Cuprins

1. Prezentarea problemei.................................................................. Error: Reference source not found 2.

Cuprins................................................................................................................................ 1 Bibliografie ....................................................................................................................... 15

Analiza serii de timp

1. Prezentarea problemei Mi-am propus sa analizez dinamica castigului salarial nominal net in Romania, in perioada 2005-2010. rmaresc identificarea componentelor seriei analizate. !n acest scop am decis ca pentru acest studiu s" utilizez un num"r de # ani, $mp"rtiti pe trimestre pentru a %edea cum a e%oluat $n anii anteriori castigului salarial nominal net. &astigului salarial nominal net este e'primat in lei, moneda nationala a Romaniei. 2. Definirea variabilei folosite n model Castigul salarial nominal net se obtine prin scaderea din castigul salarial nominal brut a: impozitului, contributiei salariatilor pentru asigurarile sociale de sanatate, contributiei indi%iduale de asigurari sociale de stat si a contributiei salariatilor la bugetul asigurarilor pentru soma(.1 3. Variabile si date )n lucrare, am considerat castigul salarial trimestrial in Romania, in perioada 2005-2010. * y i , i I +, unde
y i , reprezinta %aloare castigul salarial nominal net trimestrial in Romania, la momentul i,

) - inter%alul de timp discret, ) . 22. /umarul de obser%atii ale seriei, respecti% marimea seriei, se noteaza cu 0, 0 . 22. 1atele utilizate in realizarea seriei de timp au fost preluate de pe site-ul )nstitutului /ational de 2tatistica 3ttp:44555.insse.ro4cms4r54pages4inde'.ro.do.
1

555.eurostat.ro

4. Identificarea componentelor dinamicii castigului salarial nominal net in Romania din trimestrul I anul 2!!" pana in trimestrul 2 anul 2!1! Premergator alegerii modelului de agregare, se identifica componentele seriei de timp analizate. &ronograma liniara a seriei de timp definita de castigul salarial trimestrial in Romania, perioada 20052010, arata ca: 2eria nu prezinta %alori aberante, 6enomenul inregistreaza o tendinta ascendenta de e%olutie, foarte puternica pana in 2007 si lenta din 2007, 8ariatiile intra-anuale se repeta aproape identic ca forma, cu %alori minime in trimestru ) si %alori ma'ime in trimestru )8 a fiecarui an, in sc3imb, amplitudinea %ariatiilor sezoniere nu 2

este constanta pe parcursul perioadei obser%ate, aceasta se modifica in sensul tendintei de e%olutie a fenomenului.

Fig.1 Dinamica castigurilor semestriale in Romania in perioada 2005-2010

9naliza grafica a dinamicii trimestriale a castigului in Romania, in perioada 2005-2010, este utila in identificarea tendintei de e%olutie a fenomenului. 2e obser%a ca in toate trimestrele fenomenul urmeaza aceeasi forma a tendintei, mai lenta in ultimii ani. 1iagrama bo'plot ofera informatii pri%ind forma %ariatiei unei distributii. :o'ploturile anuale prezinta forme asemanatoare ale distributiei, imprimate de actiunea factorilor sezonieri. /i%elul mediu anual, reprezentat prin mediana bo'plot, marc3eaza linia de tendinta a castigurilor salariale nominale nete trimestriale din Romania, in perioada 2005-2010. 2e obser%a ca tendinta astfel marcata se suprapune peste cea reprezentata prin cronograma liniara, a(ustat de %ariatiile sezoniere si aleatoare.

Fig.2 Distributia anuala a castigului salarial nominal net in Romania, in perioada 2005-2010

Fig. 3 Distributia trimestriala a castigului salarial nominal net in Romania, in perioada 2005-2010

<

1iagrama bo'plot pe trimestre indica un ni%el mediu al castigului salarial mai ridicat pentru trimestrul al doilea si un ni%el mediu mai scazut pentru trimestrul al treilea. Potri%it reprezentarilor grafice, se retin ipotezele de e'istenta a tendintei si a componentei sezoniere in seria de timp definita de castigurile trimestriale in Romania, in perioada 2005-2010. =bser%and corelograma, s-a constata o e%olutie cu trend ascendent, care poate fi apro'imat printrun model de trend de tip: liniar, parabolic sau putere. ". #stimarea fiecaruia din cele trei modele de trend considerate 9m realizat estimarea pe baza metodei celor mai mici patrate, parcurgand urmatorii pasi in 2P22: meniul 9nal>ze-comanda Regression - &ur%e Estimation

Fig. !"ustarea gra#ica a e$olutiei castigului dupa un trend liniar, un trend paraboloc si un trend putere

%abel 1. &inte'a modelului de trend si estimatii ale parametrilor

Model Summary and Parameter Estimates Dependent Variable:net_national_income Model Summary Equation #inear +uadratic Po.er R Square !$%& !$%% !'%% F %'1!&(2 ,$%!$%2 1*2!&*2 df1 1 2 1 df2 2) 1$ 2) Si ! !))) !))) !))) Parameter Estimates "onstant (2&!%)1 &$'!**' &&$!)), b1 *)!'$$ *%!%1, !2$2 -!2$( b2

)n tabelul de mai sus sunt prezentate, pentru fiecare model de trend, %aloarea raportului de determinatie, %aloarea testului 6 si probabilitatea 2ig. asociata testului, numarul gradelor de libertate si estimatiile parametrilor modelului. Alegerea celui mai bun model de trend Raportul de determinatie ? R 2 @ are %alori mari, apropiate de %aloarea ma'ima 1, pentru toate modelele estimate. Modelul parabolic este modelul de trend cu %aloarae cea mai mare a raportului R 2 . 1iferenta dintre raporturile de determinatie ale modelelor liniar si parabolic este nesemnificati%a si potri%it criteriului de minimizare a numarului de parametri ai modelului, se opteaza pentru trendul liniar. Ecuatia estimata a modelului de trend liniar este :
y t = (2&!%)1/*)!'$$0 t

$. %estarea parametrilor modelului de trend liniar

%abel 2 %estarea coe#icientilor modelului de trend liniar
Coefficientsa Standardi2ed 1nstandardi2ed "oefficients Model 1 7"onstant8 timpul 6 (2&!%)1 *)!'$$ Std! Error 1$!21& 1!*(, !$'% "oefficients 6eta t ,2!&(* 2%!$&( Si ! !))) !))) $&!)3 "onfidence 4nter5al for 6 #o.er 6ound &'&!(2) ,%!'*' 1pper 6ound ((&!%'2 *,!$&1

a! Dependent Variable: net_national_income

8aloarea &ig asociata statisticii t, pentru ambii parametri ai modelului de regresie, este mai mica decat

ales. 8alorile &ig asociate testului pentru cei doi coeficienti ai modelului de trend sunt : ?&ig . 0.000@A? .0.05@
riscul )nter%alul de incredere estimat nu acopera %aloarea zero, ? &'&!(2)9 ?,%!'*'9 *,!$&18 pentru parametrul . )n conditiile riscului acceptat,
((&!%'28

pentru constanta, respecti%

.0.05, se decide ca modelul de trend liniar este semnificati% pentru

reprezentarea e%olutiei castigului salarial nominal net.

&. %estarea normalitatii erorilor de regresie 9m testat normalitatea folosind metoda grafica ?3istograma si curba frec%entelor@ si testul Bolmogoro%-2mirno%. =btinerea 3istogramei in 2P22 a presupus urmatorii pasi: meniul Crap3s - comanda Distogram.

Fig. 5 Distributia erorilor

Distograma erorilor de regresie permite acceptarea ipotezei nule, de normalitate a erorilor de regresie. E

%abel 3. (ne-&ample )olmogoro$-&mirno$ %est

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 1nstandardi2ed Residual : :ormal Parametersa99b Mean Std! De5iation Most E;treme Differences <bsolute Positi5e :e ati5e =olmo oro5-Smirno5 > <symp! Si ! 72-tailed8 a! ?est distribution is :ormal! b! "alculated from data! 22 !))))))) *2!*'&)1(&' !1,& !1,& -!)'& !(,& !'1&

0estul Bolmogoro%-2mirno% in 2P22 a presupus urmatorii pasi: meniul !naly'e - comanda *onparametric %ests - optiunea 1-&ample )-&. 8aloarea 2ig asociata testului B-2 este mai mare decat riscul

acceptat, ? 2ig . 0.F15@ G?

.0.05@, deci se accepta ipoteza nula + 0 , adica ipoteza de normalitate a erorilor. '. #stimarea componentei sezoniere sezonalitate Estimarea componentei sezoniere a seriei de timp presupune calculul coeficientilor de sezonalitate.
y ;, 5 =

( calculul coeficientilor de

Ajustarea seriilor de timp prin metoda mediilor mobile

1 1 1 E02 + E2F + E;; + EFF + F0E . E50,FE5 < 2 2

Calculul variatiei sezoniere

&alculul %ariaHiei sezoniere presupune determinarea indicilor sezonieri ca raport $ntre termenii seriei iniHiale Ii termenii seriei a(ustate. Primul indice sezonier este egal cu:
i; = E;; = 0.7E# E50.FE5

)ndicii sezonieri sunt calculati in 2P22 pe coloana Ratio o# (riginal &eries to ,o$ing !$erage &eries.

Calculul coeficientilor de sezonalitate

&oeficientii de sezonalitate se determina ca medie aritmetica a indicilor sezonieri corespunzatori trimestrului " din toti anii obser%ati. 8alorile coeficienHilor de sezonalitate sunt calculaHi $n 2P22 $n coloana 2easonal 6actor din tabelul &easonal Decomposition din &-&&. &oeficientii de sezonalitate corespunzatori: - trimestrului 1
&1 = i5 + i7 + i1; + i1E 100.2 + 7F.F + 7F.E +100.# = 77.5E5 . < <

&2 =

trimestrului 2
77.< + 100.2 + 101.5 + 100.1 . 100.; <

trimestrului 3

&; =

7E.# + 7#.2 + 7#.F + 77.# + 77.; = 7E.7 5

trimestrului
101.< + 10;.F + 102.# +101.F + 77.< . 101.F 5

&< =

%abel . Coe#icientii se'onieri, seria de se'onali'ata, componenta re'iduala

Seasonal Decomposition Series :ame:net_national_income Ratio of @ri inal Series to Mo5in Mo5in <5era e D<?E_ +1 2))& +2 2))& +, 2))& +* 2))& (' %!!) +2 2))( +, 2))( +* 2))( (' %!! +2 2))% +, 2))% +* 2))% (' %!!* +2 2))' +, 2))' +* 2))' (' %!!& +2 2))$ +, 2))$ +* 2))$ +1 2)1) +2 2)1) @ri inal Series %)2!))) %2'!))) %,,!))) %''!))) ')%!))) ',&!))) '*%!))) $&%!))) $&%!))) 1)2)!))) 1),(!))) 11&%!))) 11%&!))) 12(%!))) 12$,!))) 1,(2!))) 1,%1!))) 1,'1!))) 1,'&!))) 1*)(!))) 1**'!))) 1*&'!))) Series ! ! %&)!'' %%%!,' ')&!)) '*)!,' '')!2& $22!1, $('!'' 1)1%!&) 1)($!%& 112%!'' 11$)!'' 12*'!(, 12$'!%& 1,,%!&) 1,(,!2& 1,')!2& 1,$&!,' 1*1*!(, ! ! <5era e Series 738 ! ! $%!( 1)1!* '!!#% $$!* $(!2 1),!' &*#* 1))!2 $(!' 1)2!( &*# 1)1!& $$!( 1)1!' '!!#) 1))!1 $$!, $$!* ! ! Seasonal Factor 738 $$!( 1))!, $'!) 1)2!1 $$!( 1))!, $'!) 1)2!1 $$!( 1))!, $'!) 1)2!1 $$!( 1))!, $'!) 1)2!1 $$!( 1))!, $'!) 1)2!1 $$!( 1))!, Seasonally Adjusted Series !"#$$ %$#&&% " # %$ %#'% *!&#&+& *+%#)& *)"#!'$ &+ # %+ &)!#"*) '!' #'* '!$)#*'% ''++#)&$ '' &#%*! '%)+#$!) '+'*#& $ '++"#$)$ '+ $#&&+ '+ #'&% SmootAed ?rend-"ycle Series %1,!$2) %2(!)$1 %&)!*,& %%(!%11 ')&!($) ',$!&,$ '%'!1*( $2,!&(2 $('!)12 1)1%!&)' 1)(%!$$( 112'!21' 11'$!%'1 12&)!&'% 1,))!$2% 1,,%!1*' 1,(*!'1) 1,')!1(1 1,$%!*$' 1*1)!%11 1*2'!,11 1*,%!11) 4rre ular 7Error8 "omponent !$'% 1!))) !$$( !$$* 1!))& !$$2 !$'* 1!)1& !$$2 1!))) !$$) 1!))& !$$1 1!)1) 1!)1* !$$' 1!))' !$$' 1!)11 !$%% 1!)1% 1!)12

'"'%#*%+ '+ #) &

'"$+#% " '"$+#& &

1esezonalizarea seriilor

yi

10

). Desezonalizarea seriei 1esezonalizarea seriei in scopul obtinerii unei serii de timp corectata cu %ariatiile sezoniere. 0ermenii seriei desezonalizate se determina ca raport, modelul de compunere a seriei fiind multiplicati%, intre %alorile seriei initiale? y i @ si coeficientii sezonieri corespunzatori ? & " @, dupa relatia:
yi J = yi E02 = E.0< . 9stfel: y i J = &" 77.5E5

Fig. . Repre'entarea gra#ica a seriei dese'onali'ate

11

1!. Prognoza seriei de timp cu variatii sezoniere Prognoza ni%elului fenomenului cu e%olutie sezoniera presupune estimarea trendului, desezonalizarea resiei, e'trapolarea trendului, resezonalizarea seriei pentru orizontul de prognoza dat.
%abel 5 /stimarea si testarea coe#icientilor modelului de trend liniar
Coefficientsa Standardi2ed 1nstandardi2ed "oefficients Model 1 7"onstant8 timpul 6 (2&!%)1 *)!'$$ Std! Error 1$!21& 1!*(, !$'% "oefficients 6eta t ,2!&(* 2%!$&( Si ! !))) !))) $&!)3 "onfidence 4nter5al for 6 #o.er 6ound &'&!(2) ,%!'*' 1pper 6ound ((&!%'2 *,!$&1

a! Dependent Variable: net_national_income

Estimarea in SPSS a trendului liniar al seriei desezonalizate

Ecuatia estimata a modelului de trend liniar este : y t = #25.E01 + <0.F77 J t Extrapolarea trendului

E'trapolarea are la baz" metodele Ii procedeele de a(ustare care conduc la micIorarea distorsiunilor prin ni%elare. 8aloarea prognozata prin e'trapolarea trendului, pentru t . 2; este:
y 2; . #25.E01K<0.F77J 2; . 15##.;EF lei.

8aloarea prognozata prin e'trapolarea trendului, pentru t . 2< este:

y 2< . #25.E01K<0.F77J 2< . 1#0E.2EE lei.

Resezonalizarea seriei

&orectarea %alorii e'trapolate, pentru orizontul de prognoza ales presupune resezonalizarae %alorii, adica :
yt
?1@

= yt J & "

12

8aloarea resezonalizata si deci %aloare prognozata a castigului salarial nominal net pentru trimestrul ; al anului 2010 este :

yt

?1@

= y 2; J & ; . 15##.;EFJ0,7E7.15;;.<F lei

8aloarea resezonalizata si deci %aloare prognozata a castigului salarial nominal net pentru trimestrul < al anului 2010 este :
? <@

yt

= y 2< J & < . 1#0E.2EEJ1.01F.1#;#.20E lei.

1;

1<

Bibliografie
1@ Laba E., Crama 9., M9naliza statistic" cu 2P22 sub Nindo5sO, Edit. Polirom, )asi, 200< 2@ Laba E., M 2tatistic"O, Editia a )))-a, Edit. Economic", :ucuresti, 2002 ;@ Laba E., Lemna 1., M EconometrieO, Edit 2edcom Pibris, )asi, 200# <@ Laba E., M Econometrie 9plicat"O, Editura ni%ersit"Hii 9l. ).&uza, )asi, 200F 3ttp:44555.scribd.com4doc4E2<<5;14&aiet2P221 3ttp:44555.spss.ro4solutiiQsec.p3pRid.12

15