INTRODUCERE IN

ECONOMETRIE

Conf.univ.dr. SILVIA SPTARU

Silvia.Spataru@csie.ase.ro
silviacspataru@yahoo.com.au

STRUCTURA CURSULUI (1)

Curs 1 Introducere n Econometrie: structura cursului;

modaliti de evaluare; surse bibliografice; noiuni
introductive; definiii; concepte specifice analizei
econometrice; etapele modelrii econometrice; surse de
date.
Curs 2 Analiza de regresie. Modelul unifactorial de
regresie liniar: specificarea modelului; ipotezele
modelului; estimarea parametrilor prin metoda celor mai
mici ptrate; interpretarea parametrilor.

STRUCTURA CURSULUI (2)

Curs 3 Modelul unifactorial de regresie liniar:

comentarea ipotezelor modelului; testarea validitii
modelului folosind metoda analizei de varian;
proprietile estimatorilor parametrilor modelului;
testarea semnificaiei parametrilor modelului; intervale
de ncredere pentru parametrii modelului.
Curs 4 Modelul unifactorial de regresie liniar:
determinarea raportului de corelaie, a coeficientului de
determinaie i testarea acestora; testarea coeficientului
de corelatie liniar; previzionarea valorilor variabilei
explicate punctual i prin interval de ncredere; testarea
normalitii erorilor estimate.
3

STRUCTURA CURSULUI (3)

Curs 5 Modelul unifactorial de regresie liniar: metoda

verosimilitii maxime. Regresia unifactorial neliniar:
liniarizarea modelelor. Modele de tip log-log, lin-log,
log-lin, hiperbolic; interpretarea parametrului pant.
Forma matriceal a modelului unifactorial de regresie
liniar.
Curs 6 Modelul multifactorial de regresie liniar:
ipotezele modelului; estimarea parametrilor; proprietile
estimatorilor
parametrilor;
testarea
semnificatiei
parametrilor; intervale de ncredere pentru parametri;
testarea validitii modelului; previziuni pe baza
modelului de regresie estimat.
4

STRUCTURA CURSULUI (4)

Curs 7 Analiza heteroscedasticitii erorilor aleatoare:

cauze; consecine ale prezenei heteroscedasticitii
erorilor
aleatoare;
teste
pentru
detectarea
heteroscedasticitii; corectarea heteroscedasticitii.
Curs 8 Analiza autocorelrii erorilor aleatoare: cauze;
consecine ale prezentei autocorelrii erorilor aleatoare;
teste pentru detectarea autocorelrii erorilor; corectarea
autocorelrii erorilor aleatoare.
Curs 9 Multicoliniaritatea variabilelor explicative:
tipuri de multicoliniaritate; cauze; consecine ale
multicoliniaritii;
metode
pentru
detectarea
multicoliniaritii; remedii ale multicoliniaritii.
5

STRUCTURA CURSULUI (5)

Curs 10 Modele cu ecuaii simultane: definirea

modelului; forma structural i forma redus; conditii de
identificare; metode de estimare a modelelor cu ecuaii
simultane.
Curs 11 Analiza econometric a seriilor de timp
unidimensionale: obiective; definiii; noiuni specifice
analizei seriilor de timp; serii de timp staionare i
nestaionare; serii integrate i cointegrate; testarea
staionaritii seriei.
Curs 12 Modele staionare liniare de tip: MA (medie
mobil), AR (autoregresive) i ARMA.
6

STRUCTURA CURSULUI (6)

Curs 13 Modele de tip ARIMA (ARMA integrate) i

construirea lor prin metodologia Box Jenkins (etapele
i testele statistice potrivite).
Curs 14 Recapitulare.

STABILIREA NOTEI FINALE

70% Examinarea final

30% Punctaj seminar (activitate seminar,
teme, proiect (proiectul trebuie prezentat la
seminar, n ultima saptmn, nainte de
vacana de iarn: 15-17 dec.)).
Condiie de intrare n examen: minim 1,5 puncte la
seminar.
Condiie de promovare examen: minim 5 puncte la
examinarea final.
8

BIBLIOGRAFIE

1. Andrei Tudorel, Bourbonnais R.,

Econometrie, Ed. Economic, Bucureti, 2008.
2. Andrei T., Stancu S., Iacob A., Tua E., Introducere
n Econometrie utiliznd EViews,
Ed. Economic, Bucureti, 2008.
3. Baltagi, B.H., Econometrics, Springer, Berlin,3rd
edition, 2002.
4. Greene, W. H., Econometric Analysis, New York,
2002.
5. Gujarati, D., Basic Econometrics, New York,
McGraw-Hill, 2003.
9

BIBLIOGRAFIE

6. Iacob Andreea, Tnsoiu, O., Modele econometrice,

Ed. ASE, 2005.
7. Iacob Andreea, Tnsoiu, O., Econometrie. Studii de
caz, Ed. ASE, 2005.
8. Pecican, E., Econometrie pentru economiti, Ed.
Economic, Bucureti, 2004.
9. Poo, J.R., Computer Aided Introduction to
Econometrics, Springer, 2003.
10. Voineagu V., ian E., erban R., Ghit S., Todose
D., Boboc C., Pele D., Teorie i Practic
Econometric, Meteor Press, Bucureti, 2007.
10

NOIUNI INTRODUCTIVE
DEFINIII, CONCEPTE
SPECIFICE

11

Ce este ECONOMETRIA ? (1)

Termenul ECONOMETRIE provine din cuvintele
greceti: eikonomia - economie i metren msur.

Interpretat etimologic, Econometrie nseamn
msurare economic.

Termenul econometrie a fost introdus n anul 1926
de economistul i statisticianul norvegian R. Frisch,
laureat al premiului Nobel pentru economie, prin
analogie cu termenul biometrie (cercetri
biologice cu ajutorul statisticii i matematicii),
utilizat de Galton i Pearson.
12

Ce este ECONOMETRIA ? (2)

La 29 decembrie 1930, la Cleveland, n S.U.A., a

fost ntemeiat Societatea de Econometrie, care a
creat i promovat termenul de econometrie.

Econometria studiaz distribuia resurselor limitate.
Econometria este o disciplin care s-a constituit ca o
sintez ntre economie, matematic i statistic.

Econometria este tiina care analizeaz
fenomenele i procesele economice, pe baza datelor
statistice, cu ajutorul modelelor matematice.

13

Ce este ECONOMETRIA ? (3)

Econometria este o unificare a teoriei economice,

a instrumentelor matematicii i a metodologiilor
statisticii, fiecare n parte fiind necesar, dar nu i
suficient pentru o nelegere corect a relaiilor
cantitative din economia modern. (Ragnar Frisch,
Econometrica).

Econometria este bazat pe dezvoltarea metodelor
statisticii pentru estimarea relaiilor economice,
pentru testarea teoriilor economice i pentru
evaluarea
i
implementarea
politicilor
guvernamentale i de afaceri.
14

Ce este ECONOMETRIA ?(4)

Econometria const n folosirea datelor de

observaie pentru a testa o teorie economic sau
pentru a estima o relaie ntre variabile economice
analiz economic empiric.

Econometria a evoluat ca o disciplin separat de
Statistic. Econometria rezolv problemele inerente
n colectarea i analizarea datelor de observaie, deci
reale, neexperimentale.

15

Rolul ECONOMETRIEI n economie

este de a valida modelele elaborate, oferind rspunsuri la

ntrebri de tipul:
- relaiile specificate sunt valide?
- coeficienii modelului econometric sunt estimai
cu precizie?
- coeficienii sunt stabili?
- modelul este verificat pe toat perioada?

16

OBIECTIVE MAJORE ALE

ECONOMETRIEI

1) Estimarea relaiilor economice. De ex, pe baza

datelor de sondaj, firmele doresc s estimeze cererea/
oferta pentru diferite produse.
2) Confruntarea teoriei economice cu realitatea i
testarea de ipoteze despre aspecte specifice
fenomenului studiat. Econometria poate fi folosit
pentru a confirma sau infirma o teorie economic.
3) Previzionarea variabilelor economice. Date fiind
valori ipotetice ale anumitor variabile, putem previziona
valoarea variabilei de interes.

17

TIPURI DE DATE

Cronologic, observarea fenomenelor i proceselor

economice se poate face n mod static sau n mod
dinamic, evolutiv.
Aceste dou modaliti de observare a unitilor
unei populaii conduc la gruparea datelor statistice n 3
categorii:

18

TIPURI DE DATE (1)

a) date de tip seciune/profil, la nivelul unitilor

statistice (cross-sectional data).
Sunt rezultatul unor msurtori efectuate la un
anumit moment de timp asupra uneia sau mai multor
caracteristici ale unitilor unei populaii statistice.
Presupun observaii n ceea ce privete o caracteristic,
obinute la un anumit moment dat, pentru mai muli
ageni economici.
Sunt seciuni informaionale transversale n raport
cu axa timpului. Exemple:
-PIB/loc n 2009 la nivelul rilor din UE
-Venitul locuitorilor unui ora
19

TIPURI DE DATE (2)

b) date de tip serii de timp (serii cronologice).

Sunt rezultatul unor msurtori efectuate asupra uneia
sau mai multor caracteristici ale unitilor unei populaii
statistice la momente succesive sau la anumite intervale
de timp. Presupun observaii n ceea ce privete o
caracteristic, obinute la mai multe momente de timp,
pentru un agent economic dat.
Sunt seciuni informaionale longitudinale n raport
cu axa timpului.
Aparin, n general, macroeconomiei.
Ex: PIB/loc n perioada 1996-2009, la nivelul Romniei.
20

TIPURI DE DATE (3)

c) date de tip panel- sunt combinaii ale datelor de tip

profil cu datele de tip serii de timp.
Presupun observaii n ceea ce privete o
caracteristic, obinute la mai multe momente de timp,
pentru mai muli ageni economici.
Sunt seciuni informaionale mixte, transversale i
longitudinale n raport cu axa timpului.
Ex: PIB/loc la nivelul trilor UE, n perioada 2000-2009.

21

MODELAREA ECONOMETRIC

Metoda modelrii este principalul instrument de

investigare econometric a proceselor economice.
Modelul reprezentarea simplificat a unei realiti
(proces economic, fenomen social). Modelul este un
instrument de cercetare tiinific, o verig intermediar
ntre teorie i realitate. Exist dou tipuri de modele de
baz: deterministe i stochastice.
Modelul economic const n ecuaii matematice care
descriu diferite relaii economice. Este un model
determinist.
Modelul econometric este format din una sau mai
multe ecuaii care descriu relaii statistice.
22

RELAIILE STATISTICE
Relaiile statistice pe care se formuleaz modelul
econometric pot fi:
- relaii de comportament:
Funcia de consum: C=+V cu 0<<1 nclinaia spre consum;
Funcia de cerere: D=+P, >0, <0, indicator marginal.
Funcia de cost: CT=+Q, >0, >0.
- relaii de identitate sau deterministe: formulri logice cu
privire la procesul economic descris (ex: V=C + I );
- relaii tehnologice: restriciile impuse output-urilor n raport
cu input-urile (ex:funcia Cobb-Douglas: Q = K L1-, 0<<1);
- relaii instituionale: formulri conform unor reglementri
impuse de lege (exemplu:amortizarea, impozitul pe venit etc.).
23

SCHEMA MODELRII UNUI PROCES

ECONOMIC

X {

} Y

Modelul econometric descrie legtura statistic sau

stochastic dintre
- intrrile sistemului (factorii de influen X ) i
- ieirile din sistem (variabilele rezultative Y)
Y = f(X) +
Y-variabil endogen, X-variabil exogen,
-variabil aleatoare de perturbaie (termen eroare)
24

TIPURI DE VARIABILE

Variabile aleatoare
Variabile endogene

Variabile exogene
Modelul
econometric

Variabila timp
25

Variabile economice

Variabilele economice determin structura

modelului econometric. Avem:

Variabile exogene (factoriale, independente,
explicative): variabile determinate n afara
sistemului, despre care modelul econometric
nu are nimic de spus.

Variabile endogene (rezultative, dependente,
explicate): variabile determinate n cadrul
sistemului;

26

Variabila Aleatoare si variabila TIMP

Variabila Aleatoare (): sintetizeaz totalitatea

variabilelor (n afara celor factoriale) care
influeneaz variabila endogen, dar nu sunt
specificate n cadrul modelului (factorii aleatori)

Variabila timp (t) se introduce n anumite modele
econometrice ca variabil fictiv din dou motive:

Permite identificarea unor regulariti n
evoluia fenomenelor;

Reprezint msura artificial a acelor variabile
economice care acioneaz asupra variabilei
rezultative dar care, fiind de natur calitativ,
nu pot fi cuantificate i nici nu apar explicit n
model.

27

Tipuri de modele econometrice (1)

1. dup numrul factorilor luai n considerare

modele unifactoriale: Exist un singur factor
determinant X. Ceilali factori au o influen
ntmpltoare, influen exprimat prin intermediul
variabilei aleatoare, reziduale .
y = f(x) +

modele multifactoriale
y = f(x1,x2,...,xk) +
2. dup forma legturii dintre variabila rezultativ i
variabilele cauz

modele liniare: dac legtura este liniar

modele neliniare: dac legtura este neliniar
28

Tipuri de modele econometrice (2)

3. dup includerea factorului timp n model

modele statice: dependena variabilei endogene y fa de
valorile variabilei exogene xj se realizeaz n aceeai
perioad de timp: yt = f(x1t,...,xjt,...,xkt) + t

modele dinamice:

modele n care var. timp este o variabil explicativ
yt = f(xt,t) + t

modele autoregresive : variabila rezultativ cu valori
decalate este una din variabilele explicative
yt = f(xt,yt-k) + t

modele cu decalaj: variabila explicativ X i exercit
influena asupra variaiei variabilei rezultative pe mai
multe perioade de timp:
29
yt = f(xt,xt-1,...,xt-k) + t

Tipuri de modele econometrice (3)

4. dup numrul de ecuaii din model

modele cu o singur ecuaie

modele cu ecuaii multiple: sunt formate dintr-un sistem
de ecuaii
5. dup sectorul economic pe care l modeleaz

modele microeconomice

modele macroeconomice

30

ETAPELE MODELRII ECONOMETRICE

1) Prezentarea teoriei economice care explic procesul
analizat
2) Formularea modelului teoretic n format matematic
3) Specificarea modelului econometric al teoriei economice
4) Culegerea datelor
5) Estimarea parametrilor modelului econometric
6) Testarea statistic a ipotezelor propuse de teoria
economic
7) Previzionarea variabilelor din cadrul modelului
econometric
i
recomandri:
utilizarea
modelului
8) Concluzii
econometric pentru fundamentarea deciziilor de politic
economic i control.
31

Ex. clasic de modelare econometric:

Un model asociat funciei de consum
Presupunem c, ntr-o economie, dorim s analizm variaia
cheltuielilor de consum n funcie de venitul disponibil.
Putem folosi modelul clasic al lui Keynes, n care Consumul
depinde de Venit.
Etapa nr.1. Prezentarea teoriei economice
Keynes a postulat c TMC (0,1)
Etapa nr.2. Formularea modelului teoretic n format matematic
Funcia de consum Keynesian este determinist:
Y= + X , 0 < < 1.
- parametrul pant (msoar TMC)
- parametrul de interceptare
32

Etapele 3 i 4
Etapa nr.3. Specificarea modelului econometric al

teoriei economice
Exist i ali factori care pot influena consumul
(mrimea familiei, vrsta membrilor de familie,
religia)
Y= + X +
- reprezint toi ceilali factori care afecteaz consumul, dar
nu sunt luai n calcul explicit.
Etapa nr.4. Culegerea datelor
Y Cheltuielile de Consum personal, n SUA.
X Venituri (PIB), exprimate n mii de miliarde dolari
Datele sunt msurate n preuri constante (1987).
Datele au fost culese de Institutul Naional de Statistic SUA.
33

Culegerea datelor
i
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Anul
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991

Y
2,45
2,48
2,50
2,62
2,75
2,86
2,97
3,05
3,16
3,22
3,26
3,24

X
3,78
3,84
3,76
3,91
4,15
4,28
4,40
4,54
4,72
4,84
4,88
4,82
34

Etapa nr.5. Estimarea parametrilor

5. Estimarea parametrilor modelului econometric

Funcia de consum estimat este

Y = -231,8 + 0,72 X
A rezultat c, pe perioada anilor 1980-1991, o cretere
a venitului real de 1 unitate (1u=1000mld dolari)
a condus, n medie,
la creterea cheltuielilor de consum
cu 0,72 uniti (720mld dolari).

35

Etapa nr.6.

Etapa nr.6. Testarea statistic a ipotezelor propuse de

teoria economic
Trebuie s testm dac estimatorii obinui sunt n
concordan cu teoria economic.
Inferena statistic este o ramur a teoriei statistice care
se ocup de confirmarea sau respingerea teoriei
economice, pe baza evidenei de sondaj.

36

Etapa nr.7

Etapa nr.7. Previzionarea variabilelor din cadrul

modelului econometric
Dac modelul ales confirm teoria (ipoteza) considerat,
el poate fi folosit pentru a face predicii privind valorile
variabilei dependente, pe baza valorilor viitoare ale
variabilei independente.
S-a presupus (anticipat) c PIB-ul va fi, n 1994, deci
peste 3 ani, (pentru i=15), de 6 mii miliarde dolari.
Atunci, Consumul previzionat este:
Y = -231,8 + 0,72 * 6000 = 4088,2 mld dolari
37

Etapa nr.8: Utilizarea modelului

Utilizarea modelului econometric pentru fundamentarea
deciziilor de politic economic i control.
Presupunem c am estimat funcia de consum Keynesian.
Guvernul consider c nivelul cheltuielilor la 4000 mld dolari va
menine rata omajului la nivelul curent de 6,5%.
Ce nivel al venitului va garanta inta de consum?
4000 = -231,8 + 0,72 X . Rezult X 5882 mld dolari.
X variabil de control. Un nivel al veniturilor de 5882 mld
dolari va produce cheltuieli de 4000 mld dolari, dat fiind o
TMC=0,72.

Prin politici fiscale i monetare potrivite, Guvernul poate

modifica variabila de control X, pentru a produce nivelul
dorit al variabilei efect Y.
38

Surse de date
Datele utilizate n analiza empiric pot fi colectate de la:
-instituii guvernamentale
www.insse.ro Institutul Naional de Statistic
www.ipe.ro Institutul de Prognoz Economic
www.ince.ro Institutul Naional Cercetri Economice
www.icfm.ro Institutul de Cercetri Financiare i Monetare
www.bnro.ro Banca Naional a Romniei
-instituii internaionale
http://www.fmi.ro Fondul Monetar International
www.worldbank.org/ro Banca Mondial
-agenii neguvernamentale
-cercetare proprie
39