1.

O lege de distribuție Student cu n grade de libertate este echivalentă unei

distribuții nomale dacă n este mare.Adevărat
b^ 1−b 1
2. σ urmează o lege Student ...grade de libertate .Fals .Răspuns aceasta
b^
1

ecuație urmeză o lege normală.

3. Stabiliți consecutivitatea corectă
a) Estimarea parametrilor modelului 3
b) Specificarea modelului 2
c) Verificarea adectatității modelului 4
d) Culegerea informației statistice despre obiectul de cercetare1.
Răspuns d-b-a-c
4. Într-un model de regresie suma rezidurilor estimărilor MCMMP este
a) Cea mai mică(slabă) posibilă
b) Nulă ,dacă există un termen constant
c) Nulă în toate cazurile
d) Egală cu suma pătratelor rezidurilor
5.Limitele intervalelor de încredere pentru parametrii regresiei simple sunt
^β + sau−t ∗σ^ ^
t α β t

6.Criteriul MCMMP în regresia multiplă este

n

∑ e2t , et e , SPR
t =1

7.Econometria servește la
a) Aplicarea în practică a predicțiilor modelelor teoretice
b) Stimularea efectului unei variabile asupra alteia
c) Evaluarea valorii parametrilor
d) Prevederea valorilor viitoare
8.Inferența statistică după o estimare prin MCMMP nu e posibilă decât dacă
a) Eșantionarea e aleatorie
b) Eșantionul este sufiecient de mare
c) Eșantionul este reprezentativ
9.Ecuația ANOVA stabilește că
VAR(Y)=VAR(Y^ )+(ε^ )

10.În calitate de criterii MCMMP se aplică

 n

F=∑ (Y t ¿−f ( X t , β))2 ¿

t =1

11. Stabiliți corespondența

Estimatorii prin MCMMP a ecuației y=a+bx+ε
a^ =Y −bX

^ n∗Σx∗y−∑ x∗∑ y ,
b=
n∗∑ x2 −( Σx )2

∑ X t y t / ∑ x 2t ,
cov { X ,Y }/var { X }
12.În dependență de numărul de regresori ,modelele se împart Pare și simple
13.Stabiliți corespondența
a^ −a
a) =N(0,1),t(n-2)
σ a^
^
b−b
b) =N(0,1),t(n-2)
σ b^

14.Sistemul de ecuații normale pentru estiamarea parametrilor are următoarea formă

15.Parametrii distribuției F( v1 , v 2 ¿
v1 =1

v 2=n-2

16.Variabilele independente se numesc regresori

17.Dacă o variabilă nu este semnificativă la pragul de semnificație de 1% ,atunci
cea nu este semnificativă nici la pragul de semnificație de 10%.Fals
18. Dacă R2 este aproape de 0,atunci aceasta indică că trebuie de schimbat
variabila explicativă.Fals
19. În ce măsură ipoteza normalității erorilor crucială în cadrul estimării
econometrice ?
Formularea estimatorilor este funcția de termenul de eroare. Dacă termenul de
eroare nu urmează o lege normală,atunci este imposibil de determinat care vor fi
și de a ne pronunța asupra semnificațiilor estimațiilor.
20.Prin verificarea modelului se subânțelege adecvatitatea modelului.
21. Cu câte grade de libertate este estimat modelul simplu din 20 observații =18
22.
Variabila explicată Y Coeficient estimat Eroarea tip estimat
Constantă 0,97 0,36
X 3,09 1,21
Numărul de observații 3276
2
R 0,95
Conform lui R ,puteți spune că 95% a varianței obeservate de Y este explicată de
2

model
23.Conform tabelului precedent puteți spune că X influențează Y într-o manieră
semnificativă ,ceteris paribus
24.Conform rezultatelor tabelului precedent puteți spune că creșterea cu o
unitate a lui X generează o creștere a lui Y cu 3,09 unități ceteris paribus.
25. Variabila X este întârziată dependentă sau independentă ?independent
26. Specificarea modelului de regresie lineară poate avea următoarele forme Y
Y=a+bX+ε ,Y=bX+ε
27.Estimația dispersiei reziduale este
n
1
∑ e2
n−2 t =1 t

28.În urma îndeplinirii condițiilor Gauss Marcov estimatorii devin

a)Nedeplasați
b) deplasați
c)efectivi
d) neefectivi
e)consistenți
29.Dependența dispersiei erorilor de numărul observației se numește
eteroscendastică
30.Coeficientul de determinație este 0 atunci
SPE=0{Suma pătratelor Explicative=0}
31.O serie este independent dacă este omogenă. Adevărat,Cu o speranță și o
varianță constantă în timp .

32. Ce este o serie numită i.i.d?

Dacă datele sunt independente omogene ,atunici se poate concluziona ele sunt
distribuite țin jurul mediei într-un interval constant de timp. Se spune în acest caz
că variabila este independent și identică distribuită.
33. Datele care combină o dimensiune temporală cu o dimensiune individual sunt
numite ,,date în cuplu instantaneu,,.Fals
34.Demersul methodologic este următorul
Teorie-model-estimare-validare
Teorie-model- estimare-refutare