– suport de curs pentru Învăţământul la distanţă –

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE din BUCUREŞTI

Unitatea de învățare 1:
INTRODUCERE

Cuprins:

1. Elementele structurale ale cursului

2. Obiectivele Unității de învățare 1
3. Definirea econometriei
4. Noțiuni generale privind modelul econometric
5. Variabile și date statistice
6. Tipologia modelelor econometrice
7. Răspunsuri și comentarii la testele de autoevaluare
8. Bibliografia Unității de învățare 1
9. Lucrare de verificare 1

1. Elementele structurale ale cursului

Titlul cursului: Econometrie

Introducere
Cursul de “Econometrie” se adresează tuturor studenților înscriși la programul de studiu ID,
organizat de toate facultățile Academiei de Studii Economice și face parte din planul de
învățământ aferent anului II, semestrul 1.

Îți propun, stimate student, să “Începem cu gândul la final!” Iată care sunt obiectivele
principale ale acestui curs, concretizate în competențele pe care tu le vei dobândi după
parcurgerea și asimilarea lui:
 vei fi familiarizat cu tehnicile specifice econometriei în rezolvarea problemelor
economice.
 vei fi capabil sa utilizezi și să analizezi seturi de date economice

1
  vei șii să construiești și să estimezi modele proprii care să surprindă anumite
aspecte economice
 vei putea utiliza software specific pentru prelucrarea și analiza datelor
 vei putea formula un raport economic având la bază un model econometric

Cursul de “Econometrie” este structurat pe 14 unități de învățare, fiecare dintre acestea

cuprinzând câte o lucrare de verificare, pe care tu o vei transmite tutorelui care ți-a fost alocat.

Evaluarea cunoștințelor se va realiza sub două forme:

• evaluare continuă, pe baza lucrărilor de verificare regăsite la sfarșitul fiecărei unități
de învățare;
• evaluare finală, realizată prin examenul susținut în perioada de sesiune.

Structura notei finale

 20% Evaluare continuă
 80% Evaluare finală

Cuprinsul cursului
 Unitatea de învățare 1: Introducere în econometrie
 Unitatea de învățare 2: Testarea ipotezelor statistice I
o Noțiuni generale
o Repartițiile Normală, Student, 2 , Fisher
o Testarea legii de repartiţie a unei variabile aleatoare
 Unitatea de învățare 3: Testarea ipotezelor statistice II
o Testarea ipotezei privind media populaţiei generale (μ) pentru eşantioane de volum
mare
o Testarea ipotezei privind media populaţiei generale (μ) pentru eşantioane de volum
redus
o Testarea ipotezei privind proporţia populaţiei pentru eşantioane mari
o Testarea ipotezei privind diferenţa dintre două medii pentru eşantioane de volum
mare
 Unitatea de învățare 4: Testarea ipotezelor statistice III

2
 o Testarea ipotezei privind diferenţa dintre două medii pentru eşantioane de volum
redus
o Testarea ipotezei privind dispersia unei populaţii
o Testarea ipotezei privind raportul dintre două dispersii
 Unitatea de învățare 5: ANOVA
o Concepte generale în analiza dispersională
o Modele de analiza dispersională
o Utilizarea modelelor de analiză dispersională unifactorială sub SPSS
 Unitatea de învățare 6: Regresie unifactorială I
o Noțiuni fundamentale de algebră și terminologie
o Estimarea parametrilor modelului de regresie
 Unitatea de învățare 7: Regresie unifactorială II
o Testarea ipotezelor statistice referitoare la semnificaţia parametrilor
o Evaluarea calității modelului de regresie
 Unitatea de învățare 8: Regresie unifactorială III
o Estimarea valorilor variabilei dependente
o Câteva considerente asupra eventualelor încălcări și remedii vizând ipotezele
modelelor de regresie
o Regresia simplă neliniară
 Unitatea de învățare 9: Regresie multifactorială I
o Concepte generale privind definirea, specificarea şi identificarea modelului
multifactorial
o Estimarea parametrilor modelului multifactorial
o Verificarea semnificaţiei parametrilor modelului multifactorial
 Unitatea de învățare 10: Regresie multifactorială II
o Verificarea semnificaţiei modelului multifactorial
o Prognoza în cazul modelului multifactorial
 Unitatea de învățare 11: Testarea ipotezelor modelului liniar de regresie I
o Enunţarea ipotezelor modelului liniar de regresie

3
 o I1: Cele două variabile yt şi xt sunt observate fără erori de măsură
o I2: Ipoteza de homoscedasticitate a erorilor – definiţie, depistare, eliminare
o I3: Ipoteza de independenţă a erorilor – definiţie, depistare, eliminare
 Unitatea de învățare 12: Testarea ipotezelor modelului liniar de regresie II
o I4: Ipoteza de normalitate a erorilor – definiţie, metode de testare
o I5: Ipoteza de multicolinearitate a variabilelor exogene – definiţie, depistare,
eliminare
 Unitatea de învățare 13: Serii cronologice
o definiţia, clasificarea şi factorii de influenţă ai unei serii cronologice
o componentele unei serii cronologice
o estimarea componentei trend
o estimarea componentei sezoniere
o previzionarea fenomenelor afectate de sezonalitate

Software statistic
 EXCEL - Modulul Data Analysis
 SAS Enterprise
 SPSS

Bibliografie
 Andrei T. - Statistică şi econometrie, Ed. Economică, 2003
 Andrei T., Bourbonnais R. - Econometrie, Ed. Economică, 2008
 Andrei T., Stancu S., Iacob A., Tusa E. – Introducere în econometrie utilizând EViews, Ed.
Economică, 2008
 Gujarati D. - Basic Econometrics, McGraw-Hill Inc., 1995
 Green W.H. – Econometric Analysis, Macmillan Publishing Company, 1993
 Iacob A., Tănăsoiu O. – Econometrie. Studii de caz, Ed. ASE 2005
 Kennedy P.E. - A Guide to Econometrics, 5th Edition, MIT Press 2004

 I.-G. Niculescu-Aron, Miruna Mazurencu-Marinescu - Metode econometrice pentru

afaceri, Ed. ASE, 2007
 Voineagu V., Ţiţan E., Şerban R., Ghiţă S., Todose D., Boboc C., Pele D.– Teorie şi
practică econometrică, Ed; Meteor Press, 2007

4
2. Obiectivele Unității de învățare 1

După studiul acestei unități de învățare vei avea cunostințe despre:

1. Ce este econometria
2. Ce este modelul econometric
3. Tipurile de date utilizate în econometrie
4. Tipologia modelelor econometrice

3. Definirea econometriei

Econometria s-a constituit ca o ramură a ştiinţei odată cu înfiinţarea (la Cleveland) a

Societăţii de Econometrie în anul 1930 de către Irving Fisher, L.V. Bortkiewicy, R.Frisch,
H.Hotelling şi alţii. Termenul însuşi a fost introdus de către economistul şi statisticianul
norvegian Ragnar Frisch şi provine, etimologic, din cuvintele greceşti: „eikonomia” -
economie şi „metren” - măsură. Apariţia, începând din anul 1933, a revistei acestei societăţi,
(„Econometrica”) a avut un rol important în popularizarea noii discipline.

De-a lungul timpului s-au conturat mai multe definiţii ale noii discipline; dintre ele
vom menţiona trei mai importante:

 Definiţia istorică:
A fost formulată de către statisticianul Ragnar Frisch, în chiar primul număr al revistei
Econometrica, astfel: „experienţa a arătat că fiecare din următoarele 3 puncte de vedere, al
statisticii, al teoriei economice şi al matematicii este o condiţie necesară, dar nu şi suficientă
pentru o înţelegere efectivă a relaţiilor cantitative din economia modernă; unificarea lor este
aceea care asigură eficienţa. Econometria este tocmai această unificare.” Altfel spus,
econometria reprezintă studierea fenomenelor economice pe baza datelor statistice cu ajutorul
modelelor matematice.

 Definiţia restrictivă:
A fost propusă de Cowles Comission for Research in Economics, (Chicago, 1940-
1950); în această viziune se consideră că econometria presupune investigarea fenomenelor
economice numai cu ajutorul modelelor aleatoare (stochastice, probabilistice); ea include

5
doar cercetările economice ce utilizează metodele inducţiei matematice la verificarea
relaţiilor cantitative formulate în teoria economică cu privire la fenomenele sau procesele
studiate.

 Definiţia extinsă:
Aparţine economiştilor anglo-saxoni şi consideră că econometria în sens larg
înseamnă econometria în sens restrâns, la care se adaugă metodele cercetării operaţionale.

În prezent, econometria cuprinde şi tehnicile moderne de analiză a datelor (analiza

marilor tabele, de exemplu).
Econometria poate fi folosită în două moduri, care nu sunt mutual exclusive:
 Ca instrument de previziune (date fiind valori ipotetice ale anumitor
variabile, putem previziona valoarea variabilei de interes).
 Ca metodă explicatorie (poate fi folosită pentru a confirma sau infirma o
teorie economică).

Etapele demersului econometric sunt:

 Delimitarea ipotezelor din teoria economică ce urmează a fi testate;
 Formularea matematică a ipotezelor economice;
 Specificarea modelului econometric;
 Culegerea datelor;
 Estimarea parametrilor;
 Predicţia pe baza modelului;
 Concluzii şi recomandări.

4. Noțiuni generale privind modelul econometric

Modelul econometric este o reprezentare matematică a relaţiilor din economie – adesea

relaţii foarte complexe – exprimate prin ecuaţii. Este un model economic formulat în
conformitate cu principiile teoriei economice, astfel încât parametrii săi să poată fi estimaţi,
dacă se face presupunerea că modelul este corect.

6
Modelul econometric descrie cu ajutorul unui set de simboluri relaţiile de dependenţă dintre
fenomenele economice, pe baza unei ecuaţii sau a unui sistem de ecuaţii, permiţând
înţelegerea, explicarea sau obţinerea de informaţii noi privind comportamentul fenomenelor
cercetate. Deşi în domeniul economic există o mare diversitate de modele, modelarea acestora
la orice nivel micro sau macro economic se poate interpreta cu ajutorul următoarei scheme:

X  S  Y
unde Y=(yi) - volumul ieşirilor din sistem, i=1,..,n
X=(xj) - factorii cantitativi şi calitativi care influenţează ieşirile yi, j=1,..,m
S - structura sistemului prin intermediul căreia factorii xj determină ieşirile yi

Modelele econometrice pot fi:

 Modele deterministe: y = f(x) se utilizează frecvent în practica economică în analiza pe
factori a variaţiei, în timp sau spaţiu, a fenomenelor social economice (de exemplu: Q =
wL, unde Q este producţia, w este productivitatea muncii iar L este forţa de muncă).
 Modele nedeterministe (econometrice) descriu legătura statistică sau stochastică dintre
intrările sistemului - factorii de influenţă X - şi ieşirile acestuia, variabilele rezultative Y,
după o relaţie de forma: Y = f(X)+ε
unde:
- X sunt factorii de influenţă
- Y este variabila rezultativă
- f este legea de manifestare a unui fenomen sau proces economic
- ε este variabila aleatoare

Un model econometric poate fi format din una sau mai multe relaţii statistice. Aceste
relaţii pot fi:
- relaţii de identitate sau deterministe: sunt formulări logice cu privire la procesul
economic descris (exemplu: VND=C + I , unde VND reprezintă Venitul Naţional Disponibil,
C reprezintă consumul total, iar I reprezintă investiţiile publice şi private);
- relaţii de comportament: au în vedere modificările tradiţiilor, atitudinilor,
înclinaţiilor (sub raportul satisfacţie/efort) (exemplu: C = a + bV, unde C este consumul, iar
V este venitul);
- relaţii tehnologice: restricţiile impuse output-urilor în raport cu input-urile (exemplu:
funcţia Cobb Douglas: Q = IL1-, 01);

7
 - relaţii instituţionale: sunt relaţii ce apar în conformitate cu unele reglementări
impuse de lege (exemplu: amortizarea, impozitul pe venit etc.).

Test de autoevaluare 1
1. Ce tip de relație este: C = a0 + a1 V +u?
2. Care este schema ce definește modelul econometric?
3. Ce tip de model este: VND=C + I?

5. Variabile și date statistice

Structura modelului econometric este determinată de variabilele economice. Acestea

pot fi:
- endogene: variabile determinate în cadrul sistemului;
- exogene: variabile determinate în afara sistemului, despre care modelul econometric
nu are nimic de spus.

Din punct de vedere cronologic, observarea fenomenelor şi proceselor se poate realiza

static şi dinamic, datele primare putând fi:
- fie o imagine de tip static a populaţiei statistice (datele fiind legate de starea
populaţiei la un anumit moment dat);
- fie o imagine de tip dinamic, evolutiv - în care datele oferă informaţii despre evoluţia
în timp a uneia din unităţi sau întregii populaţii.

Variabila aleatoare (ε): sintetizează totalitatea variabilelor (în afara celor factoriale)
care influenţează variabila endogenă, dar nu sunt specificate în cadrul modelului (factori
aleatori)
Variabila timp (t) se introduce în anumite modele econometrice ca variabilă fictivă din
două motive:
 permite identificarea unor regularităţi în evoluţia fenomenelor;
 reprezintă măsura artificială a acelor variabile economice care acţionează asupra
variabilei rezultative dar care, fiind de natură calitativă, nu pot fi cuantificate şi nici nu
apar explicit în model.

8
 Într-un model econometric, un fenomen oarecare X=(x1, x2, ...,xn) poate fi introdus cu
următoarele valori:
 Valori reale (xi): sunt mărimi concrete, pozitive, exprimate în unităţi de măsură
specifice naturii fenomenului X. Vectorul valorilor lui X poate fi definit prin 2
parametri:
n

1. Media arimetică (M(x)): x i

x i 1

  x  x
n
2
i
2. Abaterea medie pătratică:
 x   x2  i 1
n
 Valori centrate : xi*  xi  x

1. Media: x *  M  xi*   x *
i

x i x  0
n n

 x  x 
2 2
*
 x* x
2. Dispersia: D 2  x*   i
 i
 D2  x
n n

xi  x
Valori centrate şi normate: xi 
**

x

 xi  x 
  x  x
1
  

1. Media:
x **
 M x  
** x **
i
  x  
x i
0
n n n
2
 x x
  i  12   x  x
2

  x  2
2. Dispersia: **
i  M (x ) **
 x   x
i
 x2
D 2 x **    1
n n n  x2

Aceste două modalităţi de observare a unităţilor unei populaţii conduc la gruparea

datelor în trei categorii:

a) date de tip profil - reprezintă rezultatul unor măsurători efectuate la un anumit

moment dat asupra uneia sau mai multor variabile, pe mulţimea unităţilor populaţiei.
Aceste date de profil se mai numesc date de tip secvenţă sau date de tip secţiune şi
reprezintă "tăieturi informaţionale" efectuate într-o populaţie la un moment dat, "tăieturi" care
sunt de tip transversal, în raport cu axa timpului.

9
 Se remarcă următoarele:
- o observaţie în contextul datelor de tip profil este reprezentată de valoarea sau
valorile unei singure entităţi, ale unei singure unităţi din populaţie. Numărul observaţiilor
coincide, în cazul datelor de tip profil, cu numărul unităţilor observate şi investigate;
- acest tip de date nu încorporează, prin semnificaţia pe care o poartă, influenţa
timpului asupra formării caracteristicilor (semnul scurgerii timpului) nici în mod explicit şi
nici în mod implicit.
- ele se referă la starea pe care o au la un moment dat unităţile populaţiei statistice.

b) date de tip serii de timp - numite şi serii cronologice - reprezintă rezultate ale unor
măsurători efectuate asupra caracteristicilor, unităţilor populaţiei studiate, de-a lungul
timpului, la momente succesive sau la anumite intervale de timp.
Acestea sunt date de tip stoc sau de tip flux şi reprezintă "secţiuni informaţionale" de-a
lungul axei timpului, de-a lungul evoluţiei; adică sunt secţiuni longitudinale în raport cu axa
timpului.

c) date de tip panel sunt combinaţii, mixturi, ale datelor de tip profil şi datelor de tipul
seriilor de timp.
Ele sunt rezultate ale măsurătorilor efectuate asupra caracteristicilor unor unităţi
individuale, atât de-a lungul unităţilor individuale, cât şi de-a lungul timpului, sunt "tăieturi
informaţionale mixte" transversale şi logitudinale, în raport cu axa timpului. Caracteristica
esenţială a acestor date este deci, simultaneitatea.

Test de autoevaluare 2
1. Cum se numesc intrările dintr-un model econometric?
2. Ce tip de date sunt cele referitoare la cursul valutar (y) înregistrat în ultimele șapte zile ale
săptămânii: (yt)t=1,...,7?
3. Transformați seria de date: 95, 110, 115, 105, 95, în date centrate și reduse.

6. Tipologia modelelor econometrice

Deşi tipologia modelelor econometrice este foarte variată, ele se pot încadra în câteva
tipuri sau clase principale:
1. după numărul factorilor luaţi în considerare

10
 modele unifactoriale: y = f(x)+ε se fundamentează pe ipoteza că în rândul factorilor de
influenţă ai variabilei rezultative Y există un factor determinant X, ceilalţi factori, cu
excepţia acestuia având o influenţă întâmplătoare (exprimată prin intermediul variabilei
reziduale ε) sau fiind invariabili în perioada analizată.
 modele multifactoriale: y = f(x1,x2,...,xp)+ε elimină deficienţa modelului unifactorial, însă
trebuie ca numărul factorilor luaţi în considerare să nu fie foarte mare pentru a nu fi mult
prea complex, dificil de estimat etc.

2. după forma legăturii dintre variabila rezultativă şi variabilele cauză

 modele liniare: dacă legătura este liniară
 modele neliniare: dacă legătura este neliniară

3. după includerea factorului timp în model

 modele statice: dependenţa variabilei endogene Y faţă de valorile variabilei exogene Xj se
realizează în aceeaşi perioadă de timp:
y = f(x1t,...,xjt,...,xkt) + ε t
 modele dinamice:
- introducerea variabilei timp ca o variabilă explicativă
y = f(xt,t) + ε t
- autoregresive: variabila rezultativă cu valori decalate este una din variabilele
explicative
y = f(xt,yt-k) + ε t
- model cu decalaj: variabila explicativă X îşi exercită influenţa asupra variaţiei
variabilei rezultative pe mai multe perioade de timp:
y = f(xt,xt-1,... xt-k) + ε t

4. Modele cu o ecuaţie sau cu ecuaţii multiple

 modele cu o singură ecuaţie: toate modelele prezentate anterior
 modele cu ecuaţii multiple: sunt formate dintr-un sistem de ecuaţii
 Y1  b12Y2  ...  b1nYn  c11 X 1  c12 X 2  ...  c1m X m   1
b Y  Y  ...  b Y  c X  c X  ...  c X  
 21 1 2 2n n 21 1 22 2 2m m 2

 
bn1Y1  bn 2Y2  ...  Yn  cn1 X 1  cn 2 X 2  ...  c nm X m   n

11
 Yi , i  1, n - Variabile rezultative sau endogene
X j , j  1, m - Variabile explicative sau exogene

7. Răspunsuri și comentarii la testele de autoevaluare

Test de autoevaluare 1
1. Relație de comportament
2.

X  S  Y
3. Model determinist

Test de autoevaluare 2
1. Variabile exogene deoarece sunt determinate în afara sistemului
2. Date de tip serii de timp
3. Media datelor este 104 cu dispersia 8.
Datele centrate și reduse sunt: -1,125; 0,75; 1,375; 0,125; -1,125.

8. Bibliografia Unității de învățare 1

 V.Voineagu, E.Ţiţan, R.Şerban, S.Ghiţă, D.Todose, C.Boboc, D.Pele – Teorie şi

practică econometrică, Ed. Meteor Press, 2007
 T. Andrei, Statistică şi econometrie, Ed. Economică, 2003

9. Lucrare de verificare 1
1. Ce este econometria?
2. Ce tipuri de variabile economice există?
3. Care este deosebirea între seriile de date de tip profil și cele de tip panel? Dar între cele de
tip panel și cele de tip serii de timp?
4. Ce tip de model este yt =axt - byt-1 + ε t?

12
5. Fie seria de date: -1, 2, 0, -2, 1. Ce fel de date sunt acestea?

13