1/16/2022

TEMA 1
Ce este econometria?
PLAN:
Scopul principal al econometriei este identificarea, estimarea şi testarea
modelelor, prin care se surprind relaţiile dintre fenomenele economice reale. 1. Scurt istoric al apariției și dezvoltării econometriei.
Definiția econometriei
Titular curs ION PÂRȚACHI, profesor universitar,dr. 2. Noțiuni și concepte utilizate în econometrie
Departamentul Econometrie și Statistică Economică
3. Tipologia modelelor econometrice
ipartachi@ase.md
B508

16.01.2022 Prof.univ.dr. Ion Partachi

1 2

Bibliografie obligatorie
1. Pârţachi, I., Brăilă A., Şişcan N.(1999). Econometrie aplicată, Chişinau Editura ASEM. Rolul și locul econometriei în sistemul științelor economice
2. Pecican E.(2006). Econometrie, Ed. Economica, Bucureşti.
3. Stancu, S.(2011) Econometrie: teorie și aplicații utilizând EViews.-București: Editura ASE.
Econometria este știința care se ocupă cu analiza cantitativă, descrierea
4. Andrei, T.(2003) Statistică şi econometrie, Ed. Economică, Bucureşti.
relațiilor de interdependentă, modelarea comportamentului economic,
5. Andrei, T, Bourbonnais, R.(2017) Econometrie, ediția a doua. Ed. Economică, Bucureşti.
comportament ce este supus legilor calitative descrise de teoria economică.
6. Bourbonnais, R.(2018) Économétrie - 10e éd. - Cours et exercices corrigés.DUNOD.
7. Greene, W.N.(2000) Econometric Analyssis, 4 ed. Printece Hall.
8. Gujarati, D.N..(2004) Basic Econometrics, The McGraw−Hill Companies Econometrie - măsură a economiei
9. Jemna, D. (2017) Econometrie cu aplicații în R. Ediția a IV. Ed. UAIC, Iași.
10.Dougherty C.(1992) Introduction in Econometrics, New York
11.Maddala, G.S. (1992) Introduction in Econometrics, Macmillan Teoria
Statistica Matematica Econometria
economică
12.Елисеева И.И. и др. (2005) Эконометрика Учебник,Изд. Финансы и статистика Москва
16.01.2022 Prof.univ.dr. Ion Partachi 16.01.2022 Prof.univ.dr. Ion Partachi

3 4

1
 1/16/2022

Metodologia econometică urmează următoarele etape:

Statistică vs Econometrie
Teoria Economică

• Econometria este o disciplină care s-a

conturat ca o sinteză între economie, Modelul Matematic Modelul Econometric Colectarea Datelor
matematică şi statistică.

Estimarea parametrilor

Testarea Ipotezelor
Utilizarea
modelului în
Prognoza sau Predicția controlul și
dirijarea diverselor
16.01.2022 Prof.univ.dr. Ion Partachi 16.01.2022 Prof.univ.dr. Ion Partachi politici

5 6

Metodologia econometică urmează următoarele etape:

Econometria – definiţie

provine din cuvintele greceşti: „eikonomia”

1. Formularea teoriei sau a ipotezei - economie şi „metren” - măsură.
2. Specificarea modelului matematic în baza teoriei
Termenul econometrie a fost introdus în
3. Specificarea modelului econometric anul 1926 de către economistul şi
statisticianul norvegian R. Frisch prin
4. Colectarea datelor statistice
analogie cu termenul „biometrie” (cercetări
5. Estimarea parametrilor modelului economeric biologice cu ajutorul statisticii şi
6. Testarea ipotezelor
matematicii), utilizat de Galton şi Pearson.

7. Prognoza sau predicția

8. Utilizarea modelului în controlul și dirijarea politicilor economice.

16.01.2022 Prof.univ.dr. Ion Partachi 16.01.2022 Prof.univ.dr. Ion Partachi

7 8

2

Scurt istoric
• Şcoala Aritmeticii politice engleze
- începutul secolului al XVII-lea - englezul W. Petty pune bazele
“aritmeticii politice” prin care se foloseau sistematic fapte şi cifre în
elaborarea unor studii legate de populaţie, finanţe, comerţ exterior sau
impozitare.
• Laboratoarele biometrice engleze
- sfârşitul sec. al XIX-lea şi începutul sec. al XX-lea, în Anglia se
desfăşurau activităţi de cercetare a legilor naturii şi a geneticii umane.
Reprezentanţi: F. Galton, K. Pearson, R.A: Fisher, F.Y. Edgeworth.
16.01.2022 Prof.univ.dr. Ion Partachi
9 10
Societatea de econometrie
La 29 decembrie 1930, la Cleveland (S.U.A.) a fost întemeiată
“Societatea de Econometrie”, instituţie care a creat şi promovat
termenul de “econometrie”.
Dintre membrii societăţii, menţionăm cele mai importante
figuri: Irving Fisher, R. A. Fisher (matematician şi biolog, care
a dezvoltat analiza dispersională), Jan Timbergen (fizician
olandez), R. Frisch (primul preşedinte al societăţii) ş.a.
16.01.2022 Prof.univ.dr. Ion Partachi
11
1/16/2022
Mari gânditori ai secolului al XX-lea
Econometria se dezvoltă prin contribuţia unor cercetători importanţi, din
diferite direcţii ale cercetării:
- producţie, Cobb C.W. şi Douglas P.H.;
- cererea de consum, K. Schultz, P.A. Samuelson;
- teoriile economice şi construirea modelelor, J. Timbergen, T.
Haavelmo, R. Frisch, L. R. Klein, H. Theil;
- studiul riscului şi incertitudinii în economie, modele
macroeconomice, J.M. Keynes.
16.01.2022 Prof.univ.dr. Ion Partachi
Definiția econometriei
 „Experienţa a arătat că fiecare din următoarele trei puncte de plecare - Statistica, Teoria economică şi
Matematica - este o condiţie necesară, dar nu şi suficientă, pentru o înţelegere efectivă a realităţilor
cantitative din economia modernă; unificarea lor este aceea care asigură eficienţa. Econometria este
tocmai această unificare”. (Definiţia istorică formulată de Ragnar Frisch în revista „Econometrica”, în ianuarie 1933)
 „O analiză cantitativă a fenomenelor economice actuale bazată pe dezvoltarea teoriei culegerii și
interpretării datelor în conexiune cu metodele de inferență statistică” (1954, Samuelson)
 Studiul relațiilor de dependență dintre variabilele economice inclusiv a variabilității proceselor economice
în timp și spațiu apelând la analiza regresiei și procedee de testare a ipotezelor (definiția în sens răstrîns)
16.01.2022 Prof.univ.dr. Ion Partachi
12
3
 1/16/2022

Noțiuni și concepte utilizate în econometrie

Definiția extinsă
Prin econometrie, în sensul larg al cuvântului (termenului), se
înțelege econometria, definită în mod restrictiv, la care se adaugă
metodele cercetării operaționale: teoria optimului, teoria
stocurilor, teoria grafelor, teoria deciziilor, teoria jocurilor, etc.
În prezent, în domeniul econometriei se includ și tehnicile
moderne de analiză a datelor sau analiza marilor tabele.
16.01.2022 Prof.univ.dr. Ion Partachi
Metoda modelelor sau metoda modelării reprezintă principalul instrument
de investigare econometrică a fenomenelor economice.
Modelul reprezintă un instrument de cercetare ştiinţifică, o imagine
convenţională a obiectului supus cercetării, o verigă intermediară între teorie
și practică.
Variabilă – caracteristică, trăsătură, însușire a unităților colectivității.
Deosebim:
variabila endogenă (rezultativă, dependentă). Se notează prin y. Ea
reprezintă obiectul estimării și se poziționează în stânga semnului egalității.
Variabila exogenă (factorială, independentă) – variabilă aflată pe poziție de
cauză a evoluției var endogene. Se notează prin x și se poziționează în dreapta
semnului egalității.
16.01.2022 Prof.univ.dr. Ion Partachi

13 14

Variabilele care formează structura unui sistem econometric

Valorile variabilelor unui model se pot obține
variabile economice;
variabile eroare (aleatoare);
variabile timp, t.
pe baza sistemului informațional statistic (banca de
Variabilele economice: endogene și exogene.
date);
Variabilele aleatoare prezintă abaterea între realitatea economică existentă și realitatea pe efectuarea de observații statistice special
simulată prin prisma modelului.
organizate (anchete statistice).
Variabila timp, t – se introduce în anumite modele econometrice ca variabilă explicativă
a fenomenului endogen Yt, imprimându-se acestora un atribut dinamic, spre deosebire
Prof.univ.dr. Ion Partachi
de modelele statice.

16.01.2022 Prof.univ.dr. Ion Partachi 16.01.2022

15 16

4
 1/16/2022

Sursa de date - variabilele economice se introduc într-un model econometric cu valorile lor b) seriile de timp (cronologice) (time series data) observarea variabilelor y
şi x pe perioade succesive de timp ( t= 1,2,…, n, t reprezentând luna trimestrul sau
reale sau empirice (yi = y1, y2,…, yn; xi = x1, x2,…, xn; n - numărul unităţilor observate). anul) de la aceiasi unitate economică
Aceste valori ale variabilelor se pot obţine pe 2 căi: t 1 2 3 … T
y y1 x1 yT
 fie pe baza sistemului informaţional statistic (baza/banca de date), x x1 x2 xT
 fie prin efectuarea de observări statistice special organizate – de tipul cercetărilor
c) date panel (panel data) observarea fiecărei din cele n unității
selective (sondaje statistice). în decursul perioadelor t= 1,2,….T
„Materia primă” pentru calcule economice o constituie: t=1 t=2 t=3
a) seriile de spaţiu (cross-section data) obținute prin observarea variabilelor y şi x i y x i y x i y x
1 y1 x1 1 y1 x1 1 y1 x1
într-o anumită perioadă de timp lună, trimestru, semestru, an la un anumit număr de unităţi 2 y2 x2 2 y2 x2 2 y2 x2
omogene i yi xi 3 y3 x3 3 y3 x3 3 y3 x3
… … …
n yn xn n yn xn n yn xn
1 y1 x1

2 y2 x2

3 y3 x3
…
16.01.2022 Prof.univ.dr. Ion Partachi 16.01.2022 Prof.univ.dr. Ion Partachi
n yn xn

17 18

Sintetizarea datelor primare Transformarea datelor

• sinteza tendinţei centrale n
• Centrarea observaţiilor: substituirea valorilor fiecărei observaţii aparţinând unei variabile numerice cu o
1
• media: xi   xki
n k 1
valoare nouă (transformată):
unde x este media variabilei i.
c
x ki  xki  x i
n n
i
• sinteza numerică a variabilităţii n • media lor este nulă:  x cki   ( x ki  x i )  n x i  n x i  0
1
si2   ( xki  x i ) 2
n  1 k 1
k 1 k 1
• dispersia variabilei xi este • dispersia lor este proporţională cu pătratul lungimii vectorului:
1 n 1
 (vk  v) 2  n  1 v
2
• abaterea standard sau abaterea medie pătratică: sv2 
n  1 k 1
si  s 2
i • dacă v şi w sunt două variabile centrate, covarianţa este:
• sinteza numerică a legăturii de tip liniar
1 n 1
• covarianţa: exprimarea variaţiilor simultane a două variabile liniar svw   (vk  v)(wk  w)  n  1 v t w
n  1 k 1
dependente 1 n • coeficientul de corelaţie de tip Pearson:
sij   ( xki  x i )( xkj  x j )
n  1 k 1 1 t
vw
s n 1 vt w
Dacă cele două variabile coincid sii=si2 rvw  vw    cos 
sv sw 1 1 v w
sij v  w
• coeficientul de corelaţie Pearson rij   [1,1] n 1 n 1
16.01.2022 Prof.univ.dr. Ion Partachi
si s j 16.01.2022 Prof.univ.dr. Ion Partachi

19 20

5
 1/16/2022

Transformarea datelor Rafinarea datelor

• Standardizarea observaţiilor: operaţii prin care se substituie valoarea individuală a fiecărei variabile (observaţie) cu o nouă
valoare individuală: xc x  xi
xkis  ki  ki Rafinarea datelor (purificarea datelor) primare este necesară
si si
s 1 n s 1 n ( xki  xi ) 1 1 n pentru asigurarea: consistenţei; relevanţei; comparabilităţii
• media lor este nulă: xk   xki  n  s  n s  (xki  xi )  0
n k 1 k 1 i i k 1 Se realizează prin:
• dispersia lor este egală cu unitatea:
recalcularea datelor după metodologii care au ieşire date
1 n s s 2 1 n xki xi s 2 1  1 n  1 comparabile;
sis  (xki xi )  n1( s xi ) s2 n1(xki xi)2  s2 si2 1
n1k1 k1 i i  k1  i interpolare sau completarea datelor omise;
extrapolarea: completarea datelor omise la capetele seriilor
• au covarianţele scalate în intervalul -1;1 de timp;
• covarianţa vectorilor cu valori standardizate este coeficientul de corelaţie: ajustarea datelor, netezirea datelor.
1 n 1 n 1
svw  
n  1 k 1
(v k  v)( wk  w)   vk wk  n  1 v t w  rvw
n  1 k 1

16.01.2022 Prof.univ.dr. Ion Partachi 16.01.2022 Prof.univ.dr. Ion Partachi

21 22

variabilă eroare sau aleatoare (variabila de perturbație) – efectul tuturor variabilelor ce

Variabila timp t – variabila care se introduce în anumite
au fost omise din model dar care au totuși o influență asupra variabilei rezultative. Se prin
modele econometrice ca variabilă explicativă, imprimîndu-se
notează prin u sau e.
acestora un atribut dinamic.
Această eroare are două componente care se însumează:
a) o componentă ce sintetizează efectele altor variabile care au o influenţă asupra Chiar dacă aceasta nu poate fi interpretată ca variabilă
dependentei, dar care nu au fost specificate în model concretă economică, introducerea acesteia în model se face din
b) o componentă de efect haotic, generată de natura imprevizibilă a fenomenelor şi a două motive:
comportamentelor umane 1. permite identificarea unor regularități într-un proces de
evoluție;
2. reprezintă măsura artificială a unor variabile de natură
calitativă, care nu pot fi cuantificate și specificate în cadrul
modelului.

16.01.2022 Prof.univ.dr. Ion Partachi 16.01.2022 Prof.univ.dr. Ion Partachi

23 24

6
 1/16/2022

Noțiuni și concepte utilizate în econometrie Noțiuni și concepte utilizate în econometrie

Parametrii (coeficiienții) de regresie – necunoscutele Relațiile pe care le exprimă ecuația modelului pot fi:
din cadrul ecuației modelului econometric, care au • de identitate;
caracter de medie și tebuie să fie reprezentativi pentru
toate observațiile ce stau la baza modelului. • tehnologice;
Estimatorii parametrilor de regresie – rezultați din • de comportament;
calcule pe baza datelor culese pentru un eșantion. • instituționale.
Există modele cu o singură ecuație și modele cu ecuații multiple.

16.01.2022 Prof.univ.dr. Ion Partachi 16.01.2022 Prof.univ.dr. Ion Partachi

25 26

Noțiuni și concepte utilizate în econometrie

Relaţiile statistice pe care se formulează modelul
Ipoteza statistică o anumită presupunere cu privire la
• relaţii de identitate sau deterministe: legea de distribuție pe care o urmează o anumită variabilă sau
o presupunere referitoare la parametrii distribuției.
• sunt formulări logice cu privire la procesul economic descris (ex.: V=C + I );
• relaţii de comportament: au în vedere modificările tradiţiilor, atitudinilor, Ipoteza nulă (H0) prezintă nesemnifcația, negația.
înclinaţiilor (sub raportul satisfacţie/efort) ( ex. C = a + bV ); Ipoteza alternativă (H1) va afirma semnifcația.
• relaţii tehnologice: restricţiile impuse output-urilor în raport cu input-urile Testul statistic – procedeul prin intermediul caruia se va
(ex.: Q = IL1-, 01);
acepta sau se va respinge una dintre ipotezele statistice prestabilite
• relaţii instituţionale: conform unor reglementări impuse de lege (ex. (testul z, testul student sau t, testul Fisher-Snedecor sau F, etc.)
:amortizarea, impozitul pe venit etc.).
Un model economic formulat astfel încât parametrii să poată fi estimaţi
dacă se face presupunerea că modelul este corect.

16.01.2022 Prof.univ.dr. Ion Partachi 16.01.2022 Prof.univ.dr. Ion Partachi

27 28

7
 1/16/2022

Tipologia modelelor econometrice Tipologia modelelor econometrice

Cunoașterea legităților de variație în timp și spațiu a unor indicatori de efect
economic în funcție de variațiile factorilor se poate face prin 2 categorii de Modelul econometric se fundamentează pe metoda regresiei
modele: descriind legătura stohastică (probabilă) dintre factorii de
 Modelul determinist influentă x și variabila rezultativă y. În model este introdusă
 Modelul econometric și variabila aleatoare e.
Modelul determinist reflectă legătura funcțională între variabile și oferă o y = f(x) +e y = a + b·x+e
relaţie exactă între x şi y; astfel putem prezice cu certitudine maximă orice
valoare a uneia cunoscând valoarea celeilalte.
y = f(x) y = a + b·x
16.01.2022 Prof.univ.dr. Ion Partachi 16.01.2022 Prof.univ.dr. Ion Partachi

29 30

Tipologia modelelor econometrice În funcţie de timpul la care se referă datele:

 modele statice dependenţa dintre variabila endogenă y și variabilele exogene
În funcţie de numărul variabilelor factoriale: „xj” se realizează în aceeaşi perioadă de timp.

 modele unifactoriale y = f(x)+e yi = f(x1i,x2i, …xki)+ei.

legea cererii: C= f(p) +e, unde C - volumul cererii unui produs, iar p - preţul unitar al  modele dinamice
produsului; a) Introducerea variabilei timp (t) în pachetul de variabile explicative „xj”,
legea ofertei: O= f(p) +e, unde O - volumul ofertei yt = f(x1t,x2t,t)+et.
importul în funcție de taxe vamale Import=f(TV)+e
b) Modele autoregresive - când în pachetul de variabile explicative „xj”, se introduce şi
 modele multifactoriale variabila explicată „y”, dar cu valori decalate: yt-1, yt-2,…, yt-k, reprezentând un model
autoregresiv de ordinul „k”:
Rata dobinzii =f(rata dobinzii de referință, cererea la credite)+e
yt = f(xt, yt-1, yt-2, …, yt-k)+et.

B) În funcţie de numărul expresia analitică a funcției: c) Modele cu decalaj - în care variabila factorială „x” îşi exercită influenţa asupra
 modele liniare Consum= b0 + b1Venit variaţiei variabilei „y ” pe mai multe perioade de timp:
Consum de alimente= b0 + b1Num de locuitori
yt = f(xt, xt-1, xt-2, …, xt-k)+et.
 modele neliniare C = b0 * Vb1
16.01.2022
log C= log b + b1*logV
Prof.univ.dr.0Ion Partachi 16.01.2022 Prof.univ.dr. Ion Partachi

31 32

8
 1/16/2022

Funcţia consumului cererea, qd, pentru un produs anume:

qd = f( p, pc, ps, v ) cererea

Consumul, C, este o funcţie a venitului, V: p = preţul propriu-zis; pc = preţul produselor suplimentare;
ps = preţul substituenţilor; i = venitul
c = f(V)
oferta, qs, pentru un produs anume:
pentru o analiză economică aplicată
această funcţie a consumului trebuie qs = f( p, pc, pf, ps ) oferta
să fie mult mai precisă.
p = preţul propriu - zis; pc = preţul produselor complementare;
ps = preţul substituenţilor; pf = preţul factorului input
16.01.2022 Prof.univ.dr. Ion Partachi 16.01.2022 Prof.univ.dr. Ion Partachi

33 34

Cât ?
Răspunzând la întrebarea Cât?
A privi variabilele într-o relaţie economică nu-i de ajuns.

Pentru ca o politică să fie eficientă trebuie să ştim ce schimbări

să efectuăm pentru a primi efectul aşteptat. Trebuie estimaţi parametrii
ce sunt:
• Cu cât rezervele trebuie să ridice
rata dobânzii pentru a preveni inflaţia?
1. necunoscuţi
• Cu cât trebuie ridicate preţurile la biletele şi
de fotbal în aşa fel încât numărul spectatorilor
să rămână constant?
2. neanalizaţi

16.01.2022 Prof.univ.dr. Ion Partachi 16.01.2022 Prof.univ.dr. Ion Partachi

35 36

9
 1/16/2022

Modelul Statistic
Modelul Statistic
Consumul actual împotriva consumului prezis:
Comportamentul sistem sau mediu a
mai multor indivizi sau firme. Actual = partea sistematică + eroarea întâmplătoare

Nu a unui singur individ sau firmă. Consumul, c, este o funcţie, f, a venitului, i, cu eroarea, u:

Economiştii sunt preocupaţi cu rata c = f(v) + u

şomajului şi nu dacă un individ anume
primeşte o slujbă. Partea sistematică furnizează predicţie, f(i), dar
Actual va lipsi din cauza erorii întâmplătoare.
16.01.2022 Prof.univ.dr. Ion Partachi 16.01.2022 Prof.univ.dr. Ion Partachi

37 38

Funcţia Consumului Funcţia salariului

c = f(v) + u W = f(X) + u
Unde X poate reprezenta un grup de variabile
Trebuie definit f(i) într-un fel.
cum ar fi “educaţia”, “experienţa”, şi “instruirea”,
Pentru a transforma consumul c,
etc.
într-o funcţie liniară a venitului i :
f(X) = 1 + 2 educ + 3 experi + 4 instruire
f(v) = 1 + 2 v
Modelul statistic de estimare devine:
Modelul statistic atunci devine:
W = 1 + 2 educ + 3 experi + 4 instruire + u
c = 1 + 2v + u
16.01.2022 Prof.univ.dr. Ion Partachi 16.01.2022 Prof.univ.dr. Ion Partachi

39 40

10
 1/16/2022

Modelul Econometric Terminologia şi Notaţia

Y = 1 + 2 X + u
y =  1 +  2 X 2 +  3 X 3+ u
Variabilele de
Variabile de
Stânga:
Dreapta:
•Variabila dependentă y, este centrul analizelor
Dependent
(prezice sau aplică schimbarea variabilei dependente). Explicativ
Explicat
Independent
Predictant
Predictor
• Variabilele explicative X1 şi X2, ne ajută să explicăm Regresant
Regresor
schimbările observate la variabilele dependente. Răspuns
Stimul sau control
Endogen
Exogen

16.01.2022 Prof.univ.dr. Ion Partachi 16.01.2022 Prof.univ.dr. Ion Partachi

41 42

Modele Statistice

Controlat (experimental)
vs.
Necontrolat (observat)

Experiment Controlat (ştiinţa“pură”) explică mulţimea, Y :

presiunea, X1, ţinută constant când X2, temperatura variază
şi invers.

Experiment necontrolat (econometrie) explică consumul

Y: preţul X1, şi venitul X2, variind în aclaşi timp.
16.01.2022 Prof.univ.dr. Ion Partachi

43

11