Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
1. Care dintre următoarele elemente indică măsura în care un membru al unui consiliu de
supraveghere este independent?
a. alt răspuns
b. nivelul de calificare
c. competența profesională
d. ponderea venitului ca membru neexecutiv în totalul veniturilor sale
e. experiența în domeniu, exprimată prin număr de ani de activitate
a. 2+5
b. 3+4+5
c. 1+2+3
d. 3+4
e. 1+4+5
6. Echilibrul dintre cele două segmente ale intermedierii bancare este exprimat de:
a. alt răspuns
b. alocare cu eficacitate a resurselor în economie
c. ameliorare a riscurilor financiare ale agenților nefinanciari
d. asigurare a desfășurării fără sincope a plăților în economie
e. intermediere financiară
a. 1+3+4
b. 1+2+5
c. 3+4+5
d. 1+2+3
e. 2+3+4
QUIZ 2
1. În cadrul căreia dintre liniile de afaceri principale ale unei bănci se regăsesc operațiunile de
emitere de garanţii şi linii de credit?
a. tranzacționare/investiții
b. commercial banking
c. altă variantă decât cele enunțate
d. brokeraj pe piața de capital
e. servicii prestate
2. Echilibrul dintre cele două segmente ale intermedierii bancare este exprimat de:
a. ponderea depozitelor sectorului privat în PIB
b. raportul credite pe depozite
c. ponderea creditului acordat sectorului privat în PIB
d. alt răspuns
e. aportul dintre numărul de solicitări de finanțare primite și, respectiv, aprobate
7. Care sunt principalele categorii de risc care fac obiectul managementului activelor și
pasivelor bancare?
a. riscul de lichiditate și cel de insolvabilitate
b. riscul de piață și cel de concentrare
c. riscul de rată a dobânzii și cel de lichiditate
d. riscul de credit și cel operațional
e. riscul reputațional și cel de curs de schimb
8. În cadrul căreia dintre liniile de afaceri principale ale unei bănci se regăsesc operațiunile de
schimb valutar?
a. brokeraj pe piața de capital
b. tranzacționare/investiții
c. commercial banking
d. servicii prestate
e. altă variantă decât cele enunțate
QUIZ 3
4. Care sunt componentele setului de variabile economice ce pot semnala din timp sensul
evoluţiei rentabilității economice a unei bănci:
a. numărul de firme nou înființate
b. volumul activelor fondurilor de pensii private
c. deviația PIB
d. primele de asigurare totale
e. soldul contului de capital al balanței de plăți
5. Atunci când o bancă prezintă o pondere a veniturilor nete din dobânzi în total venituri
operaționale mai mare de 70%, profilul activității sale este:
a. alt răspuns.
b. universal, facilitând într-o proporție ridicată derularea de operațiuni de transfer bancar;
c. specializat pe tranzacționarea instrumentelor cu venit fix;
d. sofisticat, integrând într-o proporție ridicată activități de investiții;
e. preponderent tradițional;
6. Capacitatea băncilor de a genera venit este exprimată de indicatorul:
a. rentabilitate economică
b. rata utilizării activelor
c. raportul cost-venit
d. rentabilitate financiară
e. rata profitului
7. Care dintre următorii indicatori de performanță a unei bănci descrie cel mai fidel capacitatea
managerială?
a. rata utilizării activelor
b. rentabilitatea financiară
c. marja netă de dobândă
d. costul riscului.
e. rata cost-venit
QUIZ 4
1. Care dintre următoarele afirmaţii legate de pierderea aşteptată în contextul riscului de
credit este corectă?
a. se acoperă prin capitalul constituit de bancă
b. reprezintă pierderea estimată pentru condiţii economice normale
c. se calculează ca produsul dintre pierderea în caz de nerambursare şi expunerea în caz de
nerambursare
d. este pierderea corespunzătoare celor mai mari 1 la sută dintre evenimentele care formează
funcţia de densitate probabilistică a pierderilor din riscul de credit
e. reprezintă pierderea estimată pentru condiţii economice extreme
2. Care dintre următoarele variante de factori de risc determină valoarea cea mai mare pentru
cerinţa de capital?
a. PD de 10%, LGD de 60%, EAD de 800 u.m.
b. PD de 50%, LGD de 75%, EAD de 1000 u.m.
c. PD de 20%, LGD de 45%, EAD de 1000 u.m.
d. PD de 30%, LGD de 75%, EAD de 1000 u.m.
e. PD de 30%, LGD de 60%, EAD de 800 u.m.
6. In cazul metodei de bază a abordării modele interne de rating, pentru care dintre următorii
parametri de risc se folosesc propriile estimări ale băncii în scopul calculării cerinţei de
capital?
a. probabilitatea de nerambursare
b. expunerea în caz de nerambursare
c. pierderea datorată nerambursării
d. coeficientul de corelaţie între evenimentele de nerambursare
e. maturitatea
8. Care dintre următoarele prevederi ale reglementărilor prudenţiale ale riscului de credit se
încadrează în categoria regulilor macroprudenţiale? 1) constituirea provizioanelor; 2)
amortizorul variabil de capital; 3) limitarea expunerilor mari; 4) cerinţele de capital.
Alegeţi combinaţia corectă.
a. 1+2+3
b. 1+4
c. 2+3+4
d. 2+3
e. 2+4
9. Se dau următoarele afirmaţii privind constituirea provizioanelor pentru riscul de credit: 1)
vizează acoperirea pierderilor suferite de bancă din activitatea de creditare; 2) urmăreşte
reflectarea corectă a calităţii portofoliului de credite în vederea evitării supradimensionării
profitabilităţii şi, implicit, a solvabilităţii; 3) vizează constituirea timpurie de resurse
pentru acoperirea golurilor de lichiditate care apar datorită nerealizării fluxului de încasări
programat; 4) urmăreşte realizarea unei bune diversificări a portofoliului de credite; 5)
favorizează constituirea unor rezerve de capital în perioadele de creştere economică.
Alegeţi combinaţia corectă.
a. 2+3
b. 1+4
c. 2+3+4
d. 2+5
e. 1+2+5
10. Determinaţi pierderea aşteptată pentru o facilitate de credit ale cărei caracteristici sunt
următoarele: probabilitate de nerambursare 1%, dobânda anuală efectivă 10%, pierdere în
caz de nerambursare 70%, scadenţa în 5 ani, expunere în caz de nerambursare 1000 u.m.
a. 200 um
b. 700 um
c. 1000 um
d. 100 um
e. 7 um EL=PDxLGDxEAD= 1%x70%x1000=7
QUIZ 5
1. Puterea de discriminare a unui model de risc de credit este considerată rezonabilă atunci
când indicatorul de suprafaţă a curbei ROC are o valoare mai mare de:
a) 125%
b) 50%
c) 75%
d) 25%
e) 100%
2. Acuratețea generală a unui model de credit-scoring este reprezentată de:
a) niciunul dintre răspunsurile enumerate
b) proporția tuturor debitorilor clasificați corect
c) proporția debitorilor buni-platnici clasificați corect
d) proporția debitorilor rău-platnici clasificați corect
e) proporția tuturor debitorilor clasificați incorect
3. Care dintre următoarele elemente reprezintă limitări ale utilizării modelului Merton în
evaluarea riscului de credit în economiile cu o piaţă de capital slab dezvoltată: 1) numărul
redus de companii cotate; 2) accesul dificil la date relevante; 3) rezerve semnificative în
validarea ipotezei eficienţei informaţionale a pieţei; 4) discontinuităţi în tranzacţionarea
zilnică; 5) calitatea îndoielnică a raportărilor financiare. Alegeţi combinaţia corectă.
a) 2+5
b) 1+3
c) 2+3+4
d) 1+2+3
e) 1+2+4+5
4. Atunci când întâlnim valori extreme pentru un indicator despre care reprezentarea grafică
a funcţiei de densitate probabilistică sugerează că prezintă conţinut informaţional pentru
modelarea probabilităţii de nerambursare procedaţi la:
a) transformarea prin funcţie pătratică a valorii în cauză
b) excluderea observaţiei respective
c) înlocuirea valorii în cauză cu percentila de 99% din distribuţie
d) transformarea prin logaritmare a valorii în cauză
e) înlocuirea valorii în cauză cu mediana grupului corespunzător
(rambursare/nerambursare)
5. Care dintre următoarele tehnici statistice sunt utilizate pentru filtrarea univariată a
variabilelor candidate pentru dezvoltarea unui model de credit-scoring? 1) testul
Kolmogorov-Smirnov; 2) indicatorul de cuprins al curbei ROC; 3) R-pătrat ajustat; 4)
ponderile de evidență statistică; 5) valoarea informațională. Alegeți combinația corectă și
completă.
a) 3+4
b) 1+2+3
c) 2+5
d) 2+4+5
e) 1+2+4
6. Care dintre următoarele afirmaţii privind puterea discriminatorie a unei funcţii de scor este
corectă? 1) permite selectarea granularităţii optime a scalei de notare; 2) reprezintă
capacitatea de a delimita ex-ante cazurile de nerambursare de cele de rambursare; 3) este
esenţială în cercetarea stabilităţii scalei de rating; 4) reprezintă un reper al nivelului de
performanţă al unui model de risc de credit; 5) reprezintă un procedeu utilizat mai ales în
verificarea respectării termenelor de plată. Alegeţi combinaţia corectă.
a) 2+4
b) 1+5
c) 2+5
d) 3+4
e) 1+3
7. Care dintre următorii indicatori exprimă costul erorii de tip 1 aferente unui model de risc
de credit?
a) pierderea în caz de nerambursare
b) rata de acoperire cu provizioane a creditelor neperformante
c) probabilitatea de nerambursare
d) rata efectivă a dobânzii
e) rata creditelor neperformante
8. Care dintre urmatoarele tehnici cantitative poate fi aplicată pentru evaluarea probabilității
de nerambursare a creditelor?
a) alt răspuns
b) valoarea la risc
c) regresia logistică
d) vectorii autoregresivi
e) sisteme de ecuații simultane
9. Care dintre următoarele tehnici presupune exclusiv extragerea secvenţială a câte o
variabilă explicativă din structura funcţiei multivariată care include totalitatea variabilelor
reţinute după analiza univariată:
a) regresivă
b) niciunul dintre răspunsurile enumerate
c) compusă
d) mixtă
e) progresivă
10. Validarea modelelor de rating prin testare ex-post presupune:
a) compararea rezultatelor estimate față de notele generate de un sistem
referențial
b) calcularea indicelului de discordanță
c) elaborarea matricii de concordanță
d) evaluarea arhitecturii modelului de scoring
e) compararea rezultatelor estimate cu cele efective
QUIZ 6
a) Calcularea VaR pentru probabilitatea de 90% din distribuția LGD anual pe parcursul
a multiple cicluri economice
b) Aplicarea unui supliment conservator la valoarea LGD mediu pe termen lung
ajustată cu complementul suplimentului în cauză
c) Utilizarea unui model stochastic de estimare
d) Calcularea măsurii expected shortfall pentru probabilitatea de 95% din distribuția
LGD anual pe parcursul a multiple cicluri economice
e) Calcularea valorii medii observate în perioade multiple de recesiune
5. Media termenului limită până la care se consideră fluxurile de numerar generate în procesul
colectării este, potrivit unor statistici ale Autorității Bancare Europene, de cca:
a) 10 ani
b) 1an
c) 3 ani
d) 5 ani
e) 7 ani
7. Dacă rata de recuperare este 40%, iar probabilitatea de nerambursare este 10%, pierderea
în caz de nerambursare este:
a) 60% LGD=1-RR=1-40%=60%
b) 50%
c) 6%
d) 30%
e) 4%
9. Care dintre următoarele elemente evidențiază provocările analitice asociate dezvoltării unui
model macroeconomic de prognoză a ratei creditelor neperformante? 1) comparabilitatea
datelor la nivel internațional depinde de diferențele de adâncime a pieței secundare a
creditelor neperformante; 2) seriile de date sunt relativ scurte (începând cu mijlocul anilor
2000), pe fondul unor rupturi structurale legate de definiția ratei creditelor neperformante;
3) conținutul informațional al variabilei dependente este diminuat de prezența
evenimentelor de risc operațional; 4) cadrul metodologic este la nivel incipient; 5) metodele
de testare a acurateței prognozelor sunt imprecise. Alegeți combinația corectă și completă.
a) 2+4
b) 1+2+3
c) 1+2+5
d) Niciuna din combinațiile enumerate
e) 3+4
2. Care dintre urmatoarele tipuri de risc prezinta o importanta redusa in cadrul bancilor
cu activitate preponderent traditionala?
a. Riscul operational
b. Riscul de insolvabilitate
c. Riscul de piata
d. Riscul de lichiditate
e. Riscul de credit
6. Care dintre urmatoarele masuri de risc cuantifica pierderea medie peste un anumit
prag de incredere?
a. Alt raspuns
b. Expected Shortfall
c. Stressed VaR
d. VaR istoric
e. VaR analitic
8. Care dintre statisticile urmatoare este folosita in procesul de identificare a celor mai
potrivite distributii teoretice pentru distributia empirica disponibila in vederea
calcularii VaR?
a. T-statistic
b. Eroarea de tip 2
c. Scorul Brier
d. Testul Kolmogorov-Smirnov
e. Testul binomial
10. Nivelul valorii la risc pentru probabilitatea de 1% este considerat pertinent daca
variatiile zilnice pe parcursul perioadei de testare de un an il depasesc de maximum:
a. 5 ori
b. 3 ori
c. 6 ori
d. O singura data
e. 8 ori
QUIZ 8
Inversarea curbei randamentelor titlurilor de stat, pentru cel puțin un trimestru, este un
avertizor al:
2 întrebare
Care dintre elementele următoare definesc atractivitatea plasamentelor în titluri de stat de
către o instituție de credit:
3 întrebare
Analizele unifactoriale de senzitivitate la nivelul portofoliului de tranzacționare subevaluează
pierderea potențială întrucât există:
4 întrebare
Diferențialul de fructificare dintre instrumentele denominate în monedă locală și cele în valută
este determinat, în principal, de:
c.dinamica bursieră
5 întrebare
Randamentele titlurilor de stat și ratele dobânzilor interbancare evoluează, în general, în
tandem având în vedere:
d.alt răspuns
e.tratamentul prudențial egal al expunerilor față de administrații cu cele față de instituții
Răspunsul corect este: gradul ridicat substituție dintre acestea, expresie a costului de
oportunitate corespunzător
6 întrebare
Care dintre următorii indicatori reprezintă o măsură directă a primei de risc suveran?
a.ratingul de țară
c.alt răspuns
7 întrebare
Care dintre următoarele variable macro-financiare reprezintă indicatori de avertizare timpurie
a unui episod de stres valutar?
a.redus
b.moderat
c.ridicat
d.foarte redus
e.foarte ridicat
Răspunsul corect este: moderat
9 întrebare
Cât este probabilitatea implicită de criză de datorie publică pentru un emitent suveran cu
cotație CDS de 120 p.b, în condițiile unei rate de recuperare estimate la 60%?
a.2,4%
b.3%
c.alt răspuns
d.1,2%
e.2%
Răspunsul corect este: 3%
10 întrebare
Care dintre următorii indicatori exprimă aversiunea la risc a investitorilor pe piețele financiare
internaționale?
a.rata ESTER
b.alt răspuns
d.cursul euro/dolar
e.VIX
Răspunsul corect este: VIX
QUIZ 9
Care dintre principalii factori determinanți ai dobânzilor interbancare autohtone reflectă
reacția Băncii Centrale la modificarea presiunilor inflaționiste din economie?
d.cursul de schimb
2 întrebare
Conform teoriei preferinţei pentru lichiditate referitoare la structura la termen a ratei dobânzii:
a.randamentul pentru o anumită maturitate reprezintă o medie a ratelor pe termen scurt
aşteptate în viitor
3 întrebare
Pentru evaluarea riscului de rată a dobânzii aferent portofoliului bancar al unei instituții de
credit, format exclusiv din instrumente purtătoare de dobândă variabilă, utilizăm modelul:
a.„repricing gap”
c.„mark-to-market”
d.„duration gap”
e.”value-at-risk”
Răspunsul corect este: „repricing gap”
4 întrebare
Canalul indirect de manifestare a riscului de rată a dobânzii la nivelul portofoliului bancar
este reprezentat de:
5 întrebare
Care dintre componentele riscului de rată a dobânzii exprimă efectul necorelărilor dintre
ratele de referință folosite la stabilirea prețurilor diferitelor instrumente financiare?
b.riscul de poziție
c.opționalitatea/riscul de opțiune
d.riscul bazei
6 întrebare
Macrohedging-ul riscului de rată a dobânzii vizează:
7 întrebare
Anticiparea evoluției ratelor de dobândă interbancare presupune:
8 întrebare
Care dintre următoarele elemente indică limite ale acurateței modelului ecartului de durată?
9 întrebare
Situația financiară a unei instituții de credit este influențată de variația ratei dobânzii, pe
fondul expunerii reprezentate de instrumentele purtătoare de dobândă fixă din portofoliul
bancar, prin intermediul:
b.valorii economice
c.poziției valutare
e.marcării la piață
Răspunsul corect este: valorii economice
10 întrebare
Modelele dinamice de evaluare a efectelor riscului de rată a dobânzii presupun că:
QUIZ 10
1. Care dintre următoarele metode de măsurare a riscurilor bancare sunt utilizate la
nivelul administrării riscului operaţional:
a. matricile de tranziţie;
b. testarea rezistenţei la stres.
c. modelul ecartului de durată;
d. abordarea modelării distribuţiei pierderilor;
e. senzitivitatea rezultatului la modificări în structura activităţii băncii;
a. 1+4;
b. 2+5;
c. 3+4+5
d. 2+3+4;
e. 1+3+5;
4. Care dintre următorii factori este cel mai probabil să producă pierderi la nivelul băncii
în urma unor tranzacţii neautorizate?
a. lacune la nivelul sistemului de control intern;
b. lipsa unei supravegheri riguroase a pieţei de capital;
c. niveluri de securitate IT insuficiente;
d. practici contabile laxe;
e. ineficienţa sistemului de raportări interne
10. Care dintre următorii indicatori semnalează timpuriu apariţia unor evenimente de risc
operaţional:
a. creșterea numărului de poziții vacante în schema de personal;
b. majorarea randamentului titlurilor de stat;
c. majorarea cotaţiilor CDS;
d. scăderea capitalizării bursiere.
e. intrarea pe tendință descendentă a creșterii economice;
QUIZ 11
1. Riscul de insolvabilitate este:
a. Riscul aparitiei de pierderi la nivelul bancii ca urmare a nerambursarii creditelor
b. Riscul de a nu dispunde de fonduri porprii suficiente pentru acoperirea pierderilor
neașteptate
c. Riscul de a nu dispune imediat de fondurile necesare achitarii obligatiilor curente
d. Riscul de a nu atrage resurse suficiente pentru finantarea propriei activitati
e. Riscul de a nu putea valorifica rapid activele disponibile, fara ajustari semnificative
ale preturilor de tranzactionare.
2. Care dintre urmatoarele componente ale cerintei globale de capital au fost nou introduse cu
ocazia Acordului Basel III:
a. Expunerea la riscuri macroprudentiale
b. Expunerea la riscul reputational
c. Expunerea la riscul de credit
d. Expunerea la riscul de piata
e. Expunerea la riscul operational
4. Ratingul unei institutii de credit este determinat, din perspectiva prudentiala de:
a. Cotatia actiunilor emise de banca si tranzactionate pe bursa de valori
b. Capitalizarea bursiera a firmelor carora le-a acordat credite de investitii
c. Performanta principalilor competitori
d. Numarul de deponenti de care dispune
e. Percentila cea mai ridicata din distributia pierderilor potentiale pentru care fondurile
proprii detinute acopera nivelul capitalului economic
5. Care dintre urmatoarele elemente reprezinta functii ale capitalului bancar: 1) protectiva, 2)
operationala, 3) maximizarea profitabilitatii, 4) de reglementare, 5) speculativa. Alegeti
combinatia corecta:
a. 1+2+4;
b. 1+3+5;
c. 3+4;
d. 2+3+4+5
e. 1+2+3
6. Care dintre urmatoarele riscuri nu este absorbit de capitalu bancar:
a. Riscul operational
b. Riscul de finantare
c. Riscul legal
d. Riscul de curs de schimb
e. Riscul de rata a dobanzii aferent portofoliului de credit
7. Care dintre intrumentele macroprudentiale poate inregistra o rata standard de pana la 5% din
valoarea totala a expunerii la risc, conform pachetului logistic privind cerintele de capital:
a. Amortizorul pentru riscuri sistemice
b. Amortizorul anticiclic de capital
c. Rata serviciului datoriei(debt service to income)
d. Suplimentul de capital pentru importanta sistemica la nivel autohton
e. Suplimentul de capital pentru importanta sistemica globala.
8. Nivelul minim necesar al fondurilor proprii de nivel 1 de baza este mai ridicat in cazul
cerintei privind efectul de parghie decat in cazul cerintei minime de capital bazata pe risc
atunci cand:
a. Indicatorul de masurare a expunerii totale este marginal superior expunerii totale la
risc
b. Densitatea riscului este mai redusa de 35%
c. Institutia de credit este de importanta sistemica globala
d. Excedentul de capital reprezinta cel putin 30% din nivelul cerintei globale de capital
e. Amortizorul combinat este cel putin jumate din nivelul cerintei macroprudentiale
9. Spatiul prudential de care dispune o banca pentru acordarea de noi finantari este exprimat in
principal de:
a. Raportul profitabilitate-risc
b. Gradul de provizionare a creditelor neperformante si cota de piata
c. Raportul lichiditate-profitabilitate
d. Profitabilitate si calitatea activelor
e. Capitalul excedentar
10. Care dintre urmatoarele riscuri erau incluse in categoria celor vizate de Pilonul 1 al
Acordului BASEL II?
a. Riscul de credit, riscul operational si riscul de piata
b. Riscul reputational, riscul de credit si riscul de piata
c. Riscul de credit, riscul de lichiditate si riscul reputational
d. Riscul de credit, riscul operational si riscul de finantare
e. Riscul de lichiditate, riscul operational si riscul de piata.
QUIZ 12.
2 întrebare
Care dintre următoarele cerinţe sunt prevăzute de standardele prudențiale pentru riscul de
lichiditate? (1) deţinerea de active lichide suficiente să acopere ieşirile nete de lichiditate pe o
perioadă de 30 de zile de instabilitate financiară; (2) rata activelor lichide să fie de cel puţin
20 la sută; (3) indicatorul credite pe depozite să nu depăşească 110 la sută; (4) finanţarea
stabilă să depăşească nevoia de finanţare stabilă pentru o perioadă de 1 an; (5) poziţia
lichidităţii să fie pozitivă. Alegeţi combinaţia corectă.
a.1+4
b.1+2+3
c.4+5
d.2+5
e.3+4+5
Răspunsul corect este: 1+4
3 întrebare
Când indicatorul credite pe depozite crește de la 70% la 110%, apreciem că:
4 întrebare
Care dintre următoarele situații avertizează asupra intensificării riscului de lichiditate?
c.majorarea diferenței dintre rata dobânzii interbancare şi rata overnight index swap la
valori de peste 25 p.b
5 întrebare
Care dintre următorii indicatori de avertizare timpurie vizează riscul de finanţare?
c.rata şomajului
6 întrebare
Care dintre următorii indicatori de lichiditate exprimă riscul de valorificare a activelor?
a.rata depozitelor
7 întrebare
Care dintre următorii indicatori bancari descrie riscul de lichiditate?
a.rata depozitelor
b.rentabilitatea financiară
d.durata activelor
8 întrebare
Funcţia de transformare a scadenţelor intră sub incidența administrării riscului:
a.de lichiditate
b.de piață
d.de credit
e.operațional
Răspunsul corect este: de lichiditate
9 întrebare
Care dintre următoarele fenomene stau la baza formării unei spirale vicioase de lichiditate?
QUIZ 13
1 întrebare
Care dintre afirmaţiile de mai jos nu este corectă?
a.riscul sistemic se defineşte prin probabilitatea apariţiei unui proces sistemic de orice
intensitate
b.procesul sistemic este fenomenul în cadrul căruia apariţia unor informaţii negative despre o
anumită instituţie financiară (sau chiar falimentul acesteia) declanşează o serie de efecte
adverse asupra altor instituţii financiare
c.procesul sistemic este compus din şocul inţial şi mecanismul de transmisi
d.numim criză sistemică, un proces sistemic puternic care implică un număr suficient de
entităţi ce afectează buna funcţionare a sectorului financiar
e.un proces sistemic este considerat puternic dacă cel puţin o entitate afectată de şocul inţial
va intra în faliment, deşi era solvabilă înainte
Răspunsul corect este: riscul sistemic se defineşte prin probabilitatea apariţiei unui proces
sistemic de orice intensitate
2 întrebare
Care dintre elementele următoare reprezintă vulnerabilitați endemice ale sistemului financiar?
1) expuneri comune pe active cu risc ridicat; 2) evoluţii macroeconomice nefavorabile; 3)
deteriorarea încrederii în sistemul financiar; 4) creditarea excesivă în valută; 5) norme
prudenţiale inadecvate. Alegeţi combinaţia corectă.
a.1+3+5
b.2+5
c.1+4+5
d.2+3
e.1+4
Răspunsul corect este: 1+4
3 întrebare
Care dintre formulările următoare în legătură cu natura unui eveniment sistemic sunt
caracteristice unei tranzacţii neautorizate de mari dimensiuni la nivelul unei bănci de
importanţă sistemică, care riscă, în aceste condiţii, să devină insolvabilă:
a.şocul este de natură endemică
b.evenimentul declaşantor afectează economia reală prin acţiune directă
c.şocul va acţiona doar temporar
d.sursa evenimentului declanşator este de natură exogenă sistemului bancar
e.factorul de risc sistemic acţionează simultan, afectând în acelaşi timp mai multe componente
Răspunsul corect este: şocul va acţiona doar temporar
4 întrebare
Care dintre următoarele afirmaţii sunt caracteristice testelor de rezistenţă bancară? 1) se referă
la o serie de tehnici statistice care permit evaluarea vulnerabilităţilor endemice; 2) combină
date macroeconomice cu informaţii microprudenţiale într-o abordare sistemică, care măsoară
impactul şocurilor asupra stabilităţii financiare; 3) analizează riscul asociat expunerilor
bilaterale între bănci folosind metoda simulărilor; 4) integrează date şi informaţii
microprudenţiale cu aspecte instituţionale, precum structura şi gradul de concentrare al pieţei
interbancare; 5) evaluează capacitatea sistemului bancar de a absorbi şocuri in condiţiile unor
evenimente excepţionale, dar plauzibile. Alegeţi combinaţia corecta.
a.3+4
b.2+3+4
c.1+2+5
d.1+5
e.1+3+4+5
Răspunsul corect este: 1+2+5
5 întrebare
Care dintre următoarele elemente sunt caracteristice modelului conceptual al sistemului
macroprudenţial de avertizare timpurie a crizelor bancare?
a.legătura dintre variabila dependentă şi cele exogene este considerată liniară
b.variabila dependentă este continuă şi normal distribuită
c.influenţa contextului macroeconomic asupra capacităţii sistemului bancar de a rezista la
şocuri este evaluată prin efecte directe asupra bilanţului instituţiilor de credit, precum şi prin
efecte indirecte asupra calităţii portofoliului de credite
d.factorii explicativi se clasifică în indicatori de stabilitate financiară, variabile
macrofinanciare şi, uneori, caracteristici instituţionale
e.forma funcţională a relaţiei dintre starea sistemului bancar şi contextul macroeconomic este,
cel mai adesea, exprimata de distribuţia chi-pătrat
Răspunsul corect este: factorii explicativi se clasifică în indicatori de stabilitate financiară,
variabile macrofinanciare şi, uneori, caracteristici instituţionale
6 întrebare
Care dintre următoarele fenomene economice reprezintă efecte ale episoadelor de stres
financiar? 1) reducerea venitului disponibil al populaţiei; 2) scăderea averii; 3) majorarea
deficitului de cont curent; 4) îmbunătăţirea mecanismului de transmisie a politicii monetare;
5) încetinirea creşterii economice. Alegeţi combinaţia corectă.
a.1+2+3+5
b.1+2+5
c.1+3+4
d.3+4+5
e.3+5
Răspunsul corect este: 1+2+5
7 întrebare
Care dintre următoarele instrumente este folosit în vederea evaluării probabilităţii de apariţie a
unui fenomen epidemic la nivelul sistemului bancar:
a.testul de rezistenţă bancară
b.modele macroeconomice de previziune
c.sisteme de avertizare timpurie a crizelor valutare
d.testul de contaminare interbancară
e.rating-urile suverane
Răspunsul corect este: testul de contaminare interbancară
8 întrebare
Care dintre următorii indicatori este caracteristic dimensiunii temporale a riscului sistemic?
a.gradul de corelaţie al portofoliilor de titluri financiare
b.generalizarea creditării în valută la un număr mare de bănci
c.asumarea prociclică de riscuri
d.nivelul interdependenţelor financiare
e.distribuţia expunerilor comune faţă de active problemă
Răspunsul corect este: asumarea prociclică de riscuri
9 întrebare
Care dintre următorii indicatori pot fi utilizaţi ca şi criterii de identificare a băncilor de
importanţă sistemică? 1) dimensiunea activității; 2) numărul de agenții funcționale; 3)
numărul de angajați; 4) efectele de contaminare la nivelul altor bănci din sistem; 5) cotele de
piață la nivelul funcțiilor critice. Alegeţi combinaţia corectă.
a.1+3+5
b.3+4
c.1+2+4
d.1+4+5
e.2+3
Răspunsul corect este: 1+4+5
10 întrebare
Prin contaminare indirectă înţelegem situaţia în care:
a.frauda localizată la nivelul unei instituţii de credit declanşează un fenomen de epidemie
bancară
b.recesiunea economică prelungită determină acumularea unor credite neperformante ridicate
c.deprecierea severă a cursului de schimb determină intrarea unor instituţii de importanţă
sistemică în stare de insolvabilitate
d.operatorii din piaţă reacţioneaza disproporţionat asupra unor bănci solvabile ca urmare a
percepţiei lor greşite privind existenţa efectelor contagiunii directe, chiar dacă nu este cazul;
e.incapacitatea de plată a unei instituţii de credit atrage după sine intrarea în insolvabilitate
pentru cel puţin încă o instituţie de credit, prin nerambursarea resurselor pe care le-a obţinut
de la aceasta din urmă;
Răspunsul corect este: operatorii din piaţă reacţioneaza disproporţionat asupra unor bănci
solvabile ca urmare a percepţiei lor greşite privind existenţa efectelor contagiunii directe,
chiar dacă nu este cazul;
1. Corelarea depozitelor de la clienții neguvernamentali, în cadrul mixului bilanțier, se face
cu:
a. portofoliul de titluri de sta
b. portofoliul de tranzacționare
c. activele lichide
d. creditele acordate sectorului privat
e. capitalul propriu
2. Gestionarea riscurilor principale în cadrul managementului activelor și pasivelor bancare
vizează,
preponderent, perspectiva pe termen:
a. lung (peste un an)
b. scurt (până la 30 de zile)
c. nedefinit
d. foarte scurt (o zi)
e. mediu (până la un an)
3. Atractivitatea portofoliului de titluri de stat pentru scopurile managementului activelor și
pasivelor
bancare este motivată de:
a. rentabilitatea ajustată la risc foarte ridicată, în condiții de risc de finanțare de amploare
b. valoarea la risc redusă
c. raritatea emisiunilor noi de astfel de instrumente financiare
d. veniturile operaționale unitare nete competitive generate, în condiții de lichiditate
substanțială
e. alte argumente decât cele menționate
4. Ce componentă a bilanțului unei instituții de credit este vizată de managementul activelor
și
pasivelor?
a. activele și pasivele clienților instituționali
b. portofoliul bancar
c. exclusiv depozitele și creditele în relația cu clientela neguvernamentală
d. portofoliul de tranzacționare
e. depozitele de la și, respectiv, la alte bănci
5. Care din următorii parametri nu este criteriu de definire a modelelor de afaceri în domeniul
bancar?
a. liniile principale de activitate
b. sectorul instituțional deservit
c. tipologia surselor de finanțare
d. forma de proprietate
e. sursele principale de venit
6. Cadrul analitic utilizat la nivelul funcției de management al activelor și pasivelor include:
a. modele de prognoză a creditelor ipotecare rambursate în avans
b. modele de estimare a probabilității de nerambursare a creditelor
c. modele de cuantificare a probabilității de declanșare a unei crize bancare
d. modele de estimare a pierderilor din riscul operațional
e. modele de cuantificare a pierderii în caz de nerambursare
7. Corelarea valorilor imobilizate, în cadrul mixului bilanțier, se face cu:
a. datoriile pe termen lung
b. capitalul propriu
c. datoriile pe termen scurt
d. portofoliul de titluri de sta
e. creditele acordate populației
8. Termenul de recuperare a investiției de către acționarii unei bănci este de circa:
a. 15 ani
b. patru ani
c. 20 de ani
d. cinci ani
e. zece ani
9. Spread-ul de dobândă este egal cu marja netă de dobândă atunci când:
a. costul riscului este constant
b. eficiența operațională este la cote maxime
c. intermedierea bancară se află la echilibru
d. riscul suveran este redus
e. provizioanele pentru litigii sunt nesemnificative
10. Care dintre următoarele expresii nu este corectă?
a. rata profitului se poate obține ca raport între ROA şi rata utilizării activelor
b. efectul de levier se poate determina şi prin raportarea ROE la ROA
c. ROE se poate calcula şi direct ca produs între rata profitului, rata utilizării activelor şi efectul
de
levier
d. rata utilizării activelor se calculează ca total venituri raportate la total active
e. rata profitului se determină şi ca raport între profitul net al băncii şi active
11. Capacitatea băncii de a genera profit net din veniturile operaționale este determinată de:
a. gradul de îndatorare și puterea de câștig
b. raportul credite pe depozite și efectul de levier
c. spread-ul de dobândă și ritmul creditării
d. raportul cost-venit și eficiența ținerii sub control a costului riscului
e. marja netă de dobândă și valoarea portofoliului de credite
12. Digitalizarea operațiunilor bancare se reflectă, la nivelul contului de profit și pierdere, în:
a. provizioane pentru litigii
b. rezultatul activității de trazacționare
c. veniturile din diferențele de curs de schimb
d. costul riscului
e. modificări structurale la nivelul costurilor operaționale
13. Care dintre următoarele categorii de expuneri nu este stipulată explicit de pachetul
legislativ privind cerinţele de capital drept o clasă de active în cazul cerinţelor de capital
pentru riscul de credit?
a. autorităţi publice şi bănci centrale
b. corporaţii
c. întreprinderi mici şi mijlocii
d. credite ipotecare
e. instituţii financiare
14. Care dintre următoarele elemente reprezintă principalele componente ale riscului de credit:
1) probabilitatea de nerambursare; 2) expunerea in caz de nerambursare; 3) coeficientul de
corelatie; 4) maturitatea; 5) pierderea in caz de nerambursare. Alegeti combinatia corecta.
a. 1+2+4
b. 1+4+5
c. 1+2+3
d. 2+3+4
e. 1+2+5
15. În condiţiile în care durata ajustată cu gradul de îndatorare a resurselor atrase reprezintă
70% din durata activului, iar rata dobânzii de piaţă crește, valoarea de piaţă a capitalului
propriu (conform
modelului „duration gap”):
a. creşte proporţional cu modificarea veniturilor nete din dobânzi
b. scade proporţional cu modificarea ratei dobânzii
c. nu se modifică
d. nu se poate determina intrucat nu se cunoaşte modificarea valorii de piaţă a activului total
e. creşte, pe fondul sporului suplimentar al veniturilor din dobânzi in raport cu cel al
cheltuielilor cu
dobanzile
16. Un credit neperformant acordat pe baza unei adeverinţe false de venit reprezintă o
manifestare a riscului:
a. reputaţional
b. strategic
c. de model
d. operațional
e. de credit
17. Efectele indirecte ale creşterii semnificative ale ratei de dobânzii şi ale cursului de schimb
afectează indirect performanţa financiară a unei instituţii de credit, în special, prin
intermediul:
a. expunerilor interbancare
b. reducerii calităţii activelor
c. gap-ului pe benzi de scadenţă
d. diferenţei dintre activele şi pasivele la dobândă variabilă
e. poziţiei valutare totale