Specificarea modelului i

acurateea ajustrii

Nicolae-Marius JULA, Universitatea

Nicolae Titulescu, Bucuresti

 Prin metoda celor mai mici ptrate se determin

acea ecuaie de regresie pentru care suma
ptratelor abaterilor dintre datele nregistrate i
cele calculate este cea mai mic posibil, pentru
clasa de modele respective.
Problema care se ridic este aceea a msurii n
care variaia exogenei poate explica evoluia
variabilei endogene (de ex.: msura n care
variaiile nregistrate in numarul de contracte
pentru noi servicii ar putea fi atribuite variaiilor
nregistrate n nivelul investiiilor n reclam)
Nicolae-Marius JULA, Universitatea
Nicolae Titulescu, Bucuresti

Acurateea ajustrii
Un model este cu att mai bun cu ct explic
mai mult din variaia lui Y, pentru ntreg
eantionul analizat
Pentru a se evita compensarea abaterilor fa
de medie, de obicei se calculeaz variaia
total a lui Y (VT) prin nsumarea ptratelor
abaterilor individuale
VT Yt Y
n

t 1

Nicolae-Marius JULA, Universitatea

Nicolae Titulescu, Bucuresti

 O msur similar poate fi calculat pentru

variaia total explicat de model (VTM):
n

VTM
t 1

Y
Y
t

prin analogie, se definete variaia rezidual

(VTR) prin expresia
n

VTR u 2t
t 1

Nicolae-Marius JULA, Universitatea

Nicolae Titulescu, Bucuresti

 dac estimatorii sunt determinai pe baza

metodei celor mai mici ptrate, iar ecuaia de
regresie conine i termenul liber, atunci
variaia total se descompune n variaia
explicat de model i variaia rezidual
VT = VTM + VTR

Y Y
n

t 1

t 1

Yt Y u t

Nicolae-Marius JULA, Universitatea

Nicolae Titulescu, Bucuresti

t 1

Coeficientul de determinare
se definete coeficientul de determinare R2 ca
fiind partea din variaia lui Y care poate fi
atribuit variaiei lui X, pentru eantionul
analizat
VTM VT VTR
VTR
R

VT
VT
VT
2

2
u
t
t 1

Y Y
n

t 1

Nicolae-Marius JULA, Universitatea

Nicolae Titulescu, Bucuresti

Proprietati si interpretare
Prin modul de definire, coeficientul de
determinare este o mrime pozitiv i subunitar.
Cu ct R2 este mai aproape de unu, cu att
modelul se apropie mai mult de procesul
economic modelat
Interpretarea obinuit a coeficientului de
determinare este urmtoarea: din variaia total
a lui Y - aici a Consumului- (R2)100% ar putea fi
atribuit variaiei lui X aici a Venitului
Nicolae-Marius JULA, Universitatea
Nicolae Titulescu, Bucuresti

Limitari ale coeficientului de

determinare
coeficientul de determinare este doar o msur a
acurateei ajustrii, care, ca orice msur are
anumite limite
coeficientul de determinare nu poate fi
interpretat atunci cnd ecuaia de regresie nu
conine termen liber, deoarece, n aceast
situaie anterioara nu se respect ipotezele
nu este clar dac R2 are o interpretare neambigu
n termeni de performan predictiv (vezi:
Hansen B.E., 2002, Econometrics, University of
Wisconsin)
Nicolae-Marius JULA, Universitatea
Nicolae Titulescu, Bucuresti

 coeficientului de determinare R2 crete atunci

cnd n ecuaia de regresie sunt adugate
variabile explicative suplimentare (chiar dac
aceste variabile au mic relevan teoretic n
explicarea variaiei lui Y)
Orice variabila noua poate aduce o crestere a
variatiei explicate de model, chiar daca economic
variabila nou introdusa nu are relevanta

Nicolae-Marius JULA, Universitatea

Nicolae Titulescu, Bucuresti