UNIVERSITATEA TEFAN CEL MARE SUCEAVA

FACULTATEA DE TIINTE ECONOMICE I ADMINISTRAIE PUBLIC

SPECIALIZAREA INFORMATIC ECONOMIC

Proiect Econometrie

PROF.INDRUMATOR:DR.ANAMARIA G.MACOVEI
STUDENT:SALAR ALEXANDRA CAMELIA

Analiza econometrica a legturii dintre volumul tranzaciilor i valoarea lor

1.Definirea modelului econometric i prezentarea problemei
Modelul de regresie liniara exprima legtura dintre dou variabile i ia forma :
Y=+x+
y-variabila dependent aleatoare-valoarea tranzaciilor
X-variabila independent,nonaleatoare-volumul tranzaciilor
-variabila aleatoare eroare sau reziduu
Parametrii ecuaiei de regresie sunt:
-Ordonata la origine arta valoarea avriabilei Y cnd X=0
-Panta dreptei,numit i coeficient de regresie
Consider evoluia tranzaciilor aciuni Sc.BlueMoon.S.A n perioada 10.05.201410.06.2014,o perioad caracterizat prin variaii haotice a cursului de tranzacionare a
aciunilor.n aceast analiz ,am considerat c variabile dependente volumul tranzaciilor i
valoarea total a acestora.
Tabelul 1.Evoluia tranzaciilor S.C.Bluemoon S.A n perioada 10.05.2014-10.062014

Figura1.Distribuia tranzaciilor S.C.Bluemoon S.A n perioada 10.05.2014-10.062014

Dat

Nr.tranzaciilor

Volumul

Valoarea

10.05.2014

11.05.2014

425

443.75

14.05.2014

800

823.75

16.05.2014

150

162.00

18.05.2014

326

350.84

19.05.2014

124

135.10

21.05.2014

599

697.82

29.05.2014

109

119.62

3.06.2014

290

333.20

10.06.2014

469

546.52

Valorile zilnice ale tranzaciilor se regsesc n tabelul 2

Tabelul 2.Indicatori ai statisticii descriptive
Volumul mediu al tranzaciilor este de
Figura1.Distribuia tranzaciilor aciunilor S.C Bluemoon S.A n perioada 10.05.201410.06.2014
2.Estimarea parametrilor modelului
2.1.Estimarea punctual a paramatrilor ecuaiei de regresie
Rezultatele estimrii modelului de pia prin metoda celor mai mici patratepentru valoarea
tranzaciilor n perioada 10.05.2014-10.06.2014 sunt prezentate astfel:
Tabelul 3.Variabilele modelului de regresie
Tabelul 4.Estimarea modelului de regresie
Ecuaia estimate este de
Yx=

La o cretere cu o unitate a volumului tranzaciilor ,valoarea tranzacionala va crete n medie cu

uniti pe zi.
3.Testarea parametrilor modelului
Pentru testarea semnificaiei coeficientuli de regresie se folosete statistic definite de raportul
t.
t=

care este o statistic ce urmeaz o lege de repartiie Econometrie de 2grade de libertate.

Pentru un prag de semnificaie ,se citete din tabelul Econometrie o valoare teoretic a testului
care va fi comparat cu valoarea calculate la nivelul eantionului observat.
Pentru un risc =0,05 dac tcalc> ()Se respinge ipoteza H0,adic coeficientul de regresie este
considerat semnificativ diferit de 0(se accept H1:=0).

4.Testarea modelului de regresie

Tabelul 5.Sumarul modelului
Estimaia pentru raportul de determinaie ,calculate de SPSS este prezentat n tabelul Model
Summary (tabelul 5)coloana 3,R2=
.Valoarea estimate a raportului de determinaie arat c
din valoarea tranzaciilor este explicat de volumul lor ,aadar rxista o legtur statistic puternic
ntre cele dou fenomene economice.
Se obine:Fcalc=(10-2)/1*(R2/(1-R2))=
Anova,coloana 5.

sau,dup cum se observ n SPSS,n tabelul

Tabelul 6.Tabelul Anova

5.Raportul de corelaie i raportul de determinaie

Tabelul7.Rezultatele testrii ipotezei M()=0

Din tabelul 7 rezult valoarea testului 0,000 mai mic de 0,05 i seminficatia testului
Sg=0,05 ceea ce permite luarea deciziei de acceptare a ipotezei nule pentru acest test ,adic
ipoteza xa media erorilor nu difer semificativ de valoarea 0.(Test Value -0)
Testul Kolmogorov-Smirnov verifica dac distribuia erorilor urmeaz o lege de
distribuie normal.
Tabelul 9.Testul Kolmogorov-Smirnov

5.2.Testarea autocorelarii erorilor

Etapele testrii
1.Formularea ipotezelor
H0:p=0-nu exist autocorelare a erorilor
H1:P=0-ipoteza este nclcat
2.Alegerea i calcularea statisticii test:Z=0,000.
3.Regula de decizie
Pentru risc de =0,5,dac Sag>:se accept ipoteza H0
Sag<:se respinge ipoteza H0,cu o ncredere de 95%
4.Decizia statistic
Din tabelul 10 avem Sag=1,000 care este mai mic dect =0,05 deci erorile nu sunt
autocorelate.
Tabelul Runs Test verifica aceast ipotez.
Tabelul 10.Rezultatele Runs Test