ECONOMETRIE

curs 1
Prof. dr. Erika Marin
Email: erika.tusa@gmail.com

Detalii curs
Curs obligatoriu an III; sem.I;
R.E.I.
Numar cursuri: 14
Numar seminarii: 7
Proiecte + Prezenta: 40%
Forma de verificare: examen final
(60%)
Nota: se atribuie totalul de 40% in
urma activitatii de seminar numai
cu conditia realizarii a cel putin

Ce este
econometria?

econo metrie
Gr. OIKONOMIE si METRON
Inseamna
- Desi masurarea/ cuantificarea reprezinta o
importanta parte, aplicabilitatea
econometriei este multe mai larga
- Disciplina de sinteza intre economie,
matematica si statistica.

Ce este
econometria?
Principala menire a econometriei este
de a construi si valida modele
econometrice pentru exprimarea
legaturilor
dintre
fenomenele
economice si variatia lor in timp. De
asemenea, pe baza acestor modele,
econometria realizeaza predictii ale
fenomenelor studiate.

Citate:
Econometrics, the result of a certain outlook on
the role of economics, consists of the application
of mathematical statistics to economic data to
lend empirical support to the models constructed
by mathematical economics and to obtain
numerical results
The art of the econometrician consists in finding
the set of assumptions that are both sufficiently
specific and sufficiently realistic to allow him to
take the best possible advantage of the data
available to him.

ISTORIC
secolului al XVII-lea - Scoala lui W. Petty - aritmetica
politica
Sf. Sec. XIX-lea si inceputul sec.XX- lea, in Anglia se
desfasura o activitate stiintifica de cercetare a legilor
naturii. Printre cele mai cunoscute personalitati
amintim: K. Pearson, R.A. Fisher, F.Y. Edgeworth.
In 29 decembrie 1930, la. Cleveland (SUA) a fost
intemeiata Societatea de Econometrie; - Irving
Fisher si Ragnar Frisch. Impreuna cu Jan Tinbergen.
Societatea de Econometrie a creat publicatia
Econometrica. (nr. 1 a aparut in 1933 avand ca editor
sef pe Ragnar Frisch.)

NOTIUNI
FUNDAMENTALE
model econometric modelul fiind o schema
simplificata a realitatii cu rol in explicarea acesteia,
de regula, sub forma unor ecuatii sau sisteme de
ecuatii.
variabile statistice care pot fi: dependente,
independente si reziduale.
parametri - marimi reale si necunoscute care apar
in model sub forma coeficientiilor de regresie.
Parametrii fac obiectul procesului de estimare si
testare statistica.

NOTIUNI
FUNDAMENTALE
Estimatori - variabile aleatoare, construite in
procesul de estimare
Ipoteze statistice - presupuneri cu privire la
parametrIi modelului econometric.
test statistic sau o statistica - o variabila
aleatoare cu legi de repartitie cunoscute si complet
specificate. La finalul testului se ia o decizie, pe
baza unor reguli de decizie.

MODELE
ECONOMETRICE

Modelele econometrice pot fi clasificate dupa

mai multe criterii:
domeniul,
natura,
numarul variabilelor explicative,
gradul de detaliere
forma functiei.

Recapitulare curs
statistica anul II

Recapitulare curs
statistica anul II

Recapitulare curs
statistica anul II

Recapitulare curs
statistica anul II
ESANTION
x
n

STATISTICA

i 1

(STATISTICA)
n
2

X
(PARAMETRU) i
2
DISPERSI
A

MEDIA:

ABATERE
A
STANDAR
DOEFICIEN
C
TUL
DE

i 1

n 1

s s2
s
cv
X

POPULATIA
x
N

i 1

N
N

i
i 1

2
CV

TESTAREA
IPOTEZELOR
STATISTICE
curs 2

Ipoteza statistica
- presupunerea care se face cu privire la
parametrul unei repartitii sau a legii de repartitie
pe care o urmeaza anumite variabile aleatoare.
Exista doua ipoteze statistice:
ipoteza nula este ipoteza care urmeaza a fi
testata si este notata cu H0. Aceasta presupune
ca nu exista deosebiri esentiale sau ca
eventualele
deosebiri
au
un
caracter
intamplator;
ipoteza alternativa reprezinta negarea ipotezei
nule si se noteaza cu H1.

Procedeul de verificare a unei ipoteze statistice se

numeste test sau criteriu de semnificatie. Pentru cele
mai multe testari statistice, testul este derivat din
estimatorul punctual al parametrului ce va fi testat.
Formularea ipotezelor pt. parametrul :
test bilateral:
H0: = 0
H1: 0

In testul bilateral, regiunea de

respingere a ipotezi H0
corespunde
unui interval, divizat in doua
subintervale, delimitate la un
capat de o valoare critica (prag
critic) iar la celalalt capat de
infinit:

test unilateral de dreapta:

H0: = 0
H1: > 0

(-; valoarea critica inferioara] si

test unilateral de stanga:
[valoarea critica superioara;+)
H0: = 0
H1: < 0

REGIUNEA CRITICA, ERORI,

NIVEL DE INCREDERE
Regiunea critica reprezinta valorile numerice ale

testului statistic pentru care ipoteza nula va fi

respinsa.
Eroarea pe care o facem eliminand o ipoteza nula,
desi este adevarata, se numeste eroare de tip I.
Probabilitatea comiterii unei astfel de erori
reprezinta riscul () si se numeste nivel sau prag de
semnificatie.
Nivelul de incredere al unui test statistic este (1-)
Eroarea pe care o facem acceptand o ipoteza nula,
desi este falsa, se numeste eroare de tip II, iar
probabilitatea (riscul) comiterii unei astfel de erori
se noteaza cu . Puterea testului statistic este (1-).

Tabelul de mai jos ilustreaza relatia dintre decizia luata

referitoare la ipoteza nula si adevarul sau falsitatea
acestei ipoteze.

Ipoteza adevarata
Decizia de
acceptare

H0

H1

H0

Decizie corecta
(probabilitate 1-)
Eroare de tip I
(risc )

Eroare de tip II
(risc )
Decizie corecta
(probabilitate 1-)

H1

Tipuri de teste:
Testele parametrice
presupun cunoasterea
distributiei populatiei (legii
de distributie) considerate.
Cel mai cunoscut este testul
Student (testul t).
De asemenea, este utilizat
pentru testarea valorii unui
coeficient de regresie,
precum si a valorii
coeficientului de corelatie.

Testele neparametrice
Nu se cere specificarea formei
parametrice a distributiei
populatiilor comparate
- testul Wilcoxon (utilizat
pentru a verifica, pe baza de
sondaj, daca exista diferente
semnificative intre doua
populatii),
- testul Mann-Whitney (utilizat
pentru verificarea existentei
egalitatii dintre doua
populatii),
- testul Kolmogorov-Smirnov
(testeaza identitatea a doua
functii de repartitie), etc.

Fie parametru - nivelul mediu al unei distributii si

un estimator al acestuia
. Testarea ipotezei x ca o

valoare a estimatorului estimeaza valoarea

parametrului , presupune parcurgerea

urmatoarele etape:
1. formularea ipotezelor ipotezele pot fi sub forma
testului bilateral sau unilateral de stanga sau de
dreapta;
2. alegerea testului statistic depinde de volumul
esantionului extras si de cunoasterea sau
necunoasterea variantei distributiei.

In cazul esantioanelor de volum mare (n30) se

foloseste statistica Z (testul Gauss-Laplace):

cand este
cunoscut,

statistica Z este:

x 0

cand nu este
cunoscut,
statistica Z este:

x 0
z
s
n

In cazul esantioanelor de volum mic (n<30) se

foloseste statistica t (testul Student).
Statistica t urmeaza o distributie de probabilitate
Student cu n-1 grade de libertate.

cand este
cunoscut,
statistica t este:

x 0
t

cand nu este
cunoscut, statistica
t este:

x 0
t
s
n

3. specificarea unui prag de semnificatie al test

ului se asociaza testului o probabilitate pragul de
semnificatie asociat testului, adica riscul pe care il admitem in
respingerea ipotezei nule cand aceasta este adevarata.
4. definirea regiunii de respingere

pentru un test
bilateral:

Z z / 2

si Z z / 2

respectiv
t t( n 1); / 2

pentru un test
unilateral:

Z z

si

Z z

respectiv

si t t( n 1); / 2

t t( n 1)

si

t t( n 1)

5. calcularea valorii numerice a statisticii

test folosind datele rezultate din
observarea esantionului.
6. formularea concluziilor (decizia) se
valoarea
calculata
statisticii
compara
daca valoarea
statisticii
nuacade
in
respective
critica
a lui Z sau
regiunea cu
devaloarea
acceptare,
acceptam
ca t
cuipoteza
(n-1) grade
nula de libertate pentru pragul de
ales:
semnificatie
daca valoarea
numerica calculata a
statisticii cade in regiunea de respingere,
se poate spune ca ipoteza alternativa

TESTAREA IPOTEZEI PRIVIND PROPORTIA

POPULATIEI PENTRU ESANTIOANE MARI

Se bazeaza pe analiza variabilei alternative.

Daca notam cu p media in esantion
Ipoteza nula si cea alternativa se construiesc in
aceeasi maniera cu ipotezele pentru testarea mediei.
Adica:

H 0: 0
H1 : 0

Testul poate fi bilateral de stanga

sau de dreapta. Testul statisticp
pentru proportia
este:

p 0
z
0 (1 0 ) / n

TESTAREA IPOTEZELOR PRIVIND

DIFERENTA DINTRE DOUA MEDII
PENTRU ESANTIOANE DE VOLUM
In cazul in care dorim sa testam
REDUS SI VOLUM MARE
semnificatia diferentei dintre
mediile a doua esantioane de volum
redus trebuie construita o statistica
t Student, astfel:
1
2

x x
2
1

2
2

s
s

n1 n2

In cazul in care dorim sa testam

semnificatia diferentei dintre

mediile a doua esantioane de volum
mare trebuie construita o statistica
Z Gauss-Lapalce, astfel:

x1 x2
2
1

2
2

s
s

n1 n2

Regula de decizie:

zcalc ztab se

respinge

H0

zcalc ztab se

accepta

H0