QUIZ 1

1. Care dintre următoarele elemente indică măsura în care un membru al unui consiliu de
supraveghere este independent?

a. alt răspuns
b. nivelul de calificare
c. competența profesională
d. ponderea venitului ca membru neexecutiv în totalul veniturilor sale
e. experiența în domeniu, exprimată prin număr de ani de activitate

2. Rolul guvernanţei corporative într-o bancă este de a:

a. asigura cadrul pentru gestionarea problemei principal-agent

b. limita expunerea la riscul de piaţă
c. întări rezistenţa la condiţii macroeconomice adverse
d.î mbunătăţi reputaţia şi ratingul
e. îndeplini cerinţele autorităţii de reglementare

3. Limitele guvernanței corporative sunt exprimate de faptul că:

a. restrânge capacitatea managementului de valorificare a oportunităților de piață

b. permite, în general, o rentabilitatea relativ modestă a capitalului acționarilor
c. nu poate decât asigura că deciziile luate sunt de bună credință
d. afectează ritmul de creștere a portofoliului bancar
e. sprijină necondiționat viabilitatea pe termen lung a activității bancare

4. Care dintre elementele enumerate definesc conceptul de guvernanță corporativă?

a. orientări guvernamentale privind contractul colectiv de muncă

b. ansamblul regulilor ce stau la baza cadrului de administrare prin care entitatea este condusă
și controlată
c. prevederi privind actul constitutiv din legislația comercială
d. recomandări ale camerelor de comerț privind interacțiunea cu clienții
e. repere ale Codului Civil privind drepturile și obligațiile părților

5. De ce este esențială intermedierea bancară pentru economie? 1) evoluția formării brute de

capital fix în sectorul privat răspunde substanțial la dinamica fluxului de credit; 2) creșterea
potențialului economic evoluează corelat cu ciclul creditării; 3) prin încrederea de care
beneficiază în rândul deponenților, băncile reușesc să coaguleze resursele dispersate din
economie, pe care, apoi, printr-o filtrare riguroasă a solicitanților de împrumut, le orientează
către proiectele cu productivitate ridicată; 4) băncile asigură un număr mare de locuri de
muncă; 5) oferă servicii de custodie pentru diferite tipuri de active. Alegeți combinația
corectă.

a. 2+5
b. 3+4+5
c. 1+2+3
d. 3+4
e. 1+4+5

6. Echilibrul dintre cele două segmente ale intermedierii bancare este exprimat de:

a. ponderea depozitelor sectorului privat în PIB

b. ponderea creditului acordat sectorului privat în PIB
c. alt răspuns
d. raportul dintre numărul de solicitări de finanțare primite și, respectiv, aprobate
e. raportul credite pe depozite

7. Cum ajută economia soluțiile de administrare a riscurilor financiare?

a. oferă servicii de custodie pentru diferite tipuri de active

b. furnizare scrisori de garanție bancară pentru acoperirea riscului valutar și de rată a dobânzii
c. băncile asigură un număr mare de locuri de muncă
d. furnizare linii de credit pentru îmbunătățirea profilului de risc de credit al agenților nebancari
e. furnizare instrumente financiare derivate de acoperire a riscului de credit

8. Evitarea riscurilor operaționale asociate transferului fizic de valoare reprezintă o expresie a

funcției activității bancare de:

a. alt răspuns
b. alocare cu eficacitate a resurselor în economie
c. ameliorare a riscurilor financiare ale agenților nefinanciari
d. asigurare a desfășurării fără sincope a plăților în economie
e. intermediere financiară

9. Funcția de transformare a scadențelor îndeplinită de bănci este subscrisă rolului de:

a. formator de piață pentru diferite instrumente financiare

b. intermediere a cererii şi ofertei de finanțare
c. agent pe piața primară a titlurilor de stat
d. furnizare de soluții de gestionare a riscurilor financiare ale clientelei nebancare
e. asigurare a funcționării fără sincope a plăților în economie

10. Care dintre următoarele elemente caracterizează o politică sănătoasă de remunerare în

domeniul bancar? 1) bonificația se cuvine acordată în sumă fixă, reprezentând echivalentul
a 3 salarii lunare; 2) structura temporală a schemei de remunerare trebuie corelată cu
orizontul de timp aferent materializării riscurilor; 3) doar una-două cincimi din valoarea
bonusului de performanță se cuvine a fi acordată sub formă de numerar; 4) bonusurile în
sume mari prezintă o pondere predominantă a componentei cu aplicare amânată; 5)
opțiunile de cumpărare a unui număr de acțiuni ale băncii prezintă un preț de exercițiu
semnificativ mai redus decât valoarea curentă a acestora. Alegeți combinația corectă.

a. 1+3+4
b. 1+2+5
c. 3+4+5
d. 1+2+3
e. 2+3+4
 QUIZ 2

1. În cadrul căreia dintre liniile de afaceri principale ale unei bănci se regăsesc operațiunile de
emitere de garanţii şi linii de credit?
a. tranzacționare/investiții
b. commercial banking
c. altă variantă decât cele enunțate
d. brokeraj pe piața de capital
e. servicii prestate

2. Echilibrul dintre cele două segmente ale intermedierii bancare este exprimat de:
a. ponderea depozitelor sectorului privat în PIB
b. raportul credite pe depozite
c. ponderea creditului acordat sectorului privat în PIB
d. alt răspuns
e. aportul dintre numărul de solicitări de finanțare primite și, respectiv, aprobate

3. Revoluția digitală în banking aduce cu sine promisiunea:

a. atenuării riscului cibernetic
b. revenirea la o activitate cvasi-tradițională
c. diversificării riscului sistemic
d. unor sporuri consistente de eficiență operațională, precum și îmbunătățirea incluziunii
financiare
e. alt răspuns decât cele enunțate
4. Reducerea gradului de intermediere bancară în România poate fi explicată prin: 1) creșterea
mai puternică a depozitelor populației decât cele ale companiilor nefinanciare; 2) eliberarea
bilanțurilor de portofolii de credite neperformante; 3) majorarea mai rapidă a valorii
adăugate brute din economie decât dinamica împrumuturilor bancare contractate de sectorul
privat; 4) diminuarea pasivelor externe; 5) reducerea spațiului prudențial al instituțiilor de
credit. Alegeți combinația corectă.
a. 3+4+5
b. 1+4+5
c. 3+4
d. 2+3
e. 1+2+3

5. Managementul activelor și pasivelor bancare este facilitat de o curbă a ratelor de dobândă

în formă:
a. inversată
b. ascendentă
c. plată
d. verticală
e. descendentă

6. Coordonatele principale ale managementului și pasivelor bancare derivă, în principal, din:

a. funcția de transformare a scadențelor asociată rolului de intermediar financiar
b. obiectivul derulării fără sincope a plăților în economie
c. furnizarea de soluții de acoperire la risc către firme și persoane fizice
d. necesitatea asigurării finanțării datoriei publice
e. alte motive decât cele menționat

7. Care sunt principalele categorii de risc care fac obiectul managementului activelor și
pasivelor bancare?
a. riscul de lichiditate și cel de insolvabilitate
b. riscul de piață și cel de concentrare
c. riscul de rată a dobânzii și cel de lichiditate
d. riscul de credit și cel operațional
e. riscul reputațional și cel de curs de schimb

8. În cadrul căreia dintre liniile de afaceri principale ale unei bănci se regăsesc operațiunile de
schimb valutar?
a. brokeraj pe piața de capital
b. tranzacționare/investiții
c. commercial banking
d. servicii prestate
e. altă variantă decât cele enunțate

9. Care este avantajul modelului de bancă universală comparativ cu cel de instituție

specializată?
a. interdependențe intensificate cu alte segmente ale pieței financiare
b. diversificare surse de venit și economii de scală
c. posibilitatea de a furniza produse leasing
d. niciunul din răspunsurile enumerate
e .expertiză superioară în finanțarea unor ramuri importante ale economiei

10. Cererea de credite bancare este susținută, în special, de:

a. alt răspuns
b. majorarea intrărilor de fonduri europene
c. conturarea unor așteptări ridicate în rândul populației privind continuarea majorării alerte a
salariilor
d. estimarea inversării tendinței de creștere a prețurilor activelor, cu precădere a celor imobiliare
e. diversificarea opțiunilor de finanțare prin intermediul pieței de capital

QUIZ 3

1. Care intre următorii indicatori de profitabilitate exprimă câștigul pe unitatea de risc

asumată?
a. ROA
b. RAROC
c. NIM
 d. RUA
e. ROE

2. Rentabilitatea cerută de acționari (costul capitalului) unei bănci este estimată a fi de

aproximativ:
a. 25%
b. 15%
c. 5%
d. 10%
e. 20%

3. Deprecierea calității activelor afectează:

a. alt element al contului de profit și pierdere
b. veniturile operaționale
c. cheltuielile operaționale
d. profitul operațional
e. marja netă de dobândă

4. Care sunt componentele setului de variabile economice ce pot semnala din timp sensul
evoluţiei rentabilității economice a unei bănci:
a. numărul de firme nou înființate
b. volumul activelor fondurilor de pensii private
c. deviația PIB
d. primele de asigurare totale
e. soldul contului de capital al balanței de plăți

5. Atunci când o bancă prezintă o pondere a veniturilor nete din dobânzi în total venituri
operaționale mai mare de 70%, profilul activității sale este:
a. alt răspuns.
b. universal, facilitând într-o proporție ridicată derularea de operațiuni de transfer bancar;
c. specializat pe tranzacționarea instrumentelor cu venit fix;
d. sofisticat, integrând într-o proporție ridicată activități de investiții;
e. preponderent tradițional;
6. Capacitatea băncilor de a genera venit este exprimată de indicatorul:
a. rentabilitate economică
b. rata utilizării activelor
c. raportul cost-venit
d. rentabilitate financiară
e. rata profitului

7. Care dintre următorii indicatori de performanță a unei bănci descrie cel mai fidel capacitatea
managerială?
a. rata utilizării activelor
b. rentabilitatea financiară
c. marja netă de dobândă
d. costul riscului.
e. rata cost-venit

8. O bancă înregistrează o marjă netă de dobândă de 6 p.p, concomitent cu o rată cost-venit de

70%, în condițiile în care, pe piața respectivă, indicatorul Herfindahl-Hirschman cumulează
peste 2000 de puncte. Care dintre afirmațiile următoare privind relația dintre profitabilitate
și eficiență caracterizează banca în cauză:
a. foarte profitabilă, însă cu eficiență redusă
b. eficientă, dar cu profitabilitate modestă
c. profitabilă, în condiții de eficiență moderată
d. alt răspuns
e. slab eficientă și neprofitabilă

9. Cheltuielile de amortizare ale unei bănci sunt parte a:

a. cheltuielilor administrative
b. alt răspuns.
c. rezultatului operațiunilor de schimb valutar
d. cheltuielilor pentru deprecierea portofoliului de credite
e. cheltuielilor operaționale
10. Raportat la standardele de evaluare ale Autorităţii Bancare Europene, rentabilitatea
financiară este apreciată ca ridicată atunci când înregistrează valori:
a. alt răspuns
b. între 6 şi 10%
c .mai mari de 10%
d .peste 5%
e. între 1% și 2%

QUIZ 4
1. Care dintre următoarele afirmaţii legate de pierderea aşteptată în contextul riscului de
credit este corectă?
a. se acoperă prin capitalul constituit de bancă
b. reprezintă pierderea estimată pentru condiţii economice normale
c. se calculează ca produsul dintre pierderea în caz de nerambursare şi expunerea în caz de
nerambursare
d. este pierderea corespunzătoare celor mai mari 1 la sută dintre evenimentele care formează
funcţia de densitate probabilistică a pierderilor din riscul de credit
e. reprezintă pierderea estimată pentru condiţii economice extreme
2. Care dintre următoarele variante de factori de risc determină valoarea cea mai mare pentru
cerinţa de capital?
a. PD de 10%, LGD de 60%, EAD de 800 u.m.
b. PD de 50%, LGD de 75%, EAD de 1000 u.m.
c. PD de 20%, LGD de 45%, EAD de 1000 u.m.
d. PD de 30%, LGD de 75%, EAD de 1000 u.m.
e. PD de 30%, LGD de 60%, EAD de 800 u.m.

3. Care dintre următoarele afirmaţii legate de pierderea neaşteptată în contextul riscului de

credit este corectă?
a. se acoperă prin marja de risc percepută la creditele acordate
b. este pierderea cu o probabilitate de apariţie de 50 la sută
c. reprezintă pierderea estimată pentru condiţii economice normale
d. exprimă pierderea estimată pentru condiţii economice extreme
e. se calculează ca produs între probabilitatea de nerambursare, pierderea în caz de
nerambursare şi expunerea în caz de nerambursare

4. Limita privind expunerile mari este:

a. 25 la sută din fondurile proprii
b. niciunul dintre răspunsurile anterioare
c. 20 la sută din activul net
d. 15 la sută din activul ajustat la risc
e. 10 la sută din activul bilanţier

5. Care dintre următoarele cerinţe prudenţiale vizează reglementarea macro-prudenţială a

riscului de credit?
a. clasificarea creditelor şi constituirea provizioanelor
b. cerinţele de capital
c. interzicerea vânzărilor în lipsă de instrumente de datorie publică
d. interzicerea tranzacţiilor descoperite cu swap-uri pe riscul de credit al datoriei publice
e. limitarea expunerilor mari şi amortizorul variabil de capital

6. In cazul metodei de bază a abordării modele interne de rating, pentru care dintre următorii
parametri de risc se folosesc propriile estimări ale băncii în scopul calculării cerinţei de
capital?
a. probabilitatea de nerambursare
b. expunerea în caz de nerambursare
c. pierderea datorată nerambursării
d. coeficientul de corelaţie între evenimentele de nerambursare
e. maturitatea

7. Rezerva anticiclică de capital are rolul de a:

a. majora rezistenţa debitorilor la evenimente economice extreme
b. reduce cererea de credit în perioadele de creştere economică
c. întări baza de capital a băncilor în perioadele de criză economică
d. reduce amplitudinea ciclului creditării
e. menţine constante cheltuielile cu provizioanele pentru riscul de credit pe parcursul ciclului
de afaceri

8. Care dintre următoarele prevederi ale reglementărilor prudenţiale ale riscului de credit se
încadrează în categoria regulilor macroprudenţiale? 1) constituirea provizioanelor; 2)
amortizorul variabil de capital; 3) limitarea expunerilor mari; 4) cerinţele de capital.
Alegeţi combinaţia corectă.
a. 1+2+3
b. 1+4
c. 2+3+4
d. 2+3
e. 2+4
9. Se dau următoarele afirmaţii privind constituirea provizioanelor pentru riscul de credit: 1)
vizează acoperirea pierderilor suferite de bancă din activitatea de creditare; 2) urmăreşte
reflectarea corectă a calităţii portofoliului de credite în vederea evitării supradimensionării
profitabilităţii şi, implicit, a solvabilităţii; 3) vizează constituirea timpurie de resurse
pentru acoperirea golurilor de lichiditate care apar datorită nerealizării fluxului de încasări
programat; 4) urmăreşte realizarea unei bune diversificări a portofoliului de credite; 5)
favorizează constituirea unor rezerve de capital în perioadele de creştere economică.
Alegeţi combinaţia corectă.
a. 2+3
b. 1+4
c. 2+3+4
d. 2+5
e. 1+2+5

10. Determinaţi pierderea aşteptată pentru o facilitate de credit ale cărei caracteristici sunt
următoarele: probabilitate de nerambursare 1%, dobânda anuală efectivă 10%, pierdere în
caz de nerambursare 70%, scadenţa în 5 ani, expunere în caz de nerambursare 1000 u.m.
a. 200 um
b. 700 um
c. 1000 um
d. 100 um
e. 7 um EL=PDxLGDxEAD= 1%x70%x1000=7
 QUIZ 5
1. Puterea de discriminare a unui model de risc de credit este considerată rezonabilă atunci
când indicatorul de suprafaţă a curbei ROC are o valoare mai mare de:
a) 125%
b) 50%
c) 75%
d) 25%
e) 100%
2. Acuratețea generală a unui model de credit-scoring este reprezentată de:
a) niciunul dintre răspunsurile enumerate
b) proporția tuturor debitorilor clasificați corect
c) proporția debitorilor buni-platnici clasificați corect
d) proporția debitorilor rău-platnici clasificați corect
e) proporția tuturor debitorilor clasificați incorect

3. Care dintre următoarele elemente reprezintă limitări ale utilizării modelului Merton în
evaluarea riscului de credit în economiile cu o piaţă de capital slab dezvoltată: 1) numărul
redus de companii cotate; 2) accesul dificil la date relevante; 3) rezerve semnificative în
validarea ipotezei eficienţei informaţionale a pieţei; 4) discontinuităţi în tranzacţionarea
zilnică; 5) calitatea îndoielnică a raportărilor financiare. Alegeţi combinaţia corectă.
a) 2+5
b) 1+3
c) 2+3+4
d) 1+2+3
e) 1+2+4+5

4. Atunci când întâlnim valori extreme pentru un indicator despre care reprezentarea grafică
a funcţiei de densitate probabilistică sugerează că prezintă conţinut informaţional pentru
modelarea probabilităţii de nerambursare procedaţi la:
a) transformarea prin funcţie pătratică a valorii în cauză
b) excluderea observaţiei respective
c) înlocuirea valorii în cauză cu percentila de 99% din distribuţie
d) transformarea prin logaritmare a valorii în cauză
e) înlocuirea valorii în cauză cu mediana grupului corespunzător
(rambursare/nerambursare)

5. Care dintre următoarele tehnici statistice sunt utilizate pentru filtrarea univariată a
variabilelor candidate pentru dezvoltarea unui model de credit-scoring? 1) testul
Kolmogorov-Smirnov; 2) indicatorul de cuprins al curbei ROC; 3) R-pătrat ajustat; 4)
ponderile de evidență statistică; 5) valoarea informațională. Alegeți combinația corectă și
completă.
a) 3+4
b) 1+2+3
c) 2+5
d) 2+4+5
e) 1+2+4
6. Care dintre următoarele afirmaţii privind puterea discriminatorie a unei funcţii de scor este
corectă? 1) permite selectarea granularităţii optime a scalei de notare; 2) reprezintă
capacitatea de a delimita ex-ante cazurile de nerambursare de cele de rambursare; 3) este
esenţială în cercetarea stabilităţii scalei de rating; 4) reprezintă un reper al nivelului de
performanţă al unui model de risc de credit; 5) reprezintă un procedeu utilizat mai ales în
verificarea respectării termenelor de plată. Alegeţi combinaţia corectă.
a) 2+4
b) 1+5
c) 2+5
d) 3+4
e) 1+3
7. Care dintre următorii indicatori exprimă costul erorii de tip 1 aferente unui model de risc
de credit?
a) pierderea în caz de nerambursare
b) rata de acoperire cu provizioane a creditelor neperformante
c) probabilitatea de nerambursare
d) rata efectivă a dobânzii
e) rata creditelor neperformante
8. Care dintre urmatoarele tehnici cantitative poate fi aplicată pentru evaluarea probabilității
de nerambursare a creditelor?
a) alt răspuns
b) valoarea la risc
c) regresia logistică
d) vectorii autoregresivi
e) sisteme de ecuații simultane
9. Care dintre următoarele tehnici presupune exclusiv extragerea secvenţială a câte o
variabilă explicativă din structura funcţiei multivariată care include totalitatea variabilelor
reţinute după analiza univariată:
a) regresivă
b) niciunul dintre răspunsurile enumerate
c) compusă
d) mixtă
e) progresivă
10. Validarea modelelor de rating prin testare ex-post presupune:
a) compararea rezultatelor estimate față de notele generate de un sistem
referențial
b) calcularea indicelului de discordanță
c) elaborarea matricii de concordanță
d) evaluarea arhitecturii modelului de scoring
e) compararea rezultatelor estimate cu cele efective
 QUIZ 6

1. Care dintre următoarele variante este recomandată de Autoritatea Bancară Europeană

pentru rata de actualizare a sumelor recuperate în condițiile unui credit aflat în stare de
nerambursare?
a) dobânda anuală efectivă la momentul intrării în stare de nerambursare
b) dobânda interbancară plus o marjă de 5 pp
c) dobânda anuală efectivă la momentul acordării creditului
d) dobânda medie a resurselor atrase plus o marjă de 3 pp
e) dobânda medie a resurselor atrase
2. Calitatea mixului de politici economice influențează calitatea portofoliilor bancare
deoarece:
a) Ciclurile economice cu fluctuații ample sunt însoțite de salturi puternice ale
ratei creditelor neperformante în perioada de recesiune
b) Incertitudinea economică afectează cererea de credite pentru cofinanțarea
proiectelor din fonduri europene, în condițiile în care eficieța acestora este
neclară
c) Macrostabilitatea scade cererea de credite bancare prin stimularea investițiilor
străine directe
d) Instabilitatea macroeconomică reduce apetitul investițional
e) Volatilitatea economică ridicată afectează ratingul de țară

3. Abordarea recomandată de FED pentru determinarea nivelului pierderii în caz de

nerambursare pentru condiții adverse presupune:

a) Calcularea VaR pentru probabilitatea de 90% din distribuția LGD anual pe parcursul
a multiple cicluri economice
b) Aplicarea unui supliment conservator la valoarea LGD mediu pe termen lung
ajustată cu complementul suplimentului în cauză
c) Utilizarea unui model stochastic de estimare
d) Calcularea măsurii expected shortfall pentru probabilitatea de 95% din distribuția
LGD anual pe parcursul a multiple cicluri economice
e) Calcularea valorii medii observate în perioade multiple de recesiune

4. În calcularea pierderii în caz de nerambursare, cheltuielile ocazionale de operațiunile de

valorificare:
a) Se scad din numărător și se adună la numitorul fracției
b) Sunt ignorate
c) Se adaugă sumelor rămase nerambursate
d) Sunt deduse din sumele generate de recuperare
e) Niciuna dintre variantele enumerate

5. Media termenului limită până la care se consideră fluxurile de numerar generate în procesul
colectării este, potrivit unor statistici ale Autorității Bancare Europene, de cca:
 a) 10 ani
b) 1an
c) 3 ani
d) 5 ani
e) 7 ani

6. Pe parcursul ciclului economic, pierderea în caz de nerambursare este:

a) Corelată pozitiv cu deviația PIB
b) Corelată negativ cu creșterea economică
c) Altă variantă decât cele enumerate
d) Constantă
e) Independentă de evoluția probabilității de nerambursare

7. Dacă rata de recuperare este 40%, iar probabilitatea de nerambursare este 10%, pierderea
în caz de nerambursare este:
a) 60% LGD=1-RR=1-40%=60%
b) 50%
c) 6%
d) 30%
e) 4%

8. În scopul determinării pierderii așteptate la nivelul unui portofoliu de credite, se folosește:

a) LGD mediu pe termen lung
b) LGD calculat pentru condiții economice curente
c) LGD calculat pentru condiții economice favorabile
d) Altă variantă decât cele enumerate
e) LGD calculat pentru condiții adverse

9. Care dintre următoarele elemente evidențiază provocările analitice asociate dezvoltării unui
model macroeconomic de prognoză a ratei creditelor neperformante? 1) comparabilitatea
datelor la nivel internațional depinde de diferențele de adâncime a pieței secundare a
creditelor neperformante; 2) seriile de date sunt relativ scurte (începând cu mijlocul anilor
2000), pe fondul unor rupturi structurale legate de definiția ratei creditelor neperformante;
3) conținutul informațional al variabilei dependente este diminuat de prezența
evenimentelor de risc operațional; 4) cadrul metodologic este la nivel incipient; 5) metodele
de testare a acurateței prognozelor sunt imprecise. Alegeți combinația corectă și completă.
a) 2+4
b) 1+2+3
c) 1+2+5
d) Niciuna din combinațiile enumerate
e) 3+4

10. Rata creditelor neperformante este corelată negativ cu :

a) Ritmul creditării din urmă cu 3-4 ani
b) Creșterea economică
c) Rata dobânzii
d) Rata șomajului în rândul tinerilor
e) Deprecierea cursului de schimb
QUIZ 7
1. Care dintre urmatoarele tipuri de functii teoretice de densitate probabilistica este
potrivita pentru modelarea cozilor cu masa subsantiala ale distributiilor empirice?
a. Logistica
b. Weibull
c. Frechet
d. Uniforma
e. Normala

2. Care dintre urmatoarele tipuri de risc prezinta o importanta redusa in cadrul bancilor
cu activitate preponderent traditionala?
a. Riscul operational
b. Riscul de insolvabilitate
c. Riscul de piata
d. Riscul de lichiditate
e. Riscul de credit

3. Care dintre elementele bilantiere de mai jos se regaseste in portofoliul de

tranzactionare:
a. Participatii la societati nefinanciare cotate pe bursa cu scopul de a obtine, in primul
rand, castig de capital
b. Imprumuturi interbancare
c. Depozite atrase de la alte banci
d. Credite acordate populatiei
e. Titluri de stat detinute pana la maturitate

4. Care dintre urmatoarele elemente prezinta rolul graficului QQ Plot in modelarea

distributiilor pierderilor?
a. Cuantificarea gradului de similitudine in proximitatea medianei distributiei
b. Evaluarea diferentei maxime de-a lungul intregii distributii
c. Alt raspuns
d. Evaluarea gradului de concordanta in cozile distributiilor
e. Masurarea gradului de similitudine in proximitatea mediei distributiei

5. Care dintre urmatoarele masuri evidentiaza posibilitatea subevaluarii riscului in

conditiile fluctuatiei ciclului financiar?
a. Alt raspuns
b. Expected Shortfall
c. Stressed VaR
d. VaR istoric
e. VaR analitic

6. Care dintre urmatoarele masuri de risc cuantifica pierderea medie peste un anumit
prag de incredere?
a. Alt raspuns
 b. Expected Shortfall
c. Stressed VaR
d. VaR istoric
e. VaR analitic

7. Titlurile de valoare detinute pana la scadenta de o institutie de credit sunt parte a:

a. Resurse atrase pe termen lung
b. Portofoliului bancar
c. Valori imobilizate necorporale
d. Portofoliului de tranzactionare
e. Angajamentelor primite

8. Care dintre statisticile urmatoare este folosita in procesul de identificare a celor mai
potrivite distributii teoretice pentru distributia empirica disponibila in vederea
calcularii VaR?
a. T-statistic
b. Eroarea de tip 2
c. Scorul Brier
d. Testul Kolmogorov-Smirnov
e. Testul binomial

9. Cuantificarea riscului de piata prin modelele de evaluare presupune:

a. Toate raspunsurile de mai sus
b. Identificarea celei mai potrivite distributii teoretice pentru distributia empirica
disponibila a variatiilor valorice
c. Calcularea valorii de risc pentru o probabilitate de 1%
d. Dezvoltarea de modele explicative a evolutiei valorii instrumentului financiar
considerat si realizarea de analize de senzitivitate
e. Determinarea valorii expected shortfall

10. Nivelul valorii la risc pentru probabilitatea de 1% este considerat pertinent daca
variatiile zilnice pe parcursul perioadei de testare de un an il depasesc de maximum:
a. 5 ori
b. 3 ori
c. 6 ori
d. O singura data
e. 8 ori

QUIZ 8
Inversarea curbei randamentelor titlurilor de stat, pentru cel puțin un trimestru, este un
avertizor al:

a.colapsului pieței imobiliare

 b.deprecierii cursului de schimb

c.creșterii semnificative a ratei inflației

d.majorării riscului de țară pe termen lung

e.încetinirii ritmului de activitate economică

Răspunsul corect este: încetinirii ritmului de activitate economică

2 întrebare
Care dintre elementele următoare definesc atractivitatea plasamentelor în titluri de stat de
către o instituție de credit:

a.avantaje nefinanciare majore în relația cu autoritatea de supraveghere

b.beneficii reputaționale ridicate

c.profitabilitate foarte ridicată, în condiții de asumare a imobilizării resurselor pe termene

îndelungate

d.trinom profitabilitate-lichiditate-cost de capital competitiv

e.risc redus de deteriorare a ratingului băncii

Răspunsul corect este: trinom profitabilitate-lichiditate-cost de capital competitive

3 întrebare
Analizele unifactoriale de senzitivitate la nivelul portofoliului de tranzacționare subevaluează
pierderea potențială întrucât există:

a.interacțiuni între factorii de risc

b.limite în identificarea factorilor principali de risc

c.alt răspuns față de cele menționate

 d.suprapuneri ale ariilor de impact între principalii factori de risc

e.provocări majore în calibrarea pe baze statistice a magnitudinii șocurilor

Răspunsul corect este: interacțiuni între factorii de risc

4 întrebare
Diferențialul de fructificare dintre instrumentele denominate în monedă locală și cele în valută
este determinat, în principal, de:

a.variația așteptată a cursului de schimb

b.panta curbei ratelor de dobândă

c.dinamica bursieră

d.toate răspunsurile anterioare

e.nivelul riscului suveran

Răspunsul corect este: variația așteptată a cursului de schimb

5 întrebare
Randamentele titlurilor de stat și ratele dobânzilor interbancare evoluează, în general, în
tandem având în vedere:

a.corelația negativă cu evoluția cursului valutar

b.gradul ridicat substituție dintre acestea, expresie a costului de oportunitate

corespunzător

c.corelația pozitivă cu indicii bursieri

d.alt răspuns
 e.tratamentul prudențial egal al expunerilor față de administrații cu cele față de instituții
Răspunsul corect este: gradul ridicat substituție dintre acestea, expresie a costului de
oportunitate corespunzător

6 întrebare
Care dintre următorii indicatori reprezintă o măsură directă a primei de risc suveran?

a.ratingul de țară

b.probabilitatea de criză de datorie publică

c.alt răspuns

d.rata de recuperare pentru obligațiunile suverane în default

e.spread-ul cotației CDS

Răspunsul corect este: spread-ul cotației CDS

7 întrebare
Care dintre următoarele variable macro-financiare reprezintă indicatori de avertizare timpurie
a unui episod de stres valutar?

a.soldul contului curent

b.avuția financiară netă a populației

c.ritmul formării brute de capital fix din economie

d.creșterea economică potențială

e.rata șomajului pe termen lung

Răspunsul corect este: soldul contului curent
8 întrebare
Un emitent suveran cu un CDS 5Y de 150 p.b este considerat cu risc:

a.redus

b.moderat

c.ridicat

d.foarte redus

e.foarte ridicat
Răspunsul corect este: moderat

9 întrebare
Cât este probabilitatea implicită de criză de datorie publică pentru un emitent suveran cu
cotație CDS de 120 p.b, în condițiile unei rate de recuperare estimate la 60%?

a.2,4%

b.3%

c.alt răspuns

d.1,2%

e.2%
Răspunsul corect este: 3%

10 întrebare
Care dintre următorii indicatori exprimă aversiunea la risc a investitorilor pe piețele financiare
internaționale?

a.rata ESTER

b.alt răspuns

c.spread-ul bid-ask pe piața de capital

d.cursul euro/dolar

e.VIX
Răspunsul corect este: VIX

QUIZ 9
Care dintre principalii factori determinanți ai dobânzilor interbancare autohtone reflectă
reacția Băncii Centrale la modificarea presiunilor inflaționiste din economie?

a.randamentele titlurilor de stat pe termen de până la un an

b.rata dobânzii de politică monetară

c.aversiunea la risc pe piețele financiare internaționale

d.cursul de schimb

e.dobânzi de piață externe

Răspunsul corect este: rata dobânzii de politică monetară

2 întrebare
Conform teoriei preferinţei pentru lichiditate referitoare la structura la termen a ratei dobânzii:
 a.randamentul pentru o anumită maturitate reprezintă o medie a ratelor pe termen scurt
aşteptate în viitor

b.randamentul investitorului este direct proporţional cu gradul de lichiditate al

plasamentului

c.investitorii şi debitorii au preferinţe pentru diferite intervale de maturitate

d.dobânda pentru toate maturităţile este relativ constantă

e.investitorii cer o primă de risc pentru plasamentele pe termen lung

Feedback
Răspunsul corect este: investitorii cer o primă de risc pentru plasamentele pe termen lung

3 întrebare
Pentru evaluarea riscului de rată a dobânzii aferent portofoliului bancar al unei instituții de
credit, format exclusiv din instrumente purtătoare de dobândă variabilă, utilizăm modelul:

a.„repricing gap”

b.niciunul dintre răspunsuri

c.„mark-to-market”

d.„duration gap”

e.”value-at-risk”
Răspunsul corect este: „repricing gap”

4 întrebare
Canalul indirect de manifestare a riscului de rată a dobânzii la nivelul portofoliului bancar
este reprezentat de:

a.valoarea la risc aferentă portofoliului de tranzacționare

 b.discrepanța activ-pasiv pentru instrumentele purtătoare de dobândă variabilă

c.poziția valutară în considerarea parității acoperite a ratei dobânzii

d.discrepanța activ-pasiv pentru instrumentele nepurtătoare de dobândă

e.ajustarea fluxurilor de numerar contractuale pe fondul modificării comportamentului

clienților odată cu fluctuațiile ratei dobânzii
Feedback
Răspunsul corect este: ajustarea fluxurilor de numerar contractuale pe fondul modificării
comportamentului clienților odată cu fluctuațiile ratei dobânzii

5 întrebare
Care dintre componentele riscului de rată a dobânzii exprimă efectul necorelărilor dintre
ratele de referință folosite la stabilirea prețurilor diferitelor instrumente financiare?

a.riscul curbei ratei dobânzii

b.riscul de poziție

c.opționalitatea/riscul de opțiune

d.riscul bazei

e.niciuna dintre variantele enumerate

Răspunsul corect este: riscul bazei

6 întrebare
Macrohedging-ul riscului de rată a dobânzii vizează:

a.neutralizarea efectelor posibile la nivel de instrument financiar

b.asigurarea venitului din dobândă generat de un contract de credit

c.imunizarea întregului bilanț

 d.blocarea costului unei resurse în condițiile în care ratele dobânzilor

e.identificarea de soluții extra-bilanțiere pentru obținerea de expunere netă nulă la riscul

de rată a dobânzii pentru fiecare depozit constituit de persoane fizice
Răspunsul corect este: imunizarea întregului bilanț

7 întrebare
Anticiparea evoluției ratelor de dobândă interbancare presupune:

a.previzionarea primei aferente riscului de credit

b.prognozarea creșterii economice globale

c.identificarea perspectivelor probabile privind condițiile monetare din economie

d.estimarea dinamicii indicilor bursieri

e.anticiparea evoluției reglementărilor prudențiale privind adecvarea capitalului

Răspunsul corect este: identificarea perspectivelor probabile privind condițiile monetare din
economie

8 întrebare
Care dintre următoarele elemente indică limite ale acurateței modelului ecartului de durată?

a.instrumentele financiare sunt cu venit fix

b.valoarea economică a instrumentelor financiare este estimată pe baza fluxurilor

actualizate generate

c.valoarea economică a instrumentelor financiare cu venit fix scade când dobânda de

piață crește

d.structura la termen a ratelor de dobândă este plată

 e.instrumentele financiare prezintă dobânzi variabile
Răspunsul corect este: structura la termen a ratelor de dobândă este plată

9 întrebare
Situația financiară a unei instituții de credit este influențată de variația ratei dobânzii, pe
fondul expunerii reprezentate de instrumentele purtătoare de dobândă fixă din portofoliul
bancar, prin intermediul:

a.evaluării la cost amortizat

b.valorii economice

c.poziției valutare

d.veniturilor nete din dobânzi

e.marcării la piață
Răspunsul corect este: valorii economice

10 întrebare
Modelele dinamice de evaluare a efectelor riscului de rată a dobânzii presupun că:

a.activele și datoriile ajunse la scadență sunt înlocuite de instrumente identice

b.ecartul de durată rămâne constant

c.activele și datoriile ajung la scadență, fără înlocuire ulterioară

d.discrepanța activ-pasiv pentru fiecare interval de resetare rămâne constantă

e.elementele bilanțiere relevante se modifică, iar proiecțiile evoluțiilor acestora

internalizează inclusiv reacții economice ale contrapartidelor la fluctuațiile ratei dobânzii
Răspunsul corect este: elementele bilanțiere relevante se modifică, iar proiecțiile evoluțiilor
acestora internalizează inclusiv reacții economice ale contrapartidelor la fluctuațiile ratei
dobânzii

QUIZ 10
1. Care dintre următoarele metode de măsurare a riscurilor bancare sunt utilizate la
nivelul administrării riscului operaţional:
a. matricile de tranziţie;
b. testarea rezistenţei la stres.
c. modelul ecartului de durată;
d. abordarea modelării distribuţiei pierderilor;
e. senzitivitatea rezultatului la modificări în structura activităţii băncii;

2. Ordonaţi descrescător metodele de calcul a cerinţei de capital pentru riscul operaţional

în funcţie de gradul de aliniere a rezultatelor pe care le furnizează în raport cu
expunerea efectivă a băncilor faţă de evenimentele de risc operaţional (1- metoda
indicatorului de bază; 2- metoda standard; 3- metoda măsurătorii avansate):
a. 3,2,1;
b. 2,1,3.
c. 2,3,1;
d. 1,2,3;
e. 3,1,2;
3. Care dintre următoarele evenimente reprezintă surse ale riscului operaţional? (1)
creşterea accentuată a ratelor de dobândă pe piaţă interbancară; (2) deteriorarea
ratingului unei contrapartide care a prezentat băncii documente false la solicitarea
creditului; (3) vânzarea pachetului de acţiuni riscante din portofoliul de titluri al
băncii, fără înregistrarea corespunzătoare a acesteia în documentele băncii; (4)
concedierea unui angajat, fără respectarea prevederilor legale; (5) scăderea valorii de
piaţă a garanţiilor imobiliare deţinute de bancă. Alegeţi combinaţia corectă.

a. 1+4;
b. 2+5;
c. 3+4+5
d. 2+3+4;
e. 1+3+5;
4. Care dintre următorii factori este cel mai probabil să producă pierderi la nivelul băncii
în urma unor tranzacţii neautorizate?
a. lacune la nivelul sistemului de control intern;
b. lipsa unei supravegheri riguroase a pieţei de capital;
c. niveluri de securitate IT insuficiente;
d. practici contabile laxe;
e. ineficienţa sistemului de raportări interne

5. Care dintre următoarele instrumente de evaluare a riscului operaţional au un caracter

anticipativ, însă apreciază indirect severitatea pierderilor:
a. raportul sumelor recuperate din pierderile aferente riscului operaţional.
b. chestionarul de autoevaluare;
c. raportul de audit intern;
d. raportul pierderilor din risc operaţional;
e. indicatorii de avertizare timpurie;

6. În cadrul abordării standard pentru determinarea cerinței de capital aferentă expunerii

la riscul operațional, coeficienții de ponderare au valorile:
a. 12%, 15% și 18%.
b. 20%, 50% și 75%;
c. 25%, 50% și 100%;
d. 0%, 15% și 35%;
e. 10% și 35%;
7. Care dintre următorii indicatori semnalează timpuriu apariţia unor evenimente de risc
operaţional:
a. cotaţiile CDS;
b. randamentul titlurilor de stat;
c. indicele bursier.
d. creşterea economică;
e. fluctuaţia personalului;
8. Deprecierea puternică a valorii unui portofoliu de instrumente financiare format prin
eludarea normelor interne reprezintă o manifestare a riscului:
a. operaţional;
b. de piaţă;
c. strategic;
d. de lichiditate.
e. reputaţional;
9. Care dintre următoarele distribuţii teoretice reflectă cel mai adesea distribuţia
pierderilor din riscul operaţional?
a.hiperbolică
b. log-normală
c. normală
d. Pareto
e. pătratică

10. Care dintre următorii indicatori semnalează timpuriu apariţia unor evenimente de risc
operaţional:
a. creșterea numărului de poziții vacante în schema de personal;
b. majorarea randamentului titlurilor de stat;
c. majorarea cotaţiilor CDS;
d. scăderea capitalizării bursiere.
e. intrarea pe tendință descendentă a creșterii economice;
 QUIZ 11
1. Riscul de insolvabilitate este:
a. Riscul aparitiei de pierderi la nivelul bancii ca urmare a nerambursarii creditelor
b. Riscul de a nu dispunde de fonduri porprii suficiente pentru acoperirea pierderilor
neașteptate
c. Riscul de a nu dispune imediat de fondurile necesare achitarii obligatiilor curente
d. Riscul de a nu atrage resurse suficiente pentru finantarea propriei activitati
e. Riscul de a nu putea valorifica rapid activele disponibile, fara ajustari semnificative
ale preturilor de tranzactionare.

2. Care dintre urmatoarele componente ale cerintei globale de capital au fost nou introduse cu
ocazia Acordului Basel III:
a. Expunerea la riscuri macroprudentiale
b. Expunerea la riscul reputational
c. Expunerea la riscul de credit
d. Expunerea la riscul de piata
e. Expunerea la riscul operational

3. Raportat la standardele de evaluare ale Auturitatii Bancare Europene, solvabilitatea este

apreciata ca ridicata atunci cand rata fondurilor proprii de nivel 1 de baza înregistreaza valori:
a. Pozitive, dar mai mici de 8%
b. Niciunul dintre raspunsuri
c. Intre 4 si 8%
d. Intre 11 si 14%
e. Mai mari de 10%

4. Ratingul unei institutii de credit este determinat, din perspectiva prudentiala de:
a. Cotatia actiunilor emise de banca si tranzactionate pe bursa de valori
b. Capitalizarea bursiera a firmelor carora le-a acordat credite de investitii
c. Performanta principalilor competitori
d. Numarul de deponenti de care dispune
e. Percentila cea mai ridicata din distributia pierderilor potentiale pentru care fondurile
proprii detinute acopera nivelul capitalului economic

5. Care dintre urmatoarele elemente reprezinta functii ale capitalului bancar: 1) protectiva, 2)
operationala, 3) maximizarea profitabilitatii, 4) de reglementare, 5) speculativa. Alegeti
combinatia corecta:
a. 1+2+4;
b. 1+3+5;
c. 3+4;
d. 2+3+4+5
e. 1+2+3
6. Care dintre urmatoarele riscuri nu este absorbit de capitalu bancar:
a. Riscul operational
b. Riscul de finantare
 c. Riscul legal
d. Riscul de curs de schimb
e. Riscul de rata a dobanzii aferent portofoliului de credit

7. Care dintre intrumentele macroprudentiale poate inregistra o rata standard de pana la 5% din
valoarea totala a expunerii la risc, conform pachetului logistic privind cerintele de capital:
a. Amortizorul pentru riscuri sistemice
b. Amortizorul anticiclic de capital
c. Rata serviciului datoriei(debt service to income)
d. Suplimentul de capital pentru importanta sistemica la nivel autohton
e. Suplimentul de capital pentru importanta sistemica globala.

8. Nivelul minim necesar al fondurilor proprii de nivel 1 de baza este mai ridicat in cazul
cerintei privind efectul de parghie decat in cazul cerintei minime de capital bazata pe risc
atunci cand:
a. Indicatorul de masurare a expunerii totale este marginal superior expunerii totale la
risc
b. Densitatea riscului este mai redusa de 35%
c. Institutia de credit este de importanta sistemica globala
d. Excedentul de capital reprezinta cel putin 30% din nivelul cerintei globale de capital
e. Amortizorul combinat este cel putin jumate din nivelul cerintei macroprudentiale

9. Spatiul prudential de care dispune o banca pentru acordarea de noi finantari este exprimat in
principal de:
a. Raportul profitabilitate-risc
b. Gradul de provizionare a creditelor neperformante si cota de piata
c. Raportul lichiditate-profitabilitate
d. Profitabilitate si calitatea activelor
e. Capitalul excedentar

10. Care dintre urmatoarele riscuri erau incluse in categoria celor vizate de Pilonul 1 al
Acordului BASEL II?
a. Riscul de credit, riscul operational si riscul de piata
b. Riscul reputational, riscul de credit si riscul de piata
c. Riscul de credit, riscul de lichiditate si riscul reputational
d. Riscul de credit, riscul operational si riscul de finantare
e. Riscul de lichiditate, riscul operational si riscul de piata.

QUIZ 12.

Care dintre următoarele acţiuni reduce riscul de finanţare?

 a.ajustarea ratingului băncii de la BBB la B

b.lansarea unei emisiuni de obligaţiuni cu scadenţa de 5 ani

c.creşterea ponderii împrumuturilor interbancare în total resurse atrase

d.creşterea cotei de piaţă pe segmentul creditelor ipotecare

e.scăderea remunerării depozitelor

Răspunsul corect este: lansarea unei emisiuni de obligaţiuni cu scadenţa de 5 ani

2 întrebare
Care dintre următoarele cerinţe sunt prevăzute de standardele prudențiale pentru riscul de
lichiditate? (1) deţinerea de active lichide suficiente să acopere ieşirile nete de lichiditate pe o
perioadă de 30 de zile de instabilitate financiară; (2) rata activelor lichide să fie de cel puţin
20 la sută; (3) indicatorul credite pe depozite să nu depăşească 110 la sută; (4) finanţarea
stabilă să depăşească nevoia de finanţare stabilă pentru o perioadă de 1 an; (5) poziţia
lichidităţii să fie pozitivă. Alegeţi combinaţia corectă.

a.1+4

b.1+2+3

c.4+5

d.2+5

e.3+4+5
Răspunsul corect este: 1+4

3 întrebare
Când indicatorul credite pe depozite crește de la 70% la 110%, apreciem că:

a.riscul de credit pe termen lung crește

b.dezechilibrul dintre cele două segmente ale intermedierii bancare se majorează

 c.riscul de finanțare devine moderat, potrivit standardului Autorității Bancare Europene

d.riscul de piață devine alarmant

e.riscul operațional se estompează

Răspunsul corect este: riscul de finanțare devine moderat, potrivit standardului Autorității
Bancare Europene

4 întrebare
Care dintre următoarele situații avertizează asupra intensificării riscului de lichiditate?

a.diminuarea la jumătate a cererii de credite față de aceeași perioadă a anului trecut

b.scăderea ritmului de apreciere a cotațiilor bursiere la mai puțin de 10% anual

c.majorarea diferenței dintre rata dobânzii interbancare şi rata overnight index swap la
valori de peste 25 p.b

d.ameliorarea ratingului de țară cu o treaptă

e.creșterea ratei șomajului în rândul tinerilor la valori de peste 20%

Răspunsul corect este: majorarea diferenței dintre rata dobânzii interbancare şi rata overnight
index swap la valori de peste 25 p.b

5 întrebare
Care dintre următorii indicatori de avertizare timpurie vizează riscul de finanţare?

a.situaţia contului curent

b.dinamica creditării sectorului gospodăriilor populaţiei

c.rata şomajului

d.spreadul dintre costul împrumuturilor interbancare negarantate şi rata OIS

 e.fluctuaţia anuală de personal
Răspunsul corect este: spreadul dintre costul împrumuturilor interbancare negarantate şi rata
OIS

6 întrebare
Care dintre următorii indicatori de lichiditate exprimă riscul de valorificare a activelor?

a.rata depozitelor

b.indicatorul de finanțare stabilă netă

c.rata activelor lichide

d.rata resurselor interbancare

e.raportul credite pe depozite

Răspunsul corect este: rata activelor lichide

7 întrebare
Care dintre următorii indicatori bancari descrie riscul de lichiditate?

a.rata depozitelor

b.rentabilitatea financiară

c.rata capitalului propriu

d.durata activelor

e.rata de înlocuire a personalului

Feedback
Răspunsul corect este: rata depozitelor

8 întrebare
Funcţia de transformare a scadenţelor intră sub incidența administrării riscului:

a.de lichiditate

b.de piață

c.de rată a dobânzii

d.de credit

e.operațional
Răspunsul corect este: de lichiditate

9 întrebare
Care dintre următoarele fenomene stau la baza formării unei spirale vicioase de lichiditate?

a.implementarea unui program de relaxare cantitativă de către banca centrală

b.retragerea plasamentelor realizate la alte bănci în vederea valorificării facilităţii de

depozit oferită de banca centrală;

c.accelerarea atragerii de resurse interbancare pentru achiziţia de titluri de stat

d.înlocuirea resurselor atrase de la banca mamă cu depozite ale clientelei autohtone

e.decuplarea preţurilor activelor de fundamentele economice ale acestora, pe fondul unor

vânzări forţate
Răspunsul corect este: decuplarea preţurilor activelor de fundamentele economice ale
acestora, pe fondul unor vânzări forţate
10 întrebare
Lichiditatea la risc exprimă:

a.deficitul structural de resurse în condiţiile revizuirii modelului de afaceri al băncii către

serviciile de tranzacţionare

b.componenta ciclică a totalului conturilor pentru plăţi (curente)

c.necesarul de recapitalizare în condiţii economice adverse

d.valoarea maximă a necesarului de fonduri proprii pentru un anumit orizont de timp şi

nivel de toleranţă

e.valoarea maximă a necesarului de finanţare pentru un anumit orizont de timp şi nivel de

toleranţă
Răspunsul corect este: valoarea maximă a necesarului de finanţare pentru un anumit orizont
de timp şi nivel de toleranţă

QUIZ 13

1 întrebare
Care dintre afirmaţiile de mai jos nu este corectă?
a.riscul sistemic se defineşte prin probabilitatea apariţiei unui proces sistemic de orice
intensitate
b.procesul sistemic este fenomenul în cadrul căruia apariţia unor informaţii negative despre o
anumită instituţie financiară (sau chiar falimentul acesteia) declanşează o serie de efecte
adverse asupra altor instituţii financiare
c.procesul sistemic este compus din şocul inţial şi mecanismul de transmisi
d.numim criză sistemică, un proces sistemic puternic care implică un număr suficient de
entităţi ce afectează buna funcţionare a sectorului financiar
e.un proces sistemic este considerat puternic dacă cel puţin o entitate afectată de şocul inţial
va intra în faliment, deşi era solvabilă înainte
Răspunsul corect este: riscul sistemic se defineşte prin probabilitatea apariţiei unui proces
sistemic de orice intensitate
2 întrebare
Care dintre elementele următoare reprezintă vulnerabilitați endemice ale sistemului financiar?
1) expuneri comune pe active cu risc ridicat; 2) evoluţii macroeconomice nefavorabile; 3)
deteriorarea încrederii în sistemul financiar; 4) creditarea excesivă în valută; 5) norme
prudenţiale inadecvate. Alegeţi combinaţia corectă.
a.1+3+5
b.2+5
c.1+4+5
d.2+3
e.1+4
Răspunsul corect este: 1+4

3 întrebare
Care dintre formulările următoare în legătură cu natura unui eveniment sistemic sunt
caracteristice unei tranzacţii neautorizate de mari dimensiuni la nivelul unei bănci de
importanţă sistemică, care riscă, în aceste condiţii, să devină insolvabilă:
a.şocul este de natură endemică
b.evenimentul declaşantor afectează economia reală prin acţiune directă
c.şocul va acţiona doar temporar
d.sursa evenimentului declanşator este de natură exogenă sistemului bancar
e.factorul de risc sistemic acţionează simultan, afectând în acelaşi timp mai multe componente
Răspunsul corect este: şocul va acţiona doar temporar

4 întrebare
Care dintre următoarele afirmaţii sunt caracteristice testelor de rezistenţă bancară? 1) se referă
la o serie de tehnici statistice care permit evaluarea vulnerabilităţilor endemice; 2) combină
date macroeconomice cu informaţii microprudenţiale într-o abordare sistemică, care măsoară
impactul şocurilor asupra stabilităţii financiare; 3) analizează riscul asociat expunerilor
bilaterale între bănci folosind metoda simulărilor; 4) integrează date şi informaţii
microprudenţiale cu aspecte instituţionale, precum structura şi gradul de concentrare al pieţei
interbancare; 5) evaluează capacitatea sistemului bancar de a absorbi şocuri in condiţiile unor
evenimente excepţionale, dar plauzibile. Alegeţi combinaţia corecta.
a.3+4
b.2+3+4
c.1+2+5
d.1+5
e.1+3+4+5
Răspunsul corect este: 1+2+5

5 întrebare
Care dintre următoarele elemente sunt caracteristice modelului conceptual al sistemului
macroprudenţial de avertizare timpurie a crizelor bancare?
a.legătura dintre variabila dependentă şi cele exogene este considerată liniară
b.variabila dependentă este continuă şi normal distribuită
c.influenţa contextului macroeconomic asupra capacităţii sistemului bancar de a rezista la
şocuri este evaluată prin efecte directe asupra bilanţului instituţiilor de credit, precum şi prin
efecte indirecte asupra calităţii portofoliului de credite
d.factorii explicativi se clasifică în indicatori de stabilitate financiară, variabile
macrofinanciare şi, uneori, caracteristici instituţionale
e.forma funcţională a relaţiei dintre starea sistemului bancar şi contextul macroeconomic este,
cel mai adesea, exprimata de distribuţia chi-pătrat
Răspunsul corect este: factorii explicativi se clasifică în indicatori de stabilitate financiară,
variabile macrofinanciare şi, uneori, caracteristici instituţionale

6 întrebare
Care dintre următoarele fenomene economice reprezintă efecte ale episoadelor de stres
financiar? 1) reducerea venitului disponibil al populaţiei; 2) scăderea averii; 3) majorarea
deficitului de cont curent; 4) îmbunătăţirea mecanismului de transmisie a politicii monetare;
5) încetinirea creşterii economice. Alegeţi combinaţia corectă.
a.1+2+3+5
b.1+2+5
c.1+3+4
d.3+4+5
e.3+5
Răspunsul corect este: 1+2+5

7 întrebare
Care dintre următoarele instrumente este folosit în vederea evaluării probabilităţii de apariţie a
unui fenomen epidemic la nivelul sistemului bancar:
a.testul de rezistenţă bancară
b.modele macroeconomice de previziune
c.sisteme de avertizare timpurie a crizelor valutare
d.testul de contaminare interbancară
e.rating-urile suverane
Răspunsul corect este: testul de contaminare interbancară

8 întrebare
Care dintre următorii indicatori este caracteristic dimensiunii temporale a riscului sistemic?
a.gradul de corelaţie al portofoliilor de titluri financiare
b.generalizarea creditării în valută la un număr mare de bănci
c.asumarea prociclică de riscuri
d.nivelul interdependenţelor financiare
e.distribuţia expunerilor comune faţă de active problemă
Răspunsul corect este: asumarea prociclică de riscuri

9 întrebare
Care dintre următorii indicatori pot fi utilizaţi ca şi criterii de identificare a băncilor de
importanţă sistemică? 1) dimensiunea activității; 2) numărul de agenții funcționale; 3)
numărul de angajați; 4) efectele de contaminare la nivelul altor bănci din sistem; 5) cotele de
piață la nivelul funcțiilor critice. Alegeţi combinaţia corectă.
a.1+3+5
b.3+4
c.1+2+4
d.1+4+5
e.2+3
Răspunsul corect este: 1+4+5
10 întrebare
Prin contaminare indirectă înţelegem situaţia în care:
a.frauda localizată la nivelul unei instituţii de credit declanşează un fenomen de epidemie
bancară
b.recesiunea economică prelungită determină acumularea unor credite neperformante ridicate
c.deprecierea severă a cursului de schimb determină intrarea unor instituţii de importanţă
sistemică în stare de insolvabilitate
d.operatorii din piaţă reacţioneaza disproporţionat asupra unor bănci solvabile ca urmare a
percepţiei lor greşite privind existenţa efectelor contagiunii directe, chiar dacă nu este cazul;
e.incapacitatea de plată a unei instituţii de credit atrage după sine intrarea în insolvabilitate
pentru cel puţin încă o instituţie de credit, prin nerambursarea resurselor pe care le-a obţinut
de la aceasta din urmă;
Răspunsul corect este: operatorii din piaţă reacţioneaza disproporţionat asupra unor bănci
solvabile ca urmare a percepţiei lor greşite privind existenţa efectelor contagiunii directe,
chiar dacă nu este cazul;