Sunteți pe pagina 1din 1

1. Sa se repr. pe un grafic un nor de puncte pt. o 10.

Testarea semnificatiei parametrilor modelului (ce


corelatie liniara directa de intensitate mare. repr. si de ce este necesara).
Prin testarea semnificatiei se urmareste indentificarea
unei diferente dintre valoarile parametrilor modelului
a1,..ak si valoarea 0.Este necesara pt. verificarea
parametrilor care nu pot fi considerati diferiti de 0, pt.
ca variabilele x corespunzatoare respectivilor
parametric sa fie eliminate din model.

11. Ce reprez. coeficientul de determinatie si cum se


calculeaza?
Coeficientul de determinatie reprezinta ponderea
2. Coeficientul de corelatie intre 2 variabile x si y influentei variabilelor x, asupra variatiei lui y.
2
are valoarea 0,63. Caracterizatitipul legaturii dintre
R = SSE/ SST
cele 2 variabile si intensitatea acesteia.
Legatura este directa (pozitiva) pt ca semnul este
12. Cum se realizeaza testarea semnificatiei globale?
“+” iar intensitatea este medie pt. ca [rx,y] ste
Testul FISHER. Se calculeaza o marime
aproape de
[0,3 ; 0,7]

3. Forma generala a modelului regresiei simple si


ecuatia la nivelul esantionului.
yt = a0 + a1 xt + Σt a0, a1– estimatori, Σt -expresia
erorilor

4. Care este metoda prin care se realizeaza


estimarea parametrilor?
Se realizeaza prin “metoda celor mai mici patrate”.
Suma patratelor erorilor sa fie cea mai mica posibila.
13. Ce reprezinta testul Chow si cum se aplica acesta?
5. Precizati care sunt variabilele analizate in cazul Testeaza existenta unei diferente semnificative intre
unui model de regresie multipla? varianta reziduala obtinuta la nivel de esantion si suma
y – variabila dependenta variantelor reziduale obtinute in cazul celor 2
x1, x2, x3 …..xR – variabile explicative, predictoare subesantioane.
El se aplica in 4 etape:
6. Precizati ce valoare are suma rezidurilor in cadrul 1.se efect. regresia lui y in func. de toate variabilele x si
unui model de regresie. se obtine tabelul deanaliza a variantelor
Suma rezidurilor este intotdeauna zero. 2.se imparte esantionul de marime “n” in doua
subesantioane de marimi aprox. egale (n=n1+n2)
7. Precizati care este natura relatiei dintre 3.se effect. la nivelul fiecarui subesantion regresia
variabilele analizate in cadrul unui model de regresie avand in vedere toate variabilele incluse in model.
multipla. 4.se aplica testul CHOW bazat pe distributia FISHER
Se formalizeaza relatia dintre cele 2 variabile la nivel
de esantion, respectiv la nivel general valabil 14. In ce consta testarea multicoliniaritatii?
Multicoliniaritatea – este una dintre cele mai frecvent întâlnite
8. Ecuatia generala a modelului de regresie multipla probleme si este rezultatul unei inter-relationari (corelatii)
si ecuatia la nivelul esantionului. puternice în variabilele independente (în practica atunci când
coeficientul de corelatie ia valori peste 0,7). Ea deterioreaza
yt = a0+a1xt+…+akxk+Σt – ec. generala calitatea modelului de regresie (coeficientii de regresie nu pot fi
Σt = â0+ â1xt+…+ âRxR+et – ec. esantion estimati în mod precis) iar în cazurile severe face imposibila
realizarea estimarilor cu ajutorul lui. Testarea se face cu ajutorul
9. Ipotezele modelului regresiei multiple. testului Farrar- Glauber.
1. Valorile variabilelor explicative x1,x2 … xk sunt Primul test Farrar- Glauber se bazeaza pe compararea matricei de
corelatie ZTZ a modelului cu matricea unitate, cu ajutorul testului
observate
2. Modelul este de tip liniar
3.Speranta matematica reprezinta media erorilor χ2 . Valoarea teoretica a lui χ2
care este 0 se regaseste in tabelele statistice ale repartitiei χ2, considerandu-
se V=1/2(m-1)(m-2) grade de
4. Variabilele explicative nu sunt correlate intre ele libertate. Daca χ2 > χ2, atunci se concluzioneaza ca
(nu exista multicoliniaritate) exista multicoliniaritate la nivelul modelului(regresiei) analizate.
5. Variabilele explicative nu sunt correlate cu erorile Al doilea test Farrar-Glauber Permite identificarea variabilelor cel
6. Erorile nu sunt correlate intre ele (nu exista mai afectate de coliniaritate Se bazeaza pe compararea matricei
autocorelatia) de corelatie ZTZ a modelului cu matricea unitate, cu ajutorul
2 testului Fisher.
7. Variatia erorilor este constanta VΣ = constanta
Valoarea teoretica a lui F se regaseste in
tabelele
statistice ale repartitiei Fisher, considerandu-se n-m+1 so m-2
grade de libertate. Daca Fc > Ft, atunci se concluzioneaza ca
ipoteza ortogonalitatii intre variabilele independente nu este
acceptata.
Al treilea test Farrar- Glauber Permite stabilirea semnificatiei
statistice a coeficientilor de corelatie. Coeficientii de corelatie
partiala intre Xi si Xj se

determina pe baza formulei: Apoi se calculeaza

valoarea testului Student dupa formula: Daca tij >


tt, atunci se concluzioneaza ca ipoteza nula este respinsa.

15. Cum se realizeaza indentificarea autocorelatiei prin


metoda grafica?
Cu ajutorul celor 2 grafice care arata daca este pozitiva
sau negativa.

17. Cum se numeste testul efectuat?


Durbin Watson

18. Sa se precizeze domeniul de valori pe care le poate


lua marimea DW.
DW=[0,4]