1.

Ipoteza de normalitate a erorilor vizeaza:

• Coliniaritatea variabilelor independente
• Independenta variabilelor din model
• Legea de repartitie normala a estimatorilor parametrilor modelului de regresie
• Proprietatea B1- N(B1, sigmaB2)

2. Autocorelarea erorilor unui model de regresie poate avea drept cauza:

• Specificarea incorecta a constantei de regresie
• Nerespectarea proprietatii de eficienta a estimatorului paramatrului B0
• Necalcularea coeficientului de corelatie
• Neincluderea in modelul de regresie a unor variabile explicative importante

3. In cadrul demersului testarii ipotezei ce presupune ca media erorilor este egala cu zero,
ipoteza nula si ipoteza alternativa se scriu astfel:
• H0: M(ei)=0
H1: M(ei)≠0

4. Factorul variantei crescute(VIF) folosit pentru testarea coliniaritatii se calculeaza dupa

relatia:
• VIF = 1 / (1-Rj2)

5. Pentru un model de regresie cu doua variabile independente s-a obtinut valoarea

TOL=0.62. Are loc rezultatul:
• 1-R12=0.62

6. Pentru erorile unui model de regresie s-au obtinut urmatoarele rezultate:

Pentru exemplul dat, se poate considera, pentru un risc de 5%, ca:
• Media erorilor difera semnificativ de zero
• Volumul esantionului este egal cu 17
• Media erorilor difera semnificativ de abaterea standard
• Se respecta ipoteza cu privire la media erorilor

7. In Vinerea Neagra, un magazin online a avut reduceri substantiale pentru smart phone-
uri. Ecuatia estimata a modelului de regresie dintre Volumul vanzarilor(mil. Buc)(Y) si
Reducerea de pret(%)(X) este Y=15X2.5
Alegeti afirmatia corecta:
• Daca variabila Reducerea de pret creste cu o unitate, Volumul vanzarilor creste cu
15%
 • Daca variabila Reducerea de pret creste cu 1%, Volumul vanzarilor creste in
medie cu 2,5%
• Daca variabila Reducerea de pret creste cu 1%, Volumul vanzarilor creste cu 25%
• Modificarea variabilei Reducerea de pret cu o unitate, determina modificarea
medie, in acelasi sens, a Volumului vanzarilor cu ln2.5 unitati.

8. Se estimeaza un model de regresie intre salariul angajatilor(variabila dependenta) si

vechimea lor (variabila independenta). In demersul verificarii ipotezelor aupra acestui
model de regresie, se aplica testul Glejser si se obtin rezultatele din tabelul de mai jos:
Cunoscand volumul esantionului observat n=24 si riscul asumat de 0.05, se poate afirma
ca:
• (tcalculat=1,404)<(tteoretic=2,074), erorile sunt homoscedastice

9. In studiul legaturii dintre costul unitar si productia realizata s-au obtinut urmatoarele
rezultate:
Pentru exemplul dat, ecuatia estimata a legaturii dintre variabile este de forma:
• Yx=5.564 - 0.009*X + 8.87*10-6*X2

10. Testarea normalitatii erorilor unui model de regresie estimat se realizeaza cu ajutorul:
• Testului Fisher
• Norului de puncte
• Histogramei
• Testului Student

11. In testarea autocorelarii erorilor, daca valoarea calculata a statisticii Durbin-Watson este
d=2, atunci se poate considera ca:
• Exista autocorelare negativa maxima intre erori
• Exista autocorelare pozitiva maxima intre erori
• Nu exista autocorelare intre erori
• Ne aflam in regiunea de nedeterminare si nu se poate lua o decizie asupra
existentei autocorelarii erorilor

12. Rezultatele modelarii lagaturii dintre variabilele PIB(X, euro/locuitor) si Speranta medie
de viata(Y, ani), pentru un esantion de tari din Europa, se prezinta in tabelul de mai jos.
Pentru un risc de 1%, este corecta afirmatia:
• Influenta PIB asupra Sperantei medii de viata este semnificativa statistic

13. In studiul legaturii dintre variabilele PIB/locuitor(euro) si Consumul final al

gospodariilor(euro), prentru datele inregistrate in diferite tari ale Uniunii Europene in
anul 2016, folosind modelul Growth, s-au obtinut urmatoarele rezultate:
 Ecuatia modelului estimat al legaturii dintre cele doua variabile este de forma:
• Yx= e 12.042-0.038X

14. Pentru un model de regresie de forma Y = B0 * e B1X * eE , este adevarata afirmatia:

• La o crestere absoluta a variabilei independente cu o unitate, variabila
independenta variaza, in medie, cu (B1*100)%

15. Cu privire la erorile unui model de regresie liniara simpla s-au obtinut urmatoarele
rezultate:
Pentru exemplu dat, pentru un risc de 0.05, se poate considera ca:
• Se accepta ipoteza H0: M(ei)=0

16. In urma modelarii relatiei dintre doua variabile, printr-un model liniar, rezulta o eroare de
modelare pentru care s-au calculat indicatorii statistici:
Pentru un risc de 5%, se poate considera ca:
• Erorile de modelare sunt homoscedastice
• Distributia erorilor de modelare difera semnificativ de distributia normala
• Distributia erorilor de modelare nu difera semnificativ de distributia normala
• Pe baza datelor din tabel nu putem formula nici o afirmatie cu privire la forma
distributiei erorilor de modelare

17. In urma analizei coliniaritatii pentru un model de regresie multipla s-au obtinut
rezultatele din tabelul de mai jos:
Pe baza datelor din tabelul de mai sus, se poate afirma ca:
• Raportul de determinatie pentru modelul de regresie auxiliar (Rj2) este 0.705

18. In urma estimarii legaturii dintre Consumul autoturismului(mile/galon)(Y) si Capacitatea

motorului(Litri)(X) pentru un esantion de volum n=91 de autoturisme am obtinut
rezultatele prezentate in tabelul de mai jos.
Ecuatia estimata a modelului este:
• Y=37.856 – 5.771X + 0.440X2’

19. In vederea testarii ipotezei de coliniaritate dintre variabilele X1 si X2 ale unui model de
regresie liniara multipla, se prezinta grafic legatura dinptre aceste variabile si se obtine
urmatoarea diagrama.
In aceasta situatie, se poate considera ca:
• Exista coliniaritate perfecta intre variabilele X1 si X2

20. Rezultatele estimarii modelului Growth pentru Consumul autoturismului(Mile/galion) si

Capacitatea morotului(litri)(X) sunt sintetizate in modelul de mai jos
 Ecuatia estimata a modelului de regresie este:
• Yx= e 3.516 – 0.102X

21. Pentru variabilele Investitii anuale (mil. Euro)(Y) si Profitul anual(mld. Euro)(X),
inregistrate pentru un esantion de 5 firme, s-au obtinut rezultatele din tabelul de mai jos:
Sa se aleaga care este ecuatia modelului estimat.
• Yx= 5.908 - 0.009X + 7.933*10-6X2

22. In testarea coliniaritatii dintre variabilele independente, daca legaturaturile dintre aceste
variabile sunt puternice, atunci:
• Raportul VIF este mai mic decat zero
• Valoarea raportului de determinatie se aproprie de zero
• Indicatorul TOL tinde spre zero
• Raportul VIF tinde spre zero

23. Se analizeaza erorile modelului de regresie ce explica Vanzarile de bijuterii, in functie de

Numarul de cataloage expediate, Numarul de pagini din catalog si Cheltuielile pentru
reclama din presa scrisa. Rezultatele sunt prezentate in tabelul de mai jos.
In conditiile unui risc a=0.05, se poate afirma:
• Erorile sunt multicoliniare
• Erorile sunt autocorelate
• Erorile sunt homoscedastice
• Erorile nu sunt autocorelate

24. In urma analizei erorilor de estimare ale unui model de regresie liniara simpla, s-au
obtinut rezultatele de mai jos:
In aceasta situatie se poate considera ca:
• Erorile sunt normal distribuite, cu un risc de 1%

25. Daca se doreste estimarea variatiei medii relative a variabilei dependente la o variatie
absoluta cu o unitate a variabilei independente, se utilizeaza un model de tipul:
• lnY=B0+B1X+e

26. In cazul unui model de regresie parabolic, parametrii modelului permit identificarea:
• Nivelul variabilei independente pentru care variabila dependenta ia o valoarea
minima/maxima

27. Pentru erorile estimate ale unui model de regresie liniara multipla cu doua variabile
independente, obtinute pe baza unui esantion de n=30 de observatii, s-a obtinut valoarea
 calculata a testului Durbin Watson egala cu 1,15. Pentru un risc de 0.05, se poate
considera ca erorile sunt:
• Autocorelate pozitiv

28. In urma modelarii a doua variabile s-au obtinut, pentru erorile estimate, urmatoarele
rezultate:
Pe baza rezultatelor de mai sus, pentru un risc de 0.05, se poate considera ca:
• Media erorilor nu difera semnificativ de zero

̂ (𝜀)−𝑀(𝜀)
𝑀
29. Statistica test 𝑡𝑐 = este utilizata in demersul testarii:
̂(𝑀
√𝑉 ̂ (𝜀))

• Ipotezei ce presupune ca media erorilor este egala cu zero

30. Pentru erorile estimate ale unui model de regresie liniara simpla, obtinute pe baza unui
esantion de n=70 de observatii, s-a obtinut valoarea calculata a testului Durbin Watson
egala cu 2,05.
Pentru un risc de 0,05, se poate considera ca erorile sunt:
• Necorelate

31. Conform teoriei economice, intre Nivelul de educatie si Salariul annual(mii Euro) exista
o legatura. In urma prelucrarii datelor inregistrate pe un esantion format din 474 persoane
s-au obtinut urmatoarele rezultate:
Modelul de regresie folosit pentru aproximarea legaturii dintre variabilele studiate este:
• Un model parabolic

32. In Vinerea Neagra un magazin online a avut reduceri la smart phone-uri. Ecuatia estimata
a legaturii dintre Volumul vanzarilor(mii buc.)(Y) si Reducerea de pret(%)(X) este:
Y=25,00*2,56X
Alegeti afirmatia corecta:
• Modelul de regresie este de tip Compound

33. In urma estimarii legaturii dintre Consumul autoturismului(mile/galon)(Y) si Capacitatea

motorului(Litri)(X) pentru un esantion de volum n= de autoturisme am obtinut rezultatele
prezentate in tabelul de mai jos.
Ecuatia estimata a modelului este:
• Y=37.856 - 5.771X + 0.440X2

34. Indicatorul TOL poate lua valori in intervalul de variatie:

• [0,1]
35. Valorile teoretice ale statisticii Durbin-Watson sunt calculate si tabelate in functie de:
• Pragul de semnificatie
• Numarul de parametri ai modelului
• Volumul esantionului

36. Intre variabilele cost unitar si nivelul productiei exista o legatura de tip:
• Parabolic

37. Se estimeaza un model de regresie intre pretul autoturismului(variabila dependenta) si

salariul proprietarului(variabila independenta), pentru un esantion format din 20 de
unitati statistice. In demersul verificarii ipotezelor asupra acestui model de regresie, se
estimeaza un model de regresie intre erorile in marime absoluta si salariul proprietarului
si se obtin rezultatele din tabelul de mai jos:
Cunoscand riscul asumat de 0,05, se poate afirma ca:
• Erorile sunt homoscedastice

38. Modelul etimat dintre Productia agricola(t/ha)(Y) si Cantitatea de ingrasaminte(kg/ha)(X)

este:
Y=100 + 0.1X – 0.02X2
Alegeti enuntul corect:
• Nivelul mediu estimat al productiei este de 100 t/ha, in conditiile in care nu se
utilizeaza ingrasamant

39. In urma modelarii a doua variabile s-au obtinut, pentru erorile estimate, urmatoarele
rezultate:
Pe baza rezultatelor de mai sus, pentru o probabilitate de 0.95, se poate considera ca:
• Media erorilor nu difera semnificativ de zero

40. Daca pentru un model de regresie liniara multipla cu 2 variabile independente s-a obtinut
valoarea R12=0.5 pentru modelul de regresie auxiliar, atunci:
• Variabila X1 nu introduce fenomenul de coliniaritate

41. Elasticitatea cererii in raport cu pretul se poate estima cu ajutorul:

• Unui model putere

42. In urma analizei coliniaritatii pentru un model liniar multiplu s-au obtinut rezultatele din
tabelul de mai jos:
Pe baza datelor din tabelul de mai sus, se poate afirma ca:
• Raportul de determinatie pentru modelul de regresie auxiliar (R12) este 0.91
43. Ipoteza de homoscedasticitate cu privire la erorile de modelare ale unui model
econometric asigura:
• Eficienta estimatorilor modelului

44. In studiul legaturii dintre nivelul investitiilor si productia realizata s-au obtinut
urmatoarele rezultate:
Pentru exemplul dat, se poate considera ca:
• Legatura de tip parabolic admite un punct de maxim

45. Daca 𝜀𝑖 ~𝑁(0, 𝜎 2 ) atunci:

• 𝛽̂1 ~𝑁 (𝛽1 , 𝜎𝛽̂2 )

1

46. Pentru erorile estimate ale unui model de regresie liniara multipla cu doua variabile
independente si n=25 s-a obtinut valoarea calculata a testului Durbin Watson egala cu
1.1.
Pentru un risc de 0,05 se poate considera ca erorile sunt:
• Autocorelate pozitiv

47. In urma analizei coliniaritatii variabilelor indepenente ale unui model de regresie s-au
obtinut urmatoarele rezultate:
Valoare indicatorului VIF pentru variabila Nr. de angajati semnifica:
• Variabila Nr. de angajati nu introduce fenomenul de coliniaritate

48. In testul Runs, se verifica daca:

• Succesiunea runs-urilor este aleatoare

49. Pentru erorile estimate ale unui model de regresie, s-au obtinut rezultatele de mai jos:
Pentru exemplul dat se poate considera, cu o probabilitate de 0.95, ca erorile:
• Nu sunt corelate

50. In demersul verificarii ipotezelor formulate asupra erorilor unui model de regresie liniara
simpla se aplica testul Glejer si se obtin rezultatele din tabelul de mai jos.
Cunoscand volumul esantionului observat n=25 si riscul admis a=0,1, se poate afirma ca:
• (tcalculat=7,551) > (tteoretic=1,714), erorile sunt heteroscedastice

51. Un model de regresie este homoscedastic daca:

• Variantele erorilor de modelare sunt egale
52. Pentru variabilele Mortalitatea infantila(%) si PIB/loc ($/loc), utilizand modelul
Compound, s-au obtinut rezultatele:
Sunt valabile afirmatiile:
• Pentru X=0, se estimeaza un nivel mediu pentru Y=58,535

53. Selectati afirmatiile adevarate cu privire la indicatorii de coliniaritate:

• Coliniaritatea este cu atat mai pronuntata cu cat valoarea lui VIF este mai mare

54. In modelul de regresie simpla de tip putere, parametrul B1 reprezinta:

• Variatia medie relativa a variabilei dependente la o variatie relativa cu o unitate a
variabilei independente
• Elasticitatea variabilei Y in raport cu variabila X

55. Se analizeaza legatura dintre variabilele Volumul productiei(mld Euro) si Volumul

investitiilor(mld. Euro), pentru un esantion de volum n=5 tari. Rezultatele obtinute sunt
prezentate in tabelul de mai jos.
Valoarea investitiilor pentru care productia atinge un nivel maxim este:
• 35,629 mld. Euro
• 0,028 mld. Euro
• 0,062 mld. Euro

56. In urma analizei coliniaritatii pentru un model liniar multivariat s-au obtinut rezultatele
din tabelul de mai jos:
Care sunt valorile corecte care lipsesc din tabel?
• 0,679
• 0,321
• 2,118

57. In demersul testarii ipotezei ce presupune ca media erorilor este egala cu zero se poate
utiliza:
• Testul Student
• Testul Runs
• Testul Goldfeld-Quandt
• Testul Durbin Watson

58. Modelele semilogaritmice cu variabila dependenta logaritmata permit:

• Estimarea variatiei medii relative a lui Y, la o crestere absoluta a lui X cu o
unitate
59. In testarea semnificatiei statistice a mediei erorilor modelului de regresie, valoarea
teoretica a statisticii Student pentru un test bilateral este:
• ta/2;n-k

60. In vederea testarii coliniaritatii dintre variabilele independente ale unui model de
regresie, s-au obtinut urmatoarele rezultate
Pentru exemplul dat, se poate considera ca:
• Valoarea coeficientului de corelatie dintre variabilele independente este egala cu
unu
• Nu exista coliniaritate intre variabilele independente
• Exista coliniaritate intre variabilele independente
• R12=0,5

61. Pentru un esantion de 10 angajati ai unei banci s-au observat urmatoarele variabile:
salariul curent, vechimea in munca si numarul de ani de scoala. Pentru aceste variabile s-
a estimat un model liniar multiplu. Este corecta afirmatia:
• Variabila dependenta este salariul curent

62. Pentru erorile estimate ale unui model de regresie liniara multipla, obtinute pe baza unui
esantion de n=15 observatii, s-a obtinut valoarea calculata a testului Durbin Watson egala
cu 3,95.
Pentru un risc de 0.05 si un numar de parametri estimati ai modelului de k=5, se poate
considera ca erorile sunt :
• Autocorelate negativ

63. Se estimeaza un model de regresie intre pretul masinilor (variabila dependenta) si

puterea motorului (variabila independenta). In demersul verificarii ipotezelor asupra
acestui model de regresie, se estimeaza un model de regresie intre erorile in marime
absoluta si puterea motorului si se obtin rezultatele din tabelul de mai jos:
Cunoscand riscul asumat de 0,10, se poate afirma ca:
• Erorile sunt heteroscedastice