CONOMETRIE Manual Doval Stefanescu

ELENA DOVAL
ROXANA TEFNESCU
ECONOMETRIE I PROGNOZ
CUPRINS
Introducere
7
Unitatea de nvare 1
ECONOMETRIA RAMUR A ECONOMIEI
1.1.Introducere
1.2.Competenele unitii de nvare
1.3.Coninutul unitii de nvare
1.3.1. Definiia i caracteristicile econometriei
1.3.2. Evoluii ale cunoaterii tiinifice ce au dus la apariia econometriei
1.3.3. Modelul econometric
1.3.4. Tipologia modelelor econometrice
1.3.5. Econometria disciplin de frontier
8
8
8
8
9
10
10
11
Unitatea de nvare 2
MANAGEMENTUL I PREVIZIUNEA
2.1.Introducere
2.3.1. Previziunea - funcie a managementului
2.3.2. Rolul previziunii n managementul ntreprinderii
2.3.3. Instrumente de previziune n activitatea managerial
2.3.4. Funciile i principiile activitii previzionale
2.3.5. Abordarea previziunii n practica managerial a firmei
15
15
15
15
18
18
20
20
Unitatea de nvare 3
CONTEXTUL METODOLOGIC N PREVIZIUNE
3.1.Introducere
3.3.1. tiina viitorului. Definiii
3.3.2. Curente i tendine n gndirea previzional
3.3.3. Metodologia activitii de previziune
3.3.4. Gruparea metodelor
25
25
25
25
27
28
29
Unitatea de nvare 4
ANTICIPAREA STRATEGIC
4.1. Introducere
4.2. Competenele unitii de nvare
4.3. Coninutul unitii de nvare
4.3.1.Previziunea oportunitilor
4.3.2. Riscul n previziune
4.3.3. Strategia i previziunea
34
34
34
34
36
38
Unitatea de nvare 5
DOCUMENTAREA I PREVIZIUNEA CALITATIV
5.1. Introducere
5.3.1. Documentarea i culegerea datelor
5.3.2. Metoda analizei i sintezei
5.3.3. Metoda interpretrii sistemice
5.3.4. Metoda marilor tururi (grand tours)
5.3.5. Metoda minilor mature (old hands)
5.3.6. Metoda Delphi
5.3.7. Metoda Brainstorming
5.3.8. Metoda listelor verificatoare (check lists)
5.3.9. Metoda analogiilor
5.3.10.Metoda scenariilor
5.3.11.Metoda jocurilor
5.3.12.Metoda arborilor de pertinen
43
43
44
44
45
46
47
47
47
48
49
50
50
53
55
Unitatea de nvare 6
PREVIZIUNEA PRELIMINAR
6.1. Introducere
6.3.1. Metode grafice
6.3.2. Media i mediile mobile
6.3.3. Seriile de timp. Metoda trendulului
6.3.4. Extrapolarea
6.3.5. Metoda interpolrii
6.3.6. Sezonalitatea
60
60
60
60
61
64
66
69
70
Unitatea de nvare 7
PREVIZIUNEA COMPLEX (I)
7.1. Introducere
7.3.1. Funcia exponenial i funcia putere
7.3.1.1. Funcia exponenial cu doi parametri i funcia putere
7.3.1.2. Funcia exponenial uniform simpl
7.3.1.3. Funcia exponenial uniform dubl
7.3.1.4. Funcia exponenial pentru serii sezoniere
7.3.2. Regresia simpl i regresia multipl
7.3.2.1. Regresia simpl (funcia liniar)
7.3.2.2. Regresia multipl
7.3.3. Alte tipuri de funcii
7.3.3.1. Funcia logaritmic i semilogaritmic
7.3.3.2. Funcia hiperbolic
7.3.3.3. Funcia logistic
7.3.3.4. Funcia Gompertz
7.3.4. Programarea liniar i programarea multiobiectiv
7.3.4.1. Programarea liniar
7.3.4.2. Programarea multiobiectiv
77
77
78
78
78
80
82
83
85
85
88
89
89
90
91
91
92
92
96
Unitatea de nvare 8
PREVIZIUNEA COMPLEX (II)
8.1. Introducere
8.3.1. Metoda comparaiilor perechi
8.3.2. Funciile de producie
8.3.3. Metoda dinamicii industriale Forester
8.3.4. Metoda normrii
8.3.5. Metoda balanelor
8.3.5.1. Balanele materiale
8.3.5.2. Balanele forei de munc
8.3.5.3. Balanele valorice
8.3.5.4. Balana legturilor dintre ramuri; analiza input-output
8.3.6. Metoda lanurilor MARKOV
99
99
100
100
101
102
102
103
103
104
105
106
108
Unitatea de nvare 9
MSURAREA ACURATEEI PREVIZIUNII
9.1.Introducere
9.3.1. Criterii de acuratee n previziune
9.3.2. Modelul potrivit
9.3.3. Corelaia i autocorelaia
9.3.3.1. Autocorelaia
9.3.3.2. Analiza corelaiei
9.3.4. Teste de msurare a acurateei previiziunii
9.3.4.1. Coeficientul de corelaie ( r) i coeficientul de determinare (r2)
9.3.4.2. Eroarea standard estimat (Se)
9.3.4.3. Eroarea standard a coeficientului de regresie Sb i t statistic
9.3.4.4. Teste utilizate n regresia multipl
112
112
112
112
114
115
115
116
118
118
119
120
121
Unitatea de nvare 10
COMBINAREA PREVIZIUNILOR
10.1.Introducere
10.3.1. Abordarea sistemic n previziunile firmei
10.3.2. Rolul prognozei i previziunii n procesul de planificare financiar i n bugetare
10.3.3. Previziunea n marketing
10.3.4. Previziunea economic a firmei
125
125
125
125
128
129
131
MONITORIZAREA, ACTUALIZAREA I RAPORTAREA PREVIZIUNILOR
11.1.Introducere
11.3.1.Monitorizarea previziunilor
11.3.1.1. Monitorizarea i evaluarea previziunilor
11.3.1.2. Sistemul de indicatori economico-financiari
11.3.2.Actualizarea previziunilor
11.3.3.Rolul raportului de previziune n management
138
138
138
138
138
139
140
141
INTRODUCERE
Aceast carte este un ghid teoretic i practic, care se adreseaz studenilor facultilor de
Finane i Bnci i Management, forma de nvmnt cu frecven redus, care, studiind
conceptele teoretice prezentate ntr-un mod simplu i clar i urmnd modelul exemplelor date, vor
nelege i utiliza instrumentele i metodele
econometriei i vor putea rezolva problemele
anticiprii viitorului firmei.

Scopul crii este de a prezenta conceptele teoretice de baz ale econometriei i previziunii i
de a ncadra aceste teorii n practic.
n lucrare, pentru nceput se prezint disciplina econometrie ca ramur a economiei, apariia
i utilitatea ei. n continuare se introduce previziunea economic n practica managerial i n
problemele strategice de anticipare a viitorului. n urmtoarele uniti de nvare, sunt expuse
metodele teoretice calitative, cantitative i semi-cantitative nsoite de exemple practice, care se
completeaz, cu tehnici de testare a calitii" previziunii. Lucrarea abordeaz previziunea firmei
ca un tot unitar iar ultimul capitol nfieaz cteva aspecte finale, legate de monitorizarea i
actualizarea previziunii.
Conceptele teoretice alese i prezentate sunt rezultatul unei laborioase activiti de cercetare
i studiu a referinelor bibliografice indicate iar exemplele, dei par ipotetice, sunt adaptate dup
situaii reale ntlnite de autoare n practica curent. Aceste exemple au fost testate n cadrul
seminariilor pe parcursul mai multor serii de studeni, precum i cu ocazia studiilor realizate n
cadrul cercetrilor tiinifice.
Coninutul i organizarea textului acestei cri sunt att tradiionale, ct i logice, iterative.
Lucrarea este structurat n uniti de nvare i fiecare unitate de nvare pe lng aspectele
teoretice, explicative ale conceptelor de baz, conine o serie de ntrebri de control, propune teme
de dezbatere i prezint i cteva teste de evaluare prin care studentul poate s determine modul n
care a neles i i-a nsuit noiunile fundamentale.
De asemenea sunt expuse obiectivele urmrite de fiecare unitate de nvare precum i
competenele conferite de parcurgerea acestui curs i pe care i le formeaz studentul n urma
studierii conceptelor respective.
Autoarele sper c cititorii vor gsi aceast carte util i uor de parcurs.
Autoarele
Unitatea de nvare 1
ECONOMETRIA RAMUR A ECONOMIEI
Cuprins:
1.1.Introducere
1.3.2. Evoluii ale cunoaterii tiinifice ce au dus la apariia econometriei
1.3.3. Modelul econometric
1.3.4. Tipologia modelelor econometrice
1.3.5. Econometria disciplin de frontier
1.1.Introducere
Econometria este un domeniu de ntlnire al teoriei economice cu conceptele i metodele matematice,
precum i cu datele i metodele statistice.
Aadar econometria este o tiin de frontier. Att econometria ct i economia recunosc fenomenele
economice ca dezvoltndu-se conform unor legiti. Bazndu-se pe aceast realitate ambele tiine urmresc
s ajung la prognoze.
Sunt subsumate urmtoarele obiective:
evidenierea rolului econometriei, ca disciplin de frontier;

nelegerea principelelor caracteristici ale econometriei;
prezentarea principalelor etape ale dezvoltrii cunoaterii tiinifice, productive i social

economice ale scietii umane, n special n ultimele dou secole pe baza crora s-a format disciplina
econometrie;
evidenierea asemnrilor i deosebirilor dintre econometrie pe de o parte i economie i

domeniul statistico-matematic pe de alt parte;
nsuirea conceptului de model econometric ce reprezint o imagine simplificat a relaiilor dintre
variabilele economice;
prezentarea unei tipologii a modelului econometric.
TIMPUL ALOCAT TEMEI: 2 ORE

1. 3.Coninutul unitii de nvare
Econometria1 are ca obiect cunoaterea mecanismelor de desfurare a proceselor economice, descrise
de seriile de date statistice, prin utilizarea metodelor cantitative de natur statistic sau matematic.
Termenul de econometrie (din grec. Oikonomie = Economie i Metron = Msurare) are dou sensuri:
1
Pecican E.., Econometria pentru...economiti, Editura Economic, Bucureti, 2005, p.13-47
- n sens larg: include analize bazate pe estimri numerice (exprimri cantitative prin msurare), att a
relaiilor de dependen dintre fenomenele economice, ct i a aspectelor ce privesc gradul de concentrare,
de sensibilitate i de intensitate a fluctuaiilor din economie;
- n sens restrns: include studiul relaiilor de dependen dintre variabilele economice, inclusiv a
variabilitii proceselor economice n timp apelnd la procedee specifice (regresie i testare).
Instrumentele utilizate n econometrie sunt n majoritate preluate din statistic i matematic, fr a
exclude utilizarea metodelor proprii. Aadar, cu ajutorul econometriei fenomenele economice sunt
abordate i dezvoltate prin intermediul statisticii i matematicii.
Prima definiie a econometriei a fost formulat de R. Frisch n ianuarie 1933 n numrul de debut al
revistei Econometrica i anume: nelegerea efectiv a realitilor constitutive din economie economie
prin unificarea temei economice cu statistica i matematica.
n exprimare sintetic, econometria este economia studiat pe baza datelor statistice cu ajutorul
modelelor matematice.
Cowles Comission for Research in Economics, formuleaz urmtoarea definiie: econometria exist
dac fenomenele economice sunt studiate sau investigate cu ajutorul modelelor stachastice aleatoare.
n continuare prezentm n mod sintetic principalele caracteristici ale econometriei:
a. n reprezentrile econometrice se introduc variabile care privesc bogia naiunii (producia,
consumul, capitalul fix etc.) i ctigul economic (profit, salarii, dobnd, rent etc.) i ecuaii de tip
comportamantal, resursele avnd o importan deosebit;
b. se acord interes pentru reprezentri cu caracter sistemic n care sunt prezente obiectivele i
conexiunile existente ntre variabile;
c. reprezentrile econometrice se pot referi la un sector de activitate, sau la un ansamblu de activiti,
structurate sub form de ecuaii i sisteme sau blocuri de ecuaii;
d. ecuaiile de tip econometric cuprind ntre factorii care determin evoluia unor procese i preul n
diferiele forme de manifestare (ecuaii de balan pentru determinarea echilobrelor n economie);
e. n modelul econometric se regsesc obiectivele finale ale economiei i obiectivele specifice
proceselor economice (variabile endogene-efect);
f. modelele econometrice permit simularea politicilor economice;
g. modelele econometrice exprim echilibrul dintre cerere i ofert i neliniaritatea cererii n raport cu
creterea factorilor.
Obiectivele finale urmrite de econometrie sunt exprimate:
- la nivel macroeconomic (creterea economic, controlul inflaiei, ocuparea forei de munc, echilibrul
balanei de pli etc.);
- la nivel mezoeconomic (obiective regionale);
- la nivel microeconomic (firm: creterea profitului, creterea calitii, creterea cotei de pia etc.);
- la nivel individual (maximizarea venitului etc).
1.3.2. Evolu ii ale cunoa terii tiin ifice ce au dus la apariia econometriei
Econometria este o tiin de frontier. Apariia econometriei a avut loc pe fondul evoluiei fr
precedent a societii umane din ultimele dou secole.
Disciplina econometrie s-a format i a evoluat n contextual dezvoltrii cunoaterii tiinifice,
productive i social economice ale scietii umane, n special n ultimele dou secole, astfel (Gf-Deac, I,
Econometrie):
Studierea cantitativ a fenomenelor economice:
1783 Tabloul economic al economistului fiziocrat F. Quesnay;
1857 Legile lui Engel;
1890 Coeficientul de elasticitate formulat de Marshall;
1926 Introducerea termenului de econometrie de ctre R.Frisch;
Extinderea i aprofundarea studierii cantitative a fenomenelor economice de ctre precursorii
econometriei moderne i anume: W.Petty, G.King, L.Walras, R.Fischer:
1930 Interferarea teoriei economice cu statisica i matematica- nfiinarea Societii de Econometrie la
Cleveland
1933 Apariia revistei Econometrica
1940 1950 Folosirea modelelor aleatoare popuse de Chicago Cowles Comission for Research in
Economics
- metodele induciei statistice;

- teoria estimaiei;
-verificarea ipotezelor statistice;
- construirea modelului econometric i rezolvarea lui.
1950 - Analiza seriilor cronologice (V.Leontieff);
Teoria probabilitii n economie;
Metode ale cercetrii operaionale;
Teoria optimului;
Teoria stocurilor;
Teoria grafurilor;
Teoria deciziei;
Teoria jocurilor.
1960 1970 Analiza economic a cererii ( M.Friedman, T.Haavelmo, R.Store,

H.Wald);
- Funciile de producie ( C.W.Cobb, P.H.Douglas, K.J.Arrow, G.Tinter);
- Modele macroeconomice (A.S. Goldberger, L.V.Kantarevici, L.R.Klein, J.Tinbergen,
H.Theil).
1.3.3.Modelul econometric
Modelul econometric poate fi privit ca o mbinare a modelului economic cu cel statistic, fiind o
construcie teoretic care are un scop prestabilit (previziune, prognoz, simulare, verificare a unei teorii),
o baz n teoria economic i o modalitate de redare schematic bazate pe modelul statistic (ecuaiile de
regresie), precum i pe egaliti (identiti, ecuaii de balan) rezultate din conceptele teoriei economice.
Un model econometric poate fi prezentat fie printr-o schem, fie prin ecuaii ce descriu transformarea
cauzelor n efecte referitoare la principalele sectoare din economie.
Putem spune c modelul econometric reprezint o imagine simplificat a relaiilor dintre variabilele
economice.
Un model econometric are urmtoarele caracteristici:
- descrie diverse tipuri de sisteme economice reale pe baza legturilor de tip statistic privind
comportamentele de natur economic
dintre variabilele rezultative i factorii economici,
demografici, naturali, sociali, politici etc.;
- descrie sistemul de dependene printr-un sistem formal echivalent de tip ramificat de legturi cauzale,
inclusiv legturi de interdependen, care poate fi structurat dup principiul ordonrii ierarhice n mai
multe trepte;
- caracterizeaz mai puin normativ sistemului real socio-economic datorit elasticitii mari a
reprezentrilor econometrice;
- descrie static i dinamic sistemul socio-economic oferind posibilitatea prognozelor i previziunilor
active.
Procedura modelrii econometrice urmeaz urmtorii pai de lucru:
1. Utilizarea surselor: teoria economic, experiena n modelare, serii de date statistice;
2. Elaborarea modelului econometric: specificare, identificare, msurare, estimare, verificare;
3. Elaborarea modelului econometric operaional: rezultate, analize, prognoze, simulri;
4. Confruntarea cu realitatea, actualizri.
1.3.4.Tipologia modelelor econometrice
Modelele econometrice se pot grupa dup: domeniul de studiu, natura, numrul variabilelor explicative,
gradul de detaliere i forma funciei.
Dup domeniul de studiu modelele se grupeaz n dou mari categorii: modele econometrice la nivel
macroeconomic i modele econometrice la nivel microeconomic.
Modele econometrice utilizate n previziune
10
A. Modele econometrice la nivel macroeconomic ( PIB, Producia, Consumul,

Utilizarea forei de munc, Rata dobnzii, Preurile i inflaia, Cursul de schimb,
Investiiile, Salariile, Economiile, Masa monetar, Comeul exterior)
- natura: model n variant factorial (F) y = f(x)
- numrul variabilelor: model format din una ecuaie (UNI) i model format din ecuaii simultane
(MULTI)
- gradul de detaliere:
model UNI de tip sincron (S) i de tip dinamic (L) (geometric, polinomial, LAG)
model MULTI de tip agregat (A) sau dezagregat (D)
- forma funciei:
model UNI: de tip liniar ( LIN) sau neliniar (NELIN)
model MULTI: cu ecuaii liniare (LIN) sau neliniare (NELIN) de tip STRUCTURAL sau
REDUS
-
B. Modele econometrice la nivel microeconomic (managementul firmei)

natura: model de descriere a seriei cronologice (T) y = f(t)
numrul variabilelor: model care include componente temporale (TSC), model care include
componente de influen (ARMA) i model care include componente de frecven (AS)
gradul de detaliere:
model TSC privind: TENDINA, SEZONALITATEA, CICLICITATEA
model ARMA de tip: AUTOREGRESIV, MEDIE MOBIL, MIXT, ARCH etc.
model AS de tip: UNIDIMENSIONAL i BIDIMENSIONAL
forma funciei:
model TSC: de tip aditiv (AD) sau multiplicativ (MULT)
model ARMA si AS: cu ecuaii liniare (LIN) sau neliniare (NELIN)
1.3.5.Econometria disciplin de frontier
Econometria prezint zone comune cu alte discipline:

- economia politic (explicarea i analiza fenomenelor prin prizma relaiilor cauzale);
- matematic, statistic i statistic matematic (prezentarea i argumentarea metodelor);
- previziune;
- modelare i simulare.
Economia politic, matematica aplicat n economie i statistica au fost studiate n anul I.
Modelele econometrice utilizate n previziune la nivel microeconomic vor fi studiate n continuare (de
exemplu: funcia de regresie, sezonalitatea, ciclicitatea, media mobil etc). Cursul va puncta unele aspecte
legate de macroeconomie.
Sintetic scopul econometriei const n:
- evidenierea de relaii eseniale acolo unde exist o multitudine de cauze i efecte, ce combinate i
corelate creaz o diversitate de conexiuni
- cuantificarea relaiilor dintre fenomene ce sunt preponderent descrise de aspecte calitative, subiective
- prevederea de evoluii i implicaii altfel dificil de realizat sau chiar imposibile.
ntre economie i econometrie se pot observa o serie de asemnri i anume:
- n ambele domenii esenialul este reprezentat de relaiile dintre variabilele care exist n desfurarea
proceselor
- ambele domenii sunt confruntate cu aspecte provenind din psihologie i constnd ntr-un
comportament uman imprevizibil
- bazndu-se pe legitile specifice fenomenelor economice ambele domenii urmresc s ajung la
prognoze.
Dar ntre cele dou discipline, economie i econometrie exist i o serie de deosebiri respectiv:
- n timp ce economia se bazeaz pe relaii de tip determinist, econometria se bazeaz pe relaii de
natur aleatoare
- economia se bazeaz pe ipoteze valabile doar n condiii de absolut normalitate, iar econometria se
bazeaz pe informaii concentrate n datele statistice i pe soluiile rezultate din rezolvarea modelului
econometric.
i ntre economie i domeniul statistico-matematic pot fi identificate asemnri respectiv:
11
operarea i intersul pentru aspectele numerice ale fenomenelor economice i utilizarea formulelor
- analiza relaiilor de tip cauz efect din domeniul economic cu ajutorul funciilor matematice.
ntre econometrie i domeniul statistico-matematic pot fi evideniate i deosebiri pe care le prezentm n
continuare:
- fiecare simbol literar utilizat n cadrul relaiilor i formulelor econometrice reprezint o variabil
economic
- accentul deosebit pus n econometrie pe ipotezele metodelor de estimare.
n studiul econometriei trebuie s inem cont c aceasta prezint i nite limite i anume:
- modelul econometric exprim doar coordonatele principale ale procesului economic analizat,
referindu-se doar la variabilele importante i la relaiile exprimate ntr-o form matematic (de regul
liniar, simplificat), neglijnd zona rezidual;
- principalele surse de erori rezult din limitele pe care le d msurabilitatea i nesigurana n acceptare
a cuantificrilor;
- econometria se refer n special la relaiile de cauzalitate i la studiul evoluiei n timp, ceea ce face ca
o serie de aspecte cuantificabile s rmn n afara reprezentrilor econometrice.
NDRUMAR PENTRU AUTOVERIFICARE

SINTEZA UNIT II DE NV ARE 1
- Cu ajutorul econometriei fenomenele economice sunt abordate i dezvoltate prin intermediul statisticii
i matematicii
- Termenul de econometrie are dou sensuri:
n sens larg: include analize bazate pe estimri numerice (exprimri cantitative prin msurare),
att a relaiilor de dependen dintre fenomenele economice, ct i a aspectelor ce privesc
gradul de concentrare, de sensibilitate i de intensitate a fluctuaiilor din economie;
n sens restrns: include studiul relaiilor de dependen dintre variabilele economice, inclusiv a
variabilitii proceselor economice n timp apelnd la procedee specifice (regresie i testare).
Disciplina econometrie s-a format i a evoluat n contextual dezvoltrii cunoaterii
tiinifice, productive i social economice ale scietii umane, n special n ultimele dou secole.
- Modelul econometric reprezint o imagine simplificat a relaiilor dintre variabilele economice.
Un model econometric poate fi prezentat fie printr-o schem, fie prin ecuaii ce descriu transformarea
cauzelor n efecte referitoare la principalele sectoare din economie.
- Dup domeniul de studiu modelele se grupeaz n dou mari categorii: modele econometrice la nivel
macroeconomic i modele econometrice la nivel microeconomic.
- Sintetic scopul econometriei const n:
evidenierea de relaii eseniale acolo unde exist o multitudine de cauze i efecte, ce
combinate i corelate creaz o diversitate de conexiuni
cuantificarea relaiilor dintre fenomene ce sunt preponderent descrise de aspecte calitative,
subiective
prevederea de evoluii i implicaii altfel dificil de realizat sau chiar imposibile.
B) CONCEPTE I TERMENI DE REINUT
reprezentri econometrice
modelele stachastice aleatoare
model tip sincron
model de tip dinamic
model de tip agregat
relaii de tip determinist
relaii de natur aleatoare
model econometric
C) NTREBRI DE CONTROL I TEME DE DEZBATERE
12
Care este obiectul econometriei?

La ce nivele sunt exprimate obiectivele urmrite de econometrie?
Ce este modelul econometric?
Care sunt paii de lucru n modelarea econometric?
Cu ce discipline prezint zone comune econometria?
Ce asemnri exist ntre econometrie i economie?
Ce deosebiri pot fi identificate ntre econometrie i economie?
Ce asemnri i ce deosebiri se regsesc ntre econometrie i domeniul statistico-matematic?
D) TESTE DE AUTOEVALUARE
1). Econometria are ca obiect:
a) cunoaterea mecanismelor de desfurare a proceselor economice, descrise de seriile de date

b)
c)
d)
e)
statistice, prin utilizarea metodelor cantitative de natur statistic sau matematic

explicarea i analiza fenomenelor economice prin prisma relaiilor cauzale
prezentarea i argumentarea metodelor statistico-matematice
studierea interdependenelor existente ntre fenomenele economice
definirea legii cererii i ofertei formulat matematic
2). Termenul de econometrie are dou sensuri. n sens larg termenul include:
a) elaborarea previziunilor la nivelul ntreprinderii
b) studiul relaiilor de dependen dintre variabilele economice, inclusiv a variabilitii proceselor
economice n timp apelnd la procedee specifice (regresie i testare)
c) analize bazate pe estimri numerice (exprimri cantitative prin msurare), att a relaiilor de
dependen dintre fenomenele economice, ct i a aspectelor ce privesc gradul de concentrare, de
sensibilitate i de intensitate a fluctuaiilor din economie
d) calculul indicatorilor microeconomici
e) abordarea cantitativ a fenomenelor desfurate la nivelul ntreprinderii
3) Obiectivele finale urmrite de econometrie sunt exprimate:
a) la nivel macroeconomic (creterea economoc, controlul inflaiei, ocuparea forei de munc, echilibrul
balanei de pli etc.)
b) la nivel mezoeconomic (obiective regionale)
c) la nivel microeconomic (firm: creterea profitului, creterea calitii, creterea cotei de pia)
d) la nivel individual (maximizarea venitului etc)
e) la oricare dintre cele patru nivele prezentate mai sus.
4)Modelul econometric poate fi privit global ca:
a) o mbinare a modelului economic cu cel statistic
b) o construcie teoretic care are un scop prestabilit
c) o baz n teoria economic
d) o modalitate de redare schematic bazate pe modelul statistic (ecuaiile de regresie), precum i pe
egaliti (identiti, ecuaii de balan) rezultate din conceptele teoriei economice
e) o mbinare a modelului economic cu cel statistic, fiind o construcie teoretic care are un scop
prestabilit (previziune, prognoz, simulare, verificare a unei teorii) i o baz n teoria economic i o
modalitate de redare schematic bazate pe modelul statistic (ecuaiile de regresie), precum i pe
egaliti (identiti, ecuaii de balan) rezultate din conceptele teoriei economice
E) BIBLIOGRAFIE RECOMANDAT
13
Andreica, M., Stoica, M., Luban, F., Metode Cantitative n Management, Ed. Economic, 1998;
Andreica, M., Stoica, M., Modelarea i simularea proceselor economice, Ed. ASE, Bucueti, 1994;
Bdi, M., Baron, T., Korka, M., Statistic pentru afaceri. Ed. Eficient, Bucureti, 1998;
Beganu, G., Metode probabilistice aplicate n economie i asigurri, Editura Tehnic, Bucureti,
1996;
Doval, E., Previziunea economic n managementul firmei, Editura Fundaiei Romnia de Mine,
Bucureti, 2006;
Gf-Deac, I., Econometrie, Editura Fundaiei Romnia de Mine, Bucureti, 2007;
Gourieroux, Ch., (transl. Klassen P.B.) Econometrics of Quantitative Dependent Variables.
Ed.Cambridge University Press, UK, 2000;
Pecican, E.., Econometrie, Editura All, Bucureti, 1994;
Pecican, E.., Econometria pentru...economiti, Editura Economic, Bucureti, 2005;
Picconi, M., Romano, A., Olson, Ch., Business Statistics. Elements and Applications. Ed. Harper
Collins Colledge, USA, 1993;
Raiu-Suciu, C., Modelarea i simularea proceselor economice, Editura Didactic i Pedagogic,
Bucureti, 1995;
Spencer, C., Vital Statistics, The OUBS, Ianet Press Limited, UK, 1999
Stoica, M.D., Raiu-Suciu, C., Mincu, C., Modelarea microeconomic. tiin i art, Aistedo &
Omegapress, Bucureti, 1994;
Waters, D., Quantitative Methods for Business, Addison-Wesley, Second Edition, 1993.
14
Unitatea de nvare 2
MANAGEMENTUL I PREVIZIUNEA
Cuprins:
2.1.Introducere
2.3.1. Previziunea - funcie a managementului
2.3.2. Rolul previziunii n managementul ntreprinderii
2.1.Introducere
Procesele manageriale cuprind trei faze: faza previzional, faza operaional i faza final, de
comensurare i evaluare a rezultatelor. Prin urmare, previziunea este o caracteristic de baz a
managementului.
Toate aciunile manageriale pornesc de la anticiparea viitorului firmei i marchez sensul existenei
acesteia. Pentru o nelegere mai clar a locului previziunii n actul managerial este util s recapitulm
funciile managementului: de previziune, de organizare, de coordonare, de antrenare (comand) i de control.
- nelegerea mportanei previziunii n managementul organizaiilor
- cunoaterea instrumentelor de previziune din activitatea managerial
- prezentarea principalelor funcii ale activitii previzionale
- prezentarea nivelelor de complexitate ale prognozelor i obiectivele acestora
- cunoaterea principiilor de raionalitate i coeren a activitilor previzionale

2.3.1.
Previziunea - funcie a managementului
Antreprenorii (patronii, asociaii, acionarii) nfiineaz o firm pentru a avea cadrul legal n care s se
desfoare una sau mai multe activiti de producie i/sau de servicii. La nfiinarea firmei, antreprenorii au o
viziune, gndesc i proiecteaz o strategie a firmei, pentru a se defini obiectivele i intele acesteia. Scopul
oricrei firme este de a se obine profit, adic de a utiliza mijloacele i resursele posibile, ct mai economic,
pentru a ndeplini obiectivele propuse. Activitile trebuie s fie organizate i conduse dup un plan aprobat
de antreprenori, prin intermediul managementului. Managementul implic, att relaii (cu mediul extern
firmei i cu proprii angajai), ct i procese manageriale.
15
Procesele manageriale cuprind trei faze (Nicolescu O. i Verboncu I. 1996, p. 18-20): faza previzional,
faza operaional i faza final, de comensurare i evaluare a rezultatelor. Prin urmare, previziunea este o
caractenstic de baz a managementului. Dar managementul se refer la o serie de aciuni fr de care nu
poate exista o firm, i anume: analiza mediului extern, definirea strategiei i politicilor firmei, organizarea
firmei i structurarea activitilor acesteia bazat pe funciunile firmei sau ntreprinderii, selecia, recrutarea i
angajarea forei de munc (executanilor) i comunicarea cu personalul firmei, decizia sau procesul
decizional, sistemul de management (tehnici, metode i stiluri de conducere) i sistemul informaional. Toate
acestea pornesc de la anticiparea viitorului firmei i marcheaz sensul existenei acesteia.
Henri Mintzberg2 definete strategia ca fiind: plan, stratagem, model de comportament, poziie i
perspectiv, prefigurnd practic traiectoria firmei.
Procesul managerial implic o multitudine de cunotiine, abiliti, aciuni, responsabiliti, decizii, care
dup Hanri Fayol (1916) pot fi grupate n cinci funcii ale managementului: planificare, organizare, comand,
coordonare, i control-evaluare.
Pentru o nelegere mai clar a locului previziunii n actul managerial este util s recapitulm funciile
managementului.
Funcia de previziune este pe ct de complex, pe att de important n fundamentarea procesului
managerial.
Funcia mai este denumit i funcie de anticipare i presupune realizarea unor lucrri de prospectare n
timp, avnd ca scop ntocmirea de previziuni. Prin acestea se prefigureaz sau se predetermin, cu metode i
tehnici specifice, obiectul, structura, dinamica i eficiena unei aciuni sau a unui sistem de aciuni viitoare,
nelegnd prin a prefigura a schia, n linii mari, ceea ce urmeaz a se realiza.
Funcia de organizare const n sistematizarea unei activiti sau a unui domeniu de activitate spre a
obine maximum de randament. Ea presupune alegerea elementelor componente ale aciunii viitoare i
dispunerea lor ntr-un sistem, asigurnd structura, coerena, i funcionalitatea optime. Se poate observa c
funcia de organizare se afl la impact cu funcia de previziune, ntruct ambele se refer la modul cum
trebuie realizat o aciune viitoare.
Funcia de coordonare const n sincronizarea tuturor factorilor implicai n aciunea supus
procesului managerial, astfel nct fiecare factor s depind funcional de ceilali, n conformitate cu scopul
urmrit.
Funcia de antrenare const n folosirea unui ansamblu de mijloace (proprii) economice, financiare i
sociale, prin care se determin sau se poteneaz interesul unitilor i al angajailor n direcia realizrii
obiectivelor prevzute.
Funcia de control const n evaluarea rezultatelor obinute i compararea lor cu obiectivele i
standardele stabilite iniial, adoptndu-se msuri n vederea eliminrii perturbrilor constatate i nfptuirii
unor eventuale dezvoltri i perfecionri.
Controlul se realizeaz att prin observarea direct a fenomenului, ct i cu ajutorul sistemului
informaional utilizat.
Aceste funcii pot fi plasate pe orizontul de timp ca n fig. nr. 1.1.:
prevedere (planificare): n prezent pentru viitor, utiliznd i trecutul;
organizare: n prezent pentru prezent i viitor;
comanda: n prezent pentru prezent;
coordonare: n prezent pentru prezent i viitor;
control: n prezent pentru trecut, prezent i viitor.
Viitorul reprezint, dup cum se poate observa, un element cheie n management.
Dac una din funciile managementului este cea de prefigurare a viitorului, funciunile firmei
(ntreprinderii, sau n general a organizaiei) se axeaz n majoritate pe orizontul de timp n viitor.
Bcanu, B., Management strategic, Editura Teora, Bucureti, 1999, p. 16
16
Funcia ntreprinderii reprezint ansamblul proceselor de munc omogene, asemntoare sau

complementare. Rezult deci c specific unei funciuni este utilizarea de concepte, cunotine, tehnici,
metode, instrumente din acelai domeniu, din domenii nrudite sau complementare. Funciile ntreprinderii se
regsesc n activiti. n cadrul firmelor moderne exist cinci funciuni principale3:
Funcia de cercetare-dezvoltare
Firmele moderne sunt caracterizate prin amploarea pe care o consacr crerii i implementrii noului n
tehnic, economie i management, datorit n principal progresului tiiifico-tehnic contemporan, dar i
datorit schimbrilor continue n mediul de afaceri. Prin funcia de cercetare-dezvoltare se desemneaz
ansamblul activitilor desfurate de ntreprindere prin care se concepe i se implementeaz progresul
tiiifico-tehnic. Ca urmare, anticiparea viitorului reprezint o pondere mare a activitii, regsind:
a) Activitatea de previzionare a funcionrii i dezvoltrii firmei
Activitatea de previzionare const n elaborarea proiectelor strategiilor i politicilor ntreprinderii,
concretizate n prognoze i planuri, n defalcare pe perioade i principalele subdiviziuni organizatorice i n
urmrirea realizrii lor.
b) Activitatea de concepie tehnic
n cadrul acestei activiti se include ansamblul cercetrilor aplicative i dezvoltrilor cu caracter
tehnic efectuate n cadrul firmei. Activitatea de concepie tehnic se concretizeaz n:
- conceperea i asimilarea de produse noi i modernizate;
- conceperea i implementarea de tehnologii noi i modernizate.
Concepia i implementarea produselor i tehnologiilor se bazeaz pe anticiparea viitorului firmei.
c) Organizarea
Aceast activitate n cadrul ntreprinderii reunete ansamblul proceselor de elaborare, adaptare i
introducere de noi concepte i tehnici cu caracter organizatoric.
2. Funcia comercial
Funcia comercial ncorporeaz ansamblul proceselor de cunoatere a cererii i ofertei pieei, de
procurare nemijlocit a materiilor prime, materialelor, echipamentelor de producie etc. necesare desfurrii
produciei firmei i de vnzare a produselor i serviciilor. Anticiparea mediului concurenial, a cererii i
ofertei de produse i servicii, a factorilor de influen din mediul ndeprtat se regsesc n cele trei activiti
principale: aprovizionarea, logistica, vnzarea i marketingul.
a) Aprovizionarea i logistica
Aceast activitate a firmei reunete ansamblul atribuiilor prin care se asigur procurarea materiilor
prime, materialelor, combustibilului, echipamentelor de producie i a altor factori materiali de producie
necesari realizrii obiectivelor societii comerciale, transportul, depozitarea i stocarea lor.
b) Vnzarea
Activitatea de vnzare reunete ansamblul atribuiilor prin care se asigur nemijlocit trecerea
produselor i serviciilor din sfera produciei n sfera circulaiei.
c) Marketing
Activitatea de marketing cuprinde ansamblul atribuiilor prin care se asigur studierea pieii interne i
externe, cunoaterea necesitilor i comportamentului consumatorilor, n vederea stabilirii celor mai adecvate
modaliti de orientare a produciei i de cretere a vnzrii produselor i serviciilor furnizate de firm,
precum i a satisfacerii cerinelor acestora.
3. Funcia de producie
Se definete ca fiind ansamblul proceselor de munc din cadrul ntreprinderii prin care se transform
obiectele muncii n produse finite, semifabricate i servicii i se creeaz nemijlocit condiiile tehnicomateriale, organizatorice i de deservire necesare desfurrii fabricaiei n bune condiii. Aceast funcie are
la baz anticiparea rolului firmei, axndu-se ndeosebi pe previziuni pe termen scurt.
Din punct de vedere organizatoric, adic al naturii obiectivelor urmrite i al proceselor care o
alctuiesc, funcia de producie din ntreprindere se poate grupa n cinci activiti principale:
3
Florescu, C., i colectiv, Marketing, Editura Marketer, Bucureti, 1992, pg. 283
17
programarea, lansarea i urmrirea produciei;

fabricaia sau exploatarea;
controlul tehnic de calitate;
ntreinerea i repararea utilajelor;
producia auxiliar de energie, aburi, oxigen i altele.
4.Funcia financiar-contabil
Aceast funcie cuprinde ansamblul activitilor prin care se asigur resursele financiare necesare
atingerii obiectivelor ntreprinderii, precum i evidena valoric a micrii ntregului su patrimoniu.
ntruct reflect din punct de vedere economic toate celelalte activiti ce se desfoar n ntreprinderi
prin prisma unor elemente valorice integrative, funciunea financiar-contabil are un pronuntat caracter
sintetic i anticipativ. n cadrul funciei financiar-contabile se deosebesc trei activiti principale: activitatea
financiar, contabilitatea, controlul financiar de gestiune. Sistemul de programare, planificare i bugetare face
parte integrant din aceast funcie.
5.Funcia de personal
Ansamblul proceselor din cadrul ntreprinderii prin care se asigur resursele umane necesare, precum i
utilizarea, dezvoltarea i motivarea acestora constituie coninutul funciunii de personal.
n cadrul funciei de personal se pot delimita mai multe activiti:
previzionarea necesarului de personal;
planificarea formrii i perfecionrii personalului;
selecia personalului, angajarea i promovarea personalului;
evaluarea personalului;
motivarea personalului;
protecia salariailor (protecia muncii i protecia social).
Funciile firmei, activitile i atribuiile au un caracter dinamic. Coninutul lor se schimb o dat cu
dezvoltarea economic, cu evoluia concepiilor privind managementul, cu amplificarea dimensiunii firmei i
retehnologizarea ei, prin ncorporarea de noi atribuii i sarcini, i dispariia altora, modificndu-se raporturile
dintre ele. n toate aceste funciuni se regsesc funciile managementului i implicit previziunea.
2.3.2.
Rolul previziunii n managementul ntreprinderii
Investigaiile efectuate n ntreprinderile romneti, n condiiile tranziiei la economia de pia, au scos

n eviden necesitatea acionrii cu prioritate pe urmtoarele planuri:
asigurarea unui cadru organizaional adecvat pentru desfurarea activitilor;
specializarea i pregtirea continu a personalului angajat;
extinderea utilizrii metodelor i tehnicilor tiinifice n management;
implicarea intens a specialitilor n fundamentarea, att a strategiei i politicii de ansamblu a
ntreprinderii, ct i a planurilor i a programelor.
Procesul conducerii oricrei activiti nu poate fi conceput fr anticiparea viitorului, fr considerarea
metodelor i tehnicilor de previziune. Activitile reprezint procesele specializate prin care se
operaionalizeaz concepia funciilor.
Activitatea de previziune strbate ntreaga activitate managerial, att la nivel superior (consiliul de
administraie, manager sau director general), ct i la nivel mediu (directori executivi, conductori de centre
de cost / profit / performan) sau la nivel inferior (efi de echipe de lucru).
Previziunea constituie fundamentul aciunilor strategice n managementul marketingului, managementul
resurselor umane, materiale i financiare, managementul total al calitii, managementul investiiilor. Aici se
construiesc previziuni n ceea ce privete nivelul i sursele de finanare a investiiilor, gama produselor sau
serviciilor, numrul i calitatea forei de munc, procesele tehnologice, evoluia segmentului de pia etc.
Principalele instrumente de previziune utilizate n activitatea managerial sunt: prognoza,
programarea, planificarea i bugetarea.
a) Prognoza
Prognoza studiaz sistematic viitorul considerat cmp de aciune i anticipeaz evoluia probabil a
proceselor i fenomenelor, pornind de la realizrile perioadei precedente, de la tendinele conturate i
18
considernd, cu un anumit prag de incertitudine, modificrile previzibile a avea loc. Prognoza nu ofer deci
certitudini, ci soluii, opiuni asupra viitorului.
Conform definiiei date de Comisia economic a ONU pentru Europa4 prognoza este evaluarea
probabil stabilit n mod tiinific a evoluiei cantitative i calitative a unui anumit domeniu ntr-un interval
de timp i reprezint rezultatul unor cercetri care urmresc s stabileasc evoluiile i strile posibile i
probabilitile asociate acestora ntr-un viitor stabilit, care constituie orizontul de prognoz.
Gradul de incertitudine a prognozelor este mai ridicat sau mai sczut n funcie de orizontul de
prognoz i de aria de cuprindere a subiectelor abordate.
Orizontul de prognoz este apropiat sau ndeprtat (sub 1 an, 3-5 ani, 10 ani, peste 15 ani). Previziunea
se elaboreaz la diferite nivele de complexitate (aria de cuprindere a subiectelor abordate), astfel:
- la nivel mondial (prognoze macromondiale, pe grupe de ri, pe zone geografice, pe zone economice);
- la nivelul economiei naionale (macroprognoze economico-sociale);
- la nivelul ramurilor sau domeniilor de activitate economico-social;
- la nivel teritorial (zone, regiuni, judee, localiti sau alte spaii);
- la nivelul agentului economic sau instituiei publice (microprognoze).
Obiectivele prognozei sunt :
- s ilustreze tendinele dezvoltrii fenomenelor i proceselor n condiii istorice date;
- s aprecieze probabilitatea n funcie de factorii condiionali;
- s identifice alternativele de dezvoltare n perspectiv i s evidenieze varianta optim;
- s ofere opiuni pentru intervenie i corecie a abaterilor de la traiectoriile anticipate, considerate
dorite.
b) Programarea
Programarea este anticiparea aciunilor viitoare pe secvene n timp i spaiu, avnd durata i
resursele posibile n scopul realizri unui obiectiv.
Instrumentul utilizat n programare este programul.
Programarea reprezint procesul de balansare i integrare a resurselor din cadrul diverselor programe
conform prioritilor i include: evaluarea alternativelor, estimarea costurilor i planul de aciune.
Programele sunt grupate pe categorii, astfel:
programe strategice pe termen lung, cu obiective de interes naional;
programe macroeconomice, cu obiective corelate pe principalele probleme ale
dezvoltrii economico-sociale naionale;
programe sectoriale, pe domenii de activitate, ramuri i subramuri;
programe teritoriale, regionale, avnd ca obiectiv valorificarea resurselor umane i
materiale zonale;
programe de coordonare operativ, la nivel microeconomic, care detaliaz
obiectivele strategice ale agentului economic pe perioade de timp i responsabiliti sau executani.
c) Planificarea
Planificarea este procesul de determinare a cerinelor organizaiei i de alocare a resurselor.
Instrumentul previzional este planul.
Planul reprezint un sistem de orientri sau alternative decizionale prin care se stabilesc niveluri,
ritmuri i proporii ale dezvoltrii viitoare ale firmei pe baza studierii cerinelor i resurselor disponibile, n
scopul realizrii unei activiti n condiii eficiente i eficace.
Planul reprezint totodat un tablou de bord pentru orice manager al unei organizaii.
Caracteristicile principale ale planului sunt urmtoarele:
planul este o lucrare colectiv, prospectiv, ndeplinind un consens democratic;
ia n considerare riscurile posibile identificabile;
se situeaz ntr-un orizont de timp i ntr-un spaiu delimitat;
ia n considerare corelaiile cu caracteristicile i restriciile mediului socioeconomic i nltur neconcordanele posibile identificabile;
stimuleaz pozitiv comportamentul oamenilor i i-1 motiveaz.
d) Bugetarea
Caracota, D., Caracota, C., Strategii de dezvoltare, Previziune economic, Editura Sylvy, Bucureti, 2001, p. 22
19
Bugetarea reprezint procesul de aprobare a alocrilor de resurse strict necesare (translaia n

practic a planificrii i programrii cerinelor anuale de finanare).
Caracteristicile bugetrii sunt asemntoare cu ale planificrii, dar se axeaz pe dimensionarea
resurselor financiare, n general restrictive, n concordan cu cerinele economico-sociale ale firmei, n
general n evoluie. Bugetele se ntocmesc n general anual i se exprim n uniti valorice.
n managementul actual se integreaz sistemul de planificare-programare-bugetare (SPPB), care face
parte din strategia firmei.
Principalele funcii ale activitii previzionale sunt aceleai ca i funciile manageriale, previziunea
nsi fiind condus. Astfel regsim5:
funcia de informare: sistemul informaional i informatic;
funcia de prevedere: prognoze, planuri, programe, proiecte;
funcia de organizare: dispunerea sistematic a aciunilor viitoare pentru asigurarea

operaiunilor i a structurii organizaionale;
funcia de coordonare: sincronizarea tuturor factorilor implicai n realizarea scopului

propus;
funcia de antrenare: stimularea interesului factorilor implicai, motivarea, dirijarea n

direcia urmrit;
funcia de control: monitorizarea i evaluarea rezultatelor obinute prin compararea cu

obiectivele stabilite.
Activitile previzionale se bazeaz pe principii de raionalitate i coeren. Principalele principii, care
trebuie avute n vedere n previziuni, sunt:
stabilirea unui orizont de timp rezonabil, care s permit elaborarea de scenarii
alternative capabile s fundamenteze strategii i politici de dezvoltare economic a firmei pe termen mediu i
lung;
limitarea incertitudinii i a riscului la maximum posibil;
evaluarea costului dezvoltrii prin cuantificarea permanent a raportului cost-eficien;
fundamentarea scenariilor pe cerinele pieei;
asigurarea coerenei i continuitii prin elaborarea unui scenariu-cadru general.
n practica managerial, indiferent dac este vorba de o firm sau de administraie public, previziunea
este necesar pentru a planifica, deci pentru a profita de unele cunoateri ale mediului" n avans, i de a evita
dezastre prin virtutea de a previziona apariia lor.
Rezultatele previziunilor se utilizeaz n luarea deciziilor pentru a planifica aciunile. Nu ntotdeauna
previziunile conduc la aciune, dar au un rol important n decizii, chiar dac decizia de moment este de a nu se
aciona. Previziunile nu trebuie s fie absolut identice cu evenimentele ce vor avea loc, dar trebuie s le
aproximeze n limite rezonabile. De exemplu, previziunea fluxului de numerar ntr-un proiect de investiii nu
trebuie s fie precis, ci numai de a arta c decizia de a considera investiia nu conduce la dezastru, la
pierderi, la faliment i nu este cazul s se atepte la un flux financiar exact. In previziunea vnzrilor se
ateapt cifre bune", adevrate", dar nu neaprat identice cu cele ce se vor realiza efectiv n viitor.
n practica managerial se urmrete s se previzioneze evoluia fenomenelor i proceselor existente sau
a posibilelor dezvoltri. n acest sens, principalii candidai" la previziune sunt producia sau volumul
serviciilor i vnzrile, concurenii i segmentul de pia care poate fi meninut sau cucerit, schimbrile ce
intervin n progresul tehnic, n cercetare i n dezvoltarea unor noi tehnologii. In unele situaii, previziunea pe
piaa financiar este util pentru a atrage capitaluri sau pentru a se investi cu scopul de a se obine ctiguri
(profituri, dividende). Schimbrile ce pot fi previzionate n ceea ce privete micrile pieei conduc la decizii
manageriale care, de regul, constau n modificri ale volumului de produse sau servicii oferite i/sau a
preurilor.
Metodele tiinifice de previziune au la baz principiul continuitii.
5
Ibidem, p. 29-30
20
EXEMPLU
Dac o firm fabric esturi din mtase i n ultimii 5 ani s-a nregistrat o cretere constant a
vnzrilor de 10% pe an, n baza principiului continuitii, se poate previziona, n continuare, o cretere
constant. Dac ns brusc intervine o schimbare a modei spre esturi din in, care nu a fost anticipat,
ntreaga previziune devine eronat i inutil. De aceea, managementul trebuie s considere o multitudine de
aspecte care compun contextul general de luare a deciziilor, iar previziunile simple trebuie uneori fundamentate i dezvoltate pentru a fi utile.
Previziunile tiinifice utilizeaz modele, care, n majoritatea lor utilizeaz matematica i pentru
construirea crora sunt necesare cunotine aprofundate i timp, condiii care nu sunt mereu la ndemna
managerilor. Dar, tehnicile de previziune permit i abordri mai simple, bazate pe rezultate observate, care se
combin ntre ele, oferind nu att un model, ct mai degrab un tipar.
EXEMPLU
Dac contractul colectiv de munc prevede o cretere anual anual a salariilor cu 8% condiionat de o
cretere a vnzrilor cu 20%, se poate previziona fondul de salarii foarte simplu. Indiferent ct de simpl sau
complex este metoda de previziune adoptat, ceea ce este important n management este de a se nelege
procesul i de a se utiliza rezultatele obinute n previziune n scopul lurii deciziilor i n scopul ntocmirii
planurilor, programelor i bugetelor.
Ca funcie a managementului, previziunea se realizeaz printr-o serie de activiti, dintre care, cele mai
des ntlnite n practic sunt prezentate n tabelul nr. 2.1.
Tabel nr. 2.1.
ACTIVITILE DE PREVIZIUNE ALE FIRMEI
Elaborarea prognozelor
Elaborarea proiectelor strategiei de ansamblu i pe domenii
Elaborarea proiectului politicii de ansamblu
Participarea la elaborarea de politici pe domeniu
Elaborarea planurilor i bugetelor
Elaborarea programelor de realizare a obiectivelor
Urmrirea
ndeplinirii prevederilor programelor, planurilor, politicilor i strategiei i
monitorizarea rezultatelor
8. Elaborarea i aplicarea de soluii n vederea adaptrii programelor, planurilor, politicilor i
strategiei la cerinele mediului
Adaptare dup Florescu, C., i colectiv, 1992, p. 283
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Simpla citire a activitilor enunate n tabelul nr.2.l, conduce la ideea de proces al managementului
strategic", ntruct reprezint mersul firesc n construirea strategiei firmei utiliznd previziunile. Funcie de
domeniul de aplicare, se utilizeaz metode i tehnici cantitative sau calitative de previziune, i n cele mai
multe cazuri, metode combinate.
n funcie de metodele i tehnicile abordate n previziune, precum i de activitatea previzionat,
managerii trebuie s dobndeasc o serie de cunotine i abiliti.
Dintre cunotinele necesare, exemplificm:
construirea i utilizarea histogramelor;
utilizarea seriilor de timp;
cunoaterea modului de utilizare a testelor de ipoteze, a modelelor de regresie, a coeficienilor de
corelaie etc.
Dintre abiliti, menionm:
capacitatea de analiz sistemic;
redactarea unei prezentri, eseu sau raport;
21

operarea pe un calculator i utilizarea unui software echivalent cu Microsoft Word i
Excel.
Nivelul managerial (poziia de jos, de mijloc sau din vrful piramidei) este, de asemenea, important,
deoarece previziunile necesit timp, att pentru cercetare i documentare, pentru calcule i interpretri, ct i
pentru redactarea raportului de previziune.
n marile firme, corporaii sau firme multinaionale, activitatea de previziune este distinct i condus,
ca orice alt activitate, de un manager.

A) SINTEZA UNIT II DE NV ARE 2
Previziunea este o caracteristic de baz a managementului. n toate funciunile ntreprinderii se

regsesc funciile managementului i implicit previziunea.
Procesul conducerii oricrei activiti nu poate fi conceput fr anticiparea viitorului, fr
considerarea metodelor i tehnicilor de previziune.
Principalele instrumente de previziune utilizate n activitatea managerial sunt: prognoza,
programarea, planificarea i bugetarea.
Activitile previzionale se bazeaz pe principii de raionalitate i coeren, dintre care enumeram:
stabilirea unui orizont de timp rezonabil care s permit elaborarea de scenarii alternative capabile
s fundamenteze strategii i politici de dezvoltare economic a firmei pe termen mediu i lung,
limitarea incertitudinii i a riscului la maximum posibil, evaluarea costului dezvoltrii prin
cuantificarea permanent a raportului cost-eficien, fundamentarea scenariilor pe cerinele pieei,
asigurarea coerenei i continuitii prin elaborarea unui scenariu-cadru general.
Previziunile tiinifice utilizeaz modele, care, n majoritatea lor utilizeaz matematica i pentru
construirea crora sunt necesare cunotine aprofundate i timp.
Previziunea
Funciile managementului firmei
Instrumente de previziune
Prognoza
Programarea
Planificarea
Bugetarea
Principii de raionalitate i coeren

Care sunt instrumentele de previziune n activitatea managerial?
Ce este prognoza?
Ce este programarea?
Ce este bugetarea?
Care sunt principalele principii de raionalitate i coeren ale activittilor previzionale?
1.Care sunt instrumentele de previziune n activitatea managerial?
a.prognoza
b.programarea, planificarea i bugetarea
c.prognoza, programarea, planificarea i bugetarea
22
d.bugetarea
e.planificarea
2.Instrumentul de previziune care studiaz sistematic viitorul considerat cmp de aciune i
anticipeaz evoluia probabil a proceselor i fenomenelor, pornind de la realizrile perioadei
precedente, de la tendinele conturate i considernd, cu un anumit prag de incertitudine, modificrile
previzibil a avea loc este:
a.prognoza
d.bugetarea
e.planificarea
3.Instrumentul de previziune care studiaz anticiparea aciunilor viitoare pe secvene n timp i
spaiu, avnd durata i resursele posibile n scopul realizrii unui obiectiv este:
a.prognoza
d.bugetarea
e.programarea
4.Care dintre principiile de raionalitate i coeren care stau la baza previziunilor este exprimat eronat ?
a.stabilirea unui orizont de timp rezonabil
b.limitarea incertitudinii i riscului la minimum posibil
c.evaluarea costului prin cuantificarea permanent a raportului cost/eficien
d.fundamentarea scenariilor pe cerinele pieei
e.asigurarea coerenei i continuitii prin elaborarea unui scenariu cadru general
5.Care din urmtoarele nu este principiu de raionalitate i coeren al activittilor previzionale:
a.limitarea incertitudinii i a riscului la maximum posibil
b.stabilirea unui orizont de timp rezonabil
c.evaluarea costului dezvoltrii prin cuantificarea permanent a raportului cost/eficen
d.aplicarea metodei anchetei iterative
e.fundamentarea scenariilor pe cerinele pieei
Ansoff, J., Corporate Strategy, Penguin Books, GB, 1998;

Botez, M.C., i colectiv, Curs de prognoz, Ed. Comisia de Prognoza a Municipiului Bucureti i
Laboratorul de Cercetri Prospective al Universitii Bucureti, 1982;
Brow, W., Exploration In Management, Penguin Books, UK, 1965;
Brown, W., Exploration in Management, Pelican Books, Great Britain, 1995;
Caracota, D., Caracota, R.C., Strategii de dezvoltare. Previziune economic., Ed. Sylvy, Bucureti,
2001;
Cole, G.A., Strategic Management, DP Publication, London, 1994;
Doval, E., Analiza strategic a mediului concurenial, Editura Fundaiei Romnia de Mine,
Bucureti, 2003;
Doval E., Previziunea economic n managementul firmei, Editura Fundaiei Romnia de Mine,
Bucureti, 2006;
Grant, R.M., Contemporary Strategy Analysis, Blackwell Publishers Ltd., Oxford, U.K., 1998;
23
Nicolescu, O., i colectiv, Sistemul decizional al organizaiei, Editura Economic. Bucureti, 1998;
Nicolescu, O., i colectiv, Strategii manageriale de firm, Editura Economic. Bucureti, 1996;
Nicolescu, O., Verboncu, I., Management, Edirura Economic. Bucureti. 1996;
Suciu, M.C., Pledoarie pentru o strategie anticipativ prospectiv de formare a unei culturi
manageriale, Editura Economic, Bucureti, 1996, p. 439-441;
Waters, D., Quantitative Methods for Business, Addison-Wesley, Second Edition, 1993;
24
Unitatea de nvare 3
CONTEXTUL METODOLOGIC N PREVIZIUNE
Cuprins:
3.1.Introducere
3.1 Introducere
tiina viitorului, a luat natere n 1943 i se prezint ca un pluralism de alternative sau posibiliti.
Aceasta este tiina care se ocup de studiul legilor i metodelor de previziune a viitorului.
Previziunile reprezint estimri ale nivelurilor variabilelor (de producie, de investiii, de aprovizionare, de
personal, de resurse financiare, de marketing) n perioadele viitoare; altfel spus, previziunile sunt ncercri de
prevedere a viitorului variabilelor firmei, pe baza examinrii trecutului acestora.
Previziunea este, aadar, posibilitatea de a prefigura evenimentele viitoare (apariia sau evoluia lor pe
baza analizei fenomenelor cunoscute sau prezente).

cunoaterea principalelor curente i tendine n gndirea previzional

nelegerea noiunii de metod de previziune
nsuirea tipologiei metodelor de previzionare
cunoaterea situaiilor n care se recomand utilizarea metodelor i tehnicilor de previziune
cantitative, calitative i semicantitative

tiina viitorului, sau futurologia, a luat natere n 1943, avndu-1 ca autor pe Ossip Kurt Flechtheim,
care i-a dat sensul de oglind a istoriei"6. Aceasta se prezint ca un pluralism de alternative sau posibiliti,
ca un sistem de viitori posibili cu evoluie de tip arborescent. Sistemul cuprinde, pe de o parte, elemente a
Botez, M. i colectiv, Curs de prognoz, Editat de CPMB i Laboratorul de prospective al Universitii Bucureti,
1972, p. 38
25
cror evoluie este determinat de legiti, iar pe de alt parte elemente care evolueaz dirijat, specific
economiei mixte (sectorul concurenial i sectorul serviciilor publice).
n economia de pia sistemul de viitori este compus din elemente determinate de legiti specifice (n
condiii de risc i incertitudine), iar n economia planificat din elemente dirijate (n condiii de certitudine).
Futurologia este tiina care se ocup de studiul legilor i metodelor de previziune a viitorului.
n cadrul futurologiei se regsesc activiti de deducere a traiectoriei viitoare a evenimentelor,
fenomenelor i proceselor economice, tehnologice, sociale, politice, culturale i de mediu, pe baza unei
analize riguros tiinifice a realitii. Aria de activitate a futurologiei este:
cercetarea noilor ipoteze i teorii privind universul, dezvoltarea viitoare a
pmntului, evoluia mediului fizic pe termen lung (flora, fauna, clima);
studiul civilizaiei umane n secolele urmtoare i elaborarea prognozelor socioculturale pe termen mediu;
previziune pe termen mediu i scurt privind dezvoltarea economic n urmtorii
ani, tendine politice, tendine demografice.
Termenii viitorului vehiculai n literatura de specialitate sunt: prognoze, previziuni, planuri, programe,
perspectiva, prospectiva, predicie, prefigurare, prezicere, conjunctura, viziune, anticipaie.
Dei toi aceti termeni se refer la viitor, exist diferene chiar semnificative ntre acetia, viznd
coninutul.
Dup gradul de certitudine a deducerii viitorului, deosebim:
Anticipaia este un model de viitor posibil, construit logic, al crui grad de certitudine a fost stabilit.
Conjunctura este construcia intelectual a unor viitori verosimili sau posibili.
Planificare (n sensul de planning flexibil) este o afirmaie asupra viitorului apropiat sau mediu (luni,
trimestre, 1-5 ani) cu un grad de ncredere, apropiat de prognoz.
Perspectiva este o ntrevedere a unui viitor realizabil cu un anumit grad de incertitudine.
Predicie este aciunea de a prevesti, de a anuna apariia unor evenimente, fenomene etc., n viitor, cu
certitudine.
Prezicerea este o afirmaie referitoare la viitor cu un caracter determinist, cu grad de certitudine
absolut.
Prognoza este o afirmaie probabilist asupra viitorului cu grad ridicat de certitudine.
Programarea este o afirmaie asupra viitorului apropiat (luni, decade, zile) cu un grad de ncredere
apropiat de absolut.
Prospectiva este un proiect asupra viitorului; un studiu al factorilor tehnici, tiinifici, economici,
sociali, politici, de mediu i stabilirea influenei lor asupra evoluiei viitoare.
Viziunea este concepia evoluiei viitoare a fenomenelor, cu un grad nedefinit de incertitudine.
Previziunea este, aadar, posibilitatea de a prefigura evenimentele viitoare (apariia sau evoluia lor pe
baza analizei fenomenelor cunoscute sau prezente).
Cercetarea previzional este un proces rezultat din nevoia dirijrii i stpnirii unei uriae cantiti de
fapte i evenimente aprute ca urmare a implicaiilor n viaa practic a revoluiei tiinifice i tehnologice, cu
consecine asupra accelerrii ritmului transformrilor i schimbrilor, asupra creterii posibilitilor de
surprize, de apariie a evenimentelor neateptate i a riscurilor, asupra sentimentului de apropiere a viitorului
i a ocului pe care l produce n societate.
Previziunile reprezint estimri ale nivelurilor variabilelor (de producie, de investiii, de aprovizionare,
de personal, de resurse financiare, de marketing) n perioadele viitoare; altfel spus, previziunile sunt ncercri
de prevedere a viitorului variabilelor firmei, pe baza examinrii trecutului acestora.
Circumstanele n care se realizeaz previziunile difer foarte mult fiind determinate de:
contextul previziunilor;
orizontul de timp avut n vedere;
disponibilitatea i caracteristicile datelor istorice;
factorii de influen considerai;
nivelul de formalizare utilizat;
gradul de precizie dorit;
intervalul de timp n care trebuie realizate previziunile;
valoarea i utilitatea activitii desfurate.
Previziunile se elaboreaz n concordan cu modul de realizare a cercetrilor, investigaiilor i culegerii
datelor lund n considerare urmtoarele elemente:
orizontul previziunii sau dimensiunile perioadei asupra creia se ntind investigaiile;
26
natura informaiilor utilizate;

gradul de ncredere atribuit rezultatelor cercetrii.
a) Orizontul previziunii poate lua forme diferite, respectiv perioad, moment, segment de timp etc.
Acesta poate fi:
scurt, ce acoper, de regul, o perioad de pn la un an;
mediu, ce se refer la o perioad de 1-5 ani;
lung, ce vizeaz o perioad viitoare de peste cinci ani.
Orizontul de previziune exprim dimensiunile perioadei viitoare supuse investigaiei, calculate pornind
de la nivelul prezentului. n acelai timp ns orizontul de previziune poate avea n vedere i un anumit
segment sau un anumit moment pe axa timpului, ce se situeaz la o anumit distan fa de prezent. Pot
aprea i situaii particulare, n care orizontul de timp reprezint nu numai cadrul de referin al investigaiilor,
ci chiar obiect a acestora.
b) Natura informaiilor utilizate

Elaborarea unei previziuni corecte este condiionat de:
volumul i cantitatea informaiilor disponibile;
metodele i tehnicile utilizrii acestora;
sursa informaiilor i expertiza factorilor umani.

Dac n anumite situaii vor fi suficiente doar informaiile care se refer strict la fenomene ce urmeaz s fie
prognozate, de cele mai multe ori va fi necesar luarea n considerare a altor elemente, precum contextul n
care se manifest fenomenele respective, relaiile de cauzalitate, n raport cu alte fenomene.
c) Gradul de ncredere atribuit rezultatelor cercetrii
Indiferent de numrul variantelor n care este stabilit, previziunea ia forma unui interval de ncredere
ntre dou limite: inferioar i superioar.
n ceea ce privete mrimea intervalului de ncredere, respectiv amploarea deschiderii dintre cele dou
limite - inferioar i superioar - ale acestuia, ea urmeaz s fie stabilit n funcie de destinaia rezultatelor
obinute, de orizontul previziunii i, mai ales, de natura fenomenului cercetat. La rndul su, orizontul de
previziune va influena spaiul de ncredere al previziunii. Pe msura ndeprtrii de prezent, viitorul este tot
mai confuz, contururile acestuia sunt tot mai confuze, acest lucru implicnd o deschidere mai larg ntre cele
dou limite. n anumite condiii date privind orizontul i natura investigaiilor, intervalul de ncredere va
depinde, n mare msur, de natura fenomenului studiat, de particularitile micrii acestuia.
Intervalul dintre cele dou limite, exprimat n cifre relative fa de centrul intervalului, va fi mult mai
restrns n cazul unui fenomen cu o evoluie lin, n comparaie cu un alt fenomen, a crui evoluie este
marcat de puternice oscilaii.
Cu ocazia conferinei internaionale asupra tiinei viitorului, de la Kyoto din 1970 s-au conturat
tendinele i curentele care se grupeaz dup doi factori determinani: opiunea fundamental i ordinea
prioritar7.
Opiunea fundamental ntre elementele legice care stau baza cercetrii previzionale i elementele
dirijabile.
Opiunea fundamental nu este utilizat n practic n stare pur, ci se combin cele dou tipuri de
elemente. De exemplu, previziunea productivitii muncii se consider legitatea prin care o cretere a
productivitii se obine prin reducerea numrului de salariai, dar elementele dirijabile in cont de un prag
minim, care uneori poate fi impus de relaia cu sindicatele sau de prevederile contractului colectiv de munc.
Ordinea prioritar acordat celor trei factori principali care fac obiectul cercetrilor previzionale:
economic, tehnologic i social. De regul, factorii economici sunt considerai n primul rnd, dar, dup
Summitul de la Rio de Janero, din 1992, cnd s-au pus bazele conceptului de dezvoltare durabil, cei trei
factori, la care se adaug i factorul de mediu ambiant, sunt considerai ca un tot unitar, avndu-se n vedere o
cretere economic continu prin implementarea celor mai eficiente tehnologii care s protejeze mediul i
oamenii.
7
Ibidem, p. 33-36
27
I. Opiunea fundamental distinge dou orientri:

Direcia explorativ, orientat ctre posibiliti, caracterizat de dou tendine:
a.
tehnocratic cerceteaz noi direcii de orientare i noi mijloace de comunicare ca baz
pentru studiul unor date fundamentale ale viitorului (economice, sociale, tehnologice);
b.
umanist cerceteaz latura social i problematica omului.
Direcia normativ, orientat ctre nevoi, caracterizat prin dou tendine:
a.
instituional urmrete evoluia societii prezente prelungite
liniar n viitor, bazndu-se pe mobilizarea tiinei i tehnologiei pentru rezolvarea unor "problemecriz" n viitor, dar care, n parte, exist n prezent (urbanizarea, alimentaia lumii a treia, poluarea
mediului etc.).
b.
critic, care semnaleaz eroarea identificrii valorilor rilor
industrializate cu cercetrile asupra viitorului.
II. Ordinea prioritar identific trei coli principale:
coala american, care acord prioritate previziunii tehnologice i economice i trateaz pasiv, ca o
consecin, problemele sociale. Utilizeaz o metodologie cantitativ i operaional, de tip pragmatic,
utilitarist i tehnologizat.
coala european, care acord prioritate omului i problemelor sociale rezultate ale ritmului violent a
evoluiei tiinifico-tehnice. Metodologia este de tip conceptual, filozofic i vizeaz un viitor eliberat de
prezent.
coala japonez care se bazeaz pe tradiiile culturale i concepia tradiional asupra vieii, dar i pe
noile condiii ale societii industriale. Metodologia se axeaz pe ideea societii cu reele multiple, care
adapteaz omul la tehnologie, dar individualizeaz potenialul tehnologic pentru a da posibilitatea participrii
la procesele sociale fiecrui individ.
Cele trei coli enunate sunt caracteristice culturii zonelor de influen economic, genernd
specificitatea n strategia managerial.
Activitatea de previziune nu are nici o legtur cu astrologia, cu fenomene sau ntmplri provocate
de aezarea astrelor pe cer, ci se bazeaz pe evenimente trecute sau prezente observate, studiate
experimentate, i pe anticiparea dezvoltrii lor viitoare.
Activitatea de previziune poate fi realizat pe dou ci:
- intuitiv, pe baza percepiei decidenilor, empiric, care s nu ia n considerare condiiile obiective i
subiective n care se desfoar fenomenul sau procesul de previzionat, ci experiene trecute, preri,
feeling";
- tiinific, prin utilizarea unor metode i tehnici logice i exacte ct mai adecvate scopului,
fenomenului sau procesului previzionat.
Prin metod se nelege un mod sistematic de cercetare, de cunoatere, de transformare a fenomenelor
sau a realitii obiective prin utilizarea unui procedeu sau a unui ansamblu de procedee numit metodologie.
Dintre metodele utilizate n practica managerial, mai ales n cea a lurii deciziilor, exemplificm:
metoda aditiv, metoda utilitii globale, metoda Electre, metoda speranei matematice etc.
Prin metod de previziune se nelege o modalitate, un procedeu sau un ansamblu de procedee, cu
ajutorul cruia se realizeaz cercetarea, analiza, cunoaterea i descrierea realitii obiective n scopul
anticiprii, iniierii i organizrii unei aciuni viitoare.
Totalitatea metodelor utilizate n activitatea de previzionare formeaz metodologia de previzionare.
Metoda de previziune are un caracter activ, flexibil, dnd posibilitatea alternativelor practice viitoare.
Tehnicile reprezint procedee, mijloace, instrumente utilizate n activitatea de cercetare i cunoatere i
n practic. Dintre tehnicile utilizate mai des n management, exemplificm: tehnica pesimist, tehnica
optimist, tehnica optimalitii, tehnica proporionalitii, tehnica minimizrii regretelor, tehnica arborelui de
decizie i altele.
Modelul este o procedur sau o persoan sau un obiect care poate fi utilizat ca orientare pentru
reproducere sau imitaie. Modelarea n practica managerial este activitatea de studiere a fenomenelor
economice inaccesibile cercetrii directe, cu ajutorul unui model8.
8
Caracota, D., Caracota, R.C., Strategii de dezvoltare. Previziune economic, Ed. Sylvi, Bucureti, 2001, pag. 221
28
Dintre modelele mai cunoscute utilizate de manageri, exemplificm: modelul Markovitz, modelul
CAPM, modelul Oreal, modelul Koning, modelul Desremaux, modelul Ovidiu Nicolescu etc9.
Metodologia de previzionare presupune utilizarea unui sistem informaional care s asigure informaiile
necesare, suficiente, de calitate, capabile s constituie baza portant pentru anticipri, dar i utilizarea
metodelor economico-matematice de cercetare moderne, pe lng experiena practic i diferite tehnici
utilizate de alte tiine.
Utilizarea metodologiei de previzionare n anticipaie asigur cel puin condiiile de a cunoate
mecanismul procesului previzional, de a formula o prere fondat asupra plauzibilitii rezultatelor obinute.
Controlul cu mai multe metode ale aceleai previziuni este o practic ce confirm plauzibilitatea.
Varietatea metodologic face ca cercetarea viitorului futurologia s nu poat fi comparat cu nici o
alt disciplin, datorit caracterului su transversal printr-o multitudine de discipline. Prin mprumutarea
metodelor de la alte discipline pe care le utilizeaz ca atare sau le-a modificat prin procesul de creaie a ceva
nou, futurologia contribuie la extinderea relaiilor interdisciplinare, genernd noi domenii de intersecie.
Stabilirea unei tipologii a cercetrilor prospective ntmpin o serie de dificulti, pe de o parte datorit
caracterului de tiin general al acestor investigaii, care implic o multitudine de elemente interdependente,
iar pe de alt parte datorit viziunii sistemice pe care se fundamenteaz.
Dintre tipologiile propuse reinem pe cea a lui Herman Kahn10 care introduce trei dimensiuni ale
cercetrii viitorului, fiecare cu cte dou variante:
Opiunea ntre tratarea explorativ i tratarea normativ a viitorului.
Tratarea explorativ presupune tratarea viitorului n cadrul evoluiei, pe baza datelor din trecut i
prezent, care evideniaz tendine.
Tratarea normativ presupune studiul viitorului ca soluie a problemelor prezentului, i nu ca o
extensie a lui, bazat pe obiective.
Opiunea ntre tratarea sintetic i tratarea morfologic a viitorului:
Tratarea sintetic implic studierea viitorilor pornind de la ntreg spre pri.
Tratarea morfologic implic studierea viitorilor pornind de la pri spre viziunea ntregului.
Opiunea ntre tratarea intuitiv i tratarea teoretic.
Tratarea intuitiv nseamn a lucra cu idei intuitive, empirice.
Tratarea teoretic implic a lucra cu concepte i modele abstracte, teoretice i cu tehnici adecvate.
Prin urmare exist 8 moduri distincte de a studia viitorul, ca n fig. 3.1.
explorativ sintetic intuitiv
explorativ sintetic teoretic
explorativ morfologic intuitiv
explorativ morfologic teoretic
normativ sintetic intuitiv
normativ sintetic teoretic
normativ morfologic intuitiv
normativ morfologic teoretic
Fig.3.1. Tipologia Kahn de tratare a viitorului

9
Doval, E., Modelarea unor procese decizionale privind investiiile n piaa de capital - instrument al managementului
schimbrii, Teza de doctorat, Biblioteca ASE, Bucureti, 2001, cap. 6
10
Kahn, H., n: World Futures, in: Science Journal", 1967, p. 113-116
29
Viziunea sistemic n studiul viitorului este fundamental pentru asigurarea coerenei previziunilor.
Metodologia de previzionare cuprinde un set de metode care pot fi grupate n funcie de domeniul de
aplicare n mai multe moduri.
O grupare general poate fi realizat dup criteriul matematizrii, astfel:
a. metode statistico-matematice;
b. metode nematematice.
a. Metodele statistico-matematice cuprind diferite procedee i tehnici preluate din aritmetic,
matematic, matematici speciale i statistic i au la baz date statistice, dar se axeaz i pe tehnica
echilibrului, pe impacturi i pe ritmuri de dezvoltare.
Aceste metode sunt grupate11 n:
1. Metode de extrapolare:
- Metode pe baza datelor statistice cu caracter static: media (metode deterministe), abaterea medie
ptratic (metode probabiliste), metoda expandrii mediei: metoda trunchierii i metoda rotunjirii
(metode fuzzy), amplitudinea;
- Metode pe baza datelor statistice cu caracter dinamic: metoda conservrii unui invariant, metoda
mediilor mobile;
- Metoda centrelor de greutate: rigide i cu tolerane;
- Metoda corelaiei: corelaia linear i corelaia nelinear, corelaia simpl i corelaia multipl,
autocorelaia;
- Metode calitative: metoda poligoanelor, metoda ELECTRE.
2. Metode incompatibile cu extrapolarea:
- Metoda balanelor, care urmeaz principiul Necesar = Disponibil.
- Metoda simulrii numerice: de tip JOC, de tip MONTE CARLO, simulare hibrid.
- Metoda de dinamic industrial de tip FORRESTER.
- Metoda impactului ncruciat.
- Metoda lanurilor MARKOV.
- Metoda simulrii de tip JOCURI DE NTREPRINDERE.
Metode nematematice se bazeaz pe experiene i expertize trecute, pe scenarii, pe impacturi i ritmuri
de dezvoltare: metoda scenariilor, metoda sondajelor, metoda anchetelor, metoda dezbaterilor euristice,
metoda comparaiilor, metoda arborilor de pertinen.
O grupare clar i util este abordat12 n modul urmtor:
1. Metode fundamentale: analiza i sinteza i interpretarea sistemic.
2. Metode de estimare a trendului: extrapolarea i intrapolarea.
3. Modelarea stohastic: mediile mobile.
4. Modele econometrice.
5. Metode de previziune tehnologic: curbe de cretere, anchetele, dezbaterile n grup, analogia,
scenariile, arborii de pertinen, comparaii, sondaje.
6. Analiza multicriterial: comparaiile perechi, funciile multiobiectiv.
7. Metode instrumentale: normarea, balanele.
8. Analiza input-output: balana legturilor dintre ramuri.
O alt grupare similar13, dar care detaliaz unele tehnici n grupe distincte, este urmtoarea: metoda
analizei; metoda interpretrii sistemice; metoda extrapolrii; metoda intrapolrii; metoda evenimentelor
precursoare; metoda normrii; metoda sondajelor; metoda aproximaiilor succesive; metoda arborelui de
pertinen; metoda scenariilor; metoda comparaiilor internaionale; metoda modelrii; funciile de producie,
modele de optimizare, modele de simulare, modelul input-output, modele internaionale renumite; metode
intuitive: discuii n grup, anchete iterative; metoda balanelor.
Nu descriem aici metodele enunate, deoarece n mare parte dintre acestea vor fi tratate n capitolele
urmtoare.
11
12
Stoica, M., Cntau, R.D., Previziunea economic a firmei., Ed. Matrix Rom, Bucureti, 2002, cap. 3
Caracota, D., Caracota, R.C., op. cit., cap. 7
13
Nicolae, V., Constantin, L.D., Grdinarii, L., Previziune i orientare economic, Editura Economic, Bucureti, 1998,
cap. 7
30
Literatura de specialitate din domeniul managementului simplific utilizarea metodelor n activitatea

previzional. Mai des ntlnit este gruparea14:
Metode i tehnici cantitative de previziune;
Metode i tehnici calitative de previziune;
Metode i tehnici semicantitative de previziune.

Metodele i tehnici cantitative sunt preferate i au rezultate mai bune n cazul n care exist date cu
privire la trecut i relaia dintre variabile se ateapt s rmn neschimbat n viitor. Prezumia cu privire la
relaia dintre variabile este marcat de instabilitatea crescnd a mediului i, drept urmare, aceste tehnici au o
precizie mai redus dei beneficiaz de avantajele creterii puterii de procesare datorate computerelor.
Metodele i tehnici calitative sunt utilizabile cnd nu sunt disponibile date din trecut i cnd relaiile
dintre variabile sunt de ateptat s se modifice n viitor. Aceste tehnici necesit un timp mai ndelungat de
procesare a datelor i sunt mai scumpe dect tehnicile cantitative.
Metodele i tehnici semicantitative sunt utilizate atunci cnd exist date disponibile din trecut, dar se
ateapt ca relaiile dintre variabile s se modifice semnificativ n viitor.
Dintre metodele cantitative, mai uzuale sunt: metoda mediilor mobile, funcia exponenial, analiza
regresiei, iar n previziunea deciziilor manageriale: programarea liniar, tehnic ateptrii i curba de
nvare15.
Dintre metodele calitative, cele mai utilizate sunt: metoda scenariilor, metoda anchetei iterative sau
Delphi, metoda discuiilor de grup sau Brainstorming, metoda minilor experte sau Old hands, xe:oda listelor
verificatoare sau Check lists.
Dintre metodele semicantitative, exemplificm: indicatorii, sondajele, modele de penetrare a pieei,
extrapolarea i altele.
Gruparea metodelor de previziune, propus aici i utilizat n continuare, se bazeaz pe mersul firesc al
activitii n practic, de la simplu la complex, de la sintetic la analitic, de la calitativ la cantitativ, incluzndule i pe cele semi-cantitative. Metodele prezentate urmresc metodele/etapele care sunt urmate n activitatea
de previziune a firmei:
anticiparea strategic;
cercetarea, culegerea datelor i documentarea;
previziunea calitativ;
previziunea preliminar (semicantitativ);
previziunea complex (cantitativ);
msurarea acurateei sau a gradului de ncredere a previziunii;
combinarea previziunilor;
monitorizarea i actualizarea previziunilor;
raportul de previziune.
Aceti pai sunt tratai n detaliu n capitolele urmtoare, cu descrierea i exemplificarea metodelor i
tehnicilor de previziune utilizate frecvent n activitatea de previziune.
Majoritatea metodelor enunate sunt utilizate att la nivel macroeconomic, ct i la nivel
microeconomic, n previziunea activitii firmei ca funcie a managementului acesteia.
n condiiile n care n literatura de specialitate se prezint un amplu sistem metodologic, cuprinznd o
mare varietate de metode i tehnici previzionale, metodele abordate n continuare au n vedere criteriul
practicii manageriale.
- Orizontul previziunii poate fi:
scurt, ce acoper, de regul, o perioad de pn la un an;
mediu, ce se refer la o perioad de 1-5 ani;
lung, ce vizeaz o perioad viitoare de peste cinci ani.
- Activitatea de previziune poate fi realizat pe dou ci:
intuitiv, pe baza percepiei decidenilor, empiric
14
15
Nash, J.C., Nash, M.M, Practicai forecasting for managers, Arnold, London, 2001, p. 10
Shim, J.K., Siegel, J.G., Simon, A.J., The Vest-Pocket, MBA, Prentice-Hall, USA, 1997
31
tiinific, prin utilizarea unor metode i tehnici logice i exacte

- Prin metod de previziune se nelege o modalitate, un procedeu sau un ansamblu de procedee, cu
ajutorul cruia se realizeaz cercetarea, analiza, cunoaterea i descrierea realitii obiective n scopul
anticiprii, iniierii i organizrii unei aciuni viitoare.
-Metodele i tehnicile de previziune pot fi grupate dup situaiile n care sunt utilizate n:
Metode i tehnici cantitative de previziune;
Metode i tehnici calitative de previziune;
Metode i tehnici semicantitative de previziune.

tiina viitorului
Direcia explorativ
Direcia normativ
Tratarea explorativ
Tratarea normativ
Tratarea sintetic
Tratarea morfologic
Tratarea intuitiv
Tratarea teoretic
Definiia tiinei viitorului

Curente i tendine n gndirea previzional
Opiunea fundamental
Ordinea prioritar
Metodologia activitii de previziune
Gruparea metodelor
Tipologia Kahn
1.tiina viitorului sau futurologia nu are n aria de activitate :
a.
b.
c.
d.
e.
cercetarea noilor ipoteze i teorii privind dezvoltarea viitoare a pmntului

studiul civilizaiei umane i elaborarea prognozelor socio-culturale
previziunea dezvoltrii economice pe termen mediu
nevoia de acumulare a datelor statistice din toate domeniile
estimarea variabilelor organizaiilor n perioadele trecute
2.Curentele i tendinele n gndirea previzional nu se grupeaz n :

a. opiunea fundamental i ordinea prioritar
b. opiunea fundamental explorativ i opiunea fundamental normativ
c. opiunea fundamental explorativ tehnocratic i opiunea fundamental explorativ
umanist
d. opiunea fundamental normativ instituional i opiunea fundamental normativ critic
e. ordinea prioritar normativ i ordinea prioritar explorativ
32
3.Opiunea fundamental in previziune se refera la:

a. optiunea ntre elementele legice care stau la baza cercetrii previzionale i elementele dirijabile
b. conceptul de dezvoltare durabil,
c. implementarea celor mai eficiente tehnologii
d. domeniul economic
e. domeniul social
2001;
Doval, E., Modelarea unor procese decizionale privind investiiile n piaa de capital - instrument al
managementului schimbrii., Teza de doctorat, Biblioteca ASE, Bucureti, 2001;
Bucureti, 2006
Kahn H. Word Futures, Science Journal, 1967;
Nash, J.C., Nash, M.M., Practicai Forecasting for Managers. Ed. Arnold. London, 2001;
Negoescu, Gh., Risc i incertitudine n economia contemporan, Editura Alter-Ego Cristian, Galai,
1995;
Nicolae V., Constantin, L.D., Grdinaru, I, Previziune si orientare economica. Ed.Economica,
Bucureti, 1998;
Prlog, C, Caracota, D., Previziune economic. Aplicaii practice. Ed.ASE, Bucureti, 2001;
Shim, J.K., The Vest Pocket MBA,Irwin Professional Publisher, USA, 1996;
Stoica, M., Cntau, R.D., Previziunea economic a firmei, Ed.,Matrix Rom, Bucureti. 2002;
33
Unitatea de nvare 4
ANTICIPAREA STRATEGIC
Cuprins:
4.1. Introducere
4.3.1.Previziunea oportunitilor
4.1. Introducere
Previziunea, sau anticiparea viitorului firmei, este parte a managementului strategic, care vine ca un
rspuns la creterea gradului de incertitudine, a riscului i a complexitii mediului n care opereaz firma.
ntreaga construcie a strategiei manageriale se leag de anticiparea viitorului.
Prezentarea noiunilor de oportunitate i de risc
Explicarea noiunilor de amplitudine a riscului i probabilitate de apariie a riscului
nelegerea definiiei tehnice a riscului ca un produs ntre amplitudinea hazardului i

probabilitatea de apariie
Evidenierea previziunii ca parte a managementului strategic prin care firma i creeaz

viitorul prin dirijarea tuturor resurselor pentru obinerea unui avantaj competitive.

4.3.1. Previziunea oportunitilor
Oportunitatea este o ans de a se realiza ceva la momentul adecvat situaiei, reprezint un cadru
favorabil aciunilor i este inversul riscului. Practic, tehnicile utilizate pentru plasarea unei valori, unui set de
oportuniti sunt similare celor aplicate unui portofoliu care permite jonglarea cu riscurile. n general, riscurile
se prolifereaz mai uor dect oportunitile. n previziunea oportunitilor se utilizeaz un eantion atand o
probabilitate fiecrei variabile pentru a se anticipa rezultatele. Subliniem faptul c nu se poate previziona nici
o oportunitate, nu se atribuie nici o probabilitate.
Previziunea oportunitilor ncepe cu ntocmirea unei liste de oportuniti. Managementul strategic
implic evidenierea competenelor de baz ale firmei sau ale unui sector de activitate. Prin urmare, paii de
urmat sunt:
Pasul 1. Evidenierea activitilor care urmeaz s dispar, cnd i de ce.
34
EXEMPLU
O firm produce motoare de putere pentru autovehicule. ntreaga tehnologie, echipamente, materiale i
personal sunt programate i pentru motoare EURO 2 ce echipeaz autovehicule rutiere. Alinierea la
standardele europene face necesar ca ntr-o anumit perioad de timp s se renune la fabricarea acestui tip
de motoare poluante i s fie nlocuite cu un motor de tip EURO 3 sau 4, care asigur un nivel al emisiilor
cerut de standardele europene. Este o problem de management strategic, care implic soluii strategice.
Pasul 2. Evidenierea activitilor care se pot dezvolta n viitor prin utilizarea resurselor
existente sau prin modificarea acestora ntr-o manier rezonabil.
EXEMPLU
O firm produce umerae pentru spltorii. Producia i vnzrile pot crete prin dezvoltarea pieei,
adaptnd umeraele la designul cerut de magazine de confecii, prin aplicarea unei pelicule de vopsea n
diferite culori.
Pasul 3. Evidenierea ideilor care promoveaz noi direcii de dezvoltare a firmei. Aceasta nu este uor
de realizat, deoarece oamenii se complac n rutin i practic sunt necesare eforturi destul de mari. n sprijinul
acestei aciuni vin tehnicile de brainstorming cu personalul de elit a firmei pentru a se considera i discuta
elemente poteniale. Cercetarea are un rol nsemnat, constnd n rsfoirea revistelor de specialitate care
prezint noi tehnologii i care pot genera idei valoroase ce se pun n discuie. n culegerea ideilor este, de
asemenea important, ncurajarea participrii personalului la conferine i sesiuni tiinifice, la mese rotunde
de afaceri i alte asemenea ntlniri, de unde se pot genera idei pentru direciile viitoare ale afacerii.
Pasul 4. Organizarea ideilor n tabele, care s cuprind cel puin urmtoarele elemente: activitatea,
beneficiul ce poate fi obinut, costurile, probabilitatea de apariie sau de schimbare, timpul, motivaia. Aceste
tabele au scopul de a etala ntregul set de posibiliti viitoare. n aceast faz nu se cere o cuantificare
riguroas a amplitudinii, probabilitii i timpului, doar o estimare grosier.
EXEMPLU
Datele culese din activitatea unei firme de construcii se prezint n tabelul de mai jos. Se cuprind att
ideile uor de previzionat, ct i cele care comport o analiz detaliat.
u.b.Costuri anuale
Probabilitatea de
apariie sau de
schimbare %
Orizontul de timp
ani
Construcii civile
case singulare tradiionale
case duplex i vil
Venit anual u.b.
Evoluia posibil a activitilor unei firme de construcii
5000
6000
4500
4800
25
80
5
5
case de vacan din lemn

case ecologice
blocuri de apartamente
4000
10000
25000
2500
8000
24600
10
5
5
10
25
5
Construcii industriale
- construcii clasice construcii din schelet
80000
75000
20
50
8
30
Activitatea
Fundamentare
Ctig mic i sigur

Presiuni pentru
modern i alternative
Cerine n cretere
Preuri mari, clieni
sofisticai
Dificulti de finanare
Cerine tradiionale
35
metalic i sticl
60000
50000
Amenajri interioare
- faian, zugrveli
- recompartimentri
- modernizri instalaii de interior
1000
600
1200
900
550
1000
Presiuni pentru modern

45
20
80
20
5
30
Cerine pentru modern

Cerine pentru confort
Necesiti tehnice
Pasul 5. Datele din tabele se organizeaz prin comparaie pe o scal astfel ca decizia s poat fi
facilitat. Desigur c aceste tabele sunt flexibile, i se actualizeaz permanent, unele activiti se elimin i se
adaug altele.

Riscul asociat cu hazardul sau cu ntmplarea este tehnic definit ca un produs ntre amplitudinea
hazardului i probabilitatea de apariie16. Acesta este costul de diminuare a riscului. Cnd exist mai multe
posibiliti sau anse vorbim despre valoarea ateptat a costurilor riscului.
EXEMPLU
Vnzarea automobilelor la clieni cu acordarea unei perioade de garanie.
Riscul i costurile atribuite acestuia sunt:
defeciuni ale sistemului de frnare: 500.000 u.b. (dl);
defeciuni ale computerului de la bord: 100.000 u.b. (d2);
defectarea nchiderii uilor: 80.000 u.b.(d3);
defectarea sistemului de alarm: 5.000 u. b.(d4).
Probabilitatea estimat pentru o perioad de un an:
P (dl) = 0,00005;
P (d2) = 0,0005;
P (d3) = 0,001;
P (d4) = 0,01.
Riscul asociat defeciunilor automobilelor vndute ntr-un an, ale cror remedieri vor fi suportate de
firma productoare, este:
R = 0,00005 x 500.000 + 0,0005 x 100.000 + 0,001 x 80.000 +0,01 x 5.000 = 205 u.b.
Amplitudinea riscului i probabilitatea de apariie sunt elemente ale riscului supuse subiectivitii
umane, deoarece oamenii fac erori n percepia asupra riscului i aceasta depinde de importana general care
se acord diferitelor tipuri de riscuri. Tendina este de a se supraestima importana riscurilor rare, dar
neplcute, avnd consecine defavorabile i s se subestimeze sau chiar s se ignore cele comune, cunoscute,
chiar dac riscul indus este mult mai mare pentru activiti.
EXEMPLU
n previziunea vnzrilor unei firme, riscul deteriorrii mrfii la transport este supraestimat, dar riscul
de nencasare a banilor este n general ignorat.
Prin urmare, abordarea estimrii i managementului riscului are la baz dou elemente importante:
amplitudinea riscului;
probabilitatea de apariie a riscului.

Amplitudinea riscului
Riscul care nu implic costuri nu este un risc, deoarece magnitudinea hazardului se estimeaz prin
referire la costuri. Cel mai dificil de estimat este acel risc care se refer la moarte. Se tie c asumarea riscului
este aproape un joc de noroc. Juctorii de noroc studiaz matematica i statistica i calculeaz riscurile,
apelnd la teoria riscurilor. Inginerii proiectani de produse de lung folosin i mai ales de produse care
necesit sigurana oamenilor (ca de exemplu: avioanele, elicopterele, aparate medicale, construcii etc.),
studiaz fiabilitatea i disponibilitatea acestor produse, apelnd la studii de specialitate bazate pe statistic.
16
Nash, M.N., Practicai Forecasting for Managers, Arnold, USA, 2001,
p. 69
36
Prin urmare, se cuantific defeciunea sau deteriorarea, care este analizat n contextul beneficiarilor de
produs sau serviciu.
O estimare orict de brut" a riscului permite gruparea riscurilor dup importan.
Probabilitatea de apariie a riscului
Probabilitatea de apariie, sau ansa ca un hazard s se realizeze, se consider ca fiind un eantion de
evenimente posibile. Eroarea de a nu include evenimente invalideaz ntreaga operaie. De exemplu: Vasul
Titanic a fost construit practic de nedistrus, dar a euat deoarece percepia uman a judecat greit i nu a
estimat corect hazardul.
De aceea, este important a se estima limite ale amplitudinii. ntr-o judecat de acest fel, n practic se
utilizeaz arborele defeciunilor i arborele evenimentelor.
EXEMPLU
n vederea estimrii riscului de apariie a respingerii unui lot de mobil modular la export, s-au utilizat
diagramele de mai jos.
Aceste diagrame de tip arbore fac posibil trasarea posibilelor evenimente i s se ataeze probabiliti
fiecrui nod al arborelui, astfel c probabilitile compuse pot fi determinate prin multiplicare. Dificultatea
este de a include toate probabilitile, dar aceste analize se efectueaz de regul de specialiti n domeniul
studiat. n general, se utilizeaz metode statistice bayesiene, dar n domeniile mult studiate, n baza
experimentelor dovedite, s-au construit tabele uor de utilizat. Cnd informaiile sunt insuficiente, se
utilizeaz mai mult tehnicile subiective (metoda scenariilor, opinii, experi etc). n managementul riscului, n
aplicarea riscului n previziune sau n planificare se utilizeaz ntregul set de opiuni i alternative pentru
eliminarea sau pentru controlul hazardului.
EXEMPLU
Tranzaciile prin internet au devenit frecvente i uneori, pentru economisirea timpului, chiar se prefer
cumprturilor clasice sau participrii la licitaii publice. Dac se evit tranzaciile pe internet, se elimin
riscul de fraud, adic acel risc de a pierde sume de bani din cont indicnd codul de card sau de a nu primi
niciodat produsele comandate. Unele firme utilizeaz sistemul de asigurri, care limiteaz costurile
pagubelor evidente, cunoscute, pentru a da posibilitatea managementului de a se concentra pe probleme
distincte de afaceri.
EXEMPLU
Asigurarea unui depozit de combustibil pentru riscul de incendii, asigurarea unui lot de marfa exportat
cu vaporul pentru riscul de euare i distrugere sau deteriorare, sau asigurarea unei investiii strine ntr-o ar
cu risc mare etc.
Ceea ce se cuvine a fi subliniat este faptul c orict de dificil i de costisitoare ar fi estimarea
amplitudinii i probabilitii riscului prin metode tiinifice, este de preferat comparnd cu managementul prin
percepii intuitive.
37
38
Conceptul de strategie a firmei se leag de numele lui Peter Drucker (1954), dar o definiie mai clar
este dat de Alfred Chandler (1962)17 ca fiind determinarea pe termen lung a scopurilor i obiectivelor unei
ntreprinderi, adoptarea cursurilor de aciune i alocarea resurselor necesare pentru realizarea obiectivelor.
n esen, orice organizaie se conduce dup o strategie, care cuprinde cel puin urmtoarele elemente:
misiunea, viziunea, obiectivele i valorile, resursele i capabilitile, structuri i sisteme, opiunile
strategice, politicile, planul i programul de aciune, care sunt n permanent adaptare cu mediul de
afaceri, prezentate schematic n fig.4.1.
Fig. 4.1. Schema Strategiei manageriale

Dup cum se poate observa din aceast schem, managementul strategic reprezint o abordare
managerial superioar a relaiei firm-mediu, prin care firma i creeaz viitorul prin dirijarea tuturor
resurselor i capabilitilor pentru obinerea unui avantaj competitiv i realizarea structurilor i sistemelor de
management flexibile pentru a gsi alternative i politici de aplicare prin planuri i programe de aciune.
Previziunea, sau anticiparea viitorului firmei, este parte a managementului strategic, care vine ca un
rspuns la creterea gradului de incertitudine, a riscului i a complexitii mediului n care opereaz firma 18.
ntreaga construcie a strategiei manageriale se leag de anticiparea viitorului. Astfel:
Misiunea este expresia general a raiunii de a exista a unei firme n mediul de afaceri. Viziunea se
refer la inta la care se dorete s se ajung. Obiectivele reprezint stri viitoare care susin misiunea i
viziunea firmei i care creeaz elementele de stabilitate, valorile. Politicile sunt direcii de aciune, linii
directoare n proceduri i reguli. Planurile sunt alternative strategice de aplicare, iar programele nfieaz
succesiunea aciunilor pentru realizarea obiectivelor.
Literatura de specialitate ofer o serie de abordri n acest sens. Ceea ce este de subliniat aici este
perspectiva, o vedere n viitor. Previziunile pe termen lung sunt destul de rare n practica managerial, cu
excepia firmelor multinaionale. In general, previziunea se limiteaz la bugete, care nfieaz veniturile i
cheltuielile pe o perioad viitoare de timp, de cele mai multe ori un an, i se realizeaz prin simple agregri
sau extrapolri ale datelor extrase din contabilitate, iar riscurile sunt ignorate n calcule. Dac o mulime de
17
Nicolescu O. i colectiv, Strategii manageriale de firm, Ed. Economic, Bucureti, 1996, p. 36-37
18
Bcanu, B., Management strategic, Ed. Teora, Bucureti, 1999, p. 21
39
firme nu pot supravieui, este sigur c managementul fie nu a prevzut suficient de rapid ce schimbri intervin
n mediul concurenial, fie nu a acionat dup previziuni valabile. De aceea, strategia implic capitalizarea
oportunitilor att pentru firme, ct i pentru guverne. Robert Grant (1998) sublinia faptul c abordarea
strategiei n management trebuie s fie dinamic, flexibil i inovativ. El afirm c trebuie recunoscut
importana intuiiei, cunotinelor acumulate i procesul de nvare prin aciune, n completarea analizei
tiinifice19.
Pornind de la scopul fundamental al unei firme de a obine profit, sau cu alte cuvinte de a obine
venituri care s acopere capitalul investit, managementul poate s urmeze una dintre cele dou ci: s
localizeze firma ntr-o industrie n care condiiile favorabile i permit obinerea unui profit peste media
industriei sau s-i construiasc o poziie de avantaj fa de competiie, care s se finalizeze n mod similar.
Cele dou ci aparin deciziei strategice, care include opiuni, cum sunt: diversificarea ofertei, integrare
tehnologic, alocarea resurselor ntre diferitele activiti, noi achiziii, aliane strategice, fuziuni etc. La baza
tuturor deciziilor strategice st previziunea care ia n considerare riscurile i oportunitile posibile.
Avnd la dispoziie un tablou de posibiliti pe care managementul le accept ca fiind rezonabile,
activitile pot fi ierarhizate prin ponderarea importanei lor. Ponderea acordat are o component important
care se asociaz amplitudinii riscului i probabilitii de apariie a acestuia. Orizontul de timp i scopurile
firmei influeneaz, de asemenea, opiunea pentru criteriul importanei activitilor. Aranjarea opiunilor dup
importan poate fi realizat utiliznd diagrame.
Avnd stabilite opiunile strategice i ierarhizarea lor dup importan, previziunea poate trece la
planificare, stabilind aciuni care s reduc sau s creasc probabilitatea de apariie a profitului sau riscul,
sau, n general, a activitilor. Dac orizontul de timp este rezonabil exist resurse i condiii de mediu
pentru realizarea aciunilor planificate, atunci previziunea devine realitate.
Orice firm opereaz ntr-un mediu tridimensional: mediul intern, mediul extern apropiat i mediul
extern ndeprtat.
Mediul intern este alctuit din resurse, faciliti, sisteme, procese, oameni i care mpreun formeaz
sau determin capabilitile strategice ale firmei. Un management eficace controleaz mediul intern.
Mediul extern apropiat, care include clienii, furnizorii i concurenii, nu poate fi controlat, dar, prin
activitile de marketing anticipate poate fi influenat.
Mediul extern ndeprtat include factori sociali, tehnologici, de mediu ambiant i politici. Acetia nu
numai c nu pot fi controlai dar nici influenai, astfel c managerii sunt pui n situaia de a-i nelege i a-i
anticipa pentru a se adapta acestora n sens pozitiv. Acest aspect reprezint cheia strategiei firmei.
n funcie de aceti factori externi, apropiai sau ndeprtai, firma i schimb strategiile, se schimb pe
ea nsi cu scopul de a se adapta presiunilor externe.
EXEMPLU
Schimbri pozitive n mediul de afaceri din Romnia de azi poate conduce la anticiparea riscului i la
noi oportuniti.
Tendina de scdere continu a ratei dobnzii creeaz un sentiment de siguran managerilor, care pot
dezvolta strategii de investiii finanate din credite bancare.
Schimbarea legislaiei muncii determin managerii s revizuiasc organigramele i numrul de posturi,
s renune la colaborri sau contracte pe termen determinat i, n prima etap, s acioneze pentru restrngerea
unor activiti sau realocarea sarcinilor pe salariai cu contract de munc nedeterminat.
Planurile strategice ale firmelor se bazeaz pe tendina de stabilitate i continuitate n mediul extern.
Dar, mediul extern s-a dovedit a nu fi stabil, astfel c previziunile realizate pe baza extrapolrii datelor trecute
i prezente pot fi eronate. Mediul extern provoac o capcan mental oricrui manager, aa numita
capcan a previziunii20.
Schimbrile din mediul extern pot fi att oportuniti, ct i ameninri pentru toate firmele. Managerii
nu pot anticipa viitorul, dar toate planurile strategice se bazeaz pe presupuneri i previziuni, care pot fi
explicite, raionale, sau implicite, ca rezultat al aciunilor pro-active.
19
Grant, R., Contemporary Strategy Analysis, Blackwell, UK, 1998, p. 25
20
Stampleton, T. i colectiv, Complexity and Externai Environment, n Marketing in a Complex World, MBA course,
unit 1, The Open University Business School, UK, 2000, p. ll
40
Pentru a obine succes, firmele trebuie s anticipeze schimbrile posibile i s fie oricnd gata s fac
fa oportunitilor i provocrilor ntr-o manier pro-activ i nicidecum re-activ21.

- Oportunitatea este o ans de a se realiza ceva la momentul adecvat situaiei, reprezint un cadru
favorabil aciunilor i este inversul riscului.
- Abordarea estimrii i managementului riscului are la baz dou elemente importante:
amplitudinea riscului;
probabilitatea de apariie a riscului.

- Riscul asociat cu hazardul sau cu ntmplarea este tehnic definit ca un produs ntre amplitudinea
hazardului i probabilitatea de apariie.
- ntreaga construcie a strategiei manageriale se leag de anticiparea viitorului.
- Previziunile pe termen lung sunt destul de rare n practica managerial, cu excepia firmelor
multinaionale.
- In general, previziunea se limiteaz la bugete, care nfieaz veniturile i cheltuielile pe o perioad
viitoare de timp, de cele mai multe ori un an, i se realizeaz prin simple agregri sau extrapolri ale
datelor extrase din contabilitate, iar riscurile sunt ignorate n calcule.

oportunitatea
riscul
hazard
amplitudinea riscului
probabilitatea de apariie a riscului
costurile riscului
arborele defeciunilor
arborele evenimentelor

Ce este oportunitatea?
Care sunt paii ce se parcurg n previziunea oportunitilor?
Cum se definete riscul n previziune?
Definirea amplitudinii riscului.
Definirea probabilitii de apariie a riscului.
1)Oportunitatea este:
1.etap n procesul managementului strategic
2.o ans de a realiza ceva la momentul potrivit adecvat situaiei i reprezint un
cadru favorabil
aciunilor
3.sinonim cu hazardul sau ntmplarea
4.dat de produsul ntre amplitudinea riscului i probabilitatea de apariie a acestuia
21
Morgan, G., Riding the Cutting Edge of Change, San Francisco, Jossez-Bass, 1988
41
5.dat de costurile eecurilor

2)Amplitudinea riscului se estimeaz prin referire la:
1.oportuniti
2.previziunea oportunitilor
3.costuri
4.metoda de previziune Delphi
5.utilizarea resurselor existente
3)n previziunea oportunitilor este necesar organizarea ideilor n tabele care trebuie s cuprind:
1.beneficiul care poate fi obinut
2.costurile
3.probabilitatea de apariie a oportunitilor
4.orizontul de timp
5.toate cele de mai sus
4)Oportunitatea este inversul:
1.timpului
2.costului
3.deciziilor strategice
4.beneficiului
5.riscului
5)Riscurile se prolifereaz:
1.din 2 n 2 ani
2.mai uor dect oportunitile
3.invers proporional cu orizontul de timp
4.fr costuri
5.cu o probabilitate egal cu 1
Bcanu, B., Management strategic, Ed. Teora, Bucureti, 1999

2001
Coea, M., Nastovici, L., Evaluarea riscurilor, Editura Lux Libris, Braov, 1997
Dima, I.C, Niculescu, G., Polmolea, G., Riscul n managementul organizaional, n revista Tribuna
economic", nr. 18/1996
Bucureti, 2006
Grant, R., Contemporary Strategy Analysis, Blackwell, UK, 1998
Morgan, G., Riding the Cutting Edge of Change, San Francisco, Jossez-Bass
Nash, M.N., Practicai Forecasting for Managers, Arnold, USA, 2001
Negoescu, Gh., Risc i incertitudine n economia contemporan, Editura Alter-Ego Cristian, Galai,
1995
Nicolescu O. i colectiv, Strategii manageriale de firm, Ed. Economic, Bucureti, 1996
Stampleton, T. i colectiv, Complexity and Externai Environment, n Marketing in a Complex World,
MBA course, unit 1, The Open University Business School, UK, 2000
42
Unitatea de nvare 5
DOCUMENTAREA I PREVIZIUNEA CALITATIV
Cuprins:
5.1. Introducere
5.3.10.Metoda scenariilor
5.3.11.Metoda jocurilor
5.3.12.Metoda arborilor de pertinen
5.1. Introducere
ntruct previziunile bune implic nelegerea i cunoaterea bun a domeniului sau fenomenului de
interes, documentarea este prima etap a previziunii.
Culegerea datelor att pentru conturarea clar a domeniului studiat i a fenomenelor de previzionat, ct
i pentru acumularea de informaii, cifre, previziuni similare este o alt etap a acestei activiti.
Mare parte din activitatea depus pentru documentare i culegere a datelor reprezint, n acelai timp,
baza pentru aplicarea multora dintre metodele calitative de previziune.
evidenierea importanei unei cercetri ample i a culegerii unei cantiti mari de date ca baz pentru
aplicarea metodelor calitative de previziune;
prezentarea principalelor metode calitative de previziune: metoda analizei i sintezei, metoda
interpretrii sistemice, metoda marilor tururi, metoda minilor mature, metoda Delphi, metoda Brainstorming,
metoda listelor verificatoare, metoda analogiilor, metoda scenariilor, metoda arborilor de pertinen;
nelegerea faptului c n previziunea activitii unei firme, scanarea, analiza i interpretarea mediului
extern i intern al firmei reprezint aciuni fundamentale.
43

Informaiile i datele necesare previziunii sunt rareori gsite n cri sau reviste de specialitate i de
aceea, activitatea de previziune ncepe prin realizarea de cercetri, documentare i culegere de date. Practica
a demonstrat c aceast etap a previziunii este cea mai dificil de realizat i foarte laborioas22.
De obicei se ncepe cu documentarea, prin acumularea de cunotine i informaii generale, din
biblioteci, internet i publicaii oficiale guvernamentale. Sursele pentru documentare pot fi: cri i reviste de
specialitate, Anuarul statistic, Topul firmelor, Colecia de legi i reglementri, Programul de guvernare,
strategii de ramur, diferite site-uri pe internet etc. Aceste surse pun la dispoziie cifre sau previziuni similare
cu domeniul de studiat i ofer un cadru general ce permite apropierea de subiect.
Revistele de specialitate pot da informaii descriptive privind domeniul de interes i astfel cadrul
general se restrnge, iar bibliografiile indicate n cri sau serviciile de internet (pentru studii on line)
nlocuiesc cataloage cu date precise relativ la subiectul de interes.
Problema este cea pecuniar, deoarece, multe dintre referine nu sunt accesibile tuturor i pentru a avea
acces cercettorul trebuie s fie membru al unei organizaii profesionale de profil sau membru al unui club, iar
cele mai importante surse electronice on line se pot obine contra unor sume relativ importante.
Dei cercetarea este laborioas, implicnd ore i ore de navigare pe internet i cutreierarea bibliotecilor,
tehnicile moderne sprijin activitatea de documentare prin utilizarea copiatoarelor, scannerelor,
calculatoarelor electronice.
Aici, este necesar a sublinia necesitatea indicrii surselor de obinere a informaiilor, astfel c, acele
informaii neoficiale obinute din conversaii, mijloace audio etc. nu sunt recomandate.
ntruct previziunile bune implic nelegerea i cunoaterea bun a domeniului sau fenomenului de
interes, documentarea este urmtoarea etap a previziunii.
Este necesar s se cunoasc particularitile domeniului, s se diferenieze cercetrile similare obinute
de realitatea obiectiv a domeniului i a fenomenelor specifice de previzionat, s se nsueasc bine tehnicile,
metodele i modelele de previziune din punct de vedere teoretic pentru a discerne asupra acelora care sunt
potrivite domeniului studiat.
Culegerea datelor att pentru conturarea clar a domeniului studiat i a fenomenelor de previzionat, ct
i pentru acumularea de informaii, cifre, previziuni similare este o alt etap a acestei activiti. Datele sunt
trecute pe fie sau sunt procesate electronic i stocate n fiiere, indicndu-se sursa, perioada la care se refer
i observaiile cercettorului.
n previziunea activitii unei firme i n special n previziunea strategiei manageriale, datele care se
culeg se pot grupa n urmtoarele categorii:
date din istoricul firmei sau istoricul unor firme similare;
date privind evoluia sectorului de activitate sau industriei din care face parte firma,
incluznd ct mai multe informaii posibile despre concuren;
date privind politicile macroeconomice pe perioada de previziune, ct mai exact posibil.
Acesta nu este captul drumului astfel c, datele obinute se vor completa cu inteniile
managementului firmei, oportunitile i riscurile ce pot interveni n viitor.
Mare parte din activitatea depus pentru documentare i culegere a datelor reprezint, n acelai timp,
baza pentru aplicarea multora dintre metodele calitative de previziune.
22
Nash, J.C. Nash, M.M., Practicai Forecasting for Managers, Arnold, London, 2001, cap. 4
44
Principalele metode calitative sunt: metoda analizei i sintezei, metoda interpretrii sistemice, metoda
marilor tururi, metoda minilor mature, metoda Delphi, metoda Brainstorming, metoda listelor verificatoare,
metoda analogiilor, metoda scenariilor, metoda arborilor de pertinen.
Aceste metode au n comun urmtoarele:
se bazeaz pe cercetare ampl i pe culegerea unei cantiti mari de date;
datele culese se analizeaz i se selecteaz ceea ce este relevant conform scopului
previziunii;
variabilele calitative se evalueaz prin metoda scorurilor sau o metod similar.

Dup cum sugereaz denumirea, aceast metod presupune parcurgerea a dou etape: analiza i
sinteza.
I. Etapa analizei fenomenelor sau proceselor economice const n:
observarea fenomenelor sau proceselor;
descompunerea acestora n pri componente i studierea separat a fiecrei
pri;
evaluarea aciunii fiecrui factor care influeneaz prile componente ale
fenomenelor sau proceselor;
determinarea sistemului de legturi cauzale care exist ntre aceti factori;
gruparea fenomenelor sau proceselor ce acioneaz ntr-un anumit domeniu sau la
nivelul economiei naionale;
comparaia cu fenomene sau procese similare;
ilustrarea concluziilor analizei.
n previziunea activitii unei firme, scanarea, analiza i interpretarea mediului extern i intern al firmei
reprezint aciuni fundamentale.
Literatura de specialitate pune la dispoziia managerilor o ntreag suit de tehnici i metode de analiz
a mediului extern apropiat sau ndeprtat i a celui intern.
Dintre cele mai utilizate metode i tehnici, exemplificm:
pentru mediul intern: analiza diagnostic i analiza SWOT
pentru mediul extern: analiza STEEP i analiza Celor 5 fore a lui Porter.
Analiza diagnostic, ca un instrument de analiz a fenomenelor sau proceselor economice dintr-o firm
sau oricare organizaie, urmrete determinarea strii generale a organizaiei (firmei), lund n considerare
mediul dinamic n care aceasta i desfoar activitatea.
Analiz diagnostic cuprinde rezultatul investigaiilor pe urmtoarele domenii:
a. juridic: investigarea aspectelor legale ale organizaiei i cuprinde:
- drept comercial (acte de nfiinare a firmei, contracte comerciale);
- drept fiscal (nregistrare fiscal);
- drept de proprietate (titluri de proprietate, concesionare, contracte de nchiriere, contracte de
leasing); drept social (contract colectiv de munc, contracte individuale de munc);
- gajuri i ipoteci (meniuni n cartea funciar);
- asigurri (contracte de asigurri);
- protecia mediului (avize de mediu);
- litigii (procese pe rol, executri silite).
b. comercial: investigarea aspectelor pur comerciale ale organizaiei i cuprinde:
- analiza pieei i concurenei (structura pieei, cota de pia, concureni, avantaje, dezavantaje);
- analiza produselor i/sau serviciilor (paleta de oferte, calitate, volum vnzri);
- analiza marketingului cei 7 P pre, produs, promovare, poziie n lanul de distribuie,
performanele personalului, premizele fizice i profilul sau eficiena activitii.
c. tehnic tehnologic producie i /sau servicii: investigarea aspectelor legate de infrastructura
ntreprinderii i a modului de utilizare a acesteia, i cuprinde:
analiza infrastructurii (componena patrimonial, amplasamente);
45
analiza proceselor de producie / servicii (tipuri de tehnologii i procese tehnologice);

analiza sistemului de management a calitii (de asigurare a calitii);
analiza logisticii (aprovizionare, depozitare, transport).
d. resurse umane i management: investigarea modului de organizare a activitii, a managementului
i a utilizrii resurselor umane, i cuprinde:
- analiza structurii organizaionale (organigrama);
- analiza managementului (tipuri i stiluri de conducere, componena i calitatea echipei
manageriale);
- analiza resurselor umane (structura, calificarea, metode de selecie, promovare, motivare, instruire
etc);
- analiza relaiilor organizaiei i a celor din interiorul organizaiei.
e. financiar-contabil: are n vedere studiul static, dinamic i comparativ al activitii desfurate,
analiza patrimoniului i a rezultatelor prin prisma echilibrului financiar, al lichiditii, solvabilitii i a
eficienei economico-financiare, cu alte cuvinte a indicatorilor economico-financiari, care de regul se
calculeaz i se interpreteaz de ctre cercettorul n previziune.
Dintre instrumentele utilizate n completarea analizei diagnostic, cea mai utilizat este Analiza SWOT"
(streghts, weaknesses, opportunities, threaters = puncte tari, puncte slabe, oportuniti i ameninri sau
riscuri). Aceast analiz se realizeaz de regul pentru fiecare tip de diagnostic.
Analiza SWOT caracterizeaz un domeniu de activitate, o organizaie, o industrie prin evaluarea
calitativ a principalelor caracteristici care confer avantaj competitiv.
ntruct orice organizaie i desfoar activitatea ntr-un anumit mediu, care influeneaz organizaia
prin modificrile inerente i continue care au loc, analiza mediului (att la nivel micro, ct i la nivel macro)
ofer informaii privind oportunitile i ameninrile factorilor de mediu.
Micromediul (sau mediul apropiat) cuprinde componentele de mediu extern cu care organizaia intr
n relaii directe pentru atingerea obiectivelor sale: clieni, concureni, furnizori, bnci, organisme publice i
pe care organizaia prin managementul su l poate influena.
Macromediul (sau mediul ndeprtat) se constituie ca o surs de factori de influen de ordin general,
pe care organizaia i influeneaz nesemnificativ i, de regul, nu i poate influena: ecologici, politici,
tehnologici, macroeconomici.
Dintre instrumentele mai des utilizate n analiza mediului extern sunt:
- modelul STEEP (sistemul de factori sociali, factori tehnologici, factori economici, factori de mediu
ambiant - environment, factori politici);
- modelul celor 5 fore al lui Porter (1980): ameninarea noilor venii, ameninarea produselor de
substituie, puterea de negociere a furnizorilor, puterea de negociere a cumprtorilor, nivelul
rivalitii (competiiei)23.
II. Etapa sintezei const n recompunerea ntregului din elementele analizate, n generalizarea
aspectelor particulare, analitice, n aspecte agregate, complexe. Etapa se ncheie cu concluziile analizei.
EXEMPLU
Se previzioneaz bugetul unei firmei de producie jaluzele pentru ferestre.
Se analizeaz resursele financiare i consumul acestora n producie, marketing, cercetare-dezvoltare,
administraie etc., se construiesc bugete pentru fiecare activitate, previzionndu-se veniturile i cheltuielile
pentru perioada de previziune.
La nivelul firmei aceste bugete se agreg n bugetul general al organizaiei.
Aceast metod are la baz ideea de sistem, de prezentare ordonat a unei mulimi de elemente
interconectate, avnd o anumit funcionalitate.
Un sistem este compus din subsisteme, ntre care exist relaii de intercondiionare, de la parte la ntreg
i invers.
Metoda are la baz analiza sistemelor complexe24. Principiile analizei i caracteristicile care difereniaz
acest tip de analiz de metodologiile clasice sunt:
23
Grant, R., Contemporary Strategy Analysis, Blackwell, UK, 1998, p. 26
46
Tendina integratoare a analizei sistemelor complexe. Aceasta nseamn un imens bagaj de cunotine al
cercettorului, alctuit din tehnici i metode diverse, implicnd deci munca n echip, care se aplic n funcie
de condiiile concrete ale problemei.
Orientarea spre problemele cheie ale organizaiilor. Principiul de baz este privirea spre viitor,
abordarea aspectelor strategice.
Caracterul de permanen a analizei. Aceasta presupune considerarea variabilitii, a flexibilitii i
dinamicii organizaiilor, care trebuie analizate permanent.
Sponsorul" analizei sistemelor complexe, cel care iniiaz i coordoneaz activitatea, trebuie s
provin din interiorul organizaiei, chiar dac se apeleaz la consultani din afar. Explicaia este ct se poate
de simpl, una din funciile managementului fiind coordonarea.
Practicarea cu suplee a analizei sistemelor complexe. Aceasta se refer la ieirea din practicile rigide,
a procedurilor stricte i abordarea elastic a tuturor problemelor.
Adoptarea unei organizri deschise, participative. Personalul trebuie implicat i orice idee, obsevaie
sau opinie se va lua n considerare, chiar dac nu este vorba de analiti profesioniti. Viziunea sistemic. Aa
cum am artat mai sus, organizaia (firma sau orice alt instituie) este considerat un sistem complex, care
poate fi divizat conceptual n subsisteme componente (corespunztor funciilor organizaiei, enunate n cap.2,
sau grupate n: subsistem direct productiv, informaional-decizional i subsistem al relaiilor).
Prioritatea obiectivelor. n managementul strategic toate activitile sunt orientate spre ndeplinirea
obiectivelor strategice.
Abordarea n profunzime a mecanismelor decizionale i ca urmare utilizarea metodelor tiinifice, cum
sunt: teoria deciziei, metode de simulare, dinamica industrial, cercetri operaionale etc.
Optimizarea proceselor decizionale prin utilizarea nemijlocit a tehnicii moderne de calcul i stocare a
informaiei (reele de calculatoare electronice).
Aa cum sugereaz i denumirea, tehnica presupune organizarea mai multor deplasri la firme din
acelai domeniu de activitate, n schimb de experien, sau vizite tehnice, pentru a observa diferenele
tehnologice, organizatorice, manageriale i culturale. Informaiile culese despre factori variai socio-culturalitehnici i politici sunt relevante pentru previziunea tehnologic, n special pentru strategia competiional.
Tehnica se se caracterizeaz ns printr-un grad mare de subiectivism.
EXEMPLU
O firm productoare de tricotaje intenioneaz s se dezvolte prin investiii n utilaje noi. Sunt
contactai furnizorii din ar i din strintate i managerul, mpreun cu echipa tehno-economic i stabilesc
ntlniri de afaceri. n timpul vizitelor se colecteaz informaii despre utilajele respective (capacitate,
consumuri, preuri), despre condiiile n care lucreaz astfel de utilaje la ali clieni.
Aceast tehnic se bazeaz pe culegerea informaiilor din diferite surse de comer, misiuni economice,
firme de specialitate i consultani care au experien n domeniul respectiv. n esen tehnica presupune
sfaturi. n aceeai categorie intr i angajarea unuia sau a mai multor consultani specialiti n problematica
aleas. Informaiile culese de acetia sau de la instituii i firme de specialitate contra cost nlocuiesc o parte
din munca de documentare.
EXEMPLU
O firm de servicii ncearc obinerea unei finanri externe pentru a divesifica serviciile n domeniul
proteciei mediului. n scopul ntocmirii documentaiei i a previziunilor privind bugetul afacerii, firma
24
Boldur, Gh., Ciobanu, Gh., Bncil, L, Analiza sistemelor complexe, Ed. tiinific i Encicopedic, Bucureti, 1982,
p.,9-12; 345-349
47
apeleaz la un consultant pentru a realiza o cercetare de pia privind potenialii clieni (societile comerciale
care au echipamente poluante i au ca obiectiv strategic decontaminarea echipamentelor din dotare).
Limitele acestei metode sunt legate de costurile mari pentru plata experilor sau consultanilor.
Ca o variant a minilor mature metoda Delphi reunete un grup de experi care au tangen cu
domeniul studiat (profesori, proiectani experimentai, specialiti cu mult experien, cercettori).
De regul, organizatorul contacteaz experii i le pune la dispoziie un material de studiu, un chestionar
i formulare de apreciere sau de previziune.
Apoi, n faza a doua, experii se ntrunesc i discut punctele de vedere ale fiecruia, se stabilete
mediana previziunilor i intervalul de ncredere (cuartilele). Experii, vznd opiniile celorlali i
fundamentrile aduse, i pot schimba punctul de vedere, astfel nct cei care au preri ndeprtate de median
i le pot apropia, dar fr a se face presiuni asupra lor.
Pe baza fundamentrii i expunerii motivelor, experii i pot menine punctul de vedere iniial sau l pot
schimba.
Rundele de discuii se pot repeta cu suplimentri de argumente, combaterea argumentelor celorlali,
modificarea punctului de vedere dar de regul, dup 2-3 runde, se ajunge la un consens, la o valoare care s se
ncadreze ntr-un interval n apropierea medianei.
Cei care nu sunt de acord cu consensul se pot retrage din grup.
EXEMPLU
O firm de transporturi internaionale previzioneaz costul nnoirii pentru aplicarea investiiilor
ecologice de prevenire a polurii mediului, avnd n vedere alternativele: nnoirea parcului de autovehicule cu
importuri, nlocuirea motoarelor existente cu motoare Euro 3 din import cu adaptrile necesare, reconstruirea
autovehiculelor la productorii interni cu motoare indigene atestate Euro 3, alte variante.
Firma aplic metoda Delphi i invit 9 experi, specialiti n domeniu sau n domenii nrudite.
Rezultatele sintetice sunt urmtoarele n ordine cresctoare:
Expert
Costuri sute mii
lei
14
16
16
20
28
28
28
40
Mediana: 2.000.000lei .
Cuartilele:
Q1 =
N + 1 10
=
= 2,5
4
4
Q1 : 14 16
Q2 =
2( N + 1) 20
=
=5
4
4
Q2 : 20
Q3 =
3( N + 1) 30
=
= 7,5
4
4
Q3 : 28 28
Previziunea este deci 20, iar intervalul intercuartil este 15 28 i msoar gradul de concordan,
respectiv discordan, de opinii ale experilor.
Limita acestei metode este dat de calitatea experilor i a cunotinelor lor despre domeniul respectiv,
precum i de calitile organizatorului care face selecia experilor i pune problema n discuie.
Metoda Brainstorming sau metoda dezbaterilor euristice a fost elaborat de Osborn A.F. (1939) i este o
metod de gndire colectiv pentru a se gsi soluii de perspectiv la probleme ce apar n activitatea curent.
48
Aceast metod const n organizarea unor echipe de lucru alctuite din experi din diferite domenii de
activitate care sunt solicitai s-i pun n valoare ideile, experienele i cunotinele asociate rezolvrii
aceleai probleme, privit din mai multe puncte de vedere.
Grupurile de lucru sunt conduse de un preedinte sau de un moderator, care are menirea de a stimula
creativitatea membrilor grupului, de a crea o atmosfer deschis, lipsit de inhibiii i care colecteaz ideile ce
pot oferi o soluie sau soluii la problema discutat.
Ca i n cazul metodei Delphi, discuiile se organizeaz n mai multe runde, urmrindu-se ca ideile s se
concentreze, din aproape n aproape, pe obiectivul stabilit. Spre deosebire de metoda Delphi, aceast metod
nu presupune iteraiile i obligativitatea timpului de reflecie, dar este dinamic, prolific, antreneaz
discuiile.
EXEMPLU
O firm strin care asigur servicii de televiziune prin satelit fr cablu dorete s ptrund pe o pia,
care n proporie de 60% este ocupat de televiziunea prin cablu. In scopul previzionrii vnzrilor i a
bugetului investiiei reprezentantul firmei invit 12 experi din diferite domenii (finane, marketing,
sociologie, tehnologie, politologie etc), care i expun ideile n mai multe runde discuiile concentrndu-se din
aproape n aproape. Prima rund are ca subiect percepia publicului fa de schimbarea anunat. Dintre ideile
anunate exemplificm:
- publicul a investit pentru a avea cablu i nu accept schimbarea atta timp ct serviciile oferite sunt
acceptabile calitativ i pot oferi acces la cca 24 canale de televiziune;
- publicul care nu a investit n televiziunea prin cablu nu va investi n televiziunea fr cablu dect dac
preurile de instalare vor fi mai mici comparativ;
- un segment mic de pia va accepta schimbarea; aceti clieni sunt dintre cei cu venituri foarte mari
care au i dorina de a fi la mod.
A doua rund de discuii se concentreaz pe riscul unei investiii de aceast natur, apoi pe estimarea
vnzrilor i aa mai departe. Avantajele acestei metode sunt:
stimuleaz expunerea de idei ntr-un climat de colegialitate i apreciere reciproc;
- permite completarea ideilor unele pe altele i asigur astfel o traiectorie ascendent a dezvoltrii
ideilor;
ideile exprimate pot genera alte idei valoroase.
Aceast tehnic implic ntocmirea de liste cuprinznd diferite aspecte ale problemei analizate care sunt
cercetate comparativ n diferite zone de aciune. Se utilizeaz n special n cercetrile i previziunile de
marketing.
Metoda presupune parcurgerea urmtorilor pai de lucru:
ntocmirea listei cu zonele geografice n care se va studia fenomenul. Ideea este de a cuprinde pe list
ct mai multe zone.
Utilizarea bunului sim. Listele ntocmite iniial se verific, sunt eliminate de pe list acele zone care nu
sunt compatibile cu problema analizt i se includ altele, far ns a se efectua o analiz aprofundat.
Verificarea detaliat. n aceast faz verificarea se realizeaz n 3 direcii: identificarea factorilor care se
opun rezolvrii problemei, a barierelor.
Aceti factori pot fi :
- bariere politice i legislative: monopoluri de stat, legislaie privind fora de munc, reguli de
control al mediului, legislaie anticoncurenial etc;
- bariere economice: taxe fiscale, taxe vamale, controlul preurilor etc;
- bariere ale furnizorilor: probleme de infrastructur, resurse insuficiente, concuren redus etc;
- idenficarea factorilor care influeneaz problema sau fenomenul studiat pentru previziune. Aceti
factori pot fi:
factori economici: mrimea PIB i rata de cretere, natura planurilor de dezvoltare
sau previzionare, balana de comer, stabilitatea monedei, mrimea pieei, venitul per capital,
distribuia venitului, inflaia etc;
49
factori politici: stabilitatea guvernului, conflictele dintre grupurile sociale,

atitudinea fa de investiii, puterea grupurilor politice etc;
factori legislativi: politica fiscal i monetar, birocraia, corectitudinea instanelor
de judecat, protecia proprietii, moralitatea corupia, subvenii;
factori geografici: materii prime, distana dintre piee i furnizori, costul cldirilor
i terenurilor, infrastructura (drumuri, sistem de comunicaii, utiliti);
factori de munc: climatul pieei forei de munc, costul muncii, calitatea i
disponibilitatea forei de munc etc;
factori ai metodelor de conducere a afacerilor: etica general, sistemul de
marketing, structura capitalului, utilizarea profitului, competiia etc;
identificarea factorilor specifici industriei sau firmei care s contribuie la succesul
afacerii.
Analiza listelor detaliate, a informaiilor colectate, selectarea informaiilor i ntocmirea listei scurte
care va sta la baza previziunilor. Lista scurt se realizeaz prin metoda scorurilor.
EXEMPLU
Un investitor strin intenioneaz s investeasc n domeniul prelucrrii crnii. Pentru a determina
oportunitatea investiiei, acesta i ntocmete un studiu previzional.
ncepe prin a previziona efectivul de animale i ca urmare producia de carne de consum pentru a
determina mrimea pieei, competitorii, volumul vnzrilor etc.
Se aleg zonele geografice propice creterii animalelor i se estimeaz factorii care influeneaz aceast
activitate (economici, politici, geografici, metode de conducere a afacerii, fora de munc etc), apoi se
identific i se elimin din analiz barierele (politice, economice, juridice, ale furnizorilor etc).
Aceast metod se bazeaz pe studiul proceselor sau fenomenelor economice similare care au avut loc
ntr-o perioad anterioar, ntr-o amploare diferit, ntr-o societate diferit, n condiiile unei tehnologii
diferite, dar care are trsturi comune eseniale cu procesul sau fenomenul economic de previzionat.
Metoda presupune parcurgerea urmtorilor pai:
culegerea informaiilor despre situaii similare;
identificarea diferenelor;
cuantificarea diferenelor;
previziunea pe baza situaiilor similare;
corecia previziunilor n funcie de diferenele cuantificate.
EXEMPLU
Se previzioneaz bugetul unei fabrici de prelucrare a laptelui care se nfiineaz printr-o investiie nou.
Se culeg informaiile despre fabricile de prelucrare a laptelui care funcioneaz, se stabilesc diferenele
(mrime, amplasament, fa de sursele de lapte, randamentul echipamentului tehnologic, numrul de salariai
etc.), se cuantific diferenele, se previzioneaz bugetul conform informaiilor colectate despre o fabric de
prelucrarea laptelui care s aib diferene minore i apoi se corecteaz previziunile cu aceste diferene.
5.3.10. Metoda scenariilor
Metoda const n observarea prezentului i stabilirea mai multor alternative n care procesele sau
fenomenele economice pot evolua n viitor. Aceste variante sau alternative de evoluie poart denumirea de
scenariu.
n esen, sunt identificate cile posibile pentru viitor att n variante pesimiste, ct i n variante
optimiste, i se consider factorii perturbatori i de risc ce pot apare i care pot influena previziunile. Metoda
implic munca n echip i nu necesit consultani externi. Cu ct scenariile sunt mai simple, cu att pot fi mai
eficace n previziuni.
50
Procesul de realizare a scenariilor implic parcurgerea a trei etape25 i mai muli pai de lucru:
Analiza mediului
Pasul 1 Analiza mediului: scanarea mediului prin utilizarea tehnicilor prezentate anterior: analiza
STEEP, listele verificatoare etc.
Pasul 2 Identificarea grupelor de vectori ai schimbrii ce vor interveni n viitor.
De exemplu: schimbri n obiceiurile de consum al produselor agricole cu creterea ponderii celor
organice, creterea restriciilor de protecie a mediului cu efecte asupra preurilor produselor chimice,
subvenionarea agriculturii de ctre guvernele rilor UE cu efect negativ asupra preurilor produselor agricole
indigene etc.
Pregtirea scenariilor
Pasul 3. Selectarea vectorilor i proiectarea contextului.
Ideea este de a selecta din mnunchiul de vectori pe cei care sunt mai importani din punct de vedere
strategic i s se exploreze consecinele acelora asupra firmei. De exemplu, dac firma export produsele sale,
o modificare semnificativ a cursului valutar va avea consecine strategice asupra acesteia. De aceea, trebuie
s se exploreze consecinele acestui eveniment, i anume impactul asupra profitabilitii, efectul asupra
volumului produciei, schimbri pe scena competiiei, i altele. Pentru selectarea vectorilor, sau cu alte cuvinte
a factorilor de influen, se utilizeaz dou tehnici: regula 20:80 (20% din vectori se iau n considerare i
80% ignor) i matricea importanei i a incertitudinii, ca n fig. 5.1.
EXEMPLU
Pentru pregtirea scenariului previziunii activitii unei firme de producie a igrilor au fost identificai
vectorii urmtori:
- reglementrile legale privind interzicerea fumatului n locuri publice (1);
- atitudinea majoritii de a nu mai tolera fumtorii (2);
- pstrarea obiceiului unei mari ponderi a populaiei de a fuma (3);
- expansiunea produselor alternative, de substituie (4);
- creterea continu a accizelor pentru igri i ca urmare a preurilor (5);
- interzicerea reclamelor directe pentru igri (6);
- obligativitatea productorilor de igri de a utiliza ambalaje timbrate (7);
- obligativitatea inscripionrii pe ambalajele pentru igri a riscului utilizrii produsului (8);
- restricii privind tipul cumprtorilor (9);
- creterea preferinei cumprtorilor pentru igri de marc (10);
Fig. nr. 4.1. Matricea importanei i incertitudinii

Fig. Nr. 5.1. Matricea importanei i incertitudinii
25
Stapleton, T., i colectiv, Complexity and the Externai Environment, Unit 3 Planning under conditions of
uncertainty, MBA course, The Open University Business School, 2000, p. 192-209
51
Dup parcurgerea acestui pas se proiecteaz contextul logic n jurul vectorilor selectai, subliniind
consecinele fiecrui vector selectat. Pentru aceasta se pune ntrebarea Dac n viitor va apare vectorul V,
care vor fi consecinele?
EXEMPLU
Producia de igri n Romnia este o bun afacere pentru productorii strini care bazndu-se pe
devalorizarea monedei naionale i pe ngustarea permanent a pieei n ara de origine, au luat n considerare
reamplasarea produciei cu costuri mai mici n Romnia.
Pasul 4. Identificarea scenariilor
Pe baza vectorilor selectai i a contextului proiectat se identific scenarii, care reprezint rspunsul
organizaiei la aciunea viitoare a vectorilor. Caracteristicile care stau la baza identificrii i selectrii
scenariilor sunt:
- numrul scenariilor identificate nu este limitat;
- se recomand s se evite scenarii pur optimiste sau pur pesimiste;
- s fie stimulative i provocatoare;
- s fie elastice i plauzibile;
- s ntruneasc perspectivele din mai multe puncte de vedere, echilibrnd aspectele favorabile cu cele
defavorabile.
Selecia nu se realizeaz pe baze probabilistice, deoarece nu sunt previziuni, ci pe baze convenionale,
astfel nct s aib credibilitate, s evite ridicolul i s evite extremele, ca n fg. 5.2.
Fig. 5.2. Distribuia scenariilor
EXEMPLU
O societate comercial are o situaie financiar critic (pierderi mari acumulate, arierate mari) fiind n
situaia apropiat de declarare a incapacitii de plat sau faliment. Societatea fabric produse competitive i
are asigurat pia pentru cea 55% din capacitate. Pentru a se previziona riscul de faliment, pot fi considerate
cel puin dou scenarii: unul pesimist, n care situaia prezent se perpetueaz n viitor, cu risc mare de
faliment, i unul optimist, n care se consider dezvoltarea segmentului de pia i creterea gradului de
utilizare a capacitilor, pe de o parte, i anularea penalitilor pentru neplata la timp a datoriilor bugetare i
ealonarea plilor datoriilor trecute pentru a se crea posibilitatea utilizrii banilor pentru producie. Din cele
dou scenarii pot fi elaborate i alte scenarii alternative, evideniindu-se gradul de risc de faliment.
Pasul 5. Elaborarea scenariilor
Scenariile se scriu n forma cea mai adecvat situaiei, n aa fel nct s exprime interesele i nevoile,
neexistnd un format standard. De regul, scenariile se prezint sub forma descriptiv, ca un text scris, bazat
pe variabile calitative. Condiia este ca scenariile s aib un titlu. In unele organizaii, se utilizeaz forma
convenional de raport.
52
Pasul 6. Identificarea elementelor cheie.

n aceast etap se examineaz scenariile pentru a determina evenimentele critice, punctele cheie sau
punctele de schimbare a direciei. Se aleg acele evenimente care vor avea un impact semnificativ pe termen
lung asupra firmei, cele cu un potenial mare de a determina crize. Punctele cheie reprezint momente de luare
a deciziilor manageriale, care vor schimba cursul evenimentelor.
Formularea strategiei
Scenariile identific forele care acioneaz asupra activitii firmei pe termen lung, de aceea n
ultima etap acestea se pun de acord cu resursele interne ale firmei. De aici se construiesc planuri i programe,
un exemplu fiind planul de marketing.
Un exemplu clasic al metodei scenariilor aplicat n previziuni este cel elaborat de Herman Kahn (1976)
intitulat Urmtorii 200 de ani: Un scenariu pentru America i ntreaga lume. n lucrare sunt elaborate ipoteze
privind creterea populaiei, disponibilul de resurse, inovaiile tehnice i creterea economic.
Avnd n vedere cele patru criterii sau factori, autorul a elaborat dou scenarii de dezvoltare opuse,
fiecare dintre acestea n 2 variante, astfel:
- scenariul neomalthusian, cu variantele: puternic i moderat sau pesimist prevztor, care are la baz
teoria lui Malthus conform creia populaia globului va crete mai repede dect oferta de alimente i
va duce la foamete i srcie.
- scenariul creterii i tehnologiei, cu variantele: optimist prevztor i entuziast, n care se consider c
dezvoltarea tehnologiei ne va permite acoperirea nevoilor, i controlarea ritmului de cretere a
populaiei, astfel nct rile vor fi mprite n: economii superindustriale, postindustriale i apropiate
economic.
Bood i Postma (1997) au identificat 5 utilizri ale scenariilor26:
- Evaluarea i selectarea strategiilor. Scenariile ofer managerilor un cadru adecvat judecrii
alternativelor strategice.
- Integrarea datelor privind viitorul. Scenariile pot integra intrri calitative i cantitative, incluznd
chiar variabile "fuzzi i pot ncorpora rezultate din alte tehnici de previziune.
- Explorarea viitorului. Prin formularea secvenelor de evenimente ipotetice, scenariile pot fi de folos
pentru identificarea schimbrilor majore i a problemelor poteniale; de asemenea, pot genera opiuni
strategice care s permit managerilor s fac fa acestor schimbri.
- Atenionarea asupra incertitudinii mediului. Scenariile cer managerilor s recunoasc incertitudinea,
s ncerce s o neleag i s o includ n raionament.
- nvarea organizaional. Scenariile ofer posibilitatea prin feed-back s permit derularea procesului
nvrii organizaionale. Ofer managerilor contextul regndirii asupra consecinelor deciziilor luate.
Metoda scenariilor este complex, dar deosebit de util, att n afaceri ct i n alte domenii de
activitate (economie, politic etc).
5.3.11. Metoda jocurilor
Metoda jocurilor este un instrument util pentru manageri att pentru cercetarea i nelegerea mediului
extern, ct i pentru determinarea, ntr-un mediu competitiv, a celor mai bune decizii privind micri
disponibile n situaii de interdependen cu factori externi.
Metoda utilizeaz metafora, jocurilor" pentru a descrie o situaie n care participanii se numesc
juctori i const ntr-un plan de aciuni care trebuie s fie urmat de juctori.
Planul de aciuni se numete strategie, iar deciziile ce se iau i care recunosc interdependena juctorilor
se numesc decizii strategice27.
Aceast metod se bazeaz pe logic i matematici aplicate n economie i marketing. Se presupune c
decizia optim a fiecrui juctor va depinde de reacia celorlali juctori i astfel se cere o abordare dinamic
i interactiv a lurii deciziilor strategice. Obiectivul este de a identifica deciziile optime n condiii de
incertitudine i interdependen. Jocurile se caracterizeaz prin:
- un set definit de posibile cursuri ale aciunilor;
- preferine identificabile ale fiecrui juctor ntre posibilele rezultante ale jocului;
26
Stapleton, T. i colectiv, Marketing in a Complex World. Complexity and the External Environment, MBA course, The
Open Universiry Business School, UK, 2000, unit 3, p. 191; unit 2, p. 153-165
27
Ibidem
53
- relaia rezultant este determinat de alegerea fiecrui juctor;

- juctorii aleg strategiile prin examinarea raional a informaiilor disponibile, prin aciuni proprii i
corelat cu ateptrile din partea celorlali juctori;
- echilibrul rezultat este o combinare a celor mai bune strategii ale fiecrui juctor.
n realitate ns deciziile se iau avnd mult mai multe informaii incomplete, dar pot fi acumulate
experiene valoroase.
Dintre modelele mai renumite din cadrul teoriei jocurilor sunt:
Dilema prizonierilor
Jocul se bazeaz pe presupunerea c doi hoi sunt arestai i pn se pregtete procesul sunt inui
prizonieri. Procurorul solicit recunoaterea faptei. Dac unul recunoate furtul i cellalt nu, cel ce
recunoate primete pedeapsa minim, iar cellalt primete pedeapsa maxim. Dac ambii recunosc, ei vor
primi o pedeaps moderat, iar dac nici unul nu recunoate, ei vor primi o pedeaps blnd. Problema este c
ei nu pot comunica ntre ei. n aceste condiii decizia optim pentru fiecare ho este ca ambii s recunoasc
fapta; dac fiecrei decizii i se d o valoare, se poate construi matricea din fig. 5.3.
Presupunnd urmtoarele alternative:
ambii hoi mrturisesc fapta: 4 ani de nchisoare;
nici un ho nu mrturisete: 2 ani de nchisoare;
unul mrturisete i cellalt nu: 1 an, respectiv 5 ani de nchisoare;
Se observ c indiferent ce face al doilea ho, primul este interesat s mrturiseasc. Dac al doilea
mrturisete, primul ia 4 ani dac mrturisete i 5 ani dac neag. Dac se inverseaz rolurile, se ntmpl
acelai lucru pentru al doilea ho. Strategia dominant pentru ambii este s mrturiseasc i fiecare ia cte 4
ani de nchisoare, dac ar fi negat ambii ar fi primit numai cte 2 ani fiecare.
5.3. Dilema
prizonierilor
Importana jocului rezult din modul n care Fig.
o decizie
independent
poate duce la un re
Acest joc poate fi aplicat n varii domenii, cum sunt: afaceri, politic, administraie public.
EXEMPLU
Pentru a controla preurile, firmele coopereaz pe o pia pentru a menine preurile ridicate, tiind c i
concurenii fac la fel, astfel c profitul general se maximizeaz. Dac una din firme scade preurile pentru a
54
mri segmentul de pia, rivalii si i vor urma calea i vor scdea preurile, reducnd astfel profitul pe
ramur, sau industrie.
Jocul suma zero"
Acesta se bazeaz pe diferena dintre suma- zero, adic un juctor ctig pe seama altora i non sumazero sau suma pozitiv, adic suma total a juctorilor variaz, depinznd de micrile fiecruia. Prin urmare,
suma-zero este un joc strategic de tip ctig-pierdere, iar non suma-zero este de tip ctig-ctig. Uneori,
strategia pare de tip suma-zero pe termen scurt, dar de fapt pe termen lung devine non suma-zero.
EXEMPLU
Introducerea unei noi tehnologii conduce la reducere de personal i la divergene cu sindicatele, dar
aceast strategie combinat cu aciuni promoionale i reducerea costurilor de producie, conduce la ctigarea
unui nou segment de pia, deci la dezvoltarea activitii i ca urmare, la crearea de noi locuri de munc. Un
alt exemplu este scderea impozitelor i taxelor salariale care pare a fi un ctig pentru firme i pierdere
pentru bugetul statului, dar pe termen lung, impozitele sczute stimuleaz creterea economic i astfel baza
de impozitare crete, conducnd la ctig-ctig.
5.3.12. Metoda arborilor de pertinen
Ca i metoda scenariilor, aceast metod se bazeaz pe elaborarea alternativelor, variantelor sau
posibilitilor care conduc la previziunea proceselor sau fenomenelor, atunci cnd obiectivele sunt dinainte
fixate.
Metoda se realizeaz pe baza teoriei arborilor de decizie i se mai numete metoda arborilor de
posibiliti (relevance tree).
Analiza se realizeaz pe dou ci:
- arbori orizontali, cnd se previzioneaz modificri structurale, ndeosebi datorate transferurilor
tehnologice orizontale (modelul Swanger);
- arbori verticali, cnd se previzioneaz modificri n sistem pe diferite nivele, funcie de gradul de
detaliere. Arborele cu 4 nivele este cel mai des utilizat, n care:
- nivelul 0: obiectivul principal;
- nivelul 1: obiective secundare;
- nivelul 2: mijloace de realizare;
- nivelul 3: resurse.
Arborele vertical este de forma prezentat n fig.5.4. Metoda presupune parcurgerea urmtorilor pai:
stabilirea necesitilor viitoare;
determinarea obiectivelor viitoare;
elaborarea variantelor sau posibilitilor viitoare;
evaluarea posibilitilor;
determinarea variantei optime de previziune.
Evaluarea i determinarea variantei optime se realizeaz prin tehnica coeficienilor de importan sau
metoda scorurilor. Punctajul sau scorul se determin cu relaia:
55
Fig. 5.4. Arborele vertical

n
Pj = C i Rij ,
n care:
i =1
P
j =1
=1
=1
ij
=1
C1 = coeficieni de importan, astrfel nct j =1

Coeficieni de importan C1 se ataeaz obiectivelor {Oj}, unde I = 1 ... m obiective secundare.
m
R
j =1
Rij = coeficieni de importan, astfel nct

Coeficieni de importan Rij se ataeaz resurselor {M }, unde I = 1...m, j = l ... n reprezint mijloacele
i resursele.
J
EXEMPLU
Societatea comercial MERIDIAN are activitate de agenie de turism. De 5 ani, activitatea firmei s-a
axat pe organizarea de excursii n strintate, obinnd profituri bune, dar n ultimul an a nceput i
organizarea excursiilor interne pentru turitii strini, care de asemenea a adus profit.
Obiectivul de nivel zero este creterea profitului prin investiii.
Nivelul 1: obiectivele secundare sunt:
O1 = Construcia unui restaurant;
O2 = Construcia unui hotel cu restaurant.
Nivelul 2: mijloacele de realizare sunt:
M11 = Construcie n regie proprie
M12 = Construcie prin contractare
M13= Echipamente din import
M14 = Echipamente indigene
Nivelul 3: Resursele sunt:
R11 = Resurse proprii
R12 = Resurse proprii i credit intern
R13 = Credit extern
R14 = Finanare nerambursabil
Arborele rezultat din componentele descrise mai sus se prezint n fig. 5.5. Arborele a fost construit pe
baza obiectivelor secundare, a obiectivelor secundare alternative i a resurselor. Decizia se fundamenteaz pe
selectarea cte unei alternative ale fiecrui obiect corelat cu resurse. Arborelui de pertinen de mai sus i se
asociaz tabelul matricial nr.5.1. pentru evaluare prin acordarea coeficienilor de importan.
Coeficienii de importan s-au acordat subiectiv pe baza percepiilor i pe baza oportunitilor i
riscurilor asociate, adic dup pertinen. S-au considerat coeficieni de importan att pentru obiectivele
secundare alternative, ct i pentru resurse. Calculul s-a realizat sub forma matriceal.
Tabelul 5.1.
Obiective
Ci
Coeficient de importan Rij

R11
R12
R13
Surse
Credit
Credit
proprii
intern
extern
R14
Finanare
neram-
R21
Surse
proprii
R22
Credit
intern
R23
Credit
extern
R24
Finanare
neram-
Total
56
O11
O12
O21
O22
Total
0.5
5
0.4
5
1
0.6
0.4
1
0.15
0.083
0.05
0.03
0.25
0.138
0.25
0.15
0.5
0.28
0.3
0.18
bursabil
0.1
0.055
0.4
0.24
bursabil
1
0.15
0.85
0.068
0.383
0.05
0.02
0.25
0.1
0.35
0.14
0.35
0.14
1
1
1
Din analiza rezultatelor prezentate n tabelul 5.1. se propun alternativele:
Construcia unui restaurant cu surse interne i credit intern;

Construcia unui hotel i restaurant cu finanare nerambursabil.
Decizia managerial nu poate fi cert printr-o analiz sumar de acest tip, ci trebuie s fie nsoit de o
analiz a costurilor de oportunitate.
Fig. 5.5. Arborele de pertinen - exemplu
Fig.5.5.Arborele de pertinen exemplu

- n activitatea de previziune de obicei se ncepe cu documentarea, prin acumularea de cunotine i
informaii generale, din biblioteci, internet i publicaii oficiale guvernamentale.
57
- Metoda interpretrii sistemice are la baz ideea de sistem, de prezentare ordonat a unei mulimi de elemente
interconectate, avnd o anumit funcionalitate.
- Metoda Brainstorming este o metod de gndire colectiv pentru a se gsi soluii de perspectiv la probleme
ce apar n activitatea curent.
- Metoda scenariilor const n observarea prezentului i stabilirea mai multor alternative n care procesele sau
fenomenele economice pot evolua n viitor, alternative care poart denumirea de scenariu.
- Metoda jocurilor utilizeaz metafora, jocurilor" pentru a descrie o situaie n care participanii se numesc
juctori i const ntr-un plan de aciuni care trebuie s fie urmat de juctori.
- Metoda arborilor de pertinen se bazeaz pe elaborarea alternativelor, variantelor sau posibilitilor care
conduc la previziunea proceselor sau fenomenelor, atunci cnd obiectivele sunt dinainte fixate.
etapa analizei
etapa sintezei
median
liste verificatoare
scenariu
analiza STEEP
matricea importanei i a incertitudinii
arbori de pertinen
coeficieni de importan

Cu ce ncepe activitatea de previziune?
n ce const metoda analizei i sintezei?
Pe ce se bazeaz metoda de previziune a interpretrii sistemice?
Ce presupune metoda marilor tururi?
Pe ce se bazeaz metoda minilor mature?
n ce const metoda Delphi?
Ce implic metoda listelor verificatoare i care sunt paii de lucru n aplicarea metodei?
Care sunt paii care se parcurg n cazul metodei analogiilor?
Ce etape i ce pai de lucru implic procesul de realizare a scenariilor?
n ce const metoda arborilor de pertinen?
1) Activitatea de previziune ncepe prin :
1.
2.
3.
4.
5.
invitarea de experi n domeniu

stabilirea intervalului intercuartil
realizarea de cercetri, documentare i culegere de date
realizarea de anchete iterative
organizarea de deplasri la firme din domeniu
2) Etapa sintezei din cadrul metodei analizei i sintezei const n:

1. descompunerea fenomenelor i proceselor economice n pri componente
2. generalizarea aspectelor particulare , analitice, simple n aspecte agregate , complexe
3. documentare i culegere a datelor
4. evaluarea fiecrui factor care influenteaz prile componente ale fenomenelor sau ale proceselor
58
5. analiza mediului extern i intern

3) Metoda interpretrii sistemice are la baz :
1.
2.
3.
4.
ideea de sistem
conceptele de analiz i sintez
documentarea i culegerea datelor
navigarea pe internet
5. modelul celor cinci forte al lui Michael PORTER
4)
Metoda marilor tururi :
1. are la baz ideea de sistem

2. presupune organizarea de deplasri la firme din acelai domeniu de activitate
3. presupune parcurgerea etapelor de analiz i sintez
4. se bazeaz pe o serie de date ordonate cresctor
5. const n reunirea unui grup de experi n domeniul studiat
5) Metoda minilor mature const n :

1. analiza sistemelor complexe
2. organizarea de deplasri la firme din acelai domeniu de activitate
3. parcurgerea etapelor de analiz i sintez
4. anchete iterative
5. culegerea informaiilor de la firme de specialitate i de la consultani
6) Metoda Brainstorming este o metod :
1.
2.
3.
4.
5.
ce are la baz ideea de sistem

de gandire colectiv pentru a gsi soluii de perspectiv la problemele ce apar n activitatea curent
ce presupune deplasri la firme din acelai domeniu de activitate
ce utilizeaz arbori de pertinen
ce utilizeaz liste verificatoare
Boldur, Gh., Ciobanu, Gh., Bncil, L, Analiza sistemelor complexe, Ed. tiinific i Encicopedic,
Bucureti, 1982;
Brow, W., Exploration In Management, Penguin Books, UK, 1965;
Bucureti, 2006
Grant, R., Contemporary Strategy Analysis, Blackwell, UK, 1998;
Nash, J.C. Nash, M.M., Practicai Forecasting for Managers, Arnold, London, 2001;
Nicolescu, O., i colectiv, Strategii manageriale de firm, Editura Economic. Bucureti, 1996;
Pugh, D.S., Hickson, D.J., Contribuii la studiul organizaiilor, Editura CODECS, Bucureti, 1994;
Raiu-Suciu, C, Dinamica sistemelor, Editura Economic, Bucureti, 2000;
Stoica, M.D., Ctoiu, I., Raiu-Suciu, C, Experiment i euristic n economie, Editura Tehnic, Bucureti,
1984;
Stoica, M., Remizie, M.D., Studii de caz si aplicaii privind previziunea economic, Ed.MATRIX ROM,
Bucureti, 2002
59
Stapleton, T. i colectiv, Marketing in a Complex World. Complexity and the External Environment, MBA
course, The Open Universiry Business School, UK, 2000
Unitatea de nvare 6
PREVIZIUNEA PRELIMINAR
Cuprins:
6.1. Introducere
6.3.3. Seriile de timp. Metoda trendulului
6.3.4. Extrapolarea
6.1. Introducere
Uneori o simpl reprezentare grafic este suficient pentru a previziona un fenomen, chiar dac se
dorete apoi o abordare sofisticat pentru a confirma ceea ce aceast reprezentare alctuit din simple
observaii arat.
Aceste reprezentri grafice ne arat micrile (modificrile) de-a lungul timpului a variabilelor, sau
forma general a alurii datelor ntr-o form de distribuie, sau mrimea erorii sau deviaia de la micrile
(modificrile) normale ale comportamentului.
evidenierea rolului reprezentrilor grafice pentru previzionarea unor fenomene;

prezentarea metodelor de previziune cu ajutorul mediei simple i mediilor mobile;
explicarea componentelor seriilor de timp;
prezentarea metodei de previziune prin extrapolare;
nelegerea metodei interpolrii

60

Analiza preliminar a unui set de date real poate fi realizat rapid prin utilizarea unor metode grafice,
care ajut s se neleag ce a fost n trecut i ce se ntmpl n prezent, astfel nct s se aleag cea mai
potrivit metod de previziune pentru situaia cercetat.
Se presupune c s-a parcurs etapa de cercetare, documentare i culegere a datelor i c s-a neles natura
previziunilor, precum i orizontul de timp pentru care se elaboreaz previziunile.
Uneori o simpl reprezentare grafic este suficient pentru a previziona un fenomen, chiar dac se
dorete apoi o abordare sofisticat pentru a confirma ceea ce aceast reprezentare alctuit din simple
observaii arat. Pe de alt parte, reprezentrile grafice iau mult timp i necesit efort28.
Oricare ar fi tipul de reprezentare grafic ales, se pornete de la alegerea variabilelor. Dac datele culese
se refer la variabilele de previzionat dintr-o perioad trecut, atunci acestea vor fi alese i prezentate grafic.
Din analiza n detaliu a situaiei sau fenomenului de previzionat i nelegerea acestuia, pot fi identificate i
alte variabile derivate din cele de baz, care apar n urma transformrilor, ajustrilor, agregrii, dezagregrii
sau prin combinarea i manipularea datelor culese.
Ce ne spun aceste reprezentri grafice? Arat micrile (modificrile) de-a lungul timpului a
variabilelor, sau forma general a alurii datelor ntr-o form de distribuie, sau mrimea erorii sau deviaia de
la micrile (modificrile) normale ale comportamentului. Cu alte cuvinte graficele nfieaz ceea ce este
normal i ceea ce este deviat de la normal.
n scopul utilizrii reprezentrilor grafice n previziune, este necesar ca acestea s fie ntocmite cu
respectarea ctorva principii:
s fie realizate pe o scal, astfel nct s prezinte clar variabilitatea fenomenului respectiv;
scala care se ntocmete trebuie s fie clar i realizat corect;
s fie bogate n informaii i s ocupe ct mai puin spaiu;
s fie evideniate aspectele principale sau cheie;
s aib un titlu clar, care s reflecte esena fenomenului cercetat.
n ceea ce privete ntocmirea graficelor, se ntlnesc diferite practici, cum sunt:
- grafice cu scala pornind de la 0, sau cu scala ntrerupt;
- grafice cu o singur scal, sau cu dou scale diferite;
- grafice care cuprind o singur variabil, sau dou sau mai multe variabile;
- grafice de forma: histogram, bare, puncte, plcint, curbe i altele.
Datorit calitilor de a oferi o imagine general a evoluiei unor fenomene, reprezentrile grafice se
utilizeaz n previziune, att pentru o activitate rapid, nefin, preliminar, ct i pentru a nsoi previziunile
complexe.
a. Media simpl
Media este una dintre cele mai uzuale metode statistice29.
Se utilizeaz relaia:
Ft +1 =
unde:
n = numrul de perioade aferente datelor istorice
t = perioada de timp
Yt = observaiile n timpul t
F(t+1) = previziunea pentru timpul t+1
Media simpl presupune o evoluie n viitor constant i se ateapt ca eroarea s fie mic.
28
29
Nash, J.C., Nash, M.M., Practicai Forecasting for Managers, Arnold, N.Y., 2001, p. 87-89
Donald, Wates, Quantitive Methods for Business, Addison-Wesley, 2nd ed., 1997, England, p. 279
61
EXEMPLU
Dou chiocuri situate pe aceeai strad care, vnd dulciuri, buturi rcoritoare, buturi alcoolice
mbuteliate, igri, au nregistrat n ultimele 5 sptmni urmtoarele cifre ale vnzrilor:
Sptmna
Chioc nr. 1
Chioc nr. 2
1
686
980
2
700
462
3
686
1064
4
728
406
5
700
588
S se utilizeze media simpl pentru a previziona vnzrile celor dou chiocuri n sptmna urmtoare.
Ct de fidel este previziunea? Care vor fi vnzrile previzionate peste 32 de sptmni?
a. media simpl
F6 =
F6 =
( F .......F ) = 3500 = 700

1
Chiocul 1
3500
= 700
5
Chiocul 2
b. eroare medie
Sptmna
Chioc nr. 1
Chioc nr. 2
14
-280
0
238
14
-364
-28
294
0
112
0
0
Eroare medie absolut
Chioc 1: = 11,2
Chioc 2: = 257,6
Dei previziunile sunt aceleai pentru ambele chiocuri, acestea sunt mai fidele (acurateea mai mare)
pentru chiocul nr. 1, deoarece zgomotul alb (eroarea, variabila aleatoare) este mai mic.
c. Vnzrile peste 32 sptmni
F32 = 700 pentru ambele chiocuri.
Previziunea prin metoda mediilor simple este constant.
b. Mediile mobile
Datele observate de regul variaz n timp astfel c numai o anumit cantitate din datele istorice este
relevant pentru previziuni. Acest aspect sugereaz faptul c observaiile mai vechi de un anumit timp
specificat pot fi ignorate.
De exemplu, vnzrile de legume proaspete pot fi relevante n previziune 5-6 sptmni, peste aceast
perioad n urm datele pot fi ignorate.
Baza pentru utilizarea mediilor mobile este observarea datelor din ultima perioad sau ultimele perioade
de timp din trecut i ignorarea datelor istorice. Dac o nou observaie apare, cea mai veche este ignorat.
Previziunea prin metoda mediilor mobile se realizeaz utiliznd relaia:
Ft +1 =
Yt + Yt +1 + .......Yt n +1
n
EXEMPLU
Numrul de zile de concediu de boal n ultimele 8 luni la societatea comercial SANITAS SA a
evoluat astfel:
Luna t
Nr. de zile de boala
1
27
2
26
3
25
4
27
5
23
6
16
7
21
8
20
62
Avnd n vedere schimbrile climatice i aciunile preventive realizate n cadrul cabinetului medical al
firmei, se apreciaz c nici o observaie mai veche de 3 luni nu este relevant. S se utilizeze metoda mediilor
mobile pentru a previziona numrul de zile de concediu de boal pentru perioada 4 i apoi s se actualizeze
pn la perioada 9.
Rezolvare:
F4 =
Y1 + Y2 + Y3
= 26
3
Y2 + Y3 + Y4
3
Y3 + Y4 + Y5
=
3
Y4 + Y5 + Y6
=
3
Y5 + Y6 + Y7
=
3
Y6 + Y7 + Y8
=
3
F5 =
= 26
F6
= 25
F7
F8
F9
Eroarea
-1
0
0
-5
-3
3
= 22
0
1
-2
-1
4
-2

1
-1
2
6
-1
-1
2
2
4
12
8
6
0,6
0,6
1,3
4
2,6
2
= 20
= 19
La fiecare previzionare se calculeaz eroarea pentru a vedea performana previzionrii. Se observ

rspunsul la modificri: cu ct numrul de zile de concediu medical este mai mare, cu att crete previziunea
i invers.
Abilitatea de a previziona rspunznd la cerinele de schimbare este important i multe metode de
previziune permit ca viteza de rspuns sau senzitivitatea s fie ajustat.
Senzitivitatea n mediile mobile poate fi ajustat prin modificarea perioadei, adic a valorii lui n. O
valoare mai mare a lui n corespunde unui numr mai mare de observaii i previziunea va fi insensibil:
previziunea va echilibra mai bine variaiile aleatoare dar s-ar putea s nu urmeze schimbrile pure; pe de alt
parte, o valoare mic a lui n va oferi o previziune sensibil care va urma schimbrile veritabile (pure)
autentice, dar ar putea fi prea sensibile la fluctuaiile aleatoare. Se utilizeaz o valoare a lui n de compromis
care ofer rezultate rezonabile i de regul acesta este n jurul a 6 perioade.
EXEMPLU
Cererea de produse pe pia n anul curent se prezint n tabelul de mai jos:
Luna
1
Cererea 32
2
28
3
24
4
30
5
36
6
42
7
46
8
48
9
50
10
52
11
74
12
76
Utiliznd mediile mobile s se previzioneze cererea de produse pentru o perioad urmtoare cnd n = 3,
6, 9 perioade.
Rezolvare:
Luna
Cererea
1
2
3
4
5
32
28
24
30
36
Previziunea
n=3
n=6
n=9
28
27,34
63
42
30
7
8
9
10
11
12
13
46
48
50
52
74
76
36
41,34
45,34
48
50
58,66
67,34
32
34,34
37,66
42
45,66
52
57,66
37,34
39,56
44,66
50,44
Grafic:
Reprezentarea grafic a datelor previzionate nfieaz un trend cresctor, care n cazul n = 3 crete
semnificativ, n timp ce pentru n = 6 i n = 9 evoluia este mai neted, mai puin evident.
6.3.3. Seriile de timp. Metoda trendului
Aceast metod se bazeaz pe analiz seriilor de timp. Seriile de timp sunt compuse din 3 elemente (fig.
nr. 6.1., 6.2., 6.3.):
1. trendul, care reprezint evoluia pe termen lung a variabilei studiate (T)
Fig. 6.1. Trendul (tendina)

2) variaii ciclice, se refer la micrile periodice:
componenta ciclic (C) greu de definit
De exemplu: volumul cererii de mbrcminte n funcie de mod
componenta sezonier (S) supus periodicitii dar ntr-un interval de timp definit
De exemplu: influena anotimpurilor asupra consumului de energie termic, volumul vnzrilor
unor produse n funcie de sezon
64
Fig.6.2. Variaii ciclice

2. reziduu, (componenta rezidual, aleatoare) (E), cu influen nesemnificativ de regul, denumit
eroare.
Agregarea componentelor se face:
fie prin adiie: T+C+S+E = F
fie prin multiplicare: T x C x S x E = F
Fig.6.3 Reziduu
EXEMPLU
Firma METROPOL deine un hotel mic de 35 locuri pe litoral. Numrul de turiti cazai la hotelul
firmei a avut un trend relativ constant, astfel:
Trend T = 20;
Factorul sezonier S = 5;
Factorul ciclic C = 2;
S se afle valoarea previzional a numrului de turiti prin agregare aditiv.
F = 20 + 5 + 2 = 27
Trend T = 20;
Factorul sezonier S = 1,25;
Factorul ciclic C = 1,08;
S se afle valoarea previzional prin multiplicare
F = 20 x 1,25 x 1,08 = 27
Diferena dintre datele observate i datele previzionale se numete eroare (fig. 6.4.).
Dac Yt = datele observate
Ft = valorile previzionate
Et = eroarea
Et = Yt Ft
Prin repetarea calculului pentru fiecare perioad de previziune se poate determina eroarea medie:
Etm =
E
n
(Y
Ft )
sau n valoare absolut Etm =
65
Dac Er are o valoare pozitiv, previziunea este prea joas (pesimist), iar dac Er are o valoare
negativ, este prea nalt (optimist). Se mai utilizeaz eroarea medie ptrat (MSE = mean squared error).
EXEMPLU
Pentru previzionarea unui fenomen s-au utilizat dou metode pentru a obine urmtoarele rezultate
pentru o serie de timp. Care metod este mai bun?
t
Yi
Ft metoda 1
Ft metoda 2
1
20
17
15
2
22
23
20
3
26
24
22
4
19
22
24
5
14
17
19
timp
Date observate
Se calculeaz eroarea :
T
Yi
Ft
12
20
17
Et
I Et I
(Et)
3
3
9
Metoda 1
3
4
22 26
23 24
-1
1
1
2
2
4
5
14
17
1
20
15
2
22
20
-3 -3
3 3
9 9
5
5
25
2
2
4
19
22
Eroarea medie = (3-l+2-3-3)/5 = - 0,4

prea optimist n medie cu 0,4
Derivaia medie absolut = 2,4
Eroarea medie ptrat = 6,4
Deci eroare mai mic prin metoda 1.
Metoda 2
3
4
5
26 19 14
22 24 19
4
4
16
-5 -5
5 5
25 25
Eroarea medie = 0,2

prea pesimist n medie cu 0,2
Derivaia medie absolut = 4,2
Eroarea medie ptrat = 19,0
Metodele de estimare a trendului se bazeaz practic pe dou activiti:

1.
alegerea tipului de funcie i estimarea parametrilor curbei prin: metoda celor mai mici
ptrate, metoda celor trei puncte, alte metode (computerizate);
2.
extrapolarea.
Alegerea tipului de funcie i estimarea parametrilor curbei Ft
Cele mai utilizate funcii sunt:
linear
F(t) = a+ bt
exponenial F(t) =e(a+bt)
log F(t) = a+bt
parabolic
F(t) = a+ bt + ct2
F(t) = a + bxi + cxi2 + dxi3
Gompertz
log F(t) = a + brt
unde 0 < r < 1
- parabola cubic
66
F(t) =
logistic
1
a + brt
unde 0 < r < 1
unde a, b, c, d sunt parametrii curbei i se estimeaz de regul prin metoda celor mai mici ptrate",
care const n minimizarea sumei ptratelor diferenelor dintre seria de date statistice i seria de date ajustate.
Practica a demonstrat c variabilele de previzionat se aeaz", de regul, dup o curb a crei alur"
corespunde uneia dintre funciile menionate mai sus.
6.3.4. Extrapolarea
Extrapolarea este o metod explorativ i una dintre cele mai utilizate metode cantitative. Se bazeaz pe
evoluia anterioar a unui proces desfurat n anumite condiii ce au determinat o anumit dinamic i care
conin elemente care se conserv i determin univoc dezvoltarea viitoare a procesului. Altfel spus, viitorul
apare ca o prelungire a evoluiei constante n trecut.
Deoarece se presupune c nu vor apare modificri structurale fundamentale fa de dezvoltarea
precedent (trecut), metoda extrapolrii se utilizeaz n previzionarea fenomenelor care i menin ritmul i
direcia de dezvoltare pe o perioad mai lung de timp. Aceast metod d o imagine orientativ a viitorului,
astfel c n paralel se utilizeaz i alte metode.
Extrapolarea bazat pe simpla prelungire n viitor a tendinelelor manifestate n trecut se numete
extrapolare mecanic.
Dac fa de tendinele perioadei precedente se introduc elemente corective, fie ca nite modificri
previzibile, fie ca opiuni decizionale, extrapolarea se numete euristic.
Extrapolarea se realizeaz prin urmtoarele ci:
a. Extrapolarea cu ajutorul sporului mediu anual, adic a raiei medii calculate cu ajutorul seriei
dinamice statistice:
Yt = y 0 + t
unde: Yt = variabila extrapolat pentru orizontul t de previziune.
y0 = variabila extrapolat n anul de baz.

t = variabile de timp ale seriei dinamice
= sporul mediu anual (raia medie anual).
n cazul extrapolrii euristice intervine un coeficient K, rezultat al estimrilor specialitilor cu privire la
modificrile tendinei fenomenului analizat.
Yt = y0 + t x k
EXEMPLU
Vnzrile de apartamente ale ageniei imobiliare ALFA" s-au ridicat n anul curent la suma de 250.000
USD.
Din analiza vnzrilor din ultimii 5 ani rezult un spor mediu anual de 25.000 USD. Avnd n vedere c
puterea de cumprare n anul viitor scade cu un coeficient K = 0,82 s se previzioneze vnzrile pe anul viitor,
innd cont de factorul euristic.
a. Yt = 250.000 + l x 25.000 = 275.000 USD
= sporul mediu anual = 25.000 USD

t=1
extrapolare mecanic
b. Yt = 250.000 + l x 25.000 x 0,82 = 270.500 USD
K = 0,82
extrapolare euristic
b. Extrapolarea cu ajutorul ritmului mediu anual
Se aplic atunci cnd fenomenele au tendina de a evolua sub forma unei progresii geometrice.
Yt = y0(l+r) y
t
n care:
( 1 + r ) = ritmul mediu anual
n cazul unei extrapolri euristice:
Yt = y0 (l+r)t xk
67
EXEMPLU
n urm cu 3 ani societatea comercial PROGRESUL" a achiziionat o linie de fabricaie computerizat
care a avut ca efect creterea calitii produselor, reducerea costurilor cu urmri pozitive asupra creterii
segmentului de pia, creterea productivitii ducnd la un ritm mediu anual de cretere a produciei de 12%.
n anul curent producia realizat a fost de 800.000 buc.
n anul viitor se duc tratative cu noii poteniali clieni care s-ar putea solda cu contracte ce pot fi
ncheiate pn n luna iulie. Se estimeaz o cretere a segmentului de pia cu un coeficient k = 1,08.
S se previzioneze producia anului viitor prin extrapolare mecanic i euristic.
Yt = 800.000 (1+ 0,12)1 = 896.000 buc. mecanic
Yt = 800.000 (1+ 0,12)1 x 1,08 = 967.680 buc. euristic
c. Extrapolarea fenomenologic
Aceast metod pornete de la analiza i identificarea caracteristicilor majore ale fenomenului, ale
legilor de variaie i se continu cu inscrierea evoluiei acestuia pe baza acestor legi.
Se utilizeaz n combinaie:
metode (modele) economico-matematice;
raionamente;
analogii;
ipoteze;
corecii cu instrumente specifice.
d. Extrapolarea cu ajutorul curbei nfaurtoare
Metoda se bazeaz pe analiza dinamicii rezultantei unor procese complexe formate din mai multe
elemente care intervin succesiv n evoluia de ansamblu a procesului.
Fig. 6.5. Curba nfaurtoare

Se extrapoleaz rezultanta obinut din asamblarea evoluiei componentelor.
Se definete funcia:
y = f(x)
ca o familie finit de funcii pozitive
f (x) >0, definite pe intervalele f = (a b) i {b } cu ambele poriuni acestor funcii.
Curba nfaurtoare (fig. 6.5.) este o reuniune de poriuni ale curbelor b.
Pe baza analizei perioadelor precedente se deduce traiectoria viitoare a fenomenului analizat (fig. 6.6.).
68
Fig. 6.6. Curba nfurtoare. Extrapolarea

Interpolarea seriilor dinamice const n determinarea unor mrimi intermediare din interiorul unei serii
de date, de exemplu gsirea valorilor intermediare ntre anul considerat de baz i anul final al perioadei de
previziune. Se utilizeaz: sporul mediu absolut sau ritmul mediu.
a. Interpolarea cu ajutorul sporului mediu absolut:
xt x 0
T
Xt X0 = T
X t = X 0 + T
Valorile interpolate pe intervalul t = 1, T se determin cu relaia :
X t = X 0 t
X0 = valoarea variabilei n anul de baz
XT =valoarea variabilei n anul final de previziune
= sporul mediu absolut
T = nr. de ani ai perioadei de previziune

t = nr. de ani dintre anul de baz i un an oarecare t n interiorul perioadei de previziune
Xt = valoarea variabilei rezultative pentru un an oarecare t (ntre 0 - T)
EXEMPLU
Firma BRAVOS cu activitate n construcii investesc utilaj performant. Pentru a recupera investiia n 6
ani, i-ar int" atingerea unui profit net de 1000 u.b., tiind c n anul de baz (de punere n funciune a
investiiei), profitul este de 400 u.b
S se previzioneze profitul anual.
XT = 1000
X0 = 400
T = 6 ani
= (1000-400)/6=100
t = (l......6)
t4 X t4 = ?
Xt4 = X0 + 4 x 100 = 800
69
b. Interpolarea pe baza ritmurilor medii
1 + r = xt : x 0 = e1 / ( ln X t ln X 0 )
Rezult:
X t = X 0 (1 + r )
1 + r = 101 / T ( lg X T lg X 0 )
1
X t = X 0 (1 + r )
n 0 t
EXEMPLU
Dac firma ia un credit pe termen lung de 10 ani i consider c este necesar s realizeze n anul 10 un
profit net de 4000 u.b. pentru a achita creditul, atunci:
Xt = 4000
T=10ani
X0 = 400
1 + r = T X t : X 0 = e1 / T ( ln X T ln X 0 ) = 101 / T ( lg X T lg X 0 )
1 + r = e1 / 10 ( 8, 295,99 ) = e1 / 10( 2,3 ) = e 0, 23 = 1,258
1 + r = 101 / 10( 3, 602,60 ) = 101 / 10 = 10 0,1= = 1,258

X t = 400(1 + 0,258) = 400 x(1,258) t
t
t = 6 ani
X 6 = 400 x(1,258) = 400 x3,963 = 1585

6
X0
X4
X5
X9
X10
400
1002
1260
X1 503
X2 633
X3 796
X6 1585
X7 1994
X8 2509
~ 4000
6.3.6.1. Modele sezoniere simple
Deoarece unele fenomene economice se prezint sub form ciclic sau au o alur de sezonalitate
previziunile vor ine cont de acest factor. n previziuni, cel mai adesea se utilizeaz modele matematice care
se scriu ca funcii de forma:
y(t) = f(t, X(t), b)
n care:
y(t) este valoarea variabilei de previzionat
t este scala de timp
f (..) este forma funciei care se adopt
X(t) reprezint datele culese sau datele istorice de care depind previziunile
b reprezint parametrii
Pentru aceasta sunt necesare operaii de cercetare i culegere a informaiilor i analiza acestora. ntruct
multe previziuni implic tipuri de date similare, cum sunt vnzrile, producia, fluxul de numerar, fluxul de
trafic n transporturi etc., se tinde ca rezultatele previziunilor s se obin ct mai rapid. Un instrument util s-a
70
dovedii a fi clasificarea lui Pegels (1969), care grupeaz seriile de timp i modelele pentru seriile de timp 30
(tabel nr.6.1.).
Gruparea se bazeaz pe recunoaterea afacerilor care reflect o programare calendaristic i prin urmare
factorul de sezonalitate, incluznd variaiile ciclice de sezon sau chiar lunare, sptmnale, zilnice. Al doilea
factor important pe care se bazeaz gruparea este nivelul staionar sau trendul pozitiv al variabilelor.
Tabel 6.1. Clasificarea Pegels
Trendul
Sezonalitatea
l. Staionar
2. Aditiv
3. Multiplicativ
A. Staionar (nu are trend) Media
Media + termenul de
sezonalitate
Media x factorul de
sezonalitate
B. Aditiv (trend linear)
(a + b x timp)
(a + b x timp) + termenul
de sezonalitate
(a+b x timp)
de sezonalitate
C. Multiplicativ (trend
exponenial)
(a x rata timp)
(a x rata t!mp) + termenul

de sezonalitate
(a x ratatimp) x factorul de
sezonalitate
x factorul
Clasificarea lui Pegels are n vedere micarea datelor care poate fi absolut sau relativ, adic o
modificare absolut se regsete printr-o schimbare aditiv a datelor, iar o modificare relativ, sau
procentual, se regsete prin multiplicarea datelor31.
Modificrile pot fi att n cadrul trendului, ct i n cadrul variaiilor ciclice sezonalitatea.
De subliniat este faptul c adiia i multiplicarea se consider n sens matematic, putnd avea valori
pozitive sau negative, deci trend pozitiv, n sens de cretere, sau trend negativ, n sens de descretere.
Gruparea lui Pegels d natere unor funcii care reprezentate grafic evideniaz diferenele, (fig.6.7. i 6.8).
Fig.6.7. - Funcii fr sezonalitate
Fig. 6.8. - Funcii ciclice
30
Pegels. CC, Exponenial forecasting: some new variations, n Management science, vol. 12, no. 5, USA, 1969, p. 311315
31
Ibidem
71
Procesul general de tratare a fenomenelor ciclice sau sezoniere este de a descompune datele n pri are
pot fi extrapolate sau previzionate cu uurin, apoi se agreg previziunile rezultate la momentele de timp
potrivite. Agregarea se realizeaz, fie prin adiie, fie prin multiplicare, ca la metoda extrapolrii, dar de regul
se ulizeaz adiia.
Dintre metodele simple utilizate pentru previzionarea variabilelor sezoniere, exemplificm:
A. Factorii sezonieri se calculeaz prin raportul dintre media observaiilor i media unui ciclu sezonier
specific. Calculul este brut i poate s nu reflecte schimbrile ce se produc n timp, dar merge". Factorul
sezonier rezult ca o medie a rapoartelor. Apoi se deciclizeaz" seria i se calculeaz tendina.
Se determin Ik i prin multiplicare y(t) =X(t) x Ik
B. Similar metodei A, se calculeaz factorul sezonier prin diferena mediilor, apoi se raporteaz la
media mediilor obinut din mediile individuale.
Se determin ds i prin adiie y(t) = X(t) + ds
C. Se calculeaz rapoartele mprind valorile la media anual i se obine o serie de timp pentru fiecare
factor sezonier, apoi se analizeaz evoluia n timp. Pentru fiecare ciclu se obine un singur factor prin media
rapoartelor pe ciclu. Se deciclizez" seria i se calculeaz tendina ca n A.
Se determin Ik i prin multiplicare y(t) =X(t) x Ik.
D. Se calculeaz factorul sezonier ca deviaie de la medie (eroare). Se calculeaz factorul sezonier, se
scade din datele iniiale pentru a decicliciza" seria, apoi se calculeaz tendina.
Se determin ds i prin adiie y(t) = X(t) + ds
EXEMPLU
Producia de cherestea la firma BRADUL fluctueaz ciclic n cele 12 luni ale anului. S se previzioneze
producia pentru anul viitor pornind de la datele istorice.
Metoda A
cicluri
observaiitrendul X(t)
media ciclului
media anual
a trimestrelor
factorii
sezonieri Ik
y(t+l)=X(t)xI
s
q1
610
675
70
685
884
1,3
q2
112
0
787
1240
135
0
1,12
787
871
94
q1
610
675
770
125
9
1394
151
7
1240
135
0
q3
1340
147
5
1650
q4
1070
938
1127
0,94
0,78
1263
1155
1300
139
0
1555
840
906
1020
147
5
1650
q4
1070
1155
1300
Metoda B
cicluri
observaiitrend X(t)
q2
112
0
q3
1340
72
media ciclului
685
media anual
a trimestrelor
Modificarea
sezonier ds
y(t+l)=X(t)xds
113
4
-449
161
226
321
123
7
1488
1127
103
354
-8
122
3
1343
145
3
1240
135
0
0,97
7
1,07
9
1,08
1,18
1208
1341
1694
182
9
2004
147
5
1650
1,16
9
1,29
8
1,29
1,44
1740
189
8
1063
1148
1293
q4
1070
1155
1300
0,93
1,008
1,13
1164
1474
Metoda C
cicluri
observaii
X(t)
media
anual
Factorul
sezonier lk
Media
factorilor pe
ciclu
(t)=X(t)xIk
q1
610
114
6
0,53
675
770
0,5
9
0,6
7
0,6
365
403
460
q2
1120
159
0
q3
1340
1,03
2375,
1
1097
Metoda D
cicluri
observaii X(t)
q1
610
675
770
q2
112
0
124
0
135
0
q3
134
0
147
0
165
0
q4
107
0
115
5
130
0
media anual
modificarea
sezonier ds
y(t)=X(t)+ds
1146
536
471
376
26
-94
-204
-194
-329
-504
76
-9
-154
74
204
394
109
4
133
4
155
4
153
4
180
4
215
4
994
116
4
145
4
73
NTEZA UNIT II DE NV ARE 6

- Datorit calitilor de a oferi o imagine general a evoluiei unor fenomene, reprezentrile grafice se
utilizeaz n previziune, att pentru o activitate rapid, nefin, preliminar, ct i pentru a nsoi previziunile
complexe.
- Previziunea prin metoda mediilor simple este constant.
- Baza pentru utilizarea mediilor mobile este observarea datelor din ultima perioad sau ultimele perioade de
timp din trecut i ignorarea datelor istorice. Dac o nou observaie apare, cea mai veche este ignorat.
- Seriile de timp sunt compuse din 3 elemente:
1) trendul, care reprezint evoluia pe termen lung a variabilei studiate (T)
2) variaii ciclice, se refer la micrile periodice:
componenta ciclic (C) greu de definit
componenta sezonier (S) supus periodicitii dar ntr-un interval de timp definit
3) reziduu, (componenta rezidual, aleatoare), cu influen. nesemnificativ de regul, denumit eroare.
- Agregarea componentelor seriilor de timp se face fie prin adiie, fie prin multiplicare
- Extrapolarea se bazeaz pe evoluia anterioar a unui proces desfurat n anumite condiii ce au
determinat o anumit dinamic i care conin elemente care se conserv i determin univoc dezvoltarea
viitoare a procesului.
A)
Interpolarea seriilor dinamice const n determinarea unor mrimi intermediare din interiorul
unei serii de date.
B)
Procesul general de tratare a fenomenelor ciclice sau sezoniere este de a descompune datele
n pri care pot fi extrapolate sau previzionate cu uurin, apoi se agreg previziunile rezultate la momentele
de timp potrivite.

metode grafice
mediile mobile
trend
ciclicitate
sezonalitate
component rezidual
extrapolare
interpolare
n ce const metoda mediilor mobile?

Care sunt componentele unei serii de timp?
Ce metode de agregare a componentelor unei serii de timp cunoatei?
Care sunt cele 2 activiti pe care se bazeaz metodele de estimare a trendului?
Cnd se utilizeaz metoda extrapolrii?
n ce const metoda interpolrii?
Ce este sezonalitatea?
74
1) Agregarea componentelor unei serii de timp conform relaiei
TxCxSxE=F se face:
1.prin multiplicare
2.prin adiie
3.prin metoda scorurilor
4.cu ajutorul coeficienilor de importan
5.cu funcii de regresie
Semnificaia simbolurilor este urmtoarea:
T trendul
C factorul ciclic
S factorul sezonier
E eroarea
F valoarea previzionat
2)Cu care din urmtoarele relaii se poate determina eroarea medie absolut:
1. E
tm
2. Etm
3. Etm
tm
unde:
Ft
n
= Yt + Ft
= (Yt Ft ) n
4. Etm =
5. E
(Y F )
(Y F )
t
n
Yt datele observate
Ft valorile previzionate
n numrul de perioade de previziune
3)Metoda extrapolrii se utilizeaz n:

1.cadrul metodei marilor tururi
2.cadrul metodei interpretrii sistemice
3.previzionarea fenomenelor care i menin ritmul i direcia de dezvoltare pe o perioad mai lung
de timp
4.aprecierea tehnicilor utilizate de juctori n metoda jocurilor
5.calculul coeficienilor de importan n metoda arborilor de pertinen
4.Urmtoarele date reprezint ncasrile zilnice dintr-o sptmn ale unui magazin de vnzare patiserie:
Ziua
1
2
3
4
5
6
7
Vanzari RON 360 390 340 300 350 310 260
Utiliznd media n previziunea vnzrilor, care este eroarea medie?
a.0
b.30
75
c.34,29
d.35
e.33
Andreica, M., Stoica, M., Luban, F., Metode Cantitative n Management, Ed. Economic, 1998;
Botez, M.C., i colectiv, Curs de prognoz, Ed. Comisia de Prognoza a Municipiului Bucureti
i Laboratorul de Cercetri Prospective al Universitii Bucureti, 1982;
Caracota, D., Caracota, R.C., Strategii de dezvoltare. Previziune economic., Ed. Sylvy,
Bucureti, 2001
Donald, Wates, Quantitive Methods for Business, Addison-Wesley, 2nd ed., 1997, England;
Doval, E., Previziunea economic n managementul firmei, Editura Fundaiei Romnia de
Mine, Bucureti, 2006
Gourieroux, Ch., (transl. Klassen P.B.) Econometrics of Quantitative Dependent

Variables. Ed.Cambridge University Press, UK, 2000;
Nash, J.C., Nash, M.M., Practicai Forecasting for Managers, Arnold, N.Y., 2001;
Nicolae V., Constantin, L.D., Grdinaru, I, Previziune si orientare economica. Ed.Economica, Bucureti,
1998;
Pegels. CC, Exponenial forecas ting: some new variations, n Management science, vol. 12, no. 5, USA,
1969
Picconi, M., Romano, A., Olson, Ch., Business Statistics. Elements and Applications. Ed. Harper Collins
Colledge, USA, 1993;
Bucureti, 2002;
76
Unitatea de nvare 7
PREVIZIUNEA COMPLEX (I)
Cuprins:
7.1. Introducere
7.1.Introducere
Funcia exponenial sau funcia putere se utilizeaz dac datele observate au forma unei drepte pe o
scar semilogaritmic sau forma cresctoare sau descresctoare pe o reea aritmetic.
Funcia exponenial uniform simpl presupune, fie deinerea unor date privind evoluia anterioar
a fenomenului, pe baza creia se realizeaz previziunea fie, o previziune anterioar brut, naiv, fie ambele i
atunci se realizeaz un mixaj.
7.2.Competen ele unit ii de nv are
77
prezentarea metodelor de previziune:

- cu ajutorul funciei exponeniale cu doi parametrii i funciei putere, metoda Brown cu un parametru,
metoda Holt cu 2 parametrii, metoda lui Winter
explicarea regresiei simple i regresiei multiple, aplicabile atunci cnd se stabilete o relaie cauzal ntre
variabile
nelegerea previziunilor bazate pe funcia logaritmic i semilogaritmic, funcia hiperbolic, funcia
logistic i funcia Gompertz
realizarea de previziuni cu ajutorul programrii lineare i a programrii multiobiectiv
7.3.Con inutul unit ii de nv are

Dac datele observate au forma unei drepte pe o scar semilogaritmic sau forma cresctoare sau
descresctoare pe o reea aritmetic, ca n fig. nr. 7.1., se utilizeaz funcia exponenial sau funcia putere,
avnd una din formele32:
Funcia putere
Y = atb
Y = aebt
a)
b)
Funcia exponenial pentru b> 1
Y = abt
c)
Funcia exponenial pentru 0<b<l
32
Nicolae, V., Constantin, L.D., Grdinaru, I., Previziune i orientare economic, Editura Economic, Bucureti, 1998,
p. 160-161
78
Fig.nr.7.1. Funcia putere i funcia exponenial
Parametrii funciei se determin prin rezolvarea urmtorului sistem de ecuaii:
Pentru a)
( t ln Y ) = ( ln a ) t + b t
( t ln Y ) = ( ln a ) t + b t
Pentru b)
ln Y = a ln a + b t
( t ln Y ) = ( ln a t + b t )
2
Pentru c)
ln Y = n ln a + b ln t
( ln Y ln t ) = ( ln a ) ln t + b( ln t )
EXEMPLU
n ultimele 8 luni, vnzrile lunare de componente de calculatoare electronice ale firmei COMPUTER
IMPEX" au fost:
Sute de mii lei
Luna
1
Volum vnzri 450
2
460
3
470
t
1
2
3
4
5
6
yi
450
460
470
490
530
580
4
490
Lny
6,109248
6,131226
6,152733
6,194405
6,272877
6,363028
5
530
tlny
6,1092
12,2625
18,4582
24,7776
31,3644
38,1782
6
580
7
680
8
810
Y(t)
490
496
509
532
567
616
79
7
680 6,522093 45,6546 681
8
810 6,697034 53,5763 764
suma 36
50,44264 230,381
t2
1296
S-au calculat parametrii ln a = 6,19 a = 490 i ln b =-0,0249 b=2,7 i s-a determinat seria teoretic y(t).
Comparativ, datele se prezint n graficul de mai jos:
Aceast metod presupune, fie deinerea unor date privind evoluia anterioar a fenomenului, pe baza
creia se realizeaz previziunea, de tipul:
F(t+l, t) = Y(t),
fie, o previziune anterioar brut, naiv de tipul:
F(t, t-l) = Y(t),
fie ambele i atunci se realizeaz un mixaj de tipul:
F(t+1, t) = Y(t) + (1 )F(t, t -1)
sau
F(t+1, t) = F(t, t-1) + (Y(t)) - F(t, t-1)
adic previziunea iniial plus multiplicat cu eroarea din previziunea iniial.
Metoda se mai numete exponeniala constant simpl i se utilizeaz de regul pentru previziunea
cantitilor care sunt mai mult sau mai puin staionare, cum ar fi cererea pe pia pentru produse standard sau
stocurile de produse.
Problemele pe care le ridic aceast metod sunt: alegerea constantei i alegerea previziunii iniiale,
naive F(1,0), motiv pentru care metoda poate fi considerat a fi cu doi parametrii, respectiv a i F(1,0).
Metoda se bazeaz pe ideea c, cu ct datele sunt mai vechi, cu att devin mai puin importante i
trebuie s li se acorde o pondere mai mic. De obicei, un model exponenial d o evoluie n declin a ponderii
datelor observate. Aceast pondere n declin poate fi obinut numai dac se utilizeaz ultimele observaii
(cele mai recente) pentru previziunea perioadei urmtoare.
Se determin o nou previziune prin admiterea unei proporii a a ultimelor observaii, sau a previziunii
naive i se adaug o proporie 1 previziunilor urmtoare.
Ft+i = Yt + (1 a) Ft
Unde: = constanta pantei, care de regul ia valori ntre (0,1 - 0,2)
Grafic funcia exponenial uniform simpl are alura din fig.7.2.
80
Fig. 7.2. Funcia exponenial uniform simpl
De exemplu: dac previziunea vnzrilor de anvelope n anul t a fost de 2000, iar n prezent coboar la
1800, avnd o valoare a lui a = 0,2, previziunea pentru perioada urmtoare t+1 va fi:
Ft+1 = Y1 + (1 ) Ft = 0,2 x 1800 + (1 0,2 ) x 2000 360 + 1600 = 1960
Rearanjnd ecuaia rezult eroarea:
Ft+1 = Yt + (l )Ft = Ft Ft + Yt = Ft + (Yt Ft)
Et
Et = Yt - Ft
Et = 1800 2000 = -200
Ft+1 = Ft + Et
Ft+1 = 2000 0,2 x 200 = 2000 40 = 1960
Se determin apoi eroarea previziunii i se adaug o proporie pentru a ajusta previziunea urmtoare. Cu
ct eroarea este mai mare, cu att ajustarea pentru previziunea urmtoare este mai mare.
Nu este nici o ndoial asupra faptului c, pe msur ce datele devin mai vechi, ponderea acestora
scade.
Dac a se cunoate, atunci:
Ft+1 = Yt + (l a)Ft
Substituind t = t 1
Ft = Yt-1 + (1 a)Ft-1
Ft+1 = Yt + (1 )( Yt-1 + (1 ) Ft 1) = Yt + (1 )Yt-1 +(1 )2Ft l
dar Ft+1 = Yt+2 + (1 )Ft+2
Ft+1 = Yt + (1 )Yt+1 + (1 )2 x (Yt+2 + (1 ) Ft-2) =
= Yt + a(1 )Yt+1 + (1 )2 Yt-2 + (1 )3Ft+2, .a.m.d.
Ponderea (greutatea specific) ataat datelor mai vechi devine progresiv mai mic:
, apoi (1 ), apoi (1 )2, apoi a (1 )3 etc.
Dac aceste date se reprezint grafic (fig.7.3.) va rezulta o curb exponenial:
81
Fig. nr.7.3. Funcia exponenial
EXEMPLU
Se cunosc vnzrile de televizoare ale firmei DELTA din ultimele luni ale anului. Pentru luna n curs se
apreciaz vnzri n valoare de 102 u.b. pn la sfritul lunii. S se previzioneze cererea de produse ale
firmei DELTA considernd = 0,2.
t
Yt
Ft
1
106.8
102
2
F2
3
108
F3
4
5
6
7
8
93,6
90
97,2
94,8
92,4 79,2
F4 .................................................................................
F2 = Y1 + (1 ) F1 = 0,2 x 106,8 + 0,8 x 102 = 21,36 + 81,6 = 102,96

F3 = Y2 + (1 ) F2 = 0,2 x 108 + 0,8 x 102,96 = 103,96
Rezult:
t
Yt
Ft
1
106.8
102
3
4
108
93,6
102,96 103,96
5
90
6
97,2
101,89
8
94,8
99.52 99,05
9
92,4
98,2
79,2
97,04
93,47
Din nou, nu este nici o ndoial asupra faptului c pe msur ce datele devin mai vechi ponderea
acestora scade.
Dac = 0,2 atunci :
Ft+1 = 0,2Yt + 0,8Ft
Substituind t = t 1
Ft = 0,2Yt+l + 0,8Ft
Ft+1 = 0,2Yt + 0,8(0,2Yt-1 + 0,8Ft-l) = 0,2Yt + 0,16Yt-1 + 0,64Ft-l
Dar, Ft-1 = 0,2Yt-2 + 0,8Ft-2
Ft+1 = 0,2Yt + 0,16Yt-l + 0,64 x (0,2Yt-2 + 0,8Ft-2) = 0,2Yt + 0,16Yt-l + 0,128Yt-2 + 0,512Ft-2
Ponderea (greutatea specific) ataat datelor mai vechi devin progresiv mai mic (0,2 apoi 0,16 apoi
0,128), ca n tabelul de mai jos:
Vrsta datelor
0
1
2
3
4
5
6
...
Greutatea specific
0,2
0,16
0,128
0,1024
0,0819
0,0655
0,0524
...
Dac aceste date se reprezint grafic va rezulta o curb exponenial:
82
Valoarea dat constantei este important n analiza sensitivitii previziunilor, a fiind elementul de
balans ntre datele previzionate i ultimele observaii.
Pentru a obine previziuni mai fidele (veridice) este mai mare (0,3 - 0,35), iar pentru previziuni mai
brute este mai mic (0,05 - 0,1).
De regul ns, se lucreaz cu un compromis ntre o previziune fidel i una brut. Previziunile fidele
urmeaz mai clar fluctuaiile aleatoare.
Ca i media mobil, funcia exponenial uniform dubl are o alur liniar cresctoare. Literatura de
specialitate ofer mai multe abordri ale acestei funcii, dar cele mai cunoscute sunt: metoda Brown cu un
parametru i metoda Holt cu doi parametrii33:
Metoda Brown cu un parametru
Se pornete de la exponeniala constant simpl i se calculeaz constanta, notat cu S(t), adic o serie
de timp la momentul t.
S1 (t) = Y(t) + (l ) Sl(t-l) unde S1 are rolul F(1,0) din exponeniala constant simpl.
Urmnd iteraiile ca i n cazul mediilor mobile, se calculeaz constanta S2 (t).
S2 (t) = S1(t) + (1 ) S2(t-l)
adic se uniformizeaz datele uniforme. Se calculeaz a(t) i b(t)
a(t) = 2S1(t) + S2(t)
b(t)= (S1(t) S2(t) /(1 ) i se previzioneaz datele utiliznd relaia:
F(t+m, t) = a(t) +b(t) m
unde: m = numrul de perioade de previziune.
Metoda Holt cu doi parametrii
Se pornete de la ideea unei funcii liniare de forma F(t) = a+bt.
Se caut s se estimeze i s se uniformizeze panta b. Dac exist o valoare a pantei la (t-1), adic b(t-1)
i o valoare a nivelului unei serii la acelai moment de timp, adic S(t-l), atunci se previzioneaz nivelul la
momentul t.
S(t-l) + lb(t-l) = S(t-l) + b(t-l)
Sunt necesare deci valorile observate ale seriei i panta observat.
Prima ecuaie de uniformizare va fi:
S(t) = Y(t) + (1 ) (S(t-l) + b(t-l))
Apoi se uniformizeaz panta, utiliznd diferena de nivel a punctelor adiacente ca fiind date
actualizate":
b(t) = (S(t) + S)t 1)) + (l -)b(t-1)
Parametrii funciei sunt deci: i , iar funcia de previziune ia forma:
F(t+m, t)=S(t) + b(t)m
Unde m este numrul de perioade de previziune.
Cea mai mare problem a seriilor sezoniere este uniformizarea acestora. Una dintre metodele
renumite utilizate n previziuni este metoda lui Winter (1960)34.
Metoda const n aplicarea urmtoarei formule:
Previziunea (de timp) = (nivelul datelor observate + panta timpul) x factorul sezonier (de timp).
Trebuie s se cunoasc lungimea sezonalitii L care este un numr de perioade n ciclu. De exemplu,
dac ciclul este lunar, ntr-u an sunt L=12 perioade.
33
34
Nash, C.J., Nash, M.M., Practicai Forecasting for Managers. Arnold, London, 2001, p. l67-168
Ibidem, p. 170-171
83
Aceste perioade se actualizeaz prin uniformizare.

Notm:
S(t) seria de timp
b(t) panta
I(t) factorul sezonier, similar unui factor de discontare sau actualizare
parametrul de uniformizare
S(t) = Y(t) / I(t-L) + (l- )(S(t-l)+b(t-l)) uniformizarea seriei de date
b(t) = (S(t) S(t-l) + (l ) b(t-l) uniformizarea trendulului
I(t) = Y(t) / S(t) +(1-) I(t-L) care estimeaz factorul sezonier
F(t+m) = (S(t) +b(t) m) I(t-L+m) funcia de previziune pentru m perioade
EXEMPLU
Cantitatea de cherestea debitat trimestrial de gaterul VICTORIA a evoluat n ultimii 3 ani astfel:
Trim
Cant.mc
1
1000
2
3100
3
4300
4
1600
5
1100
6
3300
7
4500
8
1700
9
1300
10
3400
11
4800
12
900
Variaia ciclic se observ din graficul de mai jos:

Se calculeaz: S(t), b(t), I(t) i F(t+1), datele organizndu-se n tabel.
Avem:
L lungimea sezonalitii = 3;
parametrul de uniformizare pentru S(t) = 0,2
parametrul de uniformizare pentru I(T) = 0,2
parametrul de unifirmizare pentru b(t) = 0,2
S0 = punctul de plecare determinat prin media primelor patru observaii = 2500
b0 = punctul de plecare determinat prin regresia simpl a primelor 4 observaii = 1,5
Eroarea medie ptrat EMP = 1,3
Eroarea medie absolut EMA = -0,06
Se obine:
84
t
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Y(t)
1000
3100
4300
1600
1100
3300
4500
1700
1300
3400
4800
1900
S(t)
2425
2473
2514
2533
2574
2624
2658
2683
2788
2820
2857
2910
b(t)
0,34
0,37
0,37
0,34
0,35
0,38
0,37
0,35
0,49
0,45
0,44
0,46
Kt)
0,42
1,23
1,70
0,64
0,42
1,23
1,70
0,64
0,43
1,23
1,69
0,64
F(t, t-1)
1038
3013
4268
1658
1085
3212
4532
1743
1151
3507
4872
1867
EMA
-38
87
32
-58
15
88
-32
-43
149
107
-72
33
Datele calculate F(t, t-1) se utilizeaz apoi pentru previziuni pentru perioada urmtoare, utiliznd
aceleai variaii ciclice i parametrii, ca n graficul urmtor:

Cnd se stabilete o relaie cauzal ntre variabile, datele observate urmeaz o funcie liniar, de tipul:
y = a + bx
unde: y = variabila dependent
x= variabil independent
a, b = coeficieni sau parametrii funciei
EXEMPLU
Costul unui produs este compus din costuri fixe i costuri variabile.
Costurile variabile sunt determinate de consumul de materii prime i materiale, manoper direct,
energie etc.
Dac a = costuri fixe
b = costuri variabile
x = variabila independent (de exemplu, consumul de materiale)
atunci, costul produsului este: y = a + bx
Coeficientul a se numete constanta regresiei, iar coeficientul b este coeficientul de pant (slope)
Dac relaia dintre x i y este direct, b>0 (pozitiv)
Dac relaia dintre x i y este invers, b<0 (negativ)
85
n vederea previzionrii datelor pentru perioada urmtoare (prin extrapolare sau interpolare) este
necesar a se determina parametrii funciei a i b.
Cea mai utilizat metod de determinare a parametrilor funciei este metoda celor mai mici ptrate35.
Pentru a se previziona un fenomen sau o mrime, datele observate se pot reprezenta grafic i se traseaz
dreapta de regresie previzional printre puncte, determinndu-se diferenele sau eroarea (E), ca n fig. 7.4.
Fig. 7.4. Dreapta de regresie

Din acest grafic rezult faptul c valoarea previzional reprezint, n general, numai cea mai bun
predicie a valorii observate Y dependent de valoarea observat X.
Diferena dintre valoarea observat i valoarea previzional reprezint eroarea E.
Metoda celor mai mici ptrate presupune c dreapta de regresie minimizeaz suma ptratelor
diferenelor verticale, sau a erorilor pentru datele observate yi.
Succint, prin metoda celor mai mici ptrate, dreapta de regresie pentru setul de perechi (x, y) de date
observate, minimizeaz:
E2
unde E = valoarea observat valoarea previzionat

considernd valoarea previzionat = a + bx
i nlocuind avem:
[Y ( a + bx ) ] = ( Y a bx )
Pentru a minimiza ptratul diferenei se utilizeaz ecuaiile normale, prin rezolvarea simultan a
sistemului de dou ecuaii:
y = ma + b X
Xy = a X + b X 2
35
Piconni, M.J., Romano, A., Olson, C, Business Statistics, Harper Collins College Publisher, USA, 1993, eh. 10
86
unde n = numrul de perechi observate x i y.

Izolnd a i b n ecuaiile normale de mai sus, rezult:
b=
a=
X Y n XY
X2 n X2
X Y X 2 ( Y )
( X )
n X2
Sau mai sintetic:
b=
XY n XY
X 2 nX 2
a = Y bX
Unde X i Y sunt mediile observaiilor X i Y.
Y=
Y
X
; X =
n
n
Dreapta de regresie poate fi acum rescris:
Y = a + bx
adic ea va trece ntotdeauna prin punctul (X,Y), ca n fig.7.5.
Fig. 7.5. Dreapta de regresie
EXEMPLU
Salariul brut al unui muncitor este determinat de numrul de piese lucrate. n ultimele 6 luni datele
observate se prezint astfel:
I
Xi
Nr. piese
1
4.000
2
6.000
3
3.000
4
5.000
5
8.000
6
7.000
87
Yi
Salariu
3.000.000
4.500.000 2.500.000 3.000.000 5.000.000 4.500.000
Pentru a se previziona salariul n luna urmtoare, datele pot fi reprezentate grafic i se traseaz dreapta
de regresie previzional .
Utiliznd datele aferente salariului muncitorului care depinde de numrul de piese lucrate, se determin
parametrii dreptei (funciei) a i b, calculele fiind n tabelul de mai jos:
Observaiile n
1
2
3
4
5
6
Total
x=
33
= 5,5 x10 3
6
Y=
22,5
= 3,75 x10 6
6
Nr. de piese x
103(X)
4
6
3
5
8
7
33= X
Salariul x
106(Y)
3
4,5
2,5
3
5
4,5
22,5= Y
XY x 109
12
27
7,5
15
40
31,5
133= XY
X2 x 109
16
36
9
25
64
49
199= X 2
2,958
4,014
2,43
3,486
5,07
4,542
x = 30,25 x10 9
)(
XY nXY 133 x10 9 6 5,5 x10 3 3,75 x10 6

10 9 [133 6 x5,5 x3 x75]
=
=
X nX
199 x10 9 6 30,25 x10 6
10 9 [199 6 x30,25]
133 6( 5,5 x3,75) 9,25
=
=
= 0,528
199 6 x30,25
17,5
b=
A = Y bX = 3,75 0,528 x 5,5 = 3,75 2,9 = 0,846

Prin urmare dreapta de regresie previzionat este: 0,846 + 0,528 X
care, reprezentat grafic este:

Regresia multipl implic mai mult de o variabil independent.
Dac previziunea sau variabila dependent Y depinde de 3 variabile independente, forma funciei de
regresie multipl va fi:
88
Y= a + bX1+ cX2 + dX3 +

unde, a, b, c, d coeficienii funciei liniare.
= termenul reziduu, care include efectul net al altor factori
X1, X2, X3 variabilele independente.
De exemplu: costul unei piese fabricate depinde de numrul de ore lucrate X 1 greutatea piesei X2 i
numrul de maini ore consumate X3.
Calcularea manual a coeficienilor regresiei multiple este laborioas, dar sistemele computerizate
conin soft-uri de calcul statistic care pot calcula coeficienii, erorile standard, valoarea total a funciei Y,
intervalele de ncredere ale dreptei de regresie i altele.
EXEMPLU
S se previzioneze cheltuielile directe totale ale piesei, tiind c acestea depind de numrul de ore de
manoper, numrul de maini - or i numrul de piese.
Analiza datelor cunoscute a permis calculul coeficienilor funciei de regresie:
a = 50.000
b = 9,2
c = 6,8
d = 5,l
Se previzioneaz n perioada urmtoare s se consume 18.000 ore manoper, 9.400 ore main i
16.000 ore piese.
Y=a + bX1 + cX2 + dX3
unde X1 = 18.000
X2 = 9.400
X3 = 16.000
Y = 50.000 + 9.2 x 18.000+6,8 x 9400 + 5,1 x 16.000 = 50.000 + 165.600 + 63.920 + 81.600 = 361.120 lei
Dac datele observate se aeaz ntr-o form logaritmic, acestea iau forma din fig.7.6.
Y= a ln X
unde a = parametrul funciei i se determin dup relaia:
Dac se aeaz conform funciei semilogaritmice, acestea iau forma din fig. nr. 7.7.
a=
Y ln X
( ln X )
Fig. nr. 7.6. Funcia logaritmic

Y= a + b ln X
unde a, b sunt parametrii funciei i se determin din sistemul de ecuaii:
Y = na + b ln x
89
Y ln X = a ln X + b ( ln X )
unde:
2
(
Y ) ( ( ln X ) ) ( ( Y ln X )( ln X ) )
a=
2)
2
n( ( ln X ) ( ln X )
b=
n( Y ln X ) ( ln X )( Y )
n ( ln X ) ( ln X )
2
Fig. nr.7.7. Funcia semilogaritmic

Uneori datele observate se aeaz n forma funciei hiperbolice, avnd alura din fig. 7.8.
Fig. 7.8. Funcia hiperbolic

Funcia poate avea forma:
Y=
1
a + bX
Unde constantele a i b se determin din sistemul de ecuaii
90
= na + b X
= a X + b X 2
sau forma:
Y =a+
b
c+ X
1
= a + bX
Y
B +cX = d
Unde constantele a, b, c se determin din sistemul de ecuaii:
XY = nd + a X c Y
X Y = d X + a X c YX
2
XY
= d Y + a XY c Y 2
Dac datele se aaz pe o scar vertical i orizontal ca o exponenial modificat de tipul unei curbe
de frecven asimetric, dup alura din fig. nr.7.9., atunci forma funciei este logistic:
Y=
k
1 + e a bX
Unde k este o constant care poate fi determinat iterativ sau poate fi dat exogen, dar k > YX.
Fig.nr.7.9. Funcia logistic

Parametrii a i b se determin din sistemul de ecuaii:
ln ( k Y ) ln Y = na b X 2
91
( X ln ( k Y ) ( X ln Y ) = a X b X 2
Dac forma funciei are alura unei funcii exponeniale modificate pe o reea semilogaritmic, ca n fig.
nr. 7.10., atunci datele urmeaz o repartiie Gompertz, de forma:
X
b
lgY = lg K+ (lg a) bX
Y = ka
Unde parametrii funciei se determin din sistemul de ecuaii:
lg a = ( 2 lg Y lg Y )
(b
b 1
X
2
1 ( 1 lg Y )( 3 lg Y )( 2 lg Y )
lg k =
n 1 lg Y + 3 lg Y 2 2 lg Y

n previziunea pe termen lung intervin probleme complexe, de mari dimensiuni, care conin un numr
mare de variabile, de interconexiuni i interaciuni, precum i o serie de restricii sau limitri.
Analiza multicriterial evit variantele conflictuale i permite ordonarea variantelor pe o scar
cresctoare sau descresctoare.
Dintre metodele mai des utilizate sunt:
- programarea linear i programarea multiobiectiv
- metoda de comparare a perechilor
Aceast metod se bazeaz pe aplicaiile cercetrilor operaionale, n special pe programare.
Programarea liniar este o tehnic a matematicii care optimizeaz alocarea resurselor deficitare i este
utilizat mai ales n previziunea mix-ului de marketing, planificarea produciei, modelarea financiar a firmei.
Sub aspect financiar poate fi considerat ca o extensie a analizei cost-volum, datorit numrului mare
de interaciuni i constrngeri. Programarea liniar poate fi utilizat atunci cnd:
problema poate fi expus n termeni numerici;
toi factorii implicai sunt ntr-o relaie liniar;
(de exemplu: O pies necesit 5 ore manoper, 2 piese 10 ore manoper)
problema permite alegeri ntre cursurile alternative ale evoluiei aciunilor;
se identific restricii (constrngeri) asupra factorilor implicai;
(de exemplu: Punctul de echilibru al vnzrilor firmei X este 600 mii. lei pe an, sub aceast cifr, firma
intr n pierderi; sau parcul auto al firmei cuprinde 5 autovehicule pentru transport internaional, achiziia
pentru acest numr conduce la pierderi);
problema trebuie s permit exprimarea ntr-o form standardizat pentru a defini clar: obiectivul i
limitele.
n termeni matematici problema implic stabilirea obiectivului care poate fi maximizat sau minimizat
(exemplu: maximizarea profitului, maximizarea valorii prezente nete, minimizarea costurilor etc).
EXEMPLU
92
O firm previzioneaz maximizarea profitului total obinut din fabricarea a 3 produse, la care profiturile
sunt: (milioane lei) 10, 15, 20.
Funcia obiectiv este: l0X1 + 15X2 + 20X3, care trebuie maximizat, unde: X1, X2, X3 reprezint
cantitatea de produse vndute aferente celor 3 produse.
Dac problema a fost exprimat n forma standardizat, poate fi rezolvat prin dou metode:
a. metoda grafic, atunci cnd funcia are dou variabile;
b. metoda simplex, atunci cnd funcia are trei sau mai multe variabile.
a. Metoda grafic
Aceast metod este simpl i uor de aplicat. Abordarea cuprinde urmtoarele aspecte:
se utilizeaz numai cnd funcia obiectiv are 2 variabile;
dei teoretic numrul de restricii nu este limitat, dar ntruct fiecare restricie reprezint o linie
ntr-un grafic, numrul de restricii n practic se limiteaz la o cifr rezonabil pentru a nu ncrca graficul i
a face dificil citirea;
maximizarea problemei permite restricii de tipul mai mare sau egal, iar minimizarea restricii
de tipul mai mic sau egal;
axele graficului reprezint cele 2 variabile i fiecare restricie este desenat ca o linie dreapt pe
grafic. Aria de pe grafic care nu contravine nici unei restricii se numete zon fezabil;
soluia optim este la restricia care delimiteaz zona fezabil. n probleme de maxim,
punctul optim se afl n dreapta zonei fezabile, iar n probleme de minim n stnga zonei fezabile.
EXEMPLU
Firma PAN produce nclminte de protecie: ghete din piele i cizme din cauciuc. Se previzioneaz
producia sptmnal pentru a se maximiza profitul. Datele despre producie sunt urmtoarele:
Produs
pe pereche
Maini ore
Ghete piele
4
Cizme cauciuc
2
Total pe sptmn 100
Ore manoper
4
6
180
Materiale
1
1
40
Conform contractelor ncheiate, ghetele din piele sunt limitate la maximum 20 perechi pe sptmn i
de minimum 10 perechi de cizme de cauciuc. Profitul pe bucat este de 3000 lei pentru ghete i de 4000 lei
pentru cizme (respectiv 3 x 103 i 4 x 103).
Dup cum se poate vedea este vorba despre o problem cu dou variabile (cantitile de produse) i 5
restricii (maini ore, ore manoper, materiale, vnzrile din cele dou produse), o restricii sunt de tipul
, iar o restricie de tipul .
Forma standardizat a problemei este: max (3X1 + 4X2) funcia obiectiv
Restricii:
A: 4 X 1 + 2 X 2 100
B: 4 X 1 + 6 X 2 180
C: X 1 + X 2 40
D: X 1 20
X1 0
E: X 2 10
unde: X1 = nr. de perechi de ghete de piele
X2 = nr. de perechi de cizme de cauciuc
Soluia optim este dat de graficul urmtor:
93
Rezult: X1 = 15
X2 = 20
max (3X, + 4X2) 3 x 15 + 4 x 20 = 45 + 80 = 125 mil
Punctele dreptei se determin din restricie astfel:
A: 4X1 + 2X2 = 100
X1 =
100
= 25
4
X2 =
100
= 50
2
Valorile lui X1 i X2 se insereaz n restricii, astfel:

A: 4 x 15 + 2 x 20 = 100 ore main utilizate integral
B: 4 x 15 + 6 x 20 = 180 ore manoper utilizate integral
C: 1 x 15 + 1 x 20 = 35 consumul de materiale
D: 1 x 15 = 15 perechi vnzri ghete piele contract onorat
E: 1 x 20 = 20 perechi vnzri cizme cauciuc contract onorat.
Se observ c cele 2 resurse restricionate care sunt utilizate complet A, i B, formeaz limitele grafice
ale interseciei punctului optim. Restricia C nu este utilizat n totalitate i nu atinge zona fezabil i este
cazul unei restricii redundante.
Funcia obiectiv poate fi reprezentat grafic ca o dreapt care trece prin cele 2 variabile determinate i
se numete dreapta ISO profit i arat numrul infinit de linii paralele care pot fi trasate, n dreapta punctului
de origine a graficului.
b. Metoda Simplex
Aceast metod presupune o rezolvare aritmetic iterativ i poate fi utilizat n probleme cu orice
numr de necunoscute i restricii (zeci, sute). n cazul unui numr mare de variabile i restricii, se utilizeaz
softuri speciale pe calculator.
Metoda presupune:
exprimarea problemei n forma standardizat;
construirea tabelului Simplex;
interpretarea soluiilor.
EXEMPLU
O firm produce 3 produse: sucuri din fructe de pdure, sucuri din mere i sucuri din morcovi.
Cele trei produse aduc un profit unitar de 8, 5 i 10 uniti bneti (u.b.).
Produsele sunt realizate pe o main care are capacitate de 400 ore n perioada urmtoare. Fiecare
unitate de produs folosete 2, 3 i 1 or din capacitatea mainii. Produsele A i C utilizeaz un ndulcitor din
care stocul este de 150 uniti de greutate (u.g.) i un stabilizator al crui stoc este de 200 uniti de greutate.
Produsul suc din fructe de pdure utilizeaz 2 u.g. pe unitate de produs, i produsul suc din morcovi 4 u.g. pe
unitate de produs.
O convenie ncheiat cu ali productori de sucuri limiteaz vnzrile de sucuri din mere la maximum
50 uniti de produs. Firma dorete s previzioneze producia care s-i maximizeze profitul.
Paii urmai sunt:
Exprimarea problemei n form standardizat
94
Funcia obiectiv:
max (8X1 + 5X2 + 10X3)
Restricii:
2 X 1 + 3 X 2 + X 3 400 maini ore

X 1 + X 3 150 ndulcitor
2 X 1 + 4 X 3 200 stabilizator
X 2 50 vnzri
X , X2, X3 0
Unde X1 = nr. de uniti de produs din fructe de pdure

X2 = nr. de uniti de produs din mere
X3 = nr. de uniti de produs din morcovi.
Este deci o problem cu 3 variabile i 4 restricii. Metoda ilustreaz i gradul de utilizare a resurselor.
Dac o resurs este utilizat n ntregime, resursa de rezerv s este zero, iar dac exist rezerve, s ia o
valoare.
Restriciile devin:
2 X 1 + 3 X 2 + X 3 + s1 400
X 1 + X 3 + s 2 150
2 X 1 + 4 X 3 + s3 200
X 2 + s 4 50
Tabelul Simplex:
Variabile
Produse
S1
S2
X1
X2
Z
X1
2
1
2
0
8 5
X2
3
0
0
1
10
X3
1
1
4
0
Variabile de rezerv"
slabe
s1
s2
s3
s4
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
Cantitate
Soluia
400
150
200
50
0
Dup un numr de iteraii aplicate tabelului Simplex prin procedura specific sau prin utilizarea unui
soft pe PC se obine soluia din tabelul urmtor:
Variabile
S1
S2
X1
X2
Produse
X1
X2
0
0
1
0
0
0
0
1
X3 S1
Variabile
de rezerv"
S2
S3
-3 1
-1
2 0
0
0
0
-6 0
0
0
1
0
-1
2
1
2
1
-4
Cantitate
Soluia
S4
-3
50
0 50
0 100
50
-5 -1050
Deoarece restriciile prevd se caut ca prin iteraii s se obin valori negative.

Prin urmare, S1 = 50
S2 = 50
S3 = 100
S4 = 50
95
Deci, urmare previziunea de plan optim este de a se produce: 100 uniti din fructe de pdure i 50
uniti greutate suc din mere. Aceast structur a planului va aduce un profit de 1050 u.b. Deoarece variabilele
de rezerv s1 i s2 au valori, rezult c rmne o rezerv de 50 maini ore neutilizat i 50 u. greut.
ndulcitor n stoc. Variabilele X3, s3 i s4 nu au valori, deci nu se va produce suc de morcovi i nu exist
rezerve privind stabilizatorul i vnzrile de suc de mere.
Verificarea:
Optimum: X1 100 profit: (100 x 8) + (50 x 5) = 1050 u.b.
X2 = 50
Ore main: 100 x 2 + 50 x 3 = 350 cu rezerv 50 ( 400)
ndulcitor: 100 x 1
= 100 cu rezerv 50 ( 150)
Stabilizator: 100 x 2 = 200 consumat total ( 200)
Din tabelul Simplex (ultima iteraie) rezult: valoarea lui Z pentru X3 de -6 reprezint c pentru fiecare
unitate de greutate din produsul suc de morcovi produs se obine o pierdere de 6 u.b.
Limita principal a acestei metode este faptul c poate rezolva probleme care au o singur funcie
obiectiv.
Pentru rezolvarea problemelor de tip multiobiectiv se utilizeaz softuri speciale pe PC. Metoda
ELECTRE este una dintre cele mai cunoscute, dar specialitii n domeniu continu cercetrile pentru a
descoperi noi metode i tehnici.
Metoda ELECTRE const n calculul a doi indicatori: indicatorul de concordan i indicatorul de
discordan36.
Considernd dou variante Vi i Vj, indicatorii se calculeaz dup relaiile:
ICij =
kh
hCij
kh
pentru indicatorii de concordant, n care, Kh este coeficientul de importan al
h =1
criteriului h i Cij mulimea criteriilor h pentru care:

aih > a jh
este criteriul de maxim
aih < a jh
Idij =
este criteriul de minim
max( ais + ajs )

,
d
dac s Dij
0,
dac a s Cij
max( ais + ajs )

unde:
d = ecartul maxim ntre cele dou variante, n valoare absolut
Dij = mulimea criteriilor pentru care:
ajs > ais, dac Cs este criteriul maxim
ajs < ais, dac Cs este criteriul minim
n contimuare se aplic teoria grafurilor, innd cont de restricii
36
Stoica, M.D., Cntau, R.D., Previziunea economic a firmei, Editura Matrix Rom, Bucureti, 2002, p. 65
96

- Literatura de specialitate ofer mai multe abordri ale funciei exponenial uniform dubl, dar cele mai
cunoscute sunt: metoda Brown cu un parametru i metoda Holt cu doi parametrii;
- Cea mai mare problem a seriilor sezoniere este uniformizarea acestora. Una dintre metodele renumite
utilizate n previziuni este metoda lui Winter;
- Pentru a se previziona un fenomen sau o mrime, datele observate se pot reprezenta grafic i se traseaz
dreapta de regresie previzional printre puncte, determinndu-se diferenele sau eroarea (E);
- Cea mai utilizat metod de determinare a parametrilor funciei de regresie este metoda celor mai
mici ptrate;
- Programarea liniar este o tehnic a matematicii care optimizeaz alocarea resurselor deficitare i este
utilizat mai ales n previziunea mix-ului de marketing, planificarea produciei, modelarea financiar a
firmei.
- Metoda Simplex presupune o rezolvare aritmetic iterativ i poate fi utilizat n probleme cu orice numr
de necunoscute i restricii (zeci, sute).
- Pentru rezolvarea problemelor de tip multiobiectiv se utilizeaz softuri speciale pe PC. Metoda ELECTRE
este una dintre cele mai cunoscute.
funcia exponenial i funcia putere

metoda Brown cu un parametru
metoda Holt cu 2 parametrii
metoda lui Winter
regresia simpl i multipl
metoda celor mai mici ptrate
funcia logaritmic i semilogaritmic
funcia logistic
funcia Gompertz
programare liniar
programare multiobiectiv
metoda Simplex

1.Care sunt formele funciei exponeniale i funciei putere ?
2.n ce const metoda ce utilizeaz funcia exponenial uniform simpl?
3.Cnd se utilizeaz n previziune regresia simpl?
4.Care este cea mai utilizat metod de determinare a parametrilor funciei de regresie i n ce const
aceasta?
5.n ce const regresia multipl?
6.n ce const metoda programrii lineare?
7.Cnd se poate utiliza metoda grafic n rezolvarea unei probleme de programare linear?
8.Ce este metoda Simplex?
D) Teste de autoevaluare
Teste de evaluare
1)
a.
b.
Care dintre urmtoarele caracteristici nu este specific metodei regresiei?

cnd se stabilete o relaie cauzal ntre variabile
cnd datele observate urmeaz o funcie liniar de tipul Y = a +bx
97
c.
d.
e.
cnd relaia dintre x i Y este direct

cnd relaia dintre x i Y este invers
cnd nu se folosete metoda celor mai mici ptrate
2)
Cnd se stabilete o relaie cauzal ntre variabile i datele observate urmeaz o funcie liniar, n
previziune se utilizeaz:
a.
b.
c.
d.
e.
funcia de regresie
funcia exponenial
funcia hiperbolic
funcia logaritmic
funcia semilogaritmic
3)
a.
b.
c.
d.
e.
Care dintre urmtoarele caracteristici nu este specific metodei de previziune prin programare liniar?
problema poate fi expus n termeni numerici
problema permite alegeri ntre cursurile alternative ale evoluiei aciunilor
se identific restricii asupra factorilor implicai
problema trebuie s permit exprimarea ntr-o form standardizat
factorii implicai nu sunt ntr-o relaie liniar
4)
Crei metode de previziune i este specific urmtoarea abordare: soluia optim se afl la restricia
care delimiteaz zona fezabil?
a.
b.
c.
d.
e.
metoda extrapolrii
metoda interpolrii
metoda regresiei
metoda programrii liniare grafice
nici unei metode de mai sus
5)Metoda SIMPLEX este o metod de rezolvare aritmetic iterativ ce poate fi utilizat n probleme cu orice
numr de necunoscute i restricii i este specific:
a.
b.
c.
d.
e.
metodei extrapolrii
metodei programrii liniare
metodei interpolrii
metodei regresiei
nici unei metode de mai sus
Bdi, M., Baron, T., Korka, M., Statistic pentru afaceri. Ed. Eficient, Bucureti, 1998
Laboratorul de Cercetri Prospective al Universitii Bucureti, 1982
Doval, E., Previziunea economic n managementul firmei, Editura Fundaiei Romnia de Mine, Bucureti,
2006
Gourieroux, Ch., (transl. Klassen P.B.) Econometrics of Quantitative Dependent Variables. Ed.Cambridge
University Press, UK, 2000
Nash, C.J., Nash, M.M., Practicai Forecasting for Managers. Arnold, London, 2001
Nicolae, V., Constantin, L.D., Grdinaru, I., Previziune i orientare economic, Editura Economic,
Bucureti, 1998
Prlog, C, Caracota, D., Previziune economic. Aplicaii practice. Ed.ASE, Bucureti, 2001
Pegels, C.C., Exponatial forecasting: some new variations. Management science, voi. 12, no.5, USA, 1969
Piconni, M.J., Romano, A., Olson, C, Business Statistics, Harper Collins College Publisher, USA, 1993
98
Raiu-Suciu, C., Modelarea i simularea proceselor economice, Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti,
1995
Stoica, M.D., Cntau, R.D., Previziunea economic a firmei, Editura Matrix Rom, Bucureti, 2002
Bucureti, 2002
Waters, D., Quantitative Methods for Business, Addison-Wesley, Second Edition, 1993
Unitatea de nvare 8
PREVIZIUNEA COMPLEX (II)
CUPRINS:
8.1. Introducere
8.1. Introducere
n condiiile economiei de pia, n care activitile se desfoar cu scopul obinerii unor efecte
pozitive, eficace i eficiente, este necesar a se pstra un echilibru ntre eforturi i efecte i a se msura aceste
eforturi i efecte.
Pentru msurarea eforturilor efectuate pentru obinerea unui efect, ct i ca instrument de reglare a
utilizrii eforturilor i efectelor se utilizeaz metoda normrii.
Normarea const n determinarea cantitii de munc vie i materializat care urmeaz s fie consumat
n previziune, n funcie de obiectivele stabilite i avnd n vedere resursele disponibile (de munc, materiale
i financiare).
prezentarea metodei comparaiilor perechi;
explicarea previzionrii cu ajutorul funciei de producie Cobb - Douglas;
prezentarea metodei normrii
punerea n relief a modului de utilizare a balanelor materiale, a balanelor forei de munc i a
balanelor valorice;
nelegerea modelului balanei legturilor dintre ramuri; analiza input output;
99

Ca i metoda programrii, metoda comparaiilor perechi este o tehnic de analiz multicriterial.

Metoda se bazeaz pe compararea unor variante A1 ....... An dup criterii c1 ....... cm i alegerea preferinei pe
nivele sau pai de lucru.
Pas 1
se alege o variant din o pereche de 2 variante;
se compar perechile de criterii i se calculeaz ponderea subiectiv a
criteriului c1 (i = 1 m).
Pas 2
se compar perechile de variante cu fiecare criteriu i rezult ponderile
subiective aij (i = 1 ....... m, j = 1 ....... n) ale variantelor n funcie de criteriile respective, utiliznd
rapoarte ntre cele componente care formeaz perechile.
Pas 3
se agreg rezultatele finale s1 ....... sn pentru variante.
Rezultatele se ordoneaz cresctor sau descresctor. Agregarea se realizeaz prin:
media geometric
c
aijij
mj =
i =1
a
j =1 i =1
cij
ij
a = variante
c = criterii
media aritmetic
m
m j = c j a ij
i =1
Considernd 5 variante: A1 ........ A5 care se compar dup dou criterii i reprezentnd n spaiul
bidimensional curbele de indiferen privind alegerea variantei pentru media geometric i media aritmetic,
rezult din graficul din fig.8.1. pentru:
media geometric variantele indiferente sunt: A1, A2, A3
media aritmetic variantele indiferente sunt: A1, A4, A5
Criteriul 2
100
Fig.8.1. Curbele de indiferen

Alegerea dintre cele 2 reguli nu este concludent
EXEMPLU
Cercetare de marketing privind vnzrile de past de dini de tipul verde relev urmtoarele variante
(zone geografice):
Variante
Mii consumatori
A1
100
A2
90
A3
110
A4
140
A5
120
A6
80
Criteriile care stau la baza vnzrilor sunt:

C1 = preul
C2 = prezentarea
C3 = culoarea verde
C4 = accesibilitatea la cumprare
Se cere alegerea variantei care s stea la baza previzionrii vnzrilor.
Pasul 1
se stabileac perechile de variante (A1, A2), (A3, A4), (A5, A6)
se stabilesc perechile de criterii (c2, c4), (c2, c3), (c1, c3).
se d o valoare numeric preferinelor, de exemplu:
Ponderea
Subiectiv
C1/C2
C3/C4
C1/C4
C2/C4
C2/C3
C1/C3
:
:
:
:
:
:
2
-1
0
-1
1
1
Total
: 4
0,5
-0,25
0
-0,25
0,25
0,25
unde : 0 = indiferen
-1 = preferin slab
1 = preferin puternic
2 = preferin foarte puternic
se calculeaz ponderea subiectiv a criteriilor.

Pasul 2
se compar perechile de variante cu fiecare criteriu i rezult ponderile subiective aij.
A1, A2
cu criteriul
C1/C2
100 x 0,5
A1
A3, A4
C1/C2
140 x 0,5
A4
A5, A6
C1/C2
120 x 0,5
A5
.a.m.d.
101
Funciile de producie (Wicksteed, 1894) reprezint legtura exprimat funcional dintre rezultatul unei
activiti de producie i factorii care o determin i exprim n mod complex corelaiile multiple ce se ivesc
ntre produsul muncii i principalii factori de producie.
Cea mai renumit este funcia de producie Cobb Douglas. Aceasta are forma:
Q = f(xl, x2, ....... xn).
Dac producia depinde de 2 factori: munca i capitalul, forma funcei este:
Q( t ) = A K ( t ) L( t )
unde:
Q(t) = producia (produsul muncii) n anul t;
K = capitalul (fonduri fixe productive medii anuale);
L = fora de munc medie anual;
A = coeficient de dimensiune (proporionalitate ntre factori);
= elasticitatea produciei n funcie de capital; exprim cu ct crete produsul muncii la o variaie
respectiv o cretere de 1% a capitalului (exponent);
= elasticitatea produciei n raport cu munca; exprim cu ct crete produsul muncii la o variaie,
respectiv o cretere de 1% a forei de munc (exponent).
Suma exponenilor, factorii de producie + ilustreaz gradul de omogenitate al funciei
Cobb Douglas.
Dac cei 2 factori de producie se multiplic de ori, atunci funcia de producie se multiplic cu +
Funciile de producie Cobb-Douglas se utilizeaz pentru calculul unor indicatori de mare utilitate n
economie i, mai ales, n analiza macroeconomic:
productivitatea medie;
productivitatea marginal;
elasticitatea produciei n raport cu factorii care o determin.
Metoda se bazeaz pe elemente de dinamic industriala introduse de J.Forester (1960) ca o tehnic de
simulare cu increment (coeficient) constant.
Practic, se ataeaz un model dinamic sistemului economic de previzionat firma, care reflect att
componentele sistemului, ct i comportamentul acestora. Variabilele utilizate sunt:
variabile de nivel, care reprezint resursele strategice ale firmei: materiale i imateriale, care se
msoar prin tehnici cantitative i calitative;
variabile de ritm, care reprezint viteza sau cadena de desfurare a proceselor economice din
cadrul firmei;
variabile auxiliare sau parametri, care reprezint perturbaiile din exterior i care influeneaz
procesele din cadrul firmei.
Cele trei tipuri de variabile i legturile dintre acestea se transpun grafic utiliznd simboluri37.
n funcie de expunerea grafic se construiesc ecuaii, corespunztor celor trei tipuri de variabile: ecuaii
de nivel, ecuaii de ritm i ecuaii auxiliare i se calculeaz variabilele n previziune.
Avantajele metodei sunt:
permite proiectarea (construirea) modelelor specifice contextului firmei i a mediului n care
acioneaz;
utilizeaz notaii sugestive, uor de neles i folosit pentru reprezentare grafic;
evideniaz legturile dintre variabile multiple;
permite construirea variantelor sau portofoliului de alternative.
n condiiile economiei de pia, n care activitile se desfoar cu scopul obinerii unor efecte
pozitive, eficace i eficiente, este necesar a se pstra un echilibru ntre eforturi i efecte i a se msura aceste
eforturi i efecte.
Metoda utilizat pentru msurarea eforturilor umane, materiale i financiare efectuate pentru obinerea
unor efecte determinate se numete metoda normrii.
37
Andreica, M, Stoica, M., Modelarea i simularea proceselor economice, ASE Bucureti, 1994, p. 195-201
102
Metoda normrii se utilizeaz att pentru msurarea eforturilor efectuate pentru obinerea unui efect, ct
i ca instrument de reglare a utilizrii eforturilor i efectelor.
Normarea const n determinarea cantitii de munc vie i materializat care urmeaz s fie consumat
n previziune, n funcie de obiectivele stabilite i avnd n vedere resursele disponibile (de munc, materiale
i financiare).
Normele reprezint astfel limite maxime admisibile, privind utilizarea resurselor de munc, materiale i
financiare i limite minim admisibile privind efectele propuse a se obine.
n practica economic se utilizeaz:
norme de munc;
norme de utilizare a mijloacelor de munc;
norme de consum de obiecte ale muncii (materii prime, materiale, combustibili, ap, energie etc.).
Normele de munc i de consum a mijloacelor de munc i a obiectelor muncii se stabiliesc apriori, pe
baza argumentelor tehnice sau tehnologice i /sau pe baza motivaiilor statisco - experimentale.
Argumentele tehnice sau tehnologice se regsesc n documentaia tehnic i tehnologic a oricrui
produs, ca rezultat al activitii de cercetare, inovare, dezvoltare. Atunci cnd se lanseaz un produs complet
nou i condiiile tehnice se modific substanial, orice informaie statistic nu are relevan. Numai abordarea
de tip "engineering" poate fi utilzat. n esen se determin nivelul fizic al consumurilor de munc, materiale,
utiliti, echipament tehnologic pentru o unitate de produs. Aceste consumuri fizice se convertesc apoi n
uniti valorice i se determin costurile.
Metoda nu se aplic, de regul, atunci cnd ntre costuri nu exist o relaie direct, ca i ntre activiti
sau produsele rezultate, cum ar fi: costurile pentru mentenan, administraie, alte cheltuieli auxiliare.
Metoda normrii pornete deci de la studii tehnice, inginereti i st la baza determinrii costurilor
standard, a costurilor cu caracter normativ. n situaia dezvoltrii, modernizrii, se iau n considerare normele
realizate n trecut, oferite de date statistice i contabile, care sunt amendate cu diferenele necesare.
Normele trebuie elaborate tiinific i obiectiv, pe baza consumului de materiale i manoper, a
indiciilor de utilizare a echipamentelor tehnologice, a devizelor pentru reparaii i alte lucrri.
Normele nu sunt fixe. Acestea trebuie adaptate permanent la condiiile noi aprute sub aspectul
nzestrrii tehnice i a gradului de calificare a personalului.
Corelarea dinamic a resurselor (limitate) cu necesitile (n continu cretere) se realizeaz cu ajutorul
balanelor. Metoda utilizat prentru realizarea echilibrului ntre eforturi i efecte, a proporiilor ntre resurse i
necesiti, ntre venituri i cheltuieli, ntre producie i consum, ntre cerere i ofert se numete metoda
balanelor. Balanele ofer un instrument practic de lucru pentru:
a fundamenta fiecare capital sau indicator previzionat n corelaie cu celelalte capitole sau
indicatori;
a sintetiza calculele previzionate pentru realizarea echilibrelor pariale sau globale;
a identifica soluii n previziune.

Att resursele, ct i necesitile sunt: materiale, de munc i valorice, astfel c i instrumentele
balanele sunt: materiale, de munc i valorice.
Balanele au dou pri: resursele (posibilitile) i necesitile (cerinele).
Echilibrarea balanelor nseamn a gsi soluii pentru ca necesitile s fie acoperite de resurse.
Balanele se utilizeaz ndeosebi n planificare.
Balanele materiale sunt instrumente care permit fundamentarea echilibrelor materiale, corelarea
necesitilor cu resursele de materii prime, materiale, combustibil, energie, produse sau grupe de produse
finite etc.
Elaborarea unei balane presupune:
determinarea volumului i structurii necesitilor;
asigurarea resurselor;
echilibrarea balanei.
Schema generala a unei balane materiale poate fi nfiat, ca n tabelul nr.8.1.
103
NECESITAI
N
1. Producie i exploatare
2. Investiii
3. Fondul pieei
4. Export
5. Rezerve(de stat, de plan)
6. Stoc la sfritul perioadei
7. Alte necesiti
Cantitate
qi
Total:
ai
Tabel nr.8.1. Balana materialelor

RESURSE
Cantitate
R
qi
1. Stoc la nceputul perioadei
2. Din producie
3. Din produse recuperabile, refolosibile, secundare
4. Din rezerve (de plan, de stat)
5. Din import
6. Din fondul pieei
7.Alte rezerve
Total:
ai
n funcie de materiale, balanele sunt simplificate sau detaliate. Astfel balana energiei electrice,
balana energiei termice, nu cuprinde stocuri, dar cuprinde pierderi; balana bunurilor de consum nu
cuprinde investiii, balana minereurilor nu cuprinde fondul pieii.
Fiecare poziie sau post din balan se previzioneaza prin metode adecvate.
Astfel:
.
necesarul pentru producie i exploatare se determin utiliznd metoda normrii pe baza normei de
consum a materialului respectiv i a produciei n uniti fizice;
necesarul pentru investiii se determin n funcie de documentaia tehnico - economic a
obiectivului de investiii;
necesarul pentru fondul pieii are la baz studiile de marketing privind consumurile i previzionarea
numrului de clieni, a segmentului de pia, dar i statisticile privind realizrile precedente, dinamice,
structura vnzrilor etc.;
necesarul pentru export se determin pe baza posibilitilor de vnzare pe piaa extern, a asigurrii
mijloacelor de plat pentru importuri, pe necesitatea asigurrii unor rezerve valutare;
rezerva (de plan, de stat) este destinat acoperirii unor cerine suplimentare care pot aprea n cazul
depirii consumului de ctre clieni sau n cazul nerealizrii cerinelor de ctre furnizori. La nivel de stat se
creeaz rezerva de stat care este utilizat n cazuri deosebite (calamiti naturale, sociale) i se nscrie de
obicei sporul la rezerva existent.
stocul de la sfritul perioadei asigur reluarea procesului de producie la nceputul perioadei de
previziune i se determin pe baza numrului de zile ntre dou aprovizionri succesive i a consumului mediu
zilnic.
Nr. zile stoc =
Stoc.mediu.material.m * 365
Volum.aprovizionare.materiala.m
Nr.zile.stoc *Volum.aprovizionare.m
Stoc mediu material m =
365
Resursele se determin n mod similar ca i necesitile.

Echilibrarea balanei se realizeaz n dou direcii:
micorarea necesitilor, cnd balana material este deficitar, prin:
reproiectarea produselor i tehnologiilor n scopul reducerii normelor de consum;
nlocuirea materialelor cu unele cu caliti superioare care s reduc consumul;
reducerea stocurilor prin implementarea sistemului JIT (just - in - time), adic aprovizionarea
exact la termen;
creterea resurselor prin:
creterea gradului de utilizare a capacitilor cu efect sporirea produciei, cu condiia asigurrii
pieei i s existe capaciti de producie;
prin punerea in funciune a noi capaciti;
creterea importului.
104

Balanele forei de munc cuprind ca i balanele materiale, necesitile i resursele de for de munc.
n general, aceste balane se utilizeaz la nivel macroeconomic i reflect raporturile ce intervin n procesul
reproduciei lrgite a forei de munc i a repartizrii acesteia pe ramuri economice, domenii de activitate, n
profil teritorial, pe mediul urban i rural, pe sexe.
Schema balanei forei de munc se nfieaz n tabelul nr. 8.2.
Tabel nr.8.2. Balana forei de munc
NECESAR
RESURSE
R
N
I. Resurse de munc poteniale (1 + 2 + 3)
Ramura 1
1. Populaia n vrst de munc
din care:
2. Populaia n afara vrstei de munc, care lucreaz
pe categorii
3. Populaia n vrst de muc, care nu lucreaz (inapt)
.
II. Resurse de munc disponibile
.
III. Resurse de munc (1 + 2 + 3 + 4)
.
1. Elevi, studeni n vrst de munc
.
2. Populaia casnic n vrst de munc, apt de munc
.
3. Militari n termen
ramura n
4. omeri
Balanele forei de munc se coreleaz cu prognoza populaiei i alte prognoze la nivel macroeconomic.
La nivelul firmei, se utilizeaz informaiile din balanele macroeconomice i se stabilesc necesarul i
resursele de for de munc.
Necesarul i resursele se stabilesc pe activiti i locuri de munc, avnd n vedere i aspecte specifice
managementului resurselor umane, cum sunt:
promovarea pe posturi;
resursele interne prin reorganizare;
analiza n structur.
Balanele valorice reflect proporiile privind necesitile i resursele n expresie bneasc. La nivelul
macroeconomic, balanele valorice se utilizeaz pentru realizarea echilibrelor financiare din economia
naional, astfel:
bugetul de stat;
balanele de venituri i cheltuieli bneti a populaiei;
planul de cas i planul de credit al Bncii Naionale;
balanele valutare: balana comercial, balana de pli externe, balana de conturi ( a aranjamentului
i creanelor externe).
Balana de pli externe cuprinde, n principiu, urmtoarele elemente:
1. Balana comercial
export de mrfuri (fob);
import de mrfuri (cif).
2. Servicii
turism;
transporturi i telecomunicaii;
alte servicii;
dobnzi;
venituri din cooperare, investiii.
3. Cont curent ( 1+ 2 )
4. Cont de capital ( a + b + c )
a. credite pe termen mediu i lung:
primite;
acordate;
105
b. credite pe termen scurt:

primite;
acordate;
c. investiii de capital
5. Omisiuni i erori
6. Sold balan ( 3 + 4 + 5 )
7. Micri monetare:
devize convertibile;
cliring;
credite FMI;
aur monetar.
Balana comercial echilibreaz exporturile i importurile. Balana de conturi exprim drepturile i
obligaiile rii la un moment i fundamenteaz previziunile relaiilor economice externe. La nivelul
economiei naionale, balanele permit calculul indicatorilor macroeconomici care sintetizeaz principalele
obiective ale politicilor economice. Aceste informaii se utilizeaz pentru analiza mediului extern a firmei.
La nivelul microeconomic al ntreprinderii, firmei, organizaiei balanele se utilizeaz n funcie de
complexitatea activitii: sintetic, se utilizeaz balana contabil, care reflect pe o anumit secven de timp
(de regul o lun, trimestru, semestru, an) necesitile i resursele exprimate valoric, precum i bilanul
contabil i contul de profit i pierdere, care reflect elementele de patrimoniu n balan cu resursele i
respectiv veniturile n balan cu cheltuielile.
Aceste situaii financiare permit calculul indicatorilor microeconomici, care reflect obiectivele
politicilor organizaiei.
Balana legturilor dintre ramuri BLR este un model matematic de structur bazat pe analiza input output (intrri-ieiri) i reflect fluxurile de bunuri ce au loc n procesul reproduciei, proporie ce se formeaz
n urma legturilor dintre ramurile economiei naionale. Modelul se asociaz economistului Wassily Leontief
(1931) care a studiat legturile de producie dintre ramurile economiei americane. El a divizat economia
naional pe ramuri ale produciei, pe ramuri productoare i consumatoare i a evideniat interdependena
dintre ele. Balanele de tip BLR pot fi exprimate n uniti fizice sau n uniti valorice i pot fi statice sau
dinamice.
Modelul static ilustreaz legturile dintre volumul cheltuielilor fcute i producie, fr a ine cont de
evoluia n timp a proceselor economice.
Modelul dinamic reflect reproducia lrgit. Acesta ine cont de investiiile brute productive, de
evoluia cheltuielilor materiale directe, de corelaia produciei n timp de mai muli ani. Este cunoscut ca
modelul dinamic al lui Leontief.
Balana legturilor dintre ramuri BLR se prezint ca un tablou cu 3 cadrane:
Cadranul I reprezint consumul intermediar al ramurilor (dependenele tehnologice dintre ramuri,
livrrile reciproce de obiecte ale muncii ntre ramurile i subramurile produciei materiale): Xij
Acest cadran cuprinde: ,i linii: repartizarea produciei fiecrei ramuri ,i (output) ctre propria ramur
i celelalte ramuri i ,j coloane: structura cheltuielilor materiale pentru obinerea produciei n fiecare ramur.
Cadranul II reprezint consumul final n sfera bunurilor i serviciilor publice, a populaiei i alte
utilizri finale (investiii, stocuri, export): Vi
Cadranul III grupeaz intrrile primare din sfera productiv (resursele): Dj, rezultate ca elemente ale
valorii adugate. Schema simplificat a BLR este redat n tabelul nr. 8.3.
Tabel nr.8.3. Balana legturilor dintre ramuri (simplificat)
Ramura
Utilizri finale
106
Ramura
1
2
.
.
i
.
.
n
Cadran I
Cadran II
Xii
Yi
Total utilizri x
Total Consum Final j
Export
Stoc
Invest. Fol .fixe
Consum public
Consum populaie
Total
Resurse 1 2 ... j ...n
consumatoare xi
Total
Valoarea
adugat
Total resurse x
Cadran
III Dj
Ecuaia cheltuielilor de producie (output) este:

Xi = Xi1 + Xi2 + ............ Xin + Yi
Ecuaia cheltuielilor de producie (input) este:
Xj = X1j + X2j + ........... Xnj + Dj
Deci: Xi =
Xij + Yi
sistem de ecuaii liniare
i , j =1
Se noteaz: coeficientul consumului de obiecte ale muncii
aij =
Xi =
Xij
Xj
matricea A
aijxj + yj
sistem de ecuaii liniare
i , j =1
Xj = xij + Dj
Dj = suma valorii adugate a ramurilor = producie consumuri intermediar
(amortizare, alte cheltuieli) + venituri
m
xij + yi =
i , j =1
i , j =1
ij
+ Dj
sau
I + II = I + III ecuaia de echilibru a BLR
n modelul dinamic se consider creterea n timp a produciei pe
investiiilor sau a capitalului, sau mijloacelor de munc (K).
baza
creterii
timp
107
Se noteaz: coeficientul consumurilor de munc bij =

Notm cu K ij ' = bijx
dt
Xj
matricea B.
(creterea de mijloace de munc)
Y j = Y + K ij '
'
j
dX j
k ij
unde: yj = yj
fr investiii
i , j =1
Kij = investiii (creterea n timp a mijloacelor de munc)
Metoda se bazeaz pe teoria lanurilor MARKOV38, n care se pornete de la evaluarea cotei de pia a
firmelor productoare i consumatoare.
Se utilizeaz notaiile:
productorii cu P1, P2, ..... Pj ...... Pn
consumatorii cu C1, C2, ..... Ci ..... Cm
Nij fluxul produselor, unde I = 1 ..... m i j = 1 ..... n
CTi cererea solvabil de produse a consumatorului Ci
Qj volumul livrrilor productorului Pj
Q cantitatea total de produse livrate de productori i egal cu cererea solvabil a consumatorilor
Se obine tabelul 8.4., n care, unitatea de msur poate fi: fizic, convenional, valoric.
Tabel 8.4.Tabelul lanurilor Markov
P1
N11
N21
...
Nm1
C1
C2
...
Cm
Total
P2
N12
N22
...
Nm2
...
...
...
...
...
Pn
N1n
N2n
...
Nmn
Qn
Total consum solvabil

CT1
CT2
...
CTm
Q
Din acest tabel matricial, rezult relaiile:

Q = Ql + Q2 +...Qn = CT1+ CT2+ ...CTm
Pj = Qj/Q
cota de pia a productorului j
aij = Nij/CTi
n
j =1
probabilitatea ca un consumator Ci s achiziioneze produse de la furnizorul Pj, unde:
aij = 1, i = 1...m
qi = CTi/Q ponderea cererii qi a consumatorului I n totalul cererii solvabile Q
CPi = CTi + CNi, cererea total a consumatorului, compus din cererea solvabil CT i cererea
nesatisfacut CN
OPj = OFj + QNj = Qj +Sj + QNj, oferta total a productorului OF, compus din oferta efectiv
(cantitatea vndut) Q i oferta pe stoc S (cantitatea nevndut) i capacitatea nefolosit QN.
38
Stoica, M.D., Cntau, R.D., Previziunea economic a firmei, Editura Matrix Rom, Bucureti, 2002., p. 89-94
108
Cota de pia se consider o probabilitate pj ca un consumator s achiziioneze produse de la firma j.

Rezult matricea:
Nij = aij Cij
Din aceast matrice rezult un sistem de n ecuaii cu n necunoscute i determinant nul. Cunoscndu-se
probabilitile se obin cotele de pia ale productorilor.

- Metoda comparaiilor perechi este o tehnic de analiz multicriterial. Metoda se bazeaz pe compararea
-
unor variante A1 ....... An dup criterii c1 ....... cm i alegerea preferinei pe nivele sau pai de lucru.
Funciile de producie reprezint legtura exprimat funcional dintre rezultatul unei
activiti de producie i factorii care o determin i exprim n mod complex corelaiile multiple ce se
ivesc ntre produsul muncii i principalii factori de producie.
Metoda dinamicii industriale Forester se bazeaz pe elemente de dinamic industriala
introduse de J.Forester (1960) ca o tehnic de simulare cu increment (coeficient) constant. Practic, se
ataeaz un model dinamic sistemului economic de previzionat firma, care reflect att componentele
sistemului, ct i comportamentul acestora.
Metoda utilizat pentru msurarea eforturilor umane, materiale i financiare efectuate
pentru obinerea unor efecte determinate se numete metoda normrii.
Corelarea dinamic a resurselor (limitate) cu necesitile (n continu cretere) se
realizeaz cu ajutorul balanelor. Metoda utilizat prentru realizarea echilibrului ntre eforturi i efecte, a
proporiilor ntre resurse i necesiti, ntre venituri i cheltuieli, ntre producie i consum, ntre cerere i
ofert se numete metoda balanelor.
Balana legturilor dintre ramuri BLR este un model matematic de structur bazat pe
analiza input - output (intrri-ieiri) i reflect fluxurile de bunuri ce au loc n procesul reproduciei,
proporie ce se formeaz n urma legturilor dintre ramurile economiei naionale. Modelul se asociaz
economistului Wassily Leontief (1931).

metoda comparaiilor perechi
funcia de producie Cobb - Douglas
norme de munc
balanele materiale
balanele forei de munc
balana legturilor dintre ramuri
analiza input - output
lanuri Markov

Care sunt paii de lucru n metoda comparaiilor perechi?
Care este forma funciei Cobb - Douglas n care se consider factorii munca i capitalul?
Pentru ce se utilizeaz metoda normrii?
Ce sunt normele i n ce const normarea?
Cum arat o schem general a unei balane materiale?
n ce const balana legturilor dintre ramuri?
Cu numele crui economist este asociat modelul dinamic al BLR?
109
1)Care din urmtorii pai nu este specific metodei comparaiilor perechi?
a.se alege o variant din o pereche de dou variante
b.se compar perechile de criterii i se calculeaz ponderea subiectiv a criteriului
c.se compar perechile de variante cu fiecare criteriu i rezult ponderile subiective ale variantelorn funcie
de criteriile respective
d.se exclud rezultatele care se ordoneaz cresctor
e.se agreg rezultatele finale pentru variantele alese
2)Cea mai renumit funcie de producie este funcia:
a.Gompertz
b.logistic
c.exponenial
d.Delphi
e.Cobb-Douglas
3)n formula funciei de producie Cobb-Douglas rezultatul activitii de producie depinde de urmtorii
factori:
a.capitalul i managementul
b.capitalul i fora de munc
c.pmntul i fora de munc
d.managementul i fora de munc
e.pmntul i fondurile fixe productive
4) Funcia de producie Cobb-Douglas este dat de relaia:
a. Q = A L
b. Q = AC
c. Q = AL
d. Q = LC
e. Q = A L C
unde:
Q rezultatul produciei
A factor de proporionalitate
L numrul personalului
C mijloace fixe n funciune
, exponeni ce indic elasticitatea lui Q n raport cu L i C
Andreica, M, Stoica, M., Modelarea i simularea proceselor economice, ASE Bucureti,1994
Andreica, M., Stoica, M., Luban, F., Metode Cantitative n Management, Ed. Economic, 1998
Anghelache, C., Msurarea i compararea dezvoltrii economice, Ed. Economic, Bucureti, 1996
Dobre, I., Musta, F., Simularea proceselor economice, Editura Inforec, Bucureti, 1996
Doval, E., Previziunea economic n managementul firmei, Editura Fundaiei Romnia de Mine, Bucureti,
2006
Hartu, C., Simularea strategiilor de cretere economic, Editura Pacifica, Bucureti, 1995
Picconi, M., Romano, A., Olson, Ch., Business Statistics. Elements and Applications. Ed. Harper Collins
Colledge, USA, 1993
110
Purcanu, I., Berbec, F., Sorin, D., Matematici financiare i decizii n afaceri, Editura Economic, Bucureti,
1996;
Raiu-Suciu, C., Modelarea i simularea proceselor economice, Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti,
1995
Romnu, I., Vasilescu, I., i colectiv, Managementul investiiilor, Editura Mrgritar, Bucureti, 1997
Staicu, F., Prvu, D., Stoian, M., Dimitriu, M., Vasilescu, I., Eficiena economic, Editura Didactic i
Pedagogic, Bucureti, 1995
Stoica, M.D., Ctoiu, I., Raiu-Suciu, C, Experiment i euristic n economie, Editura Tehnic, Bucureti,
1984
Stoica,
Stoica,
M.D., Cntau, R.D., Previziunea economic a firmei, Editura Matrix Rom, Bucureti, 2002
M.D., Ioni, I., Botezatu, M, Modelarea i simularea proceselor economice, Editura
Economic, Bucureti, 1997
Bucureti, 2002
Waters,
D., Quantitative Methods for Business, Addison-Wesley, Second Edition, 1993
111
Unitatea de nvare 9
MSURAREA ACURATEEI PREVIZIUNII
CUPRINS:
9.1.Introducere
9.3.1. Criterii de acuratee n previziune
9.3.2. Modelul potrivit
9.3.3. Corelaia i autocorelaia
9.3.4. Teste de msurare a acurateei previiziunii
9.3.4.1. Coeficientul de corelaie ( r) i coeficientul de determinare (r2)
9.3.4.3. Eroarea standard a coeficientului de regresie Sb i t statistic
9.1.Introducere
n managementul firmelor (afacerilor), unde mediul se schimb considerabil n timp, previziunile nu
pot fi nicidecum certe.
Deoarece nici una dintre metodele de previziune descrise n capitolele anterioare nu ofer acuratea
scontat de manageri, n scopul realizrii unei previziuni cu un grad ct mai ridicat de acuratee se recurge la o
combinaie ntre metodele bazate pe raionament, pe opinia experilor i metode statistice.
evidenierea elementelor care influeneaz sistematic gradul de predictibilitate a fenomenelor i

proceselor din mediul afacerilor;
punerea n relief a erorilor manageriale care conduc la lipsa acurateei n previziune;
prezentarea obiectivelor care se urmresc pentru ca o previziune s fie bun, adic s aib un grad
nalt de acuratee;
explicarea noiunilor de corelaie i autocorelaie;
nelegerea modelelor Durbin-Watson ce ofer un test standard pentru autocorelaie;
cunoaterea celor mai utilizate tehnici statistici de msurare a acurateei previziunii.

9.3.1.Criterii de acuratee n previziune
112
Metodele de previziune statistice sufer de lipsa posibilitii de a lua n considerare schimbrile

temporare i permanente, astfel c, n general, asemenea fenomene sunt ignorate i astfel previziunile nu
reflect acurate. De multe ori se prefer raionamentul sau tehnici subiective, dar i n acest caz se
subestimeaz incertitudinea viitorului.
n practica previziunilor se ntlnesc trei situaii:
evenimente sau fenomene care pot fi previzionate cu un grad ridicat de acuratee;
evenimente sau fenomene care pot fi greu previzionate i au un grad sczut de acuratee;
evenimente sau fenomene care nu pot fi previzionate.

n aceast situaie, ceea ce este mai important pentru manageri este de a ti ce anume poate fi
previzionat i ce nu poate fi previzionat pentru a fi pregtii s ntmpine eficace schimbrile ce apar n viitor
i care nu se potrivesc planurilor strategice elaborate.
n domeniile tiinelor naturale i fizice, previziunile pot fi aproape perfecte, dar n managementul
firmelor (afacerilor), unde mediul se schimb considerabil n timp, acestea nu pot fi nicidecum certe.
Elementele care influeneaz sistematic gradul de predictibilitate a fenomenelor i proceselor din
mediul afacerilor sunt:
1.
Numrul de elemente (variabile). Cu ct sunt mai multe variabile, cu att acuratea previziunii
crete.
2.
Omogeneitatea datelor. Cu ct sunt datele mai omogene, cu att acuratea previziunii crete.
3.
Elasticitatea cererii. Cu ct cererea pentru produsele sau serviciile oferite de firm este mai
elastic, cu att acuratea previziunii scade.
4.
Competiia. Cu ct competiia este mai acerb, cu att acuratea previziunii scade.
Deoarece nici una dintre metodele de previziune descrise n capitolele anterioare nu ofer acuratea
scontat de manageri, n scopul realizrii unei previziuni cu un grad ct mai ridicat de acuratee se recurge la o
combinaie ntre metodele bazate pe raionament, pe opinia experilor i metode statistice. Astfel, opinia
experilor poate fi ngustat de subiectivism, poate s ofere un fals confort managerilor, s dea un grad de
ncredere nerezonabil i s conduc la surprize neplcute n viitor. Pe de alt parte, utilizarea metodelor
statistice, uneori prea sofisticate, se bazeaz pe potrivirea previziunilor cu datele din trecut care se continu
n viitor. Acestea pot oferi previziuni cu un grad mare de acuratee pe termen scurt, cnd mediul este stabil,
dar nicidecum pe termen lung.
EXEMPLU
Extrapolarea vnzrilor de autocamioane romneti n anii '90 ai secolului trecut (la cca 6000-8000 pe
an) pe baza datelor istorice, dinainte de '90 (cca 12000 - 14000 pe an) s-a dovedit inexact datorit
schimbrilor profunde ale mediului extern (condiii de protecie a mediului mpotriva noxelor, expansiunea
importurilor i a sistemului de leasing, lipsa finanrilor, scderea segmentului de pia, creterea preurilor de
achiziie datorate inflaiei, etc), astfel c, n realitate vnzrile nainte de anul 2000 au fost de cca 3000 pe an.
Previziunile care aspir la acuratee se bazeaz pe scenarii. Metoda scenariilor, ca un instrument de
mnuire a viitorului nepredictibil presupune nelegerea mediului extern, care, aa cum am mai artat, nu este
predictibil i este supus schimbrilor. De regul, mediul extern se prezint n viitor ca o sum de
discontinuiti i nu ca nite tendine, i care influeneaz viitorul firmelor pe termen lung. Morgan (1988)
argumenteaz faptul c firmele trebuie s mnuiasc oportunitile oferite de mediu ntr-un mod ct mai
pozitiv posibil, prin alegerea i transformarea oportunitilor negative n oportuniti pozitive. Descoperirea
continu a oportunitilor i ameninrilor mediului de ctre manageri este posibil prin scanarea mediului i
aplicarea unor tehnici combinate de previziune. Intr-un mediu volatil, caracterizat de incertitudine, metoda
scenariilor poate pune la dispoziia managerilor previziuni de succes.
Multe firme previzioneaz viitorul pe termen scurt i mediu utiliznd datele din trecut i prezent i
asociaz previziunile numerice cu cele ale bugetarii anuale. Aceste previziuni ofer n general un grad ridicat
de acuratee, dar exist o serie de limite care genereaz erori.
Makridakis (1988)39 a identificat o palet larg de erori care sunt sumar prezentate n tabelul 9.1.
Tabel 9.1. Erori manageriale care conduc la lipsa acurateei n previziune
39
Makridakis, S., Metaforecasing-ways of Improving Forecasting Accuracy and Usefulness, Fontainebleau, INSEAD,
1988.
113
Tipul tendinei
Optimism
Inconsisten
Actualitate
Disponibilitate
Ancorare
Descrierea tendinei
Preferinele pentru un viitor dorit are
efecte negative asupra acurateei
previziunilor
Inabilitatea de a aplica criterii
similare n situaii similare
Importana evenimentelor recente
domin pe cele din trecutul recent i care
de multe ori sunt ignorate sau
minimalizate
Uurina prin care evenimente
specifice pot fi readuse n prezent din
memorie sau din baze de date
Previziunile sunt influenate de
informaiile iniiale, care sunt
privite ca cele mai importante
Corelaii iluzorii
ncrederea c exist tipare i/sau dou

variabile care sunt implicate cnd tiparele
nu se adeveresc
Conservatorism
Eecul schimbrii sau o schimbare lent a

concepiei n lumina noilor informaii sau
evidene obinute
Percepia selectiv Tendina de a vedea problemele n

termenii experienei unei persoane
Efectele regresiei
Creteri/descreteri persistente ar
putea fi datorate motivelor aleatorii care
dac se dovedesc adevrate cresc ansa
schimbrii tendinei
Modaliti de reducere a impactului

negativ al tendinei
S se realizeze previziunea de un
expert extern, independent,
dezinteresat
Formalizarea procesului de decizie,
crearea regulilor de urmat
Ciclurile exist i nu toate creterile
i descreterile sunt permanente. S
se considere factorii fundamentali
care afecteaz evenimentul de interes.
S se prezinte informaiile complete
i s se nfieze toate laturile
situaiei care se ia n considerare
S se nceap cu obiectivele
previziunii, s se aplice statistici n
termenii schimbrilor i s se cear
motivarea sau fundamentarea
S se verifice semnificaia statistic a
tiparelor i dac este posibil s se
modeleze n termenii schimbrii
relaiile
S se monitorizeze schimbrile
sistematice i s se construiasc
proceduri care s acioneze imediat
ce sunt sesizate schimbri sistematice
S fie chestionate persoane cu
experiene diferite pentru a se ntocmi
mai multe previziuni independente
S se explice ansele erorilor
negative n cazul erorilor aleatorii,
care vor fi n cretere datorate
apariiei ctorva erori pozitive
Sursa: Planning under conditions of uncertainty, MBA, unit 3, OUBS, 2000, p.l 82.
Testarea oricrei metode de previziune nu const n ct de bine se potrivesc datele istorice cu cele
previzionate, ci ct de bine previzioneaz datele viitorul.
n tiinele naturale testele sunt invariabil realizate n termenii abilitii tehnicii utilizate pentru a
previziona evenimente noi i care sunt uor realizate atta timp ct variabilele sunt sub controlul
experimentului. n tiina afacerilor ns, tehnicile sunt testate i justificate pe baza datelor istorice, care, din
nefericire, sunt supuse incertitudinii i astfel afacerile sunt mai puin predictibile. Modelele care sunt uor de
neles sunt cele n care sunt evideniate limitele i deviaiile. Aceste dificulti ntmpinate nu trebuie s
conduc la concluzia c previziunile sunt inutile i prin urmare s fie evitate, ci predicia viitorului firmei s
aib n vedere faptul c incertitudinea s fie bine neleas, adic probabilitile nu sunt cunoscute ca opus al
riscului, caz n care acestea pot fi calculate.
9.3.2.Modelul potrivit
Majoritatea previziunilor tiinifice se construiesc cu ajutorul modelelor. Acestea includ cercetarea
statistic, analiza, previziunea propriu-zis, adic predicia comportamentului unui fenomen, proces,
eveniment. Modelele se prezint, dup cum am artat n capitolele anterioare, sub forma unui grafic,
diagram, tabel, funcie matematic, software pentru simulare pe calculator.
Cnd se utilizeaz funcii matematice, analiza se axeaz pe ajustarea parametrilor funciei pentru ca
modelul s se potriveasc i se determin deviaiile (erorile sau reziduurile), adic diferenele dintre datele
observate i datele previzionate (din model).
114
Una dintre marile probleme care apar n previziuni i care complic lucrurile este aceea a inacurateei
msurtorilor sau observrilor. De regul, se presupune c numerele (valorile) sunt de ncredere pn la limita
la care nu pot fi susinute de o motivaie. Se utilizeaz datele disponibile, cu rezerva actualizrii previziunilor
cu noi date care devin disponibile. Indiferent ns de faptul c sursele pot da date inexacte, previziunile vor
nfia fenomene, procese i evenimente actuale, adevrate, msurabile i nu numai raportabile, pentru a fi
utile managerilor.
De exemplu: personalul din departamentul vnzri nu va fi pltit pe baza vnzrilor raportate i
previzionate, ci pe baza vnzrilor nregistrate i ncasate.
Deviaiile se identific n trei cazuri:
previziuni comparate cu
situaiile actuale (reale) i se numesc erori;
previziuni comparate cu
date observate sau msurate i se numesc reziduuri;
date observate comparate
cu date actuale (reale) i rezult inacuratee n msurare, numite erori.
Dac previziunea se potrivete poate fi definit i cuantificat, dup cum am relatat, n mai multe
feluri, fiecare permind compararea dintre diferite metode de previziune.
Nu conteaz numai ca previziunile s se potriveasc, ci i cum deviaz ele de la datele observate sau
cele actuale. Astfel, dac modelul ales nu este o funcie de timp, modelul poate fi rennoit prin adugarea unor
elemente noi pentru a se potrivi i observm distribuia erorilor sau a reziduurilor. Curba clopot a lui Gauss
(distribuia normal) poate fi un instrument util.
In acest caz, dac presupunem c erorile urmeaz o distribuie normal i nu exist relaii de timp ntre
erori, se realizeaz o histogram pentru a se observa simetria distribuiei i panta curbei. Desigur c n
practic nu se va ntlni prea des o reprezentare fidel a curbei clopot", dar dac alura curbei aduce" spre un
clopot i dispersia valorilor erorilor nu este prea mare, se poate ncerca o astfel de supoziie, cu riscul de a nu
se confirma n urma aplicrii testelor.
Dintre testele care pot fi aplicate pentru a se confirma o distribuie normal a erorilor sunt:
testul t pentru regresie sau parametrii MMIAR (Media Mobil Integrat Auto-regresiv) sau
ARIMA (Auto-regressive Integrated Moving Average)40. De regul, o valoare absolut mai mic dect 2
sugereaz c parametrul real este zero i deci, pentru seturi de date mici este nevoie de o msurtoare mai
precis a valorii critice a testului t a lui Student;
testul F, la care cel puin un coeficient de regresie, este non-zero;
testul Ljung-Box la care toi coeficienii de autocorelaie peste un lag dat sunt zero.
Cnd datele previzionate sunt funcie de timp, analiza se axeaz pe verificarea existenei sau
inexistenei unei serii de corelaie sau autocorelaie, sau cu alte cuvinte, a relaiilor dintre date la diferite
momente de timp.
Obiectivele care se urmresc pentru ca o previziune s fie bun, adic s aib un grad nalt de
acuratee sunt:
reziduurile s fie mici pe perioada de estimare;
reziduurile medii s fie zero pe perioada de estimare;
erorile pentru validarea previziunilor s fie mici;
media pentru validarea erorilor previzionate sa fie zero sau cel puin mici;
modelul ales s fie simplu sau econom, adic numrul de parametrii s fie redus i modelul ales
s poat fi uor aplicat i explicat.
9.3.3.Corelaia i autocorelaia
Econometria este ansamblul metodelor matematice i statistice utilizate ca instrument de studiu a
corelaiilor cantitative ale fenomenelor i proceselor economice.
Dintre aceste instrumente, sunt:
modelul Durbin Watson pentru studierea autocorelaiei
formula lui Pearson pentru studierea corelaiei.
40
Nash, J.C, Nash, M.M., Practical Forecasting for Managers, cap. 15, p.193
115
Autocorelaia reprezint corelaia dintre erorile succesive i de obicei nfieaz faptul c o parte
important a variaiei variabilei dependente nu poate fi explicat.
Cnd se constat autocorelaie se caut alte variabile independente care s fie incluse n ecuaia de
regresie.
Statistica (modelul) Durbin-Watson ofer un test standard pentru autocorelaie.
Pentru o serie de timp, statistica Durbin - Watson (DW) este:
n 1
DW =
( e( t + 1) e( t )
t =1
e( t )
t =1
unde e(t) este riziduul la timpul t.

Testul DW se utilizeaz n conjuncie cu modelele de regresie multipl i testeaz autocorelaia de prim
rang.
Procedura urmeaz urmtorii pai:
Se calculeaz funcia de regresie multipl cu p 1 variabile independente si o constant care
dimensioneaz predictorul matricii {n, p} i se determin erorile.
Se calculeaz DW.
Dac DW > 2, atunci DW = 4 DW pentru restul testului. Aceasta nseamn c se suspecteaz o
corelaie negativ, n caz contrar se efectuez testul pentru o corelaie pozitiv.
Se compar DW cu DW' utiliznd tabelele cu valorile critice pentru testul statistic DW pentru cel mai
potrivit n i p 1. Sunt dou valori pentru fiecare set de nivel de semnificaie n i p, adic L i U. Se va gsi:
0 < L < U< 2. Dac:
DW > U, nu exist corelaie de rang nti
L = DW = U testul este neconludent
DW < L, este corelaie de prim rang. Corelaia este pozitiv pentru DW i negativ pentru DW'.
Pentru diferite mrimi ale eantionului i variabile independente valorile statisticii Durbin-Watson se
pot citi din tabele. Statistica se mai interpreteaz ca n tabelul 9.2.
Tabelul 9.2. Interpretarea statisticii Durbin-Watson
Autocorelaie
Nu exist autocorelaie
Autocorelaie pozitiv
Autocorelaie negativ
Statistica Durbin-Watson
1,5 2,5
sub 1,5
peste 2,5

Cnd este necesar a se msura puterea i direcia asocierii liniare ntre variabilele X i Y , atunci cnd X
i Y sunt variabile aleatoare (fa de regresie unde numai Y este variabil aleatoare-independent) se
utilizeaz analiza corelaiei.
Cea mai utilizat metod care corespunde scopului precizat mai sus este coeficientul de corelaie a lui
Pearson r.
Coeficientul r desemneaz corelaia ntre variabilele observate X i Y a unui eantion, iar se asociaz
ntregii populaii41.
Valorile lui r variaz ntre (-1, 1) i indic diferite grade de asociere.
Extremele desemneaz o corelaie (asociere) perfect, ceea ce nseamn c toate observaiile se aliniaz
perfect pe o dreapt.
Diferite valon ale coeficientului r dau urmtoarele corelaii ilustrate n fg. 9.1.
41
Picconi, M., Romano, A., Olson, Ch., Business Statistics, Harper Collins, USA, 1993, p. 535-538
116
Semnul coeficientului r (pozitiv sau negativ) arat direcia relaiei: valoarea pozitiv indic faptul c
variabilele tind s se modifice n aceeai direcie i valoarea negativ c variabilele tind s se modifice n
direcia opus.
Dac r = 0, nu exist corelaie.
Formula lui Pearson a coeficientului de corelaie este:
Fig. 9.1. Tipuri de corelaii
EXEMPLU
Firma PAN fabric nclminte de dam i brbteti. Profitul realizat n cele dou secii se prezint n.
tabelul urmtor. S se determine existena corelaiei dintre profiturile celor dou secii.
Sute mii.lei / lun
Profit secia dam X
Profit secia brbai Y
1
4
5
2
6
8
3
2
2
4
5
5
5
3
3
117
Y = 23 / 5 = 4,6
X = 20 / 5 = 4
Luna t
XX
Y Y
1
2
3
4
5
Total
4
6
2
5
8
5
8
2
5
3
0
2
-2
1
1
0,4
3,4
-2,6
0,4
-1,6
X = 20 Y = 23
( X X )(Y Y ) ( X X )
0
6,8
5,2
0,4
1,6
0
4
4
1
1
= 10
(Y Y )
0,16
11,56
6,76
0,16
2,56
= 21,20
Rezult:
r=
14
10 21,20
= 0,962
corelaie puternic.
9.3.4.Teste de msurare a acurateei previziunii
Varietatea tehnicilor statistice ofer modaliti pentru cercetarea acurateei i a gradului de ncredere al
rezultatelor previziunii. Pentru msurarea acestora n previziuni bazate pe funcia de regresie, cele mai
utilizate sunt42.
Coeficientul de corelaie (r) i coeficientul de determinare (r2)
Eroarea standard estimat ( Se)
Eroarea standard a coeficientului de regresie (Sb ) i t statistic
9.3.4.1. Coeficientul de corelaie (r) i coeficientul de determinare (r2)
Pentru a se putea determina dac dreapta (ecuaia) de regresie este potrivit fenomenului sau procesului
studiat pentru previziune se utilizeaz coeficientul de corelaie (r) i coeficientul de determinare (r2).
Coeficientul de corelaie msoar gradul de corelaie dintre Y i X , adic ntre variabila independent i
variabila dependent..
Acesta ia valori n intervalul (-1, 1). Dac este 0 nu exist corelaie.
Coeficientul de determinare (r2) este mult mai des utilizat.
Acesta arat ct de bine ecuaia estimat se potrivete cu datele, cu alte cuvinte acuratea ncrederii
regresiei.
Regula este : cu ct r2 este mai mare , cu att mai de ncredere este ecuaia.
Coeficientul de determinare reprezint proporia n totalul variaiei lui Y exprimat de ecuaia de
regresie. Acesta ia valori n intervalul (0,1).
De exemplu: afirmaia vnzrile reprezint o funcie de promovare a lor cu r 2=0,7 poate fi
interpretat ca 70% din totalul variaiei vnzrilor care se explic prin ecuaia de regresie (sau schimbarea n
politica de promovare) i 30% se explic prin ali factori (pre, ncasri).
Coeficientul de determinare se calculeaz dup relaia:
2
Y Y
2
r = 1
2
Y Y
sau
^
Y Y
r2 =
2
Y Y
n regresia simpl se utilizeaz relaia:

42
Waters, D., Quantitative methods for business, Addison - Westlev, USA, 1997, p. 249
118
2
(
n XY X Y )
=
[n X 2 ( X ) 2 ][n Y 2 ( Y ) 2 ]
Coeficientul de corelaie r.
Pentru a msura puterea corelaiei i direcia asocierii ntre variabila dependent Y i variabila
independent X se utilizeaz coeficientul de corelaie.
EXEMPLU
S se determine acuratea ncrederii regresiei tiind c firma Bella" a nregistrat n anul curent
vnzrile i cheltuielile cu promovarea produselor sale cosmetice prezentate n tabelul urmtor:
T
Y vnzri mii.lei
X cheltuieli pentru
promovare mii.lei
1
30
18
2
40
34
3
28
38
4
32
22
5
50
28
6
40
46
7
40
24
8
46
24
9
28
44
10
44
14
11
36
26
12
36
30
Total an
450
348
Utiliznd dreapta de regresie simpl liniar Y = a + bx se determin valorile coeficienilor a i b , prin

urmare se calculeaz: XY , X 2 , Y 2 .
XY = 13.656
X = 348
X 2 = 11.168
Y = 450
Y 2 = 17.436
b=
X =
348
= 29
12
Y=
450
= 37,5
12
13.656 12 29 37,5 13.656 13.050 606

=
=
= 0,5632
11.168 10.092 1076
11.168 12 29 2
a = 37,5 0,5632 x 29 = 21,16

Funcia de regresie:
^
y = 21,16 + 0,5632 X , unde:

^
y = vnzrile estimate
X = cheltuielile cu promovarea produselor
^
Dac n ianuarie anul viitor cheltuielile cu promovarea vor fi de 20 mii lei, vnzrile estimate vor fi y =
21,16 + 0,5632 x 20 = 32,42 mil.lei
b. tiind c Y 2 = 17.436 se calculeaz r2:
600 2
367.236
367236
r =
=
=
= 0,0507
2
1076 ( 209232 202500 ) 7243632
1076 12 17436 450
2
r2 = 0,0507, ceea ce nseamn c 5,07% din variaia vnzrilor totale se explic prin promovare i
diferena de 94,93% rnne neexplicat.
119
Acest nivel sczut a lui r2 indic faptul c exist multe surse de mbuntire a vnzrilor estimate dup
ecuaia de regresie determinat.
Pentru ecuaia de regresie eroarea standard estimat se determin dup relaia :
Se =
Y Y
=
n2
Y 2 a Y b XY
n2
Acesta msoar gradul (nivelul) de ncredere a prediciilor.

Intervalele de ncredere exprim probabilitatea ca rezultatele unui eantion s poat fi aplicate la
ntreaga populaie.
Dac dorim ca intervalul de ncredere n predicii s fie de un anumit procent se calculeaz intervalul de
ncredere.
Intervalul de ncredere = Y + t (Se), unde t se citete din tabele, fiind determinat de nivelul de ncredere
dorit i gradele de libertate (n 2).
De exemplu, pentru 95% nivel de ncredere i (12 2 = 10) grade de libertate se citete t = 2,228.
EXEMPLU
Referindu-ne la datele din exemplu eroarea standard se estimeaz astfel:
Se =
17436 21,16 450 0,5632 13656

17436 9522 7691
=
=
12 2
10
233
= 22,3 = 4,722
10
Pentru o previziune cu un nivel de ncredere de 95% i 10 grade de libertate, intervalele de ncredere

vor egala vnzrile estimate: 2,228 x 4,722 = 10,52
Pentru Y = 32,42, intervalele de ncredere vor fi: 21,90 mil.lei 42,94 mil.lei
9.3.4.3. Eroarea standard a coeficientului de regresie St, i t statistic
Eroarea standard a coeficientului de regresie, notat Sb, nfieaz o gam de valori estimate n
interiorul creia se poate situa adevrata valoare.
Eroarea standard a coeficientului de regresie se calculeaz dup relaia:
Sb =
Se
(X X )
sau
Se
X 2 X X
Timpul t statistic arat semnificaia statistic a variabilei dependente X n raport cu Y i se determin:
t statistic =
b
Sb
tstatistic msoar cte erori standard ndeprteaz coeficientul de regresie de zero.

Regula este c orice valoare a lui t > +2 sau -2 se accept.
Cu ct valoarea lui t este mai mare, cu att mai mare este semnificaia parametrului de pant a dreptei
de regresie, sau a coeficientului b i, prin urmare semnificaia (ncrederea) n coeficient ca predictor este
mai mare.
EXEMPLU
120
Continund calculele din exemplul dat, avem:
4,722
Sb =
11168 29 348
t statistic =
4,722
1076
4,722
= 0,144
32,802
0,5632
= 3,9
0,144
Deoarece t = 3,9 > 2 rezult c coeficientul b este statistic semnificativ.

n regresia multipl, tehnicile cele mai utilizate sunt:
Testul tstatistic
Testul r2
Multicolinearitatea
1. Testul tstatistic
tstatistic arat semnificaia fiecrei variabile independente n previziunea variabilei dependente
bi
S bi
t statistic =
unde i = variabila independent
(1,2,3.....i.....n)
Regula este: valoarea mai mare dect +2 sau mai mic dect -2 este acceptat.
Este de preferat ca tstatistic s fie mai mare pentru fiecare variabil independent (fie+ , fie-).
Variabilele cu o valoare a lui t mai mic pot fi eliminate fr a descrete substanial r2 sau crescnd
eroarea standard.
Valoarea lui t se citete din tabele n funcie de pragul (nivelul) de semnificaie i gradele de libertate
alese.
2. Testul r2 ( r barat ptrat) i testul F
Calitatea potrivirii (acurateei) previzionrii n regresiile multiple se determin cu r2
Unde:
r2 = 1 1 r2
) nn 1k
unde: n = numrul de observaii

k = numrul de coeficieni estimai
O alternativ la r2 este testul F sau F statistic.
2
F=
^
Y Y / k
Y Y / n k 1
sau variabila explicat l/k raportat la variaia neexplicat l/n kl.

Valorile lui F pentru probabiliti specificate i grade de libertate alese sunt date n tabele.
Dac F statistic este mai mare dect valoarea dat n tabele se poate concluziona c ecuaia de regresie
este semnificativ statistic din toate punctele de vedere.
3. Multicolinearitatea
121
Cnd se utilizeaz o regresie multipl, n care o variabil dependent se determin pe baza mai multor
variabile dependente, este posibil ca variabilele dependente la rndul lor s fie corelate ntre ele.
Cnd variabilele dependente interfereaz se utilizeaz multicolinearitatea. Aceasta poate fi recunoscut
astfel:
Statisticile t a dou variabile importante sunt suspicios de joase
Coeficienii estimai afereni variabilelor independente au semne diferite (opuse) fa de ceea ce se
ateapt logic.
Problema multicolinearitii se rezolv astfel43:
Eliminarea (omiterea) uneia dintre cele mai mari variabile corelate din regresie.
Schimbarea structurii ecuaiei prin:
- diminuarea tuturor variabilelor printr-un factor care va permite o baz economic logic dar care va
elimina multicolinearitatea (prin divizare).
- estimarea ecuaiei pe baza primei diferene" sau combinnd variabilele colineare ntr-o nou
variabil care egaleaz suma ponderii lor.
EXEMPLU
Firma CRISTAL produce spun solid, spun lichid i spumant de baie. Pentru a se previziona profitul
net pentru luna ianuarie 2002 s-a solicitat departamentului de marketing s pregteasc datele din ultimele
luni ale anului ncheiat. Directorul de marketing a pregtit urmtoarele date:
Luna 1
Profit net Yt
Vnzri spun solid X1
Vnzri spun lichid X2
Vnzri spumant de baie X3
1
34
50
21
76
2
29
47
19
75
3
32
49
20
77
4
30
50
18
76
5
31
48
18
80
6
33
51
19
79
7
35
49
21
81
8
33
50
21
74
9
33
49
20
79
10
32
48
20
78
S se previzioneze profitul net utiliznd regresia multipl i s se testeze corelaia dintre variabile.
Rezolvare:
Funcia de regresie multipl: Y = a + bxl +cx2 +dx3
Unde: a = - 49; b= 0,6; c= 1,2; d= 0,4
Vnzrile pe luna ianuarie: Y = -49 + 0,6 x 50 + 1,2 x 21 + 0,4 x 79 = 37,8
Coeficientul de determinare: r2 = 0,891 i r2 = 0,883
Eroarea standard se = 0,2953
tstatistic = -3,512
Statistica Durbin Watson = 2,201 nu exist autocorelatie
Test F= 115,8
Din toate aceste teste rezult c regresia este semnificativ i modelul poate fi utilizat pentru previziuni
cu un grad ridicat de ncredere.
NTEZA UNIT II DE NV ARE 9

- Elementele care influeneaz sistematic gradul de predictibilitate a fenomenelor i proceselor din
mediul afacerilor sunt: numrul de elemente (variabile), omogeneitatea datelor, elasticitatea cererii,
competiia.
- Autocorelaia reprezint corelaia dintre erorile succesive i de obicei nfieaz faptul c o parte
important a variaiei variabilei dependente nu poate fi explicat.
Statistica (modelul) Durbin-Watson ofer un test standard pentru autocorelaie.
43
Shim, J.K., Siegel, J.G., Simon, A.J., The Vest Pocket MBA, Prentice Hall, USA, 1997, p. 246
122
-Varietatea tehnicilor statistice ofer modaliti pentru cercetarea acurateei i a gradului de ncredere al
rezultatelor previziunii. Pentru msurarea acestora n previziuni bazate pe funcia de regresie, cele mai
utilizate sunt:
Coeficientul de corelaie (r) i coeficientul de determinare (r2)
Eroarea standard estimat ( Se)
Eroarea standard a coeficientului de regresie (Sb ) i t statistic
- Pentru a se putea determina dac dreapta (ecuaia) de regresie este potrivit fenomenului sau
procesului studiat pentru previziune se utilizeaz coeficientul de corelaie (r) i coeficientul de determinare
(r2).
Coeficientul de corelaie msoar gradul de corelaie dintre Y i X , adic ntre variabila independent i
variabila dependent..
- Coeficientul de determinare (r2) este mult mai des utilizat.
Acesta arat ct de bine ecuaia estimat se potrivete cu datele, cu alte cuvinte acuratea ncrederii
regresiei.

corelaia
autocorelaia
eroarea standard estimat
coeficientul de corelaie
coeficientul de determinare
testul tstatistic
testul r2
testul F
multicolinearitatea

Care sunt elementele care influeneaz sistematic gradul de predictibilitate a fenomenelor i proceselor
din mediul afacerilor?
Ce erori manageriale care conduc la lipsa acurateei n previziune cunoatei?
Care sunt obiectivele care se urmresc pentru ca o previziune s fie bun, adic s aib un grad nalt
de acuratee?
Prin utilizarea crui model se poate determina autocorelaia dintre variabile?
Care sunt cele mai utilizate teste de msurare a acurateei previziunii?
1)Care dintre urmtoarele elemente nu influeneaz sistematic gradul de predictibilitate a fenomenelor?
a.
b.
c.
d.
e.
numrul de variabile
omogenitatea datelor
certitudinea
elasticitatea cererii
competiia
2)Care dintre urmtoarele erori nu conduce la lipsa acurateei n previziunea pe termen scurt i mediu?
a.
b.
c.
d.
e.
optimismul
inconsistena
actualitatea
utilizarea bugetrii anuale
ancorarea
123
3)Pentru ca o previziune s fie bun nu trebuie s ndeplineasc urmtorul obiectiv:

a.
b.
c.
d.
e.
numrul de parametrii s fie mare

erorile pentru validarea previziunii s fie mici
reziduurile medii s fie zero pe perioada de estimare
modelul ales s fie uor de aplicat i de explicat
media pentru validarea erorilor previzionate s fie zero sau cel puin mic
4)Unul din urmtoarele modele nu reprezint un test de msurare a acurateei previzinuii:

a.
b.
c.
d.
e.
coeficientul de corelaie r
ecuaia de regresie
testul t statistic
eroarea standard estimat Se
coeficientul de determinare r2
5)Autocorelaia dintre variabile se poate determina prin utilizarea modelului:

a.
b.
c.
d.
e.
coeficientul lui PEARSON

statistica DURBIN-WATSON
curba lui GAUSS
modelul LEONTIEFF
nici unul de mai sus
Bdi, M., Baron, T., Korka, M., Statistic pentru afaceri. Ed. Eficient, Bucureti, 1998
Beganu, G., Metode probabilistice aplicate n economie i asigurri, Editura Tehnic, Bucureti,
1996
Laboratorul de Cercetri Prospective al Universitii Bucureti, 1982
Bucureti, 2006
Garrity, P. The fast forward MBA in Business Math., Ed. John Wiley & Sons, Inc. USA, 2000
Giarini, O., Stahel, W.R., Limitele certitudinii, Edimpress-Camro, Bucureti, 1996
Gourieroux, Ch., (transl. Klassen P.B.) Econometrics of Quantitative Dependent Variables.
Ed.Cambridge University Press, UK, 2000
Makridakis, S., Metaforecasing-ways of Improving Forecasting Accuracy and Usefulness,

Fontainebleau, INSEAD, 1988
Nash, J.C., Nash, M.M., Practicai Forecasting for Managers. Ed. Arnold. London, 2001
Picconi, M., Romano, A., Olson, Ch., Business Statistics, Harper Collins, USA, 1993
Purcanu, I., Berbec, F., Sorin, D., Matematici financiare i decizii n afaceri, Editura Economic,
Bucureti, 1996
Waters, D., Quantitative methods for business, Addison - Westlev, USA, 1997
Shim, J.K., Siegel, J.G., Simon, A.J., The Vest Pocket MBA, Prentice Hall, USA, 1997
124
COMBINAREA PREVIZIUNILOR
CUPRINS:
10.1.Introducere
10.1.Introducere
Previziunea sistemului, compus din subsisteme, nu este o sum de previziuni ale subsistemelor,
ntruct o serie de elemente componente ale unuia sau ale unor subsisteme pot fi componente ale altuia sau ale
altor subsisteme. Intervin deci componente redundante i fenomenul de sinergie, dar prin care se stabilesc
corelaiile dintre subsisteme i ntregul sistem.
evidenierea modalitilor prin care se poate realiza combinarea previziunilor pentru activitatea unei
firme;
prezentarea principalelor tehnici de combinare a valorilor previzionate;
explicarea nivelurilor de planificare n funcie de orizontul de timp;
evidenierea metodelor utilizate n previziunea n marketing;
nelegerea pailor ce trebuie parcuri n cadrul procedurii practice de lucru pentru previziunile
economice.

Sistemul economic de tip firm este format dintr-o mulime de elemente de natur patrimonial, de
conexiuni, relaii i de capabiliti strategice i are un caracter probabilistic.
Caracteristicile principale ale unui sistem de tip firm sunt:
mulimea de elemente patrimoniale este ordonat constituind o structur specific;
mulimea de conexiuni i relaii i confer proprietatea de autoreglare i de
interaciune cu mediul nconjurtor;
125
mulimea de capabiliti strategice o particularizeaz i i confer avantaj

competitiv.
Firma nu este doar un sistem compus din subsisteme independente, aa cum apare n organigram, ca de
exemplu n fig.10.1. Indiferent ct este de mic sau de mare o firm este structurat n departamente,
compartimente, centre de cost-profit, centre de performan, care, fiecare are atribuii proprii, n care se
regsesc funcii ale firmei i funcii ale managementului, prezentate succint n capitolul nti.
Primul impuls n realizarea previziunilor firmei poate fi de a previziona rezultatele fiecrei activiti i
apoi combinarea lor prin adiie.
Fig.10.1. Firma ca sistem compus din subsisteme independente organigrama

n realitate firma este un sistem compus din subsisteme care se ntreptrund, interdependente, avnd
poriuni redundante i evideniind efectele sinergiei, ca de exemplu n fig.10.2.
Fig.10.2. Firma ca sistem compus din subsisteme

interdependente. Sistemul informaional al contabilitii
Orice sistem sau subsistem se definete prin nsuiri calitative care se particularizeaz n raport cu alte
sisteme sau subsisteme.
Aceasta nseamn c previziunea sistemului, compus din subsisteme, nu este o sum de previziuni ale
subsistemelor, ntruct o serie de elemente componente ale unuia sau ale unor subsisteme pot fi componente
ale altuia sau ale altor subsisteme. Intervin deci componente redundante i fenomenul de sinergie, dar prin
care se stabilesc corelaiile dintre subsisteme i ntregul sistem. Este posibil ca unele elemente comune ale
subsistemelor s fie previzionate prin metode diferite i s se obin valori previzionate diferite. Acest aspect
este des ntlnit n practic i poate fi rezolvat. Datele previzionate pot fi combinate.
Combinarea previziunilor pentru activitatea unei firme comport dou aspecte:
combinarea previziunilor subsistemelor;
combinarea datelor previzionate prin diferite metode i tehnici.
126
Combinarea previziunilor subsistemelor

Combinarea previziunii subsistelelor const n utilizarea previziunilor realizate ntr-un subsistem n
previziunile altor subsisteme.
EXEMPLU
Firma CLAR produce sticlrie. Principalele subsisteme ale firmei sunt: proiectare, aprovizionare,
producie, marketing, vnzri, resurse umane, financiar-contabil. Previziunea profitului firmei rezult din
combinarea previziunilor fiecrui subsistem. In subsistemul de proiectare se previzioneaz noile produse ce
vor fi lansate, utiliznd previziunile subsistemului de marketing privind preferinele clienilor poteniali.
Previziunea cantitilor de materiale ce vor fi aprovizionate va utiliza previziunile din subsistemul producie.
Numrul de salariai va fi previzionat n funcie de previziunile vnzrilor, produciei i a produselor
proiectate. In acest mod previziunea profitului ce rezult n compartimentul financiar-contabil are la baz
previziunile din toate subsisteme firmei.
Combinarea datelor previzionate prin diferite metode i tehnici
Dac unele elemente ale subsistemelor au fost previzionate prin diferite metode sau tehnici de
previziune, se realizeaz combinarea valorilor previzionate. Principalele tehnici de combinare sunt:
metode grafice simple bazate pe serii de timp;
media aritmetic sau media ponderat;
Media ponderat poate utiliza ponderi n funcie de perioada de estimare, dar n acest caz este necesar
"normalizarea" mediei cu suma ponderilor.
funcia de regresie, introdusa de Diebold (1997)
Fie fA i fB previziunile pentru mrimea y la diferite momente de timp. Funcia de regresie va fi:
Y = bO + bl fA + b2fB
Diebold sugereaz s fie considerat i analizat structura erorii. Dar eroarea difer n funcie de
mrimea intervalelor de timp, astfel c sunt necesare calcule laborioase. Pentru simplificare, n practic se
utilizeaz o amplitudine general a erorii, care nu afecteaz succesul previziunii.
Metoda funciei exponeniale cu factor de sezonalitate a lui Winters
Metoda cerceteaz factorul de sezonalitate, eroarea i factorul rezidual i se analizeaz proprietile de
distribuie. Dac distribuia este de tip Gauss se va utiliza autocorelaia valorilor reziduale.
EXEMPLU
Principala materie prim utilizat de firma MODERN pentru fabricarea pantofilor i poetelor este
pielea. Cantitatea de piele previzionat a fi achiziionat de subsistemul proiectare, utiliznd metoda normrii
(yl), difer de cantitatea de piele previzionat de subsistemul producie, utiliznd metoda trendului (y2) i de
cantitatea de piele previzionat de subsistemul financiar-contabil, utiliznd metoda balanelor (y3).
Cele mai simple metode de combinare sunt: metoda grafic, media aritmetic simpl i media
ponderat.
t
Y1
y2
y3
1
70
74
66
2
85
90
68
3
88
98
71
4
91
102
74
5
91
110
75
6
94
118
78
7
96
127
82
8
97
135
85
Media simpl:
t
ym
1
70
2 3 4 5 6 7
8
81 86 89 92 97 102 106
Media ponderat, n care ponderile acordate valorilor previzionate n cele 3 subsisteme sunt: pl = 0,5
p2 = 0,1 p3 = 0,4
t
ym
1
2
3
4
5
6
68,8 78,7 82.2 85.3 86,5 90
7
8
93,5 96
127
Interpretarea sistemic n previziune presupune aplicarea procesului managerial decizional, i cuprinde

ca principale aspecte:
culegerea, transmiterea, prelucrarea, clasificarea i stocarea informaiilor;
identificarea opiunilor alternative;
alegerea unei variante dintr-o multitudine de variante posibile prin procesul decizional;
evaluarea sau controlul procesului decizional, implicnd i aciuni corective.
Planificarea poate fi definit ca fiind procesul de stabilire a obiectivelor i de formulare, evaluare i

selecie a politicilor, strategiilor, tacticilor i aciunilor cerute pentru a se realiza obiectivele.
Procesul de planificare acoper att planificarea tactic pe termen scurt sau bugetarea, ct i elaborarea
strategiilor i politicilor pe termen lung i mediu. Prin urmare, n cadrul orizontului de timp, nivelurile de
planificare sunt:
1) Planificarea strategic, pe orizontul de timp de peste 5 ani, n care se rspunde la ntrebrile:
n ce afacere/industrie s fie firma?
Cum va fi ea finanat?
Cum va fi ea structurat?
Cum vor fi alocate resursele?
2) Planificarea tactic, pe orizontul de timp mediu, ntre 1-5 ani, n care se rspunde la ntrebrile:
Ce produse/servicii trebuie s se elimine sau s se adauge?
Ce capital de investiii/dezinvestiii este necesar pentru a realiza planul strategic?
Care este modelul de preuri cel mai potrivit?
Ce faciliti, sisteme sau metode noi sunt necesare pentru a realiza planul strategic?
3) Planificarea operaional, pe orizontul de timp scurt, ntre 1-12 luni, n care se rspunde la
ntrebrile:
Care este cea mai bun producie, marketing etc. pentru a realiza obiectivele?
Ce materiale, faciliti sunt necesare?
Ce metode de organizare a operaiilor sunt necesare?
4) Planificarea operaiilor i tranzaciilor, pe orizontul de timp foarte scurt, n cadrul unei luni sau
aproape de prezent, n care se rspunde la ntrebarea:
Ce operaii trebuie realizate cu facilitile existente pentru a realiza cerinele specificate n perioada
imediat urmtoare?
Planificarea tactic pe termen scurt sau bugetarea este procesul de pregtire detaliat pe termen scurt,
de regul un an, a funciilor i activitilor pe departamente n cadrul firmei, astfel nct s se poat pune n
practic planul firmei pe termen lung.
n general, planurile se realizeaz utiliznd uniti fizice, ca de exemplu numrul de produse fabricate,
numrul de ore lucrate, cantitatea de materiale consumate. Cnd acestea sunt exprimate valoric, planurile
devin bugete.
128
Procesul de bugetare presupune proiectarea bugetului pe fiecare activitate a firmei, pe fiecare

departament sau funcie, astfel conducnd la coordonarea, stabilirea autoritii i responsabilitilor,
comunicarea, motivarea i controlul ntregii firme, precum i la evaluarea performanelor ei.
Bugetarea este prin urmare o funcie a managementului i nu aparine contabililor. Managerii de la toate
nivelurile particip la construirea bugetelor i toate activitile sunt corelate ntre ele prin intrmediul
bugetului. Bugetul poate fi considerat un instrument de 'combinare a previziunilor subsistemelor n cadrul
metodei interpretrii sistemice.
Bugetul este un plan exprimat valoric, pregtit i aprobat naintea unei perioade de timp definite i
ilustreaz veniturile care rebuie generate sau obinute i cheltuielile care trebuie s fie fcute n ceeai
perioad de timp, ca i capitolul necesar realizrii obiectivelor.
Bugetul poate fi considerat, pe scurt, un plan pentru viitor, o situaie a resurselor, o agend practic de
operare.
Bugetul este important pentru management deoarece:
stabilete clar obiectivele care trebuie realizate;
definete activitile care trebuie derulate pentru a se atinge obiectivele;
stabilete care sunt resursele necesare pentru a realiza obiectivele;
stabilete relaia dintre activiti i obiectivele strategice pe termen lung ale firmei.
Tehnicile utilizate n bugetare sunt cele specifice previzionrii. Dintre tehnicile i metodele aplicate n
previziunea economic, cele mai frecvent utilizate n bugetare sunt:
metodele fundamentale: analiza i sinteza;
metoda trendului - extrapolarea;
modelarea stochastic: metoda mediilor mobile, funcia exponenial, metoda regresiei simple i
multiple;
metode tehnologice Delphi, listele de verificare pentru culegerea datelor i informaiilor i metoda
scenariilor (n special);
metodele instrumentale: normarea i balanele;
metodele econometrice: analiza corelaiei;
analiza multicriterial: programarea multiobiectiv, compararea perechilor.
Bugetul constituie un instrument de control managerial dnd feed-back despre performanele
ndeplinirii planului, prin compararea datelor activitilor curente cu cele previzionate n planuri i genernd
msuri corective.
Principala activitate care consider cel mai mult viitorul firmei i care st la baza proiectrii strategiei
firmei, a politicilor, planurilor i programelor, precum i a bugetului este activitatea de marketing.
Aceast activitate rspunde la urmtoarele cerine:
prospectarea pieii (interne i externe);
propunerea structurii, volumului i ealonrii produselor i serviciilor de realizat n

ntreprindere;
propunerea de modaliti n vederea accelerrii i amplificrii vnzrii produselor;
propunerea de aciuni pentru armonizarea propriilor activiti cu sistemul de management

al calitii.
n sfera previziunilor firmei studiile de marketing i, n mod expres, studiile de pia reprezint un
domeniu prioritar pentru management.
Mediul extern, cu care firma se afl n relaii de interdependen, servete ca surs de informare, teren
de confruntare i barometru al anselor prezente i al celor viitoare. Deoarece firma trebuie s cunoasc n
permanen pulsul mediului n care acioneaz, previziunea trebuie s fie un proces continuu.
Managementul trebuie s se axeze nu numai pe cunoaterea evoluiei fenomenelor din mediul apropiat
sau ndeprtat al firmei, dar trebuie s utilizeze elementele oferite de mediu pentru:
formularea strategiei de firm;
elaborarea i fundamentarea programelor de activitate i a planurilor;
conturarea i dimensionarea relaiilor.
n acest mod se pot preveni riscurile pe care le implic o activitate desfurat n condiiile ignorrii
mecanismelor i evoluiei pieei i concurenei, a avantajului competitiv strategic, a cerinelor diferitelor
componenete ale mediului, iar n acelai timp, se pot fructifica eventualele oportuniti.
129
Previziunea n marketing estimeaz cererea viitoare a pieei prin anticiparea reaciilor cumprtorilor,
avnd n vedere faptul c sunt foarte rare produsele sau serviciile cu un volum al vnzrilor relativ constant
sau cele care cunosc o situaie competitiv relativ stabil.
Pieele actuale nu se caracterizeaz printr-o cerere constant, iar o previziune incorect pe piee n
continu transformare duce la creterea stocurilor, la deficit de numerar pentru continuarea procesului de
producie sau de servicii, la reduceri ineficiente de preuri sau la pierderea unor venituri cnd stocurile
prognozate se epuizeaz rapid, n cazul unei cereri foarte mari.
O bun previziune a firmei se bazeaz pe analiza i prefigurarea a trei componente:
previziunea mediului economic, social, politic, tehnologic, care include diferite previziuni referitoare
la o serie de indicatori: rata inflaiei, rata omajului, ratele dobnzilor bancare, cheltuielile i economiile
consumatorilor, investiiile firmelor, cheltuielile publice, volumul exporturilor i al importurilor, progresul
tehnic, riscul de ar, politicile guvernamentale, cadrul legislativ, cadrul fiscal i altele.
previziunea vnzrilor la nivel de ramur economic, care ia n considerare analiza factorilor de
mediu i a produsului naional brut, procesele, faptele i comportamentele agenilor organizai care i
desfoar activitatea n aceeai ramur, independent de aciunile individuale ale acestora, politicile
guvernamentale de ramur;
previziunea proprie a vnzrilor firmei, care ine cont de cota parte pe care o deine firma n
ansamblul previziunii vnzrilor. Aceast previziune se bazeaz att pe previziunea comportamentului
consumatorului, care duce la explicaiile necesare evalurii cererilor individuale i colective, ct i pe
previziunea aciunilor firmei, ca decident n cadrul activitilor derulate pentru a se integra pe pia.
O bun previziune n marketing utilizeaz, prin urmare, urmtoarele metode:
cercetarea, culegerea datelor i documentarea utiliznd metodele: analiza i sinteza, Delphi,
brainstorming, metoda comparaiilor, sondajele de opinie, metoda scenariilor;
metode matematice: metoda mediilor mobile, funcia exponenial, funcia logistic, funcia
Gompertz, funcia de regresie;
metodele instrumentale: normarea i balanele;
metodele econometrice: analiza corelaiei;
analiza multicriterial: programarea multiobiectiv, compararea perechilor.
metoda interpretrii sistemice.
Problema cea mai dificil n marketing este concepia privind previziunea creterii segmentului de pia
prin utilizarea modelelor de penetrare a pieei, cum sunt modelele nonlineare, ca de exemplu, funcia logistic
sau curbele S i funcia Gompertz, care sunt tehnici uzuale.
Esena activitii este de a lua date pentru penetrarea pieei44, de exemplu, procentul unei piee date de
cererea pentru un produs i s se asocieze acestor date o curb S.
Se aplic modelul difuziunii sau, cu alte cuvinte, extrapolm curba prin substituirea valorilor de timp
viitoare ntr-o funcie.
EXEMPLU
S considerm curba de cretere logistic cu 3 parametrii (bl, b2, b3) i timpul t:
y(t) = bl(l+b2exp(-b3t) pe perioada de timp t = (0 -45).
Graficele prezentate mai jos arat multiplele curbe care pot aprea cnd modificm parametrii, fiecare
din ei sau n combinaie pn la 10% din amplitudinea lor fa de valorile uzuale de:
bl =100,b2=10,b3=0,l.
S notm modificrile n tabelul nr. 1.

Seriile (variantele)
1
2
3
4
5
6
bl asimptota
100 690 110 100 100 100
b2 punctul de plecare
10 10 10 9
11 10
b3 punctul de inflexiune 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,09
7
100
10
0,11
8
90
9
0,09
9
110
11
0,11
Pentru fiecare serie (variant) se calculeaz punctele i se reprezint grafic. Pentru seria 1, graficul se
prezint n fig.10.1., pentru seriile 1,2,3 i 4, n fig.10.2. etc.
44
Nash, J.C., Nash, M.M., Practicai Forecasting for Managers, Arnold, UK, 2001, p .62-63
130
Pentru uurarea calculelor se recomand utilizarea spread-sheet-urilor, utiliznd programul

MICROSOFT EXEL.
Fig.10.1. Seria 1
Fig.10.2. Seriile 1,2,3,4...

Dac se examineaz schimbrile produse, rezult c senzitivitatea nu conduce la modificri ample ale
parametrilor care s aib efecte serioase asupra creterii ntregului set de date.
Creterea segmentului de pia se studiaz frecvent prin utilizarea modelelor de penetrare a pieei.
Cteva exemple citate n Nash, p.63-64 de utilizare a curbelor de cretere n previziune sunt: Blackman (1971)
pentru studiul ratei inovaiilor introduse pe piaa motoarelor de aeronave civile, Merino (1990) pentru piaa
reelei textile din anvelope, Wang i Kettinger (1995) pentru adaptarea telefoanelor mobile, Rai i colectiv
(1998) pentru creterea serverelor de Internet etc.
Previziunile economice au la baz ipoteze, scenarii i proiecii n viitor.
131
Procedura practic de lucru n scopul previziunilor economice presupune parcurgerea urmtorilor pai:
1.
Analiza istoricului i prezentului firmei sub toate aspectele posibile, utiliznd metoda analizei i
sintezei din previziune;
2.
Depistarea i fundamentarea anselor firmei de a atinge obiectivele strategice, prin culegerea i
analiza informaiilor referitoare la: strategia de ramur sau a industriei, pia i concuren, nivelul tehnic i de
asimilare a produselor noi, inflaie i altele, utiliznd metodele tehnologice Delphi i listele de verificare;
3.
Proiecia n viitor a veniturilor, cheltuielilor, capitalului, fluxului de numerar, utiliznd metoda
scenariilor, normarea, extrapolarea, mediile mobile, regresia, corelaia etc.
1.
Previziunea veniturilor
Este un plan divizat pe produsele i serviciile care vor fi vndute n perioada de timp previzionat i
este ntocmit n uniti fizice i valorice.
Acesta se construiete utiliznd informaii din urmtoarele surse:
intrri de date i informaii de la personalul firmei din compartimentele de vnzri

i marketing, de la reprezentane de vnzri, alte surse;
analiza trendului vnzrilor n trecut;
influena evenimentelor viitoare posibile, ca: investiii noi, penetrarea pe noi piee,
creterea gradului de utilizare a capacitilor existente, lansarea de noi produse, modificri n
politica de preuri etc.
2. Previziunea cheltuielilor
Cuprinde:
Previziunea produciei sau executrii serviciilor.
Este un plan care descrie numrul de uniti (produse sau sevicii) care trebuie s fie fabricate sau
realizate n scopul atingerii intelor vnzrilor i s satisfac cerinele stocului final. n cadrul acestui plan, se
ine cont de stocul iniial i de stocul final, cu excepia firmelor unde se aplic sistemul JIT" i n care
unitile produse sunt egale cu cele vndute.
Uniti care trebuie realizate = Uniti n stoc final + Uniti vndute Uniti n stoc iniial
3. Previziunea materialelor
Cuprinde cantitatea de materiale necesare pentru producie i stoc de materiale direct productive. Aceste
informaii provin din activitile de cercetare-dezvoltare, proiectare, programarea produciei, utilizndu-se
metoda de previziune a normrii.
Materiale de aprovizionat = Stoc fmal de materiale dorit + Consumul ateptat Stocul iniial de
materiale
Costul total al aprovizionrii n perioada de previziune va fi:
[(Uniti care trebuie produse x Consum unitar de materiale) + Stocul final dorit Stocul iniial de
materiale] x Costul mediu pe unitate
4. Previziunea forei de munc directe
Cuprinde numrul total de ore manoper necesar i costul asociat pentru numrul de uniti cuprinse n
bugetul produciei.
Departamentele tehnice din cadrul firmei determin consumul de manoper sau de munc vie direct
prin metoda normrii.
Numrul de om-ore este astfel previzionat n funcie de prevederile din documentaia tehnologic.
Costul total de munc direct = Uniti care trebuie produse x Timpul de munc (n ore) pe unitate x
Salariul mediu orar
5. Previziunea costurilor auxiliare
132
Cuprinde costul estimat al tuturor elementelor indirecte legate de activitatea productiv.

n scopul estimrii costurilor, acestea se grupeaz n fixe i variabile.
Cheltuielile fixe (regia general, cheltuieli de administraie, unele cheltuieli de marketing, amortizarea
etc.) rmn constante n perioada de previziune.
Cheltuielile variabile (materii prime, materiale, manoper direct, combustibil i energie, comisioane,
publicitate etc.) cresc sau descresc n funcie de volumul produciei i al vnzrilor, dar nu evolueaz n
aceeai caden.
Costurile auxiliare variabile se asociaz costurilor directe pentru a se determina cheia sau rata de
absorbie sau de alocare.
Costul total auxiliar = 2 (Costul direct bugetat x Rata costului variabil auxiliar) + Costurile auxiliare
fixe
6. Previziunea cheltuielilor de marketing
Ilustreaz cheltuielile planificate pentru vnzare i pentru distribuie, promovare, reclam etc.
Cheltuielile sunt grupate n fixe (salariile personalului, amortizarea echipamentelor, delegaii, reclam),
care rmn constante, i n variabile (comisioane, transport, furnizori etc), care evolueaz n timp, de regul n
funcie de vnzri.
Cheltuielile totale de marketing bugetate = (Uniti planificate a fi vndute x Costul variabil unitar de
marketing) + Cheltuielile de marketing fixe
Previziunea cheltuielilor activitii de cercetare-dezvoltare.
Cuprinde toate costurile asociate acestei activiti i care pot fi: proiectare, cercetare, prototip etc.
7. Previziunea cheltuielilor de administraie
Cuprinde cheltuielile estimate din activitile administrative ale firmei.
Acestea sunt grupate n fixe i variabile, dar cele mai multe dintre acestea sunt fixe (salarii, cldiri
administrative i echipamente pentru care se determin amortizarea, cheltuieli cu utiliti, furnizori de servicii,
delegaii, asigurri, taxe legale etc). Unele componente pot fi variabile, cum ar fi partea variabil din salariul
managerilor care se acord n funcie de criterii de performan.
Previziunea veniturilor i cheltuielilor combin previziunile individuale i previziunile pe activiti.
EXEMPLU
Firma COBRA, nfiinat n anul 1998, produce umerae din metal pentru spltorii (produs 1) i
umerae din plastic pentru expunerea confeciilor n magazine (produs 2). Firma este de tip SRL cu asociat
unic-administrator i are nc 9 salariai, din care 4 muncitori (cte doi pentru fiecare produs) i 5 tehnicoadministrativ (un inginer tehnolog, un economist pentru financiar-contabilitate, un economist pentru
marketing-vnzri, un tehnician pentru aprovizio-nare i un ofer). Echipamentele de baz aflate n
patrimoniul firmei sunt: utilaj pentru umerae din metal, utilaj pentru umerae din plastic, autovehicul DACIA
papuc, calculator cu imprimant, telefon-fax.
Producia se desfoar ntr-o cldire construit n curtea patronului.
Se cunosc umitoarele date despre firm, prezentate succint n tabelele 1-8, de mai jos:
pentru 1 buc
srm
granule plastic
vopsea pentru srm
vopsea pentru plastic
energie
manoper
U/M
ml
gr
gr
gr
kwh
om-ore
Tabel 1- consumuri normate

produs 1
produs 2
1,2
50
15
10
0,08
0,15
0,01
0,015
Tabel 2 - Capacitatea maxim a utilajelor
133
capacitate
utilaj 1
utilaj 2
UM
buc
buc
mii buc.
produs 1
produs 2
Tabel 3 - Cantitatea de produse fabricat i vndut

An 1
An 2
An 3
An 4
An 5
480
670
714
815
1020
280
460
550
550
700
u.b./buc.
produs 1
produs 2
mii bucprodus 1
produs 2
Total
ora
1000
650
An 1
1,2
2,3
An 1
576
644
1220
An 2
1,25
2,4
an
2040
1326
An 3
1,43
2,8
An 2
837,5
1104
1941,5
Tabel 4 - Pre mediu unitar

An 4
An 5
1,58
1,74
3,2
3,8
An 3
1021
1540
2561
Tabel 5 - Vnzri
An 4
An 5
1288
1775
1760
2660
3048
4435
Tabel 6- Venituri, cheltuieli i profit activitatea de exploatare

Milioane u.b.
An 1 An 2 An 3 An 4 An 5
Venituri din vnzri
1220 1942 2561 3048 4435
Cheltuieli de exploatare
1188 1811 2202 2480 3391
Profit brut din exploatare
32
131 359 568 1044
Tabel 7 - Cheltuieli directe n an 5
An 5
117
2279
2396
mii buc.
produs 1
produs 2
Total
Mil u.b.
consumabile
energie, ap, gaz
obiecte de inventar
materiale total
salarii
taxe, impozite
amortizare
servicii teri
alte cheltuieli
total cheltuieli indirecte
Tabel nr.8 - Cheltuieli indirecte n an 5

2002
21
18
28
67
860
5
18
36
9
995
S se previzioneze profitul brut al firmei pentru urmtorii 5 ani, utiliznd datele istorice.
Se utilizeaz dou alternative, rezultatele fiind prezentate n tabelele nr. 9 i 10.
1. Metoda extrapolrii profitului n condiiile n care toate celelalte variabile rmn constante:
Mii. u.b.
Tabel nr.9 - Previziune profitului alternativa 1

An 6
An 7
An 8
An 9
An 10
134
Venituri
Cheltuieli
Profit
4902
2987
1915
5656
2987
2669
6409
3414
2996
7163
3840
3322
7916
4267
3649
2. Metoda extrapolrii vnzrilor i cheltuielilor variabile n condiiile pstrrii constante a cheltuielilor

fixe, a preurilor din anul 5 i avnd n vedere oportunitatea creterii cotei de pia cu 15% pe an, la produsul
1, i cu 12% pe an, la produsul 2. Stocurile sunt nule.
Tabel nr. 10 - Previziunea profitului alternativa 2
An 6
An 7 An 8 An 9 An 10
Venituri din vnzri
Produs 1
2041
2347 2699 3104 3570
Produs 2
2979
3337 3737 4186 4688
total
5020
5684 6436 7290 8258
Cheltuieli variabile
Produs 1
135
155 178 205 236
Produs 2
2552
2858 3201 3585 4016
Total cheltuieli variabile
7687
3014 3380 3791 4252
Cheltuieli indirecte (constante) 995
995 995 995 995
Total cheltuieli
3682
4009 4375 4786 5247
Profit brut
1338
1675 2062 2504 3011
Numrul de alternative pot varia n funcie de restriciile stabilite n scenarii, de numrul de variabile de
intrare i de ieire, de valoarea variabilelor (analiza de sensibilitate), de metoda de previziune adoptat pentru
fiecare component.
Previziunile pot fi dezvoltate din aproape n aproape, reducnd din numrul de restricii i introducnd
noi variabile. Se pot dezvolta previziuni separate, lund n considerare ct mai muli factori: previziunea
produciei, previziunea cheltuielilor de marketing, previziunea forei de munc, previziunea vnzrilor etc.
De exemplu, n cazul de mai sus:
Noi clieni siguri i clieni poteniali, considernd riscul de nencheiere a contractelor,

riscul de refuz dup fabricaie, riscul de neplat etc.
Creterea vnzrilor n asemenea msur nct capacitile existente nu mai sunt

suficiente, fiind necerare: achiziii de noi utilaje, angajare de for de munc, construcie nou etc.
Cheltuielile variaz n funcie de creterea gradului de utilizare a capacitilor, de noi

investiii, de creterea preurilor la achiziie de materii prime, energie etc.
Cheltuielile indirecte variaz, avnd o component variabil, de exemplu: cheltuielile de

marketing cresc dac se urmrete o promovare mai puternic, reclam, dezvoltarea canalelor de distribuie;
cheltuielile cu amortizarea cresc dac se achiziioneaz un nou utilaj etc.
II DE NV ARE 10
- Combinarea previziunilor pentru activitatea unei firme comport dou aspecte:
combinarea previziunilor subsistemelor;
combinarea datelor previzionate prin diferite metode i tehnici.
- Combinarea previziunii subsistelelor const n utilizarea previziunilor realizate ntr-un subsistem n
previziunile altor subsisteme.
- Dac unele elemente ale subsistemelor au fost previzionate prin diferite metode sau tehnici de
previziune, se realizeaz combinarea valorilor previzionate. Principalele tehnici de combinare sunt:
metode grafice simple bazate pe serii de timp;
media aritmetic sau media ponderat;
funcia de regresie, introdusa de Diebold (1997)
135
Procesul de planificare acoper att planificarea tactic pe termen scurt sau bugetarea,
ct i elaborarea strategiilor i politicilor pe termen lung i mediu. Prin urmare, n cadrul orizontului de timp,
nivelurile de planificare sunt:
1) Planificarea strategic, pe orizontul de timp de peste 5 ani
2) Planificarea tactic, pe orizontul de timp mediu, ntre 1-5 ani
3) Planificarea operaional, pe orizontul de timp scurt, ntre 1-12 luni
4) Planificarea operaiilor i tranzaciilor, pe orizontul de timp foarte scurt .

Planificarea strategic
Planificarea tactic
Planificarea operaional
Bugetul
Previziunea n marketing
Modelul difuziunii
Previziunea economic a firmei

Care sunt nivelele de planificare n funcie de orizontul de timp?
Ce este bugetarea?
Care sunt tehnicile i metodele de previziune economic, cele mai frecvent utilizate n bugetare?
Ce estimeaz cu prioritate previziunea n marketing?
Care sunt paii de parcurs n previziunea economic a firmei?
Ce surse se folosesc pentru previziunea veniturilor?
Ce cuprinde previziunea veniturilor i pe ce surse se bazeaz?
Cum se determin costul total al aprovizionrii n perioada de previziune?
Ce cuprinde i cum se determin previziunea forei de munc directe?
Ce cuprinde i cum se determin previziunea costurilor auxiliare?
Ce ilustreaz previziunea cheltuielilor de marketing?
Ce cuprinde previziunea cheltuielilor de administraie?
1)Care dintre urmtoarele obiective nu definete importana previzionrii bugetului pentru manageri?
a.
b.
c.
d.
e.
o activitate care apaine contabililor

stabilete clar obiectivele care trebuie realizate
definete activitile care trebuie derulate pentru a se atinge obiectivele
stabilete care sunt resursele necesare pentru a realize obiectivele
stabilete relaia dintre activiti i obiectivele strategice pe termen lung
2)Procesul de aprobare a alocrilor de resurse financiare strict necesare reprezint:

a.
b.
c.
d.
e.
prognoza
programarea, planificarea i bugetarea
prognoza, programarea, planificarea i bugetarea
bugetarea
planificarea
136
Boldur, Lescu, Gh., Ciobanu, Gh., Bncil, I., Analiza sistemelor complexe, Editura tiinific i
Enciclopedic, Bucureti, 1982
2001
Coea, M., Nastovici, L., Evaluarea riscurilor, Editura Lux Libris, Braov, 1997
Bucureti, 2006
Farmer E.. Holloway J., Iles M., Stanlay M., Charting Change, The Open University Course, Great
Britain, 1995
Florescu, I., i colectiv, Marketing, Ed.Marketer, Bucureti, 1992
Gadela, J., Managing Resources for the Market, The Open University Business School, block 6,
Managing Finance, session 6, Techniques of Capital Investment Appraisal, GB, 1995
Hansen, D.R., Mowen, M.M., Cost Management. Accounting and Control, South-Western College
Publishing, USA, 1995
Kerbalek, J., Economia ntreprinderii, Editura Forum, Bucureti, 2000;
Nash, J.C., Nash, M.M., Practicai Forecasting for Managers, Arnold, UK, 2001, p .62-63
Nicolae V., Constantin, L.D., Grdinaru, I, Previziune si orientare economica. Ed.Economica,

Bucureti, 1998
Nicolescu, O., i colectiv, Ghidul managerului eficient, Editura Tehnic, Bucureti. 1993;
Shim, J.K, Modern Cost Management and Analysis, Barron's, New York, USA, 2000
Stoica, M., Cntau, R.D., Previziunea economic a firmei, Ed.,Matrix Rom, Bucureti. 2002
Stoica, M.D., Raiu-Suciu, C., Mincu, C., Modelarea microeconomic. tiin i art, Aisteda &
Omegapress, Bucureti, 1994
137
MONITORIZAREA, ACTUALIZAREA I RAPORTAREA PREVIZIUNILOR
CUPRINS:
11.1.Introducere
11.3.1.Monitorizarea previziunilor
11.3.2.Actualizarea previziunilor
11.3.3.Rolul raportului de previziune n management
11.1.Introducere
O dat realizate, previziunile se analizeaz i se evideniaz diferenele constatate, care sunt stocate
pentru a se utiliza n previziuni ulterioare n scopul evitrii repetrii unor abateri neconvenionale.
Evaluarea previziunilor const n msurarea i compararea datelor previzionate cu cele actuale, reale.
evidenierea modalitilor de realizare a controlului, analizei i msurrii previziunilor;
prezentarea succint a principalilor indicatori micro i macroeconomici;
prezentarea principalilor factori care conduc la necesitatea previziunilor flexibile;
explicarea coninutului noiunii de actualizare a previziunilor;
punerea n relief a capitolelor componente ale raportului de prreviziune.

11.3.1. Monitorizarea previziunilor
138
Previziunile implic utilizarea tehnicilor, metodelor i modelelor adecvate datelor culese, informaiilor
adiacente, restriciilor utilizate i prezumiilor elaborate, ntruct acestea permit predicia comportamentului
unui fenomen sau proces economic. Predicia poate fi simpl ca o descriere narativ, sau poate fi un model
fizic, cum sunt aparatele de simulare utilizate n industria aeronautic sau a automobilelor. Majoritatea
previziunilor sunt construite avnd la baz modele. Modelele pot fi exprimate sub form de grafice, diagrame
sau tabele, sau pot fi codificate pentru simulri pe calculator.
O dat realizate, previziunile se analizeaz i se evideniaz diferenele constatate, care sunt stocate
pentru a se utiliza n previziuni ulterioare n scopul evitrii repetrii unor abateri neconvenionale.
Evaluarea previziunilor const n msurarea i compararea datelor previzionate cu cele actuale, reale. In
esen se procedeaz la urmrirea sistematic a desfurrii activitii economice anticipate printr-un sistem
de control i analiz45.
Controlul, analiza i msurarea previziunilor se realizeaz prin:
observare nemijlocit a fenomenelor i proceselor economice;
utilizarea sistemului informaional (fmanciar-contabil i statistic);
sondaje i simulri.
Compararea se realizeaz fie prin msurarea realitii n valori relative, fie n valori absolute, fie prin
indicatori sintetici.
Sistemul de indicatori cuprinde att indicatori la nivel microeconomic firma, ct i la nivel
macroeconomic economia naional sau ramura de activitate industria. Indicatorii sintetici reflect
obiectivele politicilor economice, att la nivel macro, ct i la nivel microeconomic.
A. Indicatorii macroeconomici
La nivelul economiei naionale sistemul de indicatori cuprinde n general urmtorii indicatori sintetici46:
Produsul naional brut (PNB )
(sau GNP - gross naional product) care reprezint valoarea total pe pia a bunurilor i serviciilor
produse n mod curent
PNB = pi x qi, unde: pi = preul mrfii
qi = cantitatea de marfa
N = numrul de mrfuri
ntruct producia i preurile se modific n timp, se msoar separat cantitatea fizic a produciei totale
i nivelul general al preurilor.
PNB = VNC + R + SN + SBC
unde : VNC = venitul naional creat
R = amortizarea
SN = valoarea serviciilor nemateriale
SBC = soldul balanei comerciale
Produsul naional net (PNN)
PNN = PNB + R
Produsul intern brut ( PIB )
Produsul intern brut poate fi:
la preul pieii
PIBpp = PNB + SBC (produsul naional brut - soldul balanei comerciale)
la costul factorilor:
PIBcf = PNB SBC (Ii + Sv), unde: Ii = impozite indirecte Sv = subvenii.
4) Valoarea adugat (VA)
VA = VNC + R (venitul naional creat + amortizarea)
5) Resursele totale ( RT )
RT = PI + R + VNC + SN + IMP + LS
45
Nicolae, V., Constantin, L.D., Grdinarii, I., Previziune i orientare economic, Ed. Economic, Bucureti, 1998,
p. 133
46
Maniu-Isaic, A., Mitru, C, Voineagu, V., Statistica pentru managementul afacerilor, Editura Economic, Bucureti,
1999, p. 412 - 416
139
unde: PI = producia intermediar ( consum intermediar )

PI = M R
M = cheltuieli materiale de producie
R = amortizarea
VNC = venit naional creat
SN = valoarea serviciilor nemateriale
IMP = importul
LS = investiii de capital strin
Destinaii totale ( DT )
DT = C + FBCF + ( DS + R) + EXP + PI + SN
unde:
C = consumul
FBCF = investiia brut (formarea brut a capitalului fix)
DS = cretere de stocuri i rezerve
R = amortizare
EXP = export
PI = producia intermediar (consumul intermediar)
SN = valoarea serviciilor materiale
B. Indicatori micro economici
Principalii indicatori la nivelul ntreprinderii sunt: cifra de afaceri, valoarea adugat, venitul global i
profitul (beneficiul net).
Cifra de afaceri reprezint totalitatea veniturilor realizate ntr-o perioad de timp din vnzarea
produselor, serviciilor realizate.
Valoarea adugat reprezint rezultatul utilizrii factorilor de producie (munc i capital) i reprezint
aportul propriu adugat la bunurile consumate.
Venitul global reprezint diferena ntre venituri totale i costuri totale.
Profitul (beneficiul net) reflect partea din venit rmas la dispoziia ntreprinderii dup scderea
taxelor i impozitelor legale.
11.3.2. Actualizarea previziunilor
Actualizarea previziunilor const n reevaluarea i rectificarea datelor prin utilizarea analizei de
sensibilitate, n care diferite variabile de intrare i modific valoarea n funcie de noile informaii obinute,
sau noi variabile sunt luate n considerare, n funcie de variaia mediului.
Realitatea din economie este influenat de factori compleci care se caracterizeaz prin variabilitate i
care conduc la necesitatea previziunilor flexibile. Dintre aceti factori menionm:
modificri ale cererii i ofertei pe pia;
modificri ale structurii firmei;
modificri ale structurii industriei i a dinamicii unor sectoare ale economiei;
- descoperirea i utilizarea pe plan naional sau mondial a noi resurse materiale sau energetice;
restricii privind protecia mediului nconjurtor;
descoperiri tiinifice i introducerea de noi tehnologii, know- how, echipamente;
modificri n structura forei de munc i n dinamica populaiei ocupate;
dinamica cursului de schimb valutar i a ratei dobnzilor bancare etc.
Reevaluarea previziunilor va utiliza tehnica recalculrii n funcie de rata inflaiei sau de evoluia
preurilor pe pia.
Analiza de sensibilitate permite evidenierea ieirilor (variabilelor previzionate) n funcie de
flexibilizarea variabilelor de intrare. Simularea i tehnica scenariilor nsoete aceast analiz i permite
actualizare rapid a previziunilor adaptate la modificrile induse de strategia firmei.
11.3.3. Rolul raportului de previziune n management
n general, foarte puine persoane se specializeaz n previziuni economice, majoritatea, n deosebi
managerii de nivel nalt i mediu sunt utilizatori ai previziunilor pregtite de alii. Este important ca
utilizatorii de previziuni s le neleag, s le analizeze critic pentru a fi mbuntite i adaptate scopului.
140
De regul, analiza critic nu trebuie s depeasc o pagin i va conine47:

punctele tari ale previziunii;
punctele slabe ale previziunii;
opinii pentru mbuntirea previziunii.
Raportul de previziune va fi analizat critic urmrind cteva aspecte: prezentarea, coninutul tehnic i
calitatea general a raportului.
Prezentarea:
Se va urmri coerena general a raportului, modul clar de exprimare, utilizarea diagramelor potrivite, a
tabelelor i a referinelor.
Coninutul tehnic:
Se va urmri corectitudinea i modul de exprimare pentru a fi neles, precum i nfiarea clar a
restriciilor i supoziiilor care conduc la limite n previziune.
Calitatea general a raportului
Se va analiza dac previziunile realizate conving i dac sunt elemente care pot fi mbuntite.
Raportul de previziune va cuprinde n principal urmtoarele seciuni sau capitole:
Rezumatul. Se prezint pe scurt scopul, mijloacele principale de previziune utilizate i concluziile la
rezultatele obinute.
Introducere i prezentarea situaiei. Se prezint starea de fapt prezent i trecut cu influenele asupra
viitorului i obiectivele previziunii.
Sursele de date i datele sub forma seriilor de timp, dac exist. Aici se cuvine s subliniem una din
ideile lui Sir Maurice Kendall (1973): n practica analizei seriilor de timp sunt cteva reguli de aur cuprinse
n cteva reguli generale, care pot fi aplicate fr a se detalia natura seriilor i scopul pentru care sunt
studiate. Aceasta s-ar traduce prin utilizarea celor mai bune surse, nu a surselor perfecte, care nu conduc la
mbuntirea semnificativ a previziunilor, dar consum mult timp. Toi utilizatorii devin suspicioi cnd se
utilizeaz date generale, dar pot fi convini indicnd sursa datelor i nelesul acestora.
Metodele de culegere a datelor de previziune utilizate. Este important a se relata metodele de msurare
utilizate i nregistrarea evenimentelor speciale i a altor informaii colaterale care pot influena previziunile.
Modelele utilizate i analiza relevanei utilizrii acestora cu teste de validare. Nu se utilizeaz de
regul metode complicate, ntruct se cere abordarea modelelor cu mai multe variabile, care complic munca,
dar pot fi utilizate calculatoarele i atunci modelarea se simplific. Modelele cu cte dou variabile sunt
suficiente pentru previziuni normale.
Modele aplicate i previziunile obinute. In aplicarea efectiv a modelelor de previziune este necesar a
se sublinia restriciile avute n vedere i supoziiile, ntruct datele sunt ntotdeauna limitate.
Concluzii i evaluare. Concluziile prezint analiza sau interpretarea rezultatelor previziunilor i
evaluarea riscului de previziune.
Referine i anexe.
Componena echipei de previziune (dac previziunile se realizeaz de un colectiv). Practica
demonstreaz c utilizarea tehnicilor, metodelor i modelelor simple i clasice n previziune, fa de cele noi,
sofisticate, conduce la obinerea unor previziuni bune i utile managerilor.
Considernd afirmaia lui Voltaire Le meilleur est l'nemi du bon (Preabinele este dumanul binelui),
se poate aprecia c, strduina pentru aplicarea unor modele complicate, matematic de nalt tehnicitate i
foarte mare acuratee, nu este de regul rspltit.

- Evaluarea previziunilor const n msurarea i compararea datelor previzionate cu cele actuale, reale.
- Controlul, analiza i msurarea previziunilor se realizeaz prin:
observare nemijlocit a fenomenelor i proceselor economice;
utilizarea sistemului informaional (fmanciar-contabil i statistic);
sondaje i simulri.
47
Nash, J.C., Nash, M.N., Practical Foreca ting for Managers, Arnold, GB, 2001, p. 269
141
- Actualizarea previziunilor const n reevaluarea i rectificarea datelor prin utilizarea analizei de

sensibilitate, n care diferite variabile de intrare i modific valoarea n funcie de noile informaii obinute,
sau noi variabile sunt luate n considerare, n funcie de variaia mediului.
- De regul, analiza critic a previziunii va conine:
punctele tari ale previziunii;
punctele slabe ale previziunii;
opinii pentru mbuntirea previziunii.
- Raportul de previziune va cuprinde n principal urmtoarele seciuni sau capitole:
Rezumatul
Introducere i prezentarea situaiei
Sursele de date i datele sub forma seriilor de timp, dac exist
Metodele de culegere a datelor de previziune utilizate
Modelele utilizate i analiza relevanei utilizrii acestora cu teste de

validare
Modele aplicate i previziunile obinute
Concluzii i evaluare
Referine i anexe
Componena echipei de previziune (dac previziunile se realizeaz de un colectiv).

Evaluarea previziunilor
Sistemul de indicatori micro i macroeconomici
Previziuni flexibile
Actualizarea previziunilor
Analiza de sensibilitate
Raportul de previziune

n ce const evaluarea previziunilor?
n ce const actualizarea previziunilor?
De ce sunt necesare previziunile flexibile?
Pentru ce se efectueaz analiza de sensibilitate?
Ce urmrete analiza critic a raportului de previziune?
Care sunt principalele seciuni sau capitole ale raportului de previziune?
1)Care dintre urmtorii factori nu conduce la necesitatea previziunilor flexibile:
a.modificri ale cererii i ofertei
b.restricii privind mediul nconjurtor
c.utilizarea a noi resurse materiale sau energetice
d.meninerea structurii actuale a organizaiei
e.introducerea de noi tehnologii
2)Analiza critic a raportului de previziune urmrete :
a.gradul de optimism al previziunilor
b.prezentarea, coninutul tehnic i calitatea general a raportului
142
c.dac conine tabele i diagrame

d.numrul de modele matematice aplicate
e.numrul de restricii utilizate
Anghelache, C., Msurarea i compararea dezvoltrii economice, Ed. Economic, Bucureti, 1996;
2001;
Bucureti, 2006;
Maniu-Isaic, A., Mitru, C, Voineagu, V., Statistica pentru managementul afacerilor, Editura
Economic, Bucureti, 1999;
Nash, J.C., Nash, M.N., Practical Forecas ting for Managers, Arnold, GB, 2001;
Nicolae, V., Constantin, L.D., Grdinarii, I., Previziune i orientare economic, Ed. Economic,
Bucureti, 1998;
Stoica, M.D., Raiu-Suciu, C., Mincu, C., Modelarea microeconomic. tiin i art, Aistedo &
Omegapress, Bucureti, 1994;
Stoica, M., Remizie, M.D., Studii de caz si aplicaii privind previziunea economic, Ed.MATRIX
ROM, Bucureti, 2002.
143

CONOMETRIE Manual Doval Stefanescu

Încărcat de

Informații document

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

CONOMETRIE Manual Doval Stefanescu

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

ELENA DOVAL

econometriei i vor putea rezolva problemele

anticiprii viitorului firmei.

evidenierea rolului econometriei, ca disciplin de frontier;

prezentarea principalelor etape ale dezvoltrii cunoaterii tiinifice, productive i social

evidenierea asemnrilor i deosebirilor dintre econometrie pe de o parte i economie i

TIMPUL ALOCAT TEMEI: 2 ORE

Pecican E.., Econometria pentru...economiti, Editura Economic, Bucureti, 2005, p.13-47

- metodele induciei statistice;

1960 1970 Analiza economic a cererii ( M.Friedman, T.Haavelmo, R.Store,

A. Modele econometrice la nivel macroeconomic ( PIB, Producia, Consumul,

B. Modele econometrice la nivel microeconomic (managementul firmei)

Econometria prezint zone comune cu alte discipline:

NDRUMAR PENTRU AUTOVERIFICARE

C) NTREBRI DE CONTROL I TEME DE DEZBATERE

Care este obiectul econometriei?

a) cunoaterea mecanismelor de desfurare a proceselor economice, descrise de seriile de date

statistice, prin utilizarea metodelor cantitative de natur statistic sau matematic

TIMPUL ALOCAT TEMEI: 2 ORE

Previziunea - funcie a managementului

Bcanu, B., Management strategic, Editura Teora, Bucureti, 1999, p. 16

Funcia ntreprinderii reprezint ansamblul proceselor de munc omogene, asemntoare sau

programarea, lansarea i urmrirea produciei;

Rolul previziunii n managementul ntreprinderii

Investigaiile efectuate n ntreprinderile romneti, n condiiile tranziiei la economia de pia, au scos

Bugetarea reprezint procesul de aprobare a alocrilor de resurse strict necesare (translaia n

funcia de informare: sistemul informaional i informatic;

funcia de prevedere: prognoze, planuri, programe, proiecte;

funcia de organizare: dispunerea sistematic a aciunilor viitoare pentru asigurarea

funcia de coordonare: sincronizarea tuturor factorilor implicai n realizarea scopului

funcia de antrenare: stimularea interesului factorilor implicai, motivarea, dirijarea n

funcia de control: monitorizarea i evaluarea rezultatelor obinute prin compararea cu

capacitatea de analiz sistemic;

redactarea unei prezentri, eseu sau raport;

NDRUMAR PENTRU AUTOVERIFICARE

Previziunea este o caracteristic de baz a managementului. n toate funciunile ntreprinderii se

B) CONCEPTE I TERMENI DE REINUT

C) NTREBRI DE CONTROL I TEME DE DEZBATERE

Ansoff, J., Corporate Strategy, Penguin Books, GB, 1998;

3.2. Competenele unitii de nvare

cunoaterea principalelor curente i tendine n gndirea previzional

TIMPUL ALOCAT TEMEI: 2 ORE

orizontul previziunii sau dimensiunile perioadei asupra creia se ntind investigaiile;

natura informaiilor utilizate;

b) Natura informaiilor utilizate

volumul i cantitatea informaiilor disponibile;

metodele i tehnicile utilizrii acestora;

sursa informaiilor i expertiza factorilor umani.

I. Opiunea fundamental distinge dou orientri:

Fig.3.1. Tipologia Kahn de tratare a viitorului

Literatura de specialitate din domeniul managementului simplific utilizarea metodelor n activitatea

Metode i tehnici cantitative de previziune;

Metode i tehnici calitative de previziune;

Metode i tehnici semicantitative de previziune.

cercetarea, culegerea datelor i documentarea;

previziunea preliminar (semicantitativ);

previziunea complex (cantitativ);

msurarea acurateei sau a gradului de ncredere a previziunii;

monitorizarea i actualizarea previziunilor;

tiinific, prin utilizarea unor metode i tehnici logice i exacte

Metode i tehnici cantitative de previziune;

Metode i tehnici calitative de previziune;

Metode i tehnici semicantitative de previziune.

C) NTREBRI DE CONTROL I TEME DE DEZBATERE