cuprins n intervalul:
PY/ x 58.53 28.39 2.179 0.64 1 0.05 0.95
P Y/ x 285748 28.39 2.179 28.39 0.95
Econometrie
59

1.
Bucureti, 1999
Bucureti, 1995
Bucureti, 1996
1998
Econometrie
60
Modelul de regresie neliniar

MODELUL DE REGRESIE NELINIAR
Cuprins
9.1.
Aplicatie privind modelul neliniar unifactorial
Econometrie
Pagina
62
62
68
68
70
61

Sublinierea trsturilor caracteristice pentru o legatura neliniara
Estimarea parametrilor unui odel neliniar
9.1 Aplicatie privind modelul neliniar unifactorial

Se cunosc urmtoarele date despre sosirile turitilor strini n Romnia i
indicii PIB realizat n sectorul hoteluri i restaurante.
Tabelul nr. 1.
Anul
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Sosiri turiti strini

n Romnia (mii)
1294
1185
848
856
766
762
833
810
795
867
915
999
1105
1359
Indicii PIB fa de
anul 1990 (%)
74,1
68,7
54,4
43,5
59,2
81,3
67,9
61,6
59,5
58,02
58,58
63,01
64,31
68,12
Se cere:
1. S se construiasc modelul econometric care descrie legtura dintre cele
dou variabile i s se interpreteze semnificaia parametrilor modelului;
2. S se estimeze parametrii modelului
Rezolvare:
a) Pentru a construi modelul econometric care descrie relaia dintre numrul
de turiti strini ce viziteaz Romnia i indicii PIB se pornete de la reprezentarea
grafic a celor dou variabile:
x = numrul de turiti strini ce viziteaz Romnia (mii)
y = indicii PIB fa de anul 1990 (%)
Econometrie
62
85
80
75
70
65
Series1
60
55
50
45
40
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
n urma reprezentrii grafice a distribuiei punctelor empirice se constat c

aceasta poate fi aproximat cu ajutorul unei funcii neliniare, respectiv funcia
putere.
Modelul econometric care descrie legatura dintre cele dou variabile se
transform ntr-un model liniar unifactorial: y = ax b u
Acest model neliniar se transform n model liniar prin logaritmare:
ln y = ln a + b ln x + ln u
Notand: ln y = z t
ln x = v t
ln u = w t
z t = ln a + bv t +w t
b) Estimarea parametrilor modelului econometric de la punctul a) se realizeaz cu
ajutorul M.C.M.M.P.:
^ ^
F ln a, b = min
14
14
( z t z t ) 2 min ( z t ln a b vt ) 2
t 1
t 1
14
^
^ 14
^
F ln a 0 n ln a b vt z t
t 1
t 1
14
^
^ 14
^ 14

F b 0 ln a vt b vt2 z t vt

t 1
t 1
t 1
Datele necesare rezolvrii sistemului se obin pe baza tabelului de mai jos:

Econometrie
63
Tabelul nr. 2.
Nr.
xt
yt
Anul
Crt.
0
1
2
3
1991 1294
74,1
1
1992 1185
68,7
2
1993 848
54,4
3
1994 856
43,5
4
1995 766
59,2
5
1996 762
81,3
6
1997 833
67,9
7
1998 810
61,6
8
1999 795
59,5
9
2000 867
58,02
10
2001 915
58,58
11
2002 999
63,01
12
2003 1105 64,31
13
2004 1359 68,12
14
Total
13394 882,24
n
vt
z
v z
v
v
t
n
vt
t
2
t
vt
zt
4
7,1655
7,0775
6,7429
6,7523
6,6412
6,6359
6,725
6,697
6,6783
6,765
6,8189
6,9068
7,0076
7,2145
95,829
5
4,3054
4,2297
3,9964
3,7728
4,0809
4,3981
4,218
4,1207
4,086
4,0608
4,0704
4,1433
4,1637
4,2213
57,867
vt2
vt z t
6
7
51,3443903 30,8504
50,0910063 29,936
45,4667004 26,947
45,5935553 25,4747
44,1055374 27,1021
44,0351688 29,1858
45,225625 28,3664
44,849809 27,5962
44,5996909 27,2875
45,765225 27,4713
46,4973972 27,7557
47,7038862 28,6167
49,1064578 29,1776
52,0490103 30,4543
656,43346 396,2222
14
57,867
95,829 369,222
14
95,829
95,829 656,4335
14 369,222 57,867 95,829 376,2287
14 656,4335 95,829 95,829

6,8717
^
b = -54,75
^
n ln a b vt z t
^
ln a
Econometrie
z
n
v
n
57,867
95,829
54,75
378,8929
14
14
64
Pe baza estimatorilor au fost calculate valorile estimate ale variabilei z i ale

^
variabilei reziduale, w t z t z t . Valorile acestora sunt prezentate n

urmtor:
tabelul
zt 378
,8929
54,75vt
Tabelul nr. 3.
zt
5
4,3054
4,2297
3,9964
3,7728
4,0809
4,3981
4,218
4,1207
4,086
4,0608
4,0704
4,1433
4,1637
4,2213
57,867
zt
8
-13,4182
-8,60022
9,719125
9,204475
15,2872
15,57738
10,69915
12,23215
13,25598
8,50915
5,558125
0,7456
-4,7732
-16,101
57,8957
wt zt z t
9
17,72363
12,82993
-5,72273
-5,43168
-11,2063
-11,1793
-6,48115
-8,11145
-9,16997
-4,44835
-1,48772
3,3977
8,9369
20,32228
-0,0282
dispersia variabilei reziduale

2
zt z t
0,00079 0,000066
s 2^
w
14 1 1
n k 1
unde:
k = numrul variabilelor exogene
Econometrie
abaterea medie ptratic a variabilei reziduale
65
^
zt z t
0,000066 0,0081
n k 1
s^
w
abaterile medii ptratice ale celor doi estimatori
1
v2
s ^ s^
w n
ln a
vt v
s^
b
s 2^
= 0,000066 1 46,8526 0,0787

2
0,499
14
0,000066
0,00013
0,499
raportul de corelaie
14
R2 = 1
R=
zt z t
t 1
z
14
t 1
14
R=
zt z
t 1
z
14
t 1
Rc2 1
14
zt z t
= 1 t 1 2
st n 1
1495,825
5193,8368 72,0683
0,288
n 1
14 1
1 R2 1
1 5193,8368 5193,8368
nk
14 1
variabila Durbin-Watson, d
14
^
^
w
w
t
t 1
t 2
14
^ 2
956,7947
0,6337
1509,842
t 1
Astfel modelul devine:

^
z t 378,8929 54,75vt
(0,0787) (0,00013)
R=72,0683
d=0,6337
s ^ 0,0081
w
Econometrie
66
Tabelul nr. 4.
^
wt
w t 1
10
17,72363
zt z t
^
^
w t w t 1
zt z
11
12
13
14
15
0,102784
314,1269
0,0296
314,1269
308,0595
12,82993
17,72363
0,054103
164,607
0,0093
23,94835
162,1452
-5,72273
12,82993
0,010404
32,74958
0,0188
344,201
31,20032
-5,43168
-5,72273
0,008575
29,50309
0,13
0,084713
25,7158
-11,2063
-5,43168
0,041494
125,5812
0,0028
33,34624
124,4073
-11,1793
-11,2063
0,043681
124,9762
0,0701
0,00073
130,9646
-6,48115
-11,1793
0,014376
42,00531
0,0072
22,07261
43,10907
-8,11145
-6,48115
0,021874
65,79562
0,0002
2,657878
65,58975
-9,16997
-8,11145
0,027756
84,08844
0,0022
1,120475
83,22137
-4,44835
-9,16997
0,006384
19,78782
0,0053
22,2937
19,14719
-1,48772
-4,44835
0,000676
2,213326
0,004
8,7653
2,029841
3,3977
-1,48772
0,003832
11,54437
1E-04
23,86733
11,47719
8,9369
3,3977
0,026471
79,86818
0,0009
30,68274
79,32752
20,32228
8,9369
0,136604
412,9949
0,0077
129,6268
409,4299
-0,0282
-20,3505
0,499014
1509,842
0,288
956,7947
1495,825

Verificarea semnificaiei modelului.
Econometrie
67
Nr.Crt
Profit(mldlei)
Cheltuielicureclama
1.
125
2.
150
3.
90
4.
100
5.
150
6.
130
7.
130
8.
120
9.
150
10.
100
11.
120
12.
105
13.
125
14.
160
15.
120
Se cere:
1.S se construiasc modelul econometric care descrie legtura dintre cele dou
variabile i s se interpreteze semnificaia parametrilor modelului;
2.S se estimeze parametrii modelului

Rspuns 9.1
Verificarea semnificaiei modelului presupune:
- verificarea ipotezei de independen a erorilor;
- verificarea ipotezei de homoscedasticitate a erorilor;
- verificarea ipotezei de normalitate a erorilor;
- verificarea semnificaiei estimatorilor;
- verificarea semnificaiei raportului de corelaie.
Verificarea ipotezei de independen a a erorilor se realizeaz cu ajutorul

testului Durbin-Watson, constnd n calcularea variabilei d i compararea sa cu
dou valori teoretice d 1 i d 2 d1 0,81; d 2 1,07 preluate din tabela distribuiei
Durbin-Watson n funcie de un prag de semnificaie 0,01 , de numrul
variabilelor explicative k (k=1) i de numrul observaiilor n (n=14).
Deoarece valoarea calculat, d = 0,6337, este cuprins n intervalul 0 < d =
0,6337 < d 2 = 0,81, aceasta indic existena unei autocorelri pozitive.
Din acest motiv, nu mai are sens testarea semnificaiei estimatorilor i a
Econometrie
68
raportului de corelaie, estimatorii nemaifiind eficieni, deci se impune mai nti

eliminarea fenomenului de autocorelaie a erorilor.
Eliminarea fenomenului de autocorelare a erorilor va fi realizat pornind de
la faptul ca erorile sunt corelate, adic:
wt r1 wt 1 t
Se va estima valoarea coeficientului de autocorelaie de ordinul I pe baza
variabilei Durbin-Watson, d.
d
0,6337
r 1 1
0,6832
2
2
n continuare, variabilele modelului vor fi transformate pe baza qvasidiferenelor:
z t rz t 1 a 1 r bvt rvt 1 t
z t* z t rz t 1
Notnd cu:
vt* vt rvt 1
a1 ln a 1 r
b1 b
Se obine:
^*
z t* a1 b1vt* t z t a 1 b1 vt*
^
a 1 0,8775
^
b1 0,1957
Pe baza calculelor din tabelul urmtor rezult modelul:
^*
z t 0,8775 0,1957 vt*

(0,7569) (0,3493)
R1 0,167
d ' 1,75
s ^ 0,153
Tabelul nr. 5.
z t*
1,2882
1,1066
1,0424
1,5033
1,6100
1,2132
1,2389
1,2707
1,2692
1,2960
Econometrie
vt*
2,1820
1,9075
2,1455
2,0280
2,0986
2,1913
2,1024
2,1029
2,2023
2,1970
^*
z
1,3045
1,2508
1,2973
1,2743
1,2882
1,3063
1,2889
1,2890
1,3085
1,3074
69
1,3624 2,2481
1,333 2,2888
1,3766 2,4269
16,911 28,1219
1,3174
1,3254
1,3524
16,911
Utiliznd testul Durbin-Watson pentru a verifica dac fenomenul de

autocorelaie a erorilor a fost eliminate pentru un prag de semnificaie =0,05,
k=1, n=13 valorile teoretice ale variabilei Durbin-Watson sunt d 1 1,08 ,
d 2 1,36 . n comparaie cu acestea, valoarea empiric d=1,75 se situeaz astfel:
d 2 1,36 d ' 1,75 4 d 2 2,64 , ceea ce indic fenomenul de independen a
erorilor, deci fenomenul de autocorelaie a erorilor a fost eliminat.
Verificarea ipotezei de homoscedasticitate a erorilor se va realiza cu
ajutorul testului White.
2
^
z t z n k 1
12
1495,825
11,888
Fc
2
1509,842
k
z
z
Analiznd rezultatele se constat c Fc 11,885 F0,05;1;12 4,75 pentru un
prag de semnificaie 0,05 i Fc 11,885 F0,01;1;12 9,33 pentru un prag de
semnificaie 0,01 , estimatorii parametrilor modelului sunt semnificativi deci

ipoteza de homoscedasticitate se verific.

1.
Bucureti, 1999
Bucureti, 1995
Bucureti, 1996
1998
Econometrie
70
Modele de regresie multifactoriala

MULTIFACTORIALA
Cuprins
10.1. Aplicatie privind modelul de regresie multifactoriala
Econometrie
Pagina
72
72
79
79
80
71

Recunoaterea pricipalelor tipuri de legaturi multifactoriale
Sublinierea trsturilor caracteristice pentru legarurile multifactoriale
Determinarea parametrilor unui model liniar multifactorial
10.1 Aplicatie privind modelul de regresie multifactorial

Se cunosc urmtoarele date privind PIB sectorial exprimat n preurile anului 1990,
populaia ocupat n sectorul respectiv i ctigul salarial mediu net pe ramur
corectat cu creterea preurilor
Tabelul 1
Anul
PIB sectorial
(mld. lei)
Populaia ocupat
( zeci mii persoane)
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
278,8369
227,0305
254,5281
253,5046
280,4028
236,0977
186,6305
176,3943
196,3724
214,9480
231,3713
233,1217
260,8948
33,01
30,30
28,82
27,14
27,41
24,50
23,17
20,54
20,04
20,17
21,22
20,59
20,52
Ctigul
salarial
(zeci lei)
24,74210
20,88651
20,76521
24,31939
27,12766
20,96439
20,80330
20,25619
19,94769
20,73569
20,82564
22.92678
25.26372
Se cere:
1. Pe baza datelor problemei, innd cont de semnificaia economic a
fenomenelor analizate, s se construiasc modele econometrice cu ajutorul
crora s poat fi studiat dependena dintre fenomenele respective;
2. S se estimeze parametrii modelelor construite la punctual 1;
1. Descrierea econometric a legturii dintre cele trei variabile, y PIB sectorial,
x 1 - populaia ocupat i x 2 - ctigul salarial mediu net, se poate face cu
ajutorul a trei modele:
1.1. Modelul unifactorial: y t = f(x 1t u1t explic variaia PIB sectorial pe
seama populaiei ocupate;
Identificarea funciilor de regresie a primelor dou modele se realizez cu ajutorul
reprezentrii grafice a variabilei y n funcie de cele dou variabile factoriale x1 i
x2 .
Econometrie
72
Grafic Pib- Populatie ocupata

300
250
Pib
200
Grafic Pib- Populatie
ocupata
150
100
50
0
0
10
20
30
40
Populatie ocupata
Grafic Pib-Castig salarial

300
250
Pib
200
150
Grafic Pib-Castig salarial
100
50
0
0
10
20
30
Castig salarial
Deoarece graficele de mai sus arat c legatura dintre y i x 1 , respectiv y i x 2

poate fi aproximat cu o dreapt, modelele de mai sus devin:
1. y t = a1 b1 x1t u1t
2. y t = a 2 b2 x 2t u 2t
3. y t = a3 b3 x1t c3 x 2t u 3t
Modelul (3) este un model multifactorial liniar deoarece y, fiind corelat liniar
cu x 1 , respectiv cu x 2 , se deduce uor ca va fi corelat liniar i n raport de ambii
factori.
2. Estimarea parametrilor celor trei modele
2.1. Modelul econometric privind dependena PIB sectorial i populaia ocupat.
Estimarea parametrilor modelului y t = a1 b1 x1t u1t se va face prin aplicarea
M.C.M.M.P.
y t = a1 b1 x1t u1t ;

y a b x1t ;
u y t y 1t
na b x1t y t
F ' a 0

2
a x1t b x1 t y t x1t
F ' (b ) 0
Econometrie
73
Tabelul nr. 2.
An
yt
x1
x12
x1 y t

y a b x1t
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
TOTAL
278,8369
227,0305
254,5281
253,5046
280,4028
236,0977
186,6305
176,3943
196,3724
214,9480
231,3713
233,1217
260,8948
3030,1336
33,01
30,30
28,82
27,14
27,41
24,50
23,17
20,54
20,04
20,17
21,22
20,59
20,52
317,43
1089,6601
918,0900
830,5924
736,5796
751,3081
600,2500
536,8489
421,8916
401,6016
406,8289
450,2884
423,9481
421,0704
7988,9581
9204,40607
6879,02415
7335,49984
6880,11484
7685,84075
5784,39365
4324,22869
3623,13892
3935,3029
4335,50116
4909,69899
4799,9758
5353,5613
75050,6871
271,4346
259,3480
252,7472
245,2544
246,4586
233,4800
227,5482
215,8184
213,5884
214,1682
218,8512
216,0414
215,7292
3030,4678
x1 x 2
u2
73,82775
34,60154
19,38031
7,410959
8,953905
0,006775
1,556736
15,0365
19,16419
18,04289
10,22524
14,65123
15,19201
238,05
7,4023
-32,3175
1,7809
8,2502
33,9442
2,6177
-40,9177
-39,4241
-17,216
0,7798
12,5201
17,0803
45,1656
0,33
54,79405
1044,421
3,171605
68,0658
1152,209
6,852353
1674,258
1554,26
296,3907
0,608088
156,7529
291,7366
2039,931
6343,451
u t 1
7,4023
-32,3175
1,7809
8,2502
33,9442
2,6177
-40,9177
-39,4241
-17,216
0,7798
12,5201
17,0803
-45.4998
Econometrie
u t u t 1
1577,663
1162,701
41,85184
660,1816
981,3496
1895,331
2,230841
493,1997
323,8488
137,8346
20,79542
788,7841
9085.771
yt y
45,7497
-6,0567
21,4409
20,4174
47,3156
3,0105
-46,4567
-56,6929
-36,7148
-18,1392
-1,7159
0,0345
27,8076
0
( yt y )
2093,035
36,68361
459,7122
416,8702
2238,766
9,06311
2158,225
3214,085
1347,977
329,0306
2,944313
0,00119
773,2626
13079,66
u t u t 1
-239,224
-57,5542
14,69278
280,0464
88,85573
-107,11
1613,143
678,7253
-13,425
9,763174
213,8471
771,442
3253.203
x1 x
8,592
5,882
4,402
2,722
2,992
0,082
-1,248
-3,878
-4,378
-4,248
-3,198
-3,828
-3,898
0,078
( x1 x )( y t y )
393,0954992
-35,627373
94,389439
55,58244508
141,5828338
0,247787308
57,96366723
219,8376222
160,7260975
77,04974031
5,486920231
-0,132055385
-108,3854686
1061.8171
74
n
13
3030,1336
yt
xt y t xt
317.43 75050.6871 13803,62
4.46
b
13
317
.
43
3094,558
n
x
t
x
t xt2 317.43 7988.9581
1

xt y t
a y b x , unde
na b xt y t a b
n
n
n
xt 317.43 24.41
x
n
13
yt 3030.1336 233.08
y
n
13
a =233.08-24.41 b =124.21
n vederea verificrii ipotezei de independen a erorilor se calculeaz valoarea
variabilei Durbin-Watson d = 0.49
u t ut 1 2 9085.771
d cal
1.43
6343.451
ut2
Pentru un prag de semnificaie =0.05, din tabela de distribuie Durbin-Watson se

preiau valorile pentru n = 13, k = 1 numrul variabilelor explicative d1 1.08 i
d 2 1.36.
Cum d 2 d cal 4 d 2 , rezult c erorile sunt independente.
Estimatorii modelului sunt semnificativi diferii de zero dac:
b1
a1
t a1
t ;n k 1 i t b1
t ;n k 1
s a1
sb1
1
x2
s a s u2
38.57
2
T x x
s b
s
2
s u2
576.677
1.556
238.05
x x
u 576.677
2
2
t
T k 1
unde:
T = numrul de termeni ai seriei; T = 13;
K = numrul variabilelor explicative ; k = 1
Deoarece:
Econometrie
75
a1
a1
s a1
124 . 21
3 . 22 t 0.05;11 2.2010 parametrul a este semnificativ

38 . 57
diferit de zero.
b1 4.446
t b1
2.866 t 0.05;11 2.2010 parametrul b nu este semnificativ

sb1 1.556
diferit de zero.
Testul Fisher-Snedecor indic faptul c rezultatele obinute sunt semnificative,
cu un prag de semnificaie de:
5%, FC 53.71> F0.05;11 4.48
Raportul de corelaie este semnificativ diferit de zero dac se verific
relaia:
R2
FC n 2
F
1 R 2 ,V ,V 2
v x2
vu2
6343.451
RY / X
1 2 1
0.61
2
13079.66
v0
v0
2
vu2 y t y t 6343.451
v02 y t y 13079.66
2
0.37
6.46
1 0.37
n funcie de un prag de semnificaie =0.05 i de numrul de grade
delibertate v1 k 1 i v 2 n k 1 13 2 11 se preia valoarea teoretic
F0.05;11 4.48
FC 11
Se constat c FC 6.46> F0.05;11 4.48 , deci, pentru un prag de semnificaie

de 5%, valoarea raportului de corelaie este semnificativ diferit de zero.
Pe baza datelor de mai sus, modelul devine:
Yt1 124.21 4.46 x1t .

2.2) Modelul econometric privind dependena PIB sectorial de ctigul salarial.
Estimarea parametrilor modelului y t = a 2 b2 x 2t u 2t se va face cu
ajutorul M.C.M.M.P., urmnd metodele de calcul ale modelului econometric
precedent.
y t = a 2 b2 x 2t u 2t ;

y a b x 2t ;
u y t y 2t
na b x 2t y t
F ' a 0

2
a x 2t b x 2t y t x 2t
F ' (b ) 0
Econometrie
76
An
yt
x2
x 22
x2 yt

y a 2 b2 x 2t
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
TOTAL
278,8369
227,0305
254,5281
253,5046
280,4028
236,0977
186,6305
176,3943
196,3724
214,9480
231,3713
233,1217
260,8948
3030,1336
24,74210
20,88651
20,76521
24,31939
27,12766
20,96439
20,80330
20,25619
19,94769
20,73569
20,82564
22.92678
25.26372
289,56541
612,172
436,246
431,194
591,433
735,910
439,506
432,777
410,313
397,910
429,969
433,755
525,637
638,256
6515.077
6899,010
4741,875
5285,329
6165,077
7606,672
4949,644
3882,530
3573,076
3917,176
4457,095
4818,719
5344,730
6591,173
68232.108
261,0032
217,3964
216,0245
256,2223
287,9838
218,2773
216,4553
210,2675
206,7784
215,6907
216,7209
240,4719
266,9027
3030,195
x 2 x 2
6,090
1,926
2,277
4,183
23,555
1,716
2,164
4,073
5,413
2,367
2,095
0,426
8,937
65,221
u t 1
17,83375
9,634072
38,50357
-2,7177
-7,58103
17,82045
-29,8248
-33,8732
-10,406
-0,74265
14,65042
-7,35018
5.946686
yt y
ut
ut
17,83375
9,634072
38,50357
-2,7177
-7,58103
17,82045
-29,8248
-33,8732
-10,406
-0,74265
14,65042
-7,35018
-6,00787
-0,06119
318,0426
92,81534
1482,525
7,385898
57,47209
317,5684
889,5201
1147,394
108,2843
0,551535
214,6348
54,02517
36,09454
4726,314
u t u t 1
45,7497
-6,0567
21,4409
20,4174
47,3156
3,0105
-46,4567
-56,6929
-36,7148
-18,1392
-1,7159
0,0345
27,8076
0
u t u t 1
67,2347
833,4482
1699,194
23,65201
645,2354
2270,072
16,38943
550,7111
93,37975
236,9467
484,0264
1,801792
6922,091
171,8116
370,9462
-104,641
20,60298
-135,097
-531,492
1010,262
352,4837
7,728037
-10,8802
-107,683
44,15896
1088,2
yt y ) 2
x2 x
2093,035
36,68361
459,7122
416,8702
2238,766
9,06311
2158,225
3214,085
1347,977
329,0306
2,944313
0,00119
773,2626
13079.66
( x2
2,468
-1,388
-1,509
2,045
4,853
-1,310
-1,471
-2,018
-2,327
-1,539
-1,447
0,653
2,989
0
x )( y t y )
315627,7
-28720,1
113322,2
125874,8
359914,2
14900,9
-180370
-202568
-143818
-80848,1
-8268,44
184,3932
183284,7
468516,3
n
13
3030,1336
yt
xt y t xt
289,56541 68232.108
9595,526
b
11.31
13
289,56541
847,880122
8
n
x
t
x
t xt2 289,56541 6515.077
Econometrie
77
1

xt y t
na b xt y t a b
a y b x,
n
n
n
unde:
xt 289,56541 22,274
x
n
13
yt 3030,1336 233.087
y
13
n
a =35.65-26.18 b =-18.83
n vederea verificrii ipotezei de independen a erorilor se calculeaz valoarea
variabilei Durbin-Watson: d cal 1.46
Pentru un prag de semnificaie = 0.05, din tabela de distribuie Durbin-Watson se
preiau valorile (pentru cazul n = 13, k = 1- numrul valorilor explicative),
d1 1.08 i d 2 1.36
Cum d 2 d cal 4 d 2 , rezult c erorile sunt independente.
Deoarece:
a2
18 . 83
t a2
0 . 327 < t 0.05;11 2.2010 , parametrul a nu

este
s a2
57 . 471
semnificativ diferit de zero.
t b21
b2
sb21
11.31
4.41 > t 0.05;11 2.2010 , parametrul b este semnificativ diferit
2.26
de zero.
Testul Fisher-Snedecor indic faptul c rezultatele obinute sunt semnificative , cu
un prag de semnificaie de 5%,
FC 150.90> F0.05;11 4.48 .
Se verific de asemenea, semnificaia raportului de corelaie:
R2
0.932
FC n 2
11
150.90
2
1 0.932
1 R
Se constat c FC 150.90> F0.05;11 4.48 , deci pentru un prag de semnificaie
de5%, valoarea raportului de corelaie este semnificativ diferit de zero.

Pe baza datelor de mai sus, modelul devine:
YT2 18.83 11.31x 2t .
Econometrie
78

Sa se estimeze parametrii modelul econometric multifactorial privind dependena
dintre PIB sectorial de populaia ocupat i de ctigul salarial.

Pentru modelul econometric multifactorial privind dependena PIB sectorial de
populaia ocupat i de ctigul salarial sa se aplice testele de verificare a
semnificatiei estimatorilor

Raspuns 10.1.
Modelul econometric multifactorial privind dependena PIB sectorial de populaia
ocupat i de ctigul salarial.
Estimarea parametrilor modelului multifactorial, y t = a3 b3 x1t c3 x 2t u 3t ,
necesit efectuarea urmtoarelor calcule:
obinerea sistemului de ecuaii normale prin aplicarea M.C.M.M.P. care
const n :

F a3 , b3 , c3 min y t a3 b3 c3 x 2t
Minimul acestei funcii este dat de calculul derivatelor pariale n raport cu

parametrii modelului :
F ' a3 0 2 y t a3 b3 x1t c3 x 2t 1 0
F ' b3 0 2 y t a3 b3 x1t c3 x 2t x1t 0
F ' c3 0 2 y t a3 b3 x1t c3 x 2t x 2t 0
Dup efectuarea calculelor rezult urmtorul sistem de ecuaii:
na 3 b3 x1 y c 3 x 2t y t

2
a3 x1t b3 x1t c3 x1t x 2t x1t y t
2
a3 x 2t b3 x1t x 2t c3 x 2t x 2t y t
Valorile estimatorii rezult n urma rezolvrii sistemului de ecuaii ale crui
necunoscute sunt cei trei parametrii a3 , b3 , c3 .
Econometrie
79
Pentru exmplificare, estimarea parametrului a3 cu ajutorul M.C.M.M.P, se

realizeaz astfel:
yt x1t x2t
x1t yt x12t x1t x2t
x 2t y t x1t x 2t
x 22t
- 8055948,14
45.37
a3
177529,783
n
x1t x2t
x1t x12t x1t x2t
x2t x1t x2t x22t
n mod analog se obin valorile celorlali doi parametrii: b3 2.73 i c3 9.5
u3
u 32
y t a3 b3 x1t c3 x 2t
279,79725
235,770845
230,578095
259,756405
287,17207
220,676705
215,51545
203,138005
198,842255
206,683155
210,41501
228,64511
250,65494
3027,645295
-0,96035
-8,740345
23,950005
-6,251805
-6,76927
15,420995
-28,88495
-26,743705
-2,469855
8,264845
20,95629
4,47659
10,23986
2,488305
0,922272
76,39363
573,6027
39,08507
45,82302
237,8071
834,3403
715,2258
6,100184
68,30766
439,1661
20,03986
104,8547
3161,668
Valorile teoretice ale PIB sectorial rezult din relaia:
YT3 45.37 2.73x1t 9.5 x 2t

1.
Bucureti, 1995
Bucureti, 1996
1998
Econometrie
80
Modele de regresie multifactoriala(I)

MODELE ECONOMETRICE A SERIILOR CRONOLOGICE (I)
Cuprins
11.1.Specificarea structurii modelului econometric de timp
Numele cursului
Pagina
82
82
86
86
87
81

nelegerea noiunilor de model econometric de timp
Recunoaterea pricipalelor tipuri de serii cronologice
Sublinierea trsturilor caracteristice pentru fiecare tip de serie
cronologica
11.1 Definirea modului de ajustare privind descrierea fenomenului analizat

Serii de timp cu trei componente: trend, sezonalitate si variabil rezidual
Evoluia trimestrial a veniturilor obinute de un complex hotelier (RON), n
Romnia, n perioada 2004-2007,se descrie prin urmtoarele date:
Tabelul 1
Anul
i 1,4
2004
2005
2006
2007
Trimestre j 1,4
II
III
58 812
59 990
58 866
58 210
47 592
48 642
47 426
48 626
I
58 300
57 756
49 234
48 078
IV
57 900
52 604
45 768
45 490
Specificarea structurii modelului de timp se poate face cu ajutorul mai multor metode,
cum ar fi:
a 1 ) metoda grafic;
a 2 ) metoda analizei variaiei;
a 1 ) Metoda grafic const n construirea cronogramei seriei de timp analizate.
Numele cursului
82
y
62000
60000
58000
56000
54000
52000
50000
48000
46000
44000
1
10
11
12
13
14
15
16
Trimestre
ntruct cronograma fenomenului analizat indic o evoluie oscilant, aceasta

conduce la acceptarea unui model structurat pe trei componente de forma:
y t = f (t) + s(t) + u t
unde:
y t = valorile reale ale fenomenului analizat;
s(t) = componenta sezonier, efect al aciunii factorilor sezonieri, a cror
influen se exercit pe perioade mai mici de un an;
f(t) = componenta trend, efect al influenei factorilor eseniali, reprezentnd
tendina de evoluie a fenomenului de analizat pe termen lung, tendina care, pe baza
graficului, poate fi descris cu ajutorul unei funcii liniare;
u t = componenta rezidual,efect al influenei factorilor aleatori.
a 2 ) Metoda analizei variaiei
Utilizarea acestei metode n scopul specificrii modelului de ajustare se
fundamenteaz pe relaia:
y
n
i 1 j 1
ij
y0
y
2
y0
unde:
y ij y t ,unde t j m i 1 ;
y i mediile anuale i 1, n; n 4 ;
y j mediile trimestriale j 1, m; m 4
y0
y
2
ij
yi y j y0
y 0 media general a seriei;
Numele cursului
83
y
j 1
yi
ij
j 1
yij
i 1
yi
n
Total
yj
i 1
ij
(vezi tabelul 2,rndurile 4,5);
yj
j 1
i 1
Tabelul 2
Anul
Nr.
crt.
i 1,4
0
1
2004
2
2005
3
2006
4
2007
y
m
y0
(vezi tabelul 2,coloanele 5,6);
yj
ij
ij
52 705,88
nm
j 1,4
III
3
59990
58210
48642
48626
IV
4
57900
52604
45768
45490
Total
yi
5
235002
227436
191236
189620
6
58750,5
56859,0
47809,0
47405,0
212696
215468
201762
843294
531
74,0
53
867,0
50
440,5
y 0 =52
705,88
- variaia total a fenomenului y;

y y - variaia lui y explicat de componenta trend, efect al
2y y ij y 0
i
2y t
i 1 j 1
Trimestre
II
2
58812
58866
47592
47426
I
1
58 300
57 756
49 234
48 078
213
368
53
342,0
Notnd cu:
aciunii factorilor eseniali;
2y s y j y 0
i
- variaia lui y explicat de componenta sezonier,
efect al aciunii factorilor sezonieri;
2y u y ij y i y j y 0
i
- variaia lui y generat de aciunea factorilor
ntmpltori (componenta rezidual).

4
y ij y 0
2
y
i 1 j 1
(58 300 - 52 705,88)2 + (58 812 - 52 705,88)2 +...+ (45
490-52 705,88)2
2y 463236443,75 ceea ce reprezint variaia total a fenomenului analizat;
Numele cursului
84
2
y t
y i y 0
i 1 j 1
4 [(58 750,5 52 705,88)2 +.+ (47 405 52
705,88)2]
2y t 423 458 396,75 ceea ce reprezint variaia lui y explicat de componenta
trend,constituind 91,41% din variaia total;
2
y s
2
y s
y j y 0
i 1 j 1
4 [(53 342 - 52 705,88)2+.+(50 440,5 -52342,5)2]
28 415 724,75 ceea ce reprezint variaia lui y explicat de componenta
sezonier,constituind 6,13% din variaia total;
2
y u
y ij y i y j y 0
i 1 j 1
(58 300 - 58 750,5 - 53 342 + 52 705,88)2 +
+ +(45 490 - 47 405 - 50 440,5 + 52 705,88)2

2y u 11 362 322,25 ceea ce reprezint variaia lui y generat de aciunea factorilor
ntmpltori, constituind 2,45% din variaia total.

Sa se testeze semnificatia rezultatelor cu ajutorul testului F.
Numele cursului
85

Sa se specifice structura modelului de timp se poate face cu ajutorul metodei
grafice si metodei analizei variaiei.
ANUL
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Nr. turiti (sute)

18
20
26
30
46
50
52
50
54
56
58
60
62

Rspuns 11.1
Deoarece seria de timp pe baza creia se urmrete descrierea econometric a
legitii de evoluie a fenomenului reprezint doar un segment,doar o parte din
evoluia de lung durat a acestuia, ea poate fi asimilat unui sondaj i, ca atare,
se impune verificarea semnificaiei indicatorilor calculai pe perioada de timp
analizat.
Testarea semnificaiei rezultatelor obinute se poate face cu testul F
Fisher Snedecor, tiind c:
1
cal
2y t
n 1
2y s
2y u
n 1 m 1
2y u
423458396,75 11362322,25
:
111,81
3
33
28415724,75 11362322,25
7,5
:
3
33
m 1 n 1 m 1
Din tabela distribuiei Fisher Snedecor se preia valoarea teoretic
1
corespunztoare celor dou valori calculate, Fcal
i Fcal2 , respectiv F01,05;3;9 3,86 .
Deoarece:
1
Fcal
111,81 > F0,05;3;9 3,86
2
cal
Fcal2 7,5
> F0,05;3;9 3,86 ,
se poate accepta modelul y y f t st u t , cu un prag de semnificaie de 5%

(o probabilitate de 0,95), componenta trend deinnd o pondere de 91,41% din
Numele cursului
86
variaia total a fenomenului y, iar componenta sezonier 6,13%.

Bucureti, 1995
Bucureti, 1996
1998
1.
Numele cursului
87
Modelarea econometrica a seriilor cronologice (II)

MODELAREA ECONOMETRICA A SERIILOR CRONOLOGICE
(II)
Cuprins
12.1.Definirea econometriei si principiile generale de modelare econometrica
Econometrie
Pagina
89
89
91
91
92
88

nelegerea noiunilor de sezonalitate
Aplicarea procedeului mediilor aritmetice
Sublinierea trsturilor caracteristice pentru procedeul mediilor aritmetice
12.1 Exprimarea sezonalitatii prin procedeul mediilor aritmetice

Componenta sezonier se poate exprima, fie sub form relativ coeficienii de
sezonalitate, k j , fie sub form absolut, s j .
Ca regul general, componenta sezonier se calculeaz n raport cu tendina
(componenta trend).
n funcie de modalitile de exprimare a tendinei, sezonalitatea se poate determina
prin mai multe procedee, dintre care:
1. procedeul mediilor aritmetice;
2. procedeul mediilor mobile;
3. procedeul tendinei analitice.
Procedeul mediilor aritmetice const n compararea valorilor empirice y ij cu
mediile anuale y i i calculul mediilor aritmetice ale acestor valori, pe
subperioadele anilor.
Astfel:
- sezonalitatea n valoare absolut s j rezult din relaia:
y
n
sj
i 1
ij
yi
De reinut c
y y
n
i 1
ij
j 1
j 1
i 1
y j y0
s j y j m y 0 m y 0 m y 0 0 , respectndu-se
criteriul echivalenei ariilor

-
y f t , precum i condiia u
t
sezonalitatea n valoare relativ
0.
k j , respectiv coeficienii de
sezonalitate, se calculeaz ca medii aritmetice simple, pe subperioadele j , din

rapoartele valorilor empirice y ij fa de mediile anuale y i :
n
kj
Econometrie
y ij
y
i 1
1 n y ij
n i 1 y i
89
k
j 1
1 n m y ij 1 n 1 m
1 n

y ij
n i 1 j 1 y i n i 1 y i j 1
n i 1
y ij
y
j 1
j 1
m
n m
n
ij
m
Dac n urma calculelor, din cauza rotunjirii cifrelor, cele dou condiii nu
se verific, acestea se corecteaz:
m
m
a
s
s
s
s j 0
j
j
j
m
j 1
j 1
m
m
m
k j m
a
j 1
j 1
n general, n practic, sezonalitatea se exprim prin intermediul
coeficienilor de sezonalitate k j , calculai pe baza mediilor aritmetice anuale y i , ca
k j a m
k j k j
expresie a trendului :
Tabelul 3
Anul
( i 1,4 )
2004
2005
2006
2007
Total
kj
Trimestre( j 1,4 )
II
III
1,0010
1,0211
1,0353
1,0238
0,9955
1,0174
1,0004
1,0258
4,0322
4,0880
1,0081
1,0220
I
0,9923
1,0158
1,0298
1,0142
4,0521
1,0130
IV
0,9855
0,9252
0.9573
0,9596
3,8276
0,9569
Unde:
y ij
1
; k j k ij
k ij
n
yi
De exemplu:
k11 58 300 : 58 750,5 = 0,9923
k 21 57 756 : 56 859 = 1,0158
k1 4,0521 : 4 = 1,0130
Interpretati coeficientii de sezonalitate obtinuti la aplicatia precedenta.
Econometrie
90

Se consider seria de date cu privire la vnzarea unui produs n 3 ani
consecutivi, datele fiind nregistrate trimestrial.
Datele din tabel sunt sub forma unei matrici Y M 3,4 :
Trimestru
24
48
72
36
60
96
120
72
72
108
144
84
Ani
n analiza variaiei sezoniere trebuie s se urmreasc:
determinarea schemei ce asigur modelarea seriei de date;
identificarea componentei sezoniere i desezonalizarea (nlturarea

componentei sezoniere) seriei de date pentru a izola celelalte component
utilizand procedeul mediilor aritmetice.

Rspuns 12.1
Coeficienii de sezonalitate , k j , arat c sezonalitatea ( k j >1) se manifest
n trimestrul III al anului, iar cele mai mici valori se nregistreaz n ultimul
trimestru.
Acest procedeu de exprimare a sezonalitii nu se folosete dect pentru a
ia
eviden intensitatea sezonalitii datorit ipotezei restrictive pe care se
fundamenteaz.
- tendin constant pe subperioadele anului;
f t f j m i 1 y i , j 1, m
Econometrie
91

Bucureti, 1999
Bucureti, 1995
Bucureti, 1996
1.
Econometrie
92
Modelarea econometrica a seriilor cronologice (III)

(III)
Cuprins
13.1. Calculul componentei sezoniere cu ajutorul mediilor mobile
Econometrie
Pagina
94
94
97
98
98
93

Sublinierea trsturilor caracteristice pentru procedeul mediilor mobile
13.1 Calculul componentei sezoniere cu ajutorul mediilor

Calculul componentei sezoniere i al seriei C.V.S. cu ajutorul mediilor mobile.
Prin definiie, fenomenul de sezonalitate se manifest pe perioade mai mici de un
an. Deoarece numrul subperioadelor anuale este egal cu 4, numrul de termeni din
care se vor calcula mediile mobile este egal cu 4 - numr par de termeni.
1. Mediile mobile calculndu-se dintr-un numr par de termeni (n=4),se
determin n dou etape:
- medii provizorii( tabelul 4,coloana 3):
y y 2 y3 y 4
y 2, 4 y 1.2, 4 1
58 750,5
4
y y3 y 4 y5
= 58 614,5
y 3, 4 y 1.3, 4 2
4
y y14 y15 y16

= 47 405
y 13, 4 y 4.2, 4 13
4
-
medii definitive y ,care centreaz mediile provizorii pe perioadele de

timp ale seriei pe trimestrele anilor(tabelul 4,coloana 4):
y y 1.3
y 1.2, 4 y 1.3, 4
58 682,5
2
y 1.3, 4 y 1.4, 4
58 621,3
2
y 4 y 1.4
y 14 y 4.2
y 4.2, 4 y 4.2, 4
= 47 439,8
2
2. Coeficienii provizorii de sezonalitate k ij se calculeaz ca raport ntre
valorile reale y ij i mediile mobile y ij cu ajutorul relaiei:

k ij
Econometrie
y ij
y ij
( tabelul 4,coloana 5).
94
k1.3
k 4.2
y1.3
y 1.3
59 990
1,0223
58 682,5
47 426
0,9997
47 439,8
y 4.2
y 4.2
3. Coeficienii de sezonalitate k j se calculeaz ca medii aritmetice simple
din coeficienii provizorii k ij :

m
k
j 1
kj
ij
;
m
Astfel, sezonalitatea va fi:
k k 3.1 k 4.1 0,9889 0,9708 1,0127
0,9908
- trimestrul I: k1 2.1
3
3
k k 3.2 k 4.2 1,0234 0,9780 0,9997
- trimestrul II: k 2 2.2
1,0004
3
3
k k 2.3 k 4.3 1,0223 1,0433 0,9780
- trimestrul III: k 3 1.3
1,0287
3
3
k k 2.4 k 3.4 0,9877 0,9866 1,0205
- trimestrul IV: k 4 1.4
0,9793
3
3
4. Cei patru coeficieni de sezonalitate trebuie s respecte egalitatea:
m
m.
0,9908 1,0004 1,0287 0,9793 3,9991 m
k
j 1
Datorit aproximrilor n plus, condiia nu este respectat i,ca

atare,coeficienii k j vor trebui corectai. Corectarea const n:
k j k j
4
; (tabelul 4,coloana 6).
3,9991
k1 0,9908 1,0002 0,9910
k 2 1,0004 1,0002 1,0006
k 3 1,0287 1,0002 1,0289
k 4 0,9793 1,0002 0,9795

4
k
j 1
Econometrie
4,0000
95
Tabelul 4
1
y ij
k j
Ani
(i )
Trimestre
( j)
y t y ij
y ij
y ij
k ij
k j
1
I
2
58 300
4
-
5
-
6
0,9910
7
58 829,47
II
58812
1,0006
58 776,73
58 682,5
1,0223
1,0289
58 304,99
58 621,3
0,9877
0,9795
59 111,79
580405,5
0,9889
0,9910
58 280,52
57 521,0
1,0234
1,0006
58 830,70
55 793,8
1,0433
1,0289
56 574,98
53 319,3
0,9866
0,9795
53 704,95
50 714,0
0,9708
0,9910
49 681,13
48 663,5
0,9780
1,0006
47 563,46
47 664,5
1,0205
1,0289
47 275,73
47 499,3
0,9636
0,9795
46 725,88
47 476,5
1.0127
0,9910
48 514,63
47 439,8
0,9997
1,0006
47 397,56
1,0289
47 260,18
0,9795
-
46 442,06
843 274,78
y t
58
750,5
2004
III
59 990
58
614,5
IV
57 900
58
628,0
57 756
58
183,0
II
58 866
56
859,0
2005
III
58 210
54
728,5
IV
52 604
51
910,0
49 234
49
518,0
II
47 592
47
809,0
2006
III
48 642
47
520,0
IV
45 768
47
478,5
48 078
47
474,5
II
47 426
2007
47
405,0
III
48 626
-
Total
Econometrie
IV
-
45 490
843 294
96
Calculati valorile desezonalizate, y t , sau seria C.V.S.

Se consider seria de date cu privire la vnzarea unui produs n 3 ani
consecutivi, datele fiind nregistrate trimestrial.
Datele din tabel sunt sub forma unei matrici Y M 3,4 :
Trimestru
24
48
72
36
60
96
120
72
72
108
144
84
Ani
n analiza variaiei sezoniere trebuie s se urmreasc:
identificarea componentei sezoniere i desezonalizarea (nlturarea

componentei sezoniere) seriei de date pentru a izola celelalte component
utilizand procedeul mediilor mobile.
Econometrie
97

Rspuns 13.1
Valorile desezonalizate, y t , sau seria C.V.S. se calculeaz cu relaia:
1
y t y ij ; (tabelul 4,coloana 7).
kj
y1
1
58 300=58 829,47
0,9910
y168
1
45 490=46 442,06
0,9795

Bucureti, 1999
Bucureti, 1995
Bucureti, 1996
1998
1.
Econometrie
98
Modelarea econometrica a seriilor cronologice (IV)

(IV)
Cuprins
14.1. Calculul componentei sezoniere si a seriei corectate de variatii sezoniere pe baza
tendintei analitice
Pagina
100
100

104
104
106
Econometrie
99

Sublinierea trsturilor caracteristice pentru calculul seriei CVS
pe baza tendintei analitice
14.1 Calculul componentei sezoniere si a seriei corectate de variatii sezoniere pe

baza tendintei analitice
Calculul componentei sezoniere i a seriei C.V.S. pe baza tendinei analitice a
seriei.
Acest procedeu const n estimarea valorilor tendinei fenomenului cu ajutorul unei
funcii de ajustare, specificat pentru valorile fenomenului y ij , dup care se vor
calcula coeficienii de sezonalitate k j ,dup acelai principiu ca n cazurile
precedente.
Aplicarea acestui procedeu const n efectuarea urmtoarelor operaii :
1. Specificarea funciei de ajustare
Pe baza graficului din figura 1, se poate reine ipoteza c evoluia
fenomenului poate fi descris cu ajutorul unei funcii liniare y t a bt .
2. Estimarea parametrilor funciei de ajustare se face pa baza aplicrii
metodei celor mai mici ptrate (M.C.M.M.P.):
2
2
F a , b min y y min
y a b
F a , b
0 Ta b t y
t
t
a
F a , b
0 a t b t 2 y t t
16a 136b 843 294

a 61 723,75

136a 1496b 6 807 284

b 1 060,9265
se calculeaz cu relaia:
y t 61723,75 1060,9265 t ; (tabelul 5,coloana 6).
3.Calculul coeficienilor provizorii de sezonalitate:
y ij
k ij
; (tabelul 5,coloana 7).
y ij
Valorile tendinei
4. Calculul coeficienilor de sezonalitate k j - a componentei sezoniere sub

4
form relativ - k j
Econometrie
k
i 1
ij
(tabelul 5,coloana 8):
100
0,961 1,0237 0,9436 1,0031

0,9829
4
0,9867 1,0634 0,9311 1,0118
k2
0,9983
4
1,0248 1,0721 0,9718 1,0615
k3
1,0325
4
1,0073 0,9881 0,9342 1,0166
k4
0,9865
4
k1
Deoarece
k
j 1
0,9829 0,9983 1,0325 0,9865 4,0002 4 nu se vor
corecta aceti coeficieni.

1
y t ; (tabelul5,coloana 9).
kj
Componenta sezonier, precum i valorile seriei de timp C.V.S., se pot
calcula i pe baza sezonalitii s j - exprimat n valori absolute. Se calculeaz
5.Calculul valorilor C.V.S. - y t
sezonalitile, s j , ca medii aritmetice ale diferenelor y ij y ij pe fiecare an:
y
n
sj
i 1
ij
y ij
58300 60662,82 ...... 57900 57480,04 = -320,93
s1
s4
48078 47931,71 ....... 45490 44748,93 = -1064,68

4
Dac :
j 1
0 , se pstreaz aceste valori; ( y ij y ij s j ).
a 0 , se corecteaz aceste valori cu relaia:
Dac:
j 1
m
a
; s j 0
m
j 1
Valorile seriei C.V.S. rezult din relaia:
y ij y ij s j
s j s j
Tabelul 5
Econometrie
Ani
Trim.
2004
I
II
III
t yt
kj
y t
yt
kj
t2
58 300
58 300
60 662,82
0,9610
0.9829
58 620,93
58 812
117 624
59 601,90
0,9867
0,9983
59 132,93
59 990
179 970
58 540,97
1,0248
1,0325
60 310,93
y t
k ij
yt
101
2005
2006
2007
Total
IV
57 900
16
231 600
57 480,04
1,0073
0,9865
58 220,93
57 756
25
288 780
56 419,12
1,0237
0.9829
55 724,73
II
58 866
36
353 196
55 358,19
1,0634
0,9983
56 834,73
III
58 210
49
407 470
54 297,26
1,0721
1,0325
56 178,73
IV
52 604
64
420 832
53 236,34
0,9881
0,9865
50 572,73
49 234
81
443 106
52 175,41
0,9436
0.9829
52 009,02
II
10
47 592
100
475 920
51 114,49
0,9311
0,9983
50 367,02
III
11
48 642
121
535 062
50 053,56
0,9718
1,0325
51 417,02
IV
12
45 768
144
549 216
48 992,63
0,9342
0,9865
48 543,02
13
48 078
169
625 014
47 931,71
1,0031
0.9829
47 013,32
II
14
47 426
196
663 964
46 870,78
1,0118
0,9983
46 361,32
III
15
48 626
225
729 390
45 809,85
1,0615
1,0325
47 561,32
IV
16
45 490
256
727 840
44 748,93
1,0166
0,9865
44 425,32
136
843 294
1 496
6 807 284
843 294,0
843 294
Estimarea valorilor componentei trend i a valorilor variabilei reziduale.

Funcia de ajustare, privind tendina fenomenului n perioada 2004 2007, se
deduce pe baza valorilor C.V.S., adic a seriei de timp corectat de variaiile
sezoniere, denumit i serie desezonalizat.
Seria iniial fiind desezonalizat cu ajutorul mai multor procedee, estimarea celor
dou componente trend i variabila rezidual se poate face utiliznd rezultatele
obinute la oricare din aceste metode.
Pentru exemplificare s-au utilizat rezultatele obinute n cazul aplicrii metodei
mediilor mobile(tabelul 4,coloana 7).
Tabelul 6
Ani
Trim.
y t
t2
t y t
y t
ut
u t2
2004
58 829,47
58 829,47
60 652,45
-1 822,98
3 323 261,43
II
58 776,73
117 553,47
59 592,74
-816,01
665 871,70
III
58 304,99
174 914,96
58 533,04
-228,05
52 008,90
IV
59 111,79
16
236 447,17
57 473,34
1 638,45
2 684 532,47
58 280,52
25
291 402,62
56 413,63
1 866,89
3 485 279,61
II
58 830,70
36
352 984,21
55 353,93
3 476,77
12 087 931,62
III
56 574,98
49
396 024,88
54 294,23
2 280,75
5 201 842,33
2005
Econometrie
102
2006
2007
Total
IV
53 704,95
64
429 639,61
53 234,53
470,43
221 300,96
49 681,13
81
447 130,17
52 174,82
-2 493,69
6 218 499,31
II
10
47 563,46
100
475 634,62
51 115,12
-3 551,66
12 614 268,02
III
11
47 275,73
121
520 033,04
50 055,42
-2 779,68
7 726 646,30
IV
12
46 725,88
144
560 710,57
48 995,71
-2 269,83
5 152 138,71
13
48 514,63
169
630 690,21
47 936,01
578,62
334 803,30
II
14
47 397,56
196
663 565,86
46 876,31
521,25
271 706,51
III
15
47 260,18
225
708 902,71
45 816,60
1 443,58
2 083 914,94
IV
16
46 442,06
256
743 073,00
44 756,90
1 685,16
2 839 769,98
136
843 274,78
1 496
6 807 536,57
843 274,78
0,00
64 963 776,09
Pe baza graficului din figura 1 i a calculelor precedente, funcia de ajustare se

specific prin funcia liniar:
y t c dt
Estimarea parametrilor se face cu ajutorul M.C.M.M.P. Aplicarea acesteia, conduce
la obinerea urmtorului sistem de ecuaii:
Tc d t y t
c t d t y t t
Pe baza calculelor din tabelul 6, coloanele 2, 3, 4 i 5, sistemul de ecuaii devine:
16c 136d 843 274,78
c 61 712.150
136c 1496d 6 807 536,57

d 1 059,703
Pe baza estimatorilor parametrilor se vor calcula valorile estimate ale variabilei y t :
y t 61 712,15 1 059,703t (tabelul 6, colana5).

Verificati semnificaia parametrilor i a funciei de ajustare.
Econometrie
103

Prognozati fenomenul analizat la punctual precedent.

Rspuns 14.1
Pentru a verifica semnificaia parametrilor i a funciei de ajustare se vor
calcula:
- dispersia variabilei reziduale
1
s u2
u t2 ;
T k 1
1
s u2 64 963 776,09 4 640 269,72 s u 2 154,13
14
- abaterile medii ptratice ale estimatorilor
2
1
t
s c s
T
t t
129,6345
2
u
s d
su2
t t
2
4 640 269,72 1 8,5 1
16 340
4 640 269,72
=116,824
340
- valoarea raportului de corelaie

R 1
Econometrie
2
t
64 963 776,09
= 0,85459 =0,9244
446 773 780,57
104
Utiliznd ecuaia analizei variaiei:
y t
y
2
446 773 780,57 = 64 963 776,09 + 381 810 004,48

Rezult
c
modelul
econometric
explic
85,46
y t y
100 din variaia total a fenomenului analizat.
y y
t
n concluzie, modelul econometric se poate scrie:

R=0,9244
y t 61 712,150 1 059,703t ;
s u =2 154,13
(1 129,6345) (116,824)
Deoarece numrul gradelor de libertate T=16>30, vom utiliza
distribuia Student cu T-k-1 grade de libertate, unde k= numrul
variabilelor explicative.
Lucrnd cu un prag de semnificaie =0,05, din tabela distribuiei
Student se preia valoarea t ;T k 1 t 0,05;14 2,145
Estimatorii c i d sunt semnificativ diferii de zero dac se verific

relaiile:
c 61 712,150
t c
54,63 > t 0, 05;14 =2,145

s c 1129,6345
d
1 059,703
9,0709 > t 0, 05;14 =2,145

t d
116,824
s d
Pe baza calculelor de mai sus se observ c estimatorii parametrilor
c i d sunt semnificativ diferii de zero, cu un prag de semnificaie =
0,05.
Verificarea semnificaiei raportului de corelaie se face cu ajutorul
testului Fisher Snedecor:
T k 1 R2
Fc
k
1 R2
R fiind semnificativ diferit de zero daca Fc F ,1 , 2 .
14 0,8546
82,2815
1 0,1454
Din tabela distribuiei Fisher Snedecor, n funcie de un prag de
semnificaie =0,05 i de numrul gradelor de libertate 1 k 1 i
2 T k 1 14 , se preia valoarea F0,05;14 4,60 .
Fc
Fc 82,2815 F0,05;14 4,60 - deci valoarea raportului de corelaie

este semnificativ deferit de zero, cu un prag de semnificaie = 0,05.
Econometrie
105

1.Andrei T., Stancu S., Pele T.D., Statistic. Teorie i aplicaii, Editura
2.Anghelache, C. Statistic general, teorie i aplicaii, Editura
3.Anghelache, C., Baron T., ian, E., Statistica aplicat, Omnia Grup
S.A., Bucureti, 1995
4.Anghelache, C., Baron T., Bdescu M., ian, E., Compendiu de
statistic, Editura XI Plus S.A., Bucureti 1995
5.Anghelache, C., Baron T., ian, E., Statistica, Editura Economic,
Bucureti, 1996
6.Bdi, M. Cristache, S., Statistic - Aplicaii practice, Editura
Mondan, 1998
7.Biji M., Biji E. M., Lilea E., Anghelache C. Tratat de statistic,
Editura Economic, Bucureti, 2002
8.Isaic-Maniu, Al, Mitru, C., Voineagu V., Statistica pentru
managementul afacerilor, Editura Economic, Bucureti, 1997
ian, E., Ghi, S., Tranda,C, Bazele statisticii, Meteora Press,
Bucureti, 2001
Econometrie
106

Econometrie

Încărcat de

Informații document

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Econometrie

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Universitatea OVIDIUS Constana

Caiet de Studiu Individual

Coordonator disciplin: prof.univ.dr. AIVAZ KAMER AINUR

Obiectivele Unitii de nvare Nr. 1

FUNDAMENTAREA DECIZIILOR FOLOSIND

Obiectivele Unitii de nvare Nr. 2

FUNDAMENTAREA DECIZIILOR FOLOSIND

Obiectivele Unitii de nvare Nr. 3

ELEMENTE DE ANALIZA DISPERSIONALA

Obiectivele Unitii de nvare Nr. 4

4.1. Elemente de analiza dispersionala

MODELE ECONOMETRICE DE REGRESIE

Obiectivele Unitii de nvare Nr. 5

MODELE ECONOMETRICE DE REGRESIE

Obiectivele Unitii de nvare Nr. 6

MODELUL ECONOMETRIC DE REGRESIE LINIARA

Obiectivele Unitii de nvare Nr. 7

MODELUL ECONOMETRIC DE REGRESIE LINIARA

Obiectivele Unitii de nvare Nr. 8

Bibliografie Unitate de nvare Nr. 8

MODELUL DE REGRESIE NELINIAR

Obiectivele Unitii de nvare Nr. 9

MODELE ECONOMETRICE DE REGRESIE

Obiectivele Unitii de nvare Nr. 10

MODELE ECONOMETRICE A SERIILOR

Obiectivele Unitii de nvare Nr. 11

MODELAREA ECONOMETRICA A SERIILOR

Obiectivele Unitii de nvare Nr. 12

MODELAREA ECONOMETRICA A SERIILOR

Obiectivele Unitii de nvare Nr. 13

MODELAREA ECONOMETRICA A SERIILOR

Se poate spune c, n prezent, nu exist domeniu n care s nu se afirme

faptul c statisticile de care dispunem demonstraz c fenomenele cercetate

Introducere in studiul econometriei

Unitatea de nvare Nr. 1

Introducere in studiul econometriei

OBIECTIVELE unitii de nvare nr. 1

1.1 Definirea econometriei si principii generale de modelare econometrica

Introducere in studiul econometriei

1.2. Econometria ca metoda de cercetare cantitativa

Introducere in studiul econometriei

anumit moment sau volumul anual al vnzrilor unor mrci

Introducere in studiul econometriei

relaii de comportament: au n vedere modificrile tradiiilor,

Introducere in studiul econometriei

model cu decalaj: variabila explicativ x i exercit influena asupra

bn1Y1 bn 2Y2 ... Yn cn1 X 1 cn 2 X 2 ... cnm X m U n

variabile rezultative sau endogene

Etapele modelrii econometrice

Introducere in studiul econometriei

Test de autoevaluare 1.2.

Lucrare de verificare unitate de nvare nr. 1

Rspunsurile testelor de autoevaluare

Funcia cerere C=+P sau

Introducere in studiul econometriei

Bibliografie unitate de nvare nr. 1

Fundamentarea deciziilor folosind testarea ipotezelor statistice

Unitatea de nvare Nr. 2

Fundamentarea deciziilor folosind testarea ipotezelor statistice

OBIECTIVELE unitii de nvare nr. 2

2.1 Testarea ipotezelor statistice

Fundamentarea deciziilor folosind testarea ipotezelor statistice

Erorile n testarea ipotezelor statistice

Cu ct probabilitile comiterii erorilor de genul nti i de genul al doilea sunt mai