ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI

Facultatea: Economie Teoretică și Aplicată

Domeniul: Economie
Ciclul de Studii: Master
Programul de Studii: Economie Europeană
Disciplina: Analiza econometrică și fundamentarea deciziilor
Anul de studiu: 1, semestrul: 1
Anul universitar: 2022-2023

STUDENT:
NUME ORBAN
PRENUME RALUCA-ESMERALDA
GRUPA 1426

Problemă econometrie

Fie următoarele date referitoare la dinamica veniturilor (X1t), dinamica prețurilor (X2t) și
evoluția cererii (Yt) pe piața unui produs (valorile sunt în procente)

t X1t X2t Yt t X1t X2t Yt

1 -2.4 + 0.1·7 3.0 + 0.1·6 0.3 14 -4.0 + 0.1·6 4.9 + 0.1·7 -4.4
2 -2.6 + 0.1·6 3.3 + 0.1·7 0.0 15 -1.4 + 0.1·7 1.8 + 0.1·6 1.1
3 2.4 + 0.1·7 3.0 + 0.1·6 3.8 16 -2.1 + 0.1·6 2.6 + 0.1·7 0.6
4 -4.0 + 0.1·6 5.0 + 0.1·7 -6.1 17 2.8 + 0.1·7 3.4 + 0.1·6 4.1
5 -0.1 + 0.1·7 0.1 + 0.1·6 1.9 18 0.1 + 0.1·6 0.1 + 0.1·7 2.0
6 -2.5 + 0.1·6 3.1 + 0.1·7 0.1 19 2.7 + 0.1·7 3.4 + 0.1·6 4.1
7 3.5 + 0.1·7 4.3 + 0.1·6 5.4 20 -2.4 + 0.1·6 3.0 + 0.1·7 0.3
8 1.7 + 0.1·6 2.1 + 0.1·7 3.1 21 1.3 + 0.1·7 1.6 + 0.1·6 2.8
9 -2.6 + 0.1·7 3.2 + 0.1·6 0.1 22 -1.1 + 0.1·6 1.4 + 0.1·7 1.3
10 -1.5 + 0.1·6 1.9 + 0.1·7 1.0 23 -1.3 + 0.1·7 1.6 + 0.1·6 1.2

1
 t X1t X2t Yt t X1t X2t Yt
11 -3.4 + 0.1·7 4.3 + 0.1·6 -1.3 24 2.2 + 0.1·6 2.8 + 0.1·7 3.6
12 0.6 + 0.1·6 0.7 + 0.1·7 2.3 25 3.0 + 0.1·7 3.8 + 0.1·6 4.5
13 -0.4 + 0.1·7 0.5 + 0.1·6 1.7 Z = 7, L = 6

a) Estimați parametrii modelului Yt = a0 + a1X1t + a2X2t + et și interpretați rezultatele obținute

calculul estimatorilor (2 p)
interpretarea rezultatelor (1 p)

b) Testați acuratețea ajustării și interpretați rezultatele obținute

calculul coeficientului de determinare (2 p)
interpretarea rezultatului (1 p)

c) Calculați matricea de covarianță a estimatorilor

calculul matricei de covarianță (1 p)

d) Testați normalitatea distribuției erorilor și interpretați rezultatele obținute

testul Jarque-Bera (2 p)
interpretarea rezultatelor (1 p)

e) Testați semnificația parametrilor și interpretați rezultatele obținute

testele de semnificație (2 p)
interpretarea rezultatelor (1 p)

f) Testați autocorelarea erorilor și interpretați rezultatele obținute

testul Durbin-Watson (1 p)
testul Breusch & Godfrey (2 p)
interpretarea rezultatelor (1 p)

g) Testați heteroscedasticitatea erorilor și interpretați rezultatele obținute

testul Goldfeld–Quandt (2 p)
testul White (2 p)
interpretarea rezultatelor (1 p)

h) Testați multicolinearitatea testul VIF (2 p)

interpretarea rezultatelor (1 p)

2
i) Pentru X1,26 = 1.0 + 0.1·L și X2,26 = 1.0 + 0.1·Z prognozați evoluția vânzărilor cu un grad
de încredere de 90% (nota: Z = ziua nașterii Dumneavoastră)
prognoza valorii medii condiționate (Ŷ26) (1 p)
intervalul de încredere (2 p)
interpretarea rezultatelor (1 p)
Se acordă 1 punct din oficiu.

3
 REZOLVARE

t X1t X2t Yt t X1t X2t Yt

1 -1,7 3,6 0.3 14 -3,4 5,6 -4.4
2 -2 4 0.0 15 -0,7 2,4 1.1
3 3,1 3,6 3.8 16 -1,5 3,3 0.6
4 -3,4 5,7 -6.1 17 3,5 4 4.1
5 0,6 0,7 1.9 18 0,7 0,8 2.0
6 -1,9 3,8 0.1 19 3,4 4 4.1
7 4,2 4,9 5.4 20 -1,8 3,7 0.3
8 2,3 2,8 3.1 21 2 2,2 2.8
9 -1,9 3,8 0.1 22 -0,5 2,1 1.3
10 -0,9 2,6 1.0 23 -0,6 2,2 1.2
11 -2,7 4,9 -1.3 24 2,8 3,5 3.6
12 1,2 1,4 2.3 25 3,7 4,4 4.5
13 0,3 1,1 1.7 Z = 7, L = 6

A) Pentru a determina estimatorii modelului, se X'X

25 4,8 81,1
construiesc matricele necesare modelului. 4,8 136,18 1,04
81,1 1,04 309,61
Din calcule rezultă că parametrii au următorii
estimatori: (X'X)-1
0,277 -0,009 -0,073
A0 = 2,321; A1 = 0.963; A2 = -0,360. -0,009 0,008 0,002
-0,073 0,002 0,022
astfel încât:
X'Y Â = (X'X)-1X'Y
Yt= 2,321 + 0.963X1t – 0,360X2t 33,5 2,321
141,86 0,963
Anticipăm că: 77,96 -0,360

 Dacă toate condițiile rămân nemodificate, inclusiv venitul și prețul, atunci vânzările
Figură 1. Estimarea parametrilor,
cresc cu 2,321. prelucrare personală a datelor din
 Dacă toate celelalte condiții rămân tabel.

nemodificare, inclusiv prețul, atunci creșterea cu 1% a venitului va avea ca efect o

creștere cu 0.963 pp a vânzărilor.

4
  Dacă toate condițiile rămân nemodificate, inclusiv venitul, atunci creșterea cu 1% a
prețului va avea ca efect o scădere a vânzărilor cu 0,36 pp.

B) Pentru a testa acuratețea ajustării se calculează coeficientul de determinare R2, care

determină partea din variația față de medie a exogenei y ca este explicată de model.

Din calcule rezultă:

R2= 1 -
∑ Ut ² =1 – 0,861/6,5176 => R = 0,8679 2

∑ (Yt −Ȳ )²
Interpretare: 86,79% din variația cererii față de medie poate fi explicată de model, iar
13,21% este datorat influenței altor factori care nu sunt cuprinși în model.

NR.CRT. VENIT PREȚ VÂNZĂRI

t X1t X2t Yt Ŷt ut ut2 (Yt - Ȳ)2
1 -1,7 3,6 0,3 -0,61 0,91 0,83 1,0816
2 -2 4 0 -1,04 1,04 1,09 1,7956
3 3,1 3,6 3,8 4,01 -0,21 0,04 6,0516
4 -3,4 5,7 -6,1 -3,00 -3,10 9,61 55,3536
5 0,6 0,7 1,9 2,65 -0,75 0,56 0,3136
6 -1,9 3,8 0,1 -0,87 0,97 0,95 1,5376
7 4,2 4,9 5,4 4,60 0,80 0,64 16,4836
8 2,3 2,8 3,1 3,53 -0,43 0,18 3,0976
9 -1,9 3,8 0,1 -0,87 0,97 0,95 1,5376
10 -0,9 2,6 1 0,52 0,48 0,23 0,1156
11 -2,7 4,9 -1,3 -2,04 0,74 0,55 6,9696
12 1,2 1,4 2,3 2,97 -0,67 0,45 0,9216
13 0,3 1,1 1,7 2,21 -0,51 0,27 0,1296
14 -3,4 5,6 -4,4 -2,96 -1,44 2,06 32,9476
15 -0,7 2,4 1,1 0,78 0,32 0,10 0,0576
16 -1,5 3,3 0,6 -0,31 0,91 0,83 0,5476
17 3,5 4 4,1 4,25 -0,15 0,02 7,6176
18 0,7 0,8 2 2,71 -0,71 0,50 0,4356
19 3,4 4 4,1 4,16 -0,06 0,00 7,6176
20 -1,8 3,7 0,3 -0,74 1,04 1,08 1,0816
21 2 2,2 2,8 3,46 -0,66 0,43 2,1316
22 -0,5 2,1 1,3 1,09 0,21 0,05 0,0016
23 -0,6 2,2 1,2 0,95 0,25 0,06 0,0196
24 2,8 3,5 3,6 3,76 -0,16 0,03 5,1076
25 3,7 4,4 4,5 4,30 0,20 0,04 9,9856
∑ 4,8 81,1 33,5 33,5 0,00 21,53056 162,94
Media 0,192 3,24 1,34 1,34 0,00 0,861222 6,5176
Figură 2. Testarea acurateței ajustării, prelucrare
personală
R2 a datelor0,868

5
C) Covarianța evaluează legătura lineară dintre variabilele date, fiind utilizata pentru
identificarea unei posibile legături lineare și a sensului acestei legături.

s²u =
∑ Ut ² = 21,5306/25-2-1 =0,9787
n−k−1

S²A= s²u * (X’X)-1

S²A= 0,9787 * (X'X)-1

0,277 -0,009 -0,073
-0,009 0,008 0,002
-0,073 0,002 0,022

Figură 3. Matricea (X’X)-1, prelucrare personală a

datelor din tabel

S²A = 0,271403 -0,009024 -0,071062

-0,009024 0,007487 0,002339
-0,071062 0,002339 0,021767

D) Din calcule rezultă:

μ2 = 0,8612; μ3 = -1,1049; μ4 = 4,1542,

astfel încât: μ 0,861222 Â = (X'X)-1X'Y STD t-Stat P
s -1,38242
A0 2,321 0,521 4,456 0,023
k 5,600936 A1 0,963 0,087 11,125 0,004
JB 2,244474 A2 -0,360 0,148 -2,437 0,068

Su2 0,979 F 83,25

2
Sy 81,47 F0,05;2,22 3,443
Figură 4. Testarea normalității distribuției erorilor – T. Jarque-Bera, prelucrare
personală a dalor din tabel

Interpretare:

JB=2,244<χ20,05;2=5,991=> nu respingem ipoteza de normalitate a distribuției erorilor la

pragul de 5%.

CHISQ.DIST.RT = 0,3255

Probabilitatea asociată ipotezei de normalitate a distribuției erorilor este de 32,55%, mult

superioară pragului de 5%.

6
E) Estimatorii sunt semnificativ diferiți de zero, cu un prag de semnificație α, dacă se verifică
următoarele relații:

Din calcule rezultă:

S²A = s²u* (X’X)-1

Dispersiile estimatorilor se calculează astfel:

s²â0 = s²u*d00 = 0,271403

s²â1 = s²u*d11 = 0,007487

s²â2 = s²u*d22 = 0,021767

Se calculează abaterile medii ale estimatorilor :

sâ0 = √ 0,271403 = 0,520964

sâ1 = √ 0,007487 = 0,086526

sâ2 = √ 0,021767 = 0,147537

Pentru a testa semnificația estimatorilor se calculează ta0, ta1, ta2:

â0
ta0 = = 4,456140
sâ 0

â1
ta1 = = 11,125326 > t22;0.05 = 2.919986
sâ 1

â2
ta2 = = -2,436872 < t22;0.05 = 2.919986
sâ 2

Interpretare:

Datele înregistrate nu aduc argumente în favoarea ipotezei nule, astfel se respinge

ipoteza, presupunând un grad mai mic de 5%.

F) Autocorelarea erorilor presupune prezența unei corelații între valorile variabilei reziduale.

Var(Â)=(x’x)-1x’Vx(x’x)-1

Testul de tip Durbin-Watson (pentru calcule am utilizat date din Anexa 1)

7
Din calcule rezultă:

2
∑(U t−U t−1)
dw= 2 = 35,514845/21,530557= 1,649509
∑(Ut )

R2 0,868
dw 1,65
du 1,55
4-du 2,45

Figură 5. Testul Durbin-Watson, prelucrare personală a datelor din tabel

Interpretare:

 Dacă dw se află în intervalul du~4-du, testul Durbin-Watson respinge ipoteza de

autocorelare de ordinul 1 al erorilor.
 După cum se observă, dw=1,65, se află în intervalul 1,55 – 2,45, astfel încât testul
respinge ipoteza de autocorelare a erorilor, acestea fiind independente.

Testul de tip Lagrange (Breusch & Godfrey) pentru a determina dacă modelul acceptă
sau respinge H0: erorile nu sunt autocorelate

Din calcule rezultă:

Lag 4 3 2
2
R aux 0,3593 0,3593 0,359345
n-p 21 22 23
(n-p)R 2aux 2,9863006 3,0366 3,085537
χ2 2 9,487729 9,4877 9,487729
alfa 0,5601206 0,5517 0,543614

Testul de tip Lagrange respinge ipoteza de autocorelare a erorilor la pragul de 5%, deoarece
(n-p)R2aux este 2,86< χ42, care este 9,487.

G) Testul Goldfeld-Quandt

Fcalc 0,006152231

Ftab(0.05;4;4) 6,388

8
 ANOVA
df SS MS F Significance F
Regression 2 71,49699 35,74849 17,34521 0,001939619
Residual 7 14,42701 2,061002
Total 9 85,924

ANOVA
df SS MS F Significance F
Regression 2 22,13624 11,06812 872,8969 4,02518E-09
Residual 7 0,088758 0,01268
Total 9 22,225

Figură 6. Calculul rezidurilor

Interpretare:

Daca Fcal < Ftab => se respinge ipoteza de heteroscedasticitate indusa de ipoteza 1,
erorile nu sunt heteroscedastice

Testul White

Heteroskedasticity Tes t: White

Null hypothes is : Hom os kedasticity

F-s tatis tic 5.645318 Prob. F(5,19) 0.0024

Obs *R-s quared 14.94211 Prob. Chi-Square(5) 0.0106
Scaled explained SS 26.61910 Prob. Chi-Square(5) 0.0001

Tes t Equation:
Dependent Variable: RESID^2
Method: Leas t Squares
Date: 01/13/23 Tim e: 21:38
Sam ple: 1 25
Included obs ervations : 25

Variable Coefficient Std. Error t-Statis tic Prob.

C 1.425153 1.463791 0.973604 0.3425

X1T^2 -0.422861 0.996586 -0.424310 0.6761
X1T*X2T -0.172878 0.160255 -1.078763 0.2942
X1T 1.061649 1.313976 0.807967 0.4291
X2T^2 0.594730 0.730008 0.814690 0.4253
X2T -1.794864 1.538199 -1.166861 0.2577

R-s quared 0.597684 Mean dependent var 0.861222

Adjus ted R-s quared 0.491812 S.D. dependent var 1.885397
S.E. of regres s ion 1.344049 Akaike info criterion 3.634814
Sum s quared res id 34.32288 Schwarz criterion 3.927344
Log likelihood -39.43517 Hannan-Quinn criter. 3.715949
F-s tatis tic 5.645318 Durbin-Wats on stat 2.099422
Prob(F-s tatis tic) 0.002356

Figură 7. Aplicarea testului White uitilizând programul Eviews

Analizând rezultatele afișate de programul E-Views, observăm că nR2 = 14,94211 >
χ2(0,05;4) =11,070, parametrii modelului sunt semnificativi, astfel ipoteza de
heteroscedasticitate este respinsă în cazul aplicării testelor.

9
H) Multicolinearitatea presupune existența unor relații liniare între două sau mai multe
variabile explicative.

1
Criteriul VIF: VIF=
1−R ²
VIF = 0,966443
SUMMARY OUTPUT
0
Valoarea VIF este inferioară pragului de 4, în Regression Statistics
Multiple R 0,183185897
consecință, nu este prezent fenomenul de R Square 0,033557073
multicolinearitate, variabila x1 nefiind dependentă de x2. Adjusted R Square -0,008462185
Standard Error 2,384000328
Observations 25

I) Pentru X1,26 = 1.0 + 0.1·6 și X2,26 = 1.0 + 0.1·7 prognozați evoluția vânzărilor cu un

grad de încredere de 90%

Xf 1 1,6 1,7 3,250493

(su)2 0,978661694
Xf(X'X)-1 0,139129254 0,007082 -0,03098
Xf(X'X)-1X'f 0,139129254
(sf)2 0,007081771 1,114822
sf -0,030976866 1,055851
α 0,10 0,05 0,01 1/3
tα;22 1,717144 2,073873 2,818756 0,989174
tα;22sf 1,813049 2,189702 2,976188 1,044421
90%
min 1,437444
Yf 3,250493
max 5,063543

Figură 8. Prognoza privind evoluția vânzărilor.

Interpretare:
Dacă veniturile cresc cu 1,6%, iar preturile se majorează cu 1,7% anticipăm că vânzările vor
crește cu 3,25%. Cu un grad de încredere de 90% vânzările se vor situa între 1,43% si
5,06%.

10
Anexe

Anexa 1 – Date utilizate pentru aplicarea Testului Durbin-Watson

t X1t X2t Yt Ŷt ut ut2 (Yt - Ȳ)2 (ut - ut-1 )

2
ut X1t X2t ut-1 ut-2 û
t (ut - ū)2 vt = ut - ût vt2
1 -1,7 3,6 0,3 -0,61 0,91 0,83 1,08 0,91 -1,7 3,6
2 -2 4 0 -1,04 1,04 1,09 1,80 0,02 1,04 -2 4,0 0,91
3 3,1 3,6 3,8 4,01 -0,21 0,04 6,05 1,57 -0,21 3,1 3,6 1,04 0,91 0,18264713 0,0445 -0,39 0,16
4 -3,4 5,7 -6,1 -3,00 -3,10 9,61 55,35 8,34 -3,10 -3,4 5,7 -0,21 1,04 0,20928235 9,6031 -3,31 10,95
5 0,6 0,7 1,9 2,65 -0,75 0,56 0,31 5,53 -0,75 0,6 0,7 -3,10 -0,21 -0,04245 0,5581 -0,70 0,50
6 -1,9 3,8 0,1 -0,87 0,97 0,95 1,54 2,96 0,97 -1,9 3,8 -0,75 -3,10 -0,6225397 0,9488 1,60 2,55
7 4,2 4,9 5,4 4,60 0,80 0,64 16,48 0,03 0,80 4,2 4,9 0,97 -0,75 -0,150128 0,6360 0,95 0,90
8 2,3 2,8 3,1 3,53 -0,43 0,18 3,10 1,50 -0,43 2,3 2,8 0,80 0,97 0,19558941 0,1836 -0,62 0,39
9 -1,9 3,8 0,1 -0,87 0,97 0,95 1,54 1,97 0,97 -1,9 3,8 -0,43 0,80 0,16012532 0,9488 0,81 0,66
10 -0,9 2,6 1 0,52 0,48 0,23 0,12 0,24 0,48 -0,9 2,6 0,97 -0,43 -0,086143 0,2304 0,57 0,32
11 -2,7 4,9 -1,3 -2,04 0,74 0,55 6,97 0,07 0,74 -2,7 4,9 0,48 0,97 0,19558941 0,5471 0,54 0,30
12 1,2 1,4 2,3 2,97 -0,67 0,45 0,92 2,00 -0,67 1,2 1,4 0,74 0,48 0,09634754 0,4529 -0,77 0,59
13 0,3 1,1 1,7 2,21 -0,51 0,27 0,13 0,03 -0,51 0,3 1,1 -0,67 0,74 0,14850265 0,2647 -0,66 0,44
14 -3,4 5,6 -4,4 -2,96 -1,44 2,06 32,95 0,85 -1,44 -3,4 5,6 -0,51 -0,67 -0,1352451 2,0588 -1,30 1,69
15 -0,7 2,4 1,1 0,78 0,32 0,10 0,06 3,06 0,32 -0,7 2,4 -1,44 -0,51 -0,1034059 0,0996 0,42 0,18
16 -1,5 3,3 0,6 -0,31 0,91 0,83 0,55 0,35 0,91 -1,5 3,3 0,32 -1,44 -0,2882845 0,8267 1,20 1,43
17 3,5 4 4,1 4,25 -0,15 0,02 7,62 1,13 -0,15 3,5 4 0,91 0,32 0,06331838 0,0232 -0,22 0,05
18 0,7 0,8 2 2,71 -0,71 0,50 0,44 0,31 -0,71 0,7 0,8 -0,15 0,91 0,18256993 0,5003 -0,89 0,79
19 3,4 4 4,1 4,16 -0,06 0,00 7,62 0,42 -0,06 3,4 4 -0,71 -0,15 -0,030647 0,0031 -0,03 0,00
20 -1,8 3,7 0,3 -0,74 1,04 1,08 1,08 1,21 1,04 -1,8 3,7 -0,06 -0,71 -0,1421556 1,0855 1,18 1,40
21 2 2,2 2,8 3,46 -0,66 0,43 2,13 2,88 -0,66 2 2,2 1,04 -0,06 -0,0113108 0,4296 -0,64 0,42
22 -0,5 2,1 1,3 1,09 0,21 0,05 0,00 0,76 0,21 -0,5 2,1 -0,66 1,04 0,20920515 0,0463 0,01 0,00
23 -0,6 2,2 1,2 0,95 0,25 0,06 0,02 0,00 0,25 -0,6 2,2 0,21 -0,66 -0,1317259 0,0612 0,38 0,14
24 2,8 3,5 3,6 3,76 -0,16 0,03 5,11 0,16 -0,16 2,8 3,5 0,25 0,21 0,0431543 0,0250 -0,20 0,04
25 3,7 4,4 4,5 4,30 0,20 0,04 9,99 0,13 0,20 3,7 4,4 -0,16 0,25 0,04962544 0,0396 0,15 0,02
∑ 4,8 81,1 33,5 33,5 0 21,53055727 162,94 35,51485 0,00 4,80 81,10 -0,20 -0,04 -0,01 19,62 -1,94 23,90
Media 0,192 3,244 1,34 1,34 0 0,861222291 6,5176 1,479785 0,00 0,19 3,24 -0,01 0,00 -0,000351 0,85 -0,08 1,04

11