1. Sa se repr. pe un grafic un nor de puncte pt. o corelatie
si
liniara directa de intensitate mare.
2. Coeficientul de corelatie intre 2 variabile x si y are
valoarea 0,63. Caracterizatitipul legaturii dintre cele 2
variabile si intensitatea acesteia.
Legatura este directa (pozitiva) pt ca semnul este “+” iar
intensitatea este medie pt. ca [rx,y] ste aproape de
[0,3 ; 0,7]
3. Forma generala a modelului regresiei simple si ecuatia la
nivelul esantionului.
yt = a0 + a1 xt + Σt a0, a1– estimatori, Σt -expresia erorilor
4. Care este metoda prin care se realizeaza estimarea
parametrilor?
Se realizeaza prin “metoda celor mai mici patrate”. Suma
patratelor erorilor sa fie cea mai mica posibila.
5. Precizati care sunt variabilele analizate in cazul unui
model de regresie multipla?
y – variabila dependenta
x1, x2, x3 …..xR – variabile explicative, predictoare
6. Precizati ce valoare are suma rezidurilor in cadrul unui
model de regresie.
Suma rezidurilor este intotdeauna zero.
7. Precizati care este natura relatiei dintre variabilele
analizate in cadrul unui model de regresie multipla.
Se formalizeaza relatia dintre cele 2 variabile la nivel de
esantion, respectiv la nivel general valabil
8. Ecuatia generala a modelului de regresie multipla si
ecuatia la nivelul esantionului.
yt = a0+a1xt+…+akxk+Σt – ec. generala
Σt = â0+ â1xt+…+ âRxR+et – ec. esantion
9. Ipotezele modelului regresiei multiple.
1. Valorile variabilelor explicative x1,x2 … xk sunt observate
2. Modelul este de tip liniar
3.Speranta matematica reprezinta media erorilor care este 0
4. Variabilele explicative nu sunt correlate intre ele (nu
exista multicoliniaritate)
5. Variabilele explicative nu sunt correlate cu erorile
6. Erorile nu sunt correlate intre ele (nu exista
autocorelatia)
2 Al doilea test Farrar-Glauber Permite identificarea variabilelor cel mai
7. Variatia erorilor este constanta VΣ = constanta
10. Testarea semnificatiei parametrilor modelului (ce repr.
de ce este necesara).
Prin testarea semnificatiei se urmareste indentificarea unei
diferente dintre valoarile parametrilor modelului a 1,..ak si
valoarea 0.Este necesara pt. verificarea parametrilor care nu
pot fi considerati diferiti de 0, pt. ca variabilele x
corespunzatoare respectivilor parametric sa fie eliminate din
model.
11. Ce reprez. coeficientul de determinatie si cum se
calculeaza?
Coeficientul de determinatie reprezinta ponderea influentei
variabilelor x, asupra variatiei lui y.
2
R = SSE/ SST
12. Cum se realizeaza testarea semnificatiei globale?
Testul FISHER. Se calculeaza o marime
13. Ce reprezinta testul Chow si cum se aplica acesta?
Testeaza existenta unei diferente semnificative intre varianta
reziduala obtinuta la nivel de esantion si suma variantelor
reziduale obtinute in cazul celor 2 subesantioane.
El se aplica in 4 etape:
1.se efect. regresia lui y in func. de toate variabilele x si se
obtine tabelul deanaliza a variantelor
2.se imparte esantionul de marime “n” in doua subesantioane
de marimi aprox. egale (n=n1+n2)
3.se effect. la nivelul fiecarui subesantion regresia avand in
vedere toate variabilele incluse in model.
4.se aplica testul CHOW bazat pe distributia FISHER
14. In ce consta testarea multicoliniaritatii?
Multicoliniaritatea – este una dintre cele mai frecvent întâlnite probleme si
este rezultatul unei inter-relationari (corelatii) puternice în variabilele
independente (în practica atunci când coeficientul de corelatie ia valori peste
0,7). Ea deterioreaza
calitatea modelului de regresie (coeficientii de regresie nu pot fi estimati în
mod precis) iar în cazurile severe face imposibila realizarea estimarilor cu
ajutorul lui. Testarea se face cu ajutorul testului Farrar- Glauber.
Primul test Farrar- Glauber se bazeaza pe compararea matricei de corelatie
ZTZ a modelului cu matricea unitate, cu ajutorul testului χ2
. Valoarea teoretica a lui χ2 se
regaseste in tabelele statistice ale repartitiei χ2, considerandu-se V=1/2(m-
1)(m-2) grade de
libertate. Daca χ2 > χ2, atunci se concluzioneaza ca
exista multicoliniaritate la nivelul modelului(regresiei) analizate.
afectate de coliniaritate Se bazeaza pe compararea matricei de corelatie ZTZ
a modelului cu matricea unitate, cu ajutorul testului Fisher.
Valoarea teoretica a lui F se regaseste in tabelele
statistice ale repartitiei Fisher, considerandu-se n-m+1 so m-2 grade de
libertate. Daca Fc > Ft, atunci se concluzioneaza ca ipoteza ortogonalitatii
intre variabilele independente nu este acceptata.
Al treilea test Farrar- Glauber Permite stabilirea semnificatiei statistice a
coeficientilor de corelatie. Coeficientii de corelatie partiala intre Xi si Xj se
determina pe baza formulei: Apoi se calculeaza valoarea
testului Student dupa formula: Daca tij > tt, atunci se
concluzioneaza ca ipoteza nula este respinsa.
15. Cum se realizeaza indentificarea autocorelatiei prin metoda
grafica?
Cu ajutorul celor 2 grafice care arata daca este pozitiva sau
negativa.
17. Cum se numeste testul efectuat?
Durbin Watson
18. Sa se precizeze domeniul de valori pe care le poate lua
marimea DW.
DW=[0,4]