ECONOMETRIE

Apariţia, dezvoltarea, conţinutul şi obiectivele Econometriei

Econometria este una dintre disciplinele de vârf ale ştiinţei economice, cu natură cantitativă,
teoretico-aplicativă, care se ocupă cu modelarea economico-matematică a relaţiilor spaţiale şi
temporale de cauzalitate dintre fenomenele şi procesele economice, în scopul descrierii
formalizate şi cuantificării acestor relaţii, testării unor ipoteze specifice gândirii economice,
analizei cantitative, predicţiei şi simulării comportamentului fenomenelor economice.
Apărută la începutul deceniului patru al secolului XX, econometria a cunoscut, mai ales în
ultimele 3-4 decenii, o dezvoltare cu adevărat spectaculoasă. Această dezvoltare a fost
determinată, în principal, de necesitatea găsirii unor răspunsuri cât mai adecvate la problemele
decizionale din ce în ce mai complexe pe care le ridică evoluţiile sistemelor economice
contemporane, precum şi de dezvoltarea fără precedent a sistemelor hardware şi software,
dezvoltare care a creat posibilitatea soluţionării eficiente şi riguroase a numeroase probleme
numerice care apar în contextul analizei econometrice.
Etimologic, termenul “econometrie” îşi are originea în limba greacă, provenind din
combinarea cuvintelor “oiconomia” şi “metron”, care înseamnă economie,respectiv măsură.
Termenul “econometrie” a fost utilizat pentru prima oară într-o lucrare, relativ obscură, a
austriacului Pawel CIOMPA, publicată în Germania, înanul 1910. Accepţiunea dată în 1910 de
Pawel Ciompa termenului “econometrie”este o accepţiune restrânsă, asimilată de acesta cu
statistica economică.
Literatura de specialitate a domeniului acreditează ideea că termenul de “econometrie” a
apărut şi a fost utilizat în accepţiunea sa largă şi consistentă, similara cu sensul în care termenul
este utilizat şi astăzi, la începutul anilor ‘30 ai secolului trecut, odată cu apariţia primelor
preocupări legate, în mod exclusiv, de măsurarea legăturilor în domeniul economic.
Punerea în valoare şi în circulaţie a termenului de “econometrie” datează din jurul anului
1926 şi este atribuită economistului norvegian Ragnar FRISCH (1895-1973), laureat al premiului
Nobel pentru economie, în anul 1969, precum şi statisticianului american Irving FISHER (1867-
1947).
În limba engleză “Econometrics”, iar în limba franceză “Économétrie”.
Într-o încercare de definire a econometriei, Ragnar FRISCH a arătat că econometria nu
trebuie asimilată, în mod separat, nici cu statistica economică, nici cu teoria economică generală
şi nici cu utilizarea metodelor statistico-matematice în domeniul economic. În acest context,
Ragnar FRISCH defineşte econometria ca reprezentând o unificare, o îmbinare, a celor trei
domenii, această unificare fiind tocmai elementul care conferă econometriei forţă ştiinţifică şi
eficienţă aplicativă deosebite.
Un impuls deosebit pentru dezvoltarea econometriei, încă din momentul apariţiei acesteia, a
fost reprezentat de înfiinţarea Societăţii de Econometrie (Econometric Society), la Cleveland, în
Ohio, în anul 1930, la iniţiativa statisticianului Irving FISHER, care a fost primul său preşedinte,
şi a economistului Ragnar FRISCH. Primele două reuniuni ştiinţifice ale acestui for econometric
au avut loc în septembrie 1931, la Universitatea din Lausanne, respectiv în decembrie 1931, la
Washington D.C..
Impulsul dat dezvoltării econometriei prin înfiinţarea Societăţii de Econometrie a fost
amplificat prin apariţia în 1933, a celei mai prestigioase reviste din domeniu, revista
Econometrica, care a ajuns în prezent la peste 75 de ani de apariţie neîntreruptă. Colegiul de
conducere al revistei Econometrica este localizat în prezent la Universitatea Princeton şi include
cele mai prestigioase nume ştiinţifice şi universitare din domeniu, cum ar fi Stephen MORRIS
(Princeton University), Larry SAMUELSON (Yale University), Whitney NEWEY (MIT), Daron
ACEMOGLU (MIT), Steven BERRY (Yale University), David LEVINE (Washington
University, St. Louis), Harald UHLIG (University of Chicago).
În prezent, există în lume sute şi sute de reviste cu profil econometric, iar numărul de articole,
studii şi cărţi pe acest profil este de ordinul zecilor sau chiar sutelor de mii . De asemenea,
econometria este predată, ca disciplină economică fundamentală şi cu pondere foarte mare în
procesul de pregătire universitară, la toate universităţile economice de prestigiu din lume.
Tot ca semn al importanţei, valorii ştiinţifice şi utilităţii econometriei în contextul ştiinţei
economice contemporane, poate fi menţionat şi numărul mare de premii Nobel acordate pentru
contribuţii ştiinţifice în domeniul econometriei.
Pentru exemplificare, menţionăm premiile Nobel pentru economie, acordate unorpersonalităţi
marcante din domeniul econometriei, cum ar fi: Jan TINBERGEN şi Ragnar FRISCH - în anul
1969, pentru dezvoltarea şi aplicarea modelelor econometrice dinamice la analiza proceselor
economice; Lawrence KLEIN – în anul 1980, pentru modelarea econometrică cu ajutorul
calculatorului în domeniul proceselor macroeconomice; Trygve HAAVELMO - în anul 1989,
pentru numeroasele lucrări publicate în domeniul econometriei şi pentru rezultatele obţinute în
domeniul fundamentării probabilistice a econometriei; Daniel McFADDEN şi James
HECKMAN - în anul 2000, pentru cercetările şi contribuţiile din domeniul microeconometriei;
Robert ENGLE and Clive GRANGER - în anul 2003, pentru realizările spectaculoase din
domeniul analizei seriilor de timp, reprezentate de modelele de tip ARCH şi metodele de
identificare a fenomenului de cointegrare a seriilor de timp. În plus faţă de aceste premii Nobel
acordate pe problematica econometriei, alte premii Nobel pentru economie au fost acordate
pentru preo-cupări legate, mai mult sau mai puţin direct, tot de domeniul econometriei.
 Dezvoltarea explozivă a econometriei şi modelării econometrice, ca instrumente de
cunoaştere ştiinţifică, de simplificare a complexităţii şi de sintetizare a cauzalităţii din diverse
domenii de activitate, a fost stimulată şi de dezvoltarea mijloacelor electronice de calcul.
Apariţia calculatoarelor bazate pe microprocesoare şi larga accesibilitate a acestora din punct de
vedere al preţului şi software-ului aplicativ au făcut ca, în prezent, să nu existe domeniu de
cercetare în care calculatorul electronic să nu fie instrumentul cel mai frecvent folosit pentru
rezolvarea celor mai diverse probleme. Calculatorul electronic a devenit instrumentul predilect şi
de neînlocuit în procesul de analiză econometrică, în activitatea de predicţie şi, în general, în
orice activitate ştiinţifică bazată pe modelarea matematică. Prelucrarea unui volum uriaş de
informaţii, pe baza unor algoritmi de o complexitate deosebită şi în condiţii de precizie ridicată,
nu se poate realiza decât cu ajutorul calculatorului electronic.
O utilizare, relativ recentă şi în acelaşi timp spectaculoasă, a calculatorului electronic este cea
legată de analiza, prelucrarea şi sintetizarea grafică a informaţiei, ca activităţi importante ale
demersului econometric. Posibilităţile extraordinare pe care le oferă tehnica de calcul actuală în
acest domeniu reprezintă un motiv care face ca utilizarea calculatorului electronic să devină
indispensabilă în orice problemă de analiză econometrică.
În prezent, există zeci şi zeci de produse software dedicate soluţionării problemelor din
domeniul econometriei, produse apărute şi dezvoltate în ultimele 3-4 decenii, pe măsura
dezvoltării tehnicii de calcul şi ca răspuns la dezvoltarea extraordinară a abordărilor
econometrice. O inventariere pe care am făcut-o recent şi care nu este nici pe departe exhaustivă,
ci doar minimală, cu privire la instrumentele software existente în lume la acest moment și
dedicate domeniului econometric, a condus la identificarea a peste 100 de astfel de instrumente
software.
Acest număr este cu atât mai semnificativ, cu cât aceste produse software sunt de notorietate
mondială, având o largă utilizare în practica econometrică. Prin complexitatea lor, prin
multitudinea de facilităţi pe care le oferă şi prin uşurinţa cu care pot fi folosite, produsele
software elaborate pentru domeniul econometriei pot fi considerate ca fiind adevărate medii
informatice pentru desfăşurarea activităţilor de cercetare ştiinţifică din acest domeniu.
Printre cele mai noi şi mai performante instrumente software existente în prezent, destinate,
total sau parţial, activităţilor legate de conţinutul econometriei, putem menţiona:
• EVIEWS 6.0, Quantitative Micro Software, Irvine, CA, USA, 2008;
• SPSS 17.0, SPSS Inc., Chicago, IL, USA, 2009;
• STATISTICA 8.0, Stat-Soft Inc., Tulsa, OK, USA, 2008;
• S-PLUS 8.0, MathSoft Inc., Seattle, Washington, USA, 2008;
• SAS 9.2, SAS Institute Inc., Cary, NC, USA, 2008;
• SYSTAT 12.02, SPSS Inc., Chicago, IL, USA, 2007;
• RATS 7.2, Estima Evanston, IL, USA, 2009;
• R - Project 2.9, 2009;
• JMP 8.0, SAS Institute Inc., Cary, NC, USA, 2008;
• SPAD 7.0, CISIA, Saint Mande, France, 2007;
• STATA MP 10.1, StataCorp., Texas, USA, 2009;
• GAUSS 9.0, Aptech System Inc., 2008;
• MATHEMATICA 7.0, Wolfram Research, Champaign, IL, USA, 2009.
Pe lângă instrumentele software menţionate anterior, mai există o mare varietate de produse
informatice nespecializate pe domeniul econometric, care include însă proceduri software
dedicate exclusiv soluţionării unor probleme din domeniul econometriei, cum ar fi EXCEL,
MATLAB, MATCAD etc.
În contextul dezvoltării deosebite a instrumentelor software dedicate analizei econometrice,
econometria poate fi privită ca reprezentând o combinare eficientă a statisticii economice, teoriei
economice generale, teoriei probabilităţilor statisticii matematice şi informaticii.
În România, primele preocupări mai relevante în domeniul econometriei au apărut după anul
1965, odată cu înfiinţarea Facultăţii de Calcul Economic şi Cibernetică Economică 3 , în cadrul
Academiei de Studii Economice din Bucureşti, cu înfiinţarea Laboratoarelor de Cercetare ale
Catedrei de Cibernetică Economică şi cu apariţia revistelor ştiinţifice “Studii şi Cercetări de
Calcul Economic şi Cibernetică Economică” şi “Economic Computation and Economic
Cybernetics Studies and Research”. Profilul facultăţii, al laboratoarelor de cercetare şi al celor
două reviste ştiinţifice, natura cantitativă a majorităţii disciplinelor predate în facultate,
preocupările ştiinţifice ale cadrelor universitare, precum şi proiectele de cercetare şi lucrările
publicate de acestea, au reprezentat elemente stimulatorii pentru dezvoltarea econometriei în
România şi pentru extinderea aplicaţiilor acesteia în economia românească, încă din perioada
anilor 1965-1970.
În acest context, merită a fi menţionate contribuţiile şi rezultatele remarcabile obţinute în
acest domeniu de profesorii universitari: Ludovic TÖVISSI, Corneliu CUŞA, Eugen PECICAN,
Gheorghe RUXANDA, Vergil VOINEAGU, Constantin MITRUŢ, Tudorel ANDREI etc.
Un element important al contribuţiei Facultăţii de Calcul Economic şi Cibernetică
Economică, la promovarea şi dezvoltarea econometriei în ţara noastră, este reprezentat de
instrumentul software EMI - Limbaj pentru Analiză şi Predicţie, instrument dezvoltat de prof. dr.
Gheorghe RUXANDA şi utilizat de generaţii întregi de studenţi din Academia de Studii
Economice din Bucureşti.
Deşi iniţial obiectul econometriei a fost legat în mod exclusiv de domeniul economic, ulterior,
utilizarea metodelor şi tehnicilor econometrice a fost extinsă şi în afara domeniului economic, ele
fiind folosite în prezent şi în alte domenii, cum ar fi: sociologia, psihologia, medicina, biologia,
ştiinţa politică etc.
În general, se poate spune că econometria este o ramură a ştiinţei economice, care se ocupă cu
estimarea empirică şi testarea relaţiilor sau legăturilor care se manifestă între fenomene şi
procese din realitatea economică.
Econometria este disciplina care se ocupă cu identificarea, estimarea empirică şi testarea unor
relaţii economice, prin intermediul construirii unor modele matematice specifice, numite modele
econometrice, în scopul analizei, simulării şi predicţiei comportamentului fenomenelor
economice reale.
Econometria are ca principal obiectiv aplicarea unor metode şi tehnici ale teoriei
probabilităţilor şi statisticii matematice la date economice obţinute prin observare statistică, în
scopul:
• identificării, măsurării şi formalizării unor legături dintre diferite fenomene sau procese din
realitatea economică, sub forma modelelor econometrice;
• estimării parametrilor modelelor econometrice care descriu legături cauzale semnificative
pentru domeniul economic;
• cuantificării influenţelor exercitate de anumite fenomene şi verificării semnificaţiei acestor
influenţe;
• verificării unor ipoteze sau idei teoretice formulate cu privire la natura şi semnificaţia unor
legături dintre fenomene şi procese economice;
• utilizării modelelor econometrice pentru efectuarea de analize, evaluări, simulări şi predicţii.
Econometria utilizează o serie de elemente fundamentale, reprezentate de teorii economice,
fapte exprimate prin intermediul unor date relevante şi metode statistice, numite tehnici
econometrice, în scopul construirii unor modele care să descrie o serie de relaţii de interes
existente în realitatea economică. Econometria utilizează datele existente pentru a estima legături
manifestate în lumea reală şi pentru a verifica anumite ipoteze cu privire la aceste legături.
Obiectul de studiu al econometriei include, ca elemente de importanţă mai semnificativă,
analiza corelaţiei, analiza regresiei, analiza varianţei şi analiza seriilor de timp. Produsul final şi
semnificativ al demersului econometric este reprezentat de modelul econometric estimat şi
validat, model care poate fi utilizat pentru analiză, simulare sau predicţie.
Având în vedere natura, conţinutul şi derularea oricărui demers econometric, etapele cele mai
relevante ale acestui demers pot fi sintetizate sub forma următoare:
a. formularea unui principiu, unei teorii sau a unei ipoteze, referitoare fie la natura
comportamentului unuia sau mai multor fenomene economice, fie la existenţa uneia sau mai
multor legături de cauzalitate din realitatea economică;
 b. culegerea datelor necesare, verificarea calităţii acestora şi construirea baze informaţionale
ce va fi utilizată pentru identificarea, estimarea şi validarea modelului econometric;
c. efectuarea unor analize preliminare, cu natură exploratorie, în scopul sumarizării datelor,
identificării principalelor caracteristici şi tendinţe evidenţiate de date, detectării eventualelor
erori prezente în date şi inventarierii factorilor semnificativi care trebuie reţinuţi în analiza
econometrică;
d. specificarea unui model econometric adecvat, compatibil cu postulatele teoriei economice
şi cu datele disponibile, şi formularea ipotezelor statistice care stau la baza specificării modelului
econometric;
e. alegerea metodei de estimare, a instrumentului software adecvat şi utilizarea acestora şi a
bazei informaţionale existente, pentru estimarea parametrilor modelului econometric;
f. testarea modului în care sunt îndeplinite ipotezele statistice care stau la baza specificării
modelului econometric şi aplicarea procedurilor de corecţie adecvate, în condiţiile în care
anumite ipoteze nu sunt verificate;
g. validarea modelului econometric, pe baza unor indicatori, criterii, procedure şi teste
referitoare la calitatea acestuia;
h. respecificarea modelului econometric, în situaţia în care acesta nu îndeplineşte cerinţele
necesare pentru validare sau se dovedeşte a nu fi în concordanţă cu teoria economică și cu
realitatea economică evidenţiată de datele disponibile;
i. utilizarea modelului econometric, estimat şi validat, pentru analize şi evaluări cantitative,
pentru simulare şi pentru predicţie;
j. formularea unor concluzii şi propuneri pentru fundamentarea unor decizii şi măsuri de
politică economică.
Având în vedere etapele şi modul în care are loc derularea unui demers econometric general,
se poate spune că acesta are o natură extrem de laborioasă, cu o pronunţată tentă de iterativitate,
implică o multitudine de activităţi şi presupune utilizarea unei game variate de instrumente
statistico-matematice.
Orice demers econometric complet, care conduce aproape totdeauna la obţinerea unui model
econometric estimat şi validat, se finalizează prin utilizarea modelului econometric în trei
scopuri principale: analiza, simularea şi predicţia. Cele trei activităţi care reprezintă obiectivele
finale ale demersului econometric, sunt activităţi foarte importante pentru fundamentarea
proceselor decizionale din domeniul economic.
Analiza efectuată pe baza modelelor econometrice este o analiză de tip structural, care are ca
scop validarea unor puncte de vedere teoretice cu privire la comportamentul unor fenomene şi
unor legături cauzale, testarea semnificaţiei pe care o are influenţa anumitor factori cauzali şi
cuantificarea acestei influenţe, măsurarea senzitivităţii unor fenomene de tip efect, în raport cu o
serie de fenomene de tip cauză, astfel încât analiza pe baza modelului econometric poate
conduce la o mai bună înţelegere a manifestării fenomenelor economice reale şi a legăturilor
dintre acestea, îmbogăţind în acest fel cunoaşterea economică.
Într-o accepţiune restrânsă şi simplificată, activitatea de analiză econometrică poate fi privită
ca fiind activitatea care vizează: explicarea şi înţelegerea comportamentului fenomenelor
economice şi legăturilor dintre acestea, obţinerea unor noi cunoştinţe economice şi adâncirea
cunoaşterii realităţii economice, identificarea unor noi legităţi, care guvernează comportamentul
fenomenelor economice.
Predicţiile efectuate cu ajutorul modelelor econometrice, au scopul de a anticipa viitoarele
manifestări ale unor fenomene economice sau ale unor legături dintre aceste fenomene,
asigurând în acest fel creşterea eficienţei deciziilor şi acţiunilor umane din domeniul economic.
Activitatea de predicţie economică presupune utilizarea modelelor econometrice în scopul
determinării celor mai probabile stări şi evoluţii pe care le vor înregistra în viitor fenomenele şi
procesele economice.
În afară de utilizarea sa în scopuri de analiză şi predicţie, modelul econometric poate fi utilizat
şi în scopul simulării comportamentului unor fenomene sau procese, sau în scopul evaluării
impactului unor alternative decizionale, în vederea alegerii celei mai bune decizii.
Prin intermediul simulării, se încearcă să se determine modul în care se schimbă
comportamentul fenomenelor, în condiţiile modificării împrejurărilor care condiţionează
manifestarea acestuia.
Simularea reprezintă totalitatea activităţilor ştiinţifice prin intermediul cărora se încearcă să se
reproducă, într-o manieră artificială, pe bază de calcule şi cu ajutorul modelului econometric,
modul în care se poate schimba comportamentul unui fenomen, în raport cu o serie de modificări
ipotetice ale condiţiilor care determină acest comportament.

Concepte fundamentale ale Econometriei

Teoria şi practica econometrică se bazează pe o serie de concepte fundamentale, a căror

cunoaştere condiţionează modul în care sunt înţelese numeroase aspecte importante, cum ar fi
cele legate de: esenţa şi scopurile demersului ştiinţific întreprins în contextul econometric,
modalităţile concrete de desfăşurare a unui studiu econometric eficient, cerinţele pe care trebuie
să le îndeplinească datele utilizate în activitatea de analiză econometrică, facilităţile pe care le
oferă instrumentele econometrice, modalităţile de alegere şi de utilizare a celor mai adecvate
metode, tehnici sau proceduri econometrice, posibilităţile de interpretare a rezultatelor obţinute,
modurile în care pot fi formulate concluziile studiului econometric.
Pe lângă conceptele proprii, cu natură specifică, cum ar fi, de exemplu, modelul econometric
sau predicţia bazată pe modelul econometric, în econometrie sunt frecvent utilizate şi concepte
care ţin de alte domenii ştiinţifice, cum ar fi: teoria probabilităţilor şi statistica matematică, teoria
economică, statistica economică etc. Din acest motiv, mulţimea conceptelor cu care se operează
în econometrie este extrem de cuprinzătoare şi extrem de variată.
Necesitatea definirii clare şi riguroase a conceptelor care intervin în econometrie decurge, pe
de o parte, din faptul că aplicarea metodelor şi tehnicilor specifice acestui domeniu devine
posibilă şi se poate desfăşura în condiţii de eficienţă, numai dacă noţiunile şi conceptele care stau
la baza fundamentării acestor metode şi tehnici sunt cunoscute riguros şi profund, chiar până la
nivel de subtilitate teoretică. Pe de altă parte, cunoaşterea profundă a conceptelor utilizate în
econometrie este cu atât mai necesară, cu cât demersul econometric este mai complex şi implică
utilizarea unor metode şi tehnici extrem de rafinate din punct de vedere ştiinţific, care depăşesc
cu mult nivelul intuitiv sau nivelul obişnuit de înțelegere.

Relaţii economice modelate econometric şi tipurile acestora

Relaţiile dintre fenomenele şi procesele din lumea economică reală sunt importante în
econometrie din mai multe puncte de vedere. În primul rând, aceste relaţii reprezintă obiectul
intrinsec al modelării econometrice. În al doilea rând, natura şi tipul relaţiilor care fac obiectul
econometriei determină în mod direct atât natura datelor utilizate ca “materie primă” în
econometrie, cât și tipurile de modele şi proceduri care pot fi utilizate pentru descrierea
respectivelor relaţii.
Fenomenele economice nu se manifestă niciodată într-o manieră de strictă independenţă, în
care manifestarea unui fenomen să fie total izolată sau total separată de manifestarea altor
fenomene sau procese economice, iar evoluţia acestuia să fie total independentă atât în raport cu
evoluţia altor fenomene, cât şi în raport cu propria evoluţie anterioară. Dimpotrivă, ceea ce este
specific domeniului economic, este faptul că mişcarea şi evoluţia oricărui fenomen din acest
domeniu se manifestă totdeauna sub forma unui angrenaj extrem de complex, în cadrul căruia
fenomenele şi procesele interacţionează unele cu altele, se condiţionează reciproc şi se
influenţează unele pe altele. Din acest punct de vedere, realitatea economică poate fi privită ca
un ansamblu format dintr-o mulţime de fenomene şi procese, pe de o parte, şi dintr-o mulţime de
relaţii sau legături între aceste fenemene şi procese, pe de altă parte.
Atât evoluţia de ansamblu a realităţii economice, cât şi mişcarea fiecăruia dintre fenomenele
sau procesele care aparţin acestei realităţi, sunt determinate, în cea mai mare parte a lor, de
legăturile sau de relaţiile care se manifestă între aceste fenomene sau procese. Relaţiile existente
la un moment dat între fenomenele sau procesele din realitate sunt extrem de importante,
deoarece aceste relaţii sunt, de fapt, cele care determină sau care influenţează în mod
semnificativ atât nivelul, structura şi evoluţia respectivelor fenomene sau procese, cât şi forma
sau intensitatea cu care aceste relaţii se vor manifesta ulterior, într-un viitor mai mult sau mai
puţin îndepărtat.
Relaţiile dintre fenomenele sau procesele din lumea înconjurătoare se concretizează sub
forma unei multitudini de legături, interacţiuni, influenţe, condiţionări sau conexiuni, care au
forme extrem de variate, care se pot manifesta atât între fenomene sau procese individuale, cât şi
între clase de fenomene sau procese, şi care cunosc numeroase modificări în timp şi spaţiu.
Modificările în timp sau în spaţiu ale relaţiilor dintre fenomene determină o continuă
schimbare spaţio-temporală a configuraţiei mulţimii acestor relaţii şi constau din manifestarea
relaţiilor cu o intensitate mai mare sau mai mică, în mod direct, indirect sau chiar inversat, pe
unul sau mai multe planuri sau pentru o perioadă mai scurtă sau mai lungă de timp.
În econometrie, de cele mai multe ori, existenţa unei legături dintre două sau dintre mai multe
fenomene este presupusă a fi cunoscută aprioric, pe baza cunoştinţelor teoretice şi practice
existente în domeniul respectiv. Ceea ce însă nu se cunoaşte dinainte, însă este necesar a fi
cunoscut, este forma sau tipul şi forţa sau intensitatea cu care această legătură se manifestă.
Deducerea unei dimensiuni cantitative, exprimată sub o formă numerică concretă, pentru
intensitatea cu care se manifestă o anumită legătură, precum şi stabilirea tipului sau formei
respectivei legături, constituie două dintre obiectivele importante ale econometriei. Construirea
unei măsuri numerice, care să cuantifice intensitatea şi sensul unei anumite legături dintre
fenomene, presupune utilizarea unor instrumente statistico-matematice adecvate şi face obiectul
unui capitol special al econometriei, cunoscut sub numele de analiza corelaţiei.
În cazul special al relaţiilor de cauzalitate, de exemplu, problema econometrică cea mai
importantă este aceea a construirii unui model statistico-matematic, numit şi model econometric,
cu ajutorul căruia să poată fi descrisă, într-o manieră sintetică şi relevantă, o anumită relaţie de
cauzalitate. În general, activităţile legate de construirea modelelor econometrice fac obiectul
altor capitole ale econometriei, cunoscute sub numele de analiza regresiei şi analiza seriilor de
timp.
Construirea unui model adecvat pentru descrierea unei relaţii de cauzalitate, în care unul sau
mai multe fenomene, determină nivelul sau evoluţia unuia sau mai multor alte fenomene,
presupune, cu necesitate, cunoaşterea apriorică a sensului relaţiei de cauzalitate.
Sensul în care se manifestă o relaţie de cauzalitate, direct sau invers, este dedus pe baza
cunoştinţelor existente în domeniul respectiv. De altfel, nu există niciun instrument şi nicio
metodă statistico-matematică, cu ajutorul cărora să se poată identifica cu precizie sensul unei
relaţii de cauzalitate, respectiv să se poată stabili care este fenomenul efect şi care este
fenomenul cauză. Stabilirea sensului unei relaţii de cauzalitate se face totdeauna într-o manieră
exogenă, în afara contextului econometric propriu-zis.
Descrierea relațiilor de cauzalitate cu ajutorul unor modele econometrice pune în evidenţă atât
legăturile existente, cât şi direcţiile în care se manifestă influenţele exercitate în contextul acestor
legături. În orice descriere de acest fel se precizează, în mod explicit, atât fenomenul sau
fenomenele de tip efect, cât şi fenomenul sau fenomenele de tip cauză, care determină nivelul,
variabilitatea şi evoluţia efectului.
În domeniul economic, legăturile sau relaţiile dintre fenomene şi procese cunosc o mare
varietate de forme de manifestare, astfel încât apare necesitatea unei diferenţieri a acestora pe
categorii sau clase, în funcţie de mai multe criterii specifice. Această diferenţiere este importantă
în econometrie, deoarece natura şi tipul metodelor, tehnicilor şi modelelor utilizate pentru
descrierea legăturilor dintre fenomene, este strict dependentă de natura şi tipul relaţiilor supuse
investigării.
În econometrie prezintă interes clasificarea relaţiilor sau legăturilor în funcție de câteva
criterii importante, cum ar fi: impactul pe care existenţa unei legături îl are asupra unora dintre
fenomenele implicate în manifestarea acestei legături, precizia cu care se manifestă o legătură,
contextul manifestarii legăturii şi forma sub care se manifestă respectiva legătură.
Din punct de vedere al impactului pe care relaţiile economice îl pot exercita asupra unor
fenomene angrenate într-o astfel de legătură, relaţiile pot să fie de două tipuri: relaţii
circumstanţiale şi relaţii cauzale. Din punct de vedere al preciziei cu care se manifestă relaţiile
economice, există două tipuri de relaţii: relaţii deterministe şi relaţii stohastice. În funcție de
contextul manifestării lor, relațiile sunt de două tipuri: spatiale și temporale. În sfârşit, din punct
de vedere al formelor particulare sub care se pot manifesta relaţiile economice, pot fi deosebite
alte două categorii importante de relaţii: relaţii liniare şi relaţii neliniare.
După cum se poate presupune, atât relaţiile circumstanţiale, cât şi relaţiile cauzale, se pot
manifesta atât sub forma unor relaţii de tip liniar, cât şi sub forma unor relaţii de tip neliniar, în
funcţie de forma particulară a fiecăreia dintre cele două tipuri de relaţii.

• a. Relaţii circumstanţiale şi relaţii cauzale

Relaţiile dintre fenomenele şi procesele economice se pot manifesta fie ca simple corelări
simetrice ale nivelurilor sau ale evoluţiile fenomenelor, fie ca mecanisme de tip cauzal, în cadrul
cărora variabilitatea în timp şi spaţiu a unui fenomen, este determinată de variabilitatea în timp şi
spaţiu a unor alte fenomene.
Din punct de vedere al existenţei posibilităţii reale ca anumite fenomene economice să determine
sau să influenţeze alte fenomene economice, relaţiile pot fi de două feluri: relaţii circumstanţiale
şi relaţii cauzale.
Relaţiile circumstanţiale se manifestă în situaţiile în care fenomenele angrenate într-o astfel
de relaţie tind să se mişte în mod corelat şi simetric, fie în acelaşi sens, fie în sensuri diferite, fără
ca manifestarea vreunuia dintre aceste fenomene să poată fi calificată ca fiind determinantă
cauzal pentru manifestarea celorlalte fenomene.
Relaţiile circumstanţiale sunt relaţii non-cauzale, de tip pasiv, în care niciunul dintre
fenomenele în raport cu care se manifestă o astfel de relaţie, nu influenţează celelalte fenomene
şi, la rândul său, niciunul dintre fenomenele respective nu este influenţat, în mod direct,
sistematic şi semnificativ, de către celelalte fenomene. Altfel spus, relaţiile circumstanţiale sunt
relaţii nedirecţionate, pentru care nu se poate identifica cu precizie niciun sens de influenţă
cauzală de la un fenomen la altul, respectiv relaţiile pentru care nu se poate stabili nici o legătură
semnificativă de tip cauză-efect.
 Ceea ce este specific relațiilor de tip circumstanţial, cel puţin din punct de vedere teoretic,
este faptul că acestea nu se pretează la descrierea cu ajutorul unor relaţii funcţionale, adică nu pot
fi formalizate cu ajutorul unui model econometric propriu-zis. Din acest motiv, singurele
probleme importante care se pun în mod efectiv în legătură cu relaţiile de tip circumstanţial, sunt
doar cele legate de evaluarea intensităţii şi de stabilirea tipului şi sensului relaţiilor din această
categorie.
Problemele specifice relaţiilor de tip circumstanţial constituie obiectul de studiu al analizei
corelaţiei.
Relaţiile de cauzalitate sunt definite ca fiind acele legături în cadrul cărora unul sau mai multe
fenomene, numite cauze sau factori de influenţă, determină, în mod semnificativ şi stabil,
mişcarea unor fenomene de tip efect. Relaţiile cauzale sunt relaţii de dependenţă, de tip activ,
direcţionate foarte precis.
Spre deosebire de relaţiile circumstanţiale, în a căror analiză prezintă interes doar modul în
care pot fi evaluate intensitatea, sensul şi tipul manifestării acestora, în investigarea relaţiilor de
tip cauzal, obiectivul cel mai important este acela al descrierii formale a acestor relaţii, cu
ajutorul unui model econometric. Descrierea relaţiilor de cauzalitate cu ajutorul modelelor
econometrice, constituie obiectul de studiul al analizei regresiei şi analizei seriilor de timp.
Prima şi cea mai importantă problemă care se pune în legătură cu descrierea formalizată a
unei relaţii de cauzalitate este aceea a identificării sau stabilirii apriorice a rolului pe care îl are
fiecare fenomen angrenat în relaţia cauzală respectivă. Această identificare se referă la
cunoaşterea apriorică şi precisă, de manieră exogenă, a fenomenului care joacă rolul de efect şi a
fenomenului sau fenomenelor care joacă rolul de cauze sau de factori de influenţă.
În econometrie, fenomenele sau procesele implicate în manifestarea unei relaţii, indiferent
dacă această relaţie este sau nu de tip cauzal, sunt reprezentate prin intermediul unor variabile.
Dacă în cazul relaţiilor circumstanţiale, variabilele care definesc fenomenele implicate sunt
notate, de obicei, cu X 1 , X 2 , …… . X n, în cazul relaţiilor de cauzalitate, variabilele care definesc
efecte sau rezultate se numesc variabile dependente și sunt notate cu Y 1 ,Y 2, …… … . Y n , iar
variabilele care defines cauze sau factori de influenţă se numesc variabile independente și sunt
notate cu X 1 , X 2 , …… . X n. De regulă, variabilele care descriu fenomene supuse investigaţiei
econometrice sunt considerate a fi variabile aleatoare. Există însă o excepţie de la această regulă,
reprezentată de contextul econometric în care este introdus conceptul de condiţionare statistică,
context în care variabilele care descriu fenomene de tip cauză sunt considerate a fi de tip
determinist.
În funcţie de numărul de variabile de tip efect implicate într-o relaţie de cauzalitate, există
două categorii de modele econometrice: modele unidimensionale sau scalare, corespunzătoare
situaţiei în care există o singură variabilă de tip efect, respectiv modele multidimensionale,
vectoriale sau structurale, în cazul în care există mai multe variabile de tip efect.
Modelele econometrice din contextul analizei regresiei, cum sunt modelele de regresie simplă
şi modelele de regresie multiplă, precum şi o serie de modele din domeniul seriilor de timp, cum
ar fi modelele de tip autoregresiv (AR), de tip medie mobilă (MA), de tip mixt autoregresiv-
medie mobilă (ARMA) sau modelele cu corecţie de erori (ECM), sunt modele unidimensionale.
Anumite clase de modele din domeniul seriilor de timp, cum ar fi modelele cu ecuaţii simultane,
modelele de tip vectori autoregresivi (VAR), de tip vectori medie mobilă (VMA) sau de tip
vectori cu corecţie de erori (VECM), sunt modele multidimensionale.
Factorii de influenţă implicaţi într-o relaţie de cauzalitate, pot reprezenta fie fenomene
complet diferite de fenomenele de tip cauză din această relaţie, aşa cum se întâmplă în cazul
abordărilor din domeniul analizei de regresie, fie stări anterioare ale fenomenelor de tip cauză, de
forma simbolică Y t −1 , Y t−2 , …… …. Y t −k , aşa cum se întâmplă în cazul abordărilor din domeniul
analizei seriilor de timp, fie combinaţii ale ale acestor două categorii de tipuri de factori de
influenţă.
Relaţiile de dependenţă cauzală pot fi exprimate prin intermediul unui model matematic, în
care comportamentul fenomenului efect este descris cu ajutorul unei funcţii, ale cărei argumente
sunt exprimări simbolice ale fenemenului sau fenomenelor care joacă rolul de cauze, respectiv
variabile independente. În condiţiile simbolurilor utilizate în mod uzual în econometrie, relaţiile
de cauzalitate pot fi descrise, într-o manieră simplificată, prin intermediul unor modele de
formele:
Y = f ( X 1 , X 2 , …… . X n ¿ + Ɛ, Y t =¿ f (Y t −1 , Y t−2 , …… …. Y t −k) + Ɛ sau
Y t =¿ f (Y t −1 , Y t−2 , …… …. Y t −k ; X 1 , X 2 , …… . X n) + Ɛ

unde prima formă de model este specifică analizei de regresie, iar ultimele două forme de modele
sunt specifice analizei seriilor de timp.

• b. Relaţii deterministe şi relaţii stohastice

Din punct de vedere al preciziei cu care se manifestă, relaţiile dintre fenomene pot fi
clasificate în două mari categorii: relaţii deterministe şi relaţii stohastice sau statistice. Deşi
această clasificare se referă la relaţii în general, în cele ce urmează vom lua în considerare
clasificarea în funcție de a cest criteriu doar pentru cazul particular al relaţiilor de cauzalitate,
doarece această clasificare are o semnificaţie mai ridicată numai în cazul acestui tip de relaţii.
Modul specific în care se manifestă fenomenele economice reale face ca formele particulare
de manifestare a acestora să aibă natura realizărilor ale unor variabile aleatoare, motiv pentru
care fenomenele sunt formalizate prin intermediul conceptului de variabilă aleatoare. Aceasta
înseamnă că relaţiile dintre fenomenele economice pot fi privite ca fiind similare cu relaţiile
dintre variabilele aleatoare.
În contextul în care se presupune că între două variabile aleatoare există o anumită relaţie de
cauzalitate, numită relaţie de dependenţă funcţională, valorile uneia dintre cele două variabile
aleatoare apar ca fiind transformări, după reguli de transformare unice şi exacte, ale valorilor
celeilalte variabile. Dacă între două variabile aleatoare există o relaţie de acest tip, atunci această
relaţie se numeşte relaţie deterministă sau relaţie exactă, chiar dacă variabilele angrenate într-o
astfel de relaţie au natură de variabile aleatoare.
În condiţiile în care între două variabile aleatoare există o relaţie de tip determinist,
realizările uneia dintre cele două variabile aleatoare pot fi determinate în mod direct și exact , pe
baza cunoaşterii realizărilor celeilalte variabile aleatoare.
Astfel, dacă se ştie că între variabilele aleatoare Y şi X există o relaţie deterministă de forma Y =
g (X) , iar variabila aleatoare X ia valoarea x, atunci, cu siguranță, variabila aleatoare Y va lua
valoarea y = g (x). Mai mult decât atât, dacă între două variabile aleatoare există o relaţie de tip
determinist, atunci raportul de determinaţie R2 are valoarea egală cu unitatea, fapt care
evidenţiază existenţa unei legături perfecte între cele două variabile aleatoare.
Din cauza rigidităţii lor, relaţiile de tip determinist nu întrunesc condiţiile necesare pentru a fi
modelate cu ajutorul modelelor de tip econometric, astfel încât ele prezintă un interes redus din
punct de vedere al econometriei.
În cele mai multe situaţii economice reale, relaţia de cauzalitate dintre două fenomene
economice se manifestă în aşa manieră încât, unor niveluri bine determinate ale fenomenului de
tip cauză, le corespund mai multe niveluri posibile ale fenomenului efect. Acest comportament
de tip multivoc se datorează în principiu faptului că, pe lângă fenomenul sau fenomenele de tip
cauză semnificativă, fenomenul efect poate fi influenţat şi de numeroase alte fenomene, care au o
natură accidentală și neobservabilă, a căror influenţă are un caracter aleator şi este relative
nesemnificativă, în raport cu influenţa exercitată de fenomenul sau de fenomenele cauză.
Relaţiile ce corespund acestui tip de comportament se numesc relaţii stohastice sau statistice, şi
sunt de forma:
Y = g(x) + Ɛ
unde ε este o variabilă aleatoare neobservabilă, care sintetizează influenţele factorilor aleatori, cu
natură accidentală şi nesemnificativă, precum și influențele erorilor de măsurare asociate cu
fenomenul efect.
După cum se poate observa din forma relaţiei precedente, relaţiile de dependenţă stohastică au
natura unor relaţii deterministe distorsionate sau perturbate, în care distorsionarea sau
perturbarea sunt cuantificate prin prezența în model a variabilei aleatoare ε. Din acest punct de
vedere, relaţiile de dependenţă stohastică apar ca fiind relaţii care au o natură aproximativă, spre
deosebire de relaţiile deterministe, care sunt relaţii cu natură exactă.
În cazul în care între o variabilă aleatoare de tip efect Y şi mai multe variabile aleatoare de tip
cauză X 1 , X 2 , …… . X n, există o relaţie de tip stohastic, adică o relaţiede forma:

Y = g ( X 1 , X 2 , …… . X n) + Ɛ,
raportul de determinaţie multiplă R2 are valoarea strict mai mică decât unitatea, ca semn al
faptului că variabilitatea variabilei efect Y nu se formează doar sub influenţa factorilor
semnificativi, ci și sub influenţa factorilor accidentali. Prin felul particular în care se manifestă,
relaţiile de cauzalitate dintre fenomenele şi procesele din economie au natura unor relaţii
stohastice. Din aceste motiv, modelele econometrice, indiferent de natura şi forma lor, vizează în
exclusivitate descrierea relaţiilor cauzale de tip stohastic.

• c. Relaţii spaţiale şi relaţii temporale

Relaţiile de cauzalitate dintre fenomenele economice, se manifestă sub forma a două categorii
distincte de sensuri: sensul temporal şi sensul spaţial.
Relaţiile de cauzalitate spaţiale sunt relaţii care se manifestă într-o manieră de strictă
autonomie sau independenţă în raport cu evoluţia timpului, respectiv relaţii care se manifestă la
nivelul acelor colectivităţi care includ unităţi observaţionale cu natură diferită de cea a
momentelor sau intervalelor de timp, cum ar fi unităţile observaţionale reprezentate de obiecte,
indivizi, firme, zone geografice etc.
Specificul relaţiilor de cauzalitate spaţiale este determinat de faptul că variabilitatea
fenomenului efect, de-a lungul elementelor colectivităţii, este strict independentă de timp, ea
fiind determinată, în mod exclusiv, de variabilitatea pe care o înregistrează fenomenele cauză,
de-a lungul aceloraşi unităţi observaţionale. De exemplu, relaţia de cauzalitate dintre consum şi
venit, în care mărimea consumului unei familii este influenţată, în mod direct şi semnificativ, de
mărimea venitului respectivei familii, este o relaţie de cauzalitate spaţială, în care consumul este
fenomenul de tip efect, iar venitul este fenomenul de tip cauză. Diferenţele dintre consumurile
unor familii diferite sunt determinate atât de diferenţele dintre veniturile familiilor respective, cât
şi de diferenţele induse de influenţa unor factori cu caracter accidental, aleator, cu precizarea că
influenţa factorilor accidentali asupra consumului este presupusă a fi relativ nesemnificativă, în
comparație cu influenţa venitului. Influenţele induse de factori accidentali, cum ar fi, de
exemplu, obiectivele urmărite în viitor, nivelul de instruire, comportamentul anterior în do-
meniul consumului etc., sunt cele care determină comportamentul diferit şi impredictibil pe care
îl au în consum familiile cu venituri diferite.
În principiu, relaţiile de cauzalitate spaţiale apar în analizele econometrice care vizează date
de tip profil sau de tip secvenţă, iar modelele econometrice utilizate pentru descrierea acestor
relaţii se numesc modele de regresie și sunt de forma: Y = f ( X 1 , X 2 , …… . X n) + Ɛ.
Relaţiile de cauzalitate temporale sunt relaţii a căror manifestare este semnificativ influenţată,
în mod implicit sau explicit, de evoluţia timpului, respectiv relaţii dintre fenomene care se
manifestă şi sunt observate în timp, adică la nivelul colectivităţilor care includ unităţi
observaţionale cu natură temporală, de tipul momentelor sau intervalelor de timp, cum ar fi
unităţile observaţionale reprezentate de zile, săptămâni, luni, trimestre, ani etc.
Într-o relaţie de cauzalitate temporală, variabilitatea fenomenului efect este privită ca
manifestându-se de-a lungul unor momente sau intervale de timp şi este presupusă a se forma
atât ca urmare a variabilităţii înregistrate în timp de o serie de fenomene de tip cauză, cât şi ca
urmare a influenţei pe care o exercită timpul. De exemplu, legătura cauzală dintre evoluţia în
timp a produsului intern brut şi evoluţia în timp a capitalului fix dintr-o economie, este o legătură
cauzală de tip temporal.
Influenţa pe care o exercită timpul în contextul relaţiilor de cauzalitate temporale poate fi de
natură explicită, atunci când timpul apare în relaţia de cauzalitate ca un factor cauzal distinct, sau
de natură implicită, atunci când influenţa timpului este exercitată fie prin intermediul unor factori
cauzali, observabili sau neobservabili, care depind de timp, fie prin intermediul unor factori
cauzali reprezentaţi de stări anterioare ale fenomenului efect, fie prin intermediul unor fenomene
cauză cu natură sezonieră.
Legăturile de cauzalitate temporale apar în investigaţiile econometrice care vizează date de tip
cronologic sau de tip serii de timp. Modelele econometrice utilizate pentru descrierea relaţiilor
temporale sunt modele de tip serii de timp, care au forma generală:

Y (t)=f(t, X 1 ( t−i 1 ) , … ….. X n ( t−i n ) , Y ( t−1 ) , … .Y ( t− p ) , S ( t ) , Ɛ ( t−1 ) , … Ɛ (t−q)¿+Ɛ (t)

unde X j (.) descrie factori semnificativiși observabili, S (t) descrie factori observabili cu
natură sezonieră, iar Ɛ (.) descrie factori neobservabili, numiţi şocuri sau inovaţii.
În situaţiile în care mulţimea factorilor cauzali angrenaţi în relaţiile de cauzalitate temporale
include doar timpul, factori cauzali observabili şi factori sezonieri, modelele utilizate pentru
descrierea acestor relaţii capătă forma generală:

Y (t)=f(t, X 1 ( t−i 1 ) , … ….. X n ( t −i n ) , Y ( t −1 ) , … .Y ( t− p ) , S ( t ) ¿+Ɛ (t )

astfel încât aceste modele pot fi perfect asimilate modelelor de regresie clasice.
Bibliografie:

1. Econometrie. Teorie si aplicatii in EViews si R - Tudorel Andrei, Bogdan Oancea,

Andreea Mirica, Iulia Elena Toma, Claudiu Herteliu;
2. Teorie si practica econometrica - Radu Serban, Emilia Titan, Simona Ghita, Vergil
Voineagu, Cristina Boboc, Daniela Todose, Daniel Pele;
3. Baze statistice ale modelarii econometrice – Gheorghe Lamatic;
4. Econometrie –Alexandru Tasnadi;
5. Ruxanda Gh. (1997), An interpretation of the regression techniques, în Computer
Science;
6. http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=122&idb=