Sunteți pe pagina 1din 9

1

1.Specificarea modelului
Cu ajutorul regresiei liniare, se poate determina impactul pe care il au mai multe
variabile independente asupra unei variabile dependente.
Am ales sa analizam prin intermediul unui model multifactorial in ce raport cheltuielile cu
sanatatea,respectiv cheltuielile cu educatia influenteaza cheltuielile bugetare din Irlanda,intre
anii 1990-2007.


Tabel centralizator


An PIB(mil.) Ch.bugetare(%) Ch cu sanatatea(%)Ch.cu educatia(%)
1990 43,94 5,2 5,31
1991 45,58 5,6 5,51
1992 46,44 5,92 5,94
1993 43,97 5,72 5,66
1994 43,61 5,68 5,69
1995 39,74 5,4 5,11
1996 38,83 5,42 5,11
1997 38,63 5,75 5,17
1998 34,55 5,18 4,57
1999 34,1 5,28 4,41
2000 31,32 5,21 4,28
2001 33,23 5,82 4,49
2002 33,46 6,15 4,47
2003 33,21 6,41 4,57
2004 33,52 6,65 4,58
2005 33,94 6,72 4,61
2006 34,43 6,67 4,66
2007 35,55 6,93 4,89

Sursa:Eurostat
*-pondere in PIB



2

Forma ecuatiei de regresie: ChBugetaie

*ChEuucatie

*ChSanatate


unde:
t=1,2..,n sunt observatiile din esantion (n=18)
ChBugetaie

- variabila dependenta(endogena)
ChEuucatie

,ChSanatate

- variabilele independente(exogene)

- constanta(termenul liber al ecuatiei)

- coeficientii variabilelor independente


- termenul de eroare al ecuatiei

Pentru ca inferena bazat pe rezultatele regresiei liniare multiple sa fie valida, trebuie
indeplinit un set de sase ipoteze, regresia bazat pe acest set de ipoteze fiind
cunoscut ca modelul clasic normal de regresie multipla.

Ipoteze:

1.Legatura dintre variabila dependenta si variabilele independente este liniara.

2. Variabilele independente sunt aleatoare. De asemenea intre variabilele independente incluse
ntr-o regresie nu exist nici o relaie liniar. Daca variabilele independente sunt corelate atunci
exist multicoliniaritate.

3. Media termenului de eroare este egala cu zero : E(

)=0.

4. Variana termenului de eroare,

,este aceiasi pentru toate observatiile :var(

)=

.Aceste
erori se numesc homoskedastice.Daca , in schimb , varianta termenului de eroare este variabila
erorile sunt heteroskedastice, si trebuie utilizate metode diferite de estimare a parametrilor.

5.Termenul de eroare,

,este necorelat intre observatii :E(

)=0, tk.

6.Termenul de eroare este normal de distribuit.







3

2.Estimarea parametrilor
Rezultatul in Eviews pentru estimare parametrilor prin metoda celor mai mici patrate este
urmatorul:

Ch.Bugetare=-1,11-1,23*Ch.Sanatate+9.3Ch.Educatie

3.Testarea parametrilor

Testarea parametrilor se realizeaza prin intermediul testului Student.
Pentru

=0,Ch cu educatia nu influenteaza semnificativ ch.bugetare


0,ch cu educatia influenteaza semnificativ ch.bugetare


Prob(

)=0.00<0.05 Se respinge ipoteza

.

Pentru

=0,ch cu sanatatea nu influenteaza semnificativ ch bugetare


0,ch cu sanatatea influenteaza semnificativ ch bugetare.


Prob(

)=0.01<0.05Se respinge

.
Pentru

obtinem ca Prob(

)=0.78>0.05 Se accepta

(acesta nu difera semnificativ de


zero)
4

4.Interpretarea parametrilor

Coeficientii variabilelor exogene(

si

) reprezinta rate marginale de substitutie pentru


variabila endogena.Astfel valoarea retelor marginale de substitutie arata cu cate unitati se
modifica valoarea caracteristicii explicate(variabila endogena),atunca cand caracteristicile
explicative(variabilele exogene) se modifica cu o unitate.
In conditiile in care variabila exogena Ch.Educatie este constanta atunci Ch.Bugetare scad cu
1.23 mil.euro la o crestere de 1mil euro a valorii Ch.Sanatate.
Daca cheltuielile cu educatia cresc cu1 mil euro atunci Ch.Bugetare cresc cu 9.3mil
euro(Ch.Sanatate =const) , intre Ch.Educatia si Ch.Bugetare existand o legatura directa.
Daca Ch.EducatiE si ChSanatate sunt zero atunci Ch.Bugetare au o valoare negativa de 1.11
mil euro.

5.Testarea modelului in ansamblu

Aceasta testare este realizata prin intermediul testului Fisher.Acest test statistic verifica daca
exista cel putin un parametru ce corespunde unei variabile explicative diferit de zero.
Ipotezele testului:

:()


Prob(F)=0.00<0.05 Se respinge ipoteza nula ceea ce inseamna ca modelul este valid.
Un alt indicator care arata dac modelul de regresie este bine specificat este

. Acesta
arata ca 96%din variana total a Ch.Bugetare este datorat Ch.Sanatatea si
Ch.Educatia.Intrucat are o valoare foarte apropiata de 1,exista o legatura puternica intre
variabila endogene si cele doua variabile exogene.

De fiecare dat cnd este introdus n regresie o nou variabil independent care este
ct de puin corelat cu variabila dependent,

crete, dar n acelai timp se pierde


un grad de libertate.
De aceea, o msur mbuntit a lui

este

ajustat, acesta innd cont de


numrul de variabile independente incluse n regresie.Modelul este semnificativ intrucat


ajustat are valoare 95%.



5

ANOVA
Suma patratelor Grade liberatate
Regresie (SPR) 22.58 2 (p-1)
Reziduu (SPE) 1.11 15 ( n-p)
Total (SPT) 23.69 17 (n-1)

1.Marimea SPT=

cuantifica dispersia acestei serii sub actiunea tuturor factorilor ,atat
prin a celor inregistrati prin intermediul variabilelor explicative(Ch.Sanatate si Ch.Educatie) din
cadrul modelului liniar de regresie,cat si a celor neinregistrati.
2.Marimea SPR= cuantifica influenta factorilor de regresie in marimea variantei totale a
seriei caracteristicii endogene.Astfel Ch.Sanatate si Ch.Educatie influenteaza Ch.Bugetare intr-
o proportie egala cu 22.58%.
3.Marimea SPE=

masoara influenta exercitata de factorii neinregistrati la nivelul


modelului de regresie.Astfel factorii aleatori (externi) influenteza Ch.Bugetare intr-o proportie de
1.11%.




Pentru a determina SPE calculam

cu 3 grade de libertate.
Matricea de covarianta :

=



unde,

Ch.Sanatate

Ch.Educatie
y=Ch.Bugetare
6

6.Coeficientul liniar de corelatie


Coeficientul de corelatie este un indicator eficient pentru masurarea intensitatii dependentei
dintre variabile numai in masura in care aceasta este de tip liniar.
r(Ch.Bugetare,Ch.Educatie)=0.97 ceea ce sugereaza ca intre cele doua variabile exista o
legatura puternica.
r(Ch.Bugetare,Ch.Sanatate)=-0.31 ceea ce indica o legatura slaba intre cele doua variabile.

7.Testarea coeficientului de corelatie
Notam cu

coeficientul liniar de corelatie dintre Ch.Bugetare si Ch.Educatie




coeficientul liniar de corelatie dintre Ch.Bugetare si Ch.Educatie

Definim ipotezele testului Student:


Definim statistica

16.16

=1.96
Se observa ca

>

=> Se respinge ipoteza nula(coeficientul de corelatie difera semnificativ


de zero).
In mod analog se testeaza si coeficientul de corelatie dintre Ch,bugetare si Ch.Sanatate.
Definim statistica

* =>

=>

=-1.37

=1.96
Se observa ca

>

=> Se respinge ipoteza nula(coeficientul de corelatie difera


semnificativ de zero).

7

8.Autocorelarea erorilor

y Testul Durbin-Watson
Durbin Watson statistic (DW) este un test statistic care testeaz corelaia serial a
erorilor. Dac erorile nu sunt corelate, atunci valoarea lui DW va fi n jur de 2.


Ipotezele testului:

:=0, nu exista autocorelare la nivelul seriei reziduurilor.


0,seria reziduurilor prezinta autocorelare de ordinu 1.


In exemplul de mai sus acest indicator are valoarea 1,07, i ca urmare,nu exist corelaie serial
a erorilor.



y Testul Breuch-Godfrey
Acest test este folosit pentru a verifica daca reziduul estimat poate fi reprezentat printr-un model
autoregresiv de ordinul r.
Ipotezele testului :

,reziduul nu este autocorelat.


admite o reprezenatare autoregresiva de ordinul r.




8

Prob(

)>0.05 => Se accepta ipoteza nula conform careia erorile nu sunt corelate.
Prob(F)>0.05 => Se accepta ipoteza nula conform careia erorile nu sunt correlate.

9.Heteroskedasticitate

y Testul White
Acest test are la baza explicitarea seriei (

) in raport cu una sau mai multe variabile


exogene.Astfel,se reprezinta seria patratelor reziduurilor in raport cu valorile variabilelor
exogene.
In cazul de fata ,Ch.Bugetare sunt explicate prin doua variabile exogene(Ch.Sanatate si
Ch.Educatie) deci putem defini modelul de regresie :


Ipoteze test

-homoskedasticitate




-heteroskedasticitate
Statistica testului LM=n*




Prob(F)=0.18>0.05 => Se accepta
ipoteza nula conform careia modelul este
homoskedastic.
Prob(n*

)=0.16>0.05 =>Se accepta


ipoteza nula conform careia modelul este
homoskedastic.





9

y Testul Jarque-Bera

Testul Jarque-Bera verifica daca erorile sunt distribuite aproximativ normale.
Ipotezele testului :






Se observa ca probabilitatea testului este 0.2 >0,05 Se accepta ipoteza nula

ceea ce
inseamna ca erorile sunt distribuite normal.