Subiecte pentru examenul la disciplina ECONOMETRIE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Obiectul i metoda econometriei

Definiiile econometriei
Noiuni i concepte fundamentale n econometrie
Rolul i locul econometriei n sistemul tiinelor economice
Caracterizai relaiile dintre variabilele din cadrul modelelor econometrice
Tipologia modelelor econometrice. Caracteristica general a acestora
Specificarea i identificarea unui model econometric. Erori de specificare
Tipuri de legturi dintre variabile economice
Coeficientul de corelaie liniar simpl. Estimarea i testarea semnificaiei coeficientului de
corelaie liniar simpl
10. Teoria corelaiei. Prezentai i caracterizai indicatorii corelaiei
11. Modelul econometric unifactorial. Specificarea i identificarea modelului unifactorial
12. Estimarea parametrilor de regresie a modelului liniar unifactorial
13. Ipotezele fundamentale pe care se bazeaz estimarea parametrilor unui model econometric
unifactorial
14. Testarea semnificaiei parametrilor de regresie a modelului liniar unifactorial
15. Intervale de ncredere pentru parametrii de regresie a modelului liniar unifactorial
16. Modelul econometric liniar unifactorial. Analiza variaiei (ANOVA). Tabelul ANOVA
17. Previziunea pe bazal modelului liniar unifactorial ( punctiform i prin interval de ncredere)
18. Modelul econometric multifactorial. Prezentarea general
19. Modelul econometric liniar multifactorial. Estimarea parametrilor modelului
20. Ipotezele fundamentale pe care se bazeaz estimarea parametrilor unui model econometric
multifactorial
21. Modelul econometric liniar multifactorial. Testarea semnificaiei parametrilor de regresie.
Intervale de ncredere pentru parametrii de regresie
22. Verificarea modelului econometric multifactorial prin analiza variaiei. Tabelul ANOVA
23. Verificarea calitii modelului multifactorial. Utilizarea modelului multifactorial pentru
simulare i prognoz (Previziunea pe baza modelului liniar multifactorial)
24. Esena ipotezei de homoscedasticitate. Metode i procedee de depistare a heteroscedasticitii
25. Teste statistice utilizate pentru verificarea ipotezei de homoscedasticitate.
26. Multicoliniaritatea. Esena i consecinele multicoliniaritii
27. Metode i teste de detectare a fenomenului de multicoliniaritate
28. Metode de atenuare i eliminare a multicoliniaritii. Selecia variabilelor exogene n model
29. Esena ipotezei de independen a termenilor variabilei eroare. Autocorelaia erorilor: cauze i
consecine
30. Metode i procedee de depistarea a autocorelaiei erorilor. Testul Durbin-Watson
31. Procedee de eliminare a fenomenului de autocorelare a erorilor
32. Analiza econometric a seriilor de timp. Modelarea i extrapolarea tendinei unei serii de timp
33. Modele neliniare. Liniarizarea unui model nonliniar i estimarea parametrilor acestuia
34. Modele cu variabile fictive (dummy)

Bibliografie de baz:
arigradschi Alina, Note de curs, 2015
Tnasoiu O., Iacob A. Modele econometrice, Bucuresti 2004
Tnasoiu O., Iacob A. Econometria studii de caz, Bucureti 2004
Bourbonnais R , Econometrie , Ed. Dunod , Paris , 2006
Dougherty C. Introduction in Econometrics, New York 1992
Gujaraty D. Basic Econometrics 2004
Pecican E., Econometrie, Ed. Economica, Bucureti 2006
Prachi, I.,.Bril, A., ican N. Econometrie aplicat. Chiinu 1999.
.., ..
( EViews), 2001
10. .. , 2000
11. .. - , 2004
12. http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=414&idb=
13. http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=425&idb=
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.