Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
)=0.
4. Variana termenului de eroare,
)=
.Aceste
erori se numesc homoskedastice.Daca , in schimb , varianta termenului de eroare este variabila
erorile sunt heteroskedastice, si trebuie utilizate metode diferite de estimare a parametrilor.
5.Termenul de eroare,
)=0, tk.
6.Termenul de eroare este normal de distribuit.
Acestea sunt datele alese
de noi care urmeaza a fi intepretate:
Pentru a determina n ce msur variabilele independente contribuie la modificarea
variabilei dependente vom elabora un model de regresie liniar multipl, vom determina dac
acesta poate fi considerat valid, adic dac exist, sau nu, o legtur liniar ntre produsul intern
brut (PIB), nivelul preturilor si a salariilor, caracterizata de anumite valori ale variabililor
independente.
Elaborarea modelului de regresie se va face cu ajutorul programului Eviews. La
folosirea acestuia, Eviews va furniza urmtoarele informaii:
Analiza datelor furnizate de Excel, permite s formulm un ir de concluzii, fiecare tabel
avnd o anumit putere informativ.
Folosind informaiile din ultimul tabel, coloana Coefficients, elaborm modelul liniar de
regresie multipla dintre cele
Y= -3877,752+424,8548*X2+4,548118*X3
Interpretare
PI B=-3877,752+424,8548*I PC+4,548118*Salarii
In conditiile in care variabila exogena Salarii este constanta atunci PIB creste cu
424,8548 la o crestere de 1mil euro a valorii IPC.
Daca IPC cresc cu 1 mil euro atunci PIB cresc cu 424,8548 mil euro
(Salarii=const) , intre IPC si Salarrii o legatura pozitiva.
Daca IPC si Salariile sunt zero atunci PIB are o valoare negativa 3877,752 mil
euro
Un alt indicator care arata dac modelul de regresie este bine specificat este
. Conform
R Square, variana variabilei PIB este explicat de variana variabilelor IPC si Salarii n proporie
de 98%,. Intrucat are o valoare foarte apropiata de 1, exista o legatura puternica intre variabila
endogena si cele doua variabile exogene.
De fiecare dat cnd este introdus n regresie o nou variabil independent care este
ct de puin corelat cu variabila dependent,
este
ajustat are valoare 98%.
Testarea modelului in ansamblu
Aceasta testare este realizata prin intermediul testului Fisher.Acest test statistic verifica
daca exista cel putin un parametru ce corespunde unei variabile explicative diferit de
zero.
Ipotezele testului:
:()
Prob(F)=0.77>0.05 Se acepta ipoteza nula
Testarea parametrilor modelului
Testarea parametrilor se realizeaza prin intermediul testului Student.
In urma introduceri datelor in Eviews am obtinut urmatoarele rezultate ale estimarii modelului pentru
fiecare actiune in parte.Inca de la inceput trebuie sa verificam daca variabila exogena este independent
sau nu,practic daca depinde de variabila endogena.Acest lucru il putem vedea daca valorile rezultate ale
coeficientilor sunt sau nu diferiti de 0.Acest lucru se face prin compararea probabilitatii p-value obtinute
cu un prag de 0.05.Daca p-value obtinuta este mai mare sau egala cu 0.05, se va accepta ipoteza
nula,coeficientul fiind statistic diferit de zero, in caz contrar respingandu-se ipoteza nula
Pentru
este 0,01219 < 0.05, unde 0.05 e gradul de risc admis iniial se
respinge Ho
Pentru
Ipoteze testului
-homoskedasticitate
-heteroskedasticitate
Statistica testului LM=n*
Prob(F)=0.77>0.05 => Se accepta ipoteza nula conform careia modelul este homoskedastic
Prob(n*
)=0.64>0.05 =>Se accepta ipoteza nula conform careia modelul este homoskedastic
Autocorelarea erorilor
Prin aplicarea testului Breusch-Godfrey putem determina existenta unei autocorelari la
nivelul modelului:
Breusch-Godfrey LM test for autocorrelation:
Testul Breuch-Godfrey
Acest test este folosit pentru a verifica daca reziduul estimat poate fi reprezentat printr-un model
autoregresiv de ordinal r.
Ipotezele testului :
)=0,10>0.05 => Se accepta ipoteza nula conform careia erorile nu sunt corelate.
Prob(F)=0.17>0.05 => Se accepta ipoteza nula conform careia erorile nu sunt
corelate
Testul Durbin-Watson
Durbin Watson statistic (DW) este un test statistic care testeaz corelaia serial a
erorilor. Dac erorile nu sunt corelate, atunci valoarea lui DW va fi n jur de 2.
Ipotezele testului:
Se observa ca probabilitatea testului este 0,90 >0,05 Se accepta ipoteza nula
ceea ce
inseamna ca erorile sunt distribuite normal.