Subiecte 

la disciplina „Econometrie” 
 
1. Econometria – obiectul de studiu.  
 Locul econometriei în cadrul ştiinţelor economice. 
 Modelul econometric – noţiune.  
 Tipologia modelelor econometrice. 
 Etapele  elaborării modelelor econometrice 
2. Corelaţia şi regresia statistică  
 Corelaţia – esenţa, indicatorii sintetici ai corelaţiei. 
 Testarea semnificaţiei coeficientului de corelaţie.  
 Regresia statistică, tipologia legăturilor dintre variabile. 
3. Modelul econometric simplu liniar  
 Estimarea parametrilor modelului econometric. 
 Testarea semnificaţiei parametrilor. 
 Determinarea intervalelor de încredere a parametrilor modelului.  
 Validarea modelului.  
 Predicţia punctiformă şi în intervale de încredere 
4. Modele neliniare  
 Tipologia modelelor neliniare. Liniarizarea. 
 Estimarea parametrilor. Interpretarea economică. 
 Previziunea în modelele neliniare. 
5. Modelul econometric multiplu liniar  
 Specificarea modelului. Forma matricială 
 Determinarea estimatorilor parametrilor. Interpretarea economică a acestora. 
 Testarea semnificaţiei parametrilor şi calcularea intervalelor de încredere  
 Validarea modelului multiplu. Testul Fischer. Coeficientul de corelaţie multipla R. 
 Predicţia punctiforma şi pe bază de interval a variabilei endogene. 
6. Predicţii bazate pe serii de timp  
 Prezentarea modelelor. 
 Estimarea parametrilor 
 Determinarea tendinţei şi extrapolarea acesteia 
7. Procese autoregresive şi modele cu decalaj  
 Autocorelaţia – esenţa, verificarea existenţei. 
 Modele autoregresive. Estimarea parametrilor unui model autoregresiv de ordinul întâi. 
 Previziunea în modele autoregresive.  
 Utilizarea testului Durbin‐Watson pentru verificarea autenticităţii funcţiilor de 
aproximare. 
 Modele cu decalaj. Prezentarea generală. Utilizarea. 
8. Modele econometrice cu variabile dummy  
 Esenţa. Modalităţi de includerea a variabilelor calitative în modelele econometrice.  
 Estimarea parametrilor. Interpretarea economică 
 Testarea semnificaţiei parametrilor 
9. Metode şi teste de verificare a ipotezelor clasice ale modelelor econometrice.   
 Ipoteza normalităţii erorilor. 
 Ipoteza heteroscedasticitatii.  
 Ipoteza de autocorelare a erorilor. 
 Independenta erorlor în raport cu variabilele exogene 
10. Multicoliniaritatea  
 Esenţa şi consecinţele. 
 Detectarea multicoliniarităţii  
 Eliminarea fenomenului de multicoliniaritate 
 Selectarea variabilelor explicative într‐un model econometric