ECONOMETRIE

An III, REI, 2018-2019

 Evaluare:

- teme + 1 test: 30% (3pct.)

- examen final: 70% (7pct.)

 Notă: se atribuie totalul de 30% în urma activităţii de seminar numai cu condiţia

realizării a cel puţin 50% din punctajul alocat examinării finale.
 STRUCTURA CURSULUI

1. Istoric. Definiţii. Elemente conceptuale (1 curs)

2. Testarea ipotezelor statistice (1 curs)
3. Elemente de analiză dispersională ANOVA (1 curs)
4. Modelul de regresie liniară simplă (3 cursuri)
5. Test (1 curs)
6. Modelul de regresie liniară multiplă (1 curs)
7. Ipoteze clasice asupra modelului de regresie (2 cursuri)
8. Modele de regresie neliniară (1 curs)
9. Modele cu variabile dummy (1 curs)
10. Modelarea seriilor de timp (2 cursuri)
 ECONOMETRIE - definire

 termenul econometrie a fost introdus în anul 1926 de către

economistul şi statisticianul norvegian Ragnar Frisch prin analogie
cu termenul „biometrie” (cercetări biologice cu ajutorul statisticii şi
matematicii), utilizat de Francis Galton şi Karl Pearson.

 econometria este o disciplină care s-a conturat ca o sinteză între

matematică, statistică şi economie.
 ISTORIC
 Şcoala Aritmeticii politice engleze începutul secolului al XVII-lea - englezul
William Petty pune bazele “ARITMETICII POLITICE” prin care se foloseau
sistematic fapte şi cifre în elaborarea unor studii legate de populaţie, finanţe,
comerţ exterior sau impozitare.
 LABORATOARELE BIOMETRICE ENGLEZE - sfârşitul sec. al XIX-lea şi
începutul sec. al XX-lea, în Anglia se desfăşurau activităţi de cercetare a legilor
naturii şi a geneticii umane. Reprezentanţi: Francis Galton, Karl Pearson,
Ronald Aylmer Fisher, Francis Ysidro Edgeworth.
 Societatea de econometrie la 29 decembrie 1930, la Cleveland (S.U.A.) a fost
întemeiată “SOCIETATEA DE ECONOMETRIE”, instituţie care a creat şi
promovat termenul de “econometrie”.
 Dintre membrii societăţii, menţionăm cele mai importante figuri: Irving Fisher,
R. A. Fisher (matematician şi biolog, care a dezvoltat analiza dispersională),
Jan Timbergen (fizician olandez), R. Frisch (primul preşedinte al societăţii) ş.a.
Societatea de Econometrie a creat publicatia “ECONOMETRICA”. Primul
numar a aparut in 1933 avand ca editor sef pe R.Frisch.
 ETAPELE MODELĂRII ECONOMETRICE

 1. SPECIFICAREA (teoria economica sau ipoteza, modelul matematic si

modelul econometric).

 2. COLECTAREA DATELOR (inclusiv validarea acestora).

 3. ESTIMAREA (ex: analiza de regresie realizata cu soft-uri specifice:

SPSS, EVIEWS, SAS, STATA).

 4. INFERENTA (testarea ipotezelor statistice pentru validarea modelului).

 5 ANALIZA (prognoza, simulare, decizie).

 EXEMPLU: IMPACTUL EDUCAŢIEI ASUPRA SALARIULUI
(Green, W. Econometrics I, Class Notes,
http://people.stern.nyu.edu/wgreene)

 1. SPECIFICAREA
 Teoria economica: Modelul Mincer
 Modelul econometric: ln Y   0  1S   2 E   3 E 2  

 2. COLECTAREA DATELOR
 11 variabile, 595 persoane cu vârsta între 18 şi 65 de ani, o
perioadă de 7 ani (pentru fiecare variabilă există un număr
de 595*7 observaţii).

Sursa datelor: Cornwell, C. and Rupert, P., "Efficient Estimation with Panel Data: An
Empirical Comparison of Instrumental Variable Estimators," Journal of Applied
Econometrics, 3, 1988, pp. 149-155
 EXEMPLU: IMPACTUL EDUCAŢIEI
ASUPRA SALARIULUI

 3. ESTIMAREA

 LNSALARIU=5,8388+0,0652*ED

 LNSALARIU=5,44028+0,05682*ED+0.01040*EXP+0,00525*NR.SĂPT-
-0,14867*OCUP-0,07024*AŞEZARE+0,13241*REZIDENŢĂ+
+0,08568*CĂSĂT-0,37561*GEN+0,09995*SINDICAT

 LNSALARIU=5,24547+0,05654*ED+0.04045*EXP-0.0068*EXP^2+
+0,00449*SĂPT -0,14053*OCUP-0,07210*AŞEZARE +0,13901*
REZIDENŢĂ+0,06736*CĂSĂT -0,38922*GEN +0,09015* SINDICAT
 NOŢIUNI FUNDAMENTALE

Econometria operează cu o serie de concepte, noţiuni şi termeni specifici:

 model econometric – o schemă simplificată a realităţii cu rol în explicarea

acesteia, de regulă, sub formă unor ecuaţii sau sisteme de ecuaţii.

 variabile statistice care pot fi: dependente, independente şi reziduale.

 parametrii sunt mărimi reale şi necunoscute care apar în model sub forma
coeficienţilor de regresie. Parametrii fac obiectul procesului de estimare şi
testare statistică.

 estimatorii sunt variabile aleatoare, construite în procesul de estimare

 estimaţiile sunt valori obţinute prin prelucrarea datelor dintr-un eşantion şi

care sunt folosite pentru estimarea parametrilor colectivităţii generale din care
acesta a fost extras.
 NOTIUNI FUNDAMENTALE

Econometria operează cu o serie de concepte, noţiuni şi termeni specifici:

 inferenţa statistică reprezintă procesul (teorie, metode și aplicarea lor) prin

care se emit judecăţi despre parametrii unei colectivităţi generale și despre
fiabilitatea unor relații statistice, pe baza unui eşantion extras aleator din
colectivitatea generală.

 ipoteze statistice sunt presupuneri cu privire la parametrii modelului

econometric.

 test statistic sau o statistică este o variabilă aleatoare cu legi de repartiţie

cunoscute şi complet specificate. La finalul testului se ia o decizie, pe baza
unor reguli de decizie.
 NOTIUNI FUNDAMENTALE

Econometria operează cu o serie de concepte, noţiuni şi termeni specifici:

 Teorema limită centrală susţine că mediile calculate pe seturi de eşantioane

extrase aleator dintr-o colectivitate generală (indiferent dacă aceasta este sau nu
normal distribuită) tind să fie distribuite normal în jurul mediei colectivităţii
generale.

 Legea numerelor mari presupune că media acestor medii se apropie cu atât

mai mult de media colectivităţii din care acestea au fost extrase pe măsură ce
volumul eşantioanelor creşte.
 VARIABILE ŞI DATE STATISTICE
 Variabilele economice determină structura modelului econometric:

 endogene

 exogene

 Tipuri de date: modalitatea de observare a fenomenelor şi proceselor

 date de tip profil

 date de tip serii de timp (serii cronologice)

 date de tip panel

 TIPOLOGIA MODELELOR ECONOMETRICE

1. după numărul factorilor luaţi în considerare

 modele unifactoriale:

y = f(x)+ε
 modele multifactoriale:

y = f(x1,x2,...,xp)+ε
2. după forma legăturii dintre variabila rezultativă şi variabilele cauză

 modele liniare: dacă legătura este liniară

 modele neliniare: dacă legătura este neliniară
 TIPOLOGIA MODELELOR ECONOMETRICE
3. după includerea factorului timp în model
 modele statice:
y = f(x1t,...,xjt,...,xkt) + ε t

 modele dinamice:

 introducerea variabilei timp ca o variabilă explicativă

y = f(xt,t) + ε t
 autoregresive :
y = f(xt,yt-k) + ε t

 model cu decalaj:
y = f(xt,xt-1,... xt-k) + ε t
 TIPOLOGIA MODELELOR ECONOMETRICE
4. Numărul de ecuaţii din model

 modele cu o singură ecuaţie: toate modelele prezentate anterior

 modele cu ecuaţii multiple: sunt formate dintr-un sistem de ecuaţii
 Forma structurală a unui model cu ecuaţii multiple este:
 Y1  b12Y2  ...  b1nYn  c11 X 1  c12 X 2  ...  c1m X m  1
b Y  Y  ...  b Y  c X  c X  ...  c X  
 21 1 2 2n n 21 1 22 2 2m m 2

 
bn1Y1  bn 2Y2  ...  Yn  cn1 X 1  cn 2 X 2  ...  cnm X m   n

Yi , i  1, n variabile rezultative sau endogene

X j , j  1, m variabile explicative sau exogene
 Bibliografie
 Manualul: Dimian, G. şi Drăgan, I., Bazele Econometriei. Teorie.
Aplicaţii. Studii de caz. Editura ASE, 2018. În curs de apariţie.

 Andrei, T., Statistică şi econometrie, Ed. Economică, 2003

 Greene, W., Econometric Analysis, 7th Edition, Prentice Hall, 2012.
 Green, W., Econometrics I, Class Notes,
http://people.stern.nyu.edu/wgreene
 Gujarati, D., Basic Econometrics, The McGraw−Hill Econometrics,
2004
 Voineagu, V., Ţiţan, E., Şerban, R., Ghiţă, S.,Todose, D., Boboc, C.,
Pele, D., – Teorie şi practică econometrică, Ed. Meteor Press, 2007