[ .

. .

.]

Lucrare de laborator
Nr.2 la disciplina
Econometrie
Catedra:
Statistic i previziune economic
2009

FB-276, anul III
09.12.2009
Verificat: Hncu Lilian,
lector superior universitar
Se cunosc urmatoarele date privind agregatul monetar M1 n funcie de
mijloacele bneti n circulaie (martie 2007_august 2009)
n Republica Moldova:
Tab 1
Rezolvare:
a) Bazindu-
ne pe
datele
problemei construim modelul econometric de forma: y=f(x)+u
Unde:
y=valorile reale ale variabilelor dependente;
x= valorile reale ale variabilelor independente;
u=variabila reziduala,ce reprezinta influentele celorlalti factori ai variabilei
y,nespecificati in model,cu influente nesemnificative asupra variabilei y;
Analizind datele problemei specificam ca:
y-agregatul monetary M1,reprezentind variabila rezultativa;
x-Mijloace banesti incirculatie,reprezentind variabila exogena.
Coreolograma:
Bani in circulatie x M1 y
4,8561 7,9469
5,0616 8,1461
5,181 8,4694
5,4216 8,7444
5,6593 9,1754
5,6991 9,356
5,9284 9,5183
5,9712 9,5861
6,0654 9,7704
6,6649 10,9236
6,2816 10,2984
6,3484 10,4865
6,3674 10,241
6,7499 10,8336
6,5438 10,7497
6,5911 10,8592
7,058 11,3337
7,3286 11,7127
7,1765 11,4002
7,0408 10,9585
7,063 10,9029
7,5787 11,6092
6,7817 10,607
6,3464 10,0703
5,612 8,9662
5,837 9,1791
6,1891 9,6532
6,6005 10,1677
7,1173 10,9848
7,3211 11,1882
190,4415 303,8387

Legaturadintremijloacelebanesti incirculatiesi
agregatul monetar M1(03.2007-08.2009_)
y=1,4171x+1,1322
R
2
=0,9583
7,50
8,00
8,50
9,00
9,50
10,00
10,50
11,00
11,50
12,00
12,50
4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50 8,00
Bani incirculatie
M
1
Fig.1 Legatura dintre Creditul intern (mii lei) si Mo (mii lei)
Observam ca distributia punctelor empirice ( , ) poate fi aproximata cu o dreapta.Modelul
econometric se transforma intr-un model linear unifactorial de forma y=a+bx+u, a si b
reprezentind parametrii modelelui, b0 ,panta dreptei fiind pozitiva deoarece legatura dintre cele
doua variabile este lineara.
b) EStimam parametrii modelului cu ajutorul metodei celor mai mici patrate (M.C.M.M.P)
=a+b + , i=
= +
unde:
=Valorile teoretice ale variabilei y obtinute numai in functie de valorile factorului
essential x si de valorile estimatorilor parametrilor a si b,respective si ;
y=a+bx+u, t=1,n
,

x b a Y +
Y y u
t

M.C.M.M.P const n a minimiza funcia din:


2 )^

( min 2 )^

( min )

, (
t t t
x b a y Y y b a F
Condiia de minim a acestei funcii rezult din:
t t t t
t t
y x x b x a b F
y x b a n a F


+
+
2

0 )

0 ) ( '
Tab.2
Bani in
circulatie x
M1 y x*y x
2
y u
2
u
4,856 7,947 38,591 23,582 8,014 -0,067 0,004
5,062 8,146 41,232 25,620 8,305 -0,159 0,025
5,181 8,469 43,880 26,843 8,474 -0,005 0,000
5,422 8,744 47,409 29,394 8,815 -0,071 0,005
5,659 9,175 51,926 32,028 9,152 0,023 0,001
5,699 9,356 53,321 32,480 9,208 0,148 0,022
5,928 9,518 56,428 35,146 9,533 -0,015 0,000
5,971 9,586 57,241 35,655 9,594 -0,008 0,000
6,065 9,770 59,261 36,789 9,727 0,043 0,002
6,665 10,924 72,805 44,421 10,577 0,347 0,120
6,282 10,298 64,690 39,458 10,034 0,265 0,070
6,348 10,487 66,572 40,302 10,128 0,358 0,128
6,367 10,241 65,209 40,544 10,155 0,086 0,007
6,750 10,834 73,126 45,561 10,697 0,136 0,019
6,544 10,750 70,344 42,821 10,405 0,344 0,119
6,591 10,859 71,574 43,443 10,472 0,387 0,150
7,058 11,334 79,993 49,815 11,134 0,200 0,040
7,329 11,713 85,838 53,708 11,517 0,195 0,038
7,177 11,400 81,814 51,502 11,302 0,098 0,010
7,041 10,959 77,157 49,573 11,110 -0,151 0,023
7,063 10,903 77,007 49,886 11,141 -0,238 0,057
7,579 11,609 87,983 57,437 11,872 -0,263 0,069
6,782 10,607 71,933 45,991 10,742 -0,135 0,018
6,346 10,070 63,910 40,277 10,126 -0,055 0,003
5,612 8,966 50,318 31,495 9,085 -0,119 0,014
5,837 9,179 53,578 34,071 9,404 -0,225 0,050
6,189 9,653 59,745 38,305 9,903 -0,250 0,062
6,601 10,168 67,112 43,567 10,486 -0,318 0,101
7,117 10,985 78,182 50,656 11,218 -0,233 0,054
7,321 11,188 81,910 53,599 11,507 -0,319 0,102
190,442 303,839 1950,089 1223,967 303,839 0,000 1,313
Tab2 continuare:
x x
2
) ( x x
( )
2
) ( y y
u( )
ut-1
2
1
) (

t
u u
u*ut-1
( )* ( )
-1,49 2,23 -2,18 4,76 0,10 3,25
-1,29 1,65 -1,98 3,93 0,20 -0,07 0,01 0,01 2,55
-1,17 1,36 -1,66 2,75 0,01 -0,16 0,02 0,00 1,94
-0,93 0,86 -1,38 1,91 0,07 0,00 0,00 0,00 1,28
-0,69 0,47 -0,95 0,91 -0,02 -0,07 0,01 0,00 0,66
-0,65 0,42 -0,77 0,60 -0,10 0,02 0,02 0,00 0,50
-0,42 0,18 -0,61 0,37 0,01 0,15 0,03 0,00 0,26
-0,38 0,14 -0,54 0,29 0,00 -0,01 0,00 0,00 0,20
-0,28 0,08 -0,36 0,13 -0,01 -0,01 0,00 0,00 0,10
0,32 0,10 0,80 0,63 0,11 0,04 0,09 0,01 0,25
-0,07 0,00 0,17 0,03 -0,02 0,35 0,01 0,09 -0,01
0,00 0,00 0,36 0,13 0,00 0,26 0,01 0,09 0,00
0,02 0,00 0,11 0,01 0,00 0,36 0,07 0,03 0,00
0,40 0,16 0,71 0,50 0,05 0,09 0,00 0,01 0,28
0,20 0,04 0,62 0,39 0,07 0,14 0,04 0,05 0,12
0,24 0,06 0,73 0,53 0,09 0,34 0,00 0,13 0,18
0,71 0,50 1,21 1,45 0,14 0,39 0,04 0,08 0,86
0,98 0,96 1,58 2,51 0,19 0,20 0,00 0,04 1,55
0,83 0,69 1,27 1,62 0,08 0,20 0,01 0,02 1,05
0,69 0,48 0,83 0,69 -0,10 0,10 0,06 -0,01 0,58
0,71 0,51 0,77 0,60 -0,17 -0,15 0,01 0,04 0,55
1,23 1,51 1,48 2,19 -0,32 -0,24 0,00 0,06 1,82
0,43 0,19 0,48 0,23 -0,06 -0,26 0,02 0,04 0,21
0,00 0,00 -0,06 0,00 0,00 -0,14 0,01 0,01 0,00
-0,74 0,54 -1,16 1,35 0,09 -0,06 0,00 0,01 0,86
-0,51 0,26 -0,95 0,90 0,11 -0,12 0,01 0,03 0,48
-0,16 0,03 -0,47 0,23 0,04 -0,22 0,00 0,06 0,08
0,25 0,06 0,04 0,00 -0,08 -0,25 0,00 0,08 0,01
0,77 0,59 0,86 0,73 -0,18 -0,32 0,01 0,07 0,66
0,97 0,95 1,06 1,12 -0,31 -0,23 0,01 0,07 1,03
0,00 15,03 0,00 31,51 0,000 0,319 0,492 1,01 21,31
Determinam a si b prin metoda celor mai mici patrate.
Estimarea parametrului :

2 )^ ( 2 ^
*

t t
t t t t
x x n
y x y x n
b
1.4155
Estimarea parametrului :
= - ; = ; = ;
=10.13 1.4155*6.3480 = 1.1322
Concluzie: La cresterea cu o unitate a mijloacelor banesti in circulatie cu ,agregatul monetary
M1 va creste cu 1,4155 .
Avind estimatiile parametrilor putem calcula valorile teoretice ale variabilei endogene , cu
ajutorul relatiei: = 1.1445+104155
Valorile variabile reziduale vor rezulta din urmatoarea relatie: = -
Dispunind de aceste valori putem calcula abaterea medie patratica a variabilei reziduale si
abaterile patratice ale celor doi estimatori, si :
=
469 , 0
;
unde: k=numarul parametrilor .
=
2166 , 0 469 , 0
= =0.1272
=0.357
= ]=0.00312
=0.0559
Deci putem scrie modelul econometric astfel:
= 1,1445 + 1.4155 .
2.Verificarea ipotezei1, Ipotezei2, Ipotezei3, Ipotezei4 Estimatorii obtinuti cu ajutorul
M.C.M.M.P. sunt estimatori de maxima verosimilitate daca pot fi acceptate urmatoarele ipoteze:
Ipoteza1:Variabila x i y nu sunt afectate de erori de msur.
Aceasta observare se poate verifica cu regula celor trei sigma,regula care consta in urmatoarele
relatii:
Pe baza datelor din tab.2 se obtin:


10.13-3*1.02 10.13+3*1.02 (7.07;13.36)
Deoarece valorile acestor variabile apartin intervalelor si
(7.07;13.36),ipoteza de mai sus se accepta.
Ipoteza 2:
Variabila aleatoare u este de medie nula M( )=0,iar dispersia ei , ,este constanta si
independent de x ipoteza de homodasticitate,pe baza careia se poate admite ca legatura dintre y
si x este relative stabile.
Pentru acceptarea ipotezei se pot utilize mai multe procedee:
Ipoteza 2.1:
)Procedeul graphic-care consta in construirea corelogramei privind valorilenvariabilei
factoriale x si ale variabilei reziduale u .
Corelograma privind valorile variabilei factoriale xi si variabilei reziduale ui
-0,40
-0,30
-0,20
-0,10
-
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50 8,00
xi
u
i
u
Deoarece graficul punctelor empirice prezinta o distributie oscilanta,se poate accepta ipoteza ca cele doua variabile
sunt corelate pozitiv.
Ipoteza 2.2:
)Acceptarea sau respingerea ipotezei de homoscedasticitate cu ajutorul analizei variatiei.
. Procedeul dispersiilor variabilei reziduale(-0,05)-n acest caz,seria valorilor variabilei
reziduale se mparte n dou sau mai multe grupe,pentru fiecare grup calculndu-se dispersiile
corespunztoare.Dac dispersiile acestor grupe nu difer semnificativ,se accept ipoteza de
homoscedasticitate i se utilizeaz testul Fisher-Snedecor.
488 , 2
0041 , 0
0102 , 0
28 / 1148 , 0
28 / 2862 , 0
2
1
/ 2 ^ 2
2
1
/ 2 ^ 1
1 2 /
2 /
1

,
_

,
_

n
n t
n
t
k n
u
k n
u
Fcalc
Ftab=2,79
Concluzie:In cazul dat Ftab este mai mare decit F calculate,deci se accepta ipoteza de homodasticitate.
Ipoteza 3:
Valorile variabilei reziduale nu sunt sunt independente ,respectiv exista fenomenul de
autocorelare.
Acceptarea sau respingerea acestei conditii se poate face cu:
3.1) Procedeul graphic-corelogramaintre valorile variabilei dependente y si valorile variabilei
rezidualeu:
Dependenta intrevalorilevariabileidependentey si valorile
variabilei rezidualeu
-0,50
-0,40
-0,30
-0,20
-0,10
-
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
7,50 8,50 9,50 10,50 11,50 12,50
Yi
U
Ca si in cazul precedent,distributia punctelor empirice fiind oscilanta,se poate accepta ipoteza de
autocorelare pozitiva a erorilor.
C3.2)Testul Durbin-Watson consta in calcularea termenului empiric:
d=
Si comparare acestei marimi d cu doua valori teoretice,d1 si d2,preluate din tabela Durbin-
Watson in functie de un prag de semnificatie ,arbitrar ales,de numarul variabilelor exogenek si
de valorile observate n:
-Daca 0<d< autocorelarea pozitiva;
-Daca

2 1
d d d
indecizie,recomandindu-se acceptarea autocorelarii positive;
-Daca
< <
2 2
4 d d d
erorile sunt independente;
-Daca 4-
2
d 4 d indecizie,recomandindu-se acceptarea autocorelarii negative;
-Daca 4- autocorelarea negative;
C3.3 Coeficientul de autocorelatie de ordinul 1

Stiind ca :

'

p o z i t i v a s t r i c t r e a u t o c o r e l a
i n d e c i z i e
t a i n d e o e n d e n
i n d e c i z i e
n e g a t i v a s t r i c t r e a u t o c o r e l a
_ _ 1
0
_ _ 1

'

0
2
4
d
Calculul coeficientului de corelatie de ordinal 1:
=
Deoarece r
1
=0,7723

1;si acest indicator ne arata ca ipoteza de autocorelare strict pozitiva

poate fi acceptata.
C4) Verificarea ipotezei de normalitate a valorilor variabilei reziduale.
Se stie ca,daca erorile urmeaza legea normala de medie0 si de abatere medie patratica S
^
u
(consecinta a
ipotezelor c ) , ,
3 2 1
c c atunci are loc relatia:
P(

1 )
^
^
u
t
s t u
Pe baza acestei relatii, in functie de diferite praguri de semnificatie ,din tabela distributiei normale se
vor prelua valorile corespunzatoare ale lui t

.
Lucrind cu un prag de semnificatie =0,05 din tabela distributiei Student (n ) 30 se preia valoarea
variabilei,cu un numar de grade de libertate v=n-2=30-2=28, t
048 , 2
28 05 , 0 ,

,iar pentru un prag de

semnificatie 7 6 3 , 2 _ , 0 1 , 0
2 8 0 1 , 0
t a v e m .Putem verificaipoteza de normalitate cu ajutorul acestor date bazindu-ne pe
urmatorul graphic:
Corelograma intre valorile variabilei dependente Y estimat si valorile variabilei
reziduale ut
-0,50
-0,40
-0,30
-0,20
-0,10
-
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
7,50 8,50 9,50 10,50 11,50 12,50
Y estimat
v
a
r
i
a
b
i
l
a

r
e
z
i
d
u
a
l
a

u
t
1
d)Verificatrea semnificatiei estimatorilor si verosimilitatii modelului:
d
1
) Verificarea semnificatiei estimatorilor
Estimatorii sunt semnificativ diferiti de 0,cu un pprag de semnificatie ,daca se verifica urmatoarele relatii:
;

a
a
a t

b
b
b t

;

357 , 0
) (
1

2
2
2

,
_

x x
x
n
Su a S
t

0559 , 0
2 )^ (
2 ^

x x
u S
b S
t
2166 , 0
2
2 )^ (

n
u
u S
t

Stiind ca a
^
=1,1321 si b
^
=1,4170 si lucrind cu un prag de semnificatie de
05 , 0
;din tabela distributiei
Student se preia valoarea t
048 , 2
28 05 , 0

t 0 4 8 , 2 1 7 1 1 , 3
3 5 7 , 0
1 3 2 1 , 1
2 8 , 0 5 , 0
^
> t a
t 0 4 8 . 2 3 4 8 8 . 2 5
0 5 5 9 . 0
4 1 7 0 . 1
2 8 . 0 5 . 0
^
> t
b
Concluzie:
Observam ca ambii estimatori sunt semnificativi diferiti de 0,cu un prag de semnificatie

0,05.
d
2
) Verificarea verosimilitatii modelului.
= =
7079 , 0

= =
02 , 1
= = =0,983638
Coeficientul de corelaie liniar fiind definit n intervalul [-1;1], rezult c valoarea obinut de 0,983638
indica o puternic corelaie intre cele 2 variabile.
Verificarea verosimilitii modelului se face cu ajutorul analizei dispersionale:
Testul Fisher ne indic c rezultatele obinute sunt semnificative pentru un prag de semnificaie
de 5%:
= 64,52 > = 4,20
Calculm raportul de corelaie ntrecele 2 variabile:
958 , 0
2
0
2
2

V
V
R
x
= =

5052 , 31
19201 , 30
0,979
Concluzie:
Deoarece raportul de corelaie este semnificativ diferit de 0, cu un prag de semnificaie de =
0,05, rezult modelul econometric:
= 0.1272 + 0.0559 .
(0,357) (0,0559)
= = = = 0,98
= 0,979
d=37,46 = 0,217
care descrie corect dependena dintre cele 2 variabile, aceasta explic 95,80% din variaia total
a variabilei dependente, adic variaia volumului agregatului monetar restrins se datoreaza in
proportie de 95,8% volumului de bani in circulatie.
= + => 100 =
2
0
2
V
V
x
* 100 +
2
0
2
V
V
u
* 100
e) Intensitatea legaturii dintre cele doua variabile se apreciaza cu ajutorul:
Coeficientul de corelatie;
Raportul de corelatie.
Coeficientul de corelatie:
r

x y / 0.98
Deoarece r
1 98 , 0
/

x y
r
,apreciem ca intre cele doua variabile exita o legatura liniara ,
diecta,foarte puternica.
Testarea semnificatiei coeficientului de corelatie pentru colectivitatea generala:
Se stabileste ipoteza nula : H
( 0 :
0

nu este semnificativ statistic);
Se stabileste ipoteza alternativa : H
( 0 :
1

este semnificativ statistic);


coeficientul de corelatie la nivelul colectivitatii generale
Raportul de corelatie R:
R=
R=0,9798
Deoarece R=r x y / ,apreciem ca intre cele doua variabile exista intr-adevar, o legatura
liniara.
Ipoteza 4:
f) S = coeficientul de asimetrie (skewness),ce masoara simetria distributiei erorilor in jurul
mediei acestora, care este egala cu zero, avind urmatoarea relatie de calcul:
S=
S=-2,257
K= coeficientul de aplatizare calculate de Pearson (kurtosis), ce masoara boltire distributiei (cit
de ascutita sau de aplatizata este distributia comparative cu distributia normala), avind
urmatoare relatie de calcul:
K=
K=2,24
Testul Jarque-Berra se bazeaza pe ipoteza ca distributia normala are coeficientiul de simetrie
egal cu zero , S=0,siun coefficient de aplatizare egal cu trei, K=3.
Prognozarea:
Analizind capacitatea de prognoza a unui model poate fi realizata pe baza indicatorilor statistici
propusi de H. Theil.
Acesti indicatori sunt calculati pe baza urmatoarelor relatii:
Coeficientul Theil

T=0,010
Ale carui valori sunt cuprinse in intervalul
[ ] 1 , 0
Semnificatia acestui indicator este invrs proportionala cu marimea lui, respectiv cu cit
valoarea acestuia este mai mica,tinzind carte zero, cu atit capacitatea de prognoza a
modelului este mai buna.