Curs 3-4

SERII DE TIMP

CSIE an III
Conf.univ.dr. Adriana DAVIDESCU
adrianaalexandru@yahoo.com
Serii de timp stationare si nestationare
2
Serii de timp stationare
3
Serii de timp stationare si nestationare
4
Serii de timp stationare si nestationare(2/6)
5
Serii de timp stationare si nestationare(3/6)
6
4. Serii de timp stationare si nestationare
7
4. Serii de timp stationare si nestationare(5/6)
8
4. Serii de timp stationare si nestationare
9
Functia de autocorelatie (ACF) si functia de autocorelatie
partiala(PACF)
10
Functia de autocorelatie (ACF) si functia de autocorelatie
partiala(PACF)
11
Interpretarea corelogramei

12
Interpretarea corelogramei

13
Estimarea ACF. Functia de autocorelatie de
selectie (SACF)
14
Estimarea ACF. Functia de autocorelatie de
selectie (SACF)
15
Functia de autocorelatie de selectie (SACF)
16
Functia de autocorelatie de selectie (SACF)
17
Testarea semnificatiei coeficientilor de
autocorelatie
18
Testul Bartlett
19
Testul Bartlett
20
Testul Box Pierce
21
Testul Ljung Box
22
23
Functia de autocorelatie partiala(PACF)
24
Functia de autocorelatie partiala(PACF)
25
Functia de autocorelatie partiala(PACF)
26
Functia de autocorelatie partiala(PACF)
27
Functia de autocorelatie partiala(PACF)
28
Functia de autocorelatie partiala(PACF)
29
30
31
Nestationaritate deterministă vs. nestationaritate
stochastică
32
Nestationaritate deterministă si nestationaritate
stochastică
33
Nestationaritate deterministă si nestationaritate
stochastică
34
Serii integrate si cointegrate(1/2)

35
Serii integrate si cointegrate(2/2)

36
Teste pentru stationaritate (pentru o rădăcină unitară).
Testul Dickey-Fuller (Unit Root Test)
37
Teste pentru stationaritate (pentru o rădăcină unitară).
Testul Dickey-Fuller (Unit Root Test)
38
Teste pentru stationaritate (pentru o rădăcină unitară).
Testul Dickey-Fuller (Unit Root Test)
39
Teste pentru stationaritate (pentru o rădăcină unitară).
Testul Dickey-Fuller (Unit Root Test)
40
Teste pentru stationaritate (pentru o rădăcină unitară).
Testul Dickey-Fuller (Unit Root Test)
41
Testul radacinii unitate-Unit root test
42
Testul radacinii unitate-Unit root test
43
44
45
Testul radacinii unitate-Unit root test
46
Teste pentru stationaritate (pentru o rădăcină unitară).
Testul Dickey-Fuller (Unit Root Test)
47
Testul radacinii unitate-Testul ADF
48
Testul radacinii unitate-Testul ADF
49
Testul radacinii unitate-Testul Dickey-Fuller
50
Operatorul de decalaj sau lag si operatorul
diferenta
51
Operatorul de decalaj sau lag si operatorul
diferenta
52