Universitatea ,,tefan cel Mare, Suceava

Facultatea de tiine Economice i Administraie Public

REGRESIA LINIAR MULTIPL

Moroan Adelina Maria

Informatic Economic
an II

Universitatea ,,tefan cel Mare, Suceava

Facultatea de tiine Economice i Administraie Public
I. Introducere

n crearea acestui proiect am pornit de la datele preluate de pe site-ul Bursei de Valori Bucureti,
seciunea Tranzacii, Istoric tranzacionare. Firma ale crei date de tranzacionare au fost preluate se numete
S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. Dac n cazul regresiei simple am folosit o variabil independent i una
dependent, n cazul regresiei liniare multiple am folosit o variabil dependent i dou variabile
independente. Datele prelevate de la aceast firm se refer la volumul, valoarea i numrul de tranzacii
efectuate n cadrul Bursei de Valori n intervalul 14 martie - 29 aprilie, acestea fiind i variabilele care vor
sta la baza constituirii bazei noastre de date.

II.

Definirea variabilelor i introducerea datelor in tabele

Pentru nceput, am introdus variabilele folosind fereastra Data Editor i selectnd ulterior Variable View,
pentru a le stabili atributele. Dup stabilirea atributelor, am trecut la introducerea datelor n baza de date,
folosindu-m de foaia Data View.

Universitatea ,,tefan cel Mare, Suceava

Facultatea de tiine Economice i Administraie Public

III.

Logaritmarea

Pentru a normaliza datele prezentate n tabelul de mai sus, am optat pentru metoda logaritmrii
variabilelor, dupa cum se poate vedea mai jos.

Vom obine urmtorul rezultat:

Universitatea ,,tefan cel Mare, Suceava

Facultatea de tiine Economice i Administraie Public

IV.Analiza datelor
IV.1. Estimarea parametrilor modelului
Rezultatele estimrii modelului de pia prin metoda celor mai mici ptrate pentru valoarea tranzaciilor
S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. n perioada 14 martie 29 aprilie sunt prezentate n urmatoarele tabele:

Sumarul modelului:
4

Universitatea ,,tefan cel Mare, Suceava

Facultatea de tiine Economice i Administraie Public

Model Summary
Model

R Square

,987

Adjusted R

Std. Error of the

Square

Estimate

,974

,972

,17618

a. Predictors: (Constant), Tranzactiilog, Volumlog

Tabelul Model Summary conine informaiile care privesc coeficientul de corelaie i eroarea
standard a estimaiei. De remarcat coeficientul de determinare R2 ajustat care exprim ct la sut din
variana variabilei dependente este explicat de ecuaia de regresie. n cazul nostru, 97% din variana
variabilei independente este explicat de ecuaia de regresie.

Variabilele modelului de regresie

Variables Entered/Removed
Model

Estimarea modelului de

Variables

Variables

Entered

Removed

Tranzactiilog,
Volumlog

Method

. Enter

regresie

a. Dependent Variable: Valoarelog

b. All requested variables entered.
Coefficients
Model

Unstandardized Coefficients

Standardized

Sig.

Coefficients
B

Std. Error

(Constant)

5,549

,352

Volumlog

,954

,049

Tranzactiilog

,019

,135

a. Dependent Variable: Valoarelog

Beta
15,741

,000

,981

19,383

,000

,007

,142

,888

Universitatea ,,tefan cel Mare, Suceava

Facultatea de tiine Economice i Administraie Public
Tabelul Coefficients conine informaiile privind coeficienii: coloana B - valoarea
coeficientului, Std. Error - eroarea standard a coeficientului (abaterea standard n distribuia
de sondaj a coeficientului), Beta - valoarea coeficientului standardizat (arat cu cte abateri
standard se modific Y dac X se modific cu o abatere standard), t - statistica testului de semnificaie a
coeficientului, Sig. - probabilitatea critic a testului. Prin urmare, un coeficient este semnificativ (diferit de
zero n ecuaia de regresie) dac Sig < . n cazul nostru, probabilitatea critic a testului sau Sig este 0
pentru Volum i 0, 291 pentru Tranzacii, ceea ce nseamn c Volumul este semnificativ pentru a face
estimri, n timp ce Tranzacii este mai puin semnificativ, deoarece valoarea sa este mai mare dect 0,1.
Uitndu-ne la coloana B, putem spune c, cu fiecare unitate de volum care crete, valoarea va crete
cu 954 de uniti, variabila Tranzacii meninndu-se constant.
Testarea modelului de regresie

ANOVA
Model

Sum of Squares
Regression

Residual
Total

df

Mean Square

33,965

16,982

,900

29

,031

34,865

31

F
547,138

Sig.
,000

a. Dependent Variable: Valoarelog

b. Predictors: (Constant), Tranzactiilog, Volumlog

n tabelul ANOVA, informaia important este statistica F cu ajutorul creia se testeaz semnificaia
global a variabilelor independente. Pe coloana Sig. este afiat probabilitatea critic a testului, astfel c
dac Sig < se respinge ipoteza lipsei de semnificaie a variabilelor independente n favoarea ipotezei c
modelul regresional este unul semnificativ. Aadar, cu ct valoarea lui F este mai mare, putem afirma cu mai
mare siguran c modelul este semnificativ i relevant pentru viitoare predicii. Putem afirma acelai lucru
despre modelul nostru, ntruct valoarea cui F este de 547, 138. Se mai spune c testul este un test de
semnificaie asupra lui R2.

III.3. Raportul de corelaie i cel de determinaie

Testul Kolmogorov-Smirnov este utilizat pentru a testa dac distribuia erorilor urmeaz o lege de
distribuie normal. Aplicat la baza noastr de date, obinem urmtorul tabel:

Tests of Normality

Universitatea ,,tefan cel Mare, Suceava

Facultatea de tiine Economice i Administraie Public
a

Kolmogorov-Smirnov
Statistic

df

Shapiro-Wilk

Sig.

Statistic

df

Sig.

,936

32

,060

Volumlog

,120

32

,200

Valoarelog

,142

32

,099

,918

32

,018

32

,960

32

,267

Tranzactii

,091

,200

*. This is a lower bound of the true significance.

a. Lilliefors Significance Correction

n cadrul acestui table, urmrim dac valoarea lui Sig este mai mare sau mai mica dect 0,05. Dac
valoarea este mai mica dect 0,05, atunci datele introduse nu urmeaz o lege de distribuie normal. n acest
table ns, rezultatele ne arat c valoarea Sig este mai mare dect 0,05, ceea ce nseamn c se urmeaz o
lege de distribuie normal.
Rezulatele testrii coeficientului de corelaie Pearson

Correlations
Volumlog
Pearson Correlation
Volumlog

Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation

Tranzactiilog

Sig. (2-tailed)
N

Tranzactiilog
,808

**

,000
32

32

**

,808

,000
32

32

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Dup cum se poate observa n tabelul de mai sus, toate valorile coeficientului de corelaie Pearson se
apropie de 1, de unde deducem c ntre cele dou variabile exist o corelaie direct.

Universitatea ,,tefan cel Mare, Suceava

Facultatea de tiine Economice i Administraie Public

IV.Concluzie

n urma analizei efectuate, se poate trage concluzia c variaia preurilor aciunilor nu depinde de
preul efectiv al acestora.