ECONOMETRIE

CSIE, anul II, 2021-2022,

Specializarea Statistică și Previziune Economică

1
 INTRODUCERE IN
ECONOMETRIE

Conf. univ. dr. Mihaela Covrig

Departamentul de Statistică şi Econometrie

mihaela.covrig@csie.ase.ro

2
 STRUCTURA CURSULUI (1)
❑Introducere în Econometrie:
o Noţiuni introductive; Definiţii;
o Concepte specifice analizei econometrice;
o Etapele modelării econometrice.
❑Modelul unifactorial de regresie liniară:
o Ipotezele modelului;
o Estimarea parametrilor prin metoda celor mai mici pătrate;
o Interpretarea parametrilor modelului;
o Testarea validităţii modelului folosind metoda analizei dispersionale;
o Proprietăţile estimatorilor parametrilor modelului;
o Testarea semnificaţiei parametrilor modelului;
o Intervale de încredere pentru parametrii modelului;
o Determinarea raportului de corelaţie, a coeficientului de determinaţie
şi interpretarea acestora;
o Previzionarea valorilor variabilei explicate;
o Testarea normalității erorilor.
3
 STRUCTURA CURSULUI (2)

❑Modelul multifactorial de regresie liniară:

o Ipotezele modelului;
o Estimarea parametrilor;
o Proprietăţile estimatorilor parametrilor;
o Testarea semnificatiei parametrilor;
o Intervale de încredere pentru parametrii modelului;
o Testarea validităţii modelului;
o Previziuni pe baza modelului de regresie estimat.
❑Analiza heteroscedasticităţii erorilor aleatoare:
o cauze;
o consecinţe ale prezenţei heteroscedasticităţii erorilor aleatoare;
o teste pentru detectarea heteroscedasticităţii;
o corectarea heteroscedasticităţii.

4
 STRUCTURA CURSULUI (3)
❑Analiza autocorelării erorilor aleatoare:
o cauze;
o consecinţe ale prezenţei autocorelării erorilor aleatoare;
o teste pentru detectarea autocorelării erorilor;
o corectarea autocorelării erorilor aleatoare.
❑Multicoliniaritatea variabilelor explicative:
o tipuri de multicoliniaritate;
o cauze; consecinţe ale multicoliniarităţii;
o metode pentru detectarea multicoliniarităţii;
o remedii ale multicoliniarităţii.
❑Analiza de regresie în cazul modelelor econometrice
neliniare.
o Modele de tip log-log, lin-log, log-lin, hiperbolic;
o interpretarea parametrului pantă.
❑Analiza de regresie în cazul modelelor econometrice
cu variabile independente calitative. Variabile dummy.
5
 Obiectivele disciplinei
❑ Însuşirea de către studenţi a noţiunilor şi conceptelor pe care se
fundamentează construirea, estimarea, validarea şi utilizarea
modelelor econometrice pentru fundamentarea deciziilor la nivel
micro şi macroeconomic.

❑ Utilizarea unor programe software specializate pentru

estimarea modelelor econometrice:
❑ Microsoft Excel,
❑ EViews (https://www.eviews.com/home.html ,
puteți descărca o versiune gratuită pentru studenți de la link-ul
https://www.eviews.com/EViews12/EViews12Univ/evuniv12.html ),
❑ softul opensource R
(https://www.r-project.org , https://cran.r-project.org )
împreună cu Rstudio
(https://rstudio.com/, https://rstudio.com/products/rstudio/ )
Observație: mai întâi se instalează R și apoi Rstudio.
6
 STABILIREA NOTEI
FINALE

❑ Examen final (60% din nota finală)

❑ Activitate pe durata semestrului (40% din nota finală)
(participare activă la seminarii prin răspunsuri și rezolvarea de teme 10%,
teste 10%,
proiect 20%)
Condiţie necesară:
• realizarea și prezentarea proiectului
Nota finală = 60% x Notă examen final
+ 40% x Activitate pe durata semestrului

7
 BIBLIOGRAFIE

1. Teorie şi practică econometrică, Voineagu V., Ţiţan E., Şerban R., Ghiță S., Todose D., Boboc C.,
Pele D., Meteor Press, Bucureşti, 2007.
2. Econometrie, Andrei T., Bourbonnais R., Ed. Economică, Bucureşti, 2008.
3. Introducere în Econometrie utilizând EViews, Andrei T., Stancu S., Iacob A., Tuşa E., Ed.
Economică, Bucureşti, 2008.
4. Econometrie. Teorie și aplicații în EViews și R, Andrei, T., Oancea, B., Mirică, A., Toma, I. E.,
Herțeliu, C., Ed. Economică, București, 2018.
5. Modele și metode econometrice, Spătaru, S., Ed. ASE, București, 2007.
6. Basic Econometrics, Gujarati, D., New York, McGraw-Hill, 2003.
7. Basic Econometrics, Gujarati, D., Porter, D., ed. 5-a, McGraw-Hill, 2009.
8. Econometric Analysis, Greene, W. H., Pearson, New York, 2002.
9. Introductory Econometrics: A Modern Approach, J. Wooldridge, ed a 5-a, South-Western
Cengage Learning, 2013
10.R in Action – Data analysis and graphics with R, Kabacoff, R.I., Manning Publications Co., 2011.
8
 Curs 1

NOŢIUNI INTRODUCTIVE
DEFINIŢII, CONCEPTE
SPECIFICE
9
 Ce este ECONOMETRIA ? (1)
• Termenul ECONOMETRIE provine din cuvintele
greceşti: „eikonomia” - economie şi „metren” - măsură.
• Interpretată etimologic, Econometrie înseamnă
măsurare economică.
• Termenul Econometrie a fost introdus în anul 1926 de
către economistul şi statisticianul norvegian R. Frisch
prin analogie cu termenul „biometrie” (cercetări
biologice cu ajutorul statisticii şi matematicii), utilizat
de Galton şi Pearson.

10
 Ce este ECONOMETRIA ? (2)

❑ Econometria s-a constituit ca domeniu de ştiinţă în anul 1930,

odată cu înfiinţarea Societăţii de econometrie.
❑ Econometria reprezintă o unificare a teoriei economice, a
matematicii şi a statisticii având la bază inferenţa statistică.
❑ Econometria poate fi folosită:
1. Ca metodă explicativă, pentru a confirma sau infirma o
teorie economică
2. Ca instrument de predicţie, pentru a previziona
valoarea unei variabile economice
❑ Revista“Econometrica”
(nr. 1 a apărut în 1933, editor şef: Ragnar Frisch.)
11
 Ce este ECONOMETRIA ? (3)

Ragnar Frisch
(1895-1973)
laureat al premiului Nobel pentru economie în 1969.
(împreună cu Jan Tinbergen).
12
 Ce este ECONOMETRIA ? (4)

◼ Econometria este o unificare a teoriei economice,

a instrumentelor matematicii şi a metodologiilor
statisticii, fiecare în parte fiind necesară, dar nu şi
suficientă pentru o înţelegere corectă a relaţiilor
cantitative din economia modernă. (Ragnar Frisch,
Econometrica).
◼ Econometria este ştiinţa care analizează
fenomenele şi procesele economice, pe baza datelor
statistice, cu ajutorul modelelor matematice.

13
 Ce este ECONOMETRIA ?(5)

De ce o disciplină separată?
◼ Teoria economică abordează aspecte economice de
natură calitativă, în timp ce econometria verifică
empiric teoriile economice.
◼ Economia matematică exprimă teoria economică
în formă matematică, fără verificare empirică.
Econometria se ocupă de verificarea empirică a
teoriilor economice .
◼ Statistica economică se ocupă cu înregistrarea,
prelucrarea şi prezentarea datelor economice şi nu
are ca obiectiv utilizarea datelor colectate pentru
testarea teoriilor economice. 14
 Rolul ECONOMETRIEI în economie

Rolul Econometriei în economie

este acela de a valida modelele elaborate,
oferind răspunsuri la întrebări de tipul:
• relaţiile specificate sunt valide?
• coeficienţii modelului econometric sunt estimaţi
cu precizie?
• coeficienţii sunt stabili?
• modelul este verificat pe toată perioada de analiză?

15
 OBIECTIVE MAJORE ALE
ECONOMETRIEI
1) Estimarea relaţiilor economice.
De exemplu, pe baza datelor de sondaj, firmele doresc să
estimeze cererea/ oferta pentru diferite produse.
2) Confruntarea teoriei economice cu realitatea şi
testarea de ipoteze despre aspecte specifice
fenomenului studiat.
Econometria poate fi folosită pentru a confirma sau
infirma o teorie economică.
3) Previzionarea variabilelor economice.
Date fiind valori ipotetice ale anumitor variabile, putem
previziona valoarea variabilei de interes.

16
 TIPURI DE DATE (1)

a) date de tip secţiune/profil, (cross-sectional data).

Sunt rezultatul unor măsurători efectuate la un anumit
moment de timp asupra uneia sau mai multor caracteristici ale
unităţilor unei populaţii statistice.
Presupun observaţii în ceea ce priveşte o caracteristică,
obţinute la un anumit moment dat, pentru mai mulţi agenţi
economici.
Sunt secţiuni informaţionale transversale în raport cu axa
timpului.
Ex: PIB/loc în 2015 la nivelul ţărilor din UE.

17
 TIPURI DE DATE (2)

b) date de tip serii de timp (serii cronologice).

Sunt rezultatul unor măsurători efectuate asupra uneia sau mai
multor caracteristici ale unităţilor unei populaţii statistice
la momente succesive sau la anumite intervale de timp.
Presupun observaţii în ceea ce priveşte o caracteristică, obţinute
la mai multe momente de timp, pentru un agent economic dat.
Sunt secţiuni informaţionale longitudinale în raport cu axa
timpului.
Aparţin, în general, macroeconomiei.
Ex: PIB/loc în perioada 2005-2019, pentru
România.

18
 TIPURI DE DATE (3)

c) date de tip panel- sunt combinaţii ale datelor de tip

profil cu datele de tip serii de timp.
Presupun observaţii în ceea ce priveşte o
caracteristică, obţinute la mai multe momente de timp,
pentru mai mulţi agenţi economici.
Sunt secţiuni informaţionale mixte, transversale şi
longitudinale în raport cu axa timpului.

Ex: PIB/loc la nivelul tărilor UE, în perioada

2005-2019.

19
 Econometria opereaza cu Noţiuni specifice

◼ model econometric –o oglindă simplificată a realităţii economice,

ale cărei componente principale sunt exprimate sintetic printr-un
set de variabile, precum şi prin relaţiile, intercondiţionările
dintre aceste variabile.
◼ variabile statistice care pot fi: var. economice (dependente,
independente), var. eroare (aleatoare) şi var. timp t.
◼ parametrii sunt mărimi reale şi necunoscute care apar în model
sub forma coeficienţiilor de regresie. Parametrii fac obiectul
procesului de estimare şi testare statistică.
◼ estimatorii sunt variabile aleatoare, construite în procesul de
estimare
◼ ipoteze statistice sunt presupuneri cu privire la parametrii
modelului econometric.
◼ test statistic sau o statistică este o variabilă aleatoare cu lege de
repartiţie cunoscută şi complet specificată. La finalul testului se ia
o decizie, pe baza unor reguli de decizie. 20
 MODELAREA ECONOMETRICĂ

Metoda modelării este principalul instrument de

investigare econometrică a proceselor economice.
Modelul –
este reprezentarea simplificată a unui proces economic.
Există modele deterministe şi stochastice.

Modelul matematic – constă în ecuaţii matematice care

descriu diferite relaţii economice.
Este un model determinist.

21
 MODELUL ECONOMETRIC

Modelul matematic are un interes restrâns deoarece se

bazează pe ipoteza că există o relaţie deterministă între
două variabile X şi Y.
Relaţiile între variabilele economice sunt în general
inexacte, sau statistice, adică sunt adevărate cu o anumită
probabilitate.
Modelul econometric – este format din una sau mai
multe ecuaţii care descriu relaţii statistice.

22
 RELAŢIILE STATISTICE

Relaţiile statistice
pe baza cărora se formulează modelul econometric pot fi:
• relaţii de comportament:
Funcţia de consum: C=+V, cu 0<<1 înclinaţia spre consum;
Funcţia de cerere: D=+P, >0, <0, indicator marginal.
Funcţia de cost: CT=+Q, >0, >0.
• relaţii de identitate sau deterministe:
formulări logice cu privire la procesul economic descris (ex: V=C + I )
• relaţii tehnologice:
restricţiile impuse output-urilor în raport cu input-urile
(ex: funcţia Cobb-Douglas: Q = K L1-, 01);
• relaţii instituţionale:
formulări conform unor reglementări impuse de lege
(exemplu:amortizarea, impozitul pe venit etc.).
23
 MODELUL ECONOMETRIC

Modelul econometric descrie legătura statistică sau

stochastică dintre factorii de influenţă X şi variabila
rezultativă Y după o relaţie de forma Y = f(X) + .
Dacă f este o funcţie liniară, f ( X ) =  0 + 1 X , atunci
Y =  0 + 1 X +  – model de regresie liniară.
Y – variabilă endogenă
X – variabilă exogenă
 0 şi 1 – parametrii modelului de regresie
 – eroare aleatoare sau
variabilă aleatoare de perturbaţie.

24
 MODELUL ECONOMETRIC

 0 + 1 X
reprezintă componenta deterministă a modelului,
adică acea parte din valoarea variabilei Y ce poate
fi determinată cunoscând valoarea variabilei X.

 reprezintă componenta eroare a modelului,

adică acea parte din valoarea variabilei Y ce nu poate fi
determinată cunoscând valoarea variabilei X.

25
 TIPURI DE VARIABILE (1)

◼ Variabilele economice determină structura

modelului econometric. Avem:
Variabile exogene (independente,
explicative):
variabile determinate în afara sistemului,
despre care modelul econometric nu are nimic
de spus.
Variabile endogene (dependente, explicate):
variabile determinate în cadrul sistemului;

26
 TIPURI DE VARIABILE (2)

▪ Variabila Aleatoare (ε): sintetizează totalitatea

variabilelor care influenţează variabila endogenă,
dar nu sunt specificate în cadrul modelului
▪ Variabila timp (t) se introduce în anumite modele
econometrice ca variabilă fictivă din două motive:
▪ Permite identificarea unor regularităţi în
evoluţia fenomenelor;
▪ Reprezintă măsura artificială a acelor variabile
economice care acţionează asupra variabilei
rezultative dar care, fiind de natură calitativă,
nu pot fi cuantificate şi nici nu apar explicit în
model.
27
 TIPURI DE VARIABILE

Variabile aleatoare

Variabile exogene Variabile endogene

Modelul
econometric

Variabila timp
28
 Tipuri de modele econometrice (1)

1. după numărul factorilor luaţi în considerare

modele unifactoriale: Există un singur factor
determinant X. Ceilalţi factori au o influenţă
întâmplătoare, influenţă exprimată prin intermediul
variabilei aleatoare, reziduale .
y = f(x) + 
modele multifactoriale
y = f(x1,x2,...,xk) + 
2. după forma legăturii dintre variabila rezultativă şi
variabilele cauză
modele liniare: dacă legătura este liniară
modele neliniare: dacă legătura este neliniară

29
 Tipuri de modele econometrice (2)

3. după includerea factorului timp în model

modele statice:
dependenţa variabilei endogene y faţă de valorile variabilei
exogene xj se realizează în aceeaşi perioadă de timp:
yt = f(x1t,...,xjt,...,xkt) + t
modele dinamice:
• modele în care var. timp este o variabilă explicativă
yt = f(xt,t) + t
• modele autoregresive : variabila rezultativă cu valori
decalate este una din variabilele explicative
yt = f(xt,yt-k) + t
• modele cu decalaj: variabila explicativă X îşi exercită
influenţa asupra variaţiei variabilei rezultative pe mai multe
perioade de timp:
yt = f(xt,xt-1,...,xt-k) + t
30
 Tipuri de modele econometrice (3)

4. după numărul de ecuaţii din model

modele cu o singură ecuaţie
modele cu ecuaţii multiple:
sunt formate dintr-un sistem de ecuaţii

5. după sectorul economic pe care îl modelează

modele microeconomice
modele macroeconomice

31
 ETAPELE MODELĂRII ECONOMETRICE
Cum se procedează în econometrie pentru a analiza o problemă
economică?
Metoda clasică sau tradiţională are mai multe etape.
1. Prezentarea teoriei economice care explică procesul analizat
2. Formularea modelului teoretic în format matematic
3. Specificarea modelului econometric al teoriei economice
4. Culegerea datelor
5. Estimarea parametrilor modelului econometric
6. Testarea statistică a ipotezelor propuse de teoria economică
7. Previzionarea variabilei explicate pe baza modelului
econometric estimat
8. Utilizarea modelului econometric pentru control şi
construire de politici economice

32
 Exemplu clasic de modelare econometrică:
Un model asociat funcţiei de consum
Presupunem că, într-o economie, dorim să analizăm variaţia
cheltuielilor de consum în funcţie de venitul disponibil.
Putem folosi modelul clasic al lui Keynes, în care
Consumul depinde de Venit.
Etapa nr.1. Prezentarea teoriei economice
Keynes a postulat că Tendinţa Marginală spre Consum
TMC (0,1)
Etapa nr.2. Formularea modelului teoretic în format matematic
Funcţia de consum Keynesian este deterministă:
Y =  0 + 1 X , 0  1  1.
1 − parametrul pantă (măsoară TMC)
 0 − parametrul intercept
33
 Etapele 3 şi 4
Etapa nr.3. Specificarea modelului econometric
În general, relaţiile dintre variabilele economice sunt inexacte
Există şi alţi factori care pot influenţa consumul (mărimea
familiei, vârsta membrilor de familie, religia).
Pentru a permite relaţii inexacte între variabilele economice
introducem variabila aleatoare 
Y =  0 + 1 X + 
 − reprezintă toţi ceilalţi factori care afectează consumul, dar
nu sunt luaţi în calcul explicit.
Etapa nr.4. Culegerea datelor
Y – Cheltuielile de Consum personal, în SUA.
X – Venituri (PIB), exprimate în mii de miliarde dolari
Datele sunt măsurate în preţuri constante (1987).
Datele au fost culese de Institutul Naţional de Statistică SUA.
34
 Culegerea datelor

i Anul Y X
1 1980 2,45 3,78
2 1981 2,48 3,84
3 1982 2,50 3,76
4 1983 2,62 3,91
5 1984 2,75 4,15
6 1985 2,86 4,28
7 1986 2,97 4,40
8 1987 3,05 4,54
9 1988 3,16 4,72
10 1989 3,22 4,84
11 1990 3,26 4,88
12 1991 3,24 4,82

35
 Reprezentarea grafică a datelor

36
 Etapa nr.5. Estimarea parametrilor

5. Estimarea parametrilor modelului econometric

S-au estimat  0 şi 1 ca fiind egali cu −231,8 si 0,72
Funcţia de consum estimată este

Yˆ = −231,8 + 0,72 X
A rezultat că, pe perioada analizată, o creştere
a Venitului cu 1 unitate (1u=1000 mld dolari)
a condus, în medie,
la creşterea Cheltuielilor de Consum
cu 0,72 unităţi (720 mld dolari).

37
 Etapa nr.6. Testarea ipotezelor

Etapa nr.6. Testarea statistică a ipotezelor propuse de

teoria economică

Trebuie să testăm dacă estimatorii obţinuţi sunt în

concordanţă cu teoria economică.
Inferenţa statistică este o ramură a teoriei statistice care
se ocupă de confirmarea sau respingerea teoriei
economice, pe baza evidenţei de sondaj.
Dacă parametrii estimaţi sunt semnificativi statistic şi
modelul este valid atunci se pot realiza previziuni, predicţii
pe baza acestuia

38
 Etapa nr.7 Previzionarea variabilelor

Etapa nr.7. Previzionarea variabilelor din cadrul

modelului econometric
Dacă modelul estimat confirmă teoria considerată, el
poate fi folosit pentru a face predicţii privind valorile
variabilei dependente, pe baza valorilor viitoare ale
variabilei independente.
S-a presupus (anticipat) că peste 3 ani, X va fi egal cu
6000 mld dolari.
Atunci, Consumul previzionat este:
Yˆ = −231,8 + 0,72 * 6000 = 4088,2 mld dolari

39
 Etapa nr.8: Utilizarea modelului

Utilizarea modelului econometric pentru

Control şi construire de politici economice
Venitul poate fi variabilă de control, variabilă ţintă

Guvernul consideră că nivelul cheltuielilor la 4000 mld dolari

va menţine rata şomajului la nivelul curent de 6,5%.
Ce nivel al venitului va garanta ţinta de consum?
4000 = −231,8 + 0,72 X . Rezultă X  5882 mld dolari.
X – variabilă de control. Un nivel al veniturilor de 5882 mld
dolari va produce cheltuieli de 4000 mld dolari, dată fiind o
TMC=0,72.
Prin politici fiscale şi monetare potrivite, Guvernul poate
modifica variabila de control X, pentru a produce nivelul dorit al
variabilei efect Y.
40
 Transformarea datelor
Pentru a putea compara variabile măsurate pe scale diferite, cu unităţi de
măsură diferite se procedează la o transformare a datelor, operaţie numită
standardizarea variabilelor (calcularea scorurilor z).
Scorul z reprezintă o modalitate de a exprima semnificaţia unei anumite
valori dintr-o serie de date prin raportare la parametrii distribuţiei (medie şi
abatere standard).
Scorul z se determină prin scăderea mediei din fiecare valoare şi împăţirea
rezultatului la abaterea standard, obţinându-se astfel distanţa dintre o
anumită valoare şi medie, în unităţi ale abaterii standard:
xi − x
−scorul z pentru o observaţie xi din eşantion: z=
s
xi − 
−scorul z pentru o observaţie xi din populaţia statistică: z=

Se obţine astfel o nouă variabilă, numită variabilă standardizată, care are
media valorilor egală cu zero şi dispersia egală cu unu.

41