Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Să se realizeze modelul simplu de regresie dintre cursul valutar LEVA-RON mediu lunar
în funcţie de perioada de timp martie 2017-martie 2018 din România. Seria de date pentru cursul
valutar mediu lunar a fost preluată de pe site-ul Bancii Naţionale a României. Aceste date sunt
introduse în următorul tabel. Menţionăm că s-au păstrat doar primele două zecimale în cadrul
cursului fără rotunjire.
Tabelul 1. Curs valutar mediu lunar din perioada martie 2017-martie 2018
Mart. April. Mai Iunie Iulie Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Ian. Feb. Mart.
2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018
2,32 2,31 2,32 2,33 2,33 2,34 2,35 2,34 2,36 2,37 2,37 2,38 2,38
Sursa https://www.curs-valutar-bnr.ro/curs-valutar-mediu-lunar
Reprezentarea grafică a cursului valutar LEVA-RON mediu lunar din perioada martie
2017-martie 2018 este dată în Figura 1.
2.4
2.38
2.36
2.34
2.32
2.3
2.28
2.26
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Figura 1.
Pentru estimarea parametrilor modelului liniar de regresie a şi b vom utiliza metoda celor
mai mici pătrate.
2.4
y = 0.006x + 2.3042
R² = 0.945
2.38
2.36
2.34
2.32
2.3
2.28
2.26
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Figura 2.
a ∑ xi2 + b ∑ xi = ∑ xi ⋅ yi
i =1 i =1 i=1
13 13
(2)
a ∑ xi + 13⋅ b = ∑ yi
i =1 i=1
𝑖=1 ε𝑖 = 0,002
∑13 (6)
∑𝑛
𝑖=1(𝑥𝑖 −𝑀(𝑋))(𝑦𝑖 −𝑀(𝑌))
𝑟𝑥,𝑦 = (7)
𝑛𝜎𝑥 𝜎𝑦
Pentru calculul relaţiei (7), vom utiliza perechile de date (𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 ), 𝑖 = ̅̅̅̅̅̅
1,13. Calculăm în
primul rând valorile medii ale celor două variabile, adică M(x) şi M( y) cu relaţiile:
∑13
𝑖=1 𝑥𝑖 91
𝑀(𝑥) = = =7
𝑛 13
(8)
∑13
𝑖=1 𝑦𝑖 30,50
𝑀(𝑦) = = = 2,346153
𝑛 13
∑𝑛
𝑖=1(𝑥𝑖 −𝑀(𝑋))
2 ∑13
𝑖=1(𝑥𝑖 −7)
2 182
𝜎𝑥 = √ =√ =√ = 3,741657 (9)
𝑛 13 13
∑13
𝑖=1(𝑦𝑖 −𝑀(𝑌))
2 ∑13
𝑖=1(𝑦𝑖 −2,346153)
2 0,006907692
𝜎𝑦 = √ =√ =√ =0,0240202312
𝑛−1 12 12
∑𝑛
𝑖=1(𝑥𝑖 −𝑀(𝑋))∗(𝑦𝑖 −𝑀(𝑌)) 1,09
𝑟𝑥,𝑦= = =0,09329 (10)
𝑛∗𝜎𝑥 ∗𝜎𝑦 13∗3,741657∗0,0240202312
Se consideră că valorile pentru cele două variabile nu sunt afectate de erori semnificative
de măsură care să distorsioneze calitatea estimatorilor parametrilor modelului liniar de
regresie.Totuşi, pentru o verificare a acestei ipoteze se aplică aşa numita “regulă a celor trei
sigma”, adică variabilele x şi y trebuie să verifice intervalele:
sau 𝑀(𝑥) − 3𝜎𝑥 < 𝑥𝑖 < 𝑀(𝑥) + 3𝜎𝑥 si 𝑀(𝑦) − 3𝜎𝑦 < 𝑦𝑖 < 𝑀(𝑦) + 3𝜎𝑦 (13)
Pentru verificarea relaţiei (13), vom utiliza perechile de date (𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 )𝑖 = ̅̅̅̅̅̅
1,13. Valorile
medii ale celor două variabile, adică M(x) şi M( y) au fost calculate cu relaţia (8), iar abaterile
medii pătratice 𝜎𝑥 si 𝜎𝑦 au fost calculate cu relaţia (9).
Aşa cum se observă fiecare valoare a variabilei de intrare x verifică dubla inegalitate de
mai sus. Acelaşi lucru se poate spune şi despre fiecare valoare a variabilei y. Prin urmare putem
spune că această ipoteză este verificată.
∑𝑛
𝑖=1 𝜀𝑖 ∑13
𝑖=1 𝜀𝑖 0,002
𝑀(𝜀 ) = = = = 0,00015385 (15)
𝑛 13 13
0,00000000692
13 0,0000000002622
= = =0,005120547
(√0,000002622) 0,0005120547
∑𝑛
𝑖=1(𝜀𝑖 −𝑀(𝜀))
4 ∑𝑛
𝑖=1(𝜀𝑖 −𝑀(𝜀))
4
𝑛 13
𝐵= 𝑛 4 = 4
∑𝑖=1(𝜀𝑖 −𝑀(𝜀))2 13 2
(√ ) ∑ (𝜀 −𝑀(𝜀))
𝑛 (√ 𝑖=1 𝑖 )
13
(17)
=0,0000000000008933 =0,0000000000008933 =
0,00000000017449
√0,000000262174 0,00511957
𝑛 𝑛
∗ 𝑆2 + ∗ (𝐵 − 3)2
𝐽𝐵 =
6 24
13 2 13
= *0,005120547 + *(0,00000000017449 − 3)2
6 24
2
Valoarea calculată a acestui test se compară cu valoarea tabelată a statisticii 𝑥𝛼,𝑛 pentru
2 2
un prag de semnificaţie de 5% , adică 𝑥0,05;13 = 22,36. Dacă JB=4,62631 <𝑥0,05;13 =22,36
atunci ipoteza de normalizare a reziduurilor este acceptată (verificată).
Se observă că distribuţia medie lunară a cursului valutar LEVA-RON are media nulă,şi
prezintă o asimetrie negativă (ceea ce inseamna ca în periada analizata cursul de schimb LEVA-
RON a avut o tendinta de creştere–moneda leva s-a depreciat).
Acestă ipoteză se poate verifica fie prin metoda grafică, fie cu ajutorul relaţiei:
∑13
𝐼=1 𝜀𝐼2
𝐷(𝜀 ) = = 0,0000003077 (19)
𝑛
𝐹0,05;1;11 = 4,844
Daca 𝐹𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑡 = 720,572 < 𝐹0,05;1;11 = 4,844, atunci modelul de regresie este corect
specificat, adică este verificată ipoteza de homoscedasticitate (dispersia este aceeaşi pentru toate
valorile lui x).
În afara testului White, se mai poate aplica şi testul Goldfeld-Quandt sau testul Glesjer.
Unde:
∑13
𝑖=1(𝑦^𝑖 −𝑀(𝑦))
2 0,00655
D(y)= = =0,00655
𝑘 1
(22)
∑13
𝑛 (𝑦𝑖 −𝑦^𝑖 )
2 0,001
D(Ɛ)= = =0,00000909091
𝑛−𝑘−1 11
si
1 𝑥𝑛+1 −𝑀(𝑥)
𝜎𝑦^𝑛+1 = 𝜎𝜀 √1 + + ∑𝑛 2
𝑛 𝑖=1((𝑥𝑖 −𝑀(𝑥))
1 14−7
=0,000009090*√1 + +
13 182
=0,000009090*1,0559
= 0,000095981
Deci intervalul de încredere, pentru luna aprilie 2018 a cursului valutar mediu lunar
LEVA RON din România de 2,38 este 2,379≤𝑦𝑛+1 ≤2,380.