1.

Econometria este o disciplină economică de frontieră, care s-a conturat ca o sinteză între:  teoria
economică,  teoria matematică,  statistică.
2. “Econometria studiază legăturile dintre fenomenele economice, dintre diferite componente ale
economiei în ansamblul său. Econometria studiază realităţile economice sub aspect cantitativ,
utilizând metoda statisticii. Econometria contribuie la cunoaşterea realităţii economice prin modul
său specific de a surprinde cantitativ relaţiile din viaţa economică reală cu ajutorul unui instrument
specific: modelul econometric.”
3. Scopul principal al econometriei este:
 identificarea unor trăsături caracteristice modelului economic,
 estimarea modelului economic,
 studierea dependenţei în modelul economic,
 testarea unor ipoteze statistice specifice modelului,
 efectuarea unor previziuni în timp a modelului economic
4. Modelul economic este un instrumente de măsurare şi de observare, folosind cunoştinţe teoretice şi
date empirice, a realităţii fenomenului economic.
5. Modelul econometric este o prezentare formalizată a problemei sau a realităţii economice studiate.4
Modelele econometrice analizează calitatea şi cantitatea proceselor economice şi evoluţia lor.
6. Tipuri de variabile sunt:
 variabile dependente, numite şi variabile explicate, rezultative sau efect şi se notează cu Y. Aceaste
variabile explică fenomenul economic determinat de diferiţi factori.
 variabile independente, numite şi variabile explicative, factoriale sau factori de influenţă şi de
notează cu Xj, j k 1, , unde k este numărul de factori. Aceaste variabile determină un anumit rezultat
asupra variabilei dependente.
 variabile aleatoare, numite şi variabile reziduale sau eroare şi de notează cu  . Aceste variabile
respectă anumite proprietăţi şi ipoteze clasice şi reprezintă suma tuturor influenţelor care nu apar
explicit în modelul economic.
7. Proprietăţi ale estimatorilor:  nedeplasarea  convergenţa  eficienţa
8. Obiectivele modelării econometrice sunt:
 prezentarea fenomenului economic,
 confruntarea teoriei economice cu realitatea,
 estimarea parametrilor,
 testarea ipotezelor despre comportamentul economic,
 validarea modelului,
 previzionarea variabilelor economice.
9. Etapele modelării econometrice sunt:
 culegerea datelor şi formularea problemei în termeni economici,
 identificarea variabilelor în problema economică,
 identificarea tipului de variabile,
 alegerea modelului econometric,
 estimarea parametrilor modelului econometric ales,
 testarea modelului econometric ales,
 utilizarea modelului pentru predicţii.
10. Definim cele două ipoteze :
1. Ipoteza H0 sau ipoteza nulă – datele nu prezintă legături între ele, sunt independente sau valorile
comparate nu diferă între ele.
2. Ipoteza H1 sau ipoteza alternativă – datele prezintă legături între ele, sunt dependente sau
valorile comparate diferă între ele.
11. Valoarea sig.-ului la testele statistice se interpretează astfel:
 Dacă sig. < 0.05, atunci avem o legătură seminificativă, cu o încredere de 95%.
 Dacă sig. < 0.01, atunci avem o legătură seminificativă, cu o încredere de 99%.
 Dacă sig. < 0.001, atunci avem o legătură înalt seminificativă, cu o încredere de 99.9%.
 Dacă sig. > 0.05, atunci avem o legătură neseminificativă.
12. Pașii unui test statistic sunt:
1. Definirea ipotezelor - formularea problemei în termenii ipotezelor statistice (H0 , H1 )
2. Alegerea pragului de semnificatie p (p = 1 - P) și apoi calcularea pragului de separare sig. dintre
valorile acceptabile și cele considerate inacceptabile (probabilitatea P se alege intre 99% si 95%).
3. Alegerea statisticii test adaptate fiecărei problemei (t sau F)
4. Calcularea valorii statisticii test folosind datele eșantionului.
5. Citirea valorii teoretice a testului din tabelele corespunzătoare fiecărui test dat de nivelul de
semnificație ales .
6. Formularea deciziei, adică se respinge sau se acceptă ipoteza nulă, se realizează prin compararea
valorii statisticii test calculate și valoarea teoretică a testului.

13. Testul Student sau testul t este un testul de comparare și anume când abaterile standard sunt egale
compară două medii.

14. Testul ANOVA compară mediile pe mai multe eșantioane în același timp. Testul ANOVA se aplică în
condițiile când: - datele sunt independente între ele, - datele fiecărui grup urmează o istribuție normală, -
deviația standard are aceeași valoare pentru toate grupurile

15. Testul Fisher este un test de comparare a mediilor normale când dispersiile a două variabile independente
repartizate normal sunt egale.

16. Coeficientul de corelaţie , notat cu  , măsoară intensitatea legăturii dintre cele două sau mai multe
variabile și are o valoare cantitativă. Valoarea coeficientului de corelaţie este cuprinsă între -1 şi +1, mai
simplu scris:     1 1  .

17. Interpretarea coeficientului de corelație:

 Dacă   0 , atunci nu avem corelație.

 Dacă  (0,0.2] , atunci avem o corelație foarte slabă.
 Dacă  (0.2,0.5] , atunci avem o corelație slabă.
 Dacă  (0.5,0.75] , atunci avem o corelație rezonabilă sau de intensitate medie.
 Dacă  (0.75,0.95] , atunci avem o corelație înaltă sau puternică.
 Dacă  (0.95,1] , atunci avem o corelație foarte înaltă sau deterministă.

18. Raportul de corelaţie este un parametru care exprimă intensitatea legăturii dintre două sau mai multe
variabile a modelului de regresie sau mai exact măsoară ponderea variaţiei explicată prin linia de regresie în
variaţia totală8 , se notează cu  (în aplicația SPSS cu R). Valoarea raportului de corelaţie este un număr
cuprins în intervalul 0 şi +1, mai simplu scris: 0 1    . Testarea raportului de corelație se realizează cu
ajutorul testului Fisher.

19. Raportul de determinaţie este valoarea la pătrat a raportului de corelaţie, se notează cu 2  (în aplicația
SPSS cu R2 ) şi arată ponderea influenţei factorului sau factorilor independenți asupra variaţiei variabilei
dependente.
20. Parametrii ecuaţiei de regresie sunt:

  - ordonata la origine a dreptei de regresie şi arată valoarea medie a variabilei Y când variabila X
este 0.
  - panta dreptei, este numit şi coeficient de regresie şi arată variaţia absolută medie a variabilei X la
o variaţie absolută cu o unitate a variabilei Y

21.

  > 0 legătură directă (pozitivă), adică dacă variabila X creşte cu o unitate, atunci şi variabila Y
creşte în medie cu  unităţi,
  = 0 nu există legătură de tip liniar ;
  < 0 legătură inversă (negativă), adică dacă variabila X creşte cu o unitate, atunci şi variabila Y
scade în medie cu  unităţi.

22. Modelul logarithmic este modelul econometric de regresie neliniar în care variabila independentă este
logaritmată.

 Dacă   0 , atunci avem o curbă crescătoare

 Dacă   0 , atunci avem o curbă descrescătoare

23. Modelul reciproc sau hiperbolic sau invers sau curba lui Philips (inversa).

 dacă  >0, atunci o creştere a lui X determină o descreştere a lui Y, aşadar avem o dependenţă
descrescătoare;

 dacă<0, atunci o creştere a lui X determină o creştere a lui Y, aşadar avem o dependenţă crescătoare .

24. Modelul parabolic sau Quadratic

 Dacă   0 , atunci parabola are un punct de minim.

 Dacă   0 , atunci parabola are un punct de maxim.

25. Modelul cubic

 Dacă   0 , atunci avem o curbă de forma:

 Dacă   0 , atunci avem o curbă de forma:

26. Modelul Compound (Compus)

 Dacă   0 și 0 1    , atunci avem o curbă descrescătoare

 Dacă   0 și 0 1    , atunci avem o curbă crescătoare