ntrebri la examen disciplina Econometrie

1. Scurt istoric privind apariia i dezvoltarea econometriei.

2. Distribuia Student i testul pentru verificarea valorii medii.
3. Distribuii statistice caracterizarea succint, tipurile.
4. Estimarea parametrilor modelului multifactorial
5. Depistarea prezenei fenomenului heteroscedasticitii.
6. Noiuni i concepte fundamentale ale econometriei (modelul econometric, variabile econometrice, sursa de
date).
7. Caracteristica general a ipotezelor pe care se fundamenteaz estimarea parametrilor unui model
econometric unifactorial
8. Relaii de interdependen ntre variabile n modele econometrice statistice.
9. Indicatorii de analiz a capacitii de prognoz a unui model.
10. n ce const aplicarea unui test statistic asuprea unor rezultate obinute n urme simulrii econometrice.
11. Locul i rolul econometriei n sistemul tiinelor economice.
12. Caracterizai ipoteza n care variabilile x i y nu sunt afectate de erori de msur..
13. Estimarea parametrilor modelului multifactorial.
14. Caracterizai ipoteza unde variabila rezidual urmeaz o distribuie normal
15. Prezenta ipotezele care sunt cercetate n cadrul modelrii bazndu-se pe doi factori economici..
16. Teste de ipotez pentru mai muli parametri.
17. Estimarea parametrilor unui model econometric unifactorial.
18. Principale tipuri de modele econometrice utilizate n econometrie.
19. Specificarea i definirea modelului unifactorial.
20. Identificarea modelului unifactorial.
21. Caracteristica general a ipotezelor pentru estimarea parametrilor modelului multifactorial.
22. Ipoteze statistice. Definii modalitatea de stabilire a unor ipoteze n cadrul simulrii econometrice.
23. Corectarea autocorelrii.
24. Teste de detectare a heteroscedasticitii: testul Goldfeld-Quandtt.
25. Definiiile econometriei
26. Procedee de depistare a fenomenului de multicoliniaritate.
27. Caracteristica general a ipotezelor pe care se fundamenteaz estimarea parametrilor unui model
econometric unifactorial.
28. Remedierea multicoliniaritii.
29. Caracterizai ipoteza n care variabilile x i y nu sunt afectate de erori de msur.
30. Teste de detectare a multicoliniaritii.
31. Utilizarea variabilelor dummy
32. Heteroscedasticitatea erorilor (procedeul grafic i a dispersiilor variabilei reziduale).
33. Corectarea heteroscedasticitii.
34. Caracterizai ipoteza unde variabila rezidual urmeaz o distribuie normal.
35. Modele cu ecuaii multiple - scurt istoric privind apariia i dezvoltarea.
36. Verificarea semnificaiei estimatorilor parametrilor unui model econometric.
37. Modelul cu variabile explicative stohastice
38. Utilizarea modelului dinamic.
39. Verificarea similitudinii modelului econometric unifactorial.
40. Rolul i locul econometriei n sistemul tiinelor economice
41. Utilizarea modelului econometric unifactorial.
42. Consecinele multicoliniaritii.
43. Indicatorii de analiz a capacitii de prognoz a unui model.
44. Estimatori i estimaii : definiii.
45. Specificarea i definirea modelului multifactorial.
46. Modele dinamice cu decalaj.
47. Identificarea modelului multifactorial.
48. Detectarea heteroscedasticitii. metode de corecie .
49. Rolul i locul econometriei n sistemul tiinelor economice.
50. Estimarea parametrilor modelului multifactorial
51. Caracteristica general a ipotezelor pentru estimarea parametrilor modelului multifactorial.
52. Noiuni i concepte fundamentale ale econometriei (modelul econometric, variabile econometrice, sursa de date).
53. Verificarea ipotezei ce presupune c variabilele exogene sunt independente intre ele, formnd un sistem de vectori
liniari independeni.
54. Utilizarea criteriului Durbin-Watson n acceptarea sau respingerea autocorelaiei