Tema 1

CURS – ECONOMETRIE

Număr ore curs 1 oră/săptămână * 14 săptămâni = 14 ore/semestru

Număr ore laborator 2 ore/săptămână * 14 săptămâni = 28 ore/semestru

Număr puncte de credit: 5

Forma de finalizare: Examen, semestrul I

Ponderea notei la examen 50%

Structura Ponderea notei la lucrările de control 20%
notei Activitatea la orele de pregătire tutorială 10%
Tema de casă 20%

Bibliografie
1. Săvoiu G.– Econometrie, Editura Universitară, Bucureşti, 2011
2. Necşulescu C. – Econometrie- suport de curs pentru IFR (suport electronic), 2017
3. Necşulescu C. – Econometrie, Editura UPIT, 2011
4. Săvoiu G., Necşulescu C. – Econometrie, Editura Universitară, Bucureşti, 2010
5. Andrei Tudorel, Regis Bourbonnais – Econometrie, Ed. Economica, Bucureşti,
2008.

Nr.
Teme curs
ore
Modelarea economică a fenomenelor şi proceselor economice
1.1. Modelarea economică: definire şi semnificaţii contemporane
1.2. Scurt istoric al apariţiei şi dezvoltării modelării economice
1
sau econometriei ca ştiinţă
1.3. Obiect de studiu, obiective şi pachete de programe în modelarea
economică
Modelul şi modelarea economică
2.1. Modelul şi modelarea economică
1
2.2. Tipologia şi dinamica modelelor.
2.3. Covarianţă. Coeficient de corelaţie. Coeficient de determinație
Testarea ipotezelor statistice
2
3.1. Noţiuni generale privind testarea ipotezelor statistice
1
 3.2. Verificarea ipotezelor statistice
3.3. Câteva exemple de ipoteze statistice testate
Identificare, specificare, parametrizare şi testare în modelul econometric
al regresiei unifactoriale
4.1. Gândirea statistică modernă şi modelul econometric de regresie
unifactorială
4.2. Specificarea şi identificarea modelului econometric de regresie
4
unifactorială
4.3. Estimări ale parametrilor în regresia unifactorială
4.4. Ipoteze, teste şi validări ale modelului econometric de regresie
unifactorială
4.5. Exemple de modele de regresie unifactorială
Identificare, specificare, parametrizare şi testare în modelul econometric
al regresiei multifactoriale
5.1.Gândirea statistică şi definirea succesivă a modelului de regresie
multifactorială
5.2. Specificarea şi identificarea modelului econometric de regresie
multifactorială 3
5.3. Estimări ale parametrilor în modelul econometric de regresie
multifactorială
5.4. Ipoteze, teste şi validări ale modelului econometric de regresie
multifactorială
5.5. Exemple de modele de regresie multifactorială
Modelarea econometrică a seriilor de timp
6.1. Modelarea econometrică a seriilor de timp 2
6.2. Exemple
Modele econometrice de analiză micro și macroeconomice
7.1. Modele econometrice de analiză microeconomice 1
7.2. Modele econometrice de analiză macroeconomice

Tema 1
1. Modelarea economică a fenomenelor şi proceselor economice
1.1. Modelarea economică: definire şi semnificaţii contemporane
1.2. Scurt istoric al apariţiei şi dezvoltării modelării economice ca ştiinţă
1.3. Obiect de studiu, obiective şi pachete de programe în modelarea economică

1.1. Modelarea economică: definire şi semnificaţii contemporane

În literatura de specialitate există mai multe definiții ale modelării. Majoritatea
acestor definiții pot fi încadrate în trei grupe:
2
  Definiția istorică a econometriei a fost formulată de R. Frisch – pentru a înțelege
relațiile cantitative din economia modernă este necesară îmbinarea punctelor de
vedere ale statisticii, ale teoriei economice și ale matematicii. Această îmbinare
este realizată cu ajutorul econometriei.
 Definiția restrictivă a econometriei propusă de Cowles – econometria analizează
fenomenele economice cu ajutorul modelelor aleatoare sau stohastice. Domeniul
econometric cuprinde cercetările economice referitoare la testarea estimației,
verificarea ipotezelor statistice precum și varificarea relațiilor cantitative dintre
fenomenele economice cercetate.
 Definiția extinsă a econometriei promovată de economiștii din țările anglo-
saxone – econometria unește cercetările econometrice în sens restrictiv cu
metodele cercetării operaționale, cu tehnicile moderne de analiză a datelor sau a
tabelelor de dimensiuni mari.

Termenul de econometrie are următoarele sensuri:

 econometria presupune analize bazate pe estimări numerice a relaţiilor de legătură
dintre fenomenele și procesele economice şi a gradului de intensitate a fluctuaţiilor
din economie;
 econometria presupune studiul relaţiilor de legătură dintre fenomenele economice,
a evoluției proceselor economice în timp folosind procedee specifice (cum ar fi
regresiea şi testarea).

1.3. Obiect de studiu, obiective şi pachete de programe în modelarea economică

Econometria, ca orice știință, are obiect, domeniu și metode de cercetare proprii.

 Econometria are ca obiect cunoaşterea mecanismelor de desfăşurare a proceselor
economice, descrise de seriile de date statistice, prin utilizarea metodelor cantitative
de natură statistică sau matematică.
 Obiectul de studiu al econometriei coincide cu cel al statisticii matematice aplicate
în economie. Acesta reprezintă aspectul cantitativ al economiei, legăturile dintre
ansamblul economiei naționale și elementele sale componente.
 Metodele de cercetare ale econometriei sunt rezultatul îmbinării metodelor
matematice cu cele statistice.
Modelarea economică constă în construirea unor relații matematice și rezolvarea
acestora în vederea găsirii unor soluții pentru problemele economice.
3
 Principalele concepte ale modelării economice

 Modelul reprezintă un instrument de cercetare științifică, o imagine a obiectului

supus cercetării. Modelele economice sunt instrumente de control, simulare și
previziune a fenomenelor economice.
 Variabilele dintr-un model economic pot fi: variabile economice; variabile aleatoare
și variabile de timp.
Variabilele economice pot fi variabile independente/exogene Xi, i=1,n și variabile
dependente/endogene Yj, j=1,m.
Variabilele aleatoare, u, sunt acele variabile (altele decât cele exogene) care
influențează variabila endogenă și nu sunt specificate în modelul econometric.
Variabila timp, t, este folosită ca variabilă explicativă a feomenului endogen și are
un caracter dinamic.
 Testele statistice sunt instrumente de lucru folosite în prelucrările economice.

Pachete de programe specializate, utilizate în modelarea economică

Cele mai folosite pachete de programe, la noi în țară, pentru prelucrările

econometrice, sunt: EViews, MatLab, Microsoft Office Excel, SPSS etc.

 Eviews este un software pentru statistică pentru sistemul de operare Microsoft

Windows, folosit în special pentru analiza econometrică. Software-ul este dezvoltat de
firma Quantitative Micro Software.
EViews combină software-ul de tip tabel și baze de date relaționale cu funcții tradiționale
din software statistic. Programul are și un limbaj de programare integrat.

4
 MatLab, conform site-ului www.thefreedictionay.com, este: “Un program interactiv,
produs de firma MathWorks pentru calcule numerice de înaltă performanță și
vizualizări. MATLAB integrează analiza numerică cu calculul matriceal, realizarea de
grafice ale funcțiilor și seriilor de date, aplicarea algoritmilor, crearea de interfețe între
utilizatori. MATLAB este construit pe baza unui soft sofisticat de calcul matricial de
analiză a ecuațiilor liniare. Componentele livrate pot fi utilizate în următoarele
domenii: matematică aplicată, fizică, chimie, tehnică, finanțe și în orice domeniu care
utilizează modele ce necesită calcule numerice complexe.

 Programul SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) este unul dintre cele
mai utilizate în analiza statistică a datelor. Programul este utilizat astăzi în marketing,
cercetare experimentală, educaţie, sănătate etc. În afară de analizele statistice posibile,
programul are componente puternice pentru managementul datelor (selectare,
reconfigurare, creare de date noi) şi pentru documentarea datelor (există un dicţionar
metadata, care reţine caracteristici ale datelor). Se mai poate adăuga flexibilitatea
privind tipurile de date acceptate ca şi modulul de construire a rapoartelor.

5
 Microsoft Excel este un program dedicat prelucrărilor statistice.

2. Modelul şi modelarea economică

2.1. Modelul şi modelarea economică
2.2. Tipologia şi dinamica modelelor.
2.3. Covarianţă. Coeficient de corelaţie. Coeficient de determinație
2.1. Modelul şi modelarea economică

Modelul economic este o construcție teoretică care are ca scop previziunea,

prognoza, simularea modelelor economice și poate reda modele economice folosind
ecuațiile de regresie.

6
Definiție: Modelul economic reprezintă legătura între teoria și realitatea economică.

Caracteristicile unui model economic sunt:

 prezintă diferite tipuri de sisteme economice cu ajutorul legăturilor de tip statistic
cu privire la comportamentele de natură economică;
 descrie sistemul de dependenţe printr-un sistem formal echivalent de tip ramificat
de legături cauzale, inclusiv legături de interdependenţă, care poate fi structurat
după principiul ordonării ierarhice în mai multe trepte;
 descrie sistemul economico-social conducând la prognoze şi previziuni.

Într-un model găsim diferite tipuri de variabile, parametrii și relații.

 Variabilele modelului economic pot fi:

 Variabile exogene (variabile independente sau variabile cauză);
 Variabile retardate (variabile cu efect întârziat);
 Variabile endogene (variabile dependente sau variabile efect);
 Variabile aleatoare (variabile perturbatoare).

Parametrii modelului economic pot fi:

 Parametrii de regresie;
 Estimatori ai parametrilor.

Relațiile modelului economic pot fi:

 Relații funcționale (relații de regresie);
 Relații de identitate.

Construirea unui model economic presupune parcurgerea următoarelor etape:

 Etapa 1: analiza fenomenului, procesului sau a sistemului economic;
Etapa 2: descrierea mecanismului ce caracterizează sistemul interdependenţelor
factoriale din cadrul fenomenului, procesului sau sistemului dat;
 Etapa 3: formularea principiilor fundamentale ale legăturilor dintre elementele
componente ale fenomenului, procesului sau sistemului, ale legilor și legităţilor
stohastice, care privesc însă structura internă, mecanismul real al dezvoltării;
 Etapa 4: definirea variabilelor modelului economic;
 Etapa 5: alegerea structurii generale a modelului;
 Etapa 6: estimarea parametrilor modelului economic;
 Etapa 7: verificarea verosimilităţii modelului economic;
 Etapa 8: aplicarea modelului în conformitate cu scopul propus.

7
 Modelul economic poate fi considerat specificat atunci când sunt cunoscute
următoarele elemente:
 structura modelului;
 valorile parametrilor modelului;
 valorile variabilelor endogene şi a celor exogene, la un moment dat sau pentru o
perioadă precizată de timp.
Prin modelarea economică se identifică și se verifică ipotezele probabilistice folosind
metode statistico-matematice

Modelarea economică cuprinde doi pași:

 definirea variabilelor. Variabilele sunt distribuite în două clase: variabile exogene
(variabile independente sau variabile de intrare) și variabile endogene (variabile
dependente sau variabile de ieșire).
 definirea legăturilor sau a relațiilor dintre variabile. Legăturile dintre variabile sunt de
tipul funcțiilor sau a ecuațiilor în care apar cele două tipuri de variabile (exogene și
endogene).

2.2. Tipologia modelelor economice

Modelele economice pot fi clasificate după mai multe criterii:

 domeniul;
 natură;
 numărul variabilelor explicative;
 gradul de detaliere;
 forma funcției

Tipologia modelelor economice

 după numărul variabilelor:
 modele unifactoriale analizează legătura dintre variabila exogenă x și variabila
endogenă y. Funcția matematică care descrie modelul unifactorial este de forma:
y = f(x) +  ( este variabila aleatoare, perturbatoare sau reziduală)
 modele multifactoriale analizează legătura dintre mai multe variabile exogene
x1, x2, ..., xn și o variabilă endogenă y. Funcția matematică care descrie modelul
multifactorial este de forma: y = f(x1, x2, ... xn) + 
 după forma legăturii dintre variabila endogenă şi variabilele exogene
 modele liniare: dacă legătura este liniară
 modele neliniare: dacă legătura este neliniară
 după includerea factorului timp în model
 modele statice: dependenţa variabilei endogene y faţă de valorile variabilei
exogene xj se realizează în aceeaşi perioadă de timp:
8
y = f(x1t,...,xjt,...,xkt) + t
 modele dinamice: are loc introducerea variabilei timp ca o variabilă explicativă
 Numărul de ecuaţii din model
 modele cu o singură ecuaţie
 modele cu ecuații multiple

2.3. Covarianţă. Coeficient de corelaţie. Coeficient de determinație

Măsurarea intensităţii legăturii dintre indicatorii economici, a gradului de determinaţie
dintre două sau mai multe caracteristici, poate ajuta la ierarhizarea unor factori ce
influenţează rezultatele economice, participând, alături de alte procedee şi tehnici de
analiză cantitativă a fenomenelor, la fundamentarea unor decizii economice.
Indicatorii folosiţi pentru a măsura intensitatea legăturii sunt: covarianţa;
coeficientul de corelaţie; raportul de corelaţie.

Covarianţa
Covarianţa este indicatorul cu ajutorul căruia se calculează legătura dintre o
caracteristică factorială (x) şi o caracteristică rezultativă (y).
cov(x, y ) =
∑ (x - x )(y - y)
n
Dacă legătura este directă atunci indicatorul are valoare pozitivă iar dacă legătura
este de tip invers, atunci indicatorul are valoare negativă. Covarianţa este nulă dacă
variabilele sunt independente.

Coeficientul de corelaţie
Coeficientul de corelaţie simplă măsoară intensitatea legăturii dintre două variabile
xi şi yi.
Este utilizat în cazul în care ecuaţia de regresie este cea a liniei drepte Yx = a + bx
▪ Pentru serii simple, coeficientul de corelaţie este:
ry =
∑ (x - x )(y - y) = n  ∑ xy - ∑ x  ∑ y

(∑ x )2  n  ∑ y 2 - (∑ y)2 

x
n x  y n  x 2 -
 ∑

▪ Pentru datele sistematizate prin:

- grupare simplă, coeficientul de corelaţie se calculează astfel:

9
 ry
∑ (x i - x )(y i - y )n i
=
x
∑nixy
ry =
∑ n i  ∑ x i yi n i - ∑ x i n i  ∑ yi n i
(∑ x i n i )2 ∑ n i  ∑ y i 2 n i - (∑ y i n i )
x
 n  x 2n -
∑ i ∑ i i

- gruparea combinată, coeficientul de corelaţie este:

=
∑∑ n ij  ∑ x i y j n ij - ∑ x i n i  ∑ y j n j
ry x Coeficientul

∑∑ ij ∑ i i
n  x n - 2
(∑ x i n i )  ∑∑ n ij  ∑ y j n j - (∑ y j n j )  
2   2 2 

de corelaţie poate lua valori cuprinse între – 1 şi +1, adică satisface inegalitatea: -
1≤ ry/x ≤ 1.
▪ Când ry x → 0 legătura este apreciată ca slabă

▪ Când ry x → 1 legătura este apreciată ca puternică

Dacă ia valori pozitive (ry x > 0) legătura este directă, dacă ia valori negative (ry x < 0)
legătura este inversă.
Valoarea coeficientului de corelaţie depinde de forma liniei de regresie, deci în
cazul legăturilor neliniare este puţin semnificativ, pentru aceasta se foloseşte raportul de
corelaţie.

Raportul de corelaţie
Raportul de corelaţie măsoară intensitatea legăturii dintre două variabile xi şi yi.
▪ Pentru serii simple, raportul de corelaţie este:
∑ (y i - Yx )2 ∑ y i2 - a ∑ y i - b∑ x i y i
Ry = 1- i
= 1-
∑ (y i - y) (∑ y i )2
x 2

∑ yi - n
2

▪ Pentru datele sistematizate prin:

- grupare simplă, raportul de corelaţie se calculează astfel:
∑ (y i - Yx )2 ∑ y i2 n i - a ∑ y i n i - b∑ x i y i n i
Ry = 1- i
= 1-
∑ (y i - y ) n i (∑ y i n i )2
x 2

∑ yi n i -
2
∑ni
- gruparea combinată, raportul de corelaţie este:
∑ (y j - Yx )2 n ij ∑ y 2j n j - a ∑ y j n j - b∑ x i y j n ij
Ry = 1- i
= 1-
∑ (y j - y t ) n j (∑ y j n j )2
x 2

∑yj n j -
2
∑n j
10
 Raportul de corelaţie ia valori cuprinse între 0 şi 1, adică satisface inegalitatea:
0 ≤ R y x ≤ 1 . Semnul raportului de corelaţie este dat de semnul coeficientului de regresie
(b) din cadrul funcţiei de regresie.
Raportul de corelaţie măsoară intensitatea legăturilor indiferent de forma de
legătură.

11