Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
PROIECT ECONOMETRIE
Studeni:
Bordeianu Andrei
Buleandr Andreea
Chiril Corina-Elena
Constantin Marius Alexandru
An: 3
Seria: A
Grupa: 1064
Coordonator: Davidescu Adriana
Cuprins
Introducere.......................................................................................................... 3
Capitol teoretic............................................................................................. 3
1.
Literature review........................................................................................ 3
2.
Metodologia cercetrii...............................................................................5
B.
Capitol aplicativ............................................................................................ 5
1.
Date utilizate............................................................................................. 5
2.
C. Concluzii..................................................................................................... 17
Capitol teoretic........................................................................................... 17
1.
Literature review...................................................................................... 17
2.
Metodologia cercetrii.............................................................................18
B.
Capitol aplicativ.......................................................................................... 19
1.
Date utilizate........................................................................................... 19
2.
C. Concluzii..................................................................................................... 32
Capitol teoretic........................................................................................... 33
1.
Literature review...................................................................................... 33
2.
Metodologia cercetrii.............................................................................33
B.
C.
Capitol aplicativ.......................................................................................... 34
1.
Date utilizate........................................................................................... 34
2.
Bibliografie........................................................................................................... 40
Introducere
Acest proiect i propune realizarea unei analize prin care s estimm, pe baza
modelelor econometrice de regresie liniar unifactorial i bifactorial, PIB, ca variabil
dependent, n funcie de ali doi factori (variabile independente) i anume, numrul
absolvenilor de studii superioare i numrul omerilor din Romnia, ntre anii 1995 i 2014.
Analiza este mprit n dou aplicaii, prima constnd ntr-un model de regresie
unifactorial, iar cea de-a doua reprezentnd un model de regresie bifactorial.
Prima aplicaie a analizei pe care am realizat-o presupune estimarea unui model de
regresie unifactorial, avnd ca variabil dependent produsul intern brut (date selectate anual,
n perioada 1995 2014) i ca variabil independent numrul de omeri din Romnia (date
selectate anual, n aceeai perioad).
Scopul acestei aplicaii este acela de a analiza legtura dintre produsul intern brut i
numrul de omeri din ultimii 20 ani i s ofere un model econometric valid pentru o
eventual prognoz.
A doua aplicaie cuprinde modelul de regresie bifactorial, prin care se urmrete
legtura existent ntre produsul intren brut, ca variabil dependent i numrul de omeri
respectiv numrul absolvenilor din Romnia (date selectate anual, n perioada 1995 2012),
ca variabile independente.
Scopul aplicaiei 2 este s continue analiza realizat pentru prima aplicaie, prin
introducerea unui nou factor de influen i s ofere o baz pentru previzionarea modului n
care va evolua produsul intern brut din Romnia la schimrile aduse de cei doi factori
analizai.
A treia aplicaie presupune aplicarea metodei celor mai mici ptrate n dou faze
(TSLS Two Stage Least Squares) pe ecuaia pieei bunurilor i serviciilor i piaa monetar.
Pentru Romnia, dar i pentru cea mai mare parte din rile care s-au angajat pe
drumul trecerii la economia de pia, criza economico-financiar a nceput n 1989,
concomitent cu declanarea unei radicale crize politice, instituionale i de sistem. De atunci i
pn acum, an de an, principalii indicatori macroeconomici au cunoscut scderi
spectaculoase, unele scderi ale acestora fiind justificate i prin efectele crizelor
conjuncturale, cum este cea financiar declanat n 2007. Fr nici un fel de explicaie
raional, imediat dup 1989, Romnia a trecut de la o cretere economic bazat pe producie
industrial i exporturi extinse la un model bazat pe consum.
Anul 2008 a adus concedieri masive n majoritatea domeniilor de activitate din
economie, pe fundalul unor reduceri ale produciei i sistarea investiiilor, iar prima jumtate a
anului 2009 a dus la scderea comenzilor pe fondul accenturii efectelor crizei mondiale.
Din anul 1990 i pn n 2003, omajul a avut o evoluie general ascendent (n 1991,
rata medie naional a omajului a fost de 1,8% i numrul mediu de omeri de 201875, iar n
anul 2002 variabilele crescuser la 10,2%, respectiv, 954546 omeri), cauzat de efectul
cumulat al mai multor factori. Dintre factori, cei care au avut efectele cele mai importante
asupra creterii omajului au fost: - cadrul politic n care s-au aplicat programele de
restructurare a economiei naionale, unele fiind inconsecvente ca direcii prioritare de aciune;
- natura predominant pasiv (pn spre sfritul anilor 90) a politicilor de protecie social a
omerilor, de multe ori inadecvate pentru nevoile reale ale economiei; - presiunea asupra
ofertei de for de munc exercitat de persoanele nscute la sfritul anilor 60 i nceputul
anilor 70. ncepnd cu prima parte a deceniului actual, tendina omajului a fost de scdere
(n 2003, rata medie naional a omajului a fost de 7,6% i numrul mediu de omeri de
689531, iar n anul 2008 variabilele sczuser la 4%, respectiv, 362429 omeri), considerat
de specialitii n economie ca fi ind prea rapid pentru a fi fost susinut de investiii,
creatoare de noi locuri de munc. Nivelul sczut al ratei omajului nu este numai un rezultat al
creterii economice, fi ind evident aciunea mai multor factori care explic nivelul att de
redus al ratei omajului (aceti factori nu sunt luai n considerare atunci cnd se evalueaz ofi
cial nivelul omajului): - fora de munc plecat n strintate (1,5 milioane 2 milioane de
persoane), n marea ei majoritate reprezint persoane care, dac ar fi rmas n ar, ar fi fost
omere; - populaia ocupat n activiti agricole de subzisten care nu avea un loc de munc
i un venit sigur i se afl a ntr-o poziie economico-social precar pentru c integrarea
european presupune i reducerea drastic a ocuprii n agricultur; -fora de munc angajat
n uniti economice cu pierderi care ar deveni omer dac subvenionrile ar fi sistate; pensionrile anticipate au sczut presiunea pe piaa muncii dar au dus la creterea gradului de
depeneden economic (Mocanu, 2009).
Cauzele crizei economice i fi nanciare sunt numeroase i complexe, identifi cabile la
nivel macro i micro-economic, o clasifi care analitic a acestora evideniind factori
structurali (creatori ai condiiilor generale favorabile generrii crizei) i ciclici (care contribuie
la aplanarea crizei). Criza economic mondial actual i are nceputul n SUA, unde s-au
nregistrat primele semne nc din iunie 2007 (Dianu, Lungu, 2008). Romnia a intrat n
actuala criz nc din ultimul trimestru al anului 2008 fr o pregtire adecvat care s-i
permit cel puin atenuarea efectelor att n plan economic i, ndeosebi, n plan social
4
(Radocea, 2009). Criza mondial s-a suprapus n Romnia pe depirea defi citului comercial
extern acumulat n 15 ani cu 182,1%, ceea ce nseamn o catastrof, cu impact negativ
asupra programelor de dezvoltare ale economiei i mai ales asupra creterii veniturilor
generaiilor actuale de salariai i de pensionari, care va consuma i parte mai mare dect
venitul naional din urmtorii 10- Statistica forei de munc Revista Romn de Statistic nr. 3
/ 2010 20 de ani pentru napoierea creditelor i plata dobnzilor (Fota, Bcescu, 2009).
2. Metodologia cercetrii
B. Capitol aplicativ
1. Date utilizate
Pe baza informailor prezentate n tabelul 1, putem evidenia, pentru cele doua variabile
analizate n perioada 1995 - 2014, urmtoarele aspecte:
Analiznd cele dou variabile, PIB n preuri constante i numrul de omeri, din punct de
vedere grafic, se pot observa urmtoarele lucruri:
Aplicnd metoda celor mai mici ptrate (MCMMP) n Eviews, vom realiza o estimare
a parametrilor modelului econometric. Rezultatele obinute sunt prezentate n urmtorul tabel:
Indicatori de bonitate
a. Coeficientul de determinaie
Valoarea coeficientului de determinaie R-squared egal cu 0.724345 indic faptul
c numrul omerilor explic aproximativ 72.43% din variaia produsului intern brut,
diferena pn la 100% fiind explicate de ali factori de influen, neinclui n model.
b. Coeficientul de determinaie ajustat
Adjusted R-squared este un coeficient de determeninaie corectat cu grade de
libertate i are aceeai semnificaie ca i R-squared.
c. Eroarea standard
Acest indicator arat cu ct se abat n medie valorile obervate de la valorile
teoretice aflate pe dreapta de regresie. Pentru modelul nostru, eroarea standard este
30879.42.
Testarea semnificaiei parametrilor (Testul t)
Ipoteze testului t sunt urmtoarele:
H0 : 0=0; 1=0 (Ipoteza nul: parametrii nu sunt semnificativi din punct de vedere
statistic)
H1: 00; 10 (Ipoteza alternativ: parametrii sunt semnificativi din punct de vedere
statistic)
Pentru o probabilitate de garantare a rezultatelor de 95%, un prag de semnificaie de 5% i 20
de observaii, de unde rezult un numr de df=n-k-1 = 18 de grade de libertate,valoarea critic
a testului Student este tcrit = 2.101. Utiliznd aceste informaii, dar i pe cele din Tabelul 3,
referitoare la valorile calculate ale testului statistic pentru cei doi coeficieni, concluziile
formulate sunt urmtoarele:
|tcalc0|(19.58550)>tcrit(2.101) pentru 0
respingem ipoteza H0 acceptm H1
parametrul 0 este semnificativ din punct de vedere statistic, rezultatele garantndu-se
cu o probabilitate de 95%.
10
|tcalc1|(6,877434)>tcrit(2,101) pentru 1
respingem ipoteza H0
acceptm H1
parametrul 1 este semnificativ din punct de vedere statistic, rezultatele garantndu-se
cu o probabilitate de 95%.
Rezultatele testului sunt confirmate i prin valorile mai mici de pragul de 5% (0 att
pentru 0 ct i pentru 1) nregistrate n coloana probabilitilor din Tabelul 3.
Testarea validitii modelului (Testul Fisher)
Ipotezele testului Fisher sunt urmtoarele:
H0: modelul nu este valid din punct de vedere statistic
H1: modelul este valid din punct de vedere statistic
Pentru o probabilitate de garantare a rezultatelor de 95%, un prag de semnificaie de
5% i 20 de observaii, de unde rezult un numr de df=n-k-1 = 18 i df2=1 de grade de
libertate, valoarea critic a testului este Fcrit= 4.4139. Utiliznd aceste informaii, dar i pe
cele din Tabelul 3, referitoare la valoarea calculat a lui F-statistic, concluzia formulat este
urmtoarea:
Aplicnd testul F (F-statistic = 47.29910) > F-critic (unde F-critic=4.4139), se
respinge ipoteza H0 i se accept H1, modelul fiind valid pentru un nivel de semnifica ie de
5%, rezultatul garantndu-se cu o probabilitate de 95%. Acest lucru este confirmat i de
nivelul probabilitii Prob(F-statistic) = 0.000002, mai mic dect pragul de 5%.
Aplicnd testul Jarque Bera, observm c valoarea acestui test este de 0.465522,
valoare mai mic dect valoarea critic a testului (5.99), acest lucru nsemnnd c vom
accepta ipoteza nul i vom respinge ipoteza alternativ, conform creia nu erorile urmeaz o
distribuie normal.
Acest lucru este confirmat i de valoarea mare a probabilitii asociate testului
(79,23%). Aceasta nseamn ca exist anse de 79.23% de a grei n respingerea ipotezei nule.
Se mai observ i faptul c media erorilor aleatoare este foarte apropiat de 0, ea nregistrnd
o valoare de -2.47e-11.
ls log(residSQ) c log(nrsomeri)
Aplicnd testul Park (Tabel 4) se observ c valoarea calculata a testului Student
pentru variabila exogen, mai exact valoarea |tstat| = 1.522609, este mai mic dect valoarea
critic tcrit=2.101 ceea ce indic faptul c parametrul variabilei exogene log(nrsomeri) este
nesemnificativ din punct de vedere statistic. Astfel, vom accepta ipoteza H0 conform creia
erorile aleatoare sunt homoscedastice.
13
scalar ro1=1-@DW/2
series gdp_nou=gdp-ro1*gdp(-1)
series nrsomeri_nou=nrsomeri-ro1*nrsomeri(-1)
ls gdp_nou c nrsomeri_nou
15
C. Concluzii
n urma analizei efectuate asupra datelor am obinut un model econometric de regresie
liniar simpl, avnd o bonitate destul de ridicat, care arat modul n care numrul omerilor
din Romnia nflueneaz variaia produsului intern brut.
Pe baza modelului unifactorial realizat, de forma Y=427977.4-210.6130*X, am
demonstrat faptul c PIB din Romnia (Y) este influenat de numrul de omeri (X) n
proporie de numai 72%, restul pn la 100% reprezentnd influena altor factori, neinclui n
model.
De asemenea, am evideniat faptul c ntre PIB i numrul omerilor din Romnia
exist o legtur invers, negativ i nu puternic. Astfel, o cretere a numrului de omeri
determin o scdere destul de important a PIB.
16
Literature review
Dac n aplicaia 1 ne-am propus s vedem cum este influenat evoluia produsului
intern but de factorul omaj, n aplicaia 2 ne propunem s adugm un nou factor,
numrul absolvenilor de studii superioare i s urmrim modul n care acesta ne
influeneaz rezultatele.
Absolvenii de facultate au perceput cea mai mare scdere a salariilor, indiferent de
gen sau vrst; aprecierea lor medie a sczut de la 2,7 (mediu) n iunie 2009 la 1,9 (redus)
n decembrie 2010. Pe lng percepii, analiza veniturilor salariale arat c, n termeni
absolui, n medie, scderea este mult mai mare n cazul absolvenilor de facultate dect n
cazul salariailor cu un nivel de educaie mai redus. Cu toate acestea, n puncte procentuale, n
timp ce salariul net mediu al absolvenilor de facultate a sczut cu 17%, pentru salaria ii cu
nivel redus de educaie, scderea a fost de 29%.
Cu toate acestea, rata omajului nregistrat, dup atingerea unei cote maxime (8,4%
sau 765 de mii) n martie 2010, a nceput s scad. n decembrie 2010, rata omajului
nregistrat era de 6,9% (sau 630 mii de persoane), cu mult mai mic dect media de 9,6% ale
celor 27 de state membre ale UE. n cazul tinerilor (15-24 ani), pia a for ei de munc continu
s ofere puine posibiliti i arat evoluii ngrijortoare n Romnia ca i n majoritatea
statelor europene: omajul tinerilor a crescut de la 18,6% n 2008 la 22,9% n al treilea
trimestru al lui 2010.15 Criza locurilor de munc a lovit din plin tinerii (inclusiv absolven ii
de facultate) i persoanele peste 45 de ani. n special n zonele rurale i n oraele mai mici,
oportunitile de angajare pentru aceste dou categorii de vrst sunt foarte limitate. n multe
cazuri, singurele slujbe disponibile sunt n sectorul informal. Barometrul de incluziune social
16 a artat faptul 15 Biroul Internaional al Muncii, Departamentul de Statistic, Romania:
country profile, februarie 2011. 16 Observatorul Social, Universitatea Bucureti, 2010,
Barometru de incluziune social, sondaj reprezentativ la nivel naional pentru angajatorii i
angajaii din Romnia. 33 c n 2010 tinerii i persoanele peste 40 de ani ntmpinau cele mai
mari greuti n gsirea unui loc de munc. Aceste greut i difer ntre femei i brba i. Prin
urmare, brbaii sub 25 de ani sau peste 40 de ani prezint un risc mult mai crescut de a nu
obine un loc de munc dect brbaii din categoria de vrst 26-39 de ani. n cazul femeilor,
refuzul angajatorilor este motivat de vrsta de peste 40 de ani, de faptul c au copii minori, de
cererea de a face naveta sau de simplul fapt c sunt femei. Din cauza constrngerilor bugetare,
msurile active pentru ocuparea forei de munc, cum ar fi suplimentele salariale acordate
prin intermediul angajatorilor, nu au fost finanate n 2009 i au fost amnate sau doar par ial
finanate n 2010. Drept rspuns, tinerii pleac (sau intenioneaz s plece) n strintate, iar
17
populaia de peste 45 de ani recurge la agricultura de subzisten (atunci cnd este posibil).
Pentru tineri, nu este nimic aici, nici o perspectiv. Cei care mai lucreaz sunt agen i de paz,
i aici intervine o problem pentru c sunt pltii mai cu nimic i fr carte de munc. *<+
Pleac din localitate, migreaz spre Spania foarte muli, Italia, Spania, deci nu... sau merg la
Bucureti. (Preot i asistent social, comuna Ulmeni).
Metodologia cercetrii
n care:
Modelul este implementat n Eviews, iar datele, preluate de pe site-ul Institutului Naional
de Statistic, sunt date anuale din perioada 1995 2012.
B. Capitol aplicativ
1.
Date utilizate
nvmntului superior din Romnia sunt acele persoane care au terminat un program de
studii superioare.
Datele sunt colectate prin auto-nregistrare, cu o periodicitate anual i au ca i unitate de
msur, numrul de persoane.Datele sunt culese din mediul nvmntului universitar i
preluate de pe site-ul Institutului Naional de Statistic (INS).
Evoluia economic a variabilelor modelului
19
2.
Unde:
Coeficientul de regresie 1este negativ, ceea ce indic prezena unei legturi inverse ntre
cele dou variabile (numrul de omeri i PIB, aa cum ne-a demonstrat i coeficientul de
corelaie Pearson).
Coeficientul de regresie 2 este pozitiv, ceea ce indic prezena unei legturi directe ntre
cele dou variabile (numarul absolvenilor de studii superioare i PIB, aa cum ne-a
demonstrat i coeficientul de corelaie Pearson).
Indicatori de bonitate
a.
Coeficientul de determinaie
Asa cum se poate observa din Tabelul 3, R squared indic o valoare de 0.851732 ceea
ce arat faptul c 85.17% din variaia PIB este explicat de variaia simultan a numrului de
absolveni, respectiv a numrului de omeri. Diferena pn la 100% este explicat de ali
factori neinclui n model
b. Coeficientul de determinaie ajustat
Adjusted R-squared=0.831963 ine cont i de numrul de observaii (18) i de cel al
variabilelor exogene (2), artnd prezena unei legturi puternice ntre variabila dependent i
cele dou variabile independente.
c. Eroarea standard
Acest indicator arat cu ct se abat n medie valorile obervate de la valorile teoretice aflate pe
dreapta de regresie. Pentru modelul nostru, eroarea standard este 22337.93
Testarea semnificaiei parametrilor (Testul t)
H0: 0=0
1=0
(parametrii nu sunt semnificativi statistic, modelul nu este valid)
2=0
H1:
22
|tcalc1|(3.2189)>tcrit(2.120) pentru 1
respingem ipoteza H0 acceptm H1
parametrul 1 este semnificativ din punct de vedere statistic, rezultatele garantndu-se
cu o probabilitate de 95%.
|tcalc2|(3.702159)>tcrit(2.120) pentru 2
respingem ipoteza H0
acceptm H1
parametrul 2 este semnificativ din punct de vedere statistic, rezultatele garantndu-se
cu o probabilitate de 95%.
|tcalc0|(7.561085)>tcrit(2.120) pentru 0
respingem ipoteza H0
acceptm H1
parametrul 0 este semnificativ din punct de vedere statistic, rezultatele garantndu-se
cu o probabilitate de 95%.
23
24
25
26
27
29
30
31
C. Concluzii
n urma analizei efectuate asupra datelor am obinut un model econometric de regresie
liniar multipl, avnd o bonitate ridicat, care arat modul n care numrul absolvenilor de
studii superioare i numrul omerilor din Romnia nflueneaz variaia PIB.
Pe baza modelului bifactorial realizat, de forma Y= -107.0002* X1 + 0.540377* X2
287,637.8, am demonstrate faptul c nivelul PIB din Romnia (Y) este influenat de numrul
omerilor i numrul absolvenilor de studii seperioare (X2) n proporie de numai 27.77%,
numrul mediu de salariai au o influen de 85.17%, restul pn la 100% reprezentnd
influena altor factori, neinclui n model.
De asemenea, am evideniat faptul c ntre numrul omerilor i PIB din Romnia
exist o legtur invers, negativ i puternic, n vreme ce legtura dintre numrul
absolvenilor de studii superioare i PIB este una direct, pozitiv i puternic.
32
Modelul IS-LM sau modelul echilibrului dublu sau simultan este un model
economic in baza teoriei macroeconomice keynesiene.(Anon., 2014). Acest model opereaza
cu mrimi economice agregate (nivelul ratelor dobnzii, volumul total de produc ie,
cheltuielile publice, masa monetar etc.).
Echilibrul economic este privit ca echilibru pe dou piee:
Y= PIB
Curba IS (Curba investiiilor egale cu economisirile) reprezint toate combina iile
posibile dintre venit i rata dobnzii care echilibreaz piaa bunurilor i serviciilor.
Curba LM (Curba cererii pentru mijloace lichide egale cu masa monetar)
reprezint toate combinaiile posibile dintre venit i rata dobnzii care echilibreaz pia a
banilor.
n continuare vom analiza un model de ecuaii simultane care s confirme legtura
dintre rata dobnzii, PIB-ul, consumul guvernamental i masa monetar a Romniei, pe
intervalul anual 1995-2012.
2. Metodologia cercetrii
Forma structural a unui model cu ecuaii simultane este forma iniiala a modelului rezultat n
urma etapei de specificare i reprezint structura (elemente i conexiuni) procesului descris.
33
t-1
Y = e + fR + gG + u
t
t-2
t-1,
t-2,
Cum k* (nr. de variabile endogene i predeterminate care lipsesc din ecua ie) = 1,
obinem c avem k* = (m-1) => modelul este exact identificat, deci putem folosi pentru
estimare metoda celor mai mici ptrate n dou stadii.
Etapa III: Estimarea parametrilor pentru fiecare ecuaie
Pentru fiecare regresie am estimat parametrii utiliznd metoda celor mai mici ptrate.
Etapa IV: Estimare prin metoda TSLS simultan pentru ambele ecuaii
Se estimeaza parametrii sistemului cu ecuaii simultane, prin opiunea Estimation i
metoda de estimare TSLS, simultan pentru cele doua ecuaii.
34
2. Capitol aplicativ
1.
Date utilizate
35
36
37
38
Pentru prima ecuaie inclus n sistem am aplicat metoda celor mai mici ptrate n
vederea estimrii acesteia. S-a obinut urmtorul rezultat:
R =114.4562 + 3.88E-05M -0.000369Y -3.26E-05 M
t
t-1
t-2
Se observ c modelul este valid din punct de vedere statistic, probabilitatea asociat
lui Fcalc. fiind 0,000023, mai mica decat pragul de 5%.
Valoarea coeficientului de determinatie (R-squared = 0,857383) arat c 85,7% din
variaia variabilei dependente este explicat de variaia simultan a masei monetare decalat
cu o perioad, a PIB-ului i a masei monetare decalat cu dou perioade n urm, adic o
legtur puternic ntre variabila endogen i cele trei variabile exogene, lucru confirmat i de
coeficientul de determinaie ajustat (Adjusted R-squared = 0,821729), care ia n considerare i
numrul de observaii i numrul de variabile exogene.
39
i pentru acest model se poate confirma validitatea, pe baza probabilitii asociate lui
Prob de F-statistic, care este 0,000000, mai mica decat 5%. Parametrii inclu i n model sunt
semnificativi statistic, avnd probabiliti sub pragul de 5%.
n acest caz, valoarea coeficientului de determinaie (R-squared = 0,930188) este
mare, ceea ce nseamn c 93% din variaia PIBului este explicat de varia ia simultan a
ratei dobnzii i a consumului guvernamental.
Estimarea sistemului cu ecuaii simultane
40
41
Bibliografie
http://tophabits.ro/productivitate/principiul-lui-pareto/
http://www.elfconsulting.ro/showdef.php?nrdef=28
http://data.worldbank.org/country/romania
http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?
source=2&country=ROU&series=&period=
Econometric Analysis seventh edition by William H. Greene, New York
University
https://www3.nd.edu/~wevans1/econ30331/Durbin_Watson_tables.pdf
http://dexonline.ro/
https://people.richland.edu/james/lecture/m170/tbl-t.html
http://www.bnr.ro/PublicationDocuments.aspx?icid=1182
42