Testul White

Testul White solicit ca, dup determinarea reziduurilor din regresia original, s se calculeze o
regresie auxiliar a ptratelor reziduurilor n raport cu o constant, variabilele explicative ale
modelului original, ptratele lor si produsele lor ncrucisate .
e a a x a x u
Din regresia auxiliar se retine coeficientul de determinatie multipl.
White a artat c, n selectii de volum mare, sub ipoteza H 0 (erorile sunt homoscedastice) statistica
W nR urmeaz asimptotic o distributie cu gradele de libertate date de numrul de regresori
din ecuatia auxiliar.

H0 :a1 a2 (exist homoscedasticitate)

H1 ai0, i=1,2 (exist heteroscedasticitate)
Dac valoarea calculat a statisticii W, adic Wcalculat critic nR critic, sau dac probabilitatea este
mai mic dect nivelul de semnificatie ales, respingem H0 si acceptm H1 erorile aleatoare sunt
heteroscedastice.
Testul White poate fi aplicat direct n EViews.
Pasul1. Se estimeaz parametrii modelului initial prin MCMMP si retinem reziduurile e i .
Pasul2. Se aplic testul White direct, pe seria reziduurilor.
Selectm View/Residual Tests/White Heteroskedasticity
Sunt afisate statistica F, clasic, statistica nRa si probabilittile asociate.

nR critic => Respingem H1 si acceptam H0 => erorile aleatoare sunt homoscedastice.

Predictie model regresie multipla

Pentru realizarea predictiei am folosit urmatoarele functii ale E-views-ului: Procs>Change Workfile-> am marit esantionul cu 1 trimestre. Apoi Procs->Sample-> am marit
esantionul cu 2 trimestre. Am intrat in variabilele X1 si X2 (venituri si preturi) si am completat o
coloana cu valoarea 1,3 pentru venituri, respectiv 2,3, pentru preturi. Am intrat in folderul
rezultat (cel cu estimatia initiala a parametrilor) si am selectat Forecast. Rezultatul se regaseste
in urmatorul grafic:

In urma predictiei, ultimatoare valoare a vanzarilor este: 1,5.Rezulta ca vanzarile vor cunoaste o
tendinta de scadere.