ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURETI

2015

PROIECT ECONOMETRIE

Proiect realizat de
Alexandru Florentina Izabela
REI, Seria A, Grupa 950

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURETI

2015

Cuprins
1. Prezentarea problemei
2. Definirea modelului de regresie
2.1. Forma, variabilele i parametrii modelului de regresie
2.2. Aproximarea grafic a modelului legturii dintre variabile
3. Estimarea parametrilor modelului
3.1. Estimarea punctual a parametrilor
3.2. Estimarea parametrilor prin interval de ncredere
4. Testarea semnificaiei corelaiei i a parametrilor modelului de regresie
4.1. Testarea semnificaiei corelaiei
4.2. Testarea parametrilor unui model de regresie
5. Testarea ipotezelor clasice asupra modelului de regresie
5.1. Ipoteze statistice clasice asupra modelului de regresie
5.2. Testarea liniaritii modelului propus
5.3. Testarea normalitii erorilor
5.4. Testarea ipotezei de homoscedasticitate
5.5. Testarea ipotezei de autocorelare a erorilor
6. Previziunea valorii variabilei Y n ipoteza modificrii variabilei factoriale cnd
variabila de influen crete cu 10% fa de valoarea din ultima perioad
Concluzii

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURETI

2015

1. Prezentarea problemei
Am nregistrat mai jos 36 de valori, specifice importurilor(caracteristica Y) i
exporturilor(caracteristica X) din Polonia pentru a evidenia legtura dintre cele dou
caracteristici. Cele 36 de valori sunt culese pe perioada 2006-2008, cu apariie lunar, iar
moneda este dolarul. Datele au fost preluate de pe site-ul www.wto.org (World Trade
Organization).

Anii
2006
L1
2006
L2
2006
L3
2006
L4
2006
L5
2006
L6
2006
L7
2006
L8
2006
L9
2006
L10
2006
L11
2006
L12
2007
L1

Import(mld Export(mld
$)
$)
8.7
7.7
8.8

7.8

10.2

9.1

9.2

8.3

11.1

9.3

10.5

9.4

10.4

8.8

10.4

9.1

11.5

10.3

12.4

10.8

12.2

10.8

11.6

9.2

11.5

9.9

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURETI

2015

2007
L2
2007
L3
2007
L4
2007
L5
2007
L6
2007
L7
2007
L8
2007
L9
2007
L10
2007
L11
2007
L12
2008
L1
2008
L2
2008
L3
2008
L4
2008
L5
2008
L6
2008
L7
2008
L8

11.2

10.1

13.7

11.7

12.8

10.9

13.5

11.4

13.6

11.3

14.1

11.5

12.7

11.3

14.5

12.4

16.8

14.6

16.8

14.1

14.6

11.3

16.1

13.7

17.1

14.6

18.6

15.1

20.3

17.1

18.3

14.9

19.6

15.7

20.2

16.4

16.9

13.7

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURETI

2015

2008
L9
2008
L10
2008
L11
2008
L12

18.8

15.6

16.9

13.9

13.8

11.1

12.5

9.1

2. Definirea modelului de regresie

2.1. Forma, variabilele i parametrii modelului de regresie
Pe baza datelor se construiete un model econometric unifactorial de forma:

y=a+bx+u , unde:
y= variabila dependent (importul)
x= variabila independent (exportul)
a,b= parametrii modelului
u= variabila rezidual

2.2. Aproximarea grafic a modelului legturii dintre variabile

Din grafic se observ c distribuia punctelor poate fi aproximat printr-o dreapt.

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURETI

2015

3. Estimarea parametrilor modelului

3.1. Estimarea punctual a parametrilor
Estimarea parametrilor modelului se face cu ajutorul tabelului ANOVA.
Coefficients
-0.906018193
1.266627144

Intercept
X Variable 1

Standard Error
0.447191266
0.03725631

Astfel, valorile parametrilor sunt:

= - 0.9060
= 1.2666
De asemenea, abaterile medii ptratice(standard error) ale celor doi parametri se regsesc n
tabelul ANOVA:

S = 0.4471
S = 0.0372
Abaterea medie ptratic a variabilei reziduale( S ) o gsim n tabelul de regresie:
Regression Statistics
Multiple R
R Square
Adjusted R Square
Standard Error
Observations

0.985608818
0.971424742
0.970584293
0.577054685
36

S = 0.5770
Prin urmare, ecuaia variabilei endogene are forma:

= - 0.9060+ 1.2666 xi
(0.4471) (0.0372)

; S = 0.5770

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURETI

2015

3.2. Estimarea parametrilor prin interval de ncredere

Estimarea prin intervale de ncredere presupune determinarea parametrilor pe baza urmtoarelor
relaii:

; (n-2)

* S ]

; (n-2)

* S ]

= 2.3450

; (n-2)

Astfel, obinem:

[-1.814820187; 0.002783802]
[1.190913213 ; 1.342341075 ]
Intercept
X Variable
1

Coefficients
Standard Error
-0.906018193
0.447191266
1.266627144

0.03725631

t Stat
-2.0260194

P-value
0.050667

Lower 95%
-1.8148202

Upper 95%
0.0027838

33.9976544

7.78E-28

1.1909132

1.3423411

4. Testarea semnificaiei corelaiei i a parametrilor modelului de regresie

4.1. Testarea semnificaiei corelaiei
Verificarea semnificaiei raportului de corelaie i, implicit, a coeficientului de corelaie liniar se
face cu ajutorul testului Fisher:

Fcalc= (n-2)
Rx;y este semnificativ dac Fcalc> F ;v1;v2
Regression Statistics
Multiple R
0.985608818
R Square
0.971424742
Adjusted R
Square
0.970584293
Standard Error
0.577054685
Observations
36

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURETI

2015

ANOVA
df
Regression
Residual

1
34

SS
384.8857683
11.32173172

Total

35

396.2075

MS
384.885768
0.33299211

F
1155.841

Significance F
7.77646E-28

Pentru exemplul nostru, avem:

R Square= 0.9714
Fcalc=34*

=1099,33> F ;v1;v2 =4.13, ceea ce ne arat ca modelul descrie

dependena dintre export i import, explic nd n msur de 97.14% influena factorului

independent asupra variabilei dependente.

4.2. Testarea parametrilor unui model de regresie

Estimatorii modelului de regresie sunt semnificativ diferii de 0, cu prag de semnificaie =0.05,
dac se verific urmtoarele relaii:

t =

t =

> t ;n-2
> t ;n-2

t =

=2.0263< t 0.05;34=2.0322

t =

=34.0483> t 0.05;34=2.0322

Pe baza calculelor se observ c primul estimator nu este semnificativ diferit de 0, iar cel de-al
doilea estimator este semnificativ diferit de 0 pentru =0.05.

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURETI

2015

5. Testarea ipotezelor clasice asupra modelului de regresie

5.1. Ipoteze statistice clasice asupra modelului de regresie
Vom aplica regula celor trei Sigma.
Folosind Descriptive Statistics n Excel obinem , , precum i deviaiile standard pentru X i
Y.
Export(X)
Mean

11.72222

Standard Deviation

2.618081

Import(Y)
Mean
Standard
Deviation

13.94167
3.364553

Din tabelele de mai sus, se observ c:

=11.72
x=2.61
=13.94
y=3.36
-3 x=11.72-3*2.61=3.89

Xi (3.89;19.55)

+3 x=11.72+3*2.61=19.55
-3 y =13.94-3*3.36=3.86

Yi (3.86;24.02)

+3 y =13.94+3*3.36=24.02
Aceste dou se relaii se verific, ntruc t toate valorile exporturilor, c t i cele ale importurilor
se ncadreaz n intervalele de mai sus, nefiind afectate de erorile de msur.

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURETI

2015

5.2. Testarea liniaritii modelului propus

Pentru verificarea ipotezei de liniaritate, se calculeaz coeficientul de corelaie liniar rx;y.
Am calculat acest coeficient de corelaie liniar n excel cu ajutorul funciei correl, obin nd
rx;y=0.985609, care aparine intervalului (0.95; 1], ceea ce indic o legtur direct, foarte
puternic ntre export i import.
De asemenea, pe baza datelor din tabel se poate calcula i raportul de corelaie( Rx;y).

Rx;y=

=0.98560881

n cazul unei legturi liniare, raportul de corelaie Rx;y este egal cu coeficientul de corelaie rx;y.
Se poate spune c ntre cele dou variabile exist o legtur liniar, ntruc t

0.98560881 0.985609.
5.3. Testarea normalitii erorilor
RESIDUAL OUTPUT
Observation
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Predicted Y
8.847010819
8.973673534
10.62028882
9.606987106
10.87361425
11.00027696
10.24030068
10.62028882
12.14024139
12.77355497
12.77355497
10.74695154
11.63359054
11.88691597
13.9135194
12.90021768
13.53353125
13.40686854
13.66019397
13.40686854

Residuals
-0.147010819
-0.173673534
-0.420288821
-0.406987106
0.22638575
-0.500276965
0.159699322
-0.220288821
-0.640241395
-0.373554967
-0.573554967
0.853048464
-0.133590537
-0.686915966
-0.213519397
-0.100217681
-0.033531253
0.193131461
0.439806032
-0.706868539

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURETI

2015

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

14.8001584
17.58673812
16.95342454
13.40686854
16.44677369
17.58673812
18.22005169
20.75330598
17.96672626
18.98002797
19.86666698
16.44677369
18.85336526
16.70009911
13.15354311
10.62028882

-0.300158398
-0.786738116
-0.153424543
1.193131461
-0.346773686
-0.486738116
0.379948312
-0.453305977
0.333273741
0.619972026
0.333333025
0.453226314
-0.05336526
0.199900886
0.64645689
1.879711179

Pentru =0.05, se preia din tabelul student valoarea lui t pentru n-2 grade de libertate. Astfel, t
;34=2.0322.
Cu ajutorul acestor date, testarea ipotezei normalitii erorilor se face pe baza urmtorului grafic
n care pe axa Ox se trec valorile ajustate ale variabilei Y, iar pe axa Oy se trec valorile variabilei
reziduale ut.
2.5
2
1.5
1
0.5
0
-0.5

10

15

20

25

-1
-1.5
-2
-2.5

Din tabel se observ c valorile variabilei reziduale se nscriu n banda construit pentru =0.05.
Ca urmare, ipoteza de normalitate a variabilei reziduale poate fi acceptat numai cu acest prag de
semnificaie( =0.05).

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURETI

2015

5.4. Testarea ipotezei de homoscedasticitate

Testarea acestei ipoteze se poate face folosind procedeul grafic(corelogram) dintre variabila
factorial X i variabila rezidual u, trec nd valorile variabilei factoriale pe axa Ox, iar valorile
variabilei reziduale pe Oy.
2.5
2
Residual

1.5
1
0.5
0
-0.5

10

-1

15

20

Deoarece graficul punctelor prezint o distribuie oscilant, se poate accepta ipoteza c cele dou
variabile sunt independente i nu sunt corelate.

5.5. Testarea ipotezei de autocorelare a erorilor

Testarea acestei ipoteze se poate face cu procedeul grafic n care reprezentm pe axa Ox
variabila Y, iar variabila rezidual(u) pe Oy.
2.5
2
Residual

1.5
1
0.5
0
-0.5 0
-1

10

15

20

25

Se observ c distribuia punctelor are o form oscilant, fapt ce duce la concluzia c se accept
ipoteza de independen a erorilor, adic nu sunt autocorelate.
De asemenea, putem testa aceast ipotez i cu ajutorul testului Durbin-Watson(DW) care
const n calcularea termenului empiric:

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURETI

2015

ut
-0.147010819
-0.173673534
-0.420288821
-0.406987106
0.22638575
-0.500276965
0.159699322
-0.220288821
-0.640241395
-0.373554967
-0.573554967
0.853048464
-0.133590537
-0.686915966
-0.213519397
-0.100217681
-0.033531253
0.193131461
0.439806032
-0.706868539
-0.300158398
-0.786738116
-0.153424543
1.193131461
-0.346773686
-0.486738116
0.379948312
-0.453305977

ut-1

ut-ut-1

(ut-ut-1)

-0.14701
-0.17367
-0.42029
-0.40699
0.226386
-0.50028
0.159699
-0.22029
-0.64024
-0.37355
-0.57355
0.853048
-0.13359
-0.68692
-0.21352
-0.10022
-0.03353
0.193131
0.439806
-0.70687
-0.30016
-0.78674
-0.15342
1.193131
-0.34677
-0.48674
0.379948

-0.02666
-0.24662
0.013302
0.633373
-0.72666
0.659976
-0.37999
-0.41995
0.266686
-0.2
1.426603
-0.98664
-0.55333
0.473397
0.113302
0.066686
0.226663
0.246675
-1.14667
0.40671
-0.48658
0.633314
1.346556
-1.53991
-0.13996
0.866686
-0.83325

0.000711
0.060819
0.000177
0.401161
0.528039
0.435569
0.144391
0.17636
0.071122
0.04
2.035197
0.973457
0.306169
0.224104
0.012837
0.004447
0.051376
0.060848
1.314863
0.165413
0.23676
0.401086
1.813213
2.371308
0.01959
0.751145
0.694313

ut
0.021612
0.030162
0.176643
0.165639
0.051251
0.250277
0.025504
0.048527
0.409909
0.139543
0.328965
0.727692
0.017846
0.471854
0.045591
0.010044
0.001124
0.0373
0.193429
0.499663
0.090095
0.618957
0.023539
1.423563
0.120252
0.236914
0.144361
0.205486

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURETI

2015

0.333273741
0.619972026
0.333333025
0.453226314
-0.05336526
0.199900886
0.64645689
1.879711179

d=

-0.45331
0.333274
0.619972
0.333333
0.453226
-0.05337
0.199901
0.646457

0.78658
0.286698
-0.28664
0.119893
-0.50659
0.253266
0.446556
1.233254
TOTAL

0.618708
0.082196
0.082162
0.014374
0.256635
0.064144
0.199412
1.520916
16.13302

0.111071
0.384365
0.111111
0.205414
0.002848
0.03996
0.417907
3.533314
11.32173

=1.424960673

Aceast valoare o vom compara cu dou valori teoretice d1 i d2, preluate din tabelul DurbinWatson pentru un prag de semnificaie =0.05, un numr de variabile exogene k=1 i un n=36.
Valorile din tabel sunt:

d1=1.411
d2=1.525
Acceptarea sau respingerea ipotezei de independen a erorilor se bazeaz pe o anumit regul:

0 < d < d1 => autocorelare pozitiv;

d1 d d2 => indecizie;
d2 < d < 4-d2 => erorile sunt independente;
4-d2 d 4-d1 => indecizie;
4-d1 < d < 4=> autocorelare negativ.

Astfel, avem:
1.411 1.424 1.525 => d1 d d2 => indecizie, ceea ce tinde ctre autocorelare pozitiv
Tot pentru a testa ipoteza de autocorelare a erorilor poate fi utilizat i coeficientul de
autocorelaie de ordin 1. ntre acest coeficient i testul Durbin-Watson exist relaia:

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURETI

2015

r1=1- => r1= 0.2875

Valoarea coeficientului de autocorelare este apropiat de 0, put nd astfel s apreciem c erorile
nu sunt autocorelate, adic sunt independente.

6. Previziunea valorii variabilei Y n ipoteza modificrii variabilei factoriale

cnd variabila de influen crete cu 10% fa de valoarea din ultima
perioad
Exportul(variabila de influen) din ultima perioad(2008, luna decembrie) este n valoare de 9.1
miliarde de $. Acesta crete cu 10%, rezult nd un export n valoare de 10.1 miliarde de $ n
urmtoarea perioad.

y= + x y= - 0.9060+ 1.2666 xi
Astfel, rezult c valoarea variabilei Y n urmtoarea perioad va fi de:
Y= -0.9060+1.2666*10.1=11.88 miliarde de $.

Concluzii
Eantionul folosit este unul reprezentativ, pe baza cruia am analizat legtura dintre exportul i
importul Poloniei n perioada 2006-2008. n urma analizei econometrice fcute, se observ c
ntre cele dou variabile exist o legtur direct, foarte puternic, ntruct variabila
independent(exportul) influeneaz n proporie de 97.14% variabila dependent(importul). De
asemenea, prin testul F am constatat faptul c rezultatele sunt semnificative pentru un prag de
semnificaie =0.05. n plus, ipotezele sunt verificate, obin nd o legtur liniar ntre cele dou
variabile, iar erorile se nscriu n intervalul pentru =0.05 i nu sunt autocorelate.