Problemă econometrie – 2019/2020

Fie următoarele date referitoare la dinamica veniturilor (X1t), dinamica prețurilor (X2t)
și evoluția cererii (Yt) pe piața unui produs (valorile sunt în procente)

t X1t X2t Yt
1 0.5 + 0.1·Z 2.5 + 0.1·L -1.8
a) Estimați parametrii modelului:
2 5.8 + 0.1·L 2.8 + 0.1·Z 2.9
Yt = a0 + a1X1t + a2X2t + et
3 6.7 + 0.1·Z 3.7 + 0.1·L 2.9 și interpretați rezultatele obținute.
4 2.8 + 0.1·L 0.2 + 0.1·Z 2.4 b) Testați acuratețea ajustării și interpretați
rezultatele obținute.
5 -0.6 + 0.1·Z 3.6 + 0.1·L -3.7
c) Calculați matricea de covarianță a
6 2.4 + 0.1·L 0.6 + 0.1·Z 1.8 estimatorilor.
7 -0.5 + 0.1·Z 3.5 + 0.1·L -3.6 d) Testați semnificația parametrilor și
8 3.2 + 0.1·L 0.2 + 0.1·Z 2.8 interpretați rezultatele obținute.
e) Testați normalitatea distribuției erorilor și
9 0.3 + 0.1·Z 2.7 + 0.1·L -2.1
interpretați rezultatele obținute.
10 7.5 + 0.1·L 4.5 + 0.1·Z 3.0 f) Testați multicolinearitatea. Dacă testele
11 -1.6 + 0.1·Z 4.6 + 0.1·L -5.7 semnalează prezenţa multicolinearităţii,
aplicaţi proceduri de atenuare a fenomenului
12 3.6 + 0.1·L 0.6 + 0.1·Z 2.8 respectiv.
13 5.5 + 0.1·Z 2.5 + 0.1·L 2.9 g) Testați autocorelarea erorilor și interpretați
rezultatele obținute. Dacă testele
14 -3.5 + 0.1·L 6.5 + 0.1·Z -9.1 semnalează prezenţa autocorelării, aplicaţi
15 4.4 + 0.1·Z 1.4 + 0.1·L 2.8 proceduri de atenuare a fenomenului
respectiv.
16 1.4 + 0.1·L 1.6 + 0.1·Z -0.1
h) Testați heteroscedasticitatea erorilor și
17 2.9 + 0.1·Z 0.1 + 0.1·L 2.5 interpretați rezultatele obținute. Dacă testele
semnalează prezenţa heteroscedasticităţii,
18 4.0 + 0.1·L 1.0 + 0.1·Z 2.8 aplicaţi proceduri de atenuare a fenomenului
19 7.9 + 0.1·Z 4.9 + 0.1·L 3.0 respectiv.

20 4.1 + 0.1·L 1.1 + 0.1·Z 2.8 i) Pentru X1,26 = 1.0 + 0.1·L și

X2,26 = 1.0 + 0.1·Z prognozați evoluția
21 1.9 + 0.1·Z 1.1 + 0.1·L 0.8 vânzărilor cu un grad de încredere de 90%.
22 1.5 + 0.1·L 1.5 + 0.1·Z 0.0 Nota: Z = ziua nașterii Dumneavoastră;
23 1.0 + 0.1·Z 2.0 + 0.1·L -0.8 L = luna nașterii Dumneavoastră.
24 0.6 + 0.1·L 2.4 + 0.1·Z -1.7
25 5.2 + 0.1·Z 2.2 + 0.1·L 2.9
Observație
Pentru punctele a) și d), completați rezultatele în tabelul următor:
Estim. Valoare. Ab.std. t–stat. p-val
â0
â1
â2
apoi interpretați valorile obținute.