1.

In ceea ce priveste riscul de piata in abordarea bazata pe modele interne, elementele comune Basel I si
Basel II se refera la stabilirea cerintelor de capital pentru: Identificati combinatia falsa. 1) riscul de pozitie;
2) riscul de marfa; 3) riscul de decontare si contrapartida; 4) includerea unitatilor organismelor de plasament
colectiv; 5) riscul valutar

Alegeți o opțiune:
a. 1+2+%
b. 1+2+3
c. 3+4
d. 4.
e. 1+3+4

Răspunsul corect este: 3+4

2. In cazul reesalonarii ca metoda de gestionare a creditelor neperfomante: Identificati varianta falsa.

Alegeți o opțiune:

a. se încheie un act aditional la contractul de credit inițial

b. se va depăşi durata iniţiala de acordare a creditului
c. se pot acorda perioade de gratie in care nu se achita principal
d. nu se modifica datele de rambursare a ratelor de credit
e. se includ sumelor restante in soldul creditului; se evita astfel acumularea penalităţilor si a dobânzilor

Răspunsul corect este: nu se modifica datele de rambursare a ratelor de credit.

3. Pentru o banca riscanta valoarea indicelui de lichiditate va fi: Alegeți o opțiune:

a. 1.53
b. 1
c. -0.81
d. 0.52
e. 0

Răspunsul corect este: 0.52

4. "Performante financiare scazute si ciclice" definesc expunerile din categoria: Alegeți o opțiune:

a. C
b. A
c. E
d. D
e. B.

Răspunsul corect este: D

5. Daca repricing gap este pozitiv, atunci: Identificati varianta adevarata. Alegeți o opțiune:

a. banca are deficiente in a-si îndeplini cerinţele de capitak

b. durata datoriilor este mai mare decât durata activelor
c. banca are deficiente in a-si îndeplini cerintele de rezerve minime obligatorii
d. costul datoriilor este mai puțin senzitiv la modificarea ratei dobânzii decât randamentul
activelor
e. costul datoriilor este mai senzitiv la modificarea ratei dobânzii decât randamentul activelor
Răspunsul corect este: costul datoriilor este mai puțin senzitiv la modificarea ratei dobânzii decât
randamentul activelor.

6. Modelul gap-ului dintre activele si pasivele senzitive are ca dezavantaje urmatoarele: Identificati varianta
falsa. Alegeți o opțiune:

a. Nu ia in calcul pentru elementele bilantiere senzitive la rata dobânzii faptul ca dobânzile încasate
sau platite precum si principalul acestora se reinvestesc la rata de dobânda a pietei
b. Este un model prea simplist, care nu modeleaza corect bilantul bancii
c. In calculul gap-ului pe fiecare banda de scadenta nu se tine cont de distributia elementelor bilantiere
in interiorul respectivei benzi
d. Nu ia in calcul elementele extrabilantiere
e. Nu ia in calcul efectul modificarii ratei dobânzii asupra valorii de piata a elementelor bilantiere

Răspunsul corect este: Este un model prea simplist, care nu modeleaza corect bilantul bancii.

7. In cazul in care o banca are ecart de durata pozitiv se poate acoperi impotriva riscului de rata a dobânzii
prin: Identificați varianta falsa. Alegeți o opțiune:

a. cumpărarea unui CARX

b. vânzarea unui FLOOR
c. cumpararea unui swap pe rata dobânzii
d. vanzare de futures cu suport obligațiuni
e. scaderea duratei activelor si cresterea duratei pasivelor

Răspunsul corect este: vânzarea unui FLOOR.

8. Ce sunt ARM-urile pe piata creditului din SUA: Alegeți o opțiune:

a. credite auto
b. credite de consum
c. credite ipotecare cu dobanda ajustabile
d. credite ipotecare cu dobanda anuala
e. credite subprime

Răspunsul corect este: credite ipotecare cu dobanda ajustabila.

9. Care din urmatoarele obligatiuni cu acceasi valoare nominala si acelasi emitent vor avea cea mai mare
crestere a pretului atunci cand dobanzile scad cu 1%:

Alegeți o opțiune:

a. 10-year, zero coupon bonok

b. 20-year, 5 percent coupon bond
c. nici una dintre variante
d. 20-year, zero coupon bond
e. 20-year, 10 percent coupon bond

Răspunsul corect este: 20-year, zero coupon bond

10. Despre riscul de ratã a dobânzii se afirmā: Care este varianta falsa? Alegeți o opțiune:

a. durata este egala cu maturitatea pentru obligaţiunile zero cupon

b. cu cat durata este mai mare cu atât obligațiunile sunt mai putin sensibile la rata dobânzii pe
piaţa
c. durata este un instrument care da rezultate foarte bune in imunizare pentru o variație mica a ratei
dobânzii
d. instrumentele de măsurare sunt sensibilitatea şi durata
e. durata la obligațiuni este de regula mai mica decat maturitatem

Răspunsul corect este: cu cat durata este mai mare cu atât obligaţiunile sunt mai putin sensibile la rata
dobânzii pe piaţa.

11. Imunizarea este o tehnică de gestionare a lichidității bancare prin care se asigură: Să se aleagă soluția
corectă. Alegeți o opțiune:

a. păstrarea în casieria băncii a resurselor excedentare

b. compensarea eventualelor pierderi generate de creştere rezervelor minime obligatorii
c. finanţarea angajamentelor pe toată durata lor de viață cu resurse pe termene similare
d. plasarea operativă a excedentului zilnic de disponibilităţi
e. optimizarea permanentă a indicelui de lichiditate bancară

Răspunsul corect este: finanţarea angajamentelor pe toată durata lor de viaţă cu resurse pe termene similare.

12. La evaluarea riscului de credit instituţiile de credit trebuie să ia în considerare cel puțin: Identificati
varianta falsa. Alegeți o opțiune:

a. performanta financiară curentă şi previzionată a contrapartidelor

b. capacitatea şi posibilitatea de a executa garanţiile, în condițiile pieţei
c. concentrarea expunerilor faţă de contrapartide, piețele în care acestea operează, sectoarele
economice şi ţările unde sunt stabilite
d. angajamentele contractuale cu persoanele cu care se află în relaţii de dependenta
e. capacitatea de punere în aplicare, din punct de vedere legal, a angajamentelor contractuale

Răspunsul corect este: angajamentele contractuale cu persoanele cu care se află în relații de dependenta

13. Despre creditele pentru investitii imobiliare se fac afirmatiile: Identificati varianta falsa. Alegeți o
opțiune:

a. În cazul creditului pentru investiții imobiliare acordat unei persoane fizice neacoperite la riscul
valutar, valoarea finanțării nu poate depăşi 75% din valoarea garanţiei ipotecare în cazul creditelor
denominate în EURO sau indexate la cursul EURO
b. În cazul creditelor denominate într-o monedă străină in cazul unui debitor acoperit la riscul
valutar, valoarea unui credit pentru investiții imobiliare este limitată la 90% din valoarea
garanţiei ipotecare
c. Valoarea unui credit pentru investiții imobiliare nu poate depăşi 85% din valoarea garantiei
ipotecare în cazul creditelor acordate în lei
d. Aceste prevederi nu se aplică în cazul creditelor pentru investiții imobiliare garantate integral sau
parţial de stat
e. În cazul creditului pentru investiții imobiliare acordat unei persoane fizice neacoperite la riscul
valutar, valoarea finanțării nu poate depăşi 75% din valoarea garanţiei ipotecare în cazul creditelor
denominate în EURO sau indexate la cursul EURO şi 60% în cazul creditelor denominate în alte
monede străine sau indexate la cursul unor alte monede străinesn cazul.
Răspunsul corect este: În cazul creditelor denominate într-o monedă străină in cazul unui debitor acoperit
la riscul valutar, valoarea unui credit pentru investiții imobiliare este limitată la 90% din valoarea garanţiei
ipotecare.

14. Valoarea la risc are urmatoarele avantaje: Identificati varianta falsa Alegeți o opțiune:

a. da rezultate bune chiar si in conditii extreme in pietele financiare

b. este o marime care se refera la pierderile viitoare
c. ofera investitorilor o dimensiune clara a pierderii potentiale
d. este o marime exprimata în unitati monetare
e. poate fi calculat relativ usor

Răspunsul corect este: da rezultate bune chiar si in conditii extreme in pietele financiare.

15. Gestionarea a priori a riscului de contrapartida presupune: Care dintre afirmaţii este necorespunzător
încadrată?

Alegeți o opțiune:

a. determinarea ratingului cantitatix

b. adoptarea deciziei de creditare
c. determinarea ratei de recuperare prin garanţii in cazul neonorării obligaţiilor de către
debitor
d. evaluarea garanţiilor
e. limitarea expunerilor pe un singur debitor

Răspunsul corect este: determinarea ratei de recuperare prin garanţii in cazul neonorării obligaţiilor de către
debitor.

16. Alegeți o opțiune:

a. Când dobânzile scad, preturile scad, dar scăderea va fi mai mare pentru
a. obligaţiunile care au risc de dobânda mai mare
b. Obligațiunile pe termen lung au risc de dobânda mai mic si risc de reinvestire a cupoanelor mai
mare fata de obligaţiunile pe termen scurt
c. Daca rata dobânzii creste, preturile obligaţiunilor cresc, dar creșterea va fi mai mare pentru
obligaţiunile care au risc de dobânda mai mic
d. Obligațiunile pe termen lung au risc de dobânda mai mare si risc de reinvestire a cupoanelor mai
mic fata de obligaţiunile pe termen scurt
e. Fata de obligaţiunile cu cupoane, obligațiunile zero cupon au risc de dobânda mai mare si risc
de reinvestire a cupoanelor mai mic

Răspunsul corect este: Fata de obligaţiunile cu cupoane, obligaţiunile zero cupon au risc de dobânda mai
mare si risc de reinvestire a cupoanelor mai mic.

17. Cu privire la rata active lichide/datorii pe termen scurt se fac afirmatiile: Identificati varianta falsa.
Alegeți o opțiune:

a. Activele lichide sunt activele lichide de rangul I din care s-au dedus titlurile din portofoliul de
plasament
b. reprezinta un indocator de pozitionare strategica a bilantului
c. Datoriile pe termen scurt sunt datoriile fata de clienti, banci si alte contrapartide care ajung la
maturitate pe termen scurt
d. In interpretarea nivelului de adecvare a acestui indicator, trebuie luata in calcul si usurinta cu care
activele lichide pot fi transformate rapid in lichiditate
e. Cu cat acest indicator este mai ridicat, cu atat este mai redus riscul de lichiditate
Răspunsul corect este: Activele lichide sunt activele lichide de rangul I din care s-au dedus titlurile din
portofoliul de plasament.

18. Despre rata de acoperire a lichiditatii (LCR) din Basel III se fac afirmatiile: Identificati combinatia
falsa.

1. se refera la capacitatea de a supravietui unei crize de lichiditate pe un orizont de 30 de zile. 2. Conditiile

de stres includ o reducere a ratingului de tara cu 3 note. 3. Conditiile de stres includ o pierdere totala a
accesului la finatarea de la finantatori institutionali (engl. wholesale funding). 4. Rata trebuie sa fie peste
100%. 5. Conditiile de stres includ o pierdere totala a depozitelor. 6. Rata favorizeaza depozitele mari
de la institutii financiare in defavoarea depozitelor de tip retail. Alegeți o opțiune:

a. 2+6
b. 5+6
c. 2+5
d. 1+3+4
e. 2+5+6

Răspunsul corect este: 2+5+6

19. Depozitele de baza pot fi considerate a fi compuse din: Identificati varianta falsa. Alegeți o opțiune:

a. o parte stabila estimata a altor finantari.

b. componenta permanenta a conturilor de economi
c. o parte din depozitele la termen noi atrase (determinata pe baza caracterului de stabilitate
previzionat)
d. componenta stabila a depozitelor la termen aflate in sold
e. componenta permanenta a conturilor curente

Răspunsul corect este: o parte din depozitele la termen noi atrase (determinata pe baza caracterului de
stabilitate previzionat)

20. În ceea ce privește cadrul contractual, instituţiile de credit din Romania trebuie să aibă în vedere cel
puțin următoarele: Identificati varianta falsa. Alegeți o opțiune:

a. probabilitatea nerespectării obligaţiilor contractuale, stabilită pe baza unui sistem extern de

rating
b. clauzele contractuale aferente creditului
c. profilul expunerii până la scadenta prin prisma evoluțiilor potentiale ale pieţei
d. existenţa garanţiilor reale sau personale, dacă este cazul existenţa garanţiilor reale sau personale,
dacă este cazul
e. natura specifică a creditului

Răspunsul corect este: probabilitatea nerespectării obligaţiilor contractuale, stabilită pe baza unui sistem
extern de rating.

21. Credite înregistrate în valută sau indexate la cursul unei valute, acordate debitorilor, persoane fizice,
expuşi la riscul valutar incadrate in categoria indoielnic sunt provizionate cu: Alegeți o opțiune:

a. 53%
b. 23%
c. 52%
d. 22%
e. 8%

Răspunsul corect este: 53%

22. În cazul clienţilor persoane fizice, conform normelor BNR, institutiile de credit trebuie sa dispuna de
politici si procese care sa stabileasca un mediu corespunzator si controlat în mod adecvat pentru riscul de
credit si care sa includa: Identificati varianta falsa. Alegeți o opțiune:

a. politici si procese care sa includa analiza continua a capacitatii si disponibilitatii clientilor de

a isi asuma expuneri suplimentare fata de cele deja asumate
b. controale si limite prudente în ceea ce priveste creditarea, inclusiv politici si procese pentru
monitorizarea expunerilor în raport cu respectivele limite, aprobarile si exceptiile de la limite
c. o strategie bine documentata, precum si politici si procese sanatoase pentru asumarea riscului de
credit
d. politici si procese pentru raportarea expunerilor pe baza continua
e. politici si procese pentru identificarea activelor-problema

Răspunsul corect este: politici si procese care sa includa analiza continua a capacitatii si disponibilitatii
clientilor de a isi asuma expuneri suplimentare fata de cele deja asumate.

23. Necesitatea evaluarii riscului de piata rezida cel putin in urmatorele motivatii: Identificati varianta falsa
Alegeți o opțiune:

a. Evaluarea performantelor
b. Stabilirea unor limite de expuneri considerate acceptabile pentru profilul de risc al pietei
c. Reglementare.
d. Informarea managementului cu privire la expunerile la risc
e. Alocarea resurselor

Răspunsul corect este: Stabilirea unor limite de expuneri considerate acceptabile pentru profilul de risc al
pietei.

24. Sintagma persoane aflate in relaţii speciale cu instituţia de credit cuprinde cel puţin: Identificati varianta
falsa Alegeți o opțiune:

a. membrii structurii de conducere ai instituţiei de credit

b. entitățile care exercită control asupra instituţiei de credit
c. orice entitate în care instituția de credit deţine participaţii
d. acţionarii care deţin participaţii de orice marime la capitalul instituţiei de credit
e. orice entitate asupra căreia instituţia de credit exercită controluk

Răspunsul corect este: acţionarii care deţin participaţii de orice marime la capitalul instituţiei de credit.

25. Toleranta la risc a unei institutii de credit este: Alegeți o opțiune:

a. capacitatea unei institutii de credit de a accepta sau de a absorbi riscurile

b. nivelul de risc pe care institutia de credit este dispusa sa îl accepte
c. riscul maxim pe care il poate administra instituia de credit prin procedurile interne
d. strategia de risc pe care o are institutia de credit
e. totalitatea riscurilor la care este expusa o institutie de credit

Răspunsul corect este: capacitatea unei institutii de credit de a accepta sau de a absorbi riscurile

26. Cu privire la metoda standardizata de calcul a cerintelor de capital pentru riscul operațional in Basel II
se fac afirmatiile: Identificati varianta falsa. Alegeți o opțiune:

a. se aplica un procent cuprins intre 10% si 15%

b. se aplica un procent asupra unui indicator relevant
c. se descompun operatiunile bancii pe tipuri de activitati
d. se insumeaza rezultatele obtinute pe tipuri de activitati
 e. se aplica un procent fix pentru fiecare subtip de operatiune

Răspunsul corect este: se aplica un procent cuprins intre 10% si 15%

27. Factorii calitativi de evaluare a performanței financiare a unui debitor, persoană juridică, din afara
sectorului instituţiilor de credit se referă cel puţin la aspecte legate de: Identificati varianta falsa. Alegeți o
opțiune:

a. garanţiile primite (altele decat cele care sunt acceptate la diminuarea expunerii faţă de debitor)
b. calitatea managementului banci
c. condițiile de piaţă în care aceasta îşi desfăşoară activitatea
d. modul de administrare a entității analizate
e. calitatea acţionariatului

Răspunsul corect este: calitatea managementului bancii

28. Despre acoperirea extrabilantiera a riscului de rata a dobânzii se fac următoarele afirmații:

1) prin cumpărare de swap se pot transforma plasamentele la rata fixa in plasamente la rata
variabila. 2) prin vânzare de swap se pot transforma datoriile la rata fixa in datorii la rata variabila.
3) un castig din partea bilantiera va fi compensat de pierdere din poziția extrabilantiera. 4) o banca
care active la rata fixa si pasive la rata variabila se poate acoperi prin vânzare de floor. 5) o banca care are
o poziție neta short pe obligaţiuni se poate acoperi prin cumpărare de cap; 6) cumpărătorul de FRA se
poate acoperi împotriva creşterii ratei de dobânda pe piaţa. 7) prin cumpărare de FRA se pot transforma
plasamentele la rata variabila in plasamente la rata fixa. Este adevarata combinatia:

Alegeți o opțiune:

a. 2+3+5+7
b. 4+5+7
c. 1+4+7
d. 1+3+6
e. 1+2+3+6

Răspunsul corect este: 1+2+3+6

29. Cu privire la rata datorii volatile/total active se fac afirmatiile: Identificati varianta falsa Alegeți o
opțiune:

a. Cu cat acest indicator este mai ridicat, cu atat este mai scazut riscul de lichiditate
b. Este un indicator de pozitionare strategica a bilantului
c. Datoriile volatile includ depozitele mari de la clienti institutionali si corporate
d. Datoriile volatile includ imprumuturile pe termen scurt
e. Depozitele mari de la clienti institutionali sunt datorii volatile fiind foarte senzitive la rata de
dobanda

Răspunsul corect este: Cu cat acest indicator este mai ridicat, cu atat este mai scazut riscul de lichiditate

30. O pozitie de cumparare de swap pe rata dobanzii poate fi replicata de: Alegeți o opțiune:

a. o pozitie long pe o obligatiune cu rata fixa si una cu rata variabile

b. o pozitie long pe o obligatiune cu rata fixa si una short pe o obligatiune cu rata variabila
c. o pozitie long pe o obligatiune cu rata variabila si una short pe o obligatiune cu rata fixa
d. o poziție short pe opțiuni put si long pe opțiuni call cu suport LIBOR cu același preţ de exercitare
e. o poziție long pe opțiuni call si put cu suport LIBOR cu același preț de exercitare
Răspunsurile corecte sunt: o pozitie long pe o obligatiune cu rata fixa si una cu rata variabila, o pozitie long
pe o obligatiune cu rata variabila si una short pe o obligatiune cu rata fixa

31. În cazul instituţiilor de credit cu activitate mai complexă, evaluarea riscului de credit va acoperi cel
puțin următoarele domenii: Identificati varianta falsa Alegeți o opțiune:

a. operaţiunile de securitizare
b. analiza/agregarea portofoliului de credite
c. expunerile mari şi alte concentrări de risc
d. sistemele externe de rating
e. operaţiunile cu instrumente financiare derivate de credit

Răspunsul corect este: sistemele externe de rating

32. O obligațiune cu scadenta de 10 ani are cupon anual de 12%, iar o obligaţiune cu scadenta de 15 ani are
cupon anual de 8%. Structura la termen a ratelor de dobânda este plata. Randamentul la maturitate este 10%
pentru toate titlurile de stat. Identificați varianta adevărata: Alegeți o opțiune:

a. Daca randamentul la maturitate pentru ambele obligaţiuni ramane la 10% anul următor, prețul
obligaţiunii pe 10 ani va creste, iar preţul obligaţiunii pe 15 ani va scădea
b. Obligațiunea pe 10 ani se vinde peste paritate, iar ce pe 15 ani la paritate
c. Daca rata dobânzii scade preturile celor doua obligațiuni creste, dar obligaţiunea pe 15 ani va
avea o creștere de preţ mai mare
d. Toate afirmaţiile sunt corecte
e. Obligaţiunea pe 10 ani se vinde sub paritate, iar obligaţiunea pe 15 ani peste paritate

Răspunsul corect este: Daca rata dobânzii scade preturile celor doua obligaţiuni creste, dar obligaţiunea pe
15 ani va avea o creștere de preț mai mare

33. Mijlocul conventional de transmitere a obligaţiilor dintr-un raport juridic obligational, care consta in
înlocuirea creditorului (banca) de către un tert (creditor solvens), care, plătind datoria debitorului, in acelaşi
timp cu plata dobândeşte toate drepturile creditorului, inclusiv toate garanţiile si accesoriile sale se numeste:
Alegeți o opțiune:

a. novatie
b. subrogatie
c. vanzare de creanta
d. reducere de datorie
e. cesiune de creanta

Răspunsul corect este: subrogatie.

34. Conform BNR, in activitatea de creditare, institutiile de credit trebuie sa aiba în vedere cel putin
urmatoarele: Identificati varianta falsa. Alegeți o opțiune:

a. destinatia creditului si sursa de rambursare a acestuia

b. experienta în activitate a contrapartidei si sectorul economic în care aceasta îsi desfasoara
activitatea, precum si pozitia sa în cadrul acestui sector
c. profilul de risc curent al contrapartidei si garantiile prezentate, precum si senzitivitatea garantiilor
la evolutiile economice si cele ale pietei
d. istoricul serviciului datoriei aferent contrapartidei si capacitatea curenta si viitoare de rambursare a
acesteia, bazata pe evolutiile financiare istorice si proiectiile viitoarelor fluxuri de numerar
e. termenii si conditiile propuse în contractul de creditare, inclusiv clauzele destinate sa limiteze
modificarile în profilul de risc viitor al contrapartidei
Răspunsul corect este: experienta în activitate a contrapartidei si sectorul economic în care aceasta îsi
desfasoara activitatea, precum si pozitia sa în cadrul acestui sector.

35. Cu privire la rata active lichide/datorii pe termen scurt se fac afirmatiile: Identificati varianta adevarata.
Alegeți o opțiune:

a. reprezinta un indicator monitorizat pe baza zilnica

b. Datoriile pe termen scurt sunt datoriile fata de clienti, banci si alte contrapartide care ajung
la maturitate pe termen scurt
c. Activele lichide sunt activele lichide de rangul I din care s-au dedus titlurile din portofoliul de
tranzactionare
d. In interpretarea nivelului de adecvare a acestui indicator, trebuie luata in calcul si rigiditatea
resurselor
e. Cu cat acest indicator este mai scazut, cu atat este mai redus riscul de lichiditate.

Răspunsul corect este: Datoriile pe termen scurt sunt datoriile fata de clienti, banci si alte contrapartide care
ajung la maturitate pe termen scurt.

36. Un credit cu 32 de zile intarziere la plata, categoria de performanta C, fara initiere de proceduri judiciare
se incadreaza in categoria: Alegeți o opțiune:

a. in observatie
b. substandard
c. standard
d. indoielnic
e. pierdere

Răspunsul corect este: pierdere

37. Despre contractele FRA se fac următoarele afirmații:

1) O cumpărare de FRA este echivalenta cu o vânzare de futures pe rata dobânzii; 2) Pentru a nu se putea
face arbitraj între un depozit forward-forward si o cumpărare de FRA, rata FRA bid trebuie sa fie
mai mica decât randamentul depozitului forward-forward; 3) O poziție de cumpărare de FRA poate
fi acoperita printr-o poziție de vânzare de futures pe rata dobânzii; 4) Contractul FRA reprezintă un
contract extrabursier (OTC); 5) Pentru a obține profit daca se anticipează creşterea ratei de dobânda
pe piaţa se va vinde FRA; 6) Cumpărătorul de FRA vrea sa-si acopere de regula un depozit viitor; 7)
Pentru FRA-uri, spread-ul bid-offer este de regula mai mare decât pentru futures -uri pe rata dobânzii. Sa
se identifice combinația falsa:

Alegeți o opțiune:

a. 3+4+5+
b. 1+2+6
c. 3+5+6
d. 2+3+5+6
e. 1+4+7

Răspunsul corect este: 2+3+5+6

38. Cu privire la gestionarea riscului de rata a dobânzii cu ajutorul ecartului de durata, ce strategie va adopta
banca in situația in care ea se caracterizează prin apetit la risc ridicat si anticipează o crestere a ratei dobânzii
de piaţă: Alegeți o opțiune:

a. Nu va urmări gestionarea ecartului de durata, banca obţinând profit indiferent de semnul algebric al
acestuia
 b. Va urmări realizarea unei durate a creanţelor mai mare decât a datoriilor
c. Va urmări realizarea unui ecart de durata egal cu zero
d. Va urmări realizarea unui ecart de durata negativ
e. Va urmări realizarea unui ecart de durata pozitiv

Răspunsul corect este: Va urmări realizarea unui ecart de durata negativ

GRILA A2 - EXAMEN LA GESTIUNE BANCARĂ - COD GRILĂ A2

1. Stadiile pericolului de nerambursare a unui credit sunt: Care este afirmaţia incorectă?

a) stadiul B: banca trebuie să ia măsuri pentru a limita pagubele produse;

b) stadiul A: debitorii din aceeaşi ramură cunosc o diminuare a succesului;
c) stadiul B: apar semnale concrete de pericol la nivelul debitorului;
d) sadiul A: banca trebuie să-şi constituie rezerve ca măsură de prudenţă;
e) stadiul B: apar semnale privind încetarea plății, restructurarea datoriei, prelungirea scadentei,
mărirea creditului.

2. Modalitățile de analiză a riscurilor în activitatea bancară sunt: Care este afirmaţia incorectă?

a) casf-flow-urile şi lichiditatea care reflectă activitatea curentă a băncii;

b) contul de rezultate care oferă informații acționarilor şi autorităţilor de supraveghere privind
obținerea şi repartizare profiturilor;
c) sistemul ratelor financiare ca instrument de supraveghere bancară;
d) valoarea de piață a băncii ca obiectiv al gestiunii bancare;
e) bilanțul bancar care furnizează la nivel agregat, informații privind stabilitatea sistemului bancar.

3. Dacă se consideră o bancă al cărei ecart de durată este pozitiv, şi se estimează o creştere a ratei de
dobândă pe piață, situația poate fi caracterizais astfel: Care este afirmația eronată?

a) Va avea loc o scădere a capitalului băncii;

b) Poziția long pe futures aduce un câştig care va compensa pierderea de capital;
c) Va avea loc oi scădere a preţurilor contractelor futures;
d) Se poate proceda la acoperire folosind vânzarea de contracte futures:
e) Numărul de contracte futures tranzacționate este invers proportional cu gradul de indatorare.

4. Ratele care exprimă cel mai bine riscul de insolvabilitate al debitorului sunt: Combinația corectă este:

1) Fonduri împrumutate/Total Pasiv 2) Capital/ Total Pasiv 3) Profit net/ Capital 4) Beneficiu total/ Total
Activ 5) Cash-flow/ Fonduri împrumutate

a) 1,2
b) 4.5
c) 1,4
d) 3,5
e) 2,4

5. Variaţia valorii capitalului la variația ratei dobânzii pe piață depinde de: Care este afirmația eronată?

a) Mărimea gap-ului de durată (relație directă);

b) Mărimea băncii (relaţie directă);
c) Fluctuaţia ratei de dobândă (relaţie directă);
d) Volumul activelor băncii (relație directă)
e) Mărimea gradului de îndatorare (relație directă).
6. Pentru calcularea fondurilor proprii bancare trebuie avut in vedere următoarele aspecte: Care este
afirmația eronată?

a) Capitalul suplimentar va fi luat în considerare în proportie de cel mult 100% din capitalul propriu;
b) Datoria subordonată va fi luată în calculul capitalului proportie proporție de maxim 50% din
capitalul suplimentar;
c) Fondul de rezervă se constituie sub forma unor tranșe de 5% din capitalul social;
d) Subvențiile pentru investiții aparțin capitalului suplimentar
e) Rezervele statutare aparțin capitalului propriu.

7. Despre încadrarea pe benzi de scadenţă a activelor şi pasivelor maturități ambigue se afirmă că: Care
este afirmația eronată?

a) se foloseşte criteriul medie-varianță;

b) se foloseşte evitării concentrării conturilor curente
c) soldul permanent=media-2,57x abaterea medie pătratică;
d) depozitele la vedere de valori mari se înscriu pe ultima bandă de scadenta
e) soldul mediu permanent se încadrează pe prima bandă de scadenta

8. Care dintre urmatoarele elemente reprezinta componente ale capitalului propriu: Alegeti combinatia
corecta.

1) capitalul social; 2) datoria subordonatorului 3) profitul net nerepartizat; 4) dividendele platite actionarilor
5) capitalul suplimentar.

a) 1+2+3;
b) 1+3;
c) 3+4;
d) 1+2+4;
e) 2+3+4+5

9. Managemetul lichidității prin intermediul pasivelor constă în: Care este elementul incorect?

a) vânzarea titlurilor din portofoliu;

b) împrumuturi de la banca centrală sau de la alte bănci;
c) emisiunea de certificate de dit
d) emisiunea obligatiuni;
e) atragerea de noi depozite

10. Cauzele care au determinat dezvoltarea fenomenului de ” paradox" au fost: Alegeți combinatia corectă:

1) hipersindicalizarea bancară; 2) relațiile privilegiate dintre bănci şi clienții mari; 3) ineficienţa

reglementărilor bancare; 4) capacitatea redusă a băncilor mici de a-şi diversifica tipul de clienti; 5)
creşterea provizioanelor ce trebuie constituie pentru risc de credit.

a) 2,3,4
b) b)1,4,5
c) 1,2,4
d) 2,4,5
e) 1,3,5
11. Funcțiile îndeplinite de fondurile proprii bancare sunt: Care este afirmaţia incorectă?

a) de compensare a eventualelor pierderi;

b) de garantare a lichidității;
c) de încredere conferită depunătorilor şi creditorilor;
d) de distribuire a profiturilor;
e) de garantare împotriva pierderilor.

12. Scăderea ratei de dobândă pe piaţă antrenează următoarele efecte: Care este afirmația corectă?

a) cost de oportunitate şi de competitivitate pentru activele si pasivele la rată de dobândă variabilă;

b) câştig de oportunitate şi de competitivitate pentru activele la rată de dobândă variabilă;
c) cost de oportunitate şi de competitivitate pentru activele la rată de dobândă fixă;
d) câştig de oportunitate şi de competitivitate pentru pasivele la rată de dobândă fixă;
e) câştig de oportunitate şi de competitivitate pentru paşivele la rată de dobândă variabilă.

13. Agentul economic AL cu performanta financiara de categorie B asupra caruia nu s-au inceput proceduri
judiciare de recuperare a crentelor are urmatoarele debite la banca BC: 1) credit pentru echipamente care
prezinta o intarziere la plata de 5 zile; 2) credit de trezorerie care prezinta o intarziere la plata de 40 zile; 3)
credit de prroductie care prezinta o intarziere 30 zile. Precizati categoria creditului de productie in
conformitate cu normele in vigoare:

a) standard;
b) pierdere;
c) indoielnic
d) substandard
e) in observatie.

14. Conform reglementărilor legale privind riscul de credit, coeficienții de provizionare se aplică la o bază
de calcul determinată prin deducerea din expunerea băncii față de debitor a garanţiilor acceptate de către
BNR, însă această deducere se calculează doar dacă:

a) s-au iniţiat proceduri judiciare, iar serviciul datoriei este sub 90 de zile;
b) nu s-au iniţiat proceduri judiciare, indiferent de serviciul datoriei;
c) nu s-au iniţiat proceduri judiciare, iar serviciul datoriei este sub 90 de zile;
d) nu s-au iniţiat proceduri judiciare, iar serviciul datoriei este peste 90 de zile:
e) creditele şi plasamentele băncii sunt doar în categoria standard

15. Dacă durata medie a activelor este mai mare decât durata medie a pasivelor, iar dobânda pe piață scade,
efectele asupra activităţii bancare sunt. Care este afirmaţia incorectă?

a) Valoarea reală capitalului scade;

b) Va rezulta o creştere a valorii de piață a activelor;
c) Banca se află într-o poziție favorabilă;
d) Valoarea actualizată a creantelor este mai mare decât cea a angajamentelor;
e) Valoarea netă de piață creşte.

16. Care dintre urmatoarele afirmatii privind relatia durata-maturitate pentru un instrument financiar sunt
adevarate: 1) durata creste cu maturitatea; 2) durata este o functie convexa a maturitatii; 3) variatia
duratei raportata la variatia maturitatii descreste daca maturitatea creste; 4) durata variaza
proportional cu maturitatea; 5) variatia duratei este inferioara variatiei duratei de viata ramase a activului.
Alegeti combinatia corecta.

a) 1+2+3 b) 1+3+5 c)2+4+5 d) 3+4+5 e)1+3+4

17. Despre poziţia valutară ca indicator de măsurare riscului de schimb se afirmă că: Care este afirmatia
eronată?

a) Reprezintă diferenta dintre total creanţe şi total angajamente intr-o anumită valută;
b) Poziția valutară este lungă dacă totalul creanţelor depăşeşte totalul angajamentelor;
c) Poziția valutară totală reprezintă suma dintre pozițiile valutare lungi şi scurte la un moment
dat;
d) Poziția valutară este scurtă dacă totalul angajamentelor depăşeşte totalul creanţelor exprimate în
valuta respectivă;
e) Pozitia valutară totală la sfârşitul zilei , nu poate depăşi 20% din fondurile proprii ale băncii.

18. Cumpărarea unui contract FLOOR este recomandată în cazul în care poziția de baza este: Alegeți
combinația corectă:

1. un plasament în prezent la rată de dobândă variabilă, pentru a obtine profit din creşterea ratei de
dobândă; 2. un împrumut prezent la rată fixă, pentru a se acoperi faţă de reducerea ratei de dobândă
pe piață; 3. un plasament viitor, pentru a se acoperi faţă de reducerea ratei de dobândă pe piață; 4.
un împrumut actual la rată de dobândă variabilă, pentru a obține profit din scăderea ratei de dobândă; 5. un
împrumut viitor, pentru a se acoperi faţă de creşterea ratei de dobândă.

a) 1,2,3
b) 1,2,5
c) 2,3,5
d) 3,4,5
e) 1.3.5

19. Debitorul W are contractat un împrumut la rată fixă, iar estimările privind evoluțiile viitoare ale ratei
dobânzii pe piață indică o scădere a acesteia. Pentru a se proteja față de riscul de rata a dobânzii, încheie un
contract swap. Să se precizeze care dintre afirmațiile următoare despre fluxurile ce vor avea loc, este
adevărată:

a) In contractul swap va plăti o rată de dobânda ixă;

b) In contractul swap va încasa o rată de dobânda variabilă;
c) In contractul swap va plăti o rată variabilă;
d) Rata de dobândă netă (împrumut+swap) va fi o rată fixă;
e) Rata de dobândă netă (împrumut +swap) încasată va fi o rată variabilă.

20. Functia Z a lui Altmann se caracterizează prin: Care este afirmaţia incorectă?

a) face previzibilă insolvabilitatea unui debitor;

b) realizează o analiză selectivă a debitorilor;
c) eroarea de a se acorda un credit unui debitor slab este de 5%;
d) se bazează pe un indice al ratelor financiare;
e) eroarea de a nu se acorda un credit unui debitor bun este de 3%.

21. Despre coeficientul de lichiditate al unei bănci se afirmă că: Care este afirmatia incorectă?

a) se calculează ca raport între disponibilitățile cu scadenta sub 1 lună şi exigibilitățile cu scadenţa sub
1 lună;
b) o valoare subunitară a acestuia indică faptul că banca trebuie să e apeleze la surse de lichiditate;
c) o valoare subunitară arată că banca transformă pasive atrase pe al termen scurt în active pe termen
lung:
d) o valoare supraunitară a acestuia indică faptul că poate exista ce riscul unei remunerări
scăzute a activelor;
e) o valoare supraunitară arată, existenţa unui excedent de active lichide.
22. Un client al băncii GAMA intenționează să contracteze un imprumut peste n luni pentru o perioadă de
m luni. S-au făcut estimări care indică, creşteri ale ratei de dobândă. Banca oferă clientului un contract
FRA. Se fac afirmaţiile: Care este afirmatia adevărată?

a) Contractul FRA garantează dobânda pe perioada tot

b) Debitorul va putea beneficia de eventualele scăderi ale ratei de dobândă în perioada l-mi
c) Dacă dobânda pe piaţă creşte peste rata garantată banca va plăti diferenţa debitorului;
d) Diferența de dobândă se calculează în funcție de inărimea intervalului tot,
e) Debitorul poate renunța la contractul FRA înainte de scadenţa acestuia.

23. O bancă deține active bilanțiere şi extrabilanțiere în euro mai mari decât pasivele bilanțiere şi
extrabilanțiere în euro, iar moneda națională cunoaşte o apreciere față de euro în perioada următoare. Pentru
a descrie această situaţie se fac afirmațiile: Alegeți combinația corectă.

1) banca deține o poziție valutară long pe euro; 2) banca detine o poziție valutară short pe euro; 3) banca
va înregistra o pierdere ca urmare a evoluției cursului valutar 4) banca va înregistra un câştig ca urmare
a acestei evoluţii a cursului de schimb; 5) banca își poate neutraliza poziția valutară prin vânzarea unei
sume în euro; 6) banca își poate neutraliza poziţia valutară prin cumpărarea unei sume în euro.

a) 2,4,6
b) 1,3,6
c) 2.3,5
d) 2,4,5
e) 1,3,5

24. În ce condiţii este pertinentă utilizarea duratei în sensul Macauley ca indicator al riscului de rată a
dobânzii? Care este combinația corectă?

1) rata de actualizare să fie unică (structura la termen a ratei de dobândă să fie plată); 2) variațiile
pe piaţă ale ratei de dobândă să fie mici (sub doua puncte procentuale); 3) scadenţele la active şi la
pasive să fie corelate; 4) gradul de sensibilitate al activului să fie egal cu al pasivului; 5) intervine o singură
modificare a ratei de dobândă.

a) 1.2.5
b) 3,4,5
c) 1,2,3
d) 1,2,4
e) 3,4,5

25. În ce categorie va fi încadrat un debitor nebancarc performanţe economice în clasa B, cu serviciul

datoriei 31-60 zile asupra căruia nu s-au iniţiat proceduri judiciare?

a) pierdere
b) îndoielnic
c) în observaţie
d) substandard
e) standard

26. In cazul în care se anticipează o creştere a ratei de dobândă pe piață, efectele vor fi: Combinația corectă.

1) preferinta pentru plasamente cu durate lungi; 2) preferinta pentru angajamente cu durate scurte;
3) adoptarea unor poziții nete short (durata pasiv> durata activ); 4) efectuarea de plasamente cu sensibilități
mai mari decât ale datoriilor; 5) preferinta pentru active cu durate mici; 6) preferinta pentru pasive cu durate
mari; 7) adoptarea unei poziții nete long (durata activ> durata pasiv).

a) 1,2,7. b)1,2,3 c)3,5,6 d) 1,2,4 e) 2,3.5

27. Despre riscurile de comportament ale debitorilor se afirmă că: Care este afirmația incorectă?

a) reprezintă riscuri ce ţin de solvabilitatea personală a debitorilor;

b) se referă la: motivația, calificarea profesională, abilități de conducere ale unui debitor;
c) banca nu poate influenta comportamentul debitorilor;
d) pentru analiza lor banca apelează la surse de informații externe ei;
e) pot consta în angrenarea debitorilor în proiecte mult mai riscante decât cele prezentate băncii la
solicitarea creditelor.

28. Acordul Basel II aduce o serie de inovații faţă de varianta actuală. Acestea vizează şi: Care este afirmaţia
incorectă?

a) promovarea stabilității sistemului financiar internațional prin menținerea unui nivel de capital
reglementar în sistent;
b) o abordare globală a riscurilor. Astfel, pe lângă riscul de insolvabilitate se va ține seama şi de riscul
de piață expresie a amendamentului din 1996 a primului acord) şi de riscul operațional care se
manifestă la nivel global şi naţional;
c) introducerea unei mai mari discipline de piață în vederea reducerii asimetriilor existente şi pentru o
concurență bancară echitabilā;
d) pilonii pe care se sprijină noul acord reprezintă un ansamblu unitar iar cerinţele introduse de aceştia
trebuie respectate de bănci;
e) punerea în comun a resurselor băncilor mici pentru realizarea unor modele interne de
gestiune a riscurilor ca urmare a costurilor ridicate.

29. Între criteriile folosite de agenţia de rating Moody's pentru analiza valorii de piață a băncilor se înscriu:
Care combinație reflectă productivitatea băncii?

1) capacitatea tehnologică 2) varietatea de produse 3) strategia folosită 4) soliditatea financiară 5)

coerenţa în gestiune 6) calitatea personalului

a) 1,2,3
b) 1,2,4
c) 2,4,5
d) 3,4,6
e) 1,2,6

30. Soluțiile pentru respectarea normei de solvabilitate a băncilor pot consta în: Care este afirmaţia
incorectă?

a) emisiunea de acţiuni;
b) repartizarea profitului ăn favoarea băncii;
c) fuziuni cu alte bănci bine capitalizate;
d) diminuarea activului şi menținerea fondurilor proprii;
e) majorarea ratei de distribuire a dividendelor.