ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURETI

FACULTATEA DE RELAII ECONOMICE INTERNAIONALE

PROIECT ECONOMETRIE

RADA COSMIN
ANUL 3, SERIA B, GRUPA 956, REI

BUCURETI

2016

nregistrai pentru cel puin 30 de unitati, valorile specifice ale unor

caracteristici (X1, X2 si Y) ntre care exist o legtur logic. Datele
prezentate sub forma tabelar fac parte din lucrare. Se cer urmtoarele:
a) prezentarea problemei i verificarea preliminar a datelor
- verificarea ipotezei conform creia datele nu sunt afectate de
erori de msur (I1);
- verificarea corelaiei dintre variabilele independente.
b) definirea modelului de regresie;
- aproximarea grafic a modelului legturii dintre variabile;
- forma, variabilele i parametrii modelului de regresie.
c) estimarea parametrilor modelului;
- estimarea punctual a parametrilor;
- estimarea parametrilor prin interval de ncredere.
d) testarea semnificaiei corelaiei i a parametrilor modelului de
regresie;
- testarea semnificaiei corelaiei;
- testarea parametrilor unui model de regresie.
e) testarea ipotezelor clasice asupra modelului de regresie;
- testarea ipotezei de homoscedasticitate (I2);
- testarea ipotezei de autocorelare a erorilor (I3);
- testarea normalitii erorilor (I4);
- testarea ipotezei privind multicolinearitatea (I5);
f) previziunea valorii variabilei Y (punctual i pe interval de ncredere)
n ipoteza modificrii variabilelor factoriale (ultima valoare a lui X1
crete cu 10%, iar cea a lui X2 scade cu 5%).

a)

Prezentarea problemei

n aceast lucrare am ales s analizez impactul variaiei exporturilor per

capita i a importurilor per capita asupra PIB-ului per capita n anul 2012, n Asia
de Vest, Central i de Est. Din punct de vedere geografic, am definit regiunile
astfel:

Asia Vestic: Armenia, Azerbaijan, Bahrein, Cipru, Georgia, Iran, Irak, Israel,
Iordania, Kuweit, Liban, Oman,

Arabe Unite, Yemen;

Asia Central: Kazakhstan,
Uzbekistan;

Arabia Saudit, Siria, Turcia, Emiratele

Kyrgyzstan,

Tajikistan,

Turkmenistan,

Asia de Est: China, Hong Kong, Macau, Japonia, Coreea de Nord, Coreea de
Sud, Mongolia.
Datele pentru fiecare ar n parte au fost preluate de pe site-ul

www.nationmaster.com.
Modelul de regresie liniar simpl se va elabora pentru a afla n ce msur
variabila independent (PIB/capita) va fi influenat de nivelul variabilelor
dependente (exporturi/capita i importuri/capita). Ulterior, vom determina dac
exist o legtur liniar ntre PIB/capita i exporturi/capita, respectiv PIB/capita i
importuri/capita. Astfel vom decide dac modelul de regresie liniar simpl se
poate numi valid, iar dac se va stabili c este, pe baza acestuia se vor putea
realiza previziuni n funcie de anumite valori ale variabilei independente.

PIB per capita

Acest indicator macroeconomic msoar producia dintr-o ar i se
concretizeaz n suma cheltuielilor pentru consum a gospodriilor private i a
organizaiilor nonprofit, a cheltuielilor brute privind investiiile, a cheltuielilor
guvernamentale, a investiiilor n scopul depozitrii i a exporturilor nete
(ctigurile din exporturi din care se scad cheltuielile pentru importuri).
Formul de calcul:
PIB = consum privat + consumul statului + investiii + (exporturi
importuri)
Pe scurt, PIB-ul per capita (pe cap de locuitor) reprezint rezultatul dintre
PIB-ul unei ri raportat la numrul de locuitori ai acesteia.
Formul de calcul:

PIB/capita =

PIB
Populaie

Export per capita

Exportul reprezint o operaiune comercial cu caracter de vnzare a unor
bunuri materiale i/sau servicii ctre persoane fizice sau juridice dintr-o alt ar
n schimbul unei sume dintr-o valut convenit. Cuprinde exportul de mrfuri

(bunuri corporale, stabile) i exportul invizibil (de servicii). Exportul poate fi i de

capital, reprezentnd investiii directe i plasarea de titluri de valoare n alte ri.
Pe scurt, exportul per capita reprezint valoarea exporturilor unei ri
raportat la numrul de locuitori ai rii respective.
Formul de calcul:
Export/capita =

Valoarea exporturilor
Populaie

Import per capita

Operaiune comercial de cumprare din strinatate a unor bunuri
materiale i/sau servicii contra unei cantiti de moned convenit, implicnd
trecerea de ctre acestea a frontierei vamale a importatorului. Importul poate fi:
direct sau indirect; de bunuri materiale i/sau de servicii; propriu-zis sau de
completare; temporar sau permanent; cu plat imediat sau cu plat amnat,
etc.
Formul de calcul:
Import/capita =

Valoarea importurilor
Populaie

a.1 Verificarea ipotezei conform creia datele nu sunt afectate de

erori de msur (I1)-regula celor 3 sigma.

Pentru a putea testa datele, e necesar s aflm valorile celor 3 variabile

ntre care acestea s se ncadreze (limite). Astfel, limitele sunt de forma:

variabila
3 . Astfel, pentru a calcula media i apoi limitele voi utiliza funcia
Descriptive Statistics.
Conform tabelului din Excel, constatm c valoarea medie a PIB-ului per
capita este de 17258,6759; valoarea medie a exporturilor/capita este de
8296,33862; valoarea medie a importurilor/capita este de 6832,89069. De
asemenea, variaia PIB-ului pe parcursul anilor s-a modificat cu 19399,7748;
variaia

exporturilor/capita

s-a

modificat

importurilor/capita s-a modificat cu 12943,7491.

cu

14705,366;

variaia

Tabel 1 Rezultatele calculelor din Descriptive Statistics

a.2

Verificarea

variabilele

corelaiei

x1 i

x2

dintre
nu

fie

variabilele
puternic

independente

corelate,

->

respectiv

coeficientul r s fie < 0,75/0.8 (multicolinearitate).

x1-PIB/loc
1
0.360597
237

x1-PIB/loc
x2-HPI

x2-HPI

Concluzie:

r = 0.360597237 r < 0,75, = valoare pozitiv

r (-1;1) (+) ntre cele dou variabile exist o legatur direct i nu sunt puternic
corelate.

b.1 forma, variabilele i parametrii modelului de regresie

Pornim de la ipoteza legaturii liniare:

Yi =

0+ 1X 1 + 2X 2 + i

y i = b0 +b 1x 1+ b2x 2 +e i
^y i
b^ 1x 1
b^ 2x 2
b^ 0
=

Unde:
y - reprezint variabila dependent, endogen, efect sau explicat -> Migraia persoanelor
(numrul persoanelor de ambele sexe)

x 1 - reprezint variabila independent, exogen, cauzal sau explicativ ->

PIB/Locuitor($/loc.)
x 2 - reprezint variabila independent, exogen, cauzal sau explicativ -> Indicele
fericirii globale (HPI)
i parametrii modelului
i variabila rezidual

b.2 aproximarea grafic a modelului legturii dintre

variabile

Corelatie Export/capita - PIB/capita

90000.00
80000.00
70000.00
60000.00
50000.00
40000.00
30000.00
20000.00
10000.00
0.00
0.00

20000.00

40000.00

60000.00

80000.00

Figur 1 Corelaia dintre Export/capita i PIB/capita

Corelatie Import/capita - PIB/capita

90000.00
80000.00
70000.00
60000.00
50000.00
40000.00
30000.00
20000.00
10000.00
0.00
0.00

20000.00

40000.00

60000.00

80000.00

Figur 2 Corelaia dintre Import/capita i PIB/capita

Pe baza eantionului format din rile Asiei Centrale, Asiei Estice i Asiei
Vestice se determin estimatorii a i b ai parametrilor i .

Tabel 2 Coeficienii modelului de regresie simpl (Export/capita PIB/capita)

Coeficienii ecuaiei de regresie:

a^

Intercept = coeficientul

X variable 1 = coeficientul

b^

Avnd n vedere rezultatele din tabel, vom construi ecuaia de regresie

astfel:

^
^y = a^ + bx=11494,41+0,69x
Fiind pozitiv coeficientul de regresie, se demonstreaz nc o dat
faptul c exist o legtur direct ntre valoarea Exporturilor/capita i a
PIB-ului/capita. De asemenea, indic i cu ct crete sau scade PIB/capita
la modificarea cu o unitate a Exporturilor/capita.

c.1 estimarea parametrilor modelului

Vom stabili dac modelul de regresie este valid cu ajutorul testului Fischer
(testul F), lund n considerare tabelul ANOVA.
Etapa 1) Formularea ipotezelor statistice
H0: modelul de regresie este nu este valid (ipoteza nul)
H1: modelul de regresie este valid (ipoteza alternativ)
Etapa 2) Compararea valorii calculate a testului F cu valoarea teoretic
preluat din tabelul repartiiei Fisher ((F, k-1, n-k).

F=

R2
(n2) F ;1; n2
2
1R

Fcalc =F=

R2 (
n2 )=10,36
2
1R

Fcrt =F ;1; n2=F0.05 ;1 ;27= 4,21

Fcalc > F crt

Etapa 3) Stabilirea concluziei

Deoarece F

calculat

(10,36) este mai mare dect Fcritic (F0,05, 1, 27 = 4.21) vom

respinge ipoteza nul i vom accepta ipoteza alternativ. n concluzie, se accept

ipoteza H1, mediile grupelor sunt semnificativ diferite, diferenele nu sunt
datorate ntmplrii, ci sunt sistematice, iar rezultatul este semnificativ statistic.
Modelul este valid, garantndu-se cu o probabilitate de 95%.

c.2 estimarea parametrilor prin interval de ncredere

b^ 0

- t critic * s b^
0

b^ 0 + t critic * s b^

t critic = t 0.05; nk = t 0.05;28

s b^

= TINV(0,05;28)= 2.048407142

= s e^ * a11 = s e^ * 2.178824969 = 142739.0476440918 *

1.476084336682698= 210694.8724604492
a11 =2.178824969
s e^

e^ 2i

= MSE

nk

20374435722.3423 = 142739.0476440918

-562566.6002-2.048407142*210694.8724604492

-562566.6002 +

2.048407142*210694.8724604492

0
-562566.6002 + 431588.8815307633
-562566.6002 431588.8815307633
0
-130977.718766856
-994155.481648642
Din tabelul ANOVA:
Lower 95%
994155.48
16

Upper 95%
-130977.719

Intervalul de ncredere este [-994155.4816; -130977.719]

d.1 Testarea semnificaiei corelaiei

Ipoteze:

MSR
Fcalc =
MSE

H 0 :=0 (nu este semnificativ din punct de vedere statistic)

H 1 :0 (este semnificativ din punct de vedere statistic)
= 5.32743564385441

Fcritic = F /2 ;k1 ;nk = F0.05 ;2 ;28 = 3.340385558

Fcalc

>

Fcritic

Significance F <

Resping

H0

F
5.327435
644

Resping

Significanc
eF
0.0109484
64

H 0 , accept ipoteza altervativ

H 1 , potrivit creia parametrul este semnificativ,

mediile grupelor sunt semnificativ diferite una fa de alta, diferenele observate ntre mediile
grupelor nu sunt datorate ntmplrii.

e.1. Testarea ipotezei de homoscedasticitate

Pentru a verifica homoscedasticitatea erorilor, am construit 2 regresii
auxiliare. n fiierul Excel se poate observa c am nceput cu ordonarea rilor n
funcie de variabila dependent Importuri/capita. Apoi, am eliminat 9 valori din
lista iniial, rmnnd astfel cu 20 de ri pe care le-am mprit n 2
subeantioane, n funcie de valorile mici ale importurilor/capita, respectiv ale
valorilor mari ale importurilor/capita.
Subesantio
n1
PIB/capita
1800,00
1716,53
1494,43
3289,06
872,34
1159,63
4763,30
7391,97
6188,19
3337,86

(valori mici
X)
Import/ca
pita
175,79
405,01
476,26
481,27
481,27
889,81
916,33
1120,73
1223,81
1231,36

Ulterior, pentru fiecare eantion am realizat un model de regresie ce se

poate regsi n fiierul Excel, din care am reinut suma ptratelor reziduurilor
pentru ambele eantioane.
SS

23368416

Residual 1
SS

,22
30163750

Residual 2

61

Tabel 3 - Ptratele reziduurilor pentru ambele eantioane

Avnd aceste date la dispoziie, putem ncepe testarea ipotezei de

homoscedasticitate.

H0:

^
a^ =0, b=0
, model valid (se verific ipoteza de homoscedasticitate:

dispersiile
rezidurilor
Exporturi/capita);
H1:

sunt

constante

independente

de

variabila

^ 0
a^ 0, b
, model nevalid se verific opusul ipotezei de homoscedasticitate,

i anume heteroscedasticitatea);
Deoarece Significance F (0,006743055) este mai mic dect pragul de
semnificaie (0,05), se accept ipoteza alternativ.
Comparm apoi i Fcritic cu Fcalculat:
Fcalc = (SS Residuals 2/n1 k) / (SS Residuals 1 / n2 k), unde n1=n2=(n-c)/2 i c
este numrul de valori eliminate anterior, iar k este numrul de variabile
independente din fiecare subeantion.
Fcalc = 3016375061/23368416,22 = 129,079
Se citete Ftab(0,05; 9; 9) = 3,179
Deoarece Fcalc Ftab, deducem din nou c se accept ipoteza alternativ,
nu se verific ipoteza de homoscedasticitate, ci cea de heteroscedasticitate, cu o
probabilitate de 95%.

e.1. Testarea ipotezei de autocorelare a erorilor

n

r1

u
i2

* u i 1

u
i 1

; r1 1,1

Pentru

cerceta

existena

autocorelrii

se

utilizeaza Testul Durbin Watson (DW), ce const n calcularea termenului empiric

i n compararea mrimii d cu dou valori teoretice, d1 i d2, preluate din
tabelele D-W, n funcie de un prag de semnificaie

, numrul variabilelor

exogene independente (k=1, n cazul de fa) i al valorilor observate (n=29).

= valoare rezidual;
Dup cum se observ n output-ul din Excel de mai jos, valoarea DW este

de 0,50. Deci, coeficientul de autocorelaie calculat pe baza erorilor de ordinul 1

este egal cu 0,50. Deoarece este mai mare dect 0, autocorelaia este strict
pozitiv. Pentru a testa semnificaia coeficientului de autocorelaie a erorilor de
gradul 1 (k=1) se utilizeaz testul Durbin Watson, iar nivelul de semnificaie este
0,05.
Valorile critice ale modelului, preluate din tabelul distribuiei DurbinWatson, sunt d1=1,119 i d2=1,254. Deoarece d1 < DW < d2 (0 < 0.50 < 1,08)
putem garanta cu o probabilitate de 95% c erorile sunt autocorelate pozitiv.

Tabel 4 - Output pentru calcularea erorilor i indicelui Durbin-Watson (DW)

e.1. Testarea normalitii erorilor

PIB/capita
78275,15
56366,57
46720,36
41690,70

Importuri/c
apita
15923,62
7011,24
6507,45
24104,76

Predicted Y
23958,60502
17390,12051
17018,82387
29988,16068

Residuals
54316,54498
38976,44949
29701,53613
11702,53932

36795,82
36151,21
25136,21
24612,54
22590,16
22180,78
20355,25

68124,00
9063,09
5012,75
10046,84
10283,12
7733,85
5983,20

62430,63911
18902,34788
15917,21983
19627,3783
19801,51826
17922,68898
16632,44806

11935,43

2921,87

14376,22709

10666,06

3089,31

14499,6315

9705,39

4594,47

15608,94463

7391,97

1120,73

13048,77469

6669,54

1539,68

13357,54368

6510,61

2066,53

13745,83571

6188,19

1223,81

13124,74535

4945,13

2921,81

14376,18287

4763,30

916,33

12898,13051

3672,97
3508,41

2121,95
1702,65

13786,68062
13477,65368

3337,86

1231,36

13130,30975

3289,06
1800,00
1716,53

481,27
175,79
405,01

12577,48834
12352,3475
12521,2842

1494,43

476,26

12573,79593

1159,63

889,81

12878,58509

872,34

481,27

12577,48834

25634,81911
17248,86212
9218,990171
4985,161699
2788,641736
4258,091016
3722,801939
2440,797089
3833,571504
5903,554632
5656,804693
6688,003684
7235,225707
6936,555352
9431,052868
8134,830507
10113,71062
-9969,24368
9792,449753
9288,428336
-10552,3475
-10804,7542
11079,36593
11718,95509
11705,14834

Tabel 5 - Valorile celor dou variabile i valorile ajustate i reziduale

Tabel 6 - Calculul intervalului pentru pragul de semnificaie

Cu ajutorul acestor date, verificarea ipotezei de normalitate a erorilor se

poate face pe baza urmtorului grafic: pe OX se trec valorile ajustate ale
variabilei Y (predicted Y), iar pe axa OY se vor trece valorile variabilei reziduale.
Se observ c valorile variabilei reziduale nu se nscriu n intervalul
calculat, deci ipoteza de normalitate a variabilei reziduale nu poate fi acceptat
cu pragul de semnificaie de =0,05.
n concluzie, nici acest model nu este normal.

Residuals
60000
50000
40000
30000

Residuals

20000
10000
0
-10000 0

10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000

-20000
-30000

Bibliografie
Datele statistice au fost preluate din aceste surse:
http://www.nationmaster.com/country-info/stats/Economy/GDP-per-capita#2012
http://www.nationmaster.com/country-info/stats/Economy/Exports-per-capita

http://www.nationmaster.com/country-info/stats/Economy/Imports-per-capita